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　GSPC終値の前日比変化率がEURUSD終値の前日比変化率に対してグレンジャー因果となるかを検定する。

　検証期間は2009年1月1日から2013年11月15日。

# ライブラリの読み込み
library(quantmod)
library(vars)
# 終値
y <- data$EURUSD.Close
x <- data$GSPC.Close
# 開始日
s_date <- as.Date("2009-01-01")
# 終了日
e_date <- as.Date("2013-11-15")
# 変化率
y <- window(diff(y,lag=1)/lag(y,k=1)*100,start=s_date,end=e_date)
x <- window(diff(x,lag=1)/lag(x,k=1)*100,start=s_date,end=e_date)
# データの統合
yx <- merge(y,x)
colnames(yx) <- c("y","x")
# グレンジャー因果性検定
yx.var <- VAR(yx,p=1)
causality(yx.var,cause="x")$Granger

	Granger causality H0: x do not Granger-cause y

data:  VAR object yx.var
F-Test = 21.7611, df1 = 1, df2 = 2528, p-value = 3.249e-06

　帰無仮説は「x do not Granger-cause y」、つまり「x（GSPC変化率）はy（EURUSD変化率）のグレンジャー因果ではない」である。

　p値は3.249e-06で、0.01よりはるかに小さい。

　したがって、帰無仮説は99％の有意水準で棄却される。

　つまり、99％の有意水準で「x（GSPC変化率）はy（EURUSD変化率）のグレンジャー因果ではない」とは言えない。