FXシステムトレード

通貨ペア：AUDUSD
期間：2002年1月1日～2013年12月6日
ルール①：当日始値が前日高値*(1+閾値*前日標準偏差)より上で買い、前日安値*(1-閾値*前日標準偏差)より下で売り。
ルール②：ポジションは当日終値で決済。
備考①：四本値は欧州時間に基づく。
備考②：約定価格は当日始値。
備考③：損益の単位は％。
備考④：コストは考慮していない。
備考⑤：遺伝的アルゴリズムにより、標準偏差の計算期間は5～250、閾値は0.0～0.1の範囲で利益を最大化するパラメータを求める。

# パッケージの呼び出し
library(quantmod)
# 開始日
startDate <- as.Date("2002-01-01")
# 終了日
endDate <- as.Date("2013-12-06")
# 始値
op <- data_EUR$AUDUSD_EUR.Open
# 高値
hi <- data_EUR$AUDUSD_EUR.High
# 安値
lo <- data_EUR$AUDUSD_EUR.Low
# 終値
cl <- data_EUR$AUDUSD_EUR.Close
# 変化率
deltaCC <- diff(cl) / lag(cl) * 100
# 終値/始値の変化率
deltaCO <- (cl / op - 1) * 100
# トレード関数
f <- function(x1, x2) {
    # 計算期間
    lookback <- x1
    # 閾値
    threshold <- x2
    # 標準偏差
    std <- rollapply(deltaCC, lookback, sd)
    # 順張り
    long <- op > lag(hi) * (1 + threshold * lag(std))
    short <- op < lag(lo) * (1 - threshold * lag(std))
    # 逆張り
    #long <- op < lag(lo) * (1 - threshold * lag(std))
    #short <- op > lag(hi) * (1 + threshold * lag(std))
    # ポジション
    pos <- long - short
    # リターン
    ret <- deltaCO * pos
    # 累積リターン
    totalRet <- cumsum(window(ret, start = startDate, end = endDate))
    return(last(totalRet))
}
# バックテスト
GA <- ga(type = "real-valued", fitness = function(x) + f(x[1], x[2]),
         min = c(5, 0.0), max = c(250, 0.1))
# 要約
summary(GA)
+-----------------------------------+
|         Genetic Algorithm         |
+-----------------------------------+
    
    GA settings: 
    Type                  =  real-valued 
Population size       =  50 
Number of generations =  100 
Elitism               =   
    Crossover probability =  0.8 
Mutation probability  =  0.1 
Search domain 
x1  x2
Min   5 0.0
Max 250 0.1

GA results: 
    Iterations             = 100 
Fitness function value = 46.15164 
Solution               = 
    x1          x2
[1,] 6.978066 0.005555136
# 総損益
lookback <- 6
threshold <- 0.0055
std <- rollapply(deltaCC, lookback, sd)
long <- op > lag(hi) * (1 + threshold * lag(std)) # 順張り
short <- op < lag(lo) * (1 - threshold * lag(std)) # 順張り
#long <- op < lag(lo) * (1 - threshold * lag(std)) # 逆張り
#short <- op > lag(hi) * (1 + threshold * lag(std)) # 逆張り
pos <- long - short
ret <- deltaCO * pos
totalRet <- cumsum(window(ret, start = startDate, end = endDate))
last(totalRet)
           AUDUSD_EUR.Close
2013-12-06         43.12089
# R2
r2 <- cor(totalRet, 1:length(totalRet))^2
r2
                      [,1]
AUDUSD_EUR.Close 0.8568064
# グラフ
matplot(totalRet, type = "l")