FXシステムトレード

ドンチャンシステム

通貨ペア：USDCAD
期間：2003年1月1日～2013年12月6日
ルール①：前日終値が前々日における直近lookback2日間最高値より上で買い、前々日における直近lookback2日間最安値より下で売り。
ルール②：買いポジションは当日終値が前日における直近lookback1日間最安値以下であった場合、売りポジションは当日終値が前日における直近lookback1日間最高値以上であった場合、当日終値で決済。
備考①：約定価格は前日終値。
備考②：損益の単位は％。
備考③：コストは考慮していない。
備考④：遺伝的アルゴリズムにより、lookback1、lookback2はともに1～250の範囲で利益を最大化するパラメータを求める。

# パッケージの呼び出し
library(GA)
library(quantmod)
# 開始日
startDate <- as.Date("2003-01-01")
# 終了日
endDate <- as.Date("2013-12-06")
# 高値
hi <- data$USDCAD.High
# 安値
lo <- data$USDCAD.Low
# 終値
cl <- data$USDCAD.Close
# 変化率
deltaCl <- diff(cl) / lag(cl) * 100
# トレード関数
f <- function(x1, x2) {
    # エグジットの計算期間1
    lookback1 <- x1
    # エントリーの計算期間2
    lookback2 <- x1 + x2
    # エントリー用高値
    entryHi <- rollapply(hi, lookback2, max)
    # エグジット用高値
    exitHi <- rollapply(hi, lookback1, max)
    # エントリー用安値
    entryLo <- rollapply(lo, lookback2, min)
    # エグジット用安値
    exitLo <- rollapply(lo, lookback1, min)
    # ポジション
    longEntry <- cl > lag(entryHi)
    longExit <- cl <= lag(exitLo)
    shortEntry <- cl < lag(entryLo)
    shortExit <- cl >= lag(exitHi)
    long <- longEntry
    long <- long / long
    long[longExit] <- 0
    long <- na.locf(long)
    short <- shortEntry
    short <- shortEntry / shortEntry
    short[shortExit] <- 0
    short <- na.locf(short)
    pos <- long - short
    # リターン
    ret <- deltaCl * lag(pos)
    # 累積リターン
    totalRet <- cumsum(window(ret, start = startDate, end = endDate))
    # 相関係数
    correl <- cor(totalRet, 1:length(totalRet))
    # 戻り値
    return(last(totalRet))
    #return(last(correl))
}
# バックテスト
GA <- ga(type = "real-valued", fitness = function(x) + f(x[1], x[2]),
         min = c(1, 1), max = c(250, 250))
# 要約
summary(GA)
+-----------------------------------+
|         Genetic Algorithm         |
+-----------------------------------+

GA settings: 
Type                  =  real-valued 
Population size       =  50 
Number of generations =  100 
Elitism               =   
Crossover probability =  0.8 
Mutation probability  =  0.1 
Search domain 
     x1  x2
Min   1   1
Max 250 250

GA results: 
Iterations             = 100 
Fitness function value = 65.39468 
Solutions              = 
           x1       x2
[1,] 59.29904 6.089905
[2,] 59.39371 6.562053
> f(59,6)
           USDCAD.Close
2013-12-06     65.39468
# 総損益
lookback1 <- 59
lookback2 <- lookback1 + 6
entryHi <- rollapply(hi, lookback2, max)
exitHi <- rollapply(hi, lookback1, max)
entryLo <- rollapply(lo, lookback2, min)
exitLo <- rollapply(lo, lookback1, min)
longEntry <- cl > lag(entryHi)
longExit <- cl <= lag(exitLo)
shortEntry <- cl < lag(entryLo)
shortExit <- cl >= lag(exitHi)
long <- longEntry
long <- long / long
long[longExit] <- 0
long <- na.locf(long)
short <- shortEntry
short <- shortEntry / shortEntry
short[shortExit] <- 0
short <- na.locf(short)
pos <- long - short
ret <- deltaCl * lag(pos)
totalRet <- cumsum(window(ret, start = startDate, end = endDate))
last(totalRet)
           USDCAD.Close
2013-12-06     65.39468
# R2
cor(totalRet, 1:length(totalRet)) ^ 2
                  [,1]
USDCAD.Close 0.9060582
# グラフ
matplot(totalRet, type = "l")
# 使用済みオブジェクトの削除
rm(cl, deltaCl, endDate, entryHi, entryLo, exitHi, exitLo, f, GA,
   hi, lo, long, longEntry, longExit, lookback1, lookback2, pos,
   ret, short, shortEntry, shortExit, startDate, totalRet)
# メモリの解放
gc()
gc()