FXシステムトレード

保有期間複数日

通貨ペア：EURUSD
期間：2002年1月1日～2013年12月6日
ルール①：前日終値がlookback+1日前の終値以上なら買い、下なら売り。
ルール②：ユニット数はポジション/holddayで計算。
ルール③：ポジションはholdday-1日後の終値で決済。
備考①：約定価格は前日終値。
備考②：損益の単位は％。
備考③：コストは考慮していない。
備考④：モメンタムの計算期間及び保有期間はともに5～250まで5刻みとし、50*50=2500で計2500回のバックテストを行う。

# パッケージの呼び出し
library(quantmod)
# 開始日
startDate <- as.Date("2002-01-01")
# 終了日
endDate <- as.Date("2013-12-06")
# 従属変数の終値
y <- data$EURUSD.Close # 日足
#y <- apply.weekly(data$EURUSD.Close, last) # 週足
#y <- apply.monthly(data$EURUSD.Close, last) # 月足
# 独立変数の終値
x <- data$EURUSD.Close # 日足
#x <- apply.weekly(data$EURUSD.Close, last) # 週足
#x <- apply.monthly(data$EURUSD.Close, last) # 月足
# 従属変数の変化率
deltaY <- diff(y) / lag(y) * 100
# 結果を記録するオブジェクト
result <- matrix(0, nrow = 2500, ncol = 4)
colnames(result) <- c("lookback", "holdday", "totalRet", "r2")
for (i1 in 1:50) {
    # 計算期間
    lookback <- i1 * 5
    for (i2 in 1:50) {
        # 保有期間
        holdday <- i2 * 5
        # ポジション
        long <- x >= lag(x, k = lookback)
        short <- x < lag(x, k = lookback)
        pos <- 0
        for (i3 in 0:(holdday - 1)) {
            pos <- pos + lag(long, k = i3) - lag(short, k = i3) # 売買両方
            #pos <- pos + lag(long, k = i3)  # 買いのみ
            #pos <- pos - lag(short, k = i3) # 売りのみ
        }
        # リターン
        ret <- deltaY * lag(pos, k = 1) / holdday
        totalRet <- cumsum(window(ret, start = startDate, end = endDate))
        # R2
        r2 <- cor(totalRet, 1:length(totalRet)) ^ 2
        # 結果の記録
        result[(i1 - 1) * 50 + i2, 1] <- lookback
        result[(i1 - 1) * 50 + i2, 2] <- holdday
        result[(i1 - 1) * 50 + i2, 3] <- last(totalRet)
        result[(i1 - 1) * 50 + i2, 4] <- r2
    }
}
# 総利益の上位を表示
head(result[sort.list(result[, 3], decreasing = TRUE), ])
     lookback holdday totalRet        r2
[1,]      100       5 69.66328 0.9044286
[2,]       70       5 68.33184 0.8917856
[3,]       85       5 67.71440 0.8867645
[4,]      100      10 67.00510 0.9099343
[5,]      105       5 64.48499 0.9142768
[6,]       95       5 64.44060 0.9001229
# R2の上位を表示
head(result[sort.list(result[, 4], decreasing = TRUE), ])
     lookback holdday totalRet        r2
[1,]      130       5 60.85729 0.9343353
[2,]       70      45 56.18045 0.9266143
[3,]       70      40 57.94022 0.9264437
[4,]      125       5 58.91039 0.9254062
[5,]       85      20 60.00396 0.9217187
[6,]       70      35 59.71913 0.9216513
# グラフ
lookback <- 100
holdday <- 5
long <- x >= lag(x, k = lookback)
short <- x < lag(x, k = lookback)
pos <- 0
for (i in 0:(holdday - 1)) {
    pos <- pos + lag(long, k = i) - lag(short, k = i) # 売買両方
    #pos <- pos + lag(long, k = i)  # 買いのみ
    #pos <- pos - lag(short, k = i) # 売りのみ
}
ret <- deltaY * lag(pos, k = 1) / holdday
totalRet <- cumsum(window(ret, start = startDate, end = endDate))
matplot(totalRet, type = "l")