FXシステムトレード

保有期間1日

通貨ペア：EURUSD
期間：2002年1月1日～2013年12月6日
ルール①：前日終値がlookback+1日前の終値以上なら買い、下なら売り。
ルール②：ポジションは当日終値で決済。
備考①：約定価格は前日終値。
備考②：損益の単位は％。
備考③：コストは考慮していない。
備考④：モメンタムの計算期間は5～250まで5刻みとし、計50回のバックテストを行う。

# パッケージの呼び出し
library(quantmod)
# 開始日
startDate <- as.Date("2002-01-01")
# 終了日
endDate <- as.Date("2013-12-06")
# 従属変数の終値
y <- data$EURUSD.Close # 日足
#y <- apply.weekly(data$EURUSD.Close, last) # 週足
#y <- apply.monthly(data$EURUSD.Close, last) # 月足
# 独立変数の終値
x <- data$EURUSD.Close # 日足
#x <- apply.weekly(data$EURUSD.Close, last) # 週足
#x <- apply.monthly(data$EURUSD.Close, last) # 月足
# 従属変数の変化率
deltaY <- diff(y) / lag(y) * 100
# 結果を記録するオブジェクト
result <- matrix(0, nrow = 50, ncol = 3)
colnames(result) <- c("lookback", "totalRet", "r2")
# バックテスト
for (i in 1:50) {
    # 計算期間
    lookback <- 5 * i
    # ポジション
    long <- x >= lag(x, k = lookback)
    short <- x < lag(x, k = lookback)
    pos <- long - short # 売買両方
    #pos <- long # 買いのみ
    #pos <- -short # 売りのみ
    # リターン
    ret <- deltaY * lag(pos)
    totalRet <- cumsum(window(ret, start = startDate, end = endDate))
    # R2
    r2 <- cor(totalRet, 1:length(totalRet)) ^ 2
    # 結果の記録
    result[i, 1] <- lookback
    result[i, 2] <- last(totalRet)
    result[i, 3] <- r2
}
# 結果
result
      lookback  totalRet           r2
 [1,]        5  4.716974 0.0067452523
 [2,]       10  3.289995 0.0009150425
 [3,]       15 10.997531 0.4812767597
 [4,]       20 39.944245 0.8347519124
 [5,]       25 57.793126 0.9146259816
 [6,]       30 34.276948 0.7423916865
 [7,]       35 16.405043 0.5087252516
 [8,]       40 38.048337 0.7982100674
 [9,]       45 24.448956 0.6013293122
[10,]       50 15.805616 0.0224138630
[11,]       55 -7.133393 0.5098428786
[12,]       60 17.416215 0.0001473856
[13,]       65 43.645728 0.7893038314
[14,]       70 47.072934 0.7515765420
[15,]       75 19.398503 0.5056153343
[16,]       80 66.648122 0.8853318560
[17,]       85 61.031026 0.8634146770
[18,]       90 54.751984 0.8130972749
[19,]       95 63.124060 0.8312792066
[20,]      100 70.033626 0.8957348796
[21,]      105 79.168940 0.9333730704
[22,]      110 58.369812 0.8873278151
[23,]      115 46.958147 0.7833375935
[24,]      120 42.045454 0.8064318817
[25,]      125 58.168121 0.9163142636
[26,]      130 57.025730 0.9170848346
[27,]      135 61.922266 0.9284940691
[28,]      140 50.549308 0.8824243635
[29,]      145 33.781193 0.6719102981
[30,]      150 51.123002 0.9099785183
[31,]      155 24.121812 0.5011152743
[32,]      160 16.922450 0.4506017852
[33,]      165 25.238211 0.5001717549
[34,]      170 35.639988 0.8167035467
[35,]      175 16.129963 0.3642284407
[36,]      180 10.053764 0.1107147088
[37,]      185 -6.296932 0.0803239384
[38,]      190  7.756712 0.0019815194
[39,]      195 21.700695 0.0546092716
[40,]      200 10.043077 0.0017186719
[41,]      205 19.339877 0.0199105325
[42,]      210 22.835223 0.2639356694
[43,]      215 43.344836 0.5663401529
[44,]      220 28.937222 0.0774341573
[45,]      225 48.893074 0.5012357832
[46,]      230 39.414163 0.2386394717
[47,]      235 23.475063 0.0021703333
[48,]      240 23.597394 0.0056438342
[49,]      245 15.562637 0.0027935973
[50,]      250 -9.616933 0.3796735669
# グラフ
lookback <- 105
long <- x >= lag(x, k = lookback)
short <- x < lag(x, k = lookback)
pos <- long - short # 売買両方
#pos <- long # 買いのみ
#pos <- -short # 売りのみ
ret <- deltaY * lag(pos)
totalRet <- cumsum(window(ret, start = startDate, end = endDate))
matplot(totalRet, type = "l")