推奨ポートフォリオ
ポートフォリオ運用とは運用対象を複数に分散することでリスクを抑えると同時に、
そのリスクに対する収益を最大化することを目的とした運用方法です。
アルゴトレード365では、RRR(リスク・リワード・レシオ)とボラティリティを組み合わせた指標を使い、「今後一か月間において、最も良いパフォーマンスが期待できる売買システムの組み合わせは何か」を毎月1回算出し、オスピス推奨ポートフォリオとしてご紹介します。
- 【オスピス推奨ポートフォリオの算出方法】1.アルゴトレード365の30分足、60分足および3時間足の売買システムの損益データを用意する。
2.アルゴトレード365で取引可能な18通貨ペアの相場データから、それぞれのボラティリティを
算出する。
3.1と2を元に、今後1か月間のパフォーマンス予測値を、RRRとボラティリティを組み合わせた
指標を使って算出する。
4.3の結果が最良の売買システムを組み合わせる。
※各売買システムに表示されている「期間損益」「勝率」等の数値は、過去の結果に基づいて算出したものであり、将来の結果を保証するものではございません。また、売買システムリリース以前の数値は、過去のくりっく365の為替レートを使用して売買システムを稼動させた場合のシミュレーション結果です。