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12月の株式市場の傾向
12月は、米国の投資信託やヘッジファンドの決算が11月に終わり、手仕舞った株の買い戻しが入るといわれています。一方で、個人の節税対策の売りがでるため、株の値動きが激しい月といわれています。12月の株式市場の動向について、過去の株価データから統計的に検証してみました。※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
検証対象：全銘柄
検証期間：1990/03/01～2013/11/08
1銘柄当たりの投資金額：20万円
買い条件
・11月末の最終営業日の寄り付きで買い
売り条件
・25日経過後の翌日営業日寄り付きで売り
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11月末に全銘柄を購入し、25日経過後に売却した場合について検証を行います。仮に、勝率が50％以上で、損益がプラスならば、12月は株価が上がりやすい月となります。反対に、損益がマイナスであるならば、12月は下がりやすい月といえるのではないでしょうか。
以上のルールで過去のデータを用いて検証した結果は、以下の通りです。
■株式市場の傾向（12月）の検証結果
システムトレードの達人
勝率： 51.63 ％
勝ち数： 33,565 回
負け数： 31,449 回
引き分け数： 1,746 回
平均損益（円）： 160 円 平均損益（率）： 0.05 ％
平均利益（円）： 25,458 円 平均利益（率）： 8.49 ％
平均損失（円）： -26,832 円 平均損失（率）： -8.94 ％
合計損益（円）： 10,648,365 円 合計損益（率）： 3,549.88 ％
合計利益（円）： 854,487,905 円 合計利益（率）： 284,834.47 ％
合計損失（円）： -843,839,540 円 合計損失（率）： -281,284.58 ％
プロフィット・ファクター（総利益÷総損失）： 1.013
平均保持日数： 26.42 日
検証結果を見てみると、勝率は51.63％、平均損益は0.05％となっています。勝率が5割を超えていることや、平均損益がプラスとなっていることから、12月は株価上昇しやすい月と言えるでしょう。過去のデータでは、8月から11月までは例年株価は下落しやすい傾向があります。12月は、8月以降の下落トレンドから一転して、上昇トレンドを形成しやすい月と言えるでしょう。
また、12月初旬は、個人投資家の節税対策売りが出やすくなっており、株価は軟調に推移しやすい傾向があります。節税対策の売りが一巡すると、新年の大発会に向けて、ご祝儀相場になりやすく買いが入りやすくなります。以上の点を考慮すると、節税対策の売りが一巡する12月中旬は、押し目買いのチャンスと言えるでしょう。皆さんが注目している銘柄を12月中旬に仕込んでみるのも良いかもしれません。
12月は、上がりやすい傾向がありますが、その中でも好調な銘柄にはどのような銘柄があるのか確認してみましょう。
12月好調銘柄ランキング
システムトレードの達人
上記の表は、先ほどの検証結果において勝率の高い個別銘柄のランキングです。ランキングの上位の銘柄から特徴的な銘柄を上げると、
<8972>ケネディクス不動産投資法人 投資証券
<8982>トップリート投資法人 投資証券
<8953>日本リテールファンド投資法人 投資証券
<8968>福岡リート投資法人 投資証券
といった銘柄が挙げられます。これらの銘柄は、「上場不動産投資信託（REIT）」です。これらの銘柄は、半期ごとに配当を分配しており、配当利回りが高いことが魅力的です。「<8972> ケネディクス不動産投資法人」と「<8982> トップリート投資法人」は、「4月、10月」に配当権利が確定します。12月は、10月配当権利確定後の売りが一巡し、買戻しが入りやすい傾向があると言えるでしょう。また、「<8953> 日本リテールファンド投資法人」や「<8968> 福岡リート投資法人」は、「2月、8月」です。12月は、2月の配当権利を目的とした投資家の買いが入りやすいと言えるでしょう。
「上場不動産投資信託（REIT）」の配当は個別銘柄の配当と比較して高い傾向があり、配当権利確定前は、株価が上昇しやすい傾向があります。ぜひ、12月は、決算月が、「4月、10月」と「2月、8月」の「上場不動産投資信託（REIT）」に注目して見て下さい。
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（このテーマでの検証については、【システムトレードの達人】を使って検証しています。記事の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではありません。当社及び関係者は一切の責任を負わないものとします。投資判断はご自身の責任でお願いします。）
更新日：2013年11月22日
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