〔金利マーケットアイ〕翌日物0.07％中心、レポＧＣレートは上昇

2013年 11月 1日 15:27 JST

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［東京　１日　ロイター］ -

〔金利マーケットアイ〕

＜１５：１８＞　翌日物0.07％中心、レポＧＣレートは上昇

無担保コール翌日物金利は０．０７％中心での取引。主な取り手は地銀、信託、証券。取引水準は前日と大きく変わらなかった。当座預金残高が増加する方向となるなか資金余剰感が強く、月末要因のはく落もあってレートは低位で推移した。レポ（現金担保付債券貸借取引）ＧＣＴ＋１レートは国庫短期証券の発行要因などで上昇。国庫短期証券の買い入れ結果は、レートが低下傾向にある中でのオペとなったため、市場実勢より強めだった。

ユーロ円３カ月金利先物は閑散小動き。中心限月２０１４年９月限は前営業日清算値比変わらずの９９．７８０。

＜１５：０８＞　国債先物は横ばい、長期金利0.590％と変わらず

１日の国債先物は横ばい。前場序盤は前日の米債安などを受けて売りが先行。中盤以降は、反発で始まった日経平均株価が軟化したことで買い戻しが入り、底堅い展開となった。後場は、株安を手掛かりに買い戻しが優勢になる場面があったが、総じて方向感が出なかった。現物債では、流動性供給入札（対象は残存１５．５年超３９年未満の銘柄）がやや低調な結果となったことから、超長期ゾーンがさえない。長期ゾーンは益出しが優勢になる場面があったが、押し目買いも入り横ばい圏での取引。中期ゾーンには銀行勢と思われる積み増し需要があり、５年債利回りが４月１１日以来となる０．２％割れとなった。

国債先物中心限月１２月限の大引けは、前営業日比横ばいの１４５円０７銭。１０年最長期国債利回り（長期金利）は同変わらず０．５９０％。

＜１３：４０＞　国債先物が強含み、5年債利回り4月11日以来の0.2％割れ

国債先物が強含みで推移。外為市場で円高に振れていることや、日経平均株価が軟調地合いにあることが手掛かりになっており「短期筋のショートカバーがみられる」（国内証券）。５年債利回りが４月１１日以来となる０．２％割れとなったことに関しては「需給のタイト化をあらためて示しており、銀行勢の積み増しがみられる。今後も売る材料がほとんどない中、じりじりと利回りは低下していくのではないか」（国内金融機関）との声が聞かれた。

＜１２：５３＞　流動性供給入札、「やや低調な結果」の声

財務省が午後零時４５分に発表した流動性供給入札（残存が１５．５年超３９年未満の銘柄が対象）の結果は、応募額７３１０億円、募入決定額２９９４億円、募入最大利回格差０．００４％、募入平均利回格差マイナス０．００３％。入札について市場では「応札倍率が２．４４倍と高くはなく、入札の好不調を示すテールが流れた。やや低調な結果と見ていいだろう」（国内証券）との声が聞かれていた。

＜１１：３４＞　国庫証券買い入れ結果、「市場実勢より強め」との声

日銀が実施した国庫短期証券の買い入れ結果は、オファー額２兆円（前回から５０００億円増額）に対して応札額は４兆６２３０億円。２兆０００６億円が落札された。応札倍率は２．３１倍と前回２．８２倍をやや下回った。案分利回格差マイナス０．００３％、平均落札利回格差マイナス０．００１％、案分比率５５．８％。買い入れ結果について市場では「レートが低下傾向にある中でのオペとなったため、市場実勢より強めになった」（短資会社）との見方が出ていた。

＜１１：１８＞　翌日物は0.07％中心、国庫短期証券の買い入れオペ通告

１日午前の短期金融市場では、無担保コール翌日物金利は０．０７％中心での取引。主な取り手は地銀、信託、証券。取引水準は前日と大きく変わっていない。当座預金残高が増加する方向となるなか資金余剰感が強く、月末要因のはく落もあってレートは低位で推移した。日銀は国庫短期証券の買い入れオペを通告。

ユーロ円３カ月金利先物は小動き。中心限月２０１４年９月限は前営業日清算値比変わらずの９９．７８０。

＜１１：０５＞　国債先物は小反発、長期金利0.590％と横ばい

国債先物は小反発で午前の取引を終えた。序盤は前日の米債安などを受けて売りが先行。中盤以降は、反発で始まった日経平均株価が軟化したことで買い戻しが入り、底堅い展開となった。月替わりとなったが３連休前の週末とあって市場参加者の動きは鈍く、出来高は厚みを欠いた。現物債も小動きで、流動性供給入札（対象は残存１５．５年超３９年未満の銘柄）を控えた調整が超長期ゾーンにみられた程度。長期ゾーンは益出しが優勢になる場面があったが、押し目買いも入り横ばい圏での取引。中短期ゾーンは動意薄。

国債先物中心限月１２月限の前引けは、前営業日比１銭高の１４５円０８銭。１０年最長期国債利回り（長期金利）は同変わらずの０．５９０％。

＜１０：００＞　翌日物は0.07％中心、金先は手掛かり難で方向感欠く

無担保コール翌日物は０．０７％中心で取引されている。主な取り手は地銀、信託、証券などで、朝方は一部で０．０７５％で調達する動きがあった。大手行は０．０６５％付近で調達意欲を示しているが、出合いは観測されていない。前日に比べてやや強めの地合い。市場では、普通交付税交付金が支払われる５日まで、調達需要が強い状況が続くとの見方が出ている。

ユーロ円３カ月金利先物は材料難で方向感に欠いた動き。中心限月２０１４年９月限は前日清算値比変わらずの９９．７８０。

＜０８：５５＞　国債先物が続落で寄り付く、米債安で売り先行

国債先物中心限月１２月限は一時前日比６銭安の１４５円０１銭と続落して寄り付いた。前日の米債安に加えて、前日の東証夜間取引で売られた流れを引き継いで売りが先行した。もっとも「積極的にポジションを落とす参加者はいない」（邦銀）として、良好な需給環境が下支えしている。現物は閑散。

＜０８：３３＞　翌日物は0.07％中心、大手行は0.06─0.065％で調達意欲

無担保コール翌日物は０．０７％中心で取引されている。主な取り手は地銀、信託、証券。大手行は０．０６─０．０６５％付近で調達意欲を示しているが、出合いは観測されていない。取引水準は前日と大きく変わっていない。

日銀によると、朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高１０１兆７０００億円、準備預金残高は８０兆４０００億円程度となる見込み。

＜０７：２０＞　翌日物0.07％中心か、当預残は101.7兆円見込み

無担保コール翌日物は０．０７％を中心に取引される見通し。日銀オペのスタート日となるため、当座預金残高が増加する見込み。市場では「資金余剰感が強く、月末要因のはく落もあって、レートは低位で安定するのではないか。ただ、３連休前の週末ということに加え、１１月５日の法人税揚げが意識されると、やや取り需要が強まることも想定できる」（国内金融機関）との見方が出ていた。

３１日の加重平均金利（速報ベース）は、前営業日比変わらずの０．０７２％だった。

日銀が朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は３１日に比べて６０００億円増の１０１兆７０００億円程度になる見込み。残り所要積立額は４０００億円。

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