〔金利マーケットアイ〕国債先物が小幅続落で引け、長期金利0.615％に上昇

2013年 10月 25日 15:14 JST

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［東京　２５日　ロイター］ -

〔金利マーケットアイ〕

＜１５：１０＞　国債先物が小幅続落で引け、長期金利0.615％に上昇

国債先物中心限月１２月限は前日比３銭安の１４４円８３銭と小幅続落して引けた。円高・株安を手掛かりに、短期筋による買い戻しが先行する場面があったが、高値警戒感が浮上する中、１４５円に接近する場面で利益確定売りが出た。

現物市場ではこれまで買い進まれてきた超長期ゾーンを中心に軟調地合い。１０年最長期国債利回り（長期金利）は同１ｂｐ高い０．６１５％に上昇した。朝方に発表された９月の全国消費者物価指数の反応は限定的。

＜１５：００＞　翌日物の加重0.07％前半か、国庫短期証券買入の応札倍率が上昇

無担保コール翌日物の加重平均レートは０．０７％台前半と前日（０．０７７％）に比べて低下する見通し。当座預金残高が１００兆円規模に増加。資金余剰感は強く、資金調達ニーズは限られた。ユーロ円３カ月金利先物は手掛かりが乏しく小動き。日銀が実施した国庫短期証券の買い入れ結果は、オファー額１兆５０００億円（前回から５０００億円減額）に対して応札額は４兆２３２９億円。１兆５００９億円が落札された。応札倍率は２．８２倍と前回２．１５倍を上回った。業者の在庫増で応札需要が高まった。

＜１３：３５＞　国債先物が切り返す、急激な円高・株安で買い戻し

国債先物が切り返す。ドル／円が一時９７円を割り込むなど円高が進行。日経平均も前日比３００円を超す大幅安となったことを受けて、海外勢などから買い戻しが入った。「超長期ゾーンも午後に入り利益確定売りが出たが、下値でしっかりと買い意欲を示され、現物需給は底堅い」（国内金融機関）という。

先物中心限月１２月限は午後の取引開始直後に一時前日比６銭安の１４４円８０銭まで下落したが、その後は１４４円９１銭と小幅高まで買われている。

＜１２：４６＞　国債先物が弱含み、長期・超長期ゾーンに利益確定売り

国債先物は弱含み。中心限月１２月限は午後の取引開始直後に、一時６銭安の１４４円８０銭と日中安値を付けた。長期・超長期ゾーンに国内勢の利益確定売りが出たのを受けて、下値を模索する動き。もっとも、日経平均が後場、下げ幅を広げており、下値で買い戻す動きが入るなど、売買が交錯している。１０年最長期国債利回り（長期金利）は同１ｂｐ高い０．６１５％。

日銀が残存期間１年超３年以下、同３年超５年以下、同５年超１０年以下を対象に実施した国債買入オペ結果は「総じてほぼ市場実勢」（国内証券）との見方が出ている。

＜１１：４０＞　国庫証券買い入れ結果、「予想の範囲内」との声　

日銀が実施した国庫短期証券の買い入れ結果は、オファー額１兆５０００億円（前回から５０００億円減額）に対して応札額は４兆２３２９億円。１兆５００９億円が落札された。応札倍率は２．８２倍と前回２．１５倍を上回った。案分利回格差プラス０．００２％、平均落札利回格差プラス０．００３％、案分比率３１．９％。買い入れ結果について市場では「利回格差がプラスのため、需給は良くはないが、予想の範囲内に収まった印象だ。レポＧＣレートへの強い影響はないだろう」（短資会社）との見方が出ていた。

＜１１：１５＞　翌日物は0.065％中心、レポＧＣ高止まり

２５日午前の短期金融市場では、無担保コール翌日物が０．０６５％中心で取引された。主な取り手は地銀、信託など。当座預金残高が１００兆円規模に膨らむ方向となり、資金余剰感は強く、資金ニーズは限られた。レポ（現金担保付債券貸借取引）ＧＣＴ＋１レートは高止まり。日銀は国庫短期証券の買い入れを通告。買入予定額は１兆５０００億円、買入予定日は１０月２９日。

ユーロ円３カ月金利先物は手掛かりが乏しく小動き。中心限月２０１４年９月限は前営業日清算値比変わらずの９９．７８５。

＜１１：０５＞　国債先物は小幅続落で前引け、長期金利0.610％に上昇

国債先物は小幅続落で午前の取引を終えた。短期筋の買い戻しが先行したが、戻り売りも出たため上値は重く、１４４円９０銭近辺でもみあった。現物債もさえない。超長期ゾーンには引き続き銀行勢とみられる利益確定売りが観測された。中長期ゾーンも軟化。株式市場の軟調地合いにも反応は薄かった。日銀は総額１兆円の、残存期間１年超３年以下、３年超５年以下、５年超１０年以下を対象にした国債買い入れオペを通告した。

朝方に発表された９月の全国消費者物価指数について、みずほ証券・チーフマーケットエコノミスト、上野泰也氏は「全体として表面の数字は上向いている部分が目につくが、中身をよく見ると、２％の物価目標は引き続き遠いと思われる」と分析した。相場への影響は限られた。

国債先物中心限月１２月限の前引けは、前営業日比１銭安の１４４円８５銭。１０年最長期国債利回り（長期金利）は同０．５ｂｐ高い０．６１０％に上昇。

＜０９：４０＞　超長期ゾーン弱含み、利益確定売り観測

　　超長期ゾーンが弱含み。足元の３０年４０回債利回りは前営業日比１ｂｐ高い１．６１０％に上昇。市場では「これまでブルフラット化が急速に進行してきただけに、前日午後の流れを引き継いで銀行勢からとみられる利益確定売りが出ているようだ。ただ、日銀のオペ期待に加え、下期に入り、生保の国内債への回帰が期待される中、超長期ゾーンへの買い安心感があるため、利回りの一方的な上昇は考えにくい」（国内金融機関）との見方があった。

＜０８：５０＞　国債先物は小反発で始まる、短期筋の買い戻し先行

国債先物は小反発でスタート。１２月限の寄り付きは前営業日比１銭高の１４４円８７銭。市場では「短期筋の買い戻しが先行。ただ、戻り売りも出て、マイナス圏に沈む場面もあるなど、上値を積極的に追う雰囲気はない。１４４円９０銭近辺でもみあうのではないか」（国内証券）との見方が出ていた。１０年最長期国債利回り（長期金利）は同変わらずの０．６０５％での寄り。

＜０８：３３＞　翌日物は0.065％中心、大手行0.06％ビッド

無担保コール翌日物は０．０６５％中心で取引されている。主な取り手は地銀、信託など。大手行は０．０６％ビッド。市場では「当座預金残高が１００兆円規模に膨らむ見込みにある中、資金ニーズは限定的。レート的に前営業日と大きな変化はない」（国内金融機関）との声が聞かれた。

日銀によると、朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は１００兆円、準備預金残高は７８兆６０００億円程度となる見込み。

＜０７：１５＞　翌日物0.065─0.07％中心か、当預残は100兆円見込み

無担保コール翌日物は０．０６５─０．０７％を中心に取引される見通し。資金決済が高まりやすい五・十日要因で資金調達ニーズが示されたとしても限定的。当座預金残高が１００兆円規模に増加するとみられ、朝方の調達一巡後は閑散とした取引になる見通し。

２４日の加重平均金利（速報ベース）は、前営業日比０．００１％低い０．０７７％だった。

日銀が朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は２４日に比べて１兆円増の１００兆円程度になる見込み。残り所要積立額は６０００億円。

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