８月21日の海外株式・債券・為替・商品市場

　　（ブルームバーグ）：欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎ＮＹ外為：ドルが上昇、ＦＯＭＣの緩和縮小支持を議事録が示唆

ニューヨーク外国為替市場ではドルが上昇。午後に公表された米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事録で、景気が改善する限り、年内に緩和規模を縮小し始めるというバーナンキ連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長の計画に「幅広い支持」が集まっていることが明らかになり、ドルは上げ幅を拡大した。

７月の米中古住宅販売が2009年11月以来の高水準に増加したことは、朝方のドル買い材料となった。新興市場資産の下落を背景に、インドネシア・ルピアは４年ぶりの安値に沈み、インド・ルピーは最安値を更新した。

ＲＢＳセキュリティーズの為替ストラテジスト、ブライアン・キム氏（コネティカット州スタンフォード在勤）は電話インタビューで、議事録は「秋の金融緩和を支持する内容だ。12月よりも９月、あるいはその逆を決定づけるには不十分だと思う」と語った。

ニューヨーク時間午後２時28分現在、主要10通貨に対するドル相場を反映するブルームバーグ米ドル指数 は前日比0.6％高の1026.06。

ドルは円に対し0.6％高い１ドル＝97円84銭。対ユーロでは３日ぶりに上げ、0.5％高の１ユーロ＝1.3356ドル。ユーロは対円で0.1％高の１ユーロ＝130円66銭。

◎米国株：下落、議事録はＦＲＢ議長の緩和縮小計画への支持示す

米株式相場は下落。ダウ工業株30種平均はここ13カ月で最長の６日連続安となった。この日公表された米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ、７月30－31日開催）の議事録によれば、景気が予想通り改善すれば年内に緩和縮小を開始するというバーナンキ連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長の計画が支持された。

事務用品小売りのステープルズが大幅安。小売り・国際事業の落ち込みを理由に通期利益予想を下方修正したことが嫌気された。ターゲットも下落。同社決算は前年同期比13％の減益となった。一方でホームセンターを展開するロウズは上昇。通期予想の上方修正が好感された。

Ｓ＆Ｐ500種 株価指数は前日比0.6％安の1642.80と、７月８日以来の安値。ダウ工業株30種平均は105.44ドル（0.7％）下げて14897.55ドル。６営業日続落は2012年７月以降で最長の連続下落。

ウェルズ・ファーゴ・プライベート・バンクのエリック・デービッドソン副最高投資責任者（ＣＩＯ）は「金融引き締めの開始時期についてＦＯＭＣ議事録が示唆するところは依然不透明だ」と指摘。「ここ何年も続けた緩和から段階的な引き締めに踏み出すのは、今後に影響する重大な瞬間になるだろう。縮小プロセスを開始できる段階にあるかを金融当局がまだ分かっていないという意味において、議事録は極めて明確だ」と述べた。

ＦＯＭＣ議事録

朝方から下げていたＳ＆Ｐ500種は、米東部時間午後２時に議事録が公表された後に下げを縮め、一時上昇に転じる場面もあった。金融当局の緩和策が年内に縮小されるとの懸念の強まりから、Ｓ＆Ｐ500種は８月２日に記録した終値での最高値から20日までに3.4％下落。これまでの緩和策を受け、同指数は09年の弱気相場の安値から150％余り上昇している。

ＦＲＢが公表したＦＯＭＣ議事録によれば、会合のほぼ全参加者は景気が予想通り改善された場合、債券購入のペースを年内に減速させるというバーナンキ議長の計画を「おおむね支持」していることが分かった。一方で２、３人は「近いうち」に縮小開始が必要になる可能性を指摘した。

経済については参加者は、13年下期に成長が上向き「一層力強さを増す」と引き続き予想している。

経済指標

ブルームバーグの調査によれば、22日発表される新規失業保険申請件数は増加が予想されている。21日発表された７月の米中古住宅販売件数は前月比で増加し、2009年11月以来の高水準となった。住宅ローン金利のさらなる上昇を前に、駆け込み需要が増えた。

ＪＭＰセキュリティーズのマーク・リーマン社長は「今は誰もが神経質になっている」と指摘。「何をすべきか確信を持てない状況」であり、よってきょうのような日中の相場の大きな変動に「影響されやすい」と分析した。

シカゴ・オプション取引所（ＣＢＯＥ）のボラティリティ指数（ＶＩＸ）はこの日6.9％上げて15.94。

Ｓ＆Ｐ500種の業種別10指数は全て下落。公益や通信が特に下げた。

ステープルズは15％安の14.27ドル。下落率はここ２年余りで最大となった。

ターゲットは3.6％下げて65.50ドルと、３月１日以来の安値。厳しい経済情勢や社会保障税の増税で消費者は生活必需品以外の購入を手控えており、ウォルマート・ストアーズやメーシーズでも売り上げに影響が及んでいる。

ロウズは4.3％上昇し45.97ドルとなった。

原題：U.S. Stocks Drop as Fed Minutes Show Support for FallTapering（抜粋）

◎米国債：下落、ＦＯＭＣ議事録が緩和策縮小への広範な支持示す

米国債市場では10年債相場が下落。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が午後に公表した連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ、７月30－31日開催）の議事録で、政策当局者が債券購入のペースを減速させる計画を「おおむね支持」していることが明らかになった。

利回りは２年ぶり高水準に迫った。議事録によると、ＦＯＭＣ会合参加者は景気が予想通り改善された場合、債券購入のペースを年内に減速させるというバーナンキ議長の計画を支持した一方で、２、３人は「近いうち」に縮小開始が必要になる可能性を指摘した。朝方は中古住宅統計に反応して利回りが上昇した。７月の中古住宅販売は前月比で増加し、2009年11月以来の高水準となった。

イーグル・アセット・マネジメントの債券運用担当マネジングディレクター、ジェームズ・キャンプ氏は「市場は引き続き緩和策の縮小を見込んでいるようだ」と述べ、「米金融当局は量的緩和からの脱却を望んでいる。短期的に10年債利回りが３％に上昇する可能性もあるだろう」と続けた。

ブルームバーグ・ボンド・トレーダーによれば、ニューヨーク時間午後２時24分現在、10年債利回り は前日比６ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）上昇の2.87％

◎ＮＹ金：下落、ＦＯＭＣ議事録が緩和策縮小への広範な支持示す

ニューヨーク金先物相場は下落。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の議事録（７月30－31日分）では、バーナンキ米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長が示した緩和縮小への道筋に幅広い支持が得られたことが示された。

議事録によれば、会合のほぼ全参加者は景気が予想通り改善された場合、債券購入のペースを年内に減速させるというバーナンキ議長の計画を「おおむね支持」していることが分かった。一方で２、３人は「近いうち」に縮小開始が必要になる可能性を指摘した。

ＴＤセキュリティーズの商品戦略責任者、バート・メレク氏は電話インタビューで、「当局者らはバーナンキ議長が考える然るべき道筋に同調しているようだ」と指摘。「現時点では、金に新たな買いが入ることはあまりないだろう」と述べた。

ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）ＣＯＭＥＸ部門の金先物12月限は午後３時13分現在の電子取引で、0.1％安の１オンス＝1370.80ドル。通常取引は前日比0.2％安の１オンス＝1370.10ドルで終了していた。

原題：Gold Falls as FOMC Minutes Signal Support for TaperingTimeline（抜粋）

◎ＮＹ原油：２週間ぶり安値－ＦＯＭＣ議事録が緩和縮小を示唆

ニューヨーク原油先物相場は続落し、ほぼ２週間ぶりの安値を付けた。連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事録で年内に緩和縮小が始まる可能性が高いことが示された。

７月30－31日に開催されたＦＯＭＣの議事録によれば、会合のほぼ全参加者は景気が予想通り改善された場合、債券購入のペースを年内に減速させるというバーナンキ議長の計画を「おおむね支持」していることが分かった。一方で２、３人は「近いうち」に縮小開始が必要になる可能性を指摘した。エネルギー省が発表した統計では、先週の原油在庫は143万バレル減少した。

プレステージ・エコノミクス（テキサス州オースティン）のジェイソン・シェンカー社長は「ＦＯＭＣ議事録は景気刺激が近く縮小されることを告げている」と指摘。「債券購入規模が縮小される可能性が高いという事実は非常に弱気な材料だ」と続けた。

ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）の原油先物10月限は前日比1.26ドル（1.20％）安の１バレル＝103.85ドルで終了。終値としては８月８日以来の安値。

原題：Crude Falls to Two-Week Low on Fed Support for StimulusTapering（抜粋）

◎欧州株：３日続落、銀行と資源銘柄に売り－ＦＯＭＣ議事録控え

欧州株式 相場は下落。指標のストックス欧州600指数はここ８週間で最長となる３日続落となった。この日公表される米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事録で量的緩和縮小のタイミングが示唆されるとの観測が強まっている。

オランダのビールメーカー、ハイネケン は４％下落。同社は2013年の一時的項目を除いた利益が横ばいとなるとの見通しを示した。英ＨＳＢＣホールディングを中心に銀行株が売られ、英豪系ＢＨＰビリトンなどの資源銘柄も大きく下げた。

ストックス欧州600指数は前日比0.5％安の300.61で終了。７月31日以来の安値を更新した。米金融当局が緩和縮小を開始するとの観測が高まった５月22日以降、同指数は3.2％ 下げている。

アクサ・インベストメント・マネジャーズのストラテジスト、フランツ・ウェンツェル氏（パリ在勤）は「米金融当局は緩和縮小の決定と同時に、慎重なペースで縮小していくことを決めるだろう」と語った。

ブルームバーグのまとめたデータによれば、ストックス欧州600指数の取引高は100日平均を23％下回った。

21日の西欧市場では18カ国中14カ国で主要株価指数が下落した。

原題：European Stocks Drop a Third Day in LongestSlide in Eight Weeks（抜粋）

◎欧州債：スペイン債が続落、ＦＯＭＣ議事録控え－英独債も下げる

欧州債市場ではスペインとイタリアの国債が３日続落。この日公表される米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事録に、量的緩和を縮小するタイミングが示唆されるとの観測が強まっている。

イタリア10年債利回りは２週間ぶり高水準に達した。ベルルスコーニ元首相が現政権への支持を撤回する可能性を示したとの新聞報道が背景にある。ドイツ国債 も下げた。この日の２年債入札で落札利回りが上昇した。

クレディ・アグリコルＣＩＢの債券ストラテジスト、オーランド・グリーン氏（ロンドン在勤）は「引き続き焦点はＦＯＭＣ議事録だ」とし、「今後発表される経済指標やこの日の議事録で見方が変わらない限り、量的緩和縮小の観測で利回りは上昇を続けるだろう」と語った。

ロンドン時間４時18分現在、スペイン10年債利回りは前日比６ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）上昇の4.53％。前日までの２営業日で11ｂｐ上げていた。同国債（表面利率4.4％、2023年10月償還）価格はこの日、0.46下げ98.99。

同年限のイタリア国債利回りは５ｂｐ上げ4.36％。２日以来の高水準となる4.37％まで上昇する場面もあった。

ドイツ10年債利回りは前日比４ｂｐ上昇し1.88％。19日には1.92％と、2012年３月27日以来の最高に達した。既発の２年債（2015年６月償還）利回りはこの日、２ｂｐ上げ0.22％。

英国債相場は下落し、10年債利回り は４ｂｐ上昇の2.71％となった。19日には2.75％まで上げ、11年８月８日以来の最高に達した。同国債（表面利率1.75％、2022年９月償還）価格はこの日、0.28下げて92.33。

原題：Spanish Bonds Drop Before Fed Minutes; BundsFall After Auction（抜粋）Pound Strengthens Before Fed Releases July Minutes;Gilts Slide （抜粋）

更新日時: 2013/08/22 06:35 JST