Unknown world

フーリエ解析や独自の周期分析など周期にまつわるネタ

を多数扱っておりますｗ

参考①　⇒　フーリエ解析を理解する

参考②　⇒　周期とストラテジの堅牢性

で、

誰にでもできそうで、

効果ありそうな周期の抽出方法

はないのか～？

ヽ(`Д´)ノ

と問い詰められそうなので、どこまで効果が持続するかは

わかりませんが、オリジナル周期抽出方法を完全公開♪

けど、周波数分析に用いている解析手法とは違うので

悪しからず　( p_q)

【一目均衡表から周期を抽出する】

一目均衡表って、

基準線　（チャート赤線）

転換線　（チャート青線）

がありますよね？

その線がクロスするポイントって1波動の終了っぽく

みえないです？？

てことで、下記のように定義してみました～

転換・基準線がクロス

　　　⇒現周期のカウント開始

　　　⇒前周期の確定

イメージ的には下図のような感じ。

で、現周期はカウント途中で使えないので、

現在の周期を

前回の周期（クロス前までにカウントしていた周期の最終値）

に近似してみたらどうか

って使い方をしてみます。

周期として効果があるかはバックテストによって確認しますが、その

テスト内容は下記参照先をそのまま使いますｗ

参照先　⇒　周期とストラテジの堅牢性

バックテストの結果は以下より♪

【例題ストラテジ　(・∀・)】

採用周期によって算出される移動平均線と標準偏差による

ストラテジを例題ストラテジとします。詳細は下図と下記項目参照

★Short

現在値がNバー移動平均線より↑かつ、

1標準偏差より離れている

かつ2標準偏差よりは離れていない

★Long

現在値がNバー移動平均線より↓かつ、

1標準偏差より離れている

かつ2標準偏差よりは離れていない

★利食い

Nバー移動平均線と終値ベースでクロスした場合決済する

★ロスカット

2標準偏差より離れた場合決済する

★採用期間

2000年1月2日　～　2011年6月1日

計算区間として500バーを使用してます

【一目均衡表から抽出した周期によるパフォーマンス】

※　パフォーマンスの見方はこちら♪

固定周期（20バー）に対して改善した項目が多数ありますね～

エクイティカーブを見れば一目瞭然なので、一目均衡表から

抽出した周期は効果がある可能性がありそうですね　(･ω･)b

【なぜ一目均衡表からの周期は使えるのか？】

ぶっちゃけ不明ですｗ

確かにテクニカル分析の中でデフォルトのままでも分析効果

がある唯一の手法が一目均衡表なんですよねえ。機械があ

れば一目均衡表の効果を検証したいですが、

とりあえず一目均衡表には何かがある　∑(ﾟДﾟ)

ということです。

ひょっとかしたら、フーリエ解析によってパワースペクトルを

求めて、主要周期２本のクロスからも変動周期が求められる

かもしれません。主要周期から周期を求めるって変な話し

ですけどｗ

テクニックの1つとしてお試しあれ～　(*゜▽゜ノノ゛☆

【一目均衡表からの周期抽出記述】

売買条件とトリガーは参照先と同一ね♪

余分な計算も含んでいるけど、まあおまけってことでｗ

//変数宣言

Inputs:
Turning(9),Standard(26),Delayed(52);
Vars:
StdLine(0),TurnLine(0),Span1(0),SPan2(0),
Cyclecount(0),LastCycle(0),BeforeCycle(0),
MA1(0),Pricepoint(0);

//一目均衡表の計算
{Ichimoku Setting*****************************************************************}
StdLine = (Highest(High , Standard) + Lowest(Low , Standard)) / 2;
TurnLine = (Highest(High , Turning) + Lowest(Low , Turning)) / 2;
Span1 = (StdLine + TurnLine) / 2;
Span2 = (Highest(High , Delayed) + Lowest(Low , Delayed)) / 2;

//基準線と転換線のクロス監視と周期カウント＆前周期確定

condition99=(StdLine crosses over TurnLine or StdLine crosses under TurnLine);
If condition99 then begin
Cyclecount=1;
LastCycle=Cyclecount[1];
BeforeCycle=LastCycle[1];
end;
If condition99=False then Cyclecount=Cyclecount[1]+1;

If LastCycle<>0 then begin
MA1=Average(close,LastCycle);
Pricepoint=absvalue(StdDev(close,LastCycle)*2);
end;

//売買条件とトリガー

If Pricepoint<>0 then begin
condition1=((close-MA1)<Pricepoint and (close-MA1)>Pricepoint/2);
condition2=((close-MA1)>-Pricepoint and (close-MA1)<-Pricepoint/2);
If condition1 then sellshort this bar on close;
If condition2 then buy this bar on close;
end;

If marketposition=1 and close crosses over MA1 then sell this bar on close;
If marketposition=-1 and close crosses under MA1 then buytocover this bar on close;

If marketposition=1 and (close-MA1)<-Pricepoint then sell this bar on close;
If marketposition=-1 and (close-MA1)>Pricepoint then buytocover this bar on close;