再送-〔金利マーケットアイ〕国債先物、続落で取引終える　長期金利上昇0.810％

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［東京　２日　ロイター］ -

〔金利マーケットアイ〕

＜１５：０２＞　国債先物、続落で取引終える　長期金利上昇0.810％

２日の円債市場は、東京証券取引所の長期国債先物が続落した。前日の海外市場でニューヨーク債券相場が売られた流れを引き継いだ。日銀は国債買いオペを通告したが、むしろ下げ幅を広げた。株高も響いた。取引一巡後は米雇用統計を控えた模様眺めムードが強まり、方向感に欠けた。

国債先物の中心限月９月限の大引けは前日終値より２５銭安い１４３円３６銭。１０年最長期国債利回りは前日比２ベーシスポイント高い０．８１０％。

＜１４：５０＞　翌日物平均、2日は0.072％前後か　レポはやや「強含み」

２日の短期金融市場は、無担保コール翌日物の加重平均金利が速報ベースで前日とほぼ同じ水準となる０．０７２％前後になる見通しとなった。法人税揚げで不足地合いだったが、なお高水準の当預残が補った。地方銀行や信託銀行が資金調達した。一方、レポは強含みの展開。国債発行要因が響いたという。ユーロ円３カ月金利先物は債券安を受けて小幅に売られた。

＜１３：４５＞　国債先物、動き鈍る　米雇用統計前で手控えムード

午後の円債市場は、東京証券取引所の長期国債先物の動きが鈍っている。米雇用統計の発表を前に手控えムードが強まってきたため。「来週に財政規律が試されるようなイベントが続くため、買い注文が入りにくい」（外資系証券）との声も出ている。長期金利の指標１０年債利回りは前日比２ベーシスポイント高い０．８１０％付近で推移している。

＜１１：３８＞　国庫証券買い入れ結果、「需給が大きく改善した感じは受けない」との声

日銀が実施した国庫短期証券の買い入れ結果は、オファー額１兆５０００億円に対して応札額は２兆８４９９億円。１兆５００５億円が落札された。応札倍率は１．９０倍と前回２．８１倍を下回った。案分利回格差マイナス０．００１％、平均落札利回格差マイナス０．００１％、案分比率９４．１％。買い入れ結果について市場では「応札倍率が低下し、レート的にはほぼ市場実勢となったが、大きく需給が改善した感じは受けない」（短資会社）との見方が出ていた。

＜１１：１５＞　翌日物は0.07％中心、レポＧＣ強含み

２日午前の短期金融市場では、無担保コール翌日物は０．０７％中心での取引。主な取り手は地銀、信託、証券など。法人税揚げで大幅な不足地合いだが、影響は限定的で高水準の当座預金残高が維持される中、資金ニーズは前日と大きな変化が見られなかった。レポ（現金担保付債券貸借取引）ＧＣは国債の発行要因で強含み。日銀は国庫短期証券の買い入れを通告した。オファー額は１兆５０００億円、スタート日は８月６日。

ユーロ円３カ月金利先物は債券安などで弱含み。中心限月２０１４年６月限は前営業日清算値比１ティック安の９９．７４０。

＜１１：０４＞　国債先物は大幅続落、長期金利0.825％に上昇

国債先物は大幅続落で午前の取引を終えた。前日の米債市場で利回りに強い上昇圧力がかかった流れを引き継いで、短期筋からの売りが先行。前半はもみあう場面があったが、中盤以降に米雇用統計の発表を控えたヘッジ目的の売りが出たため、大きく値を崩した。９月限は一時前営業日比４３銭安の１４３円１８銭まで売られた。市場の期待通りに日銀は国債買い入れオペを通告したが、買い戻す勢いは弱かった。現物債の利回りにも上昇圧力がかかる年限が多くなった。中長期ゾーンは先物主導で銀行勢などからの益出しが優勢となり、１０年最長期国債利回り（長期金利）は前営業日比３．５ｂｐ高い０．８２５％に上昇となり、７月１７日以来の高水準を付けた。５年１１３回債利回りは前営業日比３ｂｐ高い０．３１５％に上昇となり、７月１０日以来の高水準で取引された。超長期ゾーンも軟化。円安基調、株式相場の堅調地合いが円債市場への売りを誘ったとの指摘もみられた。

来春実施予定の消費増税をめぐり、政府が判断材料として重視している２０１３年４─６月期国内総生産（ＧＤＰ）成長率が、市場予測を下回る２％台やそれ以下にとどまっても、予定通り断行すべきとの見方が、金融市場で圧倒的に多数を占めている──。こうした結果がロイター調査で明らかになった。市場で直接的に材料視されるまでには至らなかった。

国債先物中心限月９月限の前引けは、前営業日比３９銭安の１４３円２２銭。

＜１０：３０＞　中長期ゾーン軟調、銀行勢などの益出し観測

中長期ゾーンが軟調。１０年最長期国債利回り（長期金利）は前営業日比３ｂｐ高い０．８２０％に上昇となり、７月１８日以来の高水準を付けた。５年１１３回債利回りも前営業日比２ｂｐ高い０．３０５％に上昇となり、７月１６日以来の高水準で推移している。市場では「国債先物主導で銀行勢などからの益出しがみられる」（国内金融機関）との声が聞かれた。市場予想通り日銀は国債買い入れオペを通告したが、「買い戻す勢いは弱い」（同国内金融機関）との見方が出ていた。

＜０９：５２＞　国債先物が下落幅を拡大、ヘッジ目的の売り観測

国債先物が下落幅を拡大。９月限は一時前営業日比３７銭安の１４３円２４銭まで売られた。市場では「安値圏でもみあっていたが、突然動いたイメージだ。仕掛け的な動きのほか、米雇用統計の発表を控えてヘッジがみられる。ただ、下値にはキャリー目的の買いが入る可能性がある」（国内証券）との見方が出ていた。国債先物への連動性を強め長期ゾーンにも売り圧力が強まっている。１０年最長期国債利回り（長期金利）は前営業日比２．５ｂｐ高い０．８１５％に上昇。

＜０９：３０＞　レポＧＣ国債発行要因で強含み、ユーロ円金先は弱含み

レポ（現金担保付債券貸借取引）ＧＣは国債の発行要因で強含み。市場では「Ｔ＋１のレートは、０．１０％近辺に上昇する見込み」（国内金融機関）との見方が出ていた。

日銀は、朝方の定例調節で即日実施のオペを見送った。無担保コール翌日物金利は０．０７％中心での取引。主な取り手は地銀、信託、証券など。法人税揚げで大幅な不足地合いだが、影響は限られており、高水準の当座預金残高が維持される中、資金ニーズは前日と大きな変化が見られていない。

ユーロ円３カ月金利先物は債券安などで弱含み。中心限月２０１４年６月限は前営業日清算値比１ティック安の９９．７４０。

＜０９：２０＞　国債先物は安値圏でもみあい、積極的なポジション取りにくい

国債先物はきょうの安値圏でもみあい。足元の９月限は前営業日比１９銭安の１４３円４２銭近辺で推移。市場では「想定通り日経平均株価が続伸となり、堅調地合いで推移しているため、円債市場は売りが優勢になっているが、売り込まれる雰囲気は今のところない。週末に加え、米雇用統計の発表を控えていることなどから積極的なポジションを取りにくい局面」（国内証券）との見方が出ていた。

＜０９：０１＞　長期金利に上昇圧力、オペ期待などで「一方的な利回り上昇想定していない」の声

長期金利に上昇圧力。１０年最長期国債利回り（長期金利）は前営業日比１．５ｂｐ高い０．８０５％に上昇。市場では「米債安を手掛かりに国債先物が軟化して始まったことで、連想性を強めた長期ゾーンにも利益確定売りがみられる。もっとも、このところ米債市場に対する影響が限られていることに加え、きょうは日銀の国債買い入れオペへの期待があるため、利回りの一方的な上昇は想定していない」（国内証券）との声が聞かれた。

＜０８：４６＞　国債先物は続落でスタート、米債安の流れ引き継ぎ売り先行

国債先物は続落でスタート。９月限の寄り付きは前営業日比１６銭安の１４３円４５銭。市場では「前日の米債市場で利回りに強い上昇圧力がかかった流れを引き継いで、円債市場にも短期筋からの売りが先行している。同日の夜間取引やＬＩＦＦＥ円債市場の先物９月限が弱含みとなったことも影響しているようだ」（国内金融機関）との指摘がみられる。

１日の米債市場では、高水準となった７月の米供給管理協会（ＩＳＭ）製造業景気指数や低水準となった週間の新規失業保険申請件数などを材料に連邦準備理事会（ＦＲＢ）による緩和規模の早期縮小をめぐる観測が再び広がり、米１０年債利回りは２．７１４％と前日から約１２ベーシスポイント（ｂｐ）上昇した。

＜０８：３３＞　翌日物は0.07％中心、法人税揚げの影響限定的

無担保コール翌日物は０．０７％を中心に取引されている。主な取り手は地銀、信託、証券など。大手行は０．０６５％ビッド。市場では「法人税揚げで大幅な不足地合いだが、影響は限られており、高水準の当座預金残高が維持される中、資金ニーズは前日と大きな変化が見られない」（国内金融機関）との声が聞かれた。

日銀によると、朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は８２兆５０００億円、準備預金残高は６３兆４０００億円程度となる見込み。

＜０７：１７＞　翌日物は0.07％中心か、当預残は82.5兆円の見込み

無担保コール翌日物は０．０７％を中心に取引される見通し。日銀当座預金残高は減少見込みだが、なお高水準を維持しており、「地方や信託の需要を背景に、低位安定の状況が続きそう」（国内金融機関）とみられている。１日の加重平均金利（速報ベース）は、前営業日比０．００１％低い０．０７２％だった。

日銀が朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は１日に比べて２兆５０００億円減の８２兆５０００億円程度になる見込み。残り所要積立額は２５００億円。