金融用語辞典
更新日：20110304

ユーロ円３か月金利先物取引
　ゆーろえんさんかげつきんりさきものとりひき
　Euro Yen 3 Month Future
　ユーロ円３か月金利先物取引とは、将来のある一定の日付から始まる、円の３か月金利、具体的には全国銀行協会が公表する期間３か月のユーロ円ＴＩＢＯＲを現時点で予測し、現時点で価格を決める取引です。これにより、将来の円資金取引レートを確定することができ、将来起こり得る円の短期金利の変動リスクを軽減することができます。
　この先物取引は、元本１億円を１単位として取引され、価格の表示は、100から年利率（360日ベースの90日もの）を引いた数値となります（例えば、金利が3.50％の場合は96.50となります）。呼値の単位は、0.005刻みで、１取引単位（１ティック）当たり1,250円に相当します。取引最終日は、各限月の第３水曜日の２営業日前で、最終決済日は取引最終日の翌営業日です。最終決済は、差金決済となります。また、ＴＩＢＯＲの小数点第４位を四捨五入し、その値を100から引いた値が最終決済価格となります。例えば、取引最終日のＴＩＢＯＲが0.12786％であれば、ユーロ円３か月金利先物の最終決済価格は、99.872（＝100−0.128）となります。
　ユーロ円３か月金利先物取引においては、「ストラテジー取引」や「ブロック取引」を行うことができます。ストラテジー取引とは、カレンダー・スプレッド取引など複数の限月の先物取引等を組み合わせた取引を同時に成立させる取引のことです。ブロック取引とは、250単位以上の取引について、オークション方式によらずに、同一限月または同一銘柄の売付取引と買付取引、もしくは同一の組合せのストラテジー売付取引とストラテジー買付取引を同時に成立させる取引のことです。
　
取引単位元本１億円を１単位
価格の表示方法100から年利率（％、90/360日ベース）を引いた数値
呼値単位0.005（1,250円）
限月四半期ごとの限月（３・６・９・12月）が20限月（最長５年）
四半期限月以外の限月が直近２限月　合計22限月
取引開始日期近限月の取引最終日の翌取引日
取引最終日限月第３水曜日の２営業日前
最終決済日取引最終日の翌営業日
最終決済方法差金決済（ＴＩＢＯＲの小数点第４位を四捨五入し、小数点以下第３位まで計算し、その値を100から引いた値が最終決済価格）
値幅制限原則なし
取引時間
（日本時間）		日中取引時間帯：８：45〜11：30　12：30〜15：30
夜間取引時間帯：15：30〜20：00
ただし、取引最終日は８：45〜11：00
証拠金ＳＰＡＮ（Ｒ）により計算
　カレンダー・スプレッド取引 　金融先物取引 　金利先物取引 　金利 　先物取引 　差金決済 　スプレッド取引 　東京銀行間貸手金利（ＴＩＢＯＲ） 　ユーロ 　ユーロ円３か月金利先物オプション取引 　ユーロ円ＬＩＢＯＲ３ヵ月金利先物 　呼値
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