<a href="http://0141swap.blog45.fc2.com/" accesskey="0" title="美味しいスワップの受け取り方">美味しいスワップの受け取り方

くるくるワイドまとめ１０

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通貨ペアの相関性。
同じ様な値動きのする事の多い通貨ペアってありますよね。

リスクオン、リスクオフで上下し易い通貨ペア。
資源価格でで上下し易い通貨ペア。
経済地域が近い通貨ペア。

…色々な理由が有りますが、クロス円だと完全に円高円安で同じ様な値動きはしますよね？

くるくるワイドではその様な相関性も利用します。

同じ様な条件で上下するとは言っても別の通貨ペア。
ファンダメンタルやテクニカルで強い国を買い、弱い国を売る。
金利の高い国を買い、安い国を売る。

これが当てはまれば非常に有利にくるくるワイドを行えます。
（例えば豪ドル円買い、ユーロ円売りとして）

しかし注意しなければならないのは…

両方の通貨を日本円で同額保持している分は単純に、ユーロ豪ドルの売りを保持しているのと変わらない事です。
なので、ユーロ豪ドルの売りを保持している以上にはリスクが取れず、レバ３倍以上にはしない方が良いでしょう。

また、ユーロ豪ドルで判断しレンジの上限に来たら、豪ドル円ロングを清算しユーロ円を買う。
そして、レンジの下限に来たら、ユーロ円ロングを清算し豪ドル円を買う。
…等の対処が必要となるでしょう。

～出勤時間になりましたので、続きは次回。

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くるくるワイドまとめ９

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まとめ８の続きから。

また、１ヶ月後には何が出来るのか？
その時に６万円のトラップ益と６万円のショートトレード益が乗っていたとします。

レートがその時も１００円だとすると、含み損益ではショートトレード４万通貨のままですが…
１ヶ月にのった確定益１２万円分も下落に備えるとしたら６万通貨追加可能で計１０万通貨のショートが可能ですね？

そうすると１０２円で最低元本。
９７円では－２２万円＋１２万円＋トラップ益＋ショートトレード益１０万通貨分になります。

またより安定性を求めるのなら、ショートの内８万通貨分を固定、２万通貨分をトレードにすれば…
１０２円で最低元本。
９７円でトラップ益＋ショートトレード益２万通貨分でどちらも元本以上ですね。

また利益を少しでも残したいのなら、ショートの内８万通貨分を固定にすれば…
１０２円で最低＋４万円。
９７円でトラップ益＋４万円でどちらも利益確保ですね。

そもそも１ヶ月は１０２円に達しないと考えているならば、初期ショート４万通貨に未来の期待値として１ヶ月分のトラップ益分のショート３万通貨も足して、いきなり最初から７万通貨のショートトレードも可能ですよね？
（ショートトレードの６万円分は塩漬けだと全然入って来ない可能性もありますのでこの場合の期待値には入れません）
（期待値まで下落に備える場合、開始後直上げで最悪６万円のマイナスは覚悟の上です）

この様な現状認識する事により更に下落に対処しておく事が出来る訳ですね。

～出勤時間になりましたので、続きは次回。

出勤前以外に記事を書いて欲しいとのリクエストがありましたがすみません…

それだと休日のみの完全週１になってしまいます。
私にも家庭生活があり、それには影響を与えない形でブログを書いていますので、書く時間には自分の就寝時間が充てられております。
仕事が終わり育児もした夜では疲労で考えもまとまらないので、ブログを書いている日は朝１～２時間早起きして書いております。
それでも１日では記事をＵＰ出来ない日もありますので…

この程度の長さの記事を書くにも１～２時間は掛かってしまいますので、休日に書いてもせいぜい倍の量程度…

家庭内でのブログの位置は趣味を超えない程度と妻には判断されています。
ブログに掛ける時間を、あまり取れなくて申し訳ありません…

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くるくるワイドまとめ８

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まとめ７の続きから。

現在値よりこのレートに達したら口座残高は最低いくらか？
たまには計算していますか？

現在１００円として…
１０２円では？
１０６円では？
出口では？
９７円では？
９３円では？

裁量としての線＋騙しで、おおよその戦略的ラインで、どの程度の口座残高になるでしょうか？

開始直後なら…
１０２円で最低＋８万円？
９７円で最低－２２万円？

それにトラップ益の期待値がプラスされますか？

１ヶ月後を予測すると…
１円幅１万通貨でそこに＋６万円？

では、今何が出来るのか？
する必要性があるのか？
１０２円ストップに４万通貨のショートですね？

これなら１０２円に達した時に元本以上。
９７円時には－２２万円＋トラップ益＋ショートトレード益です。

１０６円では、それまでに出口が必要、９３円では更に含み損が込むのでよりヘッジが必要なのがわかりますね？

～出勤時間になりましたので、続きは次回。

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くるくるワイドまとめ７

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まとめ６の続きから。

一円幅に９千通貨…平気ですよね？

だって８円直上でヘッジされないのは、たったの８千通貨で平均含み損４円幅の３．２万円ですから。

仮に９２円目安で複利ロングを行い、トラップ部が１ヶ月で６．４万円の期待値だとしたら？

複利ロング平均建値１００円だとしても八千通貨は複利ロングが建てられ上昇に対してのヘッジは完了です。
その場合、確定益６．４万円、本体のヘッジできなかった含み損６．４万円、複利ロングの含み益６．４万円で差し引き＋６．４万円ですから。

１ヶ月で最安値から八円上昇…ヘッジしなかった分と同じだけの複利ロング…ギリですか…？
ですが確定益分も足せば半月です。

この様に考えれば、ショートトラップ一円幅に９千通貨のロングヘッジで十分ですよね？
確定益分も考えれば８千通貨でも平気かも知れません？

この考え、下落に対して究極を突き詰めればロングヘッジは無しから始め、複利ロングだけで上昇に対応になります。

初期ロング無しなら下落に対する元本割れは有り得ないので、１～３円下程度の支持線目安の高速複利ロングでさえ理に適いますよね？
元々のトラリピ自体が無理をせず安全設計をしていたはずなら、複利ロングでヘッジした分より安全になるだけです。

まぁ、完全にロング無しからは少しばかり極端としても、出口の無い普通のショートトラップに少量の分散買い＋複利ロングは下落ヘッジの弱い全自動の場合は有効でしょう。

一円幅に８千通貨ロング程度までにして出口を当てにするか、さらにロング減らしその半分程度にして出口の無い永続的な運用も見据えるか…
ショートヘッジの手動裁量運用が苦手、たまにの相場判断による複利の方向性をつけずに複利はロングのみの、ならば下落に対する対応はこの様になるでしょう。

分散買いとロングの少量化…攻撃力は下がりますが、これで下落には対応出来ますね。

～出勤時間になりましたので、続きは次回。

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くるくるワイドまとめ６

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まとめ５の続きから。

下方向に注意したいけどトレードによるヘッジが出来ない場合。

トレードによるヘッジが出来ない…
その場合は分散買いにより、リスクを減らす事になるでしょう。

トラップ幅も１円幅に１万通貨にするとしたら…
８円下～８円上まで１円幅に１万通貨（後に修正）の買い指値（逆指値）を入れ８万通貨になったら残っている指値をキャンセルです。

こうする事により上昇時は含み損無しでトラップ益を得られ、下降時は平均建値を下げられながら買いを入れられます。

この場合、出口は８万通貨約定後、最高値より１円上（千通貨単位なら１０銭上）で出口になります。
また８万通貨約定後、最安値より下がればトラップ幅も広がり、出口も上がります。

買い指値幅ですが、１円幅に１万通貨…複利を考え下方向に用心するとしたら…？

１円幅に９千通貨のロング…平気ですよね？

～出勤時間になりましたので、続きは次回。

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theme : つぶやき
genre : 株式・投資・マネー

くるくるワイドまとめ⑤

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まとめ④の続きから。

運用が上手く行かず、トラップ幅が広がっている時も、もちろんショート固定は有効です。
例えば、今後下がると考えるのならショート固定すればしただけ当然ながら有利になります。

出口までの到達が絶望的ならば？
当然ながら出口を目安にショート固定すればストップに掛からないポジションが作れるのですから。

出口が遠すぎる？
９９円か、１０２円を目安にショート固定やショートトレードを行えばどうなりますか？
現在ロングの方が多いのなら、今後の複利分でショートを行い目安に到達しても口座残高は現在値よりはプラスになりませんか？
（上がって再び下がると、ストップ分の利益は無くなりますので利益の１部は複利ロングにしてプラスになる様にしましょう）

本体用ショートヘッジ分が無くなった？
期待値はどう考えますか？
今、１万通貨ショートしたとしても、出口に到達するまでにそのマイナス分以上にトラップ部が稼げるのならその分もショート出来ませんか？
ならば１万通貨はショートトレード出来ます。
下値更新時はそれは必ず約定してますから、下落局面では常に１万通貨はショートトレードを続けられます。
１日４回も１０銭抜きを成功すれば、９７円なら１日2,000通貨も９９円ストップの複利ショートが追加出来るのです。
（期待値以下のトラップ益で上昇されたらマイナスの可能性もありますので、その分のマイナスは計算し覚悟はしましょう）

～出勤時間になりましたので、続きは次回。

ちなみに私自身の運用は９５．７７７、９６．５５５で各４万通貨づつショート１０銭抜きが塩漬け中です。
しかし、６月２６日に複利の優先順位を上方向、余裕、下方向としていますので現在のレート以下の複利ロングがそれなりに出来ています。
（７月２２日以前のロングは残念ながら９５円でストップです。以降のロングは８８円ストップになっています。）

その内の１万通貨を方向性の転換をし、９７円－８８円で９万通貨分の余裕を作成しましたので、９７円前後では４万通貨のショート１０銭抜きを再び行えています。
その分の確定益で、再び９６．５５５を救出出来ればと考えています。

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くるくるワイドまとめ④

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口座残高を出来る限り減らしたくない。下降向けの運用の続き。
１００円時（開始時）、１０１円時（上昇時）は、まとめ②で書きましたので９９円時（下落時）から。

９９円時、１０２円出口とすると…

ロング含み益、１６万円（２円×８万通貨）
ショート含み損、１８万円（（３円÷２）（平均値幅）×（３円÷２５銭）（本数））
合計で２万円の含み損になってしまいます。

１．仮想建値でロングの建値を下げて計算。
２．複利ロング分トラップ本数も増やす、複利ロング１本に付き出口～目安分（１０２円－８８円）の利益を含み益側に追加して計算。
３．様子見、含み損益がゼロになる１０１円で脱出もありな気持ちでとりあえず今は何もしない。
４．期待値で対応、２万円程度なら１０２円までの反発時のトラップで確定益が出ると思い何もしない。
５．トラップ幅を広げる、１０２円で含み損益がゼロになる様に２８銭幅に広げる。

出来れば仮想建値を現レート以下にして運用出来るのが理想的です。
仮想建値で逃げ切りながら下げた時、考えた方が良いのは１０２円の出口が適正か？９８円台に抵抗線があると考え９９円に出口を下げるか？です。
しばらく９８円を超えないと思っているのならば、当然出口は下げた方が利益は大きくなります。

逃げ切れてない場合は…
トラップ幅を広げるのか？
ショート固定、ショートトレード等のに割り振った分を元に戻し、仮想建値に割り振り直してトラップ幅維持？

逃げ切れている時は考える事も少ないですが、逃げ切れてない時に（仮想建値から出口までの利益）と（ショートトラップの含み損）比較して少なくなればなるほど本体のショートトレード分は少なくなります。
それを補えるのは、複利でショートトレードに割り振った分と期待値です。

複利で割り振った分は計算なので良いのですが、期待値は…

ここで１万通貨余計にショートトレードして３万円の含み損が出ても、１０２円時までのトラップ益でカバー出来る？
カバー出来なくても、そのマイナスは納得できる？

あくまで期待なので、多用はせずに逃げ切りたいものですが、最低限ショートトレードをゼロにしない程度には使用しましょう。

それでも逃げ切れなければ、トラップ幅を広げ含み損益ゼロになる出口を作成します。
この時、仮想建値があまり下がっていなければ出口は１０２円より上になるケースも多いでしょう。

一気に下げてしまえば、この様な状況に陥りますが出来ればそれにも対処したいものです。
それはやはりショート固定ですね。

本体ロング８万通貨分を全てヘッジする必要もありませんし、そこまでで止める必要もありません。

４万通貨だけでもヘッジすれば、スワップ運用の半分のリスクまでリスクは減少します。
その程度のリスクなら飲めませんか？

９万通貨ショート固定すれば下落時にどんどん含み益が増えて行きます。
下落を考えるのならば多めにしても良いですね。

６～１０万通貨と不定にして、下落を考えている時は１０万通貨、反発しそうな時は６万通貨まで減らす等も面白いです。

とりあえず、４万通貨までショート固定中心、次の４万通貨はショートトレード中心、再びショート固定で４万通貨等、バランスを取りながら下への備えを強化していくのも有りです。

運用が上手く行かず、トラップ幅が広がっている時も、もちろんショート固定は有効です。

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くるくるワイドまとめ③

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まとめにもコラム的な補足があると分かり易いと思いますので、先に。

私のポジション管理。
使用ツール　メモ帳（ＰＣのアクセサリ内の）

記録内容

口座残高（前回値）（含み損益抜きの確定益のみの）

ショート固定本数（ストップ毎）
複利ロング本数（ストップ毎）
仮想建値（本体ロングのみ）
余裕金額

口座残高
まず、口座残高ですが複利のタイミングが確定益によりますので、確定益のみのものを書きとめています。
書きとめるタイミングは、ショート固定本数、複利ロング、仮想建値、余裕金額のどれかを更新したタイミングです。
これを現在の口座残高と比較して、それぞれに割り振れるだけの差がついたら割り振りを検討します。

ショート固定
本数のみの管理です。
ショート→ロング等の戦略変更時は、現在値から出口までの利益×本数で出ますので、建値は管理していません。
９９円ストップ、１０２円ストップ等、ストップを分けた場合、別々に本数管理は行います。

複利ロング
ショート固定と同じ感じで管理しています。

仮想建値（本体ロングのみ）
本体のみで複利は管理していません。
出来ればトラップ幅、ヘッジ量を意識せずに済むように、常に現在値を下回るバランスになる様に配置しています。
特にトラップ幅が広がるタイミングより、元レートが下回る場合は新規確定益だけでは無く、余裕金額から仮想建値に回したり、ショート固定や複利ロングを数本減らしてその分を仮想建値に回したりもします。

余裕金額
この金額でショートトレードやロングトレードを強化します。
現レートから出口や目安までの差分で本数をその時々考え、初期分に追加です。
個人的には１回のトレードで日給以上は必要ないと考えていますので、初期分と合せ８万通貨を超えたら余裕のまま取っときます。
取っといた分は出口に達した時に利益とするか、ショートトレードが塩漬けになった時に第２部隊を作成するかで使用します。

私自身はこれだけ書いていますが、前回の口座残高さえ覚えておけば管理可能かと思います。
ロングの平均単価等を知っておきたい方は、そちらも書き留めておけば便利なのかな？

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