ahaha_fxtrader 2011/02/06 12:33 移動平均についての考察・着眼点について目から鱗でした！移動平均ひとつとっても、なかなか難しいというのが良くわかり、色々と考えさせる記事でした。

takechan 2011/02/06 13:14 なんとかして、移動平均線の精度を高めようとする努力は、多くの投資家が試みてきたところですね。以前、ひまわり証券が建玉加重平均線を使ったシステムを公開していたのもその一つだと思います。

「投資の世界で、ＳＭＡ以外にさまざまな移動平均線が考案されたのは、過去の保有ポジション分布が特殊な場合の平均購入単価をなんとか再現しようとした努力の結果」とみるのは、非常におもしろいと思います。ＥＭＡの不可思議な計算式も、そういった努力の結果なのかも知れませんね。

ただ、バックテストでは、なぜかＥＭＡよりもＳＭＡを使った方が成績がよいことが多いです（もちろん、私の研究不足が原因かもしれませんが）。

なので、個人的にはＳＭＡの方が好きで、相場の勢いみたいなものは、移動平均線以外のかたち（フィルタリング）で判断するやり方に落ち着いてしまっています。＾＾；

ふぁん 2011/02/06 13:27 御大が「食っていける」と言われているんですから、平均移動、いやEMAは有効な指標なんだと思います。
それを前提としつつも、今回の記事でEMAの意味を利食い（損切り？）による参加者の減少と結び付けておられますが、同時に新たな参加者も発生しているわけで、やはり私には理屈として無理筋に感じます。
単純移動平均よりEMAが優れているのは「人間の目から見て」複雑な値の変化から「人間の目から見た」ノイズを取り除き、よりキレイに見せる効果が高いテクニックであるからと考えていました（います？）。
でも、日に数万円稼ぐのは難しいことじゃない（と言っても、原資が不明ですけど^^;）というお言葉に勇気を得て、数年前に捨ててしまった「テクニカル指標」を見直してみようと思っている今日この頃（正確には今日）です。

fai_fx 2011/02/06 15:19 えっと、現実的には、全ての移動平均はただの平滑化のテクニックと考えるのが自然だと思いますよ。
売買戦略によって、SMAやJMAが有利に働くのならそれを使うべきです。
EMAにも欠点がありますし、その欠点を考慮した売買戦略を立てると、EMAは有効な指標となるのです。

それから、既存のテクニカル指標＋パターン認識の組合せだけでは勝ち続けるのは無理だと思います＾＾；
テクニカル指標のパラメータをどうやって変えていくのが効率的か考えると良いかもです。
あと…原資は500〜1000万円ほしいです。。

しんのすけ 2011/02/06 19:31 fai様

ありがとうございました、最適化の件、無事解決いたしました。
（optimizeをできないようなコードが混じっておりました）

つきましては、最適化関連で追加のご相談なのですが、
以前の記事で、「最適化の結果、PF値がよかったパラメータを固定して、別のパラメータの最適化をする」
といった記事を拝見した記憶があります。

この点に関連して、
fai様は「最適化をスケジューリングする」というようなことはされたことはおありでしょうか…

具体的には、通常、最適化はパラメータだけの変更しかできないと思うのですが、
「最適化の期間」を変えたり、
もしくは、
「１つのパラメータの最適化を実行し、その後、
それとは別のパラメータの最適化を実行する（前のパラメータとの組み合わせの最適化はしない）」
といった内容を、自動で実行させる、というものなのですが…

こんな便利なもの、そうそうないでしょうか…(^^;)

fai_fx 2011/02/06 20:38 StrategyTester で最適化する機会は滅多に無いので、「最適化をスケジューリングする」というようなことはしたことありません。＾＾；
StrategyTester での最適化の自動化は、過去記事に書いたとおり、設定ファイルを使ってバッチ処理で行えるので、その辺りを参考にがんばるしかないでしょう。。

しんのすけ 2011/02/06 21:29 fai様

なるほど！前回のものを応用してスケジュールさせるということですね。

なかなか難しそうですが、がんばってみます。ありがとうございました。

やま 2011/02/07 14:11 faiさん、はじめましてこんにちは。
いま探している（作成をお願いしたい。＾＾；）インジがあります。
要は単純移動平均線なんですが・・、SMAと平均足の合わさったようなものを探しています。チャート上の表示はSMAの表示で、SMAの表示の色のみ平均足に沿って色が変わる、みたいな。。
平均足と移動平均を同時に表示すればいいのですが、チャートがゴチャゴチャしてしまうので同時に確認できればうれしいなと思いまして。
ぜひお願い致します。

ななし 2011/02/08 16:29 メイドさんの意味するところがわかりません。＞＜
上の賢狼さんは堅牢とかけてるんですよね？

fai_fx 2011/02/08 17:07 エマといえばやっぱりメイドでしょ＾＾；

achg 2011/02/10 01:13 私はTwitterのメイド発言がイマイチ理解不能だったのですが、この記事にかかってたんですね。のどに刺さった魚の骨が取れた気分です。今夜はぐっすり眠れそうです。

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