2010-11-13
トレードに役立つ数学？
花田屋事件の続報記事がここにありました。まぁ、そんな感じなんだろうねぇ・・といったところです。
??? 2010/11/11 00:05
faiさんは、ＥＡプログラミングに数学を使われますか？
特に大学で習うような数学です。
私は文系学部卒なので、大学の数学は門外漢ですが、興味があるので、
ProfessionalなＰＧさんがＥＡ自作に役立っているなら、
私も俄然勉強する気が起きます＾＾。
私自身は、大学で習った数学よりも社会人になってから勉強した数学のエッセンスが相場のモデル化に役に立っている感じで、プログラミング自体に高度な数学処理は使っていない..です。
ただ、確率統計の基本と、回帰分析、ベイズ統計は教養として知っておいたら良いと思います。相場に特化したような分野では時系列解析があります。チャートパターンで勝てると考えるなら、パターン認識と機械学習という分野があります。どういう分野を勉強すればよいか？は、相場を研究している人のサイトや紹介される論文を読んで、それを理解するには何を勉強すべきなのか？調べれば分かります。
…ただね。計量経済学な人たちは、相場変動を普遍的な１つの数式で表すことに御執心のようで、それは必ずしも相場で勝つために効率的なアプローチとは思えないです。＾＾；
一方で、機械学習の分野にでてくる、過学習の問題はシステムトレードの過剰最適化と問題の構造が類似しているので、過学習をどうやって避けるのか？は、過剰最適化を避けるヒントに成り得るかもしれません..。
(私にとっては、シストレの過剰最適化というより、価格予測の過剰最適化を避けるヒントです..。
ニューラルネットワークで直近の相場変動から未来の値動きを予測するアプローチは、一見合理的なのですが、直近の相場変動とは関係無しに突然値動きが荒れる状況が頻発すると役に立たない気がします。
結局、どんな分野の問題解決法が、トレードに役に立つかは分からないので、研究熱心な人は調べてみると良いかもですが..、パラメータ調整しやすいＥＡ１つ出来れば十分かなとも思うので、ご自由に＾＾；
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