とくめー 2010/10/10 07:18 その発想はなかったです。

僕の場合は、
「ナンピン倍率１にする」
「他の通貨で検証する」
ですね。

Aririn 2010/10/10 07:34
私は、マーチンゲール手法自体、以下などのリスクがあると考えて懐疑的です。
そもそも一定範囲での確率が前提であるマーチンゲール手法を、株式・通貨へ適用すること事態が間違っていると思うのです...。

・総資金量の限界
　無限の資金がない以上、事態が想定外に及べば絶対に破綻する運命。
・時間の限界
　売買回数は相場の推移次第。相場がいつ戻るか予測不可。時間に対する投資効率は？
・変動範囲の限界
　株式・通貨に普遍的な価値など無い。想定外の変動やゼロになることも十二分にあり得える。

それでも世でマーチンゲールEAが持て囃され、作られやすい理由は、
・確固たる論理性、緻密で複雑な挙動、臨機応変なロジック構築は不要。
　単に「過去データ」に通用するロジック・パラメータを追求するだけというでよい。
　(後世の歴史家が、全てが終わった後になって「あの時は、ああしていれば良かった」と無責任に言うような歴史のカンニング)
・相場には必ず一定範囲を行き来するレンジ期間がある。というか殆どがソレ。
　上限下限が既知かつ行き来しているのだから、それが続く期間は利益が上がる結果になって「当然」。(手段と結果が逆)
　そのため、実際にレンジ期間は長いため利益を得られる場合が多い。
・使用者が「ラク」できる。
　「過去の実績」は保証され、何も考えず悩まず勉強せず他人任せで済む。

しかし、一度の負けで資産の大半を失います。それがいつかは予測不可です。(出来たら使っていません)
そして、ほぼ確実に「最後の日」は訪れますが、それまでは「実際に利益を得られる場合が多い」ため運用停止できず、
それまで勉強せずリスクやストレスを感じず、負けかけても最後は勝ち続けてきたため慣れていない負けたショック、ダメージは壮絶。
更には負けを受け容れるより逃れるため、追い証を入れて挽回する方法を考えてしまう。(その結果、人生からも退場)

よって「マーチンゲールのバックテスト結果に誘惑された時どうすべきか？」は、
その真逆で「マーチンゲールの大玉砕したバックテスト結果を直視して受け入れられるか？」を考えると良いと思います。
(儲かるマーチンゲールEAは、設定次第でカンタンに大玉砕したバックテスト結果を出せますから)

2007/10 USDJPY 115円辺り。
2008/10 USDJPY 101円辺り。
2009/10　USDJPY 90円辺り。

2010/10 USDJPY 82円(15年ぶり高値)

takechan 2010/10/10 07:58 流行に流されて、最近、私もマーチンゲール式のEAを作ってみようと思いました（もちろん、自分で楽しむためで、販売する気はありません）が、どうしても論理的に乗り越えられない壁があります。

それは、マーチンゲール式は、その最大の利点（一発大逆転）が同時に最大の欠点（コツコツドカン）になっているという本質論です。

なので、マーチンゲール式の場合、その最大の欠点を回避するためには、マーチンゲール式そのものを放棄するしかない、というある種の自己矛盾にどうしても到達してしまうわけです。

もし仮に、この自己矛盾を解消できる方法を発見できれば、マーチンゲール式より優れた資産管理法は他にないと言ってもいいでしょうね。

Kowalski_Japan 2010/10/10 09:54 「最大ロットのトレードだけを見て評価する」というのは、全くその通りだと思って深く感心しました。
マーチンゲールの理論は、妙に説得力が有るので、その誘惑に負けそうになることも有りますが、実際にはいつかは負けるわけですよね。
「アキレスは、10メートル先を歩いている亀に絶対に追いつけない」という話の理論も、妙に説得力が有って反論できないんですよ(笑)。
でも実際にはアキレスでない私でも100メートル先を歩いているお婆さんに追いついて追い越せますから、理論が間違っていることは確かです。
まぁ、間違っているというよりも、理論と実際の大きな違いを面白おかしく示しているのだと思っています。

Limit x→+∞ 1/x =+0 の式は・・・、1/xは限りなく0に近づくけど永久に0にはならないはずだから、この式は間違いと思っていたのですが、現実は0になっちゃうわけですね。
1÷3=1/3
1/3=0.3333333・・・・(循環小数)
両辺に3をかけると、
1=0.99999999・・・・(循環小数)
あれっ、何か変。

Mr.No Brain 2010/10/10 09:57 FTLって無料といっているけれど口座開設マージン受け取ってますよね。
マーチンゲール手法に懐疑的といっておきながら紹介しているあたりが商売臭プンプンです。
自分は結果がどうであれ利益を得ることができるといっているようなもんですよね。

私はマーチンゲール肯定派です。

DD 2010/10/10 10:46 私は DAYTONA MAX TURBO で DD してしまいました。
想定内の DD とはいううものの半分以上を失っているので
現在運用を止めています。

やっぱり無料の EA はあまり期待がもてないですね。
同じマーチンゲールでも利益を上げているものもあるみたいですし

http://fx-on.com/systemtrade/once.php?i=1369

EA はケチらずにお金出さないと駄目みたいですね・・・orz

ogawa 2010/10/10 11:51 マーチンEAは単純に利率が悪すぎるので使ってませんでした。
知っているマーチンEAだと最大DDを考えたときどうやっても月利数%程度にしかならないんですよね。
しかもDDが起きていない場合に限り。
DDなっちゃったら下手したら年単位の利益を吹っ飛ばすのでとても使えたものではないと思ってました。
とは言うものの、マーチンEAの資産曲線に時々心惹かれるんですが、そうやってみればいいんですね。
有益な情報ありがとうございます（＾＾

teru 2010/10/10 12:18 私もマーチンゲール肯定派です（笑
そんなに難しく考える必要はないと思います。
３〜４ヶ月で１回のドカンを吸収できる利益を出せるマーチンゲールＥＡもあるようですし、２年も３年もかかるマーチンゲールＥＡもあります。
肝心なところは、たったこれだけのことだと思います。

tom 2010/10/10 16:47 > 同じマーチンゲールでも利益を上げているものもあるみたいですし
> http://fx-on.com/systemtrade/once.php?i=1369

これ、ストップ入ってないよ？
これこそ一回のＤＤで破産ｗｗ

fai_fx 2010/10/10 16:52 あー、そのタイプは、入金投資法を併用するので、絶対DDが起きないんですｗｗ

カメ吉 2010/10/10 18:05 faiさん、こんにちは。
先日、作って頂いたParallelLiner Indicator にKEY操作で値幅が変わるように追加したいので、教えてください。
具体的には予めプロパティに3種類の値幅(pips)を設定しておく(Pips1=80,Pips2=120,Pips3=150など)、それをキーボードの"Q"を押すとpips1の値幅でラインが描画され、キーボードの"w"を押すとpips2の値幅でラインが引きなおされる。プロパティのpipsを変更しないでKEY 一個で変えたいのです。(ようは楽したい)
過去の値幅が再現されることが偶にあるので、何種類かを用意しておくと微妙にマッチしたもをチョイスする。
よろしくお願いします。

Ｌ 2010/10/10 20:14 >>ロット数が 1,2 で 2ロットのトレードが5000回もあれば、評価に値するマーチン（笑）

これはマーチンではなく、分割トレードっすねー。って事かなｗ

Phai 2010/10/10 20:47 以前にも同じような趣旨のことを述べられてましたね。
本当はあのときにコメントしようかと思ってました。

「最大ロットでトレードした回数」で評価すべきというご意見に100％賛成します。

koca 2010/10/10 22:12 要は、単一ロジックで多段マーチンをやってるEAはほとんどがダメということですかね。
最大ロットでのトレードが多ければ、それだけ小ロットでの負けてるってことなので、結果ははおのずと・・・
そこそこ勝てるロジックであれば、最大ロットのトレード数は少なくなり、評価はできないでしょうしね。
まぁ、n回負けた後は格段に勝ちやすくなる！ってタイプのロジックだったらわかりませんが。

この判定法で評価できるEAがあったら、個人的にはマーチンなんて使わずに
最大ロット時だけ、少しリスクを抑えてトレードしてもらいたいです。

いちふぁん 2010/10/10 22:32 マーチン否定派ですけど、
「最大ロットでトレードした回数」で評価すべきというご意見には99％反対です＾＾
マーチンは最大ロット数の数が少ないほうが安心ですよ。
で、マーチンの評価はいかに最低ロットで稼いでいるかで判断すべきでしょう。
で、ないと最初のポイントでエッジがないわけですから、
それをいかにマーチンかけようが無理ですって。
まして、最大ロット数でたくさん入ってしかも損切りしてないとかなると恐ろしくてつかえない。

みんながだめと言い始めたところをみると、
逆にスタートし始めの絶好のタイミングと思ってしまうのはわたしだけでしょうか＾＾
バックデータ見た限りでは回復も早そうだし、
詳しくみてないけど、損切が最大ドローダウンと同じみたいだから検証してそうだったら
イケイケだと思いますよ。

あーちなみに私は勝ち組だと自分で思ってるので、
みんながだめだめいいはじめたものは、逆にどこかにチャンスがあると思ってしまいます。
だって投資家の９割が負けるっていうでしょ。
つまり逆をやるのが、勝てるかもとかという発想を常にもつようにしてます。
本当にだめなものもあるけど＾＾
EAの見方には自信ありますよ。
デイトナはマーチンにしては優秀と思いますよ。
まーマーチンは効率はよくないからあまり気乗りしないけど
今回の損きりで数ヶ月は負けない可能性が高まったともいえる気がするので、
今回のドロー分を回復するまでは効率はよさそうなのでためしてみようとおもってます。

あーちなみに有料無料とかはEAの優秀さとはまったく関係ないと思いますよ。
最近売れてた有料のマーチンとかはもっと危険ですよ

DD 2010/10/10 22:42 ＞いちふぁん
凄い DAYTONA MAX TURBO の擁護ですね。
一度、大負けしたから負けの確立が減ったってどういう理屈だよｗ
何か物凄い必死さを感じる。
もしかして、Mr.Brain？（笑）

fai_fx 2010/10/10 22:59 誤解の無いように書きますが、
最大ロットでのトレード数が多い＝小ロットで負ける率が高い　　ではないですよ＾＾；
最大ロットでのトレードが５０００回ある場合は、小ロットでは５００万回ぐらいトレードがあっても構いません。

小ロットトレードでのエッジを否定するものではありません。

koca 2010/10/11 01:22 faiさん、こんばんは

>最大ロットでのトレード数が多い＝小ロットで負ける率が高い　　ではないですよ＾＾；
>最大ロットでのトレードが５０００回ある場合は、小ロットでは５００万回ぐらいトレードがあっても構いません。
おっしゃるとおりだと思います。

でも優位性のあるロジックで、「評価するために十分なトレード数」の数十倍(数百倍?)の
取引をこなせるものはなかなかないんじゃないかと思うんです ^^;

あ、なんか否定的な意見に見えてしまったかもしれませんが、私はこの判定法には賛成です。
単一ロジックの多段マーチンは基本的にダメだと思ってますから。

ダメだと思っていながらも、時々誘惑に負けそうになる自分が怖い・・・

takechan 2010/10/11 11:44 マーチン自体は、売買ロジックではなく、あくまでも資金管理法なので、そもそも売買ロジックそのものに優位性がなければならないことは当然でしょうね。

ところで、本来のマーチンゲール方式とは話が少し異なるかもしれませんが、

マーチン（負けたら増やす）と逆マーチン（買ったら増やす）とでは、どちらが有利なのか、以前エクセルで実験したことがあるのですが、同一の売買ロジックで、トータル利益はマーチンの方が圧倒的に有利ですが、ドローダウンは逆マーチンの方が有利でした。

なので私は、どちらかと言えば、逆マーチンを利用しつつ全体的なロット数を上げた方がよいと考えています。

つまり、複数（５〜１０）の売買ロジックをポートフォリオにして、まずは、徹底的にドローダウンを潰しておき、トータル利益は少なくても滑らかな資産曲線を作っておいて、その上で、逆マーチンによる思い切った多ロット複利運用にすれば、わざわざマーチンのハイリスクを追わずに、マーチン以上の利益を出せると考えています。

要するに、私は、マーチン否定論者ではなく、逆マーチン推進論者ということになるのでしょうか。

ただ、このへんの議論は、私自身まだまだ研究途上ですので、確信があるわけではありません。＾＾；

nepi 2010/10/13 23:34 こんばんは。
最大ロットでのトレード数が多い＝小ロットで負ける確率が高い　では当然ない。

小ロットでの回数は５００万回でも１億でも　ここでは関係なくて、

最大ロット保有回数が少ない＝DDの確率が少ない＝優秀なポジショニングのマーチンEAと言える。

というのは成り立たないのでしょうか？

不勉強ながら疑問に思ってしまいました。

デイトナは他に漏れずマーチンEAとしては過去にフィッティングさせすぎているように思います。

リスク限定型マーチンでは今のとこバランスがいいかもですが

変動幅が２００８年からだいぶ上がっているのでもう少し対応力を上げて欲しいですね。

確率的には年内にDD分を稼げるチカラはあるようですが・・・。

fai_fx 2010/10/14 00:21 こんばんは。
分かりやすいところで、無限にロットを増やすマーチンＥＡを想像してみてください。
このＥＡが１０年のバックテストで32ロットまで行ったことが一度だけあったとします。
すると販社さんは、最大ロット数を32に設定して、このＥＡは最大３２ロットまでしか取らないリスク限定型です。
３２ロットまで行ったのは一度しかなくて、その時も勝っているので安心ですよ・・・と売っているのが現状なのです。
nepiさんの理屈では、このＥＡは最大ロット保有回数が１度しかないので優秀となってしまいますよね？


マーチンの本質は、DDの確率を下げる代わりに、DDの金額を増やしているだけなんです。
そして、DDの確率が極端に下がると、10年のバックテストでは一度もDDしなくなってしまうから皆騙されるんです。



「最大ロット保有回数が少ない＝DDの確率が少ない＝優秀なポジショニングのマーチンEAと言える。」は、せいぜい、1〜2段のマーチンでしか考えない方が良いと思います＾＾；

fai_fx 2010/10/14 00:24 nepiさんの理屈は、
真に優秀なＥＡの勝率は限りなく100% である。ゆえに、最大ロットになる機会も滅多にない。
だと思いますが、現実は、
低勝率のＥＡに何段もマーチンを組むことで、見かけの勝率を高める代わりに、DDの大きさを大きくしているだけなのです。

nepi 2010/10/14 19:53 こんばんは。

faiさん、丁寧なお返事ありがとうございます。
そうですね。デイトナ並みの売買回数でDDが15％とかだったらすばらしいのですが
なかなかムツカシイのでしょうね。

ありがとうございましたm(__)m

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