Firefoxでは、JavaScriptでopenされたWindowでのみ、Javascriptのwindow.close()が効く仕様になっていますが、about:configを開くとこれを変更することができます。

☆Javascriptのwindow.close()メソッドを利用できるようにする

dom.allow_scripts_to_close_windows → true　（Defaultはfalse）

三菱東京UFJなどのインターネットバンキングのログイン画面にブックマークから直接アクセスすると、ログアウト後に「ウィンドウを閉じる」ボタンを押してもタブが閉じなかったのですが、これでセッション終了後にタブをを閉じることができるようになりました。
about:configではこれ以外にも大量の項目を設定変更できますが、自己責任でお願いします。