「お」と申します。

57 Catch ex As Exception
58 'フォルダへのアクセス権がない場合、ここでCatchだけしておく。

とすると、アクセス権のないフォルダが現れた時点で、インデックスファイルの作成が中断されます。
その次のフォルダに処理を移さなければならないということはわかりましたが、具体的にどうコーディングすればいいかわかりません。

mk3008さん、お教えください。

「お」さん、こんにちは。お返事遅れて失礼しました。

質問に対して、簡潔に返答するならば
「catchだけすればいいです」
というコメント文と同じ返答になってしまいますので・・・^^;

以下のことがわかれば、謎は簡単に解決できます。
　1.try～catch構文の動作
　2.ネストしたtry～catch構文の動作

「1」についてはさすがにコメントでは説明しきれないので省略しますが、
「2」についてはサンプルコードを書くことで簡単に検証できます。

たとえば・・
　　Private Sub Button1_Click(...略...) Handles Button1.Click
　　　　Try
　　　　　　Try
　　　　　　　　Throw New ApplicationException("意図的にエラーを発生させます")
　　　　　　Catch ex As Exception
　　　　　　　　MessageBox.Show("エラーをキャッチ１")
　　　　　　End Try
　　　　Catch ex As Exception
　　　　　　MessageBox.Show("エラーをキャッチ２")
　　　　End Try
　　End Sub
と書くと、
　・エラーメッセージは何が表示されますか？
　・エラーメッセージは何個表示されますか？
予想をしたうえでテスト実行してみてください。

検証した上で、以下のようにしてみてください。
　　Private Sub Button1_Click(...略...) Handles Button1.Click
　　　　Try
　　　　　　Try
　　　　　　　　Throw New ApplicationException("意図的にエラーを発生させます")
　　　　　　Catch ex As Exception
　　　　　　　　'なにも書かない
　　　　　　End Try
　　　　Catch ex As Exception
　　　　　　MessageBox.Show("エラーをキャッチ２")
　　　　End Try
　　End Sub
ご理解いただけましたでしょうか？

try～catchはエラー処理の上でとても重要な構文ですので、理解しておいて損はないですので、
MSDNをみたり、本を読んでみたり、小さな実証コードを書いてみるといいかと思います。
（　特に、構文に関することは、実用書（「ｘ日でデキル」とか）ではなく、
（　構文解説書を購入されることをお勧めします。


・余談
以下のように書くとどうなるかもぜひ知っておいてください。
　　Private Sub Button1_Click(...略...) Handles Button1.Click
　　　　Try
　　　　　　Try
　　　　　　　　Throw New ApplicationException("意図的にエラーを発生させます")
　　　　　　Catch ex As Exception
　　　　　　　　Throw ex
　　　　　　End Try
　　　　Catch ex As Exception
　　　　　　MessageBox.Show("エラーをキャッチ２")
　　　　End Try
　　End Sub

「お」です。

ネストしたtry～catch構文を用いるとは気付きませんでした。

コーディングもうまくいきました。（と思います。）

どうもありがとうございました。

プログラムソースを投稿したいのですが、うまくいきません。
何か制限をかけておられるのですか？

コメントに特別な制限はしていませんが、
１コメントのデータ量が多いと
ブログがエラーを返すかも知れませんね。

こちらに掲載してあるクラスの呼び出し例です。http://shinshu...