C# でプログラミングを行うためには、コンパイラだけ入手してテキストエディタで開発する方法と、 統合開発環境 Visual Studio.NET を利用する方法があります。
ちなみに、Visual Studio(もしくはその無料版の Visual C# Express Edision)を使うのがお勧め。
開発ガイドなども公開されているので、インストール前に概要を知りたいという方や、インストールしたけどもよく分からないという人はこちらもご覧ください。
Visural Studio は C# などの .NET Framwork 上で動くプログラム開発を行うための 統合開発環境(コンパイラ、エディタ、デバッグ用の環境などがすべてセットになったもの)です。 Visual Studio に関する情報はマイクロソフトのサイトでご覧になれます。
Visual Studion には、 高機能版や廉価版、開発言語をC#やBasicのみに限定したものなど、 いくつかのバージョンがあります。 C#での開発のみを行うバージョンはVisual C#といいます。
特に、入門者用の Visual C# Express Edition は誰でも無料で利用可能になりました。 Microsoft のサイトからダウンロードできます。
よく誤解を受けますが、無償版の Express も商用利用可能です。 無償版の Express と有償版の違いは以下の通りです。
注: これらは、Visual Studio 2010 の時点での話です。 これまでの傾向として、バージョンが上がるにつれて、上位グレードだけにあった機能が下位グレードにも追加されています (その分、別の新機能が上位グレードに入ります)。
C# コンパイラとテキストエディタ(メモ帳などのテキストファイルを編集できるソフト)さえあれば C# によるプログラム開発を行えます。 C# コンパイラは無料で利用できますし、 テキストエディタはさまざまなものがありますが、無料で利用できるものもたくさんあります。
C# コンパイラだけでいいのなら、 .NET Framework(開発者向けの SDK ではなく、アプリケーション機能に必要なランタイムのみでも)に付属しています。 Windows Vista なら .NET Framework 3.0 が、 Windows 7 なら .NET Framework 3.5 SP1 が標準でインストールされています。 (つまり、このバージョンでよければ、他に何もインストールしなくても、C# コンパイラを利用可能です。) また、.NET Framework は Windows Update でもインストールやバージョン アップが可能です。
Visual Studio などの市販の統合開発環境以外に、 フリーウェアの統合開発環境もあります。 以下に、代表的なものを列挙します。
これらのフリーソフトウェアは、 ネットで検索を掛ければ、 日本語での解説や日本語版なども見つかるかと思います。