ダウンロードや、書籍・雑誌の付録などから入手した、wrar300j.exe (バージョンによってファイル名は異なります)を実行すると、次のようなダイアログが表示されます。
ここでは、インストール先フォルダの変更を行うことができます。最初の状態では、Program Files フォルダ下の WinRAR フォルダにインストールする設定になっています。特に必要が無ければ変更する必要はありません。
そのほか、機能の紹介とシェアウェアであることの説明が表示されていますので、一通り目を通してください。
[インストール] ボタンをクリックすると、インストールが始まります。
インストールが完了すると、初期セットアップ画面が表示されます。ここでは、ファイルの関連づけや、WinRARのショートカットの作成などが設定できます。
[WinRAR に関連付け] では、WinRARで RAR 書庫と ZIP 書庫を扱うためにチェックをつけることをお勧めします（他にZIP書庫を扱うためのソフトウェアを使っているのであれば ZIP 書庫のチェックははずしたほうがいいかも知れません）。
[インターフェース] では、WinRARを素速く使うためにショートカットを作成することができます。ここはすべてチェックしておくと便利でしょう。
[WinRARをシェルに統合する] をチェックすると、エクスプローラでファイルを右クリックしたときにでるコンテキストメニューにWinRARのメニューが追加され、ファイル圧縮や解凍を簡単に素速く行うことができるようになります。
[OK] ボタンをクリックすると、次の画面に進みます。
このダイアログが表示されれば、インストールは成功です。早速、WinRARを使ってみてください。