システム機能名
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機能概要
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| ポートフォリオモニタリング機能 |
外部情報提供ベンダー（具体的にはBLOOMBERG/ServerAPI）からの時価情報をリアルタイム(1秒おき)で参照し、前日のポジション情報や当日分の約定も加味してポートフォリオをWeb上でモニタリングする。 |
| 銘柄属性DB管理 |
外債、外株の銘柄属性について、T-STAR/GX、PLEIADES/RSなどのバックシステムで管理している銘柄情報を元に、別途フロントでDB管理し、そのDBから計上システムへの銘柄属性情報のデータ接続を行う。 |
| 為替ポジション管理 |
投資している金融資産の通貨別のウェイトに対する為替カバー率及び現在の予約為替のポジションを管理する。予約期日前にロールオーバーを行ったり、追加予約、セットオフなどを行うことで、為替注文伝票が作成される。 |
| 注文管理システム |
外国株式・債券・先物・為替等の売買の注文伝票を作成し、国内株式については、Quick社の提供する電子トレーディングサービス「TradeNetX」に対応した電子発注データを作成する。 |
| コンプラチェックシステム |
国内株式における発注前のコンプラチェックを行う。既存のポジション＋作成中の注文（＝リアルポジション）について、投資信託協会、社内規定、約款規定に対するチェックを行い、チェックの証跡を残すことが出来る。時価はQuick社のデータを１−２分間隔で取得してより正確なポジションで実行することが出来る。 |
| 国内株式約定伝票作成システム |
Quick社の提供する電子トレーディングサービス「TradeNetX」からの約定データを取込み、約定伝票（法定）を作成する。また、このデータからT-STAR、RSへの約定アップロードファイル、及びSmartBridgeとの約定照合ファイルを作成する。 |
| 貸株管理システム |
証券会社との貸株契約に基づいて、
・貸出枠の変更依頼書、貸付中の株式の返済依頼書、コーポレートアクションに伴う契約枠・貸付中株式の調整依頼書を作成する。
・必要担保金額の計算、品貸料の計算、及びそれに伴う仕訳を作成する。 |
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| 銘柄選択効果加工計算機能 |
モニタリングしているポートフォリオ情報から、銘柄選択効果に関する表を作成する。 |
| 海外口座データメンテナンスシステム |
EUCで作成された口座の基礎データを取得し、口座毎のパフォーマンス帳票を作成する。
【加工計算】
・国別収益率計算
・リバランスBM
・銘柄別寄与度
・要因分析（国、セクター、国×セクター） |
| 日株データメンテナンスシステム |
EUCで作成された日株データを取得し、口座毎のパフォーマンス帳票を作成する。
【加工計算】
・銘柄別寄与度
・要因分析（セクター） |
| BARRAデータ作成機能 |
ポートフォリオ内の銘柄のウエイトを計算し、BARRA用のフォーマットのファイルを作成する。 |
| 投資状況確認機能 |
海外口座の投資国の状況を一覧表示する機能。 |
| 日株データ管理システム |
週次、月次で日株データを取得し、銘柄、ユニバース毎に複数のファクター計算を行う。計算後のデータは規定フォーマットに出力される。 |
BASEL2 標準的手法リスクアセット
算定システム |
T-STAR/GX light 又は T-STAR/GXが保持しているファンドのポジションデータと、別途メンテナンスした銘柄属性データ・格付データを組み合わせて、BASEL2のリスクアセットを計算する。リスクウェイトの判定は、標準的手法によって行う。 |
| BM管理システム |
・T-STAR/GXアップロードファイルのチェック
・T-STAR/GXアップロードファイルの作成（カスタムBM）
資産割合合成
収益累計指数
円換算
円ヘッジ
指数化
※加工計算に使用するBMは、T-STAR/GXに登録されているデータ(BMView)。
また、直物為替レートは、T-STAR/GX lightから取得する。 |
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| 外株・外債約定データ変換機能 |
オフショア運用しているファンドのトレードデータを、海外のシステムもしくはSWIFT等のネットーワーク経由でデータ取得し、ブローカーコード、ポートフォリオコード、市場コードなどのコード変換やフォーマット変換を行い、T-STAR/TXやPLEIADES/RS向けの約定アップロードファイル（商品別）を作成する。 |
| 実需為替発注データ作成 |
海外商品取引で円決済を行う場合の為替予約指図書を作成する。約定データの保留機能や受渡日の休日による前後ずらしにも対応している。 |
| 実需為替発注データ作成オプション |
外国為替取引システム（各種）向けの注文データを作成し、電子発注を行えるようにする。 |
| 為替出来アップロードファイル作成 |
為替出来データまたはトレーダーからの出来連絡を受け取り、T-STAR/TXやPLEIADES/RS向けの為替約定アップロードファイルを作成する。 |
| モーゲージ債属性更新機能 |
モーゲージ債に関しては、ファクター、クーポン等の変更を管理しなければならないため、T-STAR/GX lightの情報と、BLOOMBERG情報の照合を行い、変更があるものに対し更新のために計上システムへデータ接続する。
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| 海外金融先物時価データ接続機能 |
保有している海外金融先物時価データをBLOOMBERGから取得し、計上システムへデータ接続する。 |
| 外国債券時価データ接続機能 |
複数ベンダの時価を取得し、判断、抽出した時価を計上システムへデータ接続する。 |
| HY債券の銘柄別詳細データ提供 |
各月末のHY債券の保有明細（債券、ファンド、現金）を作成する。 |
| ファンド約定管理システム |
外国籍ファンドの取引を管理する。
売買、配当再投資、口数調整などの取引を管理し、信託向けの指図書の作成を行う。また、売買に関連する為替の実需取引やヘッジ口座為替の予約管理も行う。 |
| Yen Cash Projection Tool |
T-STAR/GX lightと販売会社からの概算連絡、月次で証券会社より請求される手数料、分配金などT-STAR/GX lightでは管理できない情報を入力、ファイル取込を行い、概算金額を反映した「資金繰り表」を作成する。マザーファンド毎に出力され、通貨は、邦貨（円）で表示する。 |
| FX Cash Projection Tool |
円以外の各通貨のキャッシュ管理を行う。 |
| Integra Cash Projrction Tool |
外貨資金繰り、及び円資金繰りシステムからの結果データの集計帳票を作成する。 |
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| 会計システム連動仕訳作成システム |
T-STAR/GX lightの新勘定残高・公販残存元本・分配金データから、販売代行手数料・委託者報酬等の入出金状況を把握し、会社経理の会計システム用の仕訳を作成する。 |