ワーキングペーパーシリーズ
本シリーズは、金融戦略・経営財務コースに所属する教員、学生および外部の共同研究者との研究成果についてとりまとめたもので、内外の研究機関、研究者等有識者の方々とのディスカッションを目的に供されたものです。ワーキングペーパーの著作権は、特に明記されてない限りその著者に帰属します。ワーキングペーパーの印刷、ダウンロード、頒布などの複製は、教育、研究を目的とする場合に限ります。なお、利用する際は以下の点に御注意下さい。
引用する場合には著者，著作番号，本ワーキングペーパー名を明示すること
- 標題，内容は改変しないこと
- その他，著作権法の規定を遵守すること
ICS FS ワーキングペーパーシリーズ 文献リスト
| 2011 | ||
|---|---|---|
| Number | Author | Title |
| 2011-FS-E-001 | Katsushi Nakajima Kazuhiko Ohashi |
A Cointegrated Commodity Pricing Model |
| 2011-FS-E-002 | Stephen Gilmore Fumio Hayashi |
Emerging Market Currency Excess Returns |
| 2011-FS-E-003 | Tatsuyoshi Okimoto | Long-Run Trends in Dependence in International Equity Markets |
| 2011-FS-E-004 | Toshiki Honda | Dynamic Optimal Pension Fund Portfolios when Risk Preferences are Heterogeneous among Pension Participants |
| 2010 | ||
| Number | Author | Title |
| FS-2010-J-01 | 青木 義充 横内 大介 加藤 剛 |
値幅制限を考慮した商品先物価格の実証分析 -ＭＣＭＣによる先物商品価格のモデル化を利用して- |
| 2008 | ||
| Number | Author | Title |
| FS-2008-E-01 | Ryozo Miura Yoshimitsu Aoki Daisuke Yokouchi |
A Note on Statistical Models for Individual Hedge Fund Return |
| FS-2008-J-01 | 伊藤 彰敏 | 上場子会社の実証分析 |
| FS-2008-J-02 | 野瀬 義明 伊藤 彰敏 |
バイアウト・ファンドによる買収のインパクトに関する分析 |
| 2006 | ||
| Number | Author | Title |
| FS-2006-J-01 | 三浦 良造 長山 いづみ 野間 幹晴 伊藤 正晴 千葉 義夫 |
ストック・オプションの価値評価と会計基準 |
| FS-2006-J-02 | 金村 宗 | 需給に基づいたエネルギー価格リターンのボラティリティーモデル -供給曲線の形状とボラティリティーの関係- |
| 2005 | ||
| Number | Author | Title |
| FS-2005-E-01 | Ryozo Miura | Rank Process and Stochastic Corridor: Nonparametric Statistics of Lognormal Observations and Exotic Derivatives based on them |
| FS-2005-J-01 | 野間 幹晴 | 会計発生高の質に対する資本市場の評価 |
| FS-2005-J-02 | 野間 幹晴 | IR活動と株式市場の流動性2005 |
| 2004 | ||
| Number | Author | Title |
| FS-2004-E-01 | Yuji Morimoto | Forecasting Extreme Financial Risk: A Critical Analysis of Practical Methods for the Japanese Market |
| FS-2004-E-02 | Takashi Kanamura Kazuhiko Ohashi |
A Structural Model for Electricity Prices with Spikes Measurement of Jump Risk and Optimal Policies for Hydropower Plant Operation |
| FS-2004-E-03 | Takashi Kanamura Kazuhiko Ohashi |
On Transition Probabilities of Regime-Switching in Electricity Prices |
| FS-2004-J-01 | 大橋 和彦 | プリペイメントに関する情報の非対称性とMBS投資のリスク管理 |
| FS-2004-J-02 | 市川 朋治 中野 誠 |
研究開発投資と企業価値の関連性-日本の化学産業における実証分析- |
| FS-2004-J-03 | 市川 朋治 中野 誠 |
図表 「研究開発投資と企業価値の関連性」 |
| FS-2004-J-04 | 大橋 和彦 | 電力価格スパイクの構造型モデル - ジャンプリスクの把握と発電設備の最適運用政策への応用 - |
| FS-2004-J-05 | 森本 祐司 | 金融と保険の融合について |
| 2003 | ||
| Number | Author | Title |
| FS-2003-E-01 | Kazuhiko Ohashi Tano Santos |
Contractible Signals and Security Design |
| FS-2003-J-01 | 大橋 和彦 | JREITのリスク・リターン分析-市場開設から2003年3月までの週次データによる分析- |
| FS-2003-J-02 | 中野 誠 吉村 行充 |
「多角化企業のバリュエーション」 |