2月2日記事で格安EA"SteadyWinner"のエントリー条件にストキャスティクスのシグナルラインの位置関係を追加する内容を書きました。しかし、実際に試された方によって効果の有無が異なるという連絡を頂いたので、バックテスト・データの信頼性が低いのかもしれないと思い、FXDDから1分足データを取得し直し、再度バックテストを行ってみた。その結果、前回記事のカスタマイズ内容はほとんど効果がないことが判明･･･バックテスト用データの更新を1年以上サボっていた私の落ち度です。カスタマイズを試された皆さんにお詫びします。
さて、このミスは一つの発見をもたらしてくれました。
まず、2月2日記事を反映していないバージョン。カスタマイズ内容は
1. TPを7に設定
2. 累積RSIの導入
3. W%R*3(もどき？)の導入
の3点。週末スプレッド2.3(0.00023)でのバックテスト結果。スプレッドが2以下の場合はPF1.9前後に向上、利益も1割程度増加する。
次に、上のバージョンに
4. ストキャスティクス・シグナルラインの位置関係の定義
を追加したもの。総利益、PFと勝率が低下し、最大ドローダウンのみ僅かに向上という結果。性能が低下(誤差？)しているので、このカスタマイズは無効であるようだ。
ここで少し疑問が浮上した。2つの異なる期間のストキャスティクスのシグナルラインの位置関係を定義してもほとんど変わらないということは、そもそもストキャが効いてないのではないかと･･･。
そこで、エントリー条件「lFlagBuyOpen」と「lFlagBuyOpen」内にあるストキャに関する記述を削除してみた結果が下のとおり。
案の定、エントリー条件にあるストキャに関する記述は、少なくとも2007年以降の相場ではほとんど無効なようだ。そこで調子に乗ってRSIに関する記述も削除してやると･･･。※パラメータにある｢RSIFilter｣は削除し忘れなので気にしないでください。
性能が大幅にドローダウン。RSIは結構効いているようだ。
その他のエントリー条件(WPR他)に関する記述も外して試してみたが、RSIどころではない性能低下が出た。どうやらSteadyWinnerのエントリー・ロジックのコアはRSIとストキャ以外の部分にあるようだ。
前回記事を書いて以降、標準で搭載されているインジケータ以外のものをエントリー条件に付加するカスタマイズを試していましたが、エントリー回数が減りすぎるので、ちょっと悩んでいました。
今後はRSIを除外した上で、これに変わるカスタムインジケータとエントリー条件を探す方向でカスタマイズを進めてみようと思います。
さて、このミスは一つの発見をもたらしてくれました。
まず、2月2日記事を反映していないバージョン。カスタマイズ内容は1. TPを7に設定
2. 累積RSIの導入
3. W%R*3(もどき？)の導入
の3点。週末スプレッド2.3(0.00023)でのバックテスト結果。スプレッドが2以下の場合はPF1.9前後に向上、利益も1割程度増加する。
次に、上のバージョンに4. ストキャスティクス・シグナルラインの位置関係の定義
を追加したもの。総利益、PFと勝率が低下し、最大ドローダウンのみ僅かに向上という結果。性能が低下(誤差？)しているので、このカスタマイズは無効であるようだ。
ここで少し疑問が浮上した。2つの異なる期間のストキャスティクスのシグナルラインの位置関係を定義してもほとんど変わらないということは、そもそもストキャが効いてないのではないかと･･･。
そこで、エントリー条件「lFlagBuyOpen」と「lFlagBuyOpen」内にあるストキャに関する記述を削除してみた結果が下のとおり。
案の定、エントリー条件にあるストキャに関する記述は、少なくとも2007年以降の相場ではほとんど無効なようだ。そこで調子に乗ってRSIに関する記述も削除してやると･･･。※パラメータにある｢RSIFilter｣は削除し忘れなので気にしないでください。
性能が大幅にドローダウン。RSIは結構効いているようだ。
その他のエントリー条件(WPR他)に関する記述も外して試してみたが、RSIどころではない性能低下が出た。どうやらSteadyWinnerのエントリー・ロジックのコアはRSIとストキャ以外の部分にあるようだ。
前回記事を書いて以降、標準で搭載されているインジケータ以外のものをエントリー条件に付加するカスタマイズを試していましたが、エントリー回数が減りすぎるので、ちょっと悩んでいました。
今後はRSIを除外した上で、これに変わるカスタムインジケータとエントリー条件を探す方向でカスタマイズを進めてみようと思います。