順張りストラテジーの魅力とは？

こんにちは。

トレードテックの中村義和と申します。

いち個人投資家として日本株のシステムトレードを実践しているとともに、日本株のシステムトレードソフトの開発も行っております。


私自身の日本株システムトレード歴は約８年半です。

当時の本職であったシステムエンジニアとしてのスキルを活かし、自作でバックテスト環境を構築して試行錯誤を重ねながら良いストラテジーを研究しました。


当然、その８年半の間には、さまざまな失敗や成功を経験してきました。

独りよがりな思いこみで作ったストラテジーを実弾で試して手痛い損失を被ったこともありました。
また、バックテストと実トレードのギャップに悩んだこともありました。

そういった経験があって、今は安定した利益をもたらすストラテジーを運用できるようになっています。


今リリースしている日本株のシステムトレードソフト「シストレ魂」、および、これまでメールマガジンなどで発信したシステムトレードに関する情報は、そうした私自身の過去のトレード経験からきているものも多いです。


さて。

今回提示したいのは、順張りトレードに関するノウハウです。

２０１０年１月にシストレ魂をリリースして以来、私のところには、
「順張りストラテジーを見つけるのが難しい！」という声を多数頂戴しています。

具体的には、

「逆張りで納得のいくストラテジーは作れたのですが、順張りは難しいです！」
「順張りストラテジーは勝率が低くてなかなか納得のいくものができません！」
「順張りストラテジーで本当に使えるテクニカル指標って何かあるでしょうか？」

というメールを多数頂戴しています。

確かに、順張りストラテジーで良いものを見つけるのは簡単ではありません。
だからといって、逆張りが簡単であるというつもりもありませんが。

しかし、順張りの場合、バックテストの段階からして良いストラテジーを発見することが難しいと認識をしている人が圧倒的多数ではないでしょうか？

実際、巷で素晴らしいパフォーマンスだと称して販売されているストラテジーも、大半は逆張りストラテジーであり、順張りストラテジーは殆ど見かけません。


だからといって、順張りストラテジーで安定した利益を稼ぐことを諦めるのは非常に勿体ないというものです。

優れた順張りストラテジーを見つけている人がほとんどいないということは・・・
逆に、もしそれを発見することができれば他のトレーダーよりも差をつけることが出来るわけですから。


これこそ、順張りストラテジーの魅力ではないでしょうか？

巷で有名な順張りストラテジーは実際に使えるか？

それでは、なぜ優れた順張りストラテジーを見つけている人が少ないのでしょうか？

それは・・・
順張りという手法の性質を理解していないまま順張りストラテジーを構築しようとしているからです。


ここで、１つ事例を紹介しましょう。

巷のテクニカル分析の教科書では、
順張りといえばコレと言われているいわゆる「ブレイクアウト」のストラテジーです。

過去４０日間の高値を更新したときに買い、過去２０日間の安値を更新したときに売り

という典型的なブレイクアウトのストラテジーですが、上記の結果を見ていただければ分かりますように、さんざんなパフォーマンスであるのは一目瞭然です。

まともなパフォーマンスを得たのが、１９９９年と２００５年という狂乱的な上昇相場のみですから、このストラテジーを使いたいと思う人は誰もいないでしょう。


ブレイクアウトのパフォーマンスがさんざんなパフォーマンスであることは、検証ソフトを使えば一目瞭然ですが、ここでほとんどの人は、次のような間違った考え方をしてしまいます。

■ブレイクアウトの日数パラメータを変えたりすると、もっとパフォーマンス良くなるんじゃないか？
　「４０日買い／２０日売り」しか検証していないのは不十分ではないか？

■ブレイクアウトだけではなくて、ゴールデンクロス／デッドクロスはどうだ？
　他のテクニカル指標を試してみる余地があるのでは？

確かに、他のテクニカル指標を試してみたり、テクニカル指標の日数パラメータを変えてみたり、資金管理条件を変えてみたりすることは必要なことです。

最終的にはそういうチューニングを施して良いストラテジーになるものですし、自分に合うストラテジーになるわけですから。


しかし、順張りストラテジーの構築においては、その前に考えなければならない重要なことがあるのです。

順張りストラテジーにおいて必要な「全体相場判定」とは？

順張りストラテジーの構築において必要な要素はいくつかありますが、そのなかでも最も重要だと思われるのは、いわゆる「全体相場判定」という概念です。

全体相場判定とは「相場全体に関する条件」であり、「個別銘柄に関する条件」と対比した概念です。


「７５日移動平均乖離率」というテクニカル指標で説明すると、以下のような違いになります。

相場全体に関する条件・・・ＴＯＰＩＸの７５日移動平均乖離率が０％以上

個別銘柄に関する条件・・・７５日以上平均乖離率が０％以上


順張りストラテジーでは、個別銘柄に関する条件だけで良いストラテジーを組むことは難しく、相場全体に関する条件をうまく使わないと難しいということです。

多くのトレーダーがこのことに気付いていないがために、良いストラテジーを構築できないと言っても過言ではありません。

それを踏まえて、最初に紹介したブレイクアウトのストラテジーを再び見てみましょう。

仕掛け条件も手仕舞い条件も、「個別銘柄に関する条件」だけで構成されていることが分かります。

したがって、テクニカル指標を変えてみたりパラメータをチューニングしたりする作業を行うよりも先に、何かしらの「相場全体に関する条件」を付け加えることが不可欠だと言えます。

なぜ相場全体に関する条件が必要なのか？

それでは、ここで、なぜ相場全体に関する条件が必要なのかについての根拠をお話します。


なぜ相場全体に関する条件が必要なのか？　というその理由ですが・・・

多くの銘柄が相場全体のトレンドと同じ方向に動いており、それは個別銘柄に関するトレンド判定よりも遥かに大きな影響を持っている

からです。

多くの銘柄が相場全体のトレンドと同じ方向に動いていることは、客観的なデータから証明することができます。

論より証拠です。以下をご覧ください。
 

※２０１０年は１１月１５日までのパフォーマンスです。
※黄色はプラスの年、灰色はマイナスの年です。

直近の相場状況を振り返ってみましょう。

２００３年〜２００５年のような年は勝率が７割以上であり、期待値も３０％以上ですから、個別銘柄選択の能力がそれほどない人であっても、それなりに儲けることができたのではないでしょうか。

２００６年〜２００８年のような年は勝率が２割以下であり、期待値も−２０％以下ですから、ここで個別銘柄選択をどんなに頑張っても、儲けることはかなり難しいのではないでしょうか。

個別銘柄選択というアプローチを完全に否定はしませんが・・・

１つだけ言えることは、上の表を見る限り、個別銘柄選択よりも相場判定のほうが遥かに重要だと思います。

少なくとも、相場全体のトレンドに逆らい個別銘柄のトレンドを探して順張りで儲けるというのは、システムトレードでは通用しないと考えるべきでしょう。

統計的な優位性がないのは明らかだからです。

したがって、順張りストラテジーで安定した利益を得るためには、個別銘柄のトレンドではなく相場全体のトレンド判定こそ重要であるということがお分かりいただけたでしょうか？


なお、最初に取り上げたブレイクアウトのストラテジーに簡単な全体相場判定を加えただけでも、パフォーマンスがある程度改善されることが分かります。

こちらも論より証拠です。以下をご覧ください。

重要指標である「年利」「ドローダウン」「期待値」の比較をすると、以下のようになり、全体相場判定を取り入れたストラテジーに優位性があることが分かります。

簡単な相場全体に関する条件を入れただけでも、パフォーマンスこれだけの違いが出てくるわけです。

相場判定に関する条件をいろいろ工夫して、さらに個別銘柄に関する条件もいろいろ工夫をすれば、これよりも遥かに優れた安定したパフォーマンスを持つストラテジーを完成させることが可能になります。


例えば、冒頭で紹介したバックテスト結果のようなストラテジーも可能になります。

注）年初運用資産５００万円、最大レバレッジ２倍、の場合です。

順張りストラテジー構築テキスト、その具体的な内容とは？

順張りストラテジーを構築するノウハウが世間であまり公表されていない・・・
具体的な順張りストラテジーの事例を巷であまり見かけない・・・

ということは、そのノウハウを知っている人が本当に少ない証左ではないでしょうか？


「逆張りストラテジーが機能しにくい局面のリスクヘッジとして、順張りストラテジーがどうしても欲しい！」
「自分の性格を考えると、逆張りストラテジーよりも順張りストラテジーが向いていると思うのだが・・・」
「実績豊富な裁量トレーダーが、逆張りよりも順張りのほうが良いというが、本当に順張りで勝てるのか？」

このように、順張りストラテジーのニーズは高いにも関わらず、ノウハウを知っている人が少ない・・・
そういう現状がずっと続いていたわけです。


シストレ魂をリリースして以来、ユーザーからの声が最も多かった順張りストラテジーに関するノウハウを、今般、私が公開することに決めました。

そして、誰にでも分かるような形でそれをテキストにまとめました。


それが、冒頭のタイトルにあった、

相場全体のトレンドを把握して大きく稼ぐ！
買いでも売りでも安定した利益を叩き出すための順張りストラテジー構築テキスト

です。

テキスト概要

相場全体のトレンドを把握して大きく稼ぐ！ 　買いでも売りでも安定した利益を叩き出すための 　順張りストラテジー構築テキスト 　【サンプルストラテジーファイル付き】 　価格　：　３９,８００円

■　同梱資料

(1)本文テキスト　６８ページ（ＰＤＦファイル形式）
(2)サンプルストラテジーファイル　５個


■　テキスト内容

１．　順張りトレードに関する「３つの基本」とは？

なぜ、優れた順張りストラテジーを見つけている人が殆どいないのでしょうか？
それは、順張りストラテジーを構築するために必要な「順張りの３つの基本」を理解していないからです。
順張りトレードで安定した利益を稼ぎ出すストラテジーを見つけるためには必須とも言える「３つの基本」をまずは身につけてください。


２．　順張りストラテジーのための「５つのトレンド判定方法」とは？

相場全体のトレンドを判定するための方法としては、主に５つの方法があります。
そして、それらのトレンド判定方法は、シストレ魂で実装可能であり、かつ、いずれも検証する価値があるものばかりであると言えます。
中には、他のシステムトレードソフトでは実装できないものもあり、それこそが順張りストラテジーでは重要だったりするわけです。
「５つのトレンド判定方法」をシストレ魂を使って使いこなすことによって、安定した利益をもたらしてくれる順張りストラテジーを作ることも夢ではないでしょう。


３．　順張りストラテジーの構築事例

順張りストラテジー構築にあたって必要な知識である「３つの基礎」および「５つのトレンド判定」を活用して具体的な順張りストラテジーの構築事例を紹介します。
ストラテジー構築事例として５つの順張りストラテジー事例を紹介していき、それを１つ１つ見ていくことで、あなたも順張りストラテジーをどのように構築していけば良いかを掴んで下さい。

最後になりましたが、もう一度だけ下の図をご覧ください。

当テキストでは、サブプライムショックやリーマンショックを安心して乗り越えるためのストラテジー構築事例として、以下のようなストラテジーの構築プロセスを紹介しています。

当テキストで得た基礎知識およびストラテジー事例を基に、あなたも順張りトレードで安定した収益を得るためのオリジナルストラテジーを構築できるようになってください。

そして、順張りストラテジーから安定した利益を得られるようになってください。

バックテスト環境とノウハウを合わせて入手しませんか？

今回紹介したテキストは、定価３９,８００円ですが・・・

１２月２７日までに、シストレ魂をお申込みいただくと無料でご提供いたします。


定価だったら、

シストレ魂本体１５７,０００円　＋　テキスト３９,８００円　＝　１９６,８００円　　となりますが・・・

１２月２７日までにシストレ魂をお申込みの場合、シストレ魂とテキストのセットで１５７,０００円で入手することができます。


システムトレードは、しっかりとしたバックテスト環境と、それを最大限に活用するためのノウハウの両輪が一体になって、初めて威力を発揮します。

ましてや、今回のテキストで提案する逆張りストラテジーの問題解決テクニックには、シストレ魂だけの独自機能を使ったものも含まれています。


※　順張りのトレードで安定した利益をもたらしたい・・・
※　逆張りが機能しない局面の補完として、順張りストラテジーも用意しておきたい

もし、そう考えているのでしたら・・・
これをきっかけに、新しいバックテスト環境も合わせて手にするのは如何でしょうか？

もちろん、テキストだけを単品で、という申し込みも可能です。
その場合は、以下からお願いします。

シストレ魂 とは？

シストレ魂とは、日本株で安定した利益を目指す人のためのシステムトレードソフトです。





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特長１：自分の資金量を考慮したバックテストが可能！
シストレ魂では、自分の資金量を考慮したバックテスト機能が搭載されています。
これによって、現実的かつ実用的なバックテスト結果を得ることができます。

特長２：相場全体の状況を判定するための条件設定が可能！
シストレ魂では、相場全体の状況を判定するための条件設定方法を多数用意しております。
これによって、いまは上昇相場なのか、それとも、いまは下落相場なのか、といった相場判断を盛り込んだバックテストが可能になります。

特長３：複数のルールを同時並行したバックテストが可能！
シストレ魂では複数のルールを同時並行させることが可能で、設定できるルール数に制限はありません。
これによって、相場状況に応じてルールを変えたり、ルールの分散によるリスク分散を図ったバックテストが可能になります。

特長４：数多くのテクニカル指標と多彩な条件設定方法を用意！
シストレ魂では、有名どころ・無名どころを含めた数多くのテクニカル指標を用意しております。
また、条件設定方法も多彩で、従来のテクニカル分析の教科書には載っていない使い方も可能です。
自分にとって有用だと思えるテクニカル指標および使い方をきっと見つけられるでしょう。

特長５：さまざまなトレード執行方法に対応！
シストレ魂は、さまざまなトレード執行方法に対応しており、日足のシステムトレードで必要なトレード執行方法は、ほぼ網羅されていると言っても過言ではないでしょう。
これによってさまざまなトレードスタイルに対応したバックテストや実トレードが可能となり、システムトレードの幅が広がることでしょう。

２０１０／１０／１１
リアルタイム売買指示機能を搭載、当日引成での仕掛けや手仕舞いも可能になりました。

特長６：ユーザ定義データを導入したバックテストが可能！
シストレ魂では、過去データを用意すれば、日本株以外のデータを導入したバックテストも可能です。
これによって、ＮＹダウやドル円の値動きに基づいたルールなどを作成することが可能になります。
また、外国為替（ＦＸ）や日経２２５先物をトレード対象にしたバックテストなども実現可能になります。

特長７：現状のポジションや資金余力に対応した売買指示機能を搭載！
シストレ魂は、バックテスト機能のみならず、売買指示機能も搭載されております。
しかも、現状のポジションや資金余力に対応した売買指示を出してくれるので、実トレードに忠実です。

特長８：多面的な角度から分析できるバックテスト結果サマリを用意！
シストレ魂では、バックテスト結果サマリも充実しています。
具体的には、年別・市場別・業種別・価格別・損益分布などのサマリを用意しております。
これによって、バックテスト結果をさらに精緻に分析することが可能になるでしょう。

特長９：さまざまなデータのＣＳＶファイル出力が可能！
シストレ魂では、株価・出来高データのほか、各種テクニカル指標の計算結果データもＣＳＶファイル形式で出力が可能です。これによって、表計算ソフトを使った追加分析が可能となっており、上級者にとっても非常に満足度が高いソフトに仕上がっています。

特長１０：チャート機能でトレードアイデアを視覚的に把握することが可能！
シストレ魂は、チャートビュー機能を有しており、トレードアイデアを視覚的に把握することが可能です。
また、シストレ魂のチャートビュー機能は、既存のチャートソフトでは恐らく出来ないであろうオリジナルの機能も備わっております。
チャートビュー機能とバックテスト機能とを相互補完的に利用して良いトレードアイデアを見つけるきっかけが得られることでしょう。

特長１１：充実したサポート体制と情報発信でバックアップ！
当社は、開発者の都合だけでやみくもにシストレ魂の性能の高さを追求しているわけではありません。
ユーザーがシステムトレードのことをより的確に理解して、かつ、シストレ魂を使いこなせるようになることも最重要課題であると認識しております。
具体的には、迅速なメールサポート、要望に応じたバージョンアップ、充実したテクニック例やストラテジーレポート、役に立つ知識を提供するためのメールマガジン、によってバックアップします。

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相場全体のトレンドを把握して大きく稼ぐ！
買いでも売りでも安定した利益を叩き出すための
順張りストラテジー構築テキスト

で紹介しているストラテジーも、既存の株システムトレードソフトでは不可能な、シストレ魂でしか出来ないけど、重要なテクニックがふんだんに使われています。

とくに、全体相場判定や複数ルールといった機能は、順張りストラテジー構築にはなくてはならない機能となっており、シストレ魂は順張りストラテジーを構築するために必要不可欠なツールだと言えます。


シストレ魂の特長をもっと詳しく知りたい場合は、こちらをご覧ください。

お申し込みはこちらから。