FX TRADING SYSTEM

FXトレーディングシステムは、過去の金融システム構築経験・実績を生かし、多通貨分散（15通貨ペア）自動売買システムとして構築し、度重なるテスト及び実際の市場での取引検証を行い、結果として、従来のシステムには無かった高パフォーマンスを安定的に提供することに成功したことを受け、皆様にご提案申し上げるものです。

 
マニュアル（手動）
ロボット
①
 ディーラーの体調に左右される 注文は機械的に行う
②
 ディーラーの感情に左右される 注文はSTRATEGYに従って行う
③
 注文時にタイムラグが生じる 注文は機械的に瞬時に行う
④
 大量注文の受注が難しい 大量注文の受注が可能
⑤
 労働時間に限りがある ２４時間取引が可能
⑥
 取引できる通貨が限られる 同時に複数の通貨を取引できる
⑦
 限られたSTRATEGYで取引 同時に複数のSTRATEGYを動かせる
⑧
   同時に複数の注文種類を出すことが可能

※STRATEGY・・・戦略という意味ですが、ここではテクニカル分析と過去の大量の経験等をプログラム化して組み込んだシステムです。

 

通常の取引システムによるリスク

インターバンク

①　各銀行（インターバンク）　価格受け・注文発注サーバー
②　海外ブローカー・短資会社価格提示・注文受注サーバー

海外ブローカー・短資会社

①　インターバンク　価格受け・注文発注サーバー
②　証券会社・金融先物会社価格提示・注文受注サーバー

証券会社・金融先物取引会社

①　清算会社からの価格受けサーバー　注文受けサーバー
②　注文発注サーバー

システム会社

①　シグナル・発注　　　※タイムロス、リジェクト


多くのサーバーを経由する場合のリスク

①注文発注から成立までタイムロスが生じる。・・・希望価格での取引が難しくなる。

②システム障害が発生した場合、どこに障害が発生したか瞬時に判断できず、復旧まで時間を要する場合がある。

③それぞれが収益目的にしている事業会社のため、自社の収益を提供価格にONするため取引条件が悪くなることがある。・・・運用成績に大きく影響する。

④それぞれの事業会社を経由することのリスクとして各事業会社の信用状況によって取引条件が悪くなることがある。・・・運用成績に大きく影響する。

 

FX システムの運用フロー

FXシステムでの取引の特徴

インターバンクを構成する金融機関のサーバー内に「運用のサーバー」がある事により、他社には無い、出来ない様々な優位点があります。

① 注文発注までタイムロスが極めて少ない。
② ① により、安定してより早く取引価格を得ることができる。
③ インターバンクと同条件の取引価格で取引ができる。
④ 一度に良い条件で大量注文の発注ができる。
⑤ いつでも良い条件で大量注文の決済ができる。
以上の理由により早くインターバンクと同条件で取引ができる。

 

各通貨ペアのヒズミをシステム化

各通貨の値動きにはそれぞれ特徴があります。

（例）USD/JPN（米ドル/日本円）、EUR/JPN（ユーロ/日本円）、EUR/USD（ユーロ/米ドル）　
上記３種類の通貨ペアの価格変動にも一定の法則があります。
日本円が安くなれば対ドルだけでなく、対ユーロも安くなります。
同様にユーロが安くなれば日本円・米ドルに対して安くなります。

国内初の分析システム

各通貨ペアの「ヒズミ」とは、上記の図例で、現実の市場では対ドルと比較して対ユーロが上げすぎたり（買われすぎ）、逆に下げすぎたり（売られすぎ）という状況が頻繁に生じます。その上げ幅・下げ幅をリアルタイムで瞬時に数値化し読み取り、システムに反映し分析します。
一種のバリュー投資理論。

 

各通貨の相関関係

通貨の相関関係とは・・・

各通貨にはそれぞれ特徴があります。例えば、米ドルに連動した値動きを示す通貨があれば、逆に反対の値動きを示す通貨もあります。この様に各通貨の相関関係を知ることは、収益を上げることだけでなく、損失の拡大を防ぐためにも大変重要なことです。
※各通貨の相関関係をシステム化
（過去10年間に渡る各通貨の現実の相関関係をコンピュータ解析）

相関関係を利用してシステム化・・・

最低3種類の通貨ペアをワンセットにしてシステムを構築しています。

 

変動リスクによる運用資産分散投下

運用資産の投下資金分散方法

① 米ドル/日本円・・・日々の変動幅が比較的少ない。（変動リスクが少ない）
② 英国ポンド/多通貨・・・日々の変動幅が大きい。（変動リスクが大きい）
（例）上記の例に従って運用資金1,000蔓延を分散する場合。 　
　　　　・米国ドル/日本円には、700から800万円の資金を運用。 　
　　　　・英国ポンド/他通貨には、300から200万円の資金を運用。

他通貨分散では、6種類の通貨ペアをそれぞれ分析し変動リスクを算出する。
変動リスクを算出後、変動リスクに応じて運用資産額を運用額比率を算出する。
売買システムに運用額比率をインプットして、各通貨ペアの運用額を決定する。
（注）特別事態への対応
米国で起こった9・11の状況のように特定の国の通貨が大きく変動する場合は運用額比率の変更を随時行う。

 

FXシステムの基本コンセプト

  • 購入したポジションのオーバーナイトはしない（翌日への持ち越しはしない）
  • 取引に投入する比率を投資総額の20％に自動設定
  • レバレッジは1～30倍で元本保全をシステム的に確保
  • マーケットが大きく動く時にはポジションを持たず、トレンドが出てから参入しリスク回避
  • 通貨のポートフォリオ、ロスカットはディーラーの主観に頼らずシステムが決定
  • 日々のドローダウンは１％以内
  • 月のドローダウンが運用金額の20％（状況により前後する）でシステム停止
  • 各微調整（けい線の動きによる各種変動による％設定）はシステム管理者が行いこまめに設定する

　　　※各設定に関しては、投資状況により変更する場合もあります