2000-2001 2001-2002 2002-2004
2004-2006 2006-2009
私の自作のEA、speed scalperを紹介したいと思います。
簡単な概要を説明します。
通貨ペア： ドル円
ブローカー： FXDD
時間軸： 五分足
トレードスタイル： 順張り
運用方法： 自動複利運用
最適な運用資金： ３０００ドル以上
一日のトレード： 回数５〜３０回以上
最大ナンピン回数： 四回まで
ロット初期設定（５０００ドル）：1st-0.01lot 2st-0.04lot 3st-0.22lot 4st-1.2lot
デフォルトでは５０００ドル増えるとロットが倍になるように設定されております。
＜詳細＞
１０年間のバックテスト結果は１００００ドル運用で＋５９０４２ドル
日本円でざっと６００万円
６００％の実績です。
speed scalperは自動複利運用タイプです。
資産が増えれば増えるほど自動的にロットが上がる仕組みになっております。
バックテストの容量上、いくつかに分けてテストしていますが
１０年ぶっ通しで複利運用した場合は１０万ドルを突破する計算です。
月に換算して１０％近くの利益を出す計算になります。
あくまでもバックテストです。リアルと異なる可能性もありますので
実際に私自身でリアルトレードしております。
現在のリアルトレードをリアルタイムで紹介しています。
運用資金１０００万でスタートしてます。
＜バックテストの各項目＞
1.Bars in test ･･･ テストをしたBarの数
2.Tick modeled ･･･ テストで使用したティック数
3.Modelling quality ･･･ テストで利用したティックの割合
4.Mismatched charts errors ･･･ 試験時間足と測定に使用に使用した時間足データとの相違数
5.Initial deposit ･･･ 初期準備額
6.Total net profit ･･･ 総純損益（純利益−純損失）
7.Gross profit ･･･ 純利益
8.Gross loss ･･･ 純損失
9.Profit factor ･･･ プロフィットファクター（総利益／総損失）
10.Expected payoff ･･･ １トレード当たりの期待損益（総純損益／総トレード数）
11.Absolute drawdown ･･･ 初期投資額からのドローダウン
12.Maximal drawdown ･･･ 最大ドローダウン（最大金額）
13.Relative drawdown ･･･ 相対ドローダウン（最大比率）
14.Total trades ･･･ 総トレード数
15.Short positions (won %) ･･･ 売りトレード数（勝率）
16.Long positions (won %) ･･･ 買いトレード数（勝率）
17.Profit trades (% of total) ･･･ 勝ちトレード数（率）
18.Loss trades (% of total) ･･･ 負けトレード数（率）
19.Largest profit trade ･･･ １トレード当たりの最大利益
20.Largest loss trade ･･･ １トレード当たりの最大損失
21.Average profit trade ･･･ 勝ちトレードの平均利益
22.Average loss trade ･･･ 負けトレードの平均損失
23.Maximum consecutive wins ･･･ 最大連続勝ちトレード数（利益）
24.Maximal consecutive losses ･･･ 最大連続負けトレード数（損失）
25.Maximal consecutive profit ･･･ 最大連続利益（勝ちトレード数）
26.Maximal consecutive loss ･･･ 最大連続損失（負けトレード数）
27.Average consecutive wins ･･･ 平均連続勝ちトレード数
28.Average consecutive loss ･･･ 平均連続負けトレード数