autirun.inf を作成して自動再生する方法があります。
例） open=wmplayer.exe /prefetch:7 /Play "file.wmv"
[ Autorun.infの書式 ]
http://hp.vector.co.jp/authors/VA014228/WAutoRun.html
万一に備えてCD-RWに書き込む事をお勧めします。

Autorun.inf を使いましょう。

仮に、wmvのファイル名を「test.wmv」とした場合、
メモ帳を開いて下記を入力

[Autorun]
open=test.wmv

これを「Autorun.txt」として保存して、その後に拡張子を「.inf」に書き換えます。

この「Autorun.inf」 と「test.wmv」の2つのファイルをCD-Rに焼けば自動再生できます。

回答1と2はPCにおける再生の方法ですよ。。
ただし、Autorun.infでwmplayer.exeを指定しても、
個々の端末でWMVに関連付けされているプレーヤが起動するので
必ずWMPが起動するワケではありません。

回答3は･･･起動ディスクの制作方法では？？

うまく成功しました、ありがとうございました。

ご質問は
1)PC でのことか？ 2)友人が保有するある大メーカーのプレーヤー でのことか？ どちらでしょうか？

1）PC であれば RoxioEasy MediaCreater9 をお使いのようなので

・[データディスクプロジェクト]で [高度なプロジェクト]>[起動可能ディスク] を選んでおき
・書き込む WMV ファイルを選択し プロジェクトに追加して焼けばよいです。

PC のドライブのプロパティ/自動再生の設定は WMP で再生にしておく必要あり
ただ
[起動可能ディスク]を使うには Windows 98 起動ディスク(1）(2) が必要です

PCにおける自動再生の方法を教えてください。

↑回答3 は PC での場合(のみ)回答しました

なお参考までに
DVD プレーヤで Pioneer 製には WMVファイル (CD-R またはDVD-R)を再生可能なものがあります

パイオニア DVDプレーヤー：DV-610AV」
http://pioneer.jp/dvdld/player/dv_610av/index.html