ページ内のクリックで飛ぶ分に関しては、次のようなCGがあるようだから
不可能ではないってことでは？
http://www.vector.co.jp/soft/win95/net/se389874.html

普通のリンクであれば分かりません。

しかし、特別な仕組みを作っておけば分かるようにはできます。例えば、このページにあるバナーは広告主のサイトにまっすぐリンクしているのではなく仲介会社のサーバを経由しているので、仲介会社側でチェックしてあるのを広告主も広告で儲けている側も確認できるはずです。報酬の仕組みによっても異なりますが。

ブラウザは、Webサーバと遣り取りするとき「環境変数」と呼ばれるブラウザ固有の情報を必ず付けます。
下記URLで、ご使用のブラウザがサーバへ送信している情報を確認できます。
http://www.cybersyndrome.net/evc.html

この中の「HTTP_REFERER」によって、どこから来たかがわかります。しかし、”どこへいくか”という環境変数はありませんし、HTTPのプロトコルからして送れないはずです。

ただし、過去の閲覧履歴はJavasriptや下記URLにある手段で抜かれてしまいます。
・JavaScriptを使わずにWebブラウザの閲覧履歴を盗む
http://slashdot.jp/security/09/06/15/0317226.shtml

とはいっても、そのサイトの次にユーザが見るURLまでは取得できないはずです。

＞ホームページの管理人さんには，いらしたお客さんがどこから（どうやって）やってきたかは判るそうですが，

普通は、ホームページを開設した時点では、いらしたお客さんがどこから（どうやって）やってきたかは判りません。
しかし、例えば、Ｓｈｉｎｏｂｉツールなどを設置すれば、いらしたお客さんがどこから（どうやって）やってきたかは判るようになります。
このツールはホームページ上では透明なので、相手はよほど注意していないと気が付きません。
これを利用して、どのようなお客さんが来ているかを調べたり、ホームページの改良などをすることが出来ます。
しかし中には、どこかの誰かのように、これを利用して、あくどい利用の仕方をしたり、ホームページ上にアクセス履歴情報などを晒して遊んでいる人もいますので、注意が必要です。

＞自分とこから「どこへ」去っていったかは判るものなんでしょうか？

こちらは一般的には分りません。