株システムトレードソフト比較

システムトレードを実践するにあたって、自分自身の手で検証作業を行うことは必須であり、検証作業を行うためには高度なプログラミングスキルが要求されます。

特に株システムトレードを実践するにあたっては、検証する対象が４０００銘柄と多い上に、過去データも１０年分以上入手可能なため、相当経験をつんだプログラマーでも、一朝一夕では、実践で使えるトレードシステムを構築することは不可能です。

しかし、最近は便利な株システムトレードソフトが充実してきています。

自分自身でプログラミングが出来ない場合は、株システムトレードソフトを活用するのがベストですので、以下の比較表をじっくりと読み、自分にあった株システムトレードソフトを活用してみてください。

総合評価については、「プログラミングが一切出来ないトレーダーでも、株システムトレードで利益をあげる可能性が一番高いソフト順」という観点で評価しました。

オメガチャート、Fchart、Protraは、簡単なバックテストを実施するにしても、言語でプログラムを書く必要があるため、普通の方には敷居があまりに高いと思われます。
しかし、自分で言語を書いてシステムを構築していく分、自由度は高いというメリットもあります。
また価格が安いのも魅力の一つであり、プログラミングスキルに自信がある場合は、選択肢として考慮してみるのも良いと思います。

逆に、検証くんやパイロンは、値段は張りますが、マウス操作のみでストラテジーを構築することができます。ですからプログラミングの知識が一切なくとも、すぐにかなり高い次元でのシステムトレードを実践することが可能です。

では、検証くんとパイロンを比較してみます。

検証くんとパイロンの最大の違いは、資金管理機能の有無です。

検証くんは、資金量やポジションサイズ、突入条件を設定することで、現実のトレードと変わらない検証を行うことが出来ます。

一方、パイロンには、資金管理機能がないために、資金無制限でサイン点灯銘柄を全て購入したという前提でしか、検証を行うことが出来ません。

例えば、トヨタ自動車のみとか、お気に入りの銘柄１０銘柄といった具合に、一部の銘柄のみで検証する分にはこれでも問題ありません。しかし、日本株約４０００銘柄全てを投資対象にした場合は、大きな問題が生じます。

実際にトレードしてみればわかりますが、サイン点灯銘柄が１００以上に及ぶことは珍しくなく、資金無制限での検証しか行っていない場合、銘柄選択や突入タイミングを裁量で決断する必要が出てきます。

実際、この問題が現実のものとなったのが、ライブドアショック後の暴落相場です。

多くの投資家が、急落時の突っ込み買いを実践し、破産に追い込まれました。
資金量を考慮していないが故の結果です。

資金量を考慮しなくとも、統計的優位性は把握することが可能です。
しかし、実際にトレードを行う場合は、絶対に資金量、ポジションサイズ、突入タイミングが明確に定義された売買ルールを構築するべきです。

そして、全てがシステムに落とし込まれたルールを、ただ機械的に運用していくべきです。

２００７年１１月現在で、この資金管理を考慮した検証を行える株システムトレードソフトは検証くんだけです。

最後にまとめを行います。

もしあなたがプログラミングに精通しているのならば、オメガチャートを使って、自分オリジナルの売買ルールを構築してみるのも面白いと思います。
ただし取得できるデータ期間が短かったり、自分自身で構築したシステムが本当に正しいのかをデバックする必要があったりというデメリットもあります。

また、あなたが４０００銘柄を対象にしたシステムトレードを行うのではなく、銘柄を２０銘柄程度に絞って行うタイプのシステムトレードを実践するのであれば、パイロンも一つの選択肢です。（※これは検証くんでも出来ます。）

しかし、４０００銘柄を対象にしたシステムトレードを行うのであれば、資金管理機能は必須になります。その機能を搭載しているのは、２００７年１１月現在、検証くんだけであり、当サイトの結論としては、検証くんをおすすめしたいと思います。

自分でプログラミングできて、資金管理を考慮したシステムが構築できるという場合を除き、私が提唱するような株システムトレードを実践するにあたっては、検証くんを使用する以外の方法はないと思います。

検証くんの公式ホームページに、機能の詳細等が書いてありますので、そちらをご一読いただき、是非自分に最適なシステムトレードソフトを手にしてください。