株逆張りストラテジー紹介

それでは、株逆張り型の売買ストラテジーを１つ紹介します。
機能する逆張り型ストラテジーを構築するにあたり、斉藤正章氏のストラテジーを参考にします。

買い条件	◎下記の条件を満たすとき、翌日の寄り付きで買い ２５日移動平均線からの乖離率がマイナス２５％以下　【AND】 ５日移動平均線からの乖離率がマイナス１０％以下　【AND】 株価（終値）が５円以上
決済（売り）条件	◎下記の条件を満たすとき、翌日の寄り付きで売り 株価（終値）が買値よりも１０％以上の上昇　【OR】 買い付けた日から６０日間（休日を含む）が経過
資金管理条件	資産　３００万円　　最大レバレッジ２倍 ポジションサイズ　定額５０万円 突入タイミング　サイン点灯数１個以上で突入 銘柄コード昇順で買付

上記条件での検証結果は、以下の通りです。

２００５年までは順調に機能したこのストラテジーですが、２００６年に７７．５％の損失を被り、また２００７年も１０月までで既に資金を半減させていることがわかります。

２００５年以前も、年ベースで見れば利益になっているものの、ドローダウンは２０％を超えており、実際のトレードで運用するには難しいと判断できます。

しかし、この急落した銘柄を買い付けるというトレーディングは、下げ相場でも利益をあげることが出来ているのは事実であり、このストラテジーをベースにチューニングを行った結果が以下の表です。

検証結果もあわせて見てください。

買い条件	◎下記の条件を満たすとき、翌日の寄り付きで買い ２５日移動平均線からの乖離率がマイナス２５％以下　【AND】 ５日移動平均線からの乖離率がマイナス１０％以下　【AND】 株価（終値）が５円以上
決済（売り）条件	◎下記の条件を満たすとき、翌日の寄り付きで売り 株価（終値）が買値よりも１０％以上の上昇　【OR】 買い付けた日から６０日間（休日を含む）が経過
資金管理条件	資産　３００万円　　最大レバレッジ２倍 ポジションサイズ　定額５０万円 突入タイミング　サイン点灯数３０個以上で突入 銘柄コード昇順で買付

これは、先ほどのストラテジーの突入タイミングを、サイン点灯数３０個以上に変更しただけです。つまり、急落した銘柄が大量に発生してから、仕掛けを行うことにしたということです。

１トレードあたりの期待値に注目してください。
このわずかな変更によって、１．５２％から９．６３％へと激的に改善しています。

また年平均リターンが＋８２％、平均最大ドローダウンが１０％ですから、実際の運用でも使えないことはないレベルのストラテジーになったといえます。

最後に私が使用しているストラテジーの基礎となっているストラテジーの検証結果をお見せします。

直近７年間の年平均リターン＋１２１．４％、平均最大ドローダウンが６．２％というストラテジーです。

詳細はお見せ出来ませんが、シンプルな戦略かつ、トレード数も確保されていることから、カーブフィッティングの危険性はかなり低いです。

事実私はこのストラテジーをベースにしたトレードシステムによって、この５年間で一財産を築くことが出来ましたし、これからも資産を増やし続けられると確信しています。

このように自分自身の手で検証作業を行うことによって、実際に儲かる売買ルールを構築していくことが出来ます。

逆に、人から聞いた売買ルールをそっくりそのまま運用していたのでは、永遠に株式投資で利益をあげることなど出来ません。

今回紹介した、株逆張りストラテジーは、私自身で構築し、そして数年間運用してきたシステムの、基礎となっているルールです。

このストラテジーを出発点にして、色々な条件を組み合わせたり、パラメーターを変化させたりしながら、自分オリジナルの儲かるストラテジーを構築してもらえればと思います。

株逆張りストラテジーのチューニング方法や、資金管理の重要性については、ここのサイトを閲覧してみることをおすすめします。

※１　スクリーンショット等は、検証くんの販売元であるインターネット・インベストメント・テクノロジーから許可を得て掲載しています。

※２　引用元は以下の通りです。　
買い条件・売り条件　：　株勝率80%の逆張りシステムトレード術　斉藤正章著　日本実業出版社
資金管理条件　：　検証くん公式ホームページ　インターネット・インベストメント・テクノロジー