システムトレードで年１０００万稼いだ男のブログ

検証くんギャップ取りストラテジーにしたがって、今日の引けで２５００万ほどエントリーしました。

リーマンの破産やら、ＡＩＧの公的資金やら、色々と騒がしい今日この頃ですが、システムでは明日の大幅反発が見込める局面のようです。

雑音は目にすると気になりますが、私は意図的にそういった情報を遮断するようにしていますので、今日も淡々と検証くんを回し、自作プログラムを使って、引け成りでエントリーしました。

フォーラムなんかをみていると、多くの方が引け成り執行に興味をもっているみたいですが、はっきりいって優位性は大いにあります。

それはおそらくですが、自分でプログラムをかけない限り、引け成り執行できないことも理由の一つでしょう。

つまり、参入者が限られる故に、そこにあるマーケットのエッジが、消えないということです。

そこの価値に気がついて、自分で必至にプログラミングを勉強するか、はたまた大枚はたいて、独自プログラム作成を外注するか。

そういう他の人には出来ない行動を取れるかどうかも、システムトレードで利益をあげる上でかなり重要と思います。

今日は日経平均６０５円安ということで、かなり下落したと感じている投資家が多いと思いますが、逆張りで利益が上がる局面かと聞かれれば、「まだまだもう２，３発暴落希望」という感じですね。


当方が使用する、この年利２５０％の逆張りストラテジーも今日はサイン不足です。


このように暴落がおこると、ついつい割安感で買いに入りたくなると思いますし、実際そうしているファンダメンタルズ投資家も多くいるみたいですが、おそらく短期でみると、悲惨な結果になると思います。

というのも、過去の統計データは、もう２、３回暴落が起き、サイン点灯銘柄が増加する可能性を示唆しているのは、揺るぎがたい事実です。

そういった統計を取っていない投資家は、裁量で安いと判断して、投資しているのでしょうが・・・
そういう行動が、どれほどの損失につながるのか、私は痛いほど知っています。


とにもかくにも、自分の手で一度検証してみればわかるはずです。

９月８日に仕掛けたポジションですが、本日（９月１１日）の寄り付きで全て決済が完了しました。

今回の暴落は、仕掛け後すぐに反発するという本当に理想的なもので、利益も２０００万円分の仕掛けに対して＋２１８万と十分すぎる程の出来になりました。

ストラテジー構築のヒントになると思いますので、トレードした銘柄を公開します。


コード 銘柄 損益率
1913 旭ホームズ 130.77%
2318 ビービーネット 64.38%
8921 シーズクリエイト 47.27%
7736 ユニオンホールディングス 33.33%
9609 ベンチャー・リンク 25.00%
8911 創建ホームズ 22.78%
3237 イントランス 22.52%
8426 ニッシン債権回収 22.06%
4772 デジタルアドベンチャー 20.37%
3239 総和地所 20.08%
8518 日本アジア投資 16.93%
1833 奥村組 15.03%
3736 コネクトテクノロジーズ 14.40%
1814 大末建設 14.29%
8308 りそなホールディングス 12.73%
2146 ユナイテッド・テクノロジー・ホールディングス 12.69%
8948 ランドコム 11.71%
3777 ターボリナックス 11.25%
3840 イー・キャッシュ 10.87%
8111 ゴールドウイン 10.33%
8146 小杉産業 10.00%
8991 ライフステージ 10.00%


これで私のトレード資金は、１３０２万になりました。

２００７年１月の運用開始時は、２００万しかなかったわけですから、１年半ちょっとで資金が６倍以上になりました。

でもさしたる感動はありませんね。

ストラテジーが完成した段階で、この程度の利益は普通にあがるだろうと想定できていましたから。


結局のところ、検証結果が全てであるというのが、私の考えです。


トレードで利益をあげることは、そのルール通りにトレードしているだけですので、さして難しいことではありません。

ただ、これもシステムトレードと出会えたからこそであって、それ以前の私はサイトにも書いてあるとおり、本当に裁量で痛い思いをしています。


だから、いまもしあなたが思うように利益をあげられていないということであれば、すぐにでも運用を停止して、一度過去データを検証し、その検証結果をもとにトレードを行う、つまりシステムトレードの世界に足を踏みいえれて欲しいと思います。

先ほど検証くんコンボでデータ更新したところ、今日のサイン点灯数は、突入に十分な数に達していましたので、月曜の寄り付きで２３銘柄、合計２０００万円分の仕掛けを行います。

不動産や金融といった先行き懸念が語られる銘柄群が多いように感じますが、そんなの全く関係ありません。

年利２５０％という検証結果のみを信じ突入するのみです。

そして、
勝っても、負けても平常心。

これが大事かなと思います。

１トレードごとの結果ではなくて、あくまで１年、２年といった運用スパンでのパフォーマンスが大事というのが、私のスタンスです。

ストラテジー構築のはじめの一歩として、売買ルールのアイディア出しがあります。
その方法についてです。

私のやり方としては、インプットとアウトプットを分けて考えています。
インプットは、例えば市販の本やＤＶＤ、情報商材、ブログ等から行います。
インプットという意味では裁量トレーダーも参考になることをいっていたりしますね。
（例えば、強いものを買え！みたいな話は、リバモアの本からアイディアをもらいました。）

インプットのコツとしては、継続的に、かつ大量にそういった情報に触れ続けることと思います。


で、その後、徹底してアウトプット。

この際、うまいやり方としては、私は大きな紙とペンを用意します。
で、徹底的にアイディアを書き出す。
これは具体的なルールに落ちてなかろうが、なんでもいいんです。

例えば、「長い上髭をつけた銘柄は、翌日ギャップダウンすることが多い。」とかです。
２０個、３０個、５０個と、ただひたすら、書き出す。

とにかく量を出すことがポイントと思います。


ルール化したり、検証したり、パラメータをいじってみたりというのは、その作業が済んでからですね。


英語でいうと、ブレインダンプ。
ブレインを、ダンプカーのごとくダンプする。つまりアイディアを洗いざらい出し切るというのが重要と思いますね。

アイディアを出し切る前に、検証してしまうと、どうしても既成概念にとらわれてしまいがちですから・・・

システムトレーダーフォーラムで意見を募集しています。あなた流のシステムトレードアイディア出し方法を投稿してください！

私が現在メインで運用しているシステムは、引けで買って、翌日の寄りで売るという、ギャップアップを狙ったストラテジーです。
（ショートから入る場合はその逆で、ギャップダウンを狙う。）
※詳細はこのページを見てください。

ここ２年ほどそうなのですが、先週も、弱い銘柄は叩き売られ、逆に強い銘柄は前日比プラスで寄るという私のストラテジーにとっては、非常に好都合な展開でした。

結局終わってみれば、トレード数５２、利益率１８．２％、利益額１９．１万円でした。

これで年初からのリターンは、＋９０．２％、資金は１０７０万になりました。

とはいえまだまだ新興暴落で失った３５００万にはほど遠いので、これからもストラテジーの開発に力をいれて取り組んで行こうと思います。