(cache) 1043 チャート事典

　 [1043]　ベクトル

意味

グラフは1601　帝石　の13日ベクトルを描画したものです。ベクトルは一定期間（例は13日）の株価がどのような角度で上昇し下落しているかを見るチャートです。角度は1日当り+0.4%の割合で上昇しているとか、-1.1%の割合で下落しているとかで表されます。

図のAのベクトルは24.4なので、1日当り2.44%の割合で上昇しており、Bは-18.4なので、1日当り-1.84%の割合で下落しています。1日当り2.44%の割合で上昇していれば、10日目には24.4%の株価上昇になり、20日目には48.8%の株価上昇をすることになりますが、むろんこの調子がいつまでも続くものではありません。どこかで1日当り2.0%→1.0%→0%へと減速し、ついにはマイナス値となって下落していきます。

ベクトルの見方は、

ベクトルの水準が高いときは株価のピークに近く、水準が低い（マイナス）ときはボトムに近い。
ベクトルの向きが転換したときは、株価のピーク・ボトムが近い。

と判断します。

ベクトルは一定期間の株価の角度ですが、この角度は1日当りの変化率を単純に平均したものではなく、最小2乗法によって求めた回帰式の角度を使います。。回帰式を計算する方法は、回帰曲線の章で述べました。回帰曲線は、回帰式(y=Ax+B)から株価の推定値(y)を計算したものですが、ベクトルは(y=Ax+B)の角度（勾配）であるAを使って、1日当りの変化率（上昇率・下落率）を計算します。

規則　（ベクトル）

元データ	株価出来高信用買残・売残共通銘柄終値 No.1～No.150線
副データ
加工	回帰式を求めて、1日当りの株価の変化率を計算する
パラメータ	×日のベクトル
単位	％（正しくは％を10倍した値。ベクトルが+21.3とは、1日当り+2.13%の角度である。）
使用例	・株価の13日ベクトル・出来高の5日ベクトル

計算方法

株価の「5日ベクトル」を計算してみましょう。実際のところ、パソコンではいとも簡単に計算しますが、回帰曲線を手計算するには大変な計算量になります。（このデータの例は回帰曲線の計算方法で掲げたものと同一です。）統計の初歩を学んだ方は、「最小二乗法」という計算をすれば、多くのデータを1つの一次回帰式で表せることはご存知のとおりですが、ベクトルは、①最小二乗法によって回帰式を求め、②求めた回帰式の角度（勾配）をその期間の平均値で割って、x1000倍する、という2段階の手順を踏みます。

図のような5日間の株価があります。1日目は173円、2日目は168円、3日目は167円、4日目は179円、5日目は177円です。X日目をx、株価をyとすると、以下のような計算をします。

Σx　=xの合計値。（1+2+3+4+5)=15 (a)欄）
Σx・x　=x・xの合計値。（1x1+2x2+3x3+4x4+5x5)=55 (b)欄）
Σy　=yの合計値。（173+168+167+179+177)=864 (c)欄）
Σy・y　=y・yの合計値。（173x173+168x168+167x167+179x179+177x177)=149412 (d)欄）
Σx・y　=x・yの合計値。（1x173+2x168+3x167+4x179+5x177)=2611 (e)欄）
xの平均値　=xの合計値÷5。（15/5)=3.0 (f)欄）
yの平均値　=yの合計値÷5。（864/5)=172.8 (g)欄）

これで回帰式を求めるために必要な値がそろいました。回帰式は、y=Ax+Bの形になります。（yは株価、xはＸ番目）例えば、y=12x+200という式ができたなら、

x=1 (1番目）のとき、y=12*1+200=212円になる。
x=2 (2番目）のとき、y=12*2+200=224円になる。
x=5 (1番目）のとき、y=12*5+200=260円になる。

以上のように、各Ｘ番目の株価が推定できます。（実際にはＸ番目の株価はあるのだから推定の必要はないが）

y=Ax+BのAは図にある計算式によって求まります。 Aは

(e) -(a)*(g)　　2611-15x172.8=19
(b)-(a)*(f)　　55-15x3.0=10

なので、19/10=1.9です。Ｂは、

(g)-Ax(a)　　172.8-1.9x15=167.1

より、B=167.1。これによって回帰式は、y=1.9x+167.1と決まりました。右図の青線が回帰式(y=Ax+B)で、赤点が元の株価です。

Aは回帰式の角度（勾配）ですが、この角度(1.9)というのは、1日当り1.9円の割合で上昇していることを表しています。角度の単位が円であるのは、やや困ります。例えば株価が8000円のソニーが1日当り1.9円の割合で上昇しているといっても、それはほとんど変化をしていないのと同じです。しかし株価が40円の株価が1日当り1.9円上昇するというのは大きな変化です。（10日で19円上昇するのだから）そこで角度を株価で割って、変化率（％）の単位に変換します。株価が8000円であれば、1.9÷8000X100=0.023%というのが変化率ですが、これでは数値が小さ過ぎるので、X100ではなくX1000倍して、ベクトルは0.23とします。株価が40円の場合は、1.9÷40X1000=47.5となります。

このときの株価ですが、幸いにして回帰式を計算するときに平均株価が計算されています。（上の7.(yの平均値）＝172.8が株価平均値）この例のベクトルは、1.9÷172.8X1000=11.0　と計算できます。

このようにして、株価データが200日あれば、

No.200～No.196の5個のデータで、
No.199～No.195の5個のデータで、

ということを繰り返していけば、ベクトルが描けるわけです。

設定例①　13日ベクトルの向きによる売り・買いの設定

設定のポイント

No.3線	株価の13日ベクトルを紺色で描画する。ベクトルが+20以上のとき売り。
No.4線	13日ベクトル(No.3線）が-20以下のとき買い。
No.5線	13日ベクトル(No.3線）の向きが下向いた日に売り。
No.6線	13日ベクトルの向き(No.5線）が上向いた日に買い。

グラフ①

設定例①「13日ベクトルと向きの設定」のグラフは図のようになります。

4716　オラクル　は図のような位置で買いマーク・売りマークがでています。

設定例②　「日経平均用'96」による売り・買いの設定

1995年に日経平均・TOPIX用の条件表を作りましたが、長い間有効な売買マークを出し続けています。

設定のポイント

No.2線	株価の5日前過去比率が-1.6%以下のとき買い。（5日前の日より-1.6%以上下落している）
No.3線	株価の5日最大日数が1以上のとき買い。（過去5日間で、当日の株価が最高でないとき買い）
No.4線	株価の10日平均を計算する。
No.5線	株価とNo.4線(10日平均線）とのカイリ率が-1.1%以下のとき買い。
No.6線	株価の10日ベクトルを計算し赤色で描画する。-3.1以下のとき買い。
No.7線	株価の5日平均を計算する。
No.8線	株価とNo.7線(5日平均線）とのカイリ率が-2.0%以下のとき買い。
No.9線	株価の5日ベクトルを計算する。-0.4以下のとき買い。
No.10線	株価の5日順位相関を計算する。-90以下のとき買い。
No.11線	No.10線（株価の5日順位相関）が60以上のとき売り。
No.12線	株価の5日ｽﾄｷｬｽ%Kを計算する。68以上のとき売り。
No.13線	株価の10日ｽﾄｷｬｽ%Kを計算する。82以上のとき売り。
No.14線	株価の9日平均を計算する。
No.15線	株価とNo.14線(9日平均線）とのカイリ率が-0.2%以上のとき売り。
No.16線	株価の5日前過去比率が0.1%以上のとき売り。（5日前の日より　0.1%以上上昇している）
No.17線	株価の9日順位相関を計算する。80以上のとき売り。
No.18線	株価の10日最大日数が0のとき売り。（過去10日間で、当日の株価が最高のとき売り）
No.19線	株価の25日ｽﾄｷｬｽ%Kを計算する。24以上のとき売り。
No.20線	株価の17日順位相関を計算する。0以上　85以下のとき売り。

グラフ②

「日経平均用'96」のグラフは、ＨＰ「東研ソフトユーザー情報」で毎日掲載しています。

目次へ．．前頁へ．．次頁へ．．

意味

規則 （ベクトル）