この逆張りシステムで勝率アップです

こんばんは。ＩＩＴ稲葉です。

前回のメール「斉藤正章さんとのシストレ談義」の続きです。

斉藤さんからいただいた個別株式のシステムトレードに関する貴重なアイデアとして、特に有用だと感じたのが、

(1)空売りのシステムで、十数年間ワークし続けたテクニカル指標を見つけることは難しいのではないか？

(2)逆張りの場合、大量にシグナルが発生したときには、非常に効果が高い

という２つの話でした。

特に、(2)については、システムトレード実践マニュアルで提供している逆張りの売買ルールと関係がある話だったので、私も非常に興味がありました。

そこで、「逆張りのシグナルが大量に発生しているときには、通常時よりも、　良い結果が得られているのか？」ということを、私のほうでも、実際に検証をしてみました。

その結果・・・

確かにそういう傾向がありました。以下が、その結果レポートです。

※マニュアルで提供している２つの売買ルールのうちの片方だけを検証しています。
※今回は、同じ日に１０銘柄以上シグナルが発生した日を、大量発生日としています。

このエクセルファイルの結果から、以下のような傾向があるとだけはいえます。

(1)システムトレードで重要な指標である、【勝率】【ペイオフレシオ】【プロフィットファクター】は、全トレードに比べて、大量発生時のほうが良かった。

(2)大量発生時にトレードを絞ると、トータルの利益は減るが、リスクを抑えた堅いトレードが出来る可能性が高い。

シグナルが大量に発生しているときに逆張りでトレードを仕掛けるというのは、心理的にもかなりきつく、勇気がいる行為です。

だからこそ、大量発生時の逆張りは良い結果になるのかなと、直感的にも納得のいく検証結果でした。

今回は、斉藤さんからいただいたアイデアをもとに、私がエクセルで作業を行ったのですが、システムトレードでは、いろいろなアイデアを自分で検証していくということが大切なのだと思います。

（稲葉）

【追伸】

「システムトレード実践マニュアル」のユーザーには、今回示した検証作業と同様のことができるようになるためのエクセルファイルを、近日中にサポートＷＥＢに用意したいと思います。ご期待ください。