クソ投資系情報商材撲滅委員会

確かに、検証くんの資金管理機能はすごいと思います。パイロンで斉藤さんが提唱しているような逆張りを検証して、資金を半分にした理由がわかりました。

これで自動売買が出来ると最高なんだけどな。

検証くんには29,800円の動画マニュアルが追加で購入できるってありましたが、
あれをご覧になられた方はいませんか。

検証くんの126,000円を気合い入れて買おうと決心して購入ページに行ったところ、
すばらしい動画もあるよって言われて、
さらに追加で30,000円。。。

悩みまくって、
ようやく心を決めたのに、
またしばらく悩むことになりそうです。

でもそんなことしてるうちに
値上がりなんて事もあるんでしょうね･･･

ここは奮発して購入しておくべきですかねぇ。

検証くん買いました。私も動画マニュアルは購入していません。ストラテジーは自分で考える必要があるため2週間たった現在も有効なストラテジーを見つけることが出来ず売買にいたっておりません。なぜ１５％の乖離なのか、なぜ5日
移動平均線なのか・・等考えだしたらきりがなく自分で考えたストラテジーは勝率が３０％台とか４０％台とか・・・・。
検証くんを使いこなせるかどうかは本人次第ですが、購入しただけで5000万！はやはり言い過ぎだと思います。購入後のアフターフォローがもう少しあればいいと思います。
もう、あきらめて動画を追加購入しようかなあなどと思うこのごろです・・。

検証くん買いましたさんのコメントとか見てると、本当にこの国のトレードレベルの低さを露呈してますね。

あまりに他力本願すぎ。（笑）

というか、あのレポートに書いてあるストラテジーをちょっとアレンジするだけで、たしかに複利運用すれば５年後には年収５０００万になりますよ。


実際、私も運用を開始してますが、この暴落でも何も問題なく利益が上がってます。

これ以上売れて欲しくないというのが正直なところです。


ここの管理人の人も、検証くんの販売サイトで公開されていたようなルールで、２年で１０００万を種にして６０００万以上儲けてるわけでしょ。

なのに、このコメント。

レベルの低さにあきれてものが言えません。

ストラテジーも参考になったけど、売買ルールの構築手順とかを、あそこまで理論的に解説してもらってかなり満足してます。

安すぎるなと思ってたら、やっぱり直ぐに３９８００円に値上げされてましたね。


斉藤さんとか、土屋さんとか、その他もろもろのDVDを全て見た私が、ダントツ一番だと感じるわけで、これが５万以下で買えるなんてのは、相当安いと思いますがねー。

ま、こんかいのサブプライムで儲かったから言えることかもしれませんが。

ただノウハウに相当の自信があるのでしょうが、突然の値上げはいただけませんな。

皆さん、コメントありがとうございます。
熟練者さんのおっしゃる通りなのです。検証くんを手にして初めて自分がいかに未熟だったのかを思い知りました。4年間何をやっていたのだろう・・と。（利益が出ていたのは単にラッキーだっただけかも・・）
私もここの管理人さんの資産運用をみていて
わかる人にはわかるんだ・出来る人は出来るんだ・・。と感じておりました。

私が知りたかったのは実際に検証くんを購入した人たちの生の声です。だからコメントを
いただけることに感謝します。
実力も無いのに3点チャージ以上のものを探そうとしていること自体がそもそも無理なのかも。
もちろん3点チャージのアレンジはそれこそ30通り位やってみたのですが・・・。
勝率８５％を目指しているのですが・・・。
この勝率にこだわりすぎることがいけないのかもしれません。（アレンジで最大が８０％）

動画買いましたさんへ。
値上げしてるんですか？知りませんでした。
確か100個売れることに1万円値上げでしたね。（まだ12万6千円なのかな？）
あらあら、また悩むことになりそうです。

私もこの検証くんを買って検証中ですが、プログラムがアベンドしまくっています。他にそういう方いませんか？

実際システムトレードで安定して稼ぐ場合に最大の年間利回りってどのくらいになるんでしょうかね？17年間通算して平均利回りが200%とかって可能なんでしょうか？

検証くん買いましたさん、

>>勝率８５％を目指しているのですが・・・。
>>この勝率にこだわりすぎることがいけないのかもしれません。（アレンジで最大が８０％）

それほど勝率にこだわられるのでしたら、
日経225オプションをされた方がよろしいかと思います。

売りから仕掛ければ
それこそ勝率９０％はいけますよ。

ただし１０回に１回の負けで、
今までの利益がすべて吹っ飛ぶことはもちろん、
借金まで背負うことになりますが（笑）

検証くん楽しい!! さん

>>17年間通算して平均利回りが200%とかって可能なんでしょうか？

私が作ったのは、
1997年〜2007年まで平均利回り189.96%ですよ。
平均ドローダウンは5.2%です。

ドローダウンが最も大きかった年でも
10.7%です（03年04年）。

ほかにもっと凄い方いたら教えてください。

艶光様

>1997年〜2007年まで平均利回り
>189.96%ですよ。
>平均ドローダウンは5.2%です。

す、すばらしすぎですっ！！
やはり逆張りストラテジーではあるのですか？

小生は夏祭りのデモのストラテジーに若干の
修正を加え、やや利回りアップ、平均および
最大DDを低下させた程度で「まあいいか」と
思っておりました．．(-_-;)

すばらしい数字を伺ってはげみになりました．

艶光さん

すばらしいパフォーマンスですねー。
夏祭りのデモ程度のパフォーマンスで
満足していた自分が恥ずかしいです、、
ちなみに資金量はいくらでの結果でしょうか？

>1997年〜2007年まで平均利回り
>189.96%ですよ。
>平均ドローダウンは5.2%です。

こりゃあ確かに凄い。
しかしこのソフトの肝でもある資金管理によってある程度このような数値に近づくことは可能だと思う。

私が今懸念しているのはこういったストラテジーを探すことはオーヴァーフィッティングになるんじゃないか？ということ。
その辺についてみんなどう思われるのか？

ちなみに私のは勝率65％、平均利回り150％、最大ドローダウン17％、といったものです。

日本株のシステムトレードを
すでに実践されてる方にお聴きします。

検証くんのエントリー条件の中で、
”○○日間の平均売買代金が△△円以上”というフィルターがあります。

このフィルターは、
実践で出来高の低い銘柄を掴まないためにも
必要不可欠だと思います。

御自分が1度に仕掛ける額と比較して
どのくらいの金額をフィルターとして設定されていますか？？
（△△円の部分です）

ちなみに、斉藤氏のこちらのDVDでは、
http://kusobokumetu.com/article/5057217.html
10日平均売買代金が1000万以上というフィルターになっていますが、

一度に仕掛ける額が50万とか60万以上になってくると、
フィルターとしてはあまりにも甘すぎる気がします。

それこそ1度に100万とかで仕掛けたりすると、
それだけで相場が動きそうな気がします。

IIT夏祭りの5000円セミナーの中で斉藤氏は、
1トレード定額30万円という仕掛けに対し
”10日間で1億円の売買”というフィルターでレクチャーされています。

この場合、1億円に対し30万ですから、
0.3%が買付けの額です。

それだと、抽出される銘柄が絞り込まれすぎて
高いパフォーマンス（年利200％とか）が望めません。


「平均売買代金△△円のフィルターに対し、
だいたい◇◇％を仕掛ける金額に設定してます」
と、いうお答えを頂けると嬉しいです。

よろしくお願い致します。

1ユーザ様、コメントありがとうございました！

（ココもだんだん検証くん購入者掲示板になってきましたね(笑)）

>>ちなみに資金量はいくらでの結果でしょうか？

６００万円スタートです。

>>私が今懸念しているのはこういったストラテジーを探すことは
>>オーヴァーフィッティングになるんじゃないか？ということ。
>>その辺についてみんなどう思われるのか？

オーバーフィッティングとは、
出来高がものすごく小さい銘柄も
検証上では買い付けていて、現実で同じことをすると
一発で相場が動いてしまう
　↓
少し高い値段で掴んでしまう
　↓
検証したようなパフォーマンスにならない。

と、いうことでしょうか。

それでしたら、
一応私は対応策として、エントリー条件の中に
”10日平均売買代金3000万以上”と入れて、
仕掛けに関しては定額60万にしています。

最悪、1日の平均売買代金の2%の金額を
寄り付きで「成り行き買い」入れることになりますが、

こんな感じでも、オーバーフィッティングするんでしょうか。

皆さまのご回答をお聞かせ下さい。

なお自分でも研究してみます。

検証くんユーザーではないのですが
お邪魔します。
（自作で検証くんみたいなのやってます）

オーバーフィッティングについて。

資金管理があろうがなかろうが、バックテスト期間に、たくさんの事象が含まれていて、たくさんの取引があれば、オーバーフィッティングにはあたらないでしょう。


極端な例をあげれば、
２００５年後半だけの暴上げ相場期間でバックテストして優秀だったとしても、２００３年の弱気相場で勝てない。
サブプライムでガッツリやられる。
などといった、ことでしょう。


ですから、チェックポイントは
・たくさんの事象が含まれていること。
・たくさんの取引があること。
だと思っています。

もちろん、資金管理があることでひとつのストラテジーが持っているパラメータの数は増えますから、それぞれのパラメータについて
「このパラメータはいろんな事象を体験しているか？」
をチェックしなくてはならないです。


むしろ、
資金管理次第で同じエントリー条件、とイグジット条件でもパフォーマンスが激変するんだから、パイロンやオメガチャートみたいな資金管理のないバックテストは、バックテストとして機能していないと言っていいでしょうね。

これはカーブフィッティング以前の問題です。

私の場合は、パイロンみたいなバックテストは「資金管理バックテスト」をやる前の、下調べくらいに使っています。

艶光です。

既出の
”1997年〜2007年まで平均利回り189.96%、平均年間ドローダウンは5.2%”の
私のストラテジーですが、

naさんのおっしゃるようにオーバーフィッティングでした（爆）

資金管理のところで　”信用3倍”　で検証していました。
つまり１０％超の下落で追証に引っかかることを全く考慮に入れてなく、
「スゲー！Σ(ﾟ口ﾟ;)//　　信用掛けまくったらいっぱい儲かるじゃん！」
という安易な感覚で、検証していました（笑）

もう一度最初に立ち帰って、信用2倍でストラテジーを作り直しています。

naさん、ご指摘ありがとうございました。

気付かずに実弾発射してたら危なかったです（;^-^A

現物のみの運用で40％位の年利を確保できる手法を作れるのは凄い。

レバレッジ2倍なら80％位？ただ、ドローダウン20％あるんでこの辺が限界？？

ついでに、この会社の宣伝は数字も大げさなのを発見（爆）

どうにかならんかえ。

検証くん、良くできてると思います。

PCがキャッシュマシーンとなる可能性があり
ますね！

私のストラテジーでは、新興市場に特化して
資金100万円、信用倍率2.0倍で、2003年から
現在までの年平均利回り110％強です。
（DDもそこそこ許容範囲内です。）

今年は最低で、30％強と低迷しています。

この資金量では、これ以上はなかなか難し
そうです。（今は資金が少なくて・・・）

「小さ目の利益を数多く積み上げること」が
ポイントに思えますが、皆さん何かお気付き
でしたらご教示ください。m(__)m

>資金管理のところで　”信用3倍”　で検証していました。
つまり１０％超の下落で追証に引っかかることを全く考慮に入れてなく

艶光さま、

信用３倍から、２倍へ変更して、資金３００万プラスすれば、

平均利回り189.96%、平均年間ドローダウンは5.2%　になるということでしょうか？

艶光です。

>>信用３倍から、２倍へ変更して、資金３００万プラスすれば、
>>平均利回り189.96%、平均年間ドローダウンは5.2%　になるということでしょうか？

単純にそういうワケじゃないと思いますよ（笑）

年利って、あくまで　”元金”　に対しての利回りなので....。

ちなみに今日もいろいろ検証してました。

検証期間1998年〜2007/9/13で、
600万スタート　信用2倍、1銘柄あたり定額100万円、
エントリー条件の中に　”10日平均売買代金5000万以上”　のフィルターを入れて、

平均年利142.4%　最高403.1%　最低45%
平均ドローダウン2.48%　ワースト4.7%　ベスト0%
というのを見つけましたp(^-^) q


あと、同様の検証条件で、
平均年利151.22%　最高409.7%　最低49.6%
平均DD 3.44%　ワースト7.1%　ベスト0%
というのも見つけましたp(^-^) q

探せばみつかるもんですね〜♪

前者のストラテジーで実弾発射したいと思います。

あと、ワンポイントアドバイスですが、
ご自分でストラテジーを作られたら、
一度こちらのサイトで破産確率を計算されることをおすすめします。
http://www.exptrading.jp/simulation.html

艶光さま、
コメントありがとうございます。
早速、破産確立シミュレーション、お気に入りに追加しました。
検証くんを購入したのですが、検証くんを上手く使いこなせている人のプログや生の情報が少ないので、このプログ、とても参考になっています。
検証くんの動画マニュアルがあるのも、このプログで初めてしりました。(私が買った時は、なかった）情報不足なので
このプログの発展を期待してます。

はじめまして、名古屋で株式投資と申します。
よろしくお願いいたします。
艶光さまの情報でこのブログをしりました。
（感謝！！）

メジャーになってしまうと投資ルールは有効で
なくなることが経験上多いです。

少ないメンバーで情報交換できればと考えて
います。

もしよければ、私のブログにも遊びに来て下さい。
http://ngykabu.seesaa.net/

昨年からパイロンでシステムトレードを開始しましたが、資金を大きく減らしてしまいました。
その時に自分の資金量や銘柄分散等やシグナル数の設定ができればな〜って思っていたところ検証くんでこの機能があったので即買いしました。

現在のメーンのシステムの結果はこんな感じです。
資金は２００万円で信用レバレッジ２倍で検証しています。

１３６５勝、１９７敗　＝　 勝率 ８７．４％
平均年利（１９９０〜２００６）　＝　 １２７．５％
期待値　＝　 ９．４７％
平均保有日数　＝　 ８．４６日
平均利益　＝　 １３．３３％
平均損失　＝　 −１７．２９％

ブログでシステムの検証結果やシグナル銘柄を報告しています。
色々と株式投資に関する情報交換とかできれば嬉しく思います。

http://vine.1-max.net/blog/
　　↑
是非遊びに来て下さい。

初めまして。
こちらでのコメントをしばらく
ROMさせて頂いておりました。

今現在はこのステータスです。

平均年利109.62%　最高324.7%　最低10.9%
平均DD 5.02%　ワースト14.8%　ベスト0.2%

艶光様の最大ＤＤの低さと年利の高さは
素晴らしいですね。見習わせて頂きます。

皆様は２つ以上の有効となる理論が出たら
それを組み合わせたストラテジーの
作成はされておりますか？

だんだんここの掲示板(?!)もにぎわってきましたね（笑）



＞＞初心者さん

>検証くんの動画マニュアルがあるのも、
>このプログで初めてしりました。
>(私が買った時は、なかった）

私も発売開始直後に買ったクチなので、
もうちょっと待って買ってれば....なんて時々思います(^-^ )ゞ




＞＞legend of gerror さん

お誉め頂き光栄です。

＞皆様は２つ以上の有効となる理論が出たら
＞それを組み合わせたストラテジーの
＞作成はされておりますか？

私はやってません。

単一ですね。

ストラテジーの合成はこれからするかもしれませんが、
当分単一での研究に専念します。

初めまして。
皆さんのストラテジーに感心して刺激を受けております。
やはり基本は逆張りが多いのでしょうか？
何かポイントがあればご教示いただきたいです。
個人的には今年は特に新興市場が壊滅的でパフォーマンスが悪いような気がするのですがいかがでしょうか？

艶光です。

とにかく検証は量をこなすことが重要だと思います。

保田さんのトレーディングの師匠である高田智也氏も、
「システムトレーダーは、検証が仕事。トレードは集金！」
と言っています。

私もそう思います。

逆張りだ！とお思いなら
徹底的に逆張りを検証しまくった方がいいと思います。

できるだけ少ない労力で、
良いストラテジーを見つけよう、などと思わない方が良いと思います。

ただ、急落銘柄への突っ込み買い（逆張り）戦略に関しては、

ネット上で保田さんや、斉藤氏（本も出してます）が、
バラしまくっているので、
同じことをする投資家が増えているようです。

つまり機能しにくくなっているようです。

こちらのブログの方もでも同じこと言ってます。
http://avexfreak.enjyuku-blog.com/archives/2007_09_post_171.html

私も急落銘柄の逆張りを検証していて、
今年のドローダウンが異様に大きくなるときがかなりありました。

注意が必要かもしれません。

　

確かに今年の逆張り投資は今までと比べるとパフォーマンスが落ちてるように感じます
これから通用するかは心配ですね･･･
検証くんのオンラインデモのストラテジーを実際に検証くんで検証しても同じ結果にならないのが疑問です･･･
あれは違うストラテジーだと思うんですけどどうでしょうか？

艶光さん、検証生活さん。
コメント有難うございます。
やはり検証あるのみですね。
しかし、自分一人だとどうしてもアイデアがいきずまるのでこういった場でヒントが得られればいいなと思っております。
盛り上げていきましょう。

保田さんのこないだのニュースレターでは、

「ヨーロッパのとある島国に来ていて、
同い年のイギリス系ヘッジファンドマネージャーとレストランでお茶をした」
っていうハナシがありましたよね。

どうやら地中海のキプロスに1週間くらい行っていたようです。
（昨日か一昨日には帰国されていますが）

海外遠征は、相当時間が空いてるのか、
ミクシィ上で期間限定の日記を書かれています。
http://mixi.jp/show_friend.pl?id=4573872

かなり本音ベースで語られていて、
見ごたえあります。

保田さん行きつけのトレーニングジムや
バッティングセンターの写真もアップされています。

保田フリーク必見です。

あ、あと過激発言連発のIITブログの方も
新たにアップされています。
http://iitblog.net/category/336758-1.html

近いうち「○○さん、保田です」っていうニュースレターが、また来ますね(笑)

ようやく売買ルールを決定し勇んでシステム
トレードへと乗り出しました．

ところが、逆張りルールで買いサインが出る
場合、しばしば信用取引の規制銘柄である事
を経験致します（ちなみに、資金管理ではレバ
レッジをかけております）．

このような銘柄は無視しても、あるいは、無視
した方がよいのでしょうか？あまりそれらをは
ずしてしまってもバックテストの数字からかけ
離れるおそれがあるため、対処に迷っており
ます．

皆さまのご意見をうかがえれば幸いに存じます．

初めまして！mieと申します。私も検証くんユーザーです。株式取引も初心者です。恥ずかしい話ですが１つ疑問なところがあって質問させてください。検証くんでは、買いも売りも寄成で行うとあるのですが、ジャスダック銘柄は執行条件は指定できないとどこのネット証券でも言われています。ジャスダック銘柄はどうやって寄成に近い形で出来るのか、わかる方コメントください。後場終了後に成行で注文すれば良いのでしょうか？お願い致しますm(__)m

信用取引の規制銘柄についてです。

答：現物で買うしかないです。

>>後場終了後に成行で注文すれば良いのでしょうか？

その通り！！

初めまして。

理論を聞いてると本当に良いソフトなのはわかるんですけど販売のやり方に少し疑問を感じるんですよね、ほかの情報商材と同じようにうさんくささがどうしても出てしまうと思うんですけど、なぜこのようなやり方でソフトを売っているのでしょうか？また本当に儲かっているなら、ほかの人に教えるのでしょうか？ファンドを立ち上げるなりすればまさしく伝説になれる利回りをうたっているわけですし、世界に出るのであればそちらのほうが良いと思うのですが。みなさんはどう思いますか？

もうひとつ自分はまったくプログラムとかわからないのですが、検証くんは詳しい人から見てもスーパーなプログラムですか？教えてください。

長々とすいません。

>なぜこのようなやり方でソフトを売っているのでしょうか？
>また本当儲かっているなら、ほかの人に教えるのでしょうか？

その答えは、斉藤氏があるプログで語っていました。

私が出さなければ、いずれ誰かが出すから、

ビルゲイツより頭のよいビジネスマンは
アメリカには、いっぱいいるといいますからね
アイデアを早く世に出した人が勝ち、ということもあるのでしょう。

株好きさん、

>>検証くんは詳しい人から見ても
>>スーパーなプログラムですか？

使いこなせればスーパーなプログラムです。
しかしそうでなかったら只のノウハウコレクターです（笑）

勘違いして欲しくないのは、
これを買ったからと言って稼げるとは限らないということです。

検証には時間がかかります。

システムトレーダーは、
たくさん検証を重ねることを要求されます。

時間を費やせないとだめです。

なので、本業などで本当に時間のない方で、
「手っとり早く儲けたい」などと思っている方は、
絶対に買わない方がいいです。

あと株好きさんは、セールスレターや、
保田氏 VS ZERO　との対談、
検証くんのオンラインデモ、
IIT夏祭りセミナーの保田氏と斉藤氏の講演をすでに観てられると思いますが、

これらを観てもまだこのような疑問を持ってるということは、
購入されない方がいいと思います。
購入されてもあまり良い結果にならないかと存じます。

もう一度申しますが、
「検証くんを買った人全員が儲かるとは限らない」ということです。

もちろん損失を抱える人も出てくると思います。

検証くんが良いかどうかではなく、
使いこなせるかどうかの問題です。

なので別の道を探された方がいいですよ。

「もうひとつ自分はまったくプログラムとかわ　からないのですが、
　検証くんは詳しい人から見ても
　スーパーなプログラムですか？
　教えてください。」



よくできたソフトではある。

けれど儲けるという観点からみたら
何もこのソフトはスーパーなツールではない。

今までだって十分に稼いでる連中はいる。
このソフトを使っても稼げるのは使用者のうちの１割程度じゃないだろうか。

たしかに、使う人の技量に依存するのは間違いないと思いますが・・・
１ノウハウとしてみた時に、これほど再現性が高い、つまり勝てる可能性が高いノウハウは、他には存在しないと断言できると自分は思います。

皆様、では、検証くん以外に、例えば具体的にどのノウハウを学習すれば勝てると思いますか？

CMBトレード塾なんて、まともそうなこと書いてますが、結局は内田氏の主観的な投資哲学と、裏づけのないトレード履歴が見えるぐらいですよ。

本当に良質なノウハウって、ナンなんでしょうかね

株好きさんは、

検証くんへの胡散臭さがぬぐえないのでしたら、
パイロンを買われた方がよいと思います。

パイロンは、メールでのあやしい売り込み一切ありませんので、
株好きさんにとって良い商材だと思いますよ。

資金管理機能がないとはいえ、
まだ販売されてるということは、
実際に利益を出してる方もかなりいるということだと思います。

胡散臭いかもしれないですが、保田氏が書いたあの無料レポートは、どんな有料セミナーよりもはるかに価値のある内容ですよ。

いやだったら確かにパイロンでも買えばいいんでしょうが、検証くんが出た今、全く意味のない代物です。

日ごろ送られてくるメールも、ちょっと情報起業家ちっくなところがありますが、かなり本質をついた素晴らしい内容だと個人的には思います。

株好きさんの件ですが、

>>販売のやり方に少し疑問を感じるんですよね、
>>ほかの情報商材と同じように
>>うさんくささがどうしても出てしまうと思うんですけど

保田氏の無料レポートや、
週１〜２で送られてくるメール、の価値がわからず、
「うさんくさい」などと言ってる時点で
投資家（トレーダー）としては、相当危ないと思います。

保田さんは会員制のアナリストレポートもやってるんで、
そっちでファンダメンタルやるか（笑）
http://www.analyst-report.jp/
投資には手を出さない方が無難だと思います。

おそらく株好きさんは、
トレーディングには向かないですよ。

実際検証くんを買われて、トレードされたとしても、
かなりの確率で、相場から退場させられるハメになるでしょう。

上の方で、逆張りがワークしなくなったのでは？と言っていた人がいましたよね。

でも、この2日間の上げで、私個人は7月末からの成績が、＋１４．６％になりました。

結局、たとえ3ヶ月であってもドローダウンに耐えられない人はシステムトレードは無理なのだと思います。

こうして、ある日突然、パフォーマンスがあがるのがシステムトレードです。


資金500万でやってますが、もちろんソフト代なんて回収済みです。

保田氏には、マジでお願いだから早く大幅値上げを求めます。

今月（9月）中頃から検証くんを使って売買しています。昨日今日の上げで+20％になりました。

ストラテジーは逆張りで、3点チャージをアレンジしています。検証結果は勝率80％、年利65％。

検証は1ヶ月くらい条件を振って行いました。
イグジットについては：利食い：1％刻み、期限切れ：1-2日刻みで検証など。
突入のタイミング、優先順位も色々条件振って検証しています。

いつも疑問・アイディアが生まれたら即検証の日々を送っています。

今、順張りのストラテジー検証中。これといったものが見つかりません。

検証くんを使って、バックテストに励んでいる最中です。
皆さんはバックテストの期間をどれくらいとっておられますか？
私の場合、バックテストの成績をみると1999年10月から11月を境にして以前と以後で激変しております。証券会社の手数料自由化の影響かな？と思うのですが、皆さんの場合どうなっているでしょう？
ストラテジーによっても違うでしょうけど、1999年以前は、テストしても　あまり意味がないのかな、と思うこのごろです。

atlanさん、
実は私も同じことを思っていました。

「1999年10月から11月を境にして」とは言いませんが（笑）
97年、98年頃から
「なんか違う」気がします。

それにバックテストに掛ける時間の短縮の意味もあって、
検証は98年〜07年直近にしてます。
これだと17年やるより約半分の時間で済みます。

私も考え方では、
「直近のデータほど、現在に対する信頼性が高い、
　直近から離れるほど、現在に対する信頼性が低下する」と思っています。

なので、1990年から検証するのは、
気に入ったストラテジーが見つかった時だけです。

あと、ヘラクレス市場やマザーズなどの
新興市場が出来たのも1998年頃だし

PCを使ったオンライントレードの
ネット証券が出てきたのもその頃です。

98年以前の検証結果に歪みがでても
不思議ではないと思います。

あくまで私の考えです。

検証くんユーザーの皆さんに届いたメールのことなんですが、これは検証くんと同時購入できる39.800円の動画マニュアルと同じものということでしょうか？メールでは10/8をもって完全
販売終了・・となっていますが、新たな購入者には販売継続するので結局は少数の人の秘密兵器ということではないのですよね。。。

要するに現在のユーザーには4000円引きで売りますよ、ということなのでしょうか？

いつになったら10000円値上げするのですか？
まだ100本売れていないのでしょうか？というメールを送ったところ保田氏本人から“もうすぐ100本に到達するので値上げいたします”という
返事を9/6にいただきましたが、まだ100本うれていないのでしょうか！（笑）

ほんと早く値上げするか販売終了してほしいですね〜。3点チャージの売買指令に出てくる銘柄
9/15くらいから出来高激増！！！

本当は一体どれくらいの人が検証くん使っているのかな〜。
少なくとも9/27までは3点チャージはマイナス続きなのでこれでトレードした人は散々な目にあっていることでしょう。

動画マニュアルのストラテジーもユーザーが余りに多すぎると有効に機能しない可能性がありますよね・・・・。

結局は自分で探すのが一番・・・・かな。

3万9800円の特別動画マニュアル、
とうとう一般販売なりましたね！
期間限定ですが（笑）

>>100本に到達するので値上げいたします”という
>>返事を9/6にいただきましたが、まだ100本うれていないのでしょうか！（笑）

意外と売れないものですね（；^-^A

さて、こちらのセールスレターで紹介されている検証結果ですが、
http://www.kensyokun.com/yasuda_report.html

かなり良い結果になってますね。
（今年は＋6%だけですが（；^−^A　）

この検証結果を見て
マニュアルの購入を決断された方もいるかと思いますが、

私的に言わせて頂くと、
あの位の検証結果などは、
根気よく探せばラクショーで見つかります。

私が作ったストラテジーの検証結果です。
動画マニュアルの検証結果を遥かに凌駕してます。

今すぐ部屋のドアに鍵をかけて、こっそり見てください。
http://iroiro.zapto.org/cmn/jb/data/jb4494.zip
(zipファイルになってるので解凍して下さい）

このストラテジーを見つけたのは、
検証くんを購入してからの検証時間は、
賞味10時間経ってないと思います。

>>動画マニュアルのストラテジーもユーザーが余りに多すぎると
>>有効に機能しない可能性がありますよね・・・・。

十分ありえます。

>>結局は自分で探すのが一番・・・・かな。

そうでしょうね(^-^ )

せっかく12万6000円も出して
検証くん買ったんですから、人マネしないで、
検証しまくって自分で開発しましょうねp(^-^) q

35000円の動画マニュアルのレビュー、
管理人様お願いします。

私は検証くん発売即日に購入したので、同時購入できる動画マニュアルなんてものがあるなんて知りませんでした。
10/8まで発売の動画マニュアル、あるいはその同時購入できるマニュアルのバージョンＵＰ版なのかもしれませんね？
昨日来たメールを読んで、気にはなっていたんですが。
ストラテジーは機能しなくなる可能性はありますね。ただ、期間限定の動画マニュアルはそれだけじゃないので購入してみるかもしれません。

艶光さん、コメントありがとうございます。

98年 99年 の頃って確かに株式市場の環境が大きく変わっているのですね。
私も次からは、98年から現在でテストすることにします。

これまでは、2000年から現在でテストし、細かな調整をしたときは、2007年のみでチェック、ある程度できあがってくると また2000年からテスト って感じでした。
98年からの方が信頼できる結果が得られそうですね。

話は変わりますが、私は現在 2種類の性格が相反するストラテジーを作って、うまく切り替えながら（いいとこ取りしながら）運用できないものかと 試行錯誤しております。

いろいろ やってみてすぐに気づいたのは、へたな切り替え方法なら やらない方がまし！ ってことでした。
1種類のみで運用する方が、結果的に良い成績になることが多いのです。

しかしバックテストの結果をグラフにしてみると、ここで切り替えが可能だったら、と思うことがよくあります。
後知恵や裁量でなく、その時点で手に入る情報のみで機械的に切り替えられないかと無い知恵をしぼっております。

どなたか 同じようなことを考えた方は いらっしゃらないか？ と思って書いてみました。

atlanさん、

>>98年からの方が信頼できる結果が得られそうですね。

ちなみに、私が今採用している戦略は、
http://iroiro.zapto.org/cmn/jb/data/jb4494.zip

1990〜1996まではかなり悪いです。
トレード無しの年が3年あります。
そして年利22%未満の年が3年あります。

しかし97年を境に大ブレイクし出します。
長い下積みでした(笑)

そういうことで、あまり以前の検証結果は、
参考程度にとどめて、ほぼ無視しています。

>>話は変わりますが、私は現在 2種類の性格が相反するストラテジーを作って、
>>うまく切り替えながら（いいとこ取りしながら）運用できないものかと 試行錯誤しております。

資金効率の最大化のため、
私も同じことを考えていました。

研究中です。

ちなみに今現時点では、atlanさん同様
余計なこと考えず単一の戦略で行った方が
結局は、良い結果になるのでは、という答えです。

あくまで現時点での答えですので、あしからず。

みなさんはじめまして　
今年から日本株投資をはじめたタカヒロと申します。

初心者です。　　　　　　　　　　　　　　　投資を、ギャンブルでなく現実に億の資産を築くことが可能な手段であると考えています。　
直感的にIITの保田氏の話を　これは本物かも？

と感じシストレ夏祭りに参加し　即　検証君を購入　検証の日々です。
ギャンブルでないなら裁量ではなく　システムトレードをやるのが正解だ　と思っていました。

今回のIITの動画マニュアルも申し込み済みです。

僕は納得の上で購入していますが　他のユーザーの方の声や　投資経験豊富な実際に利益を上げ続けているかたの声が聞けるサイトはないか探していましたので　うれしいです。

艶光さん、いつも丁寧な コメントありがとうございます。
今日は笑い話（でも本当はまじめな話）を一つ。

みなさんは検証くんを使って出てきた検証結果で、現実的か否かは別として、年利の最高記録はどれくらいでしょう？
私は 2005年に 3542.1% を記録しました。
年初に3百万円でスタートして、年末に109262103円！ 1億9百万円！ 36倍以上となります。
この数字を見たとき、わが目を疑うと同時に思わず笑ってしまいました！（なので笑い話）

ちなみにこのストラテジーで、
次順位は、2000年の372.0%

1990-2007年9月 の平均年利は、298.17%
1998-2007年9月 の平均年利は、511.43%
となります。
また、1998-2007年9月 で2005年を除いた9年間の平均年利は、174.69% となります。

このストラテジーは、現在 実地テストを行っているストラテジーを作る過程で出てきた物で、決して2005年に特化した物ではありません。あくまでも偶然です。

さらに言い訳させてもらうなら、2005年末の数字こそ 非現実的なものになりましたが、エントリー条件、イグジット条件、資金管理 いずれも非現実的な設定はしておりません。
自分で使うつもりで 繰り返していた検証作業の途中で出てきたものですから、当然といえば当然ですが。

トレード履歴をみてみると、2005年末あたりでは、ヘラクレス市場の銘柄を大量に買い付けて、1日で9百万円以上の損失を出しているかと思えば、次には 同じ銘柄で4百万円以上の利益を出していたりと、めちゃくちゃな事になっております。

この年利をみて、あらためて 複利の効果ってすごいな！　同時に2005年って とんでもなく異常な年だったんだな！と 思いました。
2005年の検証結果は、参考程度にとどめておいた方がよいのかな？とも思いました。

出そうと思っても なかなか出ないだろう数字なもので、書いてみました。

atlanさん、素晴らしいです。
上には上がいるんだなと思わされました(^-^ )

DDや追証のプレッシャーに耐えれるような戦略なら
是非使いたいストラテジーですね。

どんなロジック使われてるのか
見当もつきませんが(笑)

一応このような結果になるロジックも
存在するんだということを念頭に置いておきます。

艶光さん、ほめていただいて恐縮ですが、最高年利3542.1% のストラテジーは、このままでは使いづらいものです。

突出している年利がおもしろかったので書いてみましたが、いくつか問題があります。

マーケットインパクトの問題。
ヘラクレス市場云々 で ちらっとふれてますが、運用資金がある程度大きくなるとマーケットインパクトの問題が出てきます。
このストラテジーは、この点を完全に無視した運用となってしまっております。
平均売買代金30日が 600,000,000円より大きい というフィルターを入れてますが、これでも甘すぎました。
かといってフィルターの金額を大きくすると、他の年まで影響を受け、成績が落ちます。

ドローダウンの問題。
1990-2007年9月 の平均DDは、27.98%
最大は、1990年の47.6%
30%代も6回あり 非常に大きいです。
2006年、2007年も30%代です。そのくせ、問題の2005年は 17.9% と比較的 低めになってます。
この問題があるので、ストラテジーの切り替え運用を実現できないか検討しております。

なお 追証の問題はありません。現物のロングなので。

このストラテジーと基本のルールが同じものを現在 実地テストしてますが、上記2点の問題はまだ完全に解決できておりません。というか、売買ルールの性格もあって、完全には排除できないだろうと考えております。

売買ツールについては、非常に単純なもの、としか言えません。
単純なルールの方が複雑な物より成績が良いような気がしております。

いずれにせよ、まだまだチューニングが必要です。

「検証くん」ユーザーの皆さんにお尋ねします。

騰落レシオは、分析項目に含まれているのでしょうか？

宜しくお願いします。

atlanさん、

現物ロングでその平均年利は素晴らしいです！
驚きました。

私の採用してるストラテジーだと
信用2.3倍くらいでやっとその年利ですよ(笑)

>>単純なルールの方が複雑な物より成績が良いような気がしております。

あぁやっぱりそうですよね〜。
複雑にするほど、売買回数も減っちゃいますからね。
私も同感です。

>>いずれにせよ、まだまだチューニングが必要です。

顔晴ってくださいp(^-^) q

ちなみに、私は9月19日の下げで仕掛けて、
100万ほど利益が出ています。

最近思うのは、
「検証くんが売れてほしくない」というよりも
「ノウハウコレクターの人に買って欲しい」と
いうことです(笑)

値上げ前の駆け込み需要をつかむために、
週末には、またまたZEROとの対談が出るようで、楽しみです(^-^ )

こちらの掲示板を拝見し、熟考の上本日検証くん申し込みました。皆さんの大変なストラテジーに感心しています。仲間入りさせていただき、いろいろご教示いただければ幸いです。

転妻主婦のちょっと株日記（ブログ）を書いていた「まっち」です。
コメントありがとうございました。
こちらを拝見して、いかに自分が未熟だったのかがよくわかりました。しかも斉藤氏の動画でアフィリエイト収入を得ようとすることに迷いつつも実行していた自分がはずかしいくらいです。
そんなことする時間があるなら日々、検証ですね。
反省。ただ反省です。
そして、親切にやさしいお言葉でこちらを紹介していただきありがとうございます。
あのブログは速、退会し今はもうありません。
これからはみなさんの意見を参考にさせていただきつつ、ひたすら検証を重ねたいと思います。
ありがとうございました。

私も艶光さんと同様9/19に仕掛けて、利益がでました。検証くんを使っての初めての仕掛けです。9/25までは、含み損がふえるばかりで如何なるものかとひやひやものでした。

9/26-27の上げで、ストップ高の銘柄はでるわで、一挙に大幅利益。ほっとしました。

IITの提案ストラテジ-では9/19に仕掛けることはできず、利益もあげることがなかったはずですので、

この1ヶ月の検証に励んだ結果が今回報われたと喜んでいます。尚、私のストラテジーは3点チャージのアレンジ版です。

検証くんをいじってわかったことは、本当に資金管理は重要だということです。特に突入のタイミングの分析に時間を掛けています。

さて、日経225のような大型は8月中旬、新興関係は9月末からトレンドがかわったかもしれず、いまのストラテジーが、あまり、機能しなくなるかも知れないので、引き続き、検証に努めます。

ZEROの対談2-サブプライム編-来ましたね。
速攻聴きました。

「あー強い人とかホントのプロの人ってこう考えるんだ」ってことが
非常に勉強になったんで、
MDに録音して、繰り返し車で聴こうと思います。

もーさん、こんにちわ(^-^*)/
>>9/25までは、含み損がふえるばかりで如何なるものかとひやひやものでした。

あー、僕もそうでした(;^-^A
一時は会社の給料の３．５ヶ月分くらい含み損抱えました。

ビビったんですけど（笑）
改めて検証結果の資産推移見たら
過去ザラに起こってたことなんで、
「こんなもんかな〜」とかって思いました。

でも戻るときは早いですね〜（笑）
利益が出まくったときもビビりました。

あんまり「儲かった」とかって書くと、
検証くん売れそうでこわいんで、
今後は儲かっても黙っときます（爆）


まっちさん、こんちわ(^-^*)/

>>あのブログは速、退会し今はもうありません。

なにも消さなくても.....(;^-^A
ビックリです（￣□￣；）！！

>>これからはみなさんの意見を参考にさせていただきつつ

少なくとも僕のはあまり参考になりません（笑）

本当は検証くんユーザーだけの掲示板作って、
その中で本当にコアな話をしていきたかったんすが、
IITのCEOから「掲示板は困る」と言われたので、
渋々今の、不得意多数が見れるカタチになっています。

なので当たり障りのない話が多いです（笑）

ほとんど息抜きがてら投稿してます(*^-^)

ZEROの対談2-サブプライム編、僕も速攻聞きました(^ｰ^)

システムトレードを実行するにあたってのヒントを結構色々と言ってくれているので保田さんとZEROさんの対談は、毎回良い勉強になります。

IITからすると検証くんは売れないと困るかもしれませんが、持っている僕たちからすると、売れると困るね(^∇^)ｱﾊﾊﾊﾊ!


まっちさん、おはようございます。

>あのブログは速、退会し今はもうありません。

僕もブログが消えていたのでビックリ！


艶光さん、おはようございます。

＞本当は検証くんユーザーだけの掲示板作って、
＞その中で本当にコアな話をしていきたかったんすが、
＞IITのCEOから「掲示板は困る」と言われたので、
＞渋々今の、不得意多数が見れるカタチになっています。

色々と著作権の問題とかもあるので仕方ないでしょうね(^ｰ^)
僕も検証くんユーザーのみでなく、シストレユーザー全てを対象にしたSNSを作る事も考えたんですが…

まぁ〜色々と難しい問題が多いので迷います(^ｰ^)


僕の運営しているブログでも、検証結果等を公開しているのでそれを見て、「どんなロジックですか？」とか「どんなパラメータを使っているか教ください？」なんていう内容の情報交換希望のメールを送ってくる人も週に１や２人ではないのが現状です。

はっきり言ってこれじゃ〜情報交換と言えるレベルではないんですよね。
これは、こちらからの一方的な情報提供に過ぎないですよ(^∇^)
まぁ〜情報交換はしても情報提供はしませんけどね。

保田さんとZEROさんの対談でも言っているように他力本願な人が多すぎると思うのは僕だけかな？


僕が思うには、シストレユーザー用の掲示板やSNSを構築しても、他力本願者が多数入ってくる事が想像できるので、直に辞めたくなる様な気がする。

検証くんユーザーです。投資顧問・投資情報業者の徹底比較サイト！(toushikomon.web.fc2.com/)
と言うサイトがIITの検証くんを悪くいってたので、僕が検証くんで利益が出てますよとそのサイトにメールすると、自作自演の疑い有りとサイト上で公表してたので、なんか馬鹿にされたような悔しい思いをしました。検証くんユーザーの皆さん検証くんのすばらしい所をサイトにどんどんアピールしてサイトを撃滅するくらい皆で抗議してくれたら嬉しいです。

>正義の味方さん
ホームページ見ました。
…これでいいんじゃないでしょうか。
どちらにしろ700本しかソフト販売はされないので、
訳の分からない人に買われるよりも、
本質を理解して購入する人の比率が高い方が
今後の情報交換が有意義になると思います。

正義の味方さん、はじめまして。

「投資顧問・投資情報業者の徹底比較サイト！」を訪問してみました。

ココのサイトの管理人は検証くんを買ったら直に利益が出ると思っているようですね。
検証くんの価値が全く分かっていない。

宝の持ち腐れとはこの事でしょう。

売買ルールを自分で構築できなくて、システムトレード自体をあまり理解されていないレベルの低い人のようですね。

第一、情報業者を頼りにしている時点で、自ら勉強して検証しようと思う人ではなさそうですし、検証くんとは全く無縁の人なんでしょう。

こういう人はそのうち勝手に相場から消えていくでしょう(^ｰ^)

保田さんとZEROさんの対談で
「売買ルールを教えてくれ」言って来る奴、
言い換えると「金くれ」て言ってる人ってこういう人のことなんでしょう(^∇^)ｱﾊﾊﾊﾊ!

こんちくわ(｡･ω･)ﾉﾞ ♪

今日はちょっとだけコアな話です(*^-^)

最近自分のストラテジーにさらにチューニングを加えたので、、
検証結果を公開します。
http://sakuratan.ddo.jp/uploader/source/date53894.zip

今回さらにパワーアップしてるのは、
検証結果の中に、”含み損追証到達率”という
追証到達リスクを加味した指標が導入されたことです。

到達率100%で追証発生！
0%だと損益±0円
マイナスで含み益状態という
非常に目で見て分かりやすい指標になってます。

それでは、私の最新の検証結果と共に、
御覧下さい。

見る前に部屋に鍵を掛けて、周りに誰もいないことを確認して、
深呼吸を3回してから見てくださいね♪
http://sakuratan.ddo.jp/uploader/source/date53894.zip

これで「売買ルール教えて」とかメール来たら笑います。

( ^-^)ﾉ(* ^-^)ﾉこんばんわぁ♪

前回アップしたエクセルファイルを訂正しました。

2003以前のバージョンじゃ開けないって
メール来たんで、互換性のあるエクセルファイルに変換しました。

これでダメだったらメール下さい。

http://sakuratan.ddo.jp/uploader/source/date53968.zip

今度こそ、部屋に鍵をして深呼吸を3回して、
そして部屋の明かりを消してじっくりご覧ください。

http://sakuratan.ddo.jp/uploader/source/date53968.zip

初めまして。検証くんユーザーです。
２日程前にここを見つけて読ませてもらってます。

艶光様
EXCELのデータ見せて貰いました。
すばらしいです。精神的に安定してトレードを続けるために最大ＤＤは小さい方が有利だと思ってますので。
自分の今使っているストラテジーでできるだけ条件を合わせて検証してみました。
条件は、初期資金600万円、信用2倍、１銘柄定額100万円で買い付け、10日平均売買代金5000万以上。
結果は、2007年で最大DDが20%近く、また最大DDの平均も10%程度になってしまいました。
通常DDを下げるには分散するのがいいって聞きますが、それ以外に方法が有るみたいですね。
因みに平均年利は170%程度でした。
ここを見てると結構みなさんかなりの量の検証をこなされているみたいで、自分もがんばろうって気持ちになります(^^)　情報交換の場としてずっと残してもらえるとうれしいです。

艶光さん、こんにちわ。

追証、含み損、怖いですね。

最大DDが、小さくても、一時的な含み損（対資金）が30％を超える時があります。

資金500万レバレッジ2倍で、検証していますが、私の検証でも2007/2/20が最悪で、含み損（対資金）：36％、保証金維持率：34％。

9月中旬から実際に運用開始しましたが、含み損7％くらいで、不安になったくらいですので、

果たして、実際の運用時、30％を超える含み損をかかえた時、正常でいられるのか。

心の準備、メンタル面の強化が必要であると痛感しています。

当面は資金を少なく、レバレッジを小さくしたりで、慣らしていこうと考えています。

訂正2007/2/20ではなく、2006/2/20が最悪でした。失礼しました。

システムトレードは売買ルールがシンプルな方が機能するといいますが
みなさんは移動平均乖離率の他に何か難しい指標をつかったりしてますか？
年利を温存してＤＤを抑えるコツってなにかあるのでしょうか？
答えられる範囲でアドバイスしてもらえないでしょうか？

例えば資産２００万で資産比率１０分の１の場合１ポジションサイズは２０万円ですが、仕掛ける金額のレンジが２０万円に対して±○○パーセントまでとかって定義されているのでしょうか？（そういう定義のしかたではない気がしますが）知っている人います？定額の場合も含めて検証君のポジションサイズタイプの定義を知っている人教えてください。ちなみに私のストラテジを上述されていた初期資産６００万、レバレッジ２倍でパフォーマンスを検証してみましたが、１９９７年１月１日から２００７年１０月５日までで平均年利１９７．４％、最大ＤＤ１２．３０％（２００７年９月１８日）勝率８９．８％でした。追証が発生しても困るので過去に発生したかも調べてみました。いちばん保証金維持率が下がったのが２００６年
２月２０日で保証金維持率は４０．４６％でした。あくまでも検証の世界ですが。。。それとＤＤですが平均ＤＤという観念はまったく意味がないと自分は思います。最大ＤＤと一時的に蒙る含み損が最大どれくらいでそれが精神的に許容できそうかを考えるほうが大変重要だと考えます。それと最大ＤＤの減らし方は分散のほかにも確かに強力なパラメタが存在します。ちなみに自分はレバレッジは２倍も使いません。追証の発生するリスクは２倍使用したところで過去一度もありませんが、所詮過去の事なのでそれだけのことでは少し不安なので。。。

検証君における年利計算は1月から12月までの
複利計算で出している数値なのでしょうか？？

atlanさん、他みなさん、初めまして Kunif3 と申します。

数日前、[Posted by atlan at 2007年10月03日 14:40]の投稿に
書かれた2005年の検証結果で非常に大きな利益が出た件ですが、
プログラムまたはデータのバグが原因の可能性がありますね。

トレード履歴のcsvファイルの個々の売買を見れば、どこか1取引
だけで異常な利益が出ているものがあるはずです。

その後は、資金が非常に大きくなっているので高額な売買が出来
たという可能性があります。

私の検証結果で、8696ワールド日栄フロンティア証券を2005/7/15
に518円で804株買い、同年8/2に52,800円で売り、10093.05%の利益
が記録された取引がありました。

その時期に100対1の株式統合があったようなので、株式統合に
関するプログラムミスか、あるいはこの8696の統合時のデータ
が間違っているか、のどちらかでしょう。

偶々見つけたので、atlanさんの履歴がどうなっているのか、
教えていただければ幸いです。バグのようならIITにレポートを
出してみましょう。

よろしくお願いします。

先ほどの異常値の件ですが、IITに質問したところ
IIT側の併合情報設定漏れだったそうです。
今は直したということなので、日々株価データ更新
を行えば反映されるそうです。
皆さんも、検証結果に異常値がある場合、個々の
売買をチェックしてみたほうがいいでしょう。

Kunif3さん、コメントありがとうございます！

株価データ自体の間違いって事もあるんですね。私も気をつけることにします。

Kunif3さんの書き込みを見て、さっそく2005年のバックテストをやりなおしてみました。
結果は変わりなしで、この場合はデータの間違いなどは 無かったようです。

私は結果を残しておくつもりのバックテストを行った際、資産推移 をグラフにして検討します。
これをやると、成績が非常にわかりやすく、また Kunif3さんの場合のような異常があってもすぐに気づくことができるか と思います。
この2005年の場合、年初から年末まで 多少のでこぼこはあってもなめらかで加速度的な上昇となっており、このことからも 特に異常は無かったと考えております。

また 基本の売買ルールは同じで、平均売買代金などのフィルターを細かく変更して行ったバックテストにおいて、3000% まではいかなくても2000とか1000%オーバーの結果が出ております。
これらのことから、私の場合は 偶然2005年にぴったり合ったストラテジーができたもの と思います。

こんばんはatlanさん

問題ないなら良かったですね。
1年で資産10〜30倍なんていうルールを知っていると、
それがどこかの1年しか効かなかったとしても、凄い
励みになるでしょうね。

自分でもそういうものを見つけてみたいものです。

では。

だいぶ前からパイロンを使ったりしてストラテジーの検証に取り組んだりしては来たのですが、なかなかそううまくは行かないのですね。
パイロンに資金管理が出来なかったわけではなく、当初から、月別の出現状況は一覧にする必要があることはわかってましたから、有名な3点チャージの問題点もよくわかってました。まあ、工夫をすればいいということですね。日経が上りなのか下りなのかでもぜんぜん違う結果がでますもんね、当たり前ですけど。

検証くんのダイレクトメール拝見して「ああ、よく出来たソフトだなあ」と感心しましたし、役立てる人もいるだろなあとも思いました。
ソフトの出来からいえば126000円は安いのだろうなとも思いました。
パイロンは120000円ですね。

ただ、十分に気をつけなければならないのはカーブフィッティングですね。それと、ドローダウンです。

最近のサブプライム・ローン事件の急降下の影響をGMO証券のトレードアイランドと言う獲得利益の個人ランキングを競うコラムで実際に目にすることが出来ますが、じつに生々しいものです。一か月で8000万近く無くした人もいましたね。

急降下や急上昇のトレンドブレイクはシステムトレードではちょっとと感じます。ただ、大きく無くすということは大きく稼いだ人もいたわけなんですが、残念ながらそれは多くは仕掛けたプロの方ですね。

システムでやってますという方々が多く被害を蒙ってました。

大型の急落ですが、まあ2、3日で起きてしまうんですね。逆ばりで底で買うチャンスじゃないかとすぐに考えるんですが、・・・
その直前はたいていの方は買い持ちなんですよね。無理もないです、ずっと上げて来てるんですからたいていは悲惨なことになってるんです。で、実際心理としてすぐに方向転換できます？
無理ですね。実際のなまの状況をみるとよくわかります。
でも、1000万とか、2000万とか儲けている方もいるので興味はわきましたが。

最後ですが保田さんというかたにお会いしたらまず聞いてみたいことは検証くんはなかなかいいとして、
「検証くん使って儲かるんなら、銀行や投資家から融資を受けて、ご自分のストラテで稼いだ方が早いんじゃないですか？」
ということなんですが。
ラリーだって現役バリバリのファンドマネージャーですし。

ストラテとそれを使ったシステムについてはアメリカに著名な検証機関がいくつかありまして、その有効性と検証結果も公表されています。出版物もあります。ただいまのところ日本人の名前やストラテは紹介されていません。ぜひトライしていただきたいですね。

連続投稿ですが、もう1個併合情報漏れを見つけました。
3102 カネボウで2004/10/1の10対1の併合が漏れているようです。
たしかに資産推移のグラフ化は強力で、すぐに異常が判りましたよ。
IITには連絡しておいたので週明けには直るでしょう。

IITの「検証くん」を使っていて、いろんな検証が出来て非常に役に立ってます。それにIITのアナリストレポートJPも利用させてもらい非常に役に立ってます。なのに「投資顧問・投資業者徹底比較サイト！」はIITの「検証くん」を訳分からない商品だの、詐欺商品だの、自作自演の疑いありだの、使い方の詳しい説明が無いだの、騙されないようにだの、悪い事ばかり書いてあったので、「検証くん」を使わせてもらってる者として非常に悔しい思いです。それに「投資顧問・投資情報業者徹底比較サイト」の影響でIITと「検証くん」の今後が少し心配です。検証くんユーザー皆さんの力で「投資顧問投資業者比較サイト」から「検証くん」を守ってくれたら嬉しいです。

先ほどのメールの追加です。このサイトの10月14日更新のHP上でIITを集団控訴する準備をしていると書き込まれていました。

本当にすばらしい実用性のあるものを　解らいでいる人たちのおかげもあって　我々は高い利益を上げられると　僕　個人は思っています。

それほど深刻でないならいくらかの雑音は放っておけばいいのでは？　

僕は保田さんを支持していますが　信者とかそうゆうのとはちがいます。

自立したいち投資家として　人間としてこの業界の中での先輩だ　とゆうのがいちばん近い認識です。

統計的優位性に根ざした投資行動　その場だけの結果のみでは、その価値の評価はできないので

本物を探し続ける人たちはいつか気がつくときがくると思います。

そうでない人は相変わらず適当にやっているだけか　退場するか　だとおもいます。

といっても　僕自身投資をすること自体まだまだ自分自身の野心の実現でしかないんですね
今はそれでいいと思っています。

初めてまして。
告訴だなんて、穏やかでないですね。
検証くんは、優位性のあるルールを探すためのツールであって、購入＝儲かる、ではないのに。。。

さて、検証くんは売買において、どうも単元が考慮されていないようですが、実際に運用を開始されている方は、どのように売買しているのでしょうか？

１銘柄１００万円、といった資金管理ルールであれば、そんなに困ることはないのでしょうが、１銘柄２０万円、といった資金管理ルールでは、実際には２０万円では売買出来ない銘柄にサインが点灯する事があると思うのですが。。。
ミニ株で仕掛けると言うことでしょうか？

私は２本目を購入しました。このソフトの価値が分かる人だけが、こっそり買い占めて行きますよ。次の下げが来たら、３本目を買うつもりです。保田さん、米株版のリリース期待しています。

>>私は２本目を購入しました。
>>このソフトの価値が分かる人だけが、こっそり買い占めて行きますよ。

私も実は、同じことを考えていました。
（まだ買い占めてはいませんが）

1本が家のデスクトップPC用、
2本目がお出かけノートPC用、
3本目が予備、
という感じで.....。

洋服の青山の”2着目1000円”みたいな感じで、
追加購入者限定割とかつかないですかね〜(；^-^A

追加ライセンスを購入すれば、
複数のパソコンで同時使用可能と
マニュアルに書いてあったので、
ライセンス購入は考えていましたけど、
ソフト本体を買うとは、豪快ですね。
検証くんを複数所有すれば、
色々なメリットがありそう。

>>追加ライセンスを購入すれば、
>>複数のパソコンで同時使用可能と
>>マニュアルに書いてあったので、

本当だ！！(/|||￣▽)/ｹﾞｯ!!!
見落としていました。

何も13万6000円出して
もう1台買うことないんですね。

モールトンさん、
貴重な情報ありがとうございました！

追加ライセンスがいくらするのか知りませんが、
この情報は数万円の価値があります。

本当に感謝です(*´∇｀*)

さっきの追記です。

検証くんの取扱説明書の18ページに
追加ライセンスが購入できること書いてましたが、
サポートwebのFAQで値段を調べてみると
なんと13万6000円でした。

やっぱり、青山の2着目スーツや
ラーメン屋さんの替え玉みたいに安くはならないようですね。

厳しいっす。

でも安く追加ライセンスが買えるようになると、
ヤフオクで転売したり、
友人に安く提供したりする人でてくるはずなので、
定価販売に徹する姿勢も分かります。

複数のPCで使う場合でも同時でないならば、使い終わったときにソフト電池を預けるようにすれば別のPCで使えることは使えますよね。

ご参考までに。

追伸
保田さんからメールが出ていましたね。
2007年年利100%越えは驚異的です。
艶光さん、すごい！
だいぶよいストラテジーが出来て来ていますが、2007年だけは大幅な黒字にはならないんですよね・・・。
艶光さんの年利の最低の年に着目してそこをあげるという発想には納得です。
年によってデコボコが激しいと続けるのは厳しいですしね。

fooさん、ありがとうございます。

>複数のPCで使う場合でも同時でないならば、使い終わったときに
>ソフト電池を預けるようにすれば別のPCで使えることは使えますよね。

今ちょっと調べてみたら、
それほどめんどうな作業でもなく5分くらいの作業で
ソフト電池のPC間の移動できるようですね。

てっきりソフト電池の会社に電話かメールして
何時間ないし何日間か待つ必要があるのかと思ってました(^-^ )ゞ

２台同時使用じゃないんだったら
２台目を買う理由もなさそうですね。

ありがとうございました。

艶光さん

いえいえ、お役に立てたようで何よりです。
預けるのは本当に簡単ですよ。

ただ、Firefoxだと動作しなかったりIEでもセキュリティの設定によっては動作しなかったので、IEでセキュリティレベルを下げておくなどの対策が必要なケースもあるかと思います。

来週から逆張りシグナルが点灯しそうですね。深い谷なのか、すぐ反発するのか、いずれにしてもチャンス到来です！エントリーできればほぼ間違いなく資産が増えます。保田さん、稲虎さん、斉藤さん、ほんとうにありがとう！！
ちなみにＰＣ２台フル稼働で検証続けてます。

本日購入しました。いろいろ検証してみたいと考えています。
保田さんは、エンジュクにいた頃
あるセミナーで見かけたことがあるくらいです。
あの頃のメーリングでも読んでいたので
知ってはいたのですが
どうも宣伝が、、、、、（笑
資金量も考慮したシステムトレードといった点に注目しての購入です。
いろいろ、使った方の意見が出てくるようになったのを読んで、今回購入しました。
データー量も納得できる年数ですから
また結果報告できればと思います。
よろしくお願いします。

まさかこの世に検証くんなる詐欺モノを本気で信じている人がいるとは・・・
保田でしたっけ？やたら億単位の金があるとほざく割には検証くんを進めるメルマガを発信しまくっているガキは。
奴とミスターエックスだか何だかって奴の会話を聞いたことがあります。
かなりウケましたね。
エックスとかいうプログラマー風の奴は口下手なのか、保田の言葉に「うんうん」とか「そうそう」とかばかりで、はっきり言っていらないくらいの存在でした。
人はなぜか美味しい話に弱いですからね。
しばらく信じている振りをしながら保田とコンタクトをとっていたのですが、本当にオタクでガキって感じが伝わってきました。
億単位の金を持っているウツワは伝わってきませんでした（笑）
皆さんはいつになったら目がさめるのでしょうか？
確実に儲かるとか、金をチラつかせるようなものは全て詐欺そのものです。
言葉文章で巧みにだましてこそ詐欺です。
この世に美味しい儲かる確実なものなど存在しないのです。
十数万でそんな詐欺にお金を使うのであれば、そのお金を使わずに貯めてある程度まで溜まったときにその道のプロに相談するなり考えてみてはどうでしょうか？

確かに武田さんのコメントにも
一理ありますが
ツールとして買うという感覚で
いいんじゃないでしょうか？。
少なくとも
シュミレーションなどを使ってみて
なかなかよく出来ていると思いますよ。

その道のプロを
見つけるにも、その道のプロが
果たしてこれからも勝っていけるのか？。（実際、投資して勝ってるのか？。）
とか
その相談料がいくらか？。
とか
投資顧問サイトなどで見ると
うーん？。と思ってしまいます。

これを買えば、儲かるという宣伝方法は
ちょっととも思うのですが
（もう少し、機能説明に重点をおいて
verUP対応とか、ツールとしての販売を
考えれば（例えばケンミレみたいに）
いいと思います。）

自分で学び、肉としていかないと人に依存していたら
だめだ。ということじゃないでしょうか？＞

ミスター武田
検証くんを批判したいなら別サイト行ってください。

儲かりましたけど　ね
色んな意見があってもいいとは思いますが、事実は事実ですよ。　ＩＩＴでもこれ買えば儲かる　とか絶対勝てる
とかは、言ってないですよ。

ららさんの言うとおり自分で力をつける方がこれからは正解な気がします。

できる人であればね　僕は自分ができることは
もう解っています。

他者依存でなく、自立した意思のある人が成功
できます。

ミスターエック酢さん
批判じゃなくて感想ッス！
要は保田とか何とかって連中はつめが甘いんだよ！
本当に頭の良い詐欺なら必要以上には追いかけないし、休む時期や攻撃する時期を知っているはず。
結局、億単位持ってますってガキの声で強調ばかりするものだから、余計にあれ？億億ってここまで言うっけ？普通？
ってなってしまって、尚且つ金の亡者が詐欺商品を売りさばきたいばかりにしつこいメールを発信しまくるときたもんだ。
おいしい文章を紹介した後にお決まりのパターンで、もう一度私のレポートを読んでくださいときたもんだ。
さすがにこの手の詐欺はそろそろ通用しないね。
あまりにも多すぎるし、2ちゃんを含めいろんな掲示板等にあちこち書かれているし。
保田と名乗るガキも他のアドバイザーをクソだの何だの批判している。
過去にそいつのやり方で大損こいただの底辺レベルの文章で。
皆さんも機会があったら聞いてくださいな、ミスターエックスと保田とかいうガキの会話を！
バックにセミの鳴き声がしてミスターエックスはうんうんだの、バフェットの本なんか読んでもとか、しかし口下手で笑えます(^-^)
1番笑えるのは保田のバカの1つ覚えのような、億単位の金もってますってやつです。
しかしウケル(笑）
いつまで億止まりなんでしょうかね？
それ以外にお金を増やせないんでしょうか・・・
億単位持っててもお金にがっついて詐欺って十数万のために迷惑メールガンガン送って笑ってしまいます。

あなたはそれでも十数万をドブに捨てますか？
私はこんなもので億万長者になっている人をみたことがありません。

ららさん
コメントありがとうございます。
あなたは保田ですか？
エック酢？

購入から一ヶ月も経ってないけど、ソフト代金とマニュアル代は普通に回収出来ましたよ。まあ資金量にも拠ると思うけどね。ストラテジーを構築する上でいつも考えるのは、自分の尊敬する投資家やトレーダーの手法を如何に再現するかです。で結局散々検証した結果、BNFさんを参考にした短期逆張りスイング型とオリジナルの薄利多売型、バフェットをイメージしたペイオフレシオ極大型の３つのストラテジーを併用しています。

川中島合戦！！
他人をバカと言う人張本人がバカと言うことわざがありますね。人間というのは感情動物だから、自分の都合の悪い事は排除しようとする心理が誰でもあるんですね！結局システムトレードを使いこなせないからYさんがバカだの、詐欺だのと言うんでしょうね。他人をバカだの、詐欺だの言うんだったら、毎月数万円払って投
資顧問会社をお勧めします。
上杉より！

ブログオーナーは、武田氏のような意見も承認しているのでしょうか？
何か疑問です。

ユーザーであり有効であると実感したツールの掲示板にこれですか？

まあこうゆう人もいるおかげで儲かるんですが。

事実は事実　誰にも曲げられませんよ。

だから何言う人がいてもOKですが、ブログのオーナーさんはどんなお考えなのでしょうか？

自分が利益上がっているからいいって言えばそうなんですが　だから　いきり立つ気もありません　好きなようにすればいいですが。

どうも悪評の一助になっている気もします。

投資なんて結局自分自身の問題　自己責任ですよね　いい思いできるかどうかは。
これはウソだ　って誰かが言っても自分で確かめればいい　自分のために　自分の力で　やるだけですよ　噂なんて何でも良いんです。

僕は。

武田さん　IITがウソだと思うなら信用しているフリなんかしてコンタクトなどとらずに
ご自身の信じる手段で投資をして　利益を上げて　あなた自身がいい思いすればいいんですよ。

投資は自分自身の問題　自己責任ですから

人がどう　ではないと僕は考えています。

自分がいい思いするために僕は投資をやっています。
そしてうまくいっていますよ。

武田信玄さん、人をバカとか詐欺とか言ってると罰が当たりますよ！戦国の世では武田家は織田信長に滅ばされる運命にあり！！ハッハッハ！

なんだか私の含め、くだらない書込みが増えてきましたね。
検証くん？まず名前がださいよね。
わたしなら「おい検証！」だな。よけいダサッ。

ツールは結局なんでもいいんだと思います。
保田氏は裁量を目の敵のように言ってますが
それこそ大きなお世話ですね。
裁量で勝ってる人の中には、決まったルールが存在する人もいるので、これもシストレの一種だろう。再現性がないと言われても、勝ってるものは疑いようのない事実である。その辺をもうすこし理解したほうがいいだろうね。

パイロンでも「おい検証！」でもいいのですよ
自分の資質にあったツールであれば。

詐欺だの詐欺じゃないだのというものは
負ければ詐欺、勝てば正義ってなもんでしょ？

自分にあったツールを作るか・探すかですかね。

ちなみに私は自作でして、年初１００万が現在５８０万まできました。手直しなどの苦労は耐えませんが・・

その転「おい検証！」ではクリックのみでシストレ指示がでるみたいなので楽なのでは？

最終的には自作をお勧めしますが、取っ掛かりとしてはよいツールなのかな〜。

武田さんへの回答です。

ららさん
コメントありがとうございます。
あなたは保田ですか？
エック酢？

いや、当然どちらでもないですよ。
ただ
例えば、18万近くですね。
動画あわせて
で
購入して、いろいろ検証するそして
自分の検証結果で投資する。
（ドローダウンも自分の許容範囲にあわせる。）
のと
月々1万以上の顧問料で投資サイトの
推奨で投資する。

どちらが、心理的なぶれが大きくなるか
と考える
私は、投資サイトでの推奨となると思うんですよ。

私が知っている方で
電力会社に勤務して、そこの株を
毎月購入して退職時に数億の資産を残した方がいます。
この方の投資方法など、検証くんでも
なく、投資推奨サイトでもないですよね。

だから、結局自分が納得するしかないと
思います。（損も利も）

私が一番、悩んでいるのは
自分の生活スタイルにあった投資スタイルであって、それが裁量取引であるかとかシステムであるのとかは、関係ないのです。
ただ心理面の負担とリスク管理など
をかんがえてのうえです。
別に
システムトレードで
年利１００％以上なんて望んでも
いません。
（ただ、儲かるともっと、もっとと
私も含めてなるでしょう。そこで
やられるのですけど。）

SPS研究所の照沼さんなども
テクニカルですけど、氏のサイトの
やり方などのほうが、スマートですよ。

私がこのソフトを買ったポイントは
データー年数（検証出来る年数）
テクニカルの組み合わせ方（数）
資金量によるテクニカル

それだけです。
これに17万（動画入れて）以上のお金を
かけるか？。との判断に
数ヶ月かかったんですよ。
（その間に値上げあり。（笑　）

年齢的に保田さんよりも数倍うえですが
若いとか、年とっているとか
投資の世界では関係ないです。
（経験も）
ただ、若さゆえの表現力不足や
アプローチ不足などは、しょうがないかなぁ。

前のコメントから
メールで、検証くんを今年の変動で
検証したビデオを流したのは
いい変化だと思いますよ。

見る角度、立場で、違いがあるのは
しょうがないものです。

これが私の意見です。
では。

厳しい相場の世界で闘うよりも、欲の皮が突っ張って何も見えない鴨を騙してカネを巻き上げるほうがよっぽど確実なビジネスだ！
超高勝率高収益のスーパーシステムだ。

普通の人なら心が痛むし、自尊心があるからそんなビジネスには手をださないものだけど、
世の中にはそういうことが平気な人だって存在しているのが事実。

うーん悪評が広がる理由がよくわかりませんが･･･
悪評を広げる人たちがいるから私たちが儲かっていく、そう思います。

5年後、10年後の勝者は誰でしょうね。

いろいろと、書き込みがにぎやかですね
確かに俺は金持ちだという表現は
うさんくさいですね
ただ、本質は正しいと思いました
後はやってみないとわからないですね
９月に購入して最近自分なりに納得できるものが、構築できたので、スタートしました
よさそうですよ
文句言ってる人も、買ってから言ってみては
ソフトそのものは、なかなか良く出来てますよ

久々に登場です(｡･ω･)ﾉﾞ ｺﾝﾁｬ♪

>文句言ってる人も、買ってから言ってみては
>ソフトそのものは、なかなか良く出来てますよ

同感です。
確かにおっしゃる通りです。

しかし以下の事柄に
一つでも当てはまる方は買わない方がいいです。

○楽に手っとり早く儲けたいと思っている

○地味な事をコツコツと続けるのが苦手

○自分で考え、そして調べることを避ける傾向がある

○面倒くさがり

○まじで時間がない

これらのことに当てはまる方が
買ったとしても絶対に使いこなせません。

３ヶ月後ノウハウコレクションになっています。

検証くんは使いこなせてこそナンボの商材です。

ドキッとしたあなた、
買わないほうがいいです。

武田さん、もう降参ですかね。

10数万￥でガタガタ大騒ぎする人は
相手にしないようにしましょう。

お間抜けに近づくとお間抜けが
うつりますから。

ホント ホント。

しかもZERO氏のことをミスターエックスとか言ってるし(笑

>>艶光

お前何様だ？？
ふざけるのも大概にしろ！！

昨日から、ブログを拝見させて頂いております。今月中旬までは、有意義な議論が展開されていて、ずいぶん勉強させて頂きましたが、途中から、放火マンが表れてからは、火消しのために、皆様、お疲れ様です。

今月初めに、動画付で、検証くんを購入したものですが、有意義な情報提供ができるように、地道に検証を繰り返して行きたいと思います。

検証くんに関する情報提供の場が他にもあれば、ぜひ、ご紹介ください。

いろいろなところで、良い議論をしたいと思います。

保田さんのメールの動画やっと見れました。

バックテストがめちゃ速いなーと思ったら
Core 2 Quad の自作PCだそうで・・・

中でも驚いたのが、銘柄ファイルの読み込み
からバックテストに入るまでの時間が私の
Pentium4 3.6GHz + 2GB RAM　環境よりも
断然速かったことです。ファイルアクセス
にかかる時間はどうしてもボトルネックに
なる気がしてCPUを高速化しても効果が薄い
だろうと思っていただけにこれは意外でした。
また検証の速度も圧倒的で、私が2006-現在
までバックテストする間に保田さんのPCは
1998-2007現在までをほぼ同時間で完了して
しまいました。

検証くんのアルゴリズムってマルチコアに
最適化されているのかしら？（例えば、
８年間のバックテストを年次で行う場合に
１コアあたり２年分を自動で割り振るとか）
仮にそうだとしても並列処理が有効なのは
初期資産がリセットされる“年次”に限ら
れるのかもしれませんね。複利だと前の
計算結果を用いなければなりませんから。

いずれにしても、こんなに速いならちょっと
Core 2 Quad への投資を真剣に考えてしまい
そうです。

５３歳男性。
若いというのは素晴らしいことです。
言葉足らずや表現力は人それぞれ。揚げ足を取ってる暇はない。世の中創造を超えるスピードで動いている。それより彼の新しいものに挑戦していく力が頼もしく思います。私は十数万円もするものになんの疑いもなく金を出すほど甘ちゃんじゃない。７２１には東京まで旅費十万もかけて行き、本人の顔を見て講演を聞き、そして十分納得し、帰里後には即「検証くん」を購入。
いまは納得の毎日で検証を続ける内には利益曲線が滑らかになり、やればやるほど確かな手ごたえを感じるようになった。
私が懸念する事と言えば唯一つ、データゲットからの株価データが今後も安定して貰える事。
これだけです。

みなさん、はじめまして。私も検証くんをつかって多少の利益を上げています。

さて、株街道一直線さんが書かれている「データゲットからの株価データが今後も安定して貰える事」の他に、権利落ちデータ（IITが自分のサイトで配信している）が安定してもらえるのか、も私としては心配です。
IITやそのサイトに何かあった際でも、権利落ちデータを他の方法（例えばExcelで自分で作って読み込ませるなど）で検証くんに入力させる方法はないのでしょうか？
もちろん、IITにメールしてみますが、みなさんは心配ではありませんか？

ぞっとする検証結果がでました。１９９０〜２００６まで負けなし、平均利率１０１％。なのに２００７だけが現時点で年率マイナス５３．８％。これを見ると検証って何？という気がしてきますね。

nが少ないんじゃないの。

それってもしかしたらデイトレードの空売り系のストラテジーではないですか？

無料ストラテジーをいじくっていたらそうなりました。基本的に移動平均線乖離を用いており、私がこの結果を知る前に使い始めてしまったストラテジーとは資金管理の一つの条件しか違いません（恐怖）。チューニングの重要性というかストラテジーの脆弱性がわかります。
因みに
テスト期間: 1990/01/01〜2007/11/08
年次
銘柄グループ: 全銘柄
========================
1974(勝):967(負)= 勝率:67.1%
平均利益=16.63%
平均損失=-20.74%
ペイオフレシオ=0.80
期待値=4.35%
平均保有日数=8.41日
========================
でした。

celeronMのノートパソコン。メモリを512Mから1Gに増設したが検証くんはあまりスピードアップせず。並列して実行するアプリが止まりにくくなったが。ご参考まで。

皆さんに質問ですが・・・。

この１週間の暴落で皆さんのストラテジーで買いサインは出ていますか？

自分の方はダラダラ下げのせいかなかなか買いサインが点灯しないんですが・・・。

どう？

サインが出るかどうかは
パラメータの設定の深さによって変わる。

違う戦略を使っている
他人に聞いても意味が無い。

今使っている戦略は有効か？
不安にならないように
過去をテストするんだろう？

もちろんそんな事は承知の上で聞いています。
皆さんの全体の傾向を知りたいだけなので。
逆張り派が多いんでしょう？

>自分の方はダラダラ下げのせいかなかなか買いサインが点灯しないんですが・・・。

私のシステムは、バンバンサインがでて、
じゃんじゃん利食いですよ。
ちょっと、2007年の勝率や期待値の低い理由を調べたのですが、今年の8月位に日経が1回下げ止まって、又、下げましたよね。
そのあたりで損切が多く発生していますね。
おそらく、今年の相場の特殊要因だと思います。
平均利益/ 平均損失は例年と変わりないので、
まだ、マーケットインパクトは気にしなくてよさそうですね。勿論、ストラテジーにもよりますが。

報告：検証くんはやはり凄い。プログラムを齧った私でも細かい所に気配りがされているこんなソフトは作った人の誠実な人柄が出ていると思います。
さて、私が最近作った品祖なストレテジー（投資の女神）でも年利平均５２．６％（最大ＤＤ年７．２％）期待値（６．９７％）勝率（７７．３％）ＰＯＲ（１．８９）それでも１１月８からでたシグナルに参加して１３日までに３２万円の利益が出ました。（資金３００万円でレバレッジ無し）感激。因みにこの３年間にデイトレで稼いだ最高が７万円／日でしたから本当に凄いと思います。

誰かこたえてあげろよ

みんなで意見を出し合ったり

みんなの意見を参考にしたりとか

レベルの高い人が困っている人に助言をするとか
なんかここのプログの参加者、おかしいよ

訂正：４５万円になっていました。ここで売ればの話ですが・・でもそれをしたらシステムトレードじゃないんですよね決済が出た時点でいくらになっているのやら。よくも悪くも淡々を命令に従う。これがシステムトレード。裁量とシストレを混合させると良くないと保田さんも言われていましたが・・メンタルの問題になると本当に人間は弱い愚かな生き物に成り下がる。出来るだけ長くこの世界で生きて人間を成長させたいと思っている今日この頃です。
失礼しました。

私のは、サインが出ています。とか

私のは、出ていませんとか

それ位は応えてやれよ

このプログの参加者には、呆れるわ

保田さん、胡散くさい販売方法は、やめてください。
検証くんがかわいそうです、正攻法で行きましょう。
検証くんならば、せこい宣伝は、必要ないのでは？

私のストラテジーは
月曜日買い点灯
火曜日買い突撃
水曜日利食い点灯
木曜日、利食い＋さらに利食い点灯です。

検証くんには感謝の気持ちでいっぱいです。

ちなみに私のストラテジーは移動平均を使ったものです。1998年からの平均利益率は99％。最大DDは13.8％。初期資産は800万円。

>誰かこたえてあげろよ
>みんなで意見を出し合ったり
>みんなの意見を参考にしたりとか
>レベルの高い人が困っている人に
>助言をするとかなんかここのプログの
>参加者、おかしいよ

おかしいのはあなた自身です。

かいより、はじめよ。
あんたがやればいいんですよ。

シストレをやってるものが、他人に頼って
どうするの。
他人に頼るのは、破滅への第一歩。

自分で考えましょう。

>誰かこたえてあげろよ
>みんなで意見を出し合ったり
>みんなの意見を参考にしたりとか
>レベルの高い人が困っている人に
>助言をするとかなんかここのプログの
>参加者、おかしいよ

みんなの意見や助言を参考にするより検証くんを使い倒したほうが効果があります。

助言をしたいならあなたがしたらどうですか。

何でこんな↑解釈されるのかよくわからんのだけど・・・。

ドルチェ盛りのようなコメントを聞きたかっただけなんだけどね。
参考になりました。
どうもありがとう。

>みんなの意見や助言を参考にするより検証くん>を使い倒したほうが効果があります。

>助言をしたいならあなたがしたらどうですか

誰かのチョットした助言で大きく飛躍することもあるよな

べつに金くれっていっているわけでないし

しかも、今回のは、私の方はだめですが

皆さんの方は、景気いかがですか？見たいな、挨拶みたいなもんやろう。

そこまで説明しないといけないのか

ほんま、呆れてまうわ。

どうやら唯一まともなのは、ドルチェ盛りさん
くらいやのう
　ミスターエックそってか
はずかしいのー
それが気遣いというもんや、すこしは、見習え
心までシステマくってえじゃねのか

あんまりさわがないで。↑
関西人の感覚とはまた違うのかもね。

前提として投資は自己責任しかないんだよ。

何かそれが感じられないの　あなたには。

僕はカウンターでうまくいっているので、当面の目標は、その他の有効なストラテジーを増やすことです。

検証しまくるしかないですね。

みなさんのコメントからヒントを得ようとはしますが　このぐらい答えろとか　いいません。

このブログは、ユーザーとしてとても参考にはなりますが、結局投資は自分でやるしかないですからね。

人によっかかるようなこと言う人はやめたほうがいいのでは？

まあ、人がどうこうでなく自分自身いい思いできるようにしましょう。

僕は自分がいい思いするために投資をやっています。　そして今うまくいっていますよ。

関西の方

もうそれくらいにしたら？

依存心まるだしですよ。

投資なんて結局自分でやるしかないんだよ。

ほんとにわかっていますか？

わかっているならもっと自立した意見を言いましょう。

>何でこんな↑解釈されるのかよくわからんのだけど・・・。

ドルチェ盛りのようなコメントを聞きたかっただけなんだけどね。
参考になりました。
どうもありがとう。
↑
　それが普通だよ。

こんにちは。私も検証くんを購入して日々
検証しています。こちらにいる方とは比べ
ものになりませんが、来年くらいから運用
したいと思っております。

さて、今日は皆様証券会社はどちらに
されているかな？と思って質問させて頂きます。
今までは逆指値など注文方法が豊富な
カブドットを使っていましたが、検証くん
を使い始めると成り行きで出来るため、
手数料の安い証券会社を変えようかな？
と思っております。ただ、手数料が安くても
システムが不安定では元も子もないので
どこかお勧めがないかと思って質問します。
よろしくお願いします。

この話については、これが最後にする。
俺は、検証くんを買ったが、今回はＦＸに賭けていて上記の人の質問には、応えることはできなかった。
　「どう？」　「逆張り派が多いんでしょ」
何回かの問いかけにも、
他人に聞いても意味が無いとか
過去をテストするんだろうとか
解りきったつけはなすようなコメント一つのみ
「私のはシグナルでてますよ」くらいのコメントすらない。ところが、おれがその件でちょっと突くと今まで、ウンともスンとも言わなかった連中が、自立心とか、投資は自己責任とかノウガキたれよる、ワロタ
投資は自己責任、あたりまえや
どこの投資に自己に責任が無い投資があるアホ
最後にｍｈさんとやら、迷惑かけたのう。

意見を人に求めることも結構です。

しかし投資は自己責任だと思います。

いい答えくれる人、そうじゃない人　色々
でしょうが結局自分の問題です。

テキトーな情報でいたい思いして、今投資で稼げるようになってきて再度感じるのですが、やっぱり投資は自分に責任もてる人がやるもんだな　と今自分は投資を通じて人生豊かになっていってます。　できることが増えていきます。

不満がある人は、利益上げましょう、儲かっていればたいていのことにはおおらかでいられますよ。
もちろんきちんと検証して。

　投資は自己責任ですが、コミュニケーションは相互責任なのではないでしょうか。自己責任の名のもとに寂しい感じを少し受けました。私はまだ検証中でオリジナルの有効なストラテジーが出来ていませんので斉藤式を活用しています。

>自己責任の名のもとに寂しい感じを少し受けました。

私も、同感です。

　投資は自己責任、それは、誰もが分かりきったことではないでしょか。

チョット寂しいね。

zaiの最新号の書籍紹介で「タートル流投資の魔術」ってのがあって、著者が主張している４原則は（１）優位性あるシステムで（２）リスクを管理しつつ（３）首尾一貫したトレードを（４）シンプルに遂行せよ。ということなんですと。紹介者は「自分自身が本当に納得でき自身が持てる優位性ある手法を見つけることが重要」と記していました（著者の主張か紹介者の主張か少しわかりづらいが）。まさしく検証くんユーザにぴったりの４原則でありました。

あれ？　不思議だな？？？
誰かが、パラメーターのロジックを公開して、
「自己責任でどうぞ使ってください。」
だったら、分かるけど
サイン出てますか？で自己責任？？　依存心？
それじゃぁ、何もきけねぇよ。
証券会社の契約書の読みすぎでねぇの

コミニケーションは相互責任、おっしゃる通りだと思います。

しかし　本当においしい話を丸ごと公表する人は、たぶんいません。

むりやり人に求めるものでもないと思います。

マナーを考えれば。

人の意見は、そこからヒントを得ようとするか
参考にするぐらいでいいのでは？

自分のコアになるストラテジーの詳細を完全公開する人はいないと思います。

寂しく感じる人がいても、相場の世界は甘くはありません。

いいかげんな情報にふりまわされて損しても、だれも責任とってくれません。
だから自己責任です。

色々疑問を問うのは良いと思いますが　答える義務はないと思います。

問いたい人が質問して、答えたい人が答える
だけです。
鵜呑みにしてその通りやったとしても他人は責任を負いません。

検証しまくればいいストラテジーは、みつかります。

安易に人に頼るのはおすすめしません。

このブログはユーザーとして参考にはなりますが、一番大事なのはは自分で検証してベストなストラテジーをつくって相場で利益を上げていくことです。

　

投資は自己責任、あたりまえや＞
そのとおりですよ。
どこの投資に自己に責任が無い投資があるアホ＞

それもそのとおりですよ。

自分は、松井証券も使っています。

単純に操作に慣れたので。

使いやすいと思います。

はずかしいのー
それが気遣いというもんや、すこしは、見習え
心までシステマくってえじゃねのか＞
↑
もうちょっと書き方考えてくれますか？

みなさん投資を本気でやってるんだから。
それぐらいのマナーは、わきまえましょう。

自分のストに自信ないとついつい人に聞きたくなるかもしれないけど

検証し倒して自分で見つけるしかないですよ。

このぐらい答えてやれってのがおかしいと思います。

答える答えないは、自由だと思います。

あと　こうゆうネットの掲示板では直接的なコミニケーションではないからなおさら最低限のマナーは、守りたいと思います。
皆さん　僕も含め本気で投資をされていると思いますので。

検証君には感謝しています。
自信をもってポジション立てれるようになりました。
過去１７年全勝　平均年利１０４％　最DD１４％　カウンターです。
今年も、もちろん儲かっています。
さらに検証します。

＞この話については、これが最後にする。

はい　それで結構です。
もう少しコメントの仕方をマナー良くしてもらえませんか？

>自己責任の名のもとに寂しい感じを少し受けました。私はまだ検証中でオリジナルの有効なストラテジーが出来ていませんので斉藤式を活用しています。

失礼ですが寂しく感じてしまうのは、あなたが有効なストを見つけていないからだと思います。　それは検証しまくるしかないのでは？
このブログも参考になることもあるかとは思いますが。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
相場なんてシビアなもんだと僕は普通に思いますが。
儲かれば楽しいですよね、自慢とかじゃなく
検証君ユーザーなら　使い倒していいスト見つけて　資金用意して　運用すれば　うまくいきますよ。

>失礼ですが寂しく感じてしまうのは、あなたが有効なストを見つけていないからだと思います。　それは検証しまくるしかないのでは？
このブログも参考になることもあるかとは思いますが。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
相場なんてシビアなもんだと僕は普通に思いますが。
儲かれば楽しいですよね、自慢とかじゃなく
検証君ユーザーなら　使い倒していいスト見つけて　資金用意して　運用すれば　うまくいきますよ。

　私はｍｈさんがストを教えてくれとは言ってないのにそう受け取られて、投資は自己責任と言う言葉が連呼されていることを寂しくおもいました。　

　ところで友人がパイロンや検証君を売る人の目的はデーターのフィードバックだと言っていました。社員を雇わなくてもお前みたいなお人よしがいい成績の戦略を見つけると会社にデーターが送られるようになっているんだ。と言っておりましたがそんなこと可能なんでしょうか？ま斉藤式を改良したものしか創れないお馬鹿な私は役立たずの情報部員ですが。
　

私はEtradeを使ってます。手数料で劣ることはない証券会社かと。バックアップサイトもあるしどうでしょう。
いずれにしても複数のネット証券に講座を持っておくのがいいかと思います。0円で開設できるのですから

ここのところ、買った翌日に一部利食いというパターンが続いてめまぐるしいですが、一応うまくいっているので、検証くんの働きとしては申し分ないです。

今のストラテジーは91年の取引が0ですが、他の年は全勝でここ10年位の利益が安定し、かつ今年のこれまでの成績が、検証した中では一番良いものを使っています。

>投資は自己責任、それは、誰もが分かりきったことではないでしょか。

いいえ　わかっていない人もいるんですよ。

＞サイン出てますか？で自己責任？？　依存心？
それじゃぁ、何もきけねぇよ。

聞くのは自由ですよ。

ただ答えたい人が答えるだけです。
答えたくない人は答えなくていいんです。

回答を無理やり求めるのはおかしいって言ってるんです。

>何でこんな解釈されるのかよくわからんのだけど・・・。

その感覚が俺には解らないね、礼儀は大事だよ。

このブログは、まだいいとして、ほかではうさんくさい人たくさんいるでしょう？

これが必勝法だ　見たいなこと言ってい人。

それならまだ解りやすくていいんだけど巧妙な人もいるしね。

寂しい気もするけど、相場は、仲良しクラブじゃないよ。

　

色々長々とコメントして　不快に思われた人いたらごめんなさい。

管理人さんにもお世話になってます。

皆さん　僕も　投資を通じて　自分が本当に良いと思える人生をつくっていけるようにしましょう。　検証君は、よいツールだと思います。

少しでも読んでくれた人　ありがとう。

ぼくはもちろん妥協せずに生きていきます。

自分の理想は、１００％現実にします。
僕にはできるし　本気でやっている検証君ユーザーの皆さんにもできることです。

ん〜　なんでここのプログ

こんなにも閉鎖的な人が多いんだろか？

ロジックを公開しあって優秀？なソフトが出来上がったプログもあるぐらいなのに

ＦＸのソフトだけどね

>このぐらい答えてやれってのがおかしいと思います。

その前に、サインがでていますか？くらいの質問に、それくらいじぶんで考えろ、みたいなコメントもプログの賓を落とすきっかけになるわね
ま、どっちもどっち
あなたの意見は、

目くそ鼻くそを笑うと言う感じかな

>失礼ですが寂しく感じてしまうのは、あなたが有効なストを見つけていないからだと思います。　それは検証しまくるしかないのでは？

鈍感ね、この人が寂しく感じているのは、
そんな金銭的な問題ではないのよ。
たまには、自分自身のオツムも検証してみたらどう。

＞コミニケーションは相互責任、おっしゃる通りだと思います。

しかし　本当においしい話を丸ごと公表する人は、たぶんいません。

むりやり人に求めるものでもないと思います。

おいしい話を丸ごと公表するっていうか
今回のは、サイン出てますか？
くらいのもんでしょ
相場は、あまくない
誰も、おいしい話など期待してませんよ。

はずかしいのー
それが気遣いというもんや、すこしは、見習え
心までシステマくってえじゃねのか＞
↑
＞もうちょっと書き方考えてくれますか？

みなさん投資を本気でやってるんだから。
それぐらいのマナーは、わきまえましょう。
↑
もしかして、貴方は、ミスターエック酢さんですか？
ズボシかな

＞もしかして、貴方は、ミスターエック酢さんですか？
ズボシかな

いいえ、ちがいますよ。

>鈍感ね、この人が寂しく感じているのは、
そんな金銭的な問題ではないのよ。
たまには、自分自身のオツムも検証してみたらどう。

あんたもね

>鈍感ね、この人が寂しく感じているのは、
そんな金銭的な問題ではないのよ。
たまには、自分自身のオツムも検証してみたらどう。

相場やっていて　金銭的問題ではないって何か胡散臭い。

どっかの詐欺師も同じこと言ってたよ。　

>聞くのは自由ですよ。

ただ答えたい人が答えるだけです。
答えたくない人は答えなくていいんです。

回答を無理やり求めるのはおかしいって言ってるんです

だから、、ストを聞いているわけでもないし、、
それくらい、自分で考えろ、みてぇに言われると、俺でも、

おんどらー、でてこいやー　

って、言いたくなね。

＞その前に、サインがでていますか？くらいの質問に、それくらいじぶんで考えろ、みたいなコメントもプログの賓を落とすきっかけになるわね
ま、どっちもどっち
あなたの意見は、

目くそ鼻くそを笑うと言う感じかな

ん〜　サイン出てますか？
に対して　反応あまりないからって　誰か答えてやれよ　だとか言う人がいたけどそれが違うって言ってんだけどね　ちゃんと文を把握していますか？
笑うのも結構だけれどね。　

>私はｍｈさんがストを教えてくれとは言ってないのにそう受け取られて、投資は自己責任と言う言葉が連呼されていることを寂しくおもいました。　

いえ　mhさんではなくて　これぐらい答えてやれよみたいなこと言っている人がいたのでそれは変だと思いました。

＞　ところで友人がパイロンや検証君を売る人の目的はデーターのフィードバックだと言っていました。社員を雇わなくてもお前みたいなお人よしがいい成績の戦略を見つけると会社にデーターが送られるようになっているんだ。と言っておりましたがそんなこと可能なんでしょうか？ま斉藤式を改良したものしか創れないお馬鹿な私は役立たずの情報部員ですが。

どうなんでしょう？
そうゆう裏もあり得るのかな？

ただ使用者にとって有用なツールであればよいとは思いますが。

ありえる話だと思いました。

ユーザーの構築したストを、販売元は知っている？　　いいものがあれば使っちゃえ。
ってことですか。　

それが本当だとしても、ツールの有効性は尚　確かだといえるのではないでしょうか。

＞いいえ　わかっていない人もいるんですよ。

世間一般のお話しでなくて、
この場、のお話しなの
それくらいは、よんでね

＞その感覚が俺には解らないね、礼儀は大事だ
よ。

解らない時は、過去を検証するんだろう。
過去ていっても、４〜５日前からだけど

優れた検証くんというツールを提供してくれた保田さんに深謝だし、いろいろなブログでほんの些細なことかもしれないけど、ヒントを与えてくれた方にも深謝。くじけそうなときに、公表された検証結果をみるとまた勇気が出るものです。一人では生きてはいけません。誰かさんのおかげで良い売買ルールにめぐり合えることもあるし、それを誰かにおすそ分けしたくなることもあるでしょう。
ここは検証しまくる仲間の意見交換の場になればいいですね。
ちなみに私のストラテジーは、年利107％、最大DDが11.1%に進歩しました。イグジットを工夫してみました。ではでは

＞たまには、自分自身のオツムも検証してみたらどう。
ハッハハハハハハハハ〜ぁ
超〜バカウケ、ひさびさに、笑えた。

＞この話については、これが最後にする。

＞はい　それで結構です。
もう少しコメントの仕方をマナー良くしてもらえませんか？

最後にするっていっているのに、

負け犬の遠吠えみたい。

「パイロンや検証君を売る人の目的はデーターのフィードバックだ」

いや、俺も以前そう考えていた。

このソフトそんなに悪くないのに
保田君がシャカリキになって売ってんのはそのせいか？

それか本当は相場で儲けることができないから
売ってんのか？

ところでトリステラテジーというパイロンや
このソフトみたいのがあるんだけど
これは処理をサーバー側でやるらしい。

こちらのストラテジーを向こうへ吸い上げる、
ということ。

で、最初は３万か５万くらいで売ってたのが
最近は「無料」となった。

これはやっぱりそうだろう。

ん〜　サイン出てますか？
に対して　反応あまりないからって　誰か答えてやれよ　だとか言う人がいたけどそれが違うって言ってんだけどね　ちゃんと文を把握していますか？

ま、人に聞いても意味がない、自分で考えろ、
の反応で充分だよ
それで充分ちゃんねるが２に変わる。
そんなもんだよ。

>一人では生きてはいけません。誰かさんのおかげで良い売買ルールにめぐり合えることもあるし、それを誰かにおすそ分けしたくなることもあるでしょう。
ここは検証しまくる仲間の意見交換の場になればいいですね。

さすがドルチェ盛りさん、って感じ
結局、ドルチェ盛りさんのような人が
人生から大きな恵みを受け取ることができるのだと思います。

＞世間一般のお話しでなくて、
この場、のお話しなの
それくらいは、よんでね

ん〜　解っている人の意見ではないよ
それぐらい、わかってね。

ばかばかしいからやめません？
失礼　ほかにやることあるもんねみんな。

いやみの言い合いだね。

ハッハハハハハハハハ〜ぁ
超〜バカウケ、ひさびさに、笑えた。


上げ足とるの大好きな人ね。
あんたが笑えるよ。

＞最後にするっていっているのに、

負け犬の遠吠えみたい。

いや俺は儲かっているよ。

あんたもがんばれよ。
ここに何書き込んでも構わないからさ。

ストラテジーが解らず教えて欲しい人には、売ってあげる。過去17年負けなし、年利平均３００％以上ＤＤ平均１２％ならいくつもあるよ。
過去10年なら４００％以上かな？
１ストラテジー１万円でどう？

欲しい人なんていないかｗｗ

↑最大DDはどれくらいでしょうか？またエントリー条件の平均売買代金はいくら以上の設定で初期資産はいくらの設定ですか？最低上記3点がわからないと現実の売買で運用できるものなのか判断するのが厳しいかもしれません。よろしければ参考までに教えてください。ちなみに自分は過去１７年間で最大DD１０％以上のストラテジは実際の運用では使用していません。もちろんパフォーマンスは↑のより若干劣りますが。。。。

聞いてばかりで申し訳ないですが、

資金200万ぐらいの小額で検証している人いませんかね？

保田さんが言うように最低500万ぐらいあるとストラテジー作るのも楽なんですが、貧乏人が余剰資金でやっているので苦労してます・・・。

検証結果などを教えてもらえると励みになって嬉しいです。

残念。今回は過去検証で最大のドローダウンを食ってしまった。。。過去の検証は未来を保証しない。当然だが悔しい。

mhさん私は資金２００万円でも検証しています。実際の運用額はもう少し多いですがご心配されているように資金を少なくして最大DDを小さくしつつパフォーマンスを上げるのは一般的には難しいようです。しかし裏を返せばそれで最大DDを小さくできパフォーマンスがあがればシステムとしては信頼性が上がるんではないかと考えたので２００万円でも一応検証しています。ちなみにその場合の検証結果は過去１７年間で最大DDは１０％以下で平均年利回りは300%オーバーです。今年に関してはまだ11月ですが100％オーバーです。レバレッジは1.7倍（このくらいのレバレッジが実運用で精神的に許容できる私が考えるレバレッジ）です。mhさん確かに検証すれば200万円程度でも実運用に耐えられるシステムが発見できると思いますので引き続き頑張って検証してみてください。

資金200万、レバレッジ2倍。
1990/1/1〜2007/6/15 の期間。
平均年利 147.26%
平均最大DD 7.94%
最大年利 611.5%
最低年利 13.5%
最大DD 22.4%

1991年と1992年の年利が13%台。
現在の相場環境とだいぶ違うと思うので比較対象として使い物になるデータなのか判断できない。
しかし、1990年以降の年利はマイナスになっている年がないので良しとしている。

データ更新していないので、2007は6/15までのデータしか用いていないので注意。
仮に2007/6/15までの結果の２倍を2007年の結果であるとすると、平均年利は148.21%になる。

しかし、上の方のコメントを見ると分割のデータを間違えているっぽいものもあるのでその影響がないとは言い切れない。
また、最近の株価データがないので、今日までの結果をもとに今年の成績を出すと、今年の分はマイナスなるかもしれない。
それと、過去の結果に最適化しすぎた感もあるので未来の変化に対応できない可能性がある。

検証くん動画マニュアルのレビューの項にも少しヒントがあるので見てごらん。

現在、年利を下げずDDを減らすにはどのパラメータを動かせば良いのか分からず試行錯誤中。

＞ストラテジーが解らず教えて欲しい人には、売ってあげる。過去17年負けなし、年利平均３００％以上ＤＤ平均１２％ならいくつもあるよ。
過去10年なら４００％以上かな？
１ストラテジー１万円でどう？


過去にもっとも有効な状態に近づけるために、パラメータを過度に調整することで、そうすると過去には通用しても未来にまったく通用しないシステムが出来上がってしまいます。

資産運用のプロであるヘッジファンドが、莫大な量の解析を重ねてコンピュータ運用しても、年平均３０％のリターンがあれば優秀というのがシステム投資の世界です。

資金２００万だって？
それなら凄いですよ。私なんて・・・

これからの告白を見る前に
部屋に鍵を掛けて電気を消し、
周りに誰もいないことを確認して、
深呼吸を3回してから読んでくださいね・・・


私なんて４０万の資金です！

みなさんご返事有難うございます。
いや〜２００万でも頑張ればなかなかいいストラテジーができるもんなんですね。
励みになります。

確かにオーバーフィッティングしすぎたな。。
ひまわり証券のシステムトレードのセミナーでも注意されていたことではあるが。しかし昨日の損切りで今日の値上がり。ここがシステムトレードの精神的負担か。

久しぶりにサポートWEBを見たら、11月20日に検証君バージョンアップしてました。
連絡ぐらいはほしいものですね。
いいソフトだと思うのですが、不親切ですね。

　エンコウさん、何か保田さんなみのすごいこと教えてくれるのかと思ったら・・・笑いましたが共感です。

　

僕も資金40万円です。株式投資で大損を出し
検証くんと動画マニュアルを購入して、
資金100万円、レバレッジ1.5倍で検証しています。
資金100万円にしたのは、頑張って貯めれば1年後位には貯まると思ったので。
まだ、いい検証結果は出ていませんが、慌てず焦らずいろいろ検証をしてシステムを構築して、100万円貯まり次第相場に参加したいと思っています。

私は去年必死で貯めた250万で先週から運用しています。
私はまだ19歳ですが20歳前後で運用してる人っていますかね。

資金200万、レバレッジ2倍。
1990/1/1〜2007/6/15 の期間。
の追加報告。

昨日までの株価データを更新してみました。
そしたら、昨日までの今年の年利は-8.6%
使い物にならないことが分かり見直し中。

資金のない人が儲ける方法

検証くんで年利１００％程度のストラテジー
を見つける。

年利２０％のサラ金で１００万円借りる。
サヤ８０％が儲けです。

検証止めました。データーの吸い上げが怖いからではなく、自分が未熟だと気付いたからです。昨日、斉藤さんの新しいＤＶＤを見て「あっ検証くんの動画マニュアルのほうが詳しいじゃん。」と気付き、再度動画マニュアルで学びなおしてます。ＩＩＴ恐るべし！！斉藤さんの新ＤＶＤで明かしているが斉藤さんはたいしたストを使ってないようです。資金管理法を工夫して、資金の突入タイミングと引き上げのタイミングで年利とドローダウンの改善を行っていました。
　斉藤さんの新ＤＶＤ、50万円での運用モデルがのってます。年平均利回りが１００％前後ですが含み損益が-100％以下の日があります。ギャンブラーは必見です。

斉藤さんの新しいＤＶＤって2010年を勝ち抜くってヤツですか。

＞斉藤さんの新しいＤＶＤって2010年を勝ち抜くってヤツですか。

　はい、そうです。予約だけ入れていたのですが、知らないうちに送られてきたので家人が支払いを済ませてしまい。

　内容は動画マニュアルを持ってる人には目新しいことはありませんでした。

　検証マニアは買い、検証職人はパス！って感じのものです。

＞ところでトリステラテジーというパイロンや
このソフトみたいのがあるんだけど
これは処理をサーバー側でやるらしい。

　トリステラテジーなるものを見てみましたが、やはり開発者の利益を考えたらストデーターの吸い上げ？が目的かと再度考えるようになりました。

　ＩＩＴに１７万支払って検証職人やってます、給料は相場から頂いていますが何か問題でも？っと心のなかのおぎやはぎが言ってます。なーんか釈然としないんだよね。金さえ入ればいいのかと・・・。

小額資金（200万〜300万）で運用する場合は最低でも突入タイミングは深めに設定し、他にも工夫を加えないとトレードで損をする可能性が高くなると思います。（もちろんパフォーマンスは下がります）資金が500万円以上あれば突入タイミングは多少浅めにしても一般的にポートフォリオは安定します。検証作業で資産の増加ばかりに目が行きがちですが自分が作成したポートフォリオの資産推移で常に小額の資金で突入した場合のシュミレーションをするとこのことが良くわかります。理由は資金が少なすぎると資金管理の仕掛け優先順位で統計的優位性の恩恵を十分に享受出来ないからだと分析しています。（システムトレードはあくまで統計的優位性に掛けたトレードです）つまり資金100万程度でスタートする場合は運任せの投資になる覚悟が必要です。参考までにいうと上場している銘柄で株価が100万以上の銘柄は10銘柄程度、50万円以上の銘柄は50銘柄程度、20万円以上の銘柄は200銘柄程度現在あります。（あくまで株価なので最低購入金額で考えると1銘柄20万円以上必要な銘柄は相当数あります）投資対象銘柄が約4500銘柄程度ですから20万円で買える銘柄が何割程度なのか一度数えてみればわかると思います。そんなわけで資金が少ない方はそれだけマイナス影響だけは資金がある方より受けやすくなるともいえます。自分なら資金が500万円以下しかない場合は500万円ためてからはじめます。小額資金ではじめる場合にはこの部分をバックテストで見落とす可能性があります。

「資金100万程度でスタートする場合は
　運任せの投資になる覚悟が必要です」

バックテストにおける検証数が少なくなる分が
「運任せの投資」となると考えています。

「常に小額の資金で
　突入した場合のシュミレーションをすると
　このことが良くわかります」

この投稿者は
非常に慎重なテストを行っていると思う。
これは５００万で作ったストラテジーを
常に小額でテストし直している、
ということだろうが
私はその逆で自分の運用資金(４０万！)で
作ったストラテジーを１０００万程度で
テストしなおす。

これを何度となく繰り返し、
あることに気がつきました。
それは・・・

・・・では、
部屋に鍵を掛けて電気を消し、
周りに誰もいないことを確認して、
深呼吸を3回して・・・

って、またクドいっちゅうの！

500万貯めてから、というご意見ももっともですが、２００万でも、結構やれると思いますよ

ところで、検証君はいつごろから発売されているのでしょうか？
どなたか教えていただけますか？

あつさま：
おっしゃるポートフォリオって
（１）異なるストラテジーを複数用意して、それぞれで検証くんを走らせ、各ストラテジー毎に重み付けをして総和を取るという意味ですか？
それとも、
（２）個別の銘柄のポートフォリオと言う意味ですか？

レスありがとうございます。まず結論からいうと200万円〜300万円でもやれると自分でも思いますがポートフォリオの安定性と言う意味で相対的に比較すると500万円以上あったほうが好ましいと言えます。仮に資金200万からはじめて資産が500万まで増えれば資金面で言えばそこからは本当のシストレができる条件になってきたといえます。（保田君が資金1000万円あれば横綱相撲ができると言っていたのもそういう意味だと自分では理解していますので）ですから少額資金ではじめる場合には特にポートフォリオの作成には慎重になるべきでしょう。（どうでもいいパロメータを細かくいじって一見パフォーマンスが上がったポートフォリオには要注意です）検証君が発売されたのは今年の7月くらいだったと思いますが、わたしは自前のソフトを使用しているので検証君で言うストラテジを私のでは（狭義）のポートフォリオと呼んでいます。銘柄になんの愛着も感じない私なので個別銘柄のポートフォリオとかは考えません。検証君は小学生になる自分の子供に投資教材にはしてはなかなかいいと思ったので買ってあげました。（こういうことは学校では絶対に教えてくれないですからね）専用メアドを用意したのでご質問やご意見があればどちらでもお気軽にどうぞ。

それであつ様のいうポートフォリオとは
何を指すのでしょう？

個別銘柄？複数のストラテジー？市場？

このソフトでは
ポートフォリオを意識してストラテジーを
作ることがないので教えてください。

ご参考までに（読みにくいですが）　1990年に主要市場（東証・大証くらい）の国内上場会社銘柄数は約2300銘柄程度だったと思います。このうち投資対象銘柄（その年のある時点の30日の平均売買代金1000万円以上の銘柄『だいぶ甘めですが』は1400銘柄程度です。比率で換算すると52%程度です。（逆に言えば残り5割程度は投資対象に値しない銘柄といえます）つまり主要市場の上場銘柄数の5割程度が30日の平均売買代金1000万以上という条件下では投資対象銘柄になっています。この条件のもと1銘柄25万円以下で買える銘柄数は約530銘柄程度、55万円以下で買える銘柄は700銘柄程度、100万円以下で買える銘柄は1100銘柄程度です。投資対象銘柄の最低でも7割以上カバーできる金額（ここでは1銘柄100万円程度の買い付け資金=1000万円程度の資産）があれば統計的優位性を十分に享受でき、この時代にあったパフォーマンスの良いポートフォリオが作れたのかなと私の子供は考えています。これは保田君が例題でよくあげている資金500万円もしくは1000万円で、ポジションサイズが資産の10分の１、レバレッジが2倍という検証君のおきまりの資金管理となぜか似ています。でも子供にもヒントを与えたのですが現在使用しているポートフォリオを資金量だけ増やしてバックテストしてもたぶん1990年代に関しては劇的にパフォーマンスは上げられないと助言をしました。（詳細は時間があればまたの機会に説明します）話を戻しますが、シストレをはじめるにあたって横綱相撲をするには現在では1000万円までは必要ないという結論です。前回、具体的に500万円程度という金額をあげさせてもらいましたが理由は先ほどの投資対象銘柄数と統計的優位性の話に戻ります。現在の主要マーケット（東証1.2、マザーズ、大証1.2、ヘラクレス、ジャスダック）の国内上場会社銘柄数は約4500銘柄程度です。そのうち先ほどと同じ条件下での投資対象銘柄数は2200銘柄程度でやはり5割程度です。このうち1銘柄25万円以下で買える銘柄数は約1100銘柄程度、55万円以下で買える銘柄数は1700銘柄程度、100万円以下で買える銘柄数は2000銘柄程度です。1銘柄50万円前後で買える資産=約500万円程度あればたとえマーケット別に細かく分析した場合でも投資対象銘柄数の7割以上をカバーできます。簡単に想像できますが現在では株式分割が進んで最低購入単価が下がったことおよび新興市場での銘柄が多く存在しているおかげで1990年代よりも少額の資金で統計的優位性が享受できやすくなったということがこのことからわかります。個別のごしつもんなどはこちらにどうぞ→nqc43512@gj9.so-net.ne.jp

私が考えているポートフォリオとは検証くんでいうところのストラテジであったり複数のストラテジ（逆張り、順張り、ショートなど）などを組み合わせたものや、投資対象（例えば国内以外の株式や株式以外）と考えています。なのでポートフォリオといっても今まで狭義と広義で分けて使い分けてきました。みなさんの考えているポートフォリオとは多少ずれる部分があるかもしれませんがご容赦ください。一般的にはポートフォリオとは期待リターンの高い投資対象と期待リターンが低い投資対象などを組み合わせ分散をはかりリターンを安定させることだという理解ですが（これは詳しく言えばＩＴポートフォリオといい年金基金や機関投資家がおこなっている発展途上国的な手法です。まあ人のお金ですからね）シストレの世界では極論を言えば統計的優位性が確認さえできれば期待リターンが高い投資対象だけに資金を集中させその中で分散させて対資金の運用効率を高める努力をします。

以前のスレで『過去にもっとも有効な状態に近づけるために、パラメータを過度に調整することで、そうすると過去には通用しても未来にまったく通用しないシステムが出来上がってしまいます。』

『資産運用のプロであるヘッジファンドが、莫大な量の解析を重ねてコンピュータ運用しても、年平均３０％のリターンがあれば優秀というのがシステム投資の世界です。 』

というコメントがありましたが私見では上段の部分には全面的には賛成できませんが一部は賛成できます。しかし下段のコメントはヘッジファンドの表面的な部分だけをみたコメントだなと思いました。なぜそう思ったのかというと理由は複数ありますがわかりやすい例を１ついえば扱っている資金量が根本的に個人投資家とは違うという点です。要するにヘッジファンドの連中が１０００万円だけの資金で運用したら必然的に相当なパフォーマンスを出せる人間が数多く存在します。一方たいしたパフォーマンスさえ出すことが出来ない人間も数多くいるのも事実です。つまりヘッジファンドのパフォーマンスと個人投資家のパフォーマンスは質的にも量的にを違う性格のものだと付け加えたいです。
話題はそれますがこのサイトを知ったきっかけは子供に検証くんを買ってあげたら子供がこのサイトを見つけてきて書き込みがしたいと言ったのがきっかけでした。そのため一番最初に投稿したコメントは名前は同じですが実はわが子のコメントでした。

あつ様へ
お子さんに投資教育をさせているんですね。お子様には投資教育をなぜさせてみようと考えたのですか？私も親の身分なので。。。

あとお子様にはどれくらいの金額でもって検証くんで実運用されているのですか？ちなみに最近のお子様の運用益はどれくらいですか？支障がないようなら参考までに教えてください。

日本の株価は、円安、円高にだいぶ左右されるので、基軸通貨の為替動向も加味した検証でないと、再現性がないのでは、

システムトレードソフトを比較しているサイトを偶然発見。
http://www.toushi-review.com/

結構見ごたえありますね。

まゆぺこ様
子供に投資教育をしているというよりかは、子供が小さい時から私がトレードしている姿や会話などを聞いてきたものですから自然と本人も興味をもち勉強しはじめ、今年になって実運用をしてみたいと言い出したのがきっかけです。偶然、資金管理の付いた検証くんというソフトが今年発売されたのを子供から聞いたので買ってあげました。また子供にとっては私の自前のシステムよりかは理解しやすそうだったのも理由ですが。普段、子供にもよく言っているのですが、株式投資でもスポーツでも学校の勉強でも物事の本質を見極められる力をつけなさいと言っています。一般的に世の中でそんなのあたりまえと考えられていることの中にも実はナンセンスなことがたくさんあります。株式投資も例外ではなくそういうことがたくさんあります。そういうことに気づいて機敏に対応できる人間になってくれればと思っていますし、お金とかはその結果としてついてくるものだと教えています。あと運用金額のほうですが、運用金額は600万円でレバレッジを1.7倍設定にして子供が作ったポートフォリオと私が付け加えさせたポートフォリオの合計２つで運用させています。子供がつくったポートフォリオは突入タイミングに工夫を加えた逆張りのポートフォリオで資金は500万円です。私が付け加えさせたポートフォリオは子供が作ったポートフォリオと資金量以外は全く同じで資金を100万円にしたポートフォリオです。（言うまでもなく全く同じ資金管理でも資金量の違いでパフォーマンスやドローダウンなどにどんな違いが出てくるものなのかを実体験として経験してもらうためです）ちなみに子供が作ったポートフォリオは年初から昨日（12月4日）までの年利換算で191%で最大ＤＤ2.2%です。実験用のポートフォリオである資金100万円のポートフォリオは年利154%で最大ＤＤ7.1%です（子供が作ったポートフォリオとはいえなかなか優秀だったようです）。実際には夏休みを利用して子供がバックテストをしてつくったものなので実運用は秋からさせています。ただあまり細かなことを書くと子供に泣かれてしまいますのでポートフォリオの情報はこれくらいでご容赦くださいませ。

>要するにヘッジファンドの連中が１０００万円だけの資金で運用したら必然的に相当なパフォーマンスを出せる人間が数多く存在します。

ヘッジファンドの連中は、日本でも、アメリカでもインデックスより下回るという報告がでてます。

もちろん、中には、凄いパフォマンスの方もいると思いますが
それは、素人でも同じこと、
最近のニュースでも、またか、という感じで
７９歳の老人がＦＸで億単位の脱税が報じられてました。
ヘッジファンドの連中も、素人も
確率的に見れば、かぎりなく、平均に近づく

ちなみに、ヘッジファンドの世界では、チョットしたミスで電話が飛んでくるときがあるそうです。
ＰＣひとつで暮らせる人は、少ないんでしょうね。

あつさん、貴重な情報ありがとうございます。

100万円の資金で今年の年利154%ですか。
私は200万円の資金で今年の年利が38%止まりです。
直近では2005年と2007年が難しく、もう38%でも良いかなと諦めていましたが、資金量が半分でしかも年利100%こえているということから、もっと頑張ってみようと思いました。

株価についても書かれていましたが、その通りと思います。
資金量が少ないことの欠点は、広く分散しようとすると、実際にポジションを建てられる銘柄に制限が出ることだと感じています。
一方あまり分散しないと当たったら大きいですが、はずれも大きい訳で。
端株の手数料がもっと安ければ、見料時点では資金量を１０倍にすることもありなのですけどね。

子供に資金運用を任せる新しい時代が来たのですね。

＞ヘッジファンドの連中が１０００万円だけの資金で運用したら必然的に相当なパフォーマンスを出せる人間が数多く存在します。

必然的に相当なパフォーマンスとありますが

ボストン・コンサルティングによるヘッジファンドのファンド・マネージャーの運用成績調査結果によると１９９８年〜２００１年、4年間
において４年連続、上位２５％に止まることが
できるのは、２０１名中わずか２名という厳しさです。
２年連続は、８５名おりますが
３年目に入ると８５名中１４名が上位に残りますが、なんと８５名中４８名が下位２５％に転落します。
運がよくて残ったのかなんなのかとてもランダムです。
ファンドマネージャーの成績を平均すると
市場の平均に勝てないことも考えると
必然的に相当なパフォーマンスを継続することは、至難のわざとしか思えません。
たとえ１０００万の資金でも必然的に相当なパフォーマンスを継続することがれきれば
ファンドマネージャーなんかやらないでしょう。俺だったらハワイのリゾートホテルで
のんびり一人でパソコンに向かうね。

あつさんの話を聞いていると
より全体を捉えたストラテジー
が出来そうです。ありがとうございます
検証君を購入したのが、９月ですが
７月に発売だったんですね。
１２月１６日に２回目の値上げとか
購入を迷っていたときは、本当に値上げなんかするのかなと思っていましたが、
宣伝通りの販売姿勢は，気持ちの良いものですね

『俺だったらハワイのリゾートホテルで
のんびり一人でパソコンに向かうね。』

同感です。私も家族旅行でハワイに出かける際にはハレクラニにＰＣを持ち込んで海を見てリラックスしながら過ごしています。
まあヘッジファンドについてはみなさん色々な見方をされてるようですが結局私たちにはあまり関係ないですね。でも彼らについては面白い見方もできるのでご紹介します。

『ヘッジファンドの連中は、日本でも、アメリカでもインデックスより下回るという報告がでてます。』

というコメントがありましたが自分でもこういう結果になることは偶然ではないと考えます。
なぜかというとまず�@個人投資家と資金量が違うこと。�A潤沢に集まった資金で最大限のパフォーマンスを限られた時間の中で出さなければいけないこと。�B凡人でもできる投資方法だといかにも芸がないと感じている人間が多いこと。彼らの多くは�@と�Aという問題についていつも悩み、やがて小難しい理論や理屈を考えはじめ、他のファンドマネージャーとは格が違うところをアピールしはじめます。やがてはほとんどの人間が勝ち取ることなどできない名声を得ることにも価値観を見出しはじめます。そんなころにはもうご自慢のパフォーマンスが不安定になってきて、最後には時間的制約という駄目押しによってさんざんたる結果になってしまう。こんなところでしょうか。別の言い方をすれば玄人的発想で素人的失敗をおかし易い集団といえます。だから素人でもわかるごみ同然のＡＡＡのＣＤＯに手を出したりもします。ヘッジファンドが内在的に抱える病理的現象です。彼らから�@と�Aの問題を除外させ、証券会社が個人投資家によく使用する差別用語のような『ゴミ投資家』としてのレッテルを貼ってあげれば彼らが本来備えている高い投資能力で良いパフォーマンスを出せる投資行動をとることでしょう。もっともそうなったらヘッジファンドではなくなりますが。まあヘッジファンドという仕事はそれだけ難しいということでしょう。

>私は200万円の資金で今年の年利が38%止まりです。

私は500万円の資金で今年の年利が３８％です。似たようなストラテジーかな。
突入が最小購買単位にできればもっと銘柄が分散できるのですがね。。

別件ですが、三点チャージはＶＲに和光を使うと安定し易そうな傾向がありませんか？

＞ぽん太朗さん

1000万円を年利200%で動かし続けることができたとして、年収2,000万円。
一方、HFのFMは年数億円の基本給+成功報酬をもらっている。
俺が奴らの立場なら、「たかが」2,000万円イジイジ稼ぐより、FMを2年でもやって、4〜5億円いただくほうがありがたいと思うが？

まず、自分で「検証くん」で検証してごらんよ。
元手が1,000万円なら、過去17年間で平均100%のストなんて、ちょっといじくればすぐにでてくる。
元手が10億でできるかい？
100銘柄に分散するとして1銘柄1,000万円。日々の平均売買金額が最低でも数億円の銘柄だけが対象になる。そうしないとマーケットインパクトが強すぎて、どうにもならない。

>「たかが」2,000万円イジイジ稼ぐより、FMを2年でもやって、4〜5億円いただくほうがありがたいと思うが？

通りすがりさん、あなたは、
必然的に相当なパフォーマンスの意味が理解できてないらしい
たかが２０００万円でも、複利で運用すれば、４〜５億円など、あっという間ですよ。
必然的であれば、

それと、ＦＭ８００名中の上位２００番以内に
入ることさえ、どんなに難しいかも、理解できてないみたいだ。

資金が増えるとマーケットインパクトを利用して稼ぐ、すなわち仕手ストラテジー

ポン太朗さん

あなたはマーケットインパクトの意味を理解してる？複利では同じストはすぐに使えなくなるよ！

＞それと、ＦＭ８００名中の上位２００番以内に入ることさえ、どんなに難しいかも、理解できてないみたいだ
ちょっと待て？あなたの考え方（運がよくて残ったのかなんなのかとてもランダムです）だと、上位２００番以内に入れる可能性は、単純に２５％だと思うが？

まあ、お互い、くだらない議論はやめよう。
金稼ぎにはつながらないしね！

teltelboseさん
200万円の資金で今年の年利が38%止まりの者です。
分かりづらいので以後サクサクとします。

> 突入が最小購買単位にできれば

そうですね、最低売買単位だけでポジションを建てられると違う結果になるかもしれません。
それと、ストラテジーの合成が出来ると良いと感じました。
例えば、順張りと逆張りでそれぞれ違うイグジット条件、資金管理を指定出来れば
ストラテジーの合成が出来るのですけどね。
どなたか、合成できている人いらっしゃいますか？


別件とありましたが、和光VRは試したことがなかったので、この週末に現在のストラテジーに条件に加えて試してみます。
かなりアイデアが枯渇していたので、他の指標を探る気づきを与えてくれ、ありがとうございました。

ちなみに、現在の私のストラテジーで資金だけを500万に変更した場合の直近3年の利回りです。
2005年 105%
2006年 247%
2007年 -0.6%

なんと、資金が増えたら今年の年利がマイナスになってしまいました。
少ない資金で利回りを上げることに最適化しすぎた結果だと思います。
今年は難しいです。

難しい年は今年ではありません。1992年、2002年の方が難しいです。って私は思いますが。。。
ここを見落とさないようにしないと他の年だけで１０倍になっていて平均値がいいだけのストラテジーになります。平均値だけ良いことでストラテジーを採用すると一期間（大抵１ヶ月ほど）で戦意消失＝＞「検証くん」って使えねい＝＞ＩＩＴって詐欺。。＝＞本田は？？？ってなります。
いいストラテジーを見つけるのに計算待ち、保存、整理、グラフ化、傾向分析、そして計算待ちの繰り返し。根気のいる作業です。

サクサク様
当方のコメントに食いつき下さりありがとうございました。
どうも結論を見ると当方と似たようなストラテジをお使いのようですね。当方はエグジット条件が昨年までと全く合わなくなり、実践で５００万円運用で２０％のドローダウンの真っ最中です（ボーナスを越える損失で真っ青）。システムトレードをするときに心理的に非常につらいところです。
ドローダウンでは、パイロン、オメガ、検証くんを比較した「システムトレードソフト比較_comサイト」が公開したものが優秀なようです。どうもドローダウンを軽減するには資金管理ではなく、根本的なストラテジの変更が必要な気もしてきました。

あつ様へ
丁寧なお返事ありがとうございました。

お子様もすごいパーフォーマンス
だとお見受けし、脱帽です。
またあつ様の物事に対する考え方
には恐れ入りました。あつ様の
投稿されたＨＦの病理的現象は
あつ様なりの彼らに対する問題点
を皮肉を込めてかつ、ユーモアをまじえ
て紹介されていたのがおもしろか
ったです。

ところであつ様はお幾つくらい
の方なのでしょうか？株式投資
に年齢はあまり関係ないとおもいますが。。。
またあつ様の使用しているシステム
とは検証くんのように資金管理機能のような
概念は組み込まれているのでしょうか？
またほかにはどんなことができるの
でしょうか？お察しするに検証くんよ
り高度な事や分析ができるのではないかと感じますが。。。

逆張りで急落した銘柄を拾うとしても、それ以降も下がり続けて大きな損失になる場合があります。
なので、ある程度底打ちになったと判断できるようになものを組み合わせれば良いのかなと思いつきました。
それが何なのかはまだ分かりませんし、可能かどうかも分かりませんが、1つのアイデアとして検討してみます。

サクサク様

＞逆張りで急落した銘柄を拾うとしても、・・・
底打ちのポイントは各銘柄で大きく異なると私
は思っております。
むしろ急落した銘柄の内、それ以降も下がり続
ける銘柄を除外するストラテジーが良いかと思
われます。

「こういうストラテジーがほしい」
といってそれを探すのが
難しいんだよね(^∇^)ｱﾊﾊﾊﾊ！

まゆぺこ様へ
　私の年齢は現在32歳です。おっしゃるように投資ではあまり年齢は関係ないと私も思います。それと私のシステムについてですが、検証君でいうところの資金管理機能のような考え方はあります。もちろん同じではないですが、簡単に言えば検証君よりも多くのバリエーションを取り入れているので、例えば複数のポートフォリオを組み合わせたり、ある資金でカーブフィッテングをかけたい年など、ある条件をいれれば、そこから一応、最大パフォーマンスや一番低いＤＤのポートフォリオを作成してくれる機能のようなものです。もちろんこれは分析に使うのでそのままでは決して使用しません。そこから最低限必要な指標が長期間で見たときに何なのかを知るための1つの方法として参考にしているだけです。私自身思うのは、いろいろなことができるシステムも確かに重要ですが、シンプルなシステム（検証くんなど）を使用して考えることのほうがもっと重要だと思います。たとえば複数のポートフォリオを使用するような状態になるまでにはそれ相応の資金があってから考えればいいことですし、リスクを分散するために活用する方法には必ずしもならないということです。統計的優位性を担保しつつ、将来少しずつ変わっていくマーケットの変化に対応できるポートフォリオを作成することに心がけていくことが大事だと思っています。

　あとyosiさんからあった検証君の値上げの件と販売姿勢の件ですが、私にはどうでもいい話なのですが、どうも今までの値上げの経緯などを聞いていると彼らが感情的になった時にしか値上げをしていないように思われます。冷静さを一番大事にしないといけない投資の世界なのに海にいってたそがれてみたり、海外のヘッジファンドのミーティングに参加してスタンドプレーをしたりと大変なようです。しかし私自身彼らの勇気ある行動と商魂たくましさには敬意を表しています。もちろん私はシステムを公開しようとか販売しようとかは思っていませんが。

satyさん、ヒントありがとうございます。

> それ以降も下がり続ける銘柄を除外するストラテジー
これをどうやって表現したら良いのか分かりませんでした。
しかし、いろいろエントリー条件をいじっていると、間違えて意図したこととは違うことをしていたのに、結果的に今年の年利が100%をこえました。
もっとも、他の年の年利が低くてこのままでは使えませんけど。
ですが、satyさんの仰ることはもしかしてこのことかなと、分かりかけてきました。
どうもありがとうございます。

>急落した銘柄の内、それ以降も下がり続
ける銘柄を除外するストラテジー

ベストとは思っていませんが、私はボリンジャーバンド、終値現在位置、ベクトル値等の組み合わせでフィルターをかけてます。

お話盛り上がってますが、また、ver.up!してますね。。。

こんにちは。

システムトレードの情報サイトを立ち上げました。是非見てください。
http://www.super-trader.jp

過去は未来のしるべとなるか？

年 最大DD 勝率 P.O.R. 年利
1998 12.30% 63.80% 1.602 328.60%
1999 6.40% 68.20% 0.989 165.20%
2000 11.30% 64.70% 1.098 265.40%
2001 16.10% 63.50% 0.903 81.90%
2002 8.80% 62.60% 1.129 164.60%
2003 11.20% 63.50% 1.087 119.80%
2004 10.90% 54.60% 1.144 43.00%
2005 24.70% 58.30% 0.905 37.90%
2006 21.50% 49.80% 1.073 3.00%
2007 45.60% 45.70% 0.956 -9.30%

>過去は未来のしるべとなるか？

無理でしょう。

ああ、
これは2005年の
24.7%あたりを超えた辺で
いったんシステムの運用を
見合わせるべきだったね。

(^∇^)ｱﾊﾊﾊﾊ！



(^∇^)ｱﾊﾊﾊﾊ！

年 最大DD 勝率 P.O.R. 年利
1998 5.90% 54.10% 1.72 43.30%
1999 8.70% 66.20% 1.318 177.90%
2000 9.50% 57.60% 1.244 62.00%
2001 19.60% 51.00% 1.192 24.90%
2002 9.50% 57.10% 1.348 85.00%
2003 11.20% 61.50% 1.223 74.50%
2004 8.30% 59.50% 1.411 56.50%
2005 8.10% 57.70% 1.324 70.60%
2006 18.80% 52.10% 1.254 25.90%
2007 38.70% 37.10% 1.2 -1.80%

yosii様、これは2007年での
38.70%あたりを超えた辺で
いったんシステムの運用を
見合わせるべきだったですね。

クソストラテジスト１号さんへ

こんばんは。

ＤＤが大きいストラテジーかなという印象は、当方持ちました。

それと、もちろん、システムが機能しなくなるというリスクは認識しておくべきでしょうね。



ただ、「過去は未来の道しるべとならない。」のならば、何を参考にしますか？

以下のサイトのトップページにかなり良いことがかかれてますので、参考にしたら良いと思います。


私は、やはり検証作業に励みます。
そしてもちろん、いままで通り儲けます。

検証くんで作った逆張りのストラテジー、１１月は＋１８％、１２月は＋１３％でした。

無料レポートを参考にして、オシレーターを組み合わせたストラテジーです。

感謝、感謝

私が呈示した二つのステラテジ。当然、２００７年で検証したので、後付で理由はいえる。一件目はYosii氏のいうように２００５年、二件目は２００６年でＤＤが大きく、年利が低下したことで、運用を中止すべきだろう。ただし、このシミュレーションについてそう言えたということと、世のテクニカルアナリスト達が評論する後付の理由ととは、大して変わらないのではないか。
実際にそのような事態に直面したときに、どう判断して運用を中止し、新たなストラテジを採用するかが問題であろう。
プログラマｚｅｒｏは当初予定の２倍までは許容すると言ったらしいが、二件目で呈示したストラテジでは２００１年には２０００年のＤＤの二倍を越えたものの、２００２年から２００５年はＤＤは１０％程度であって、年利は５０％を越えている。検証くんが２０００年から使えたとして、２００１年にストラテジを変更したとしたら、２００２〜２００５年に後悔しないのか、ということを考えたい。ストラテジを組むのも重要だが（そして残念ながら私はＤＤが１０％未満かつ年利が１００％を越えるストラテジを目指しながらも到達していないが）それがどのようにワークしなかったときに（ＤＤがデカくなるのか、勝率が下がるのかなど）ストラテジの変更をどのように行うのかという点を見落としてはならないと思うのである。更に、ＤＤがデカくなって来たとき、それに対処して次のストラテジとして損切りを早くするとか、資産比率を下げるとかすることは、その年限りのカーブフィッティングに陥ることにならないのだろうか。
敗退者の負け犬の遠吠えであるが、ストラテジ変更について考察を深めたい（但し上記二件のストラテジを使ったわけではない）。

伝説のシステムトレード集団タートルの一人が

「市場の分散」
「システムの分散」

が大切であると主張していますが、一つのシステムが機能しない年もあるということでしょう。詳しくは「タートル流投資の魔術（徳間出版）」をご覧下さい。

過去ログ読み込み不十分で失礼した。私のクソステよりももっと典型的な例が、サクサク氏によって１２月８日に示されていた。こちらを例にすればよかった。こんな劇的な変化が生じたとき、どのパラメータを修正するか決断できる？そしてそれに自信が持てる？

私が最初に作ったストラテジは今年は４０％近くの年利がありましたが、１１月の初めに再び検証したら８％ほどになっていました。
丁度その頃もっと年利の良いストラテジを見つけたので、それを使うことにしました。
クソステラジスト１号さんが仰るように途中でうまく行かなくなった時の対処は難しいと思いました。
年次の考え方が１月から１２月ですから、１年終わってみなければはっきりした数字は分からないですね。

こんにちは。

マーケットインパクトについてですが、最近、逆張りについてのシステムトレードの本や教材が増えたことがある程度原因になっていると思ってました。

でも、歴史のある有名な逆張り投資のルールを検証くんでバックテストすると、2007年が200％近く取れることがわかりました。

あまり、マーケットインパクトを理由にしない方がいいのではないですかね。

みなさん。どう思われますか？

どなたか教えてください。

証券会社を探しているのですが、手数料が安くて、ストップ高までの資金が無くても成行買いが出来るところを探しています。

今までは、カブドットコム証券を利用していたのですが（裁量トレードで）資金が無くても成行買いが出来たのですが手数料が高くて、、、

検証くんトレード（翌日成行買い）向きのおすすめネット証券を参考に教えてください。

先日、検証くんを購入しました。年末年始でストラテ頑張ります。資金３００万円、現物でシストレ　デビュー予定の者です。

その他アドバイスがあったら是非宜しくお願い致します。

こんにちは。
手数料ですが、
元ライブドア証券のかざか証券が
安くないですか？

ロデオボーイさんありがとうございます。
かざか証券ですか、調べて見ます。
ストップ高範囲の資金無しで成行買いが出来ればよいのですが。

マリヲさんへ
検証くんでシステムトレードをするならクイック証券がお勧めだと思いますよ！手数料は１トレード２５０円と安いですよ！

こんにちは。

この度、『検証君』を購入したのですが、その直後にパソコンが故障してしまいバックテストを一度もやれていません。これを機に買い替えを考えています。ちなみに故障したパソコンのスペックはCPU Pentium3 1.2GH、メモリ512MB、HDD　60GBです。

そこで質問なのですが、みなさんのパソコンのスペック（CPUのキャッシュ容量及び周波数、メモリ、HDD容量等わかる範囲でかまいません）はどのぐらいでしょうか？

それと、例えばそのパソコンで17年間、約4000銘柄、ほぼ全部の機能を入力した場合のバックテストにはどのくらいの時間がかかっていますか？

その他アドバイスがあったら是非宜しくお願い致します。

ケータイ事件　銭形海　さんへ
ありがとうございます。クリック証券　安いですね。ただ、ストップ高範囲まで資金が無いと成り行き注文が出せないようですけど、ケータイ事件銭形海さんはどのように注文しているのですか？余裕資金を入金すればよいのでしょうが、フルに運用したいので。信用買い、指値が良いのでしょうか？

私の使っているCPU Celeron 2.50GHz　メモリ512MB　HDD160GBのパソコンで17年間資金管理有りで4000銘柄バックテストすると軽く2時間越えます。参考までに
普段は違うパソコンでやってますが実家帰省中なのでそちらも追って報告いたします。
そちらは10分かかりません。

CPU ： インテル Core2 Duo フ゜ロセッサー E6850 (4MB L2 キャッシュ、3GHz、1333MHzFSB)
メモリー ： 3GB

メモリは多めに（最低1.5Ｍ）

CPU Celeron M 1.73GHz　メモリ1GB　HDD100GBのノートパソコンで7年間資金管理有りで4000銘柄バックテストすると20〜30分ぐらいかかります。
17年間のバックテストは、ほとんどやりません。
検証くん専用のパソコンが欲しくなってきました。

バレモトさん、タイガー戦車さん、康夫さん　ありがとうございます。参考になります。

ちなみに、私のパソコンを修理してバックテストをした場合、最長で3時間以上もかかっていたと思われます。

20分以内が理想でしたのでバレモトさんの10分かからないパソコンがとても気になります。実家から戻られたら是非スペックを教えてください。よろしくお願いします。

もりおさま。

celeron M 1.3MHz メモリ１ＧＢで１９９８〜２００７年のバックテストがほぼ２０分かかります。メモリについては2007年11月8日の当方の書き込みもご参照下さい。

本当に価値のあるものはお金では買えません。
価値が無いからこそ売ろうとするのです。
賢明な方なら考えなくても分かる事です。

マリヲさま
あまり無理をされないように、レバッジ最大２倍までの範囲内でやられてはどうでしょうか？
私は今は現物しかやってません！

エン塾が販売している斉藤正章さんの順張り＆逆張りシステムトレードのセミナーDVD（２９５００円）は検証くんユーザーにとってかなり役に立つDVDセミナーだなと思いました。資金管理のこと詳しく解説してあります。順張りのノウハウも参考になります。少し高い教材だけど、興味ある人は１度は視聴してみては！

teltelboseさま、ありがとうございます。

メモリは2Gもあれば良さそうですね。


それから、OSがvistaだと不具合が出るとかXPより遅くなるということはないんでしょうか？
わかる方いたらよろしくお願いします。

☆逆張りでＤＤを下げる工夫＝損切りしないこと。
☆理由＝含み損の銘柄を保持することにより、次に新たな損失を招く銘柄の購入を妨げるため。

Ｔｒｕｅ　ｏｒ　Ｆａｌｓｅ　？

あけましておめでとうございます。

本当のことさんは、検証くんを所有していますか？いませんか？
是非、教えてください。

所有してのご意見だとすれば、大変興味深いです。

本当に価値の無いものはお金では買えません。
価値があるからこそ売ろうとすうのです。
賢明な方なら考えなくても分かる事です。

パソコンを Core2 Duo 3GHz に変えて、15年間の検証が10分ほどになりました。今までは１時間弱でしたので、作業がはかどります。
３か月の作業の結果、ようやく期待値が2%台から5%台になりました。疲れた!! でも最大DDはまだ20%だし、勝率も50%そこそこだから励まねば。

もりお様
ようやく実家に戻れましたので詳細書きます
このパソコンでバックテスト1990年〜2008年1月4日で8分56秒でした。

Microsoft Windows XP
Media Center Edition
Version 2002

Intel(R)Core(TM)2 CPU
6600@2.40GHz
2.40GHz 1.00GB RAM
HDD 300GB

「本当に価値の無いものはお金では買えまん。
　価値がないからこそ売ろうとすうのです。
　賢明な方なら考えなくても分かる事です。」

買えます。
食料や日用品など買ってるでしょう？

価値があるから買ってるのです。

ただ、価値を見出すかどうかは
購入者の扱い次第でしょう。

はじめまして、検証くん大変興味があります。
信用取引はできませんので、現物しか扱えないのですが、
それでも、検証くんは使えますか？

また、動画マニュアルは、同時購入のみなのでしょうか？オンラインデモ以上の情報が入っていると思いますが、
どのような内容でしょうか？
差し障りの無い範囲で教えていただけませんでしょうか？
よろしくお願いいたします。

私はS/Tなるものを知らなかったので、過去は当然、裁量トレードでした。値下がりした株を、5％利食い、-3％損切りで良しと思ってやっていたが、これを検証くんでバックテストするとひどい結果が出てくる。1に損切り、2に損切り、3,4が無くて5に損切り。これでは損切りのオンパレードとなってしまう。それでさっぱり儲からなかっ理由が分かったんです。
下げ巾で決めた損切りはやめて、5日とか10日とか30日とかの期限切れで損きりしたらよほど良い結果が出る事が分かりました。

検証くんユーザーで逆張り買いを手掛けておられる方、本日(もしくは明日）エントリーされた人も多いのではないでしょうか？

ふふふ・・・多分引かされますよ。ロスカットのオンパレードとなりますね、今回は。
・・・楽しみですね。

＞ふふふ・・・多分引かされますよ。ロスカットのオンパレードとなりますね、今回は。

ここが罠ですよね。
もう、裁量に逆戻りかよ。
「今回はやめておこう」に従ったら最後、システムトレードの崩壊。

win winさん、 こんばんは。
お答えいただきありがとうございます。
で・・S/Tって信用取り引きのことですよね。すみません初心者なもので・・・

win win さんは、今は信用取り引き出よい結果を出されているのでしょうか？それとも、今も現物買いだけで（裁量トレードというのですか？）検証くんをお使いになっているのでしょうか？
くどい質問だと思いますが、よろしくお願いいたします。

「検証くんユーザーで逆張り買いを手掛けておられる方、本日(もしくは明日）エントリーされた人も多いのではないでしょうか？

ふふふ・・・多分引かされますよ。ロスカットのオンパレードとなりますね、今回は。」

今仕掛ければきっと引かされるような
気がするね。

でも俺はまだ仕掛けてないよ。
俺の戦略ではこの程度ではまだ
「暴落」と言えないんだろうね。

すみません・・・S/Tってシステムトレードのことですね！無知ですみません。
ロデオボーイ5さんのカキコでなんか理解できたような。
信用取引できなくても、十分活用できますよね？

自分の「騰がりそうだ」「下がりそうだ」ほどこの世であてにならないものはない事に気がついたからこそ検証くんでシステムトレードに切り替えたのです。

統計的に有効性が証明出来ているシグナルを、この世で一番あてにならない自分の裁量でもって、「今回はやめておこう」などと無視するのは暴挙ですよね。

検討中さんへ。
winwinさんのs/tはシストレと読むのでは・？

値上げ直前の１２月１８日に購入。どうすればいいのか全く判らなかったので、シストレのブログをウロウロしていたら、何故か１０日間で戦えそうなストラテジーにめぐり合ってしまった。４日から早速参戦。今までの裁量トレでは絶対に買わなかった銘柄のオンパレード驚きながらも、検証結果を信じてワクワク中。
９８年〜０７年の１０年
平均DD　　　3.7
最大DD　　　8.7
勝率 　 　　 86.8
平均年利 112.7

検討中さんへ。
ウォッカさんのご指摘の通り、Sはｼｽﾃﾑ、tはﾄﾚｰﾄﾞのつもりでしたした。信用のｓ、取引のｔが当てはまるとは、気が付きませんでした。
「裁量取引」は「ｼｽﾃﾑ取引」に対称する呼び方で、要するに、ｼｽﾃﾑ取引＝機械的売買、裁量取引＝自己判断取引と説明されてます。ｼｽﾃﾑ取引以外はすべて裁量取引です。
検討中さんは、お察しするにｼｽﾃﾑﾄﾚｰﾄﾞは初めてのようですので、信用取引はなさらないほうがよいと思います。信用取引でﾚﾊﾞﾚｯｼﾞを掛ければ、成功すれば利益が倍増しますが、失敗すれば損失も倍増します。勝率80％のｽﾄﾗﾃｼﾞでも､20％は損する確率があるわけで損した場合の精神的負担はきつくなります。私は9月に検証くん
を購入して、10月に売買を開始しましたが、出鼻で損を出してしまいました。十分なﾊﾞｯｸﾃｽﾄをしないでいきなりﾄﾚｰﾄﾞを開始したのが失敗の原因です。初めてでしたら、3ヶ月は練習してから実践に臨むくらい慎重にされたほうがよいとおもいます。検証くん自体はとても優れた、良心的なよいソフトで、価格は安いと思います。
私は50回くらい検証を重ねて、ようやく自分で納得の行くｽﾄﾗﾃｼﾞが見つかったところです。現物取引で10年間平均年利83％です。19年間マイナスの年が無いので行けると思いますが、今年の結果は、もちろんわかりません。ｼｽﾃﾑﾄﾚｰﾄﾞは魔法の杖ではないと、名人は言ってますから、投入資金の管理は用心しながらやらないといけないと思います。

バレモトさま。

詳細な情報をありがとうございます。
自分が思っていたより低いスペックで理想の処理速度が出せることがわかりました。来週中にはパソコンを購入し思う存分バックテストをしたいと思います。

ウォッカさんへ

ストラテジーというのを見つけるのは、難しいものなのでしょうか？
動画マニュアルを購入すれば、説明してあるんでしょかね？？

やっとそこそこのストラテジーを作成できました。
まだDDが大きいのが不満ですけど。
さて、昨日サインが出たのですが怪しい銘柄が複数出てきました。
過年度決算訂正の可能性、赤字へ下方修正、決算延期、インチキ増資などです。
このような銘柄が引っかかったら皆さんどうしていますか？
地雷かなと感じてこれらの銘柄を避けて仕掛けましたけど、このように裁量を入れない方が良いのでしょうか？
ご意見をお聞かせ下さい。

9月末購入のユーザーです。

どこでエントリーするかは人それぞれのストラテジーによって、変わるはずですから、正解は先にならないとわからないと思います。

私は複数のストラテジーでほぼ同じような年利を出しているのですが、すべてまだシグナル出てません。また、有名な斉藤正章氏のブログによれば、まだ今年はシグナルが出ていないそうです。

ただ去年の12月にはシグナルが出て利食っているようですが、私のストラテジーでは11月以来シグナルが出ないんですよね。（シグナル不足です）

人のストラテジーがシグナルが出ていて、結果的に利食っているのを我慢してみているのもシステムトレーディングの宿命ではないかと思います。

ちなみに、現在のストラテジーのひとつは100万円現物のストラテジーで、平均年利53%（1990−2007)、勝率は81.7%、最大DD9.4%です。

同じストラテジーを300万でレバレッジ2倍でまわせば、129%（10年では165%）、勝率83%、最大DD16%です。

私もこの掲示板を見て購入を決断したので、まあ恩返しの意味で報告します。

11月には200万ほどでおそるおそるスタートして、15%ほど利益が出ました。

検証数は、200以上でしたが、最近は保田氏のような勝率アップができず行き詰まっています。

さらに順張りと空売りのストラテジーができないか、検討中です。（空売りは斉藤氏も難しいと言っていますが)

皆さん、お互いにがんばりましょう！！

こんにちは。
検証君既存運用で保有ポジションファイルを入れるところで
マニュアルどおりcsvファイルで作っても
、警告メッセージが出てしまいます。
lltにメールで問い合わせてもcsvファイル形式か確認して下さい。という返事だけでした。
どうしてファイルが読み込めないのか、ど素人なので全くわかりません。
こおいう現象になった人、どなたか他にもいらっしゃいますか?

はじめまして。
私は、株で失敗続きの主婦で、初心者です。
今までの投資判断は、主にはチャートです。
「ほぼ底を打ったかな?」というのと、業績が良いのを、探して買いました。
(世間一般の、要するに「負け組み」の多くの投資家と同じか、それ以下かもしれませんね)
当然のごとく、あっという間に、１００万以上掏り取られてしまい、株の世界で、素人が勝利することの難しさを、思い知らされました。
それで、このままでは絶対だめだと思い、検証くんを考えているところです。
ただ高額ですし、買う前に、このブログ(?)で、先輩方が書き込みされているのを読んでいますが、“ストラテジー”、“ロジック”などの専門用語(私にとっては)が飛び交い、またまた???です。あいうえお順の「用語集」でも、欲しいくらいです。(笑)

こんな私に、検証くんが出来るか心配です。
買っても使いこなせない人が、かなりいると、保田さんも書かれていましたしね。
それは、私のような人のこと?と、心配になります。株の知識豊富なベテランの方でないと、私程度の者には、検証くんは無理なのでしょうか?

打ち明けますと、使える残り資金５０万円くらい。信用取引は、しない。
こういう条件下です。

検証くんの利用者のみなさんは、購入時、どんな感じだったのでしょうか?

オー、ここも随分入れ替わりが激しいなー

そう言えば､ﾐｽﾀｰｴｯｸ酢とか、も、とか、他にも、いろいろいたが、

まだ、生きているのだろうか？

ここで生き残れるのは、５０、５０の確率だと思っている。

そして新人が参入してきて、さらに生き残れるのが５０、５０

それの繰り返し
運のいいやつがいきのこる。
しかし、その運も、いつかは、つきてしまう。
ま、後でわかるよ。

＞９８年〜０７年の１０年
＞平均DD　　　3.7
＞最大DD　　　8.7
＞勝率 　 　　 86.8
＞平均年利 112.7

なに、年利１１２．７だと、凄いじゃないか、
もし、それに近いような、数字が再現できたなら
億万長者も夢じゃないでねーか
世界中のヘッジファンドの注目の的でねーか
ぜひ、再現してくれー

サクサク様
小生は愚直にシグナルに従った結果、
クインランドのくず株券が手元にあります。
売れませんでした。
やはりあまりに危ないのは避けるべきかと。

私は10月に検証くんを購入しバックテストを数千回してきましたが、やはり一番大事なのは資金管理だと思います。
例えばある条件を資金300万、レバレッジ2倍でバックテストし、
そのあと同条件で資金管理の欄のみいじってみるとかなり変わりました。

資金管理をいじる前
http://sakuratan.ddo.jp/uploader/source/date66071.png
資金管理をいじった後
http://sakuratan.ddo.jp/uploader/source/date66075.png

思うようにいかない人は資金管理をいじってみると意外な結果がでるかもしれませんよ。

このレベルで　手を出しても無理?! さん
やめておいたほおうが良いでしょう！
資金が少なすぎます。

確率50％さんのご意見でわからないのは、
「運がいいやつしか生き残れない」の部分です。
それは、まさに裁量トレードの事だと思うのですが？裁量トレードはまさに運に左右されるトレード方法です。
運に左右されない為に、みなさん検証を一生懸命されているのではないでしょうか？

　このレベルで　手を出しても無理?! さん、まず斉藤氏の書籍を読むことをおすすめします。書籍の中で斉藤氏は資金管理のことについて本当は一番書きたかったと主張しています。ですから最近のセミナーＤＶＤでは資金管理のことについて集中的に講義を行っています。その中で５０万円資金のモデルも提示していますが、かなりデンジャラスなスト（戦略＝資金管理を含めた売買ルール）となっています。
　斉藤氏の書籍・ＤＶＤを経てから検証君に進み、種銭を増やしてから実践が安全ですよ。
　ちなみに検証マニアと化した自分は１０〜５００万円の資金でそれぞれ（１７個のスト）平均年利１６０％以上のストを見つけました。しかし、資金額が少ないと追証覚悟のドローダウン（含み損）のでかいもので、実践では斉藤氏がＤＶＤの中でで解説するように裁量でポジションを整理する必要が出てきそうなストとなっています。

あつさんへ。
コメント、ありがとうございました。
「資金量が少ないので、やめておいたほうがいい」とのことでしたね。納得できます。

昨年、初めて株を購入した　わずか３日後、サブプライム問題が　世間で初めて勃発してしまいました。
よりによって、大変な株デビューです!
一気に、大きく下げてしまいました。
たいして日も経たないのに、１００万円以上のマイナスになってしまったのです。
大変ショックでした。

最初から、検索くんで株を始めていたら、２００万近くはあったのに・・・と、悔やまれますが、もう後の祭りですね。

資金量の問題以外に、伺いたいことがあります。

★実は、こちらが本筋だったのですが、検索くんを始める人は、株初心者では無理なのでしょうか?　
「ストラテジーをX万で　レバレッジX倍でまわせば、・・・DDX%です」とか、「ロジック」とか、みなさんが　ここでよく使われている用語・言い回しですが、何回読み直しても、サッパリわかりません。

検索くんをするような方というのは、購入する前から、分かっていらっしゃったのですか?

それとも、最初は、私のような感じだった方も、いらっしゃるのでしょうか?

購入したツールの中で、当然そういった説明などがないと、検索くんを買っても、意味も使い方も解からないと思うのですが・・・?

保田さんの「買っても、使いこなせていない人が多い」、というのが、一番気になっています。

どうぞよろしくお願いいたします。

以前のコメントに私のメアド載せていますのでそちらのメールから質問してください。この場で質問に対してお返事すると掲示板が荒れますので。それと資金量に関しては以前私もコメントしていますのでそちらを参考にしてください。

クインランド・・・懐かしい、そんな銘柄もありましたね。
監理ポスト、整理ポストのものに手を出したらダメになりそうですね。
新たにポスト入りしたのも即座に処分した方が良いのかもしれません。
でも、夕凪さんのところで「監理ポスト、整理ポスト銘柄で勝つ!」なんて記事があったりして扱いが難しそうです。

うろ覚えですが、斉藤正章さんはシグナル該当銘柄であっても変なモノは見送ると言っていたような気がします。
本かDVDか忘れましたけど。
あるいは夕凪さんかもしれません。

ですが、検証くんのバックテストでは個々の銘柄の状況は考えずにシグナルに従って売買しているはずなので、整理ポストだろうが、上場廃止確定銘柄だろうが、決算偽装だろうがどんなネガティブ要因があろうと関係ないはずですよね。

クインランドをつかんでしまってご愁傷様とは思いますが、何も感がえずにシステムに従った方が過去の結果に近づくでしょうし。
悩ましいところです。

検討中さんへ。
はじめまして。わたしもウォッカさんほどのストラテジーではありませんが、結構、早く見つけるというか、めぐり合うというか、判ったというか・・そう３週間くらいで、まずまずのモノになりました。この場で、皆さんが真剣に考えておられるのは、より良いストラテジーを求めておられると理解すれば良いと思います。
動画マニュアルには、良いストラテジーを見つけるヒントは沢山ありました。他にも、このブログやｙｏｓｉさんのブログなんかも、ヒントがいっぱいあるのですが、それを感じ取って自分で理解できるかどうかが問題です。
あつさんをはじめ、いろいろな方が言っておられるように、焦らない事、資金に余裕を持っていることが、大切だと思います。
真面目な方のようですので、その真面目さがちょっと心配です。

>それは、まさに裁量トレードの事だと思うのですが？裁量トレードはまさに運に左右されるトレード方法です。
運に左右されない為に、みなさん検証を一生懸命されているのではないでしょうか？

ロデオボーイさん、あなたの考えが正しいとすれば
パソコンが時代と共に日々進歩しているように
ＳＴも、今年よりは、来年、さらに再来年と
凄い進歩を遂げるでしょう。
時代と共にＳＴ派が急増するでしょう。
時代と共にＳＴが圧倒的に優位になるでしょう。しかし・・・・
ま、後でわかるよ

相場が全面高になっても、その銘柄だけストップ安になるような場合は当然見送りでは？
だって、他の日にその銘柄だけシグナル点灯しても「シグナル数不足」になるから。

今後、システムトレードが盛んになっても700台で検証くんが打ち止めだから、検証くんを駆使したシステムトレーダーは勝ち組になるのではないかな。

>裁量トレードはまさに運に左右されるトレード方法です。
運に左右されない為に、みなさん検証を一生懸命されているのではないでしょうか？

過去の検証結果は、それほどでもないが、上手い具合によい結果を出す人もいれば

過去の検証結果は、抜群によいけれど
まったく再現性のない結果に陥る人もいる

過去の検証結果通りに抜群によい結果を出していたが、たった一回の負けで大きく後退する人もいる

それも運では、ないでしょうか？

サクサクさんへ。

あなたの検証結果の中には過去の「過年度決算訂正の可能性、赤字へ下方修正、決算延期、インチキ増資」の銘柄がすべて含まれているはずですよね。ということは、これらもひっくるめてのトレードがシストレなのかも知れませんね。
ただ、ジャスダックのＭＭ銘柄は省くとか、終値１００円以下の銘柄や売買代金の少ない銘柄は省くとかをしておられると思います。
あなたの考えがブレないとしたら、「怪しい銘柄」は省いていいのではないでしょうか。
ただし、これは良いがこれはダメ、というのでは裁量と変わりがなくなると思いますが。

「ＳＴも、今年よりは、来年、さらに再来年と
　凄い進歩を遂げるでしょう。
　時代と共にＳＴ派が急増するでしょう」

私もこういうことは考えたことがある。
しかし私の結論はこうではない。

「時代と共にＳＴ派が急増する」
というのはチャレンジするものは
確かに増えるが、
生き残れずに撤退する者も大半でてくるだろう。

優秀なシステムを見つける、
ということはトレードするために必要な
全てではないからだ。

また、私のごく身近には
裁量で４００万を２億にして
もう１０年もやってるやつがいる。

もっともこいつはずっと同じ手法を
使っており、
これは一種のシステムトレードと
言えなくもないが・・・

>裁量トレードはまさに運に左右されるトレード方法です。
運に左右されない為に、みなさん検証を一生懸命されているのではないでしょうか？


･･･BNF氏やcis氏はシステムトレーダーではありません。裁量トレーダーとして50億や100億以上の利益をたたき出しています。

裁量トレード＝運に左右される、というのは偏見ですよ。断言します。

もっとも裁量でやってて失敗している輩もとても多いのも実情ですが。

いつまでもＳＴの優位性を信じてる人はいつまでたっても勝てない
ま、後でわかるよ

バレモトさま
すばらしいストラテですね。
私は８０回のバックテストで既に行き詰まってます。
私も３００万の２倍ですが、過去１０年、勝率７７、期待値７、最大ＤＤ16。どまりです（マイナスはなくなりましたが）
私のストラテは　エントリー条件＝移動平均乖離率、平均売買代金、当日終値。イグジット条件＝期限切れ、利食い。資金管理＝資産比率１５分の１、突入タイミング６０日２倍、シグナル優先平均売買代金１０日降順。です。
何か足りないでしょうか？アドバイスがあったら宜しくお願い致します。
バレモトさんの検証結果を目標にこれからもバックテストしまくります。

ちなみに当方がヘタ打ったクインランド、
検証したら上場廃止の欄で
損益０になっていました。
つまり検証したときにその経緯において、
ストラテジはミスを知らんぷりして記録していました。こんなこともあるので要注意。

動画マニュアルはメールできたが、本体？にあたるものはどこでダウンロードするんでしょうか。購入後に来たメールは決済の確認と動画マニュアルに関してだけなのですが・・・

バレモト氏の指摘に関連して一言。

私が敗退した原因も資金管理条件が「クリフ」になっていたことがわかった。

シグナル点灯数が●日平均の▲倍以上という突入タイミングがあるが、この●日平均を中心としてプラマイ５日前後においてのみＤＤが６％台であり、かつ年利も８０％程度あった。

しかしそれ以外の点灯平均日数ではＤＤが２０％を越えることがわかった。これが今回の敗退の原因であると推察される。この現象（ＤＤが特定の●日近傍でのみ従来通りであり、●日を少しずらすと急増する現象）は１９９８年から２００６年では観察されず、２００７年のみで観察された。

資金管理による影響は非常に敏感に反映されることがあるので要注意と見た。チャートで検討できないだけに大変である。

みなさん素晴らしい検証結果がでているようですが、ここ数ヶ月の実際の運用結果を発表できる人がいたら示してください。
私は長い間出来高上位の２０銘柄程度を繰り返し売買して生活しています。
１取引単位は5千株から1万株で、常時運用額は2千万限度で、月に10〜20回位売買して月平均100万から150万程度の利益です。
同じ銘柄を繰り返しやっているので管理している銘柄の癖は頭に浸み込んでいますが、このスレにあるような統計的な分析はやったことがありません。
検証くんに興味があるのですが、一部上場で一定規模以上の時価総額と平均出来高など、流通性の高い銘柄（即売買可能）に限定して検証することが可能でしょうか。

そのようなDDの、最適化の問題だから、資金管理以前にまず検証しておくべき事。過去最適なら、将来は最適でないパラメータの結果を得ることが当然予想されるのだから、近隣のパラメーターでのパフォーマンスをチェックするのは当たり前。


しかしさ、特定のツールやｘｘｘトレード、というのにエッジがあるわけないでしょ！
まして、ゼロサムゲームなんだから、サステイナブルな優位性を持続する保証は、そんなものでは得られっこないぞ。
手軽に手に入るものは、手軽に失う。これ、この世界でも当然です。「正しいアプローチ」で、相応の努力が必要なんですよ。

有効性のある逆張りストラテジーで、２００６年２００７年を切りぬけられれば、「たった一回の負けで・・・」破産する事があるのかなぁとおもいます。
過去１０年以上に渡って、年単位で全てプラスで、且つ２００７年も１００％以上取れているルールで破産する相場ってどんな相場が考えれれるでしょうか？
私には想像つきませんが。


どなたかがおっしゃっていたように、裁量で永年勝ち続けている方も、常に自分の売買ルール通りに裁量をされている方で、広い意味ではシステムトレードではないでしょうか？

ａｏｉｐｉｅｒｏさん
そうですね、怪しい銘柄をひっくるめたバックテストですからね。
まだ実践で使用して日が浅いのでMM銘柄に出会ったことはありませんので、これに該当したら見送るか、どのレベルで指し値を入れるか今後の検討課題です。
大証とジャスダックが統合すればMM銘柄は無くなるかもしれませんけど。
んんん〜、取引所の再編があったら検証くんはバージョンアップするのかな？
売買代金についてはエントリー条件に含めているので、そこは気にしていません。

> あなたの考えがブレないとしたら、
結局はここなんですよね。
ブレるからシステムトレードをやっているのであって、個々の銘柄の事情を判断するときはその時々によりどうしても基準が違うモノになると思います。
バックテストの結果からさらに個別に当時の銘柄の状況をチェックして外して検証し直すのもほとんど無理ですし。
下にも書きますが、裁量を入れるのは整理ポストを外すくらいかなと感じました。
タスコシステムとかグッドウィルがシグナルに引っかかると裁量で外すか悩みそうですが・・・

マリヲさん
何が足りないか具体的にお伝えするのは控えますが、突入タイミングが浅いのかな？という印象です。

teltelboseさん
えーと、システム上はそのトレードをしなかったことにしている、ということでしょうか？
それともトレード履歴にクインランドは記載されていて、損益が0で決済されているされ、備考に「上場廃止」と表示されるのでしょうか？

どちらにしても注意が必要というか、仕掛けるときに整理ポストのものは裁量で外す、整理ポスト入りしたら問答無用で投げるという対処が必要そうですね。

勝率に拘っている人へ、
コーヒータイムの時に読んで下さい。

再現性の高いシステムは、基本的には、勝敗は、５０％前後が多いと言われています。
事実、欧米の著名なトレーダーが使うシステムの勝率も、５０％前後が多いと言われています。
これは、株、先物、ＦＸ、全てのシステムに
言えるといわれています。

＞いつまでもＳＴの優位性を信じてる人はいつまでたっても勝てない
ま、後でわかるよ

これは、俺のコメントではない
俺のネームを勝手に使わないでくれ

>また、私のごく身近には
裁量で４００万を２億にして
もう１０年もやってるやつがいる。

もっともこいつはずっと同じ手法を
使っており、
これは一種のシステムトレードと
言えなくもないが・・・

なんだと、同じ手法の繰り返しで４００万が２億だと
凄いじゃないか
２億だとＦＸでレバレッジ２〜３倍でほったらかしでもスワップだけで一生遊んで暮らせるでねーか
ところで、おまえさんは、なんでそれをやらないの？？？
別に上げ足とるつもりはないが俺のごく身近には、そういうヤツがいないから、
もしいたら、土下座して、即、御師匠さんだー

＞１取引単位は5千株から1万株で、常時運用額は2千万限度で、月に10〜20回位売買して月平均100万から150万程度の利益です。

なに、月平均100万から150万程度の利益だと
凄いじゃないか
そんなら検証くん、即、買いだね
必要経費にぶちこんで、
使い物にならなければ即ポイすればいい
オークションには、かけないでくれー・・）

マリヲ様

バックテストをそれこそ保田様がおっしゃっているように鼻血がでるほどすればあの程度の結果などいくらでもでます。
私はあのストラテジーを全然良い結果ともおもっていませんしむしろもっとDDを下げ利益を上げれないものかと思っています。

＞何か足りないでしょうか？アドバイスがあったら宜しくお願い致します。

具体的には言えませんが例えば
エントリー、イグジット条件である程度いい結果が出たら
・レバレッジを2倍から1.5倍、2.5倍にしてみる、現物にしてみる。
・ポジションサイジングを定額にしてみる
・資産比率を15分の1から20分の1にしてみる、上限下限を変えてみる
・突入タイミングを固定にしてみる、点灯数5個以上にするあるいは30個以上にする
・平均点灯数を60日から100日、120日に変えてみる、2倍以上を3倍、4倍にしてみる
・優先順位を平均売買代金10日降順を20日に変えてみる、昇順に変えてみるもしくは株価、出来高、RSI降順昇順にしてみる

資金管理だけでも無限に近いほど組み合わせがあります。
資金管理一ついじるだけではるかに良いパフォーマンスを得られるときもあるので色々やってみるといいですよ。

マリヲさま
多分逆張りですよね。
その簡素なルールで勝率77%は画期的です。もう少し複雑化すればDDを下げるのも簡単でしょう。
私のほうは三か月かけてエントリ条件だけで７つになりました。今日ようやく期待値が7%を超えましたが、勝率は59%が最高です。

サクサク様：
トレード履歴にクインランドは記載されていて、損益が0で決済されており、備考に「上場廃止」と表示されていました。つまり売りシグナル（この場合期限切れ）が出ずに上場廃止の場合はこうなるのかと思います。言い訳というか悔しいというか、上場廃止の期日が当初よりも早まったのを見落としていたのが大きな敗因です。

なお、１月５日で投稿しましたように、クソ銘柄であっても、それを保持していることにより、次々とクソ銘柄を買わずに済む場合がありますので（つまり手持ち資金がないのでシグナル発生しない）、手動で銘柄を外すとそれは過去のシステムとは異なります。逆に言えば、バックテストにおいて売ることなく上場廃止となった購買履歴を取り去って検証しなければなりません。しかしそれはかなり困難かと思います。

資金300万円ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ2倍（1銘柄60万円固定）で私もトライしてみました。結構よい結果が出ました。このくらいの資金が一番効率がよいみたいです。

年： 年利
1990： 38%
1991： 29%
1992： 68%
1993： 39%
1994： 1%
1995： 87%
1996： 65%
1997： 291%
1998： 75%
1999： 311%
2000： 518%
2001： 176%
2002： 33%
2003： 216%
2004： 69%
2005： 44%
2006： 519%
2007： 52%
19年平均：　　　152%
直近10年平均：　211%
直近5年平均：　200%
このストラテジで今日は12月19日以来買い指示が出ました。ほとんどが不動産関連の新興市場です。いざ仕込むとなると勇気がいりますなあ。50年来の暴落だったら破産ですから･･･。

　1998〜2007で他の条件を揃えた上で、運用開始時の買付値段をほぼ５０万円に設定した検証結果です（他の条件は揃えました：現物逆張りパターン）。
　数字は順に、最大ＤＤ、平均ＤＤ、平均年率、平均年率÷平均ＤＤです。１０００万円あってどれかを選ぶとしたら資金管理を使います（２００万円のストラテジを選ぶなら、実際の運用事には５倍の株数を買えばよい？）？
　資金が大きいほど平均ＤＤも最大ＤＤも、更に平均年率÷平均ＤＤも向上しますが、年利が小さくなります。
１０００万で１／２０買付
5.60% 3.59% 51.51% 14.3
７５０万で１／１５買付
8.60% 4.86% 56.50% 11.6
６００万で１／１２買付
9.40% 5.67% 58.82% 10.4
５００万で１／１０買付
9.80% 6.29% 65.73% 10.4
４００万で１／８買付
12.80% 7.86% 75.30% 9.6
３００万で１／６買付
22.30% 10.55% 75.95% 7.2
２５０万で１／５買付
30.60% 11.98% 78.70% 6.6

>有効性のある逆張りストラテジーで、２００６年２００７年を切りぬけられれば、「たった一回の負けで・・・」破産する事があるのかなぁとおもいます。
過去１０年以上に渡って、年単位で全てプラスで、且つ２００７年も１００％以上取れているルールで破産する相場ってどんな相場が考えれれるでしょうか？
私には想像つきませんが。

破産ではい、後退と言っているんだ
勝手に文面変えるな、

win win at 2008様

失礼します。直近５年平均はいい数字ですが、単年ごとの破産確立は計算済みでしょうか？

「なんだと、
　同じ手法の繰り返しで４００万が　
　２億だと、凄いじゃないか」

いや、実際すごいんだよ。

「２億だとＦＸでレバレッジ２〜３倍で
　ほったらかしでもスワップだけで
　一生遊んで暮らせるでねーか」

そのとおり。
俺もそれをもちろん言ったよ。
そいつによれば
「スワップなんかでチンタラ稼ぐよりも
　株で運用した方が儲かるから」とのこと。

そいつはＦＸも一部運用している。
ちなみにスワップが有効なのは
ここ数年だけのことだから
スワップを取っている奴は今のうちに稼げ、
とのこと。

「ところで、おまえさんは、
　なんでそれをやらないの？？？」

もちろんやりたいが
システムトレード的な立場から言うと
手法を定量化できないから真似できないと
思っている。

本人は
「ずっと同じことを繰り返しているだけ」
というが、裁量だけあって単純ではない。

手法の基本はまあ、
世間一般に言われるバリュー投資だろう。
しかし相場に対する広範な知識と分析力は
ずば抜けたものがある。

「俺のごく身近には、
　そういうヤツがいないから、
　もしいたら、土下座して、
　即、御師匠さんだー」

そいつの話を聞いた奴は大概株をはじめる。
「お師匠さん」「先生」とか言ってね。
そいつも親切に無料でアドバイスを
してやってる。

そんな奴が今まで５０人くらいいたみたいだが
独り立ちできたのは３人くらいらしい。

ちなみに去年の夏からの暴落で
今いる弟子は全滅したとのこと。

ライトマンさん

２０００万円の資金で月平均１００〜１５０万円ですか・・素晴らしいですね。
これ以上のパフォーマンスを、検証くんに望んでおられるのでしょうか？
それは欲というものです（笑）

検証くんは、昨年７月の発売です。したがって、実際に運用をされている方は、
早くても９月以降でしょう。
数ヶ月分の結果を出せる方は、あまり多くおられないと思いますよ。

ちなみに、私は９月中旬から検証くんを使って運用を始めています。
資金は１３００万円、レバレッジは１．７倍です。

年末までに延べ１１１銘柄を仕込み７６勝です。
１１１銘柄のうち１３銘柄は現在も保有中です。
（バックテストの平均勝率８８％でしたが、８０％に届かないようです）

金額的には、およそ４３０万円のプラスですが、保有銘柄で含み損が出ているのも
ありますので４００万円弱というところでしょうか。

検証くんですが、東証１部のみとか平均売買代金３億円以上などの
条件をつけての検証は可能です。
ただ、こうした条件で高いパフォーマンスのストラテジを構築するのは
大変な作業になると思いますよ。

ホダが近日中に売買ロジック公開だって！

システムトレーダーにとっても、
また日夜検証に励んで満足のいく
売買ルールを見つけた検証くんユ
ーザーの立場からすればこれはテ
ロ行為そのものだね。

検証くんを購入した消費者を欺く
行為であり、きっと彼はロジックを
公開したことにより自分たちが儲
かる新たなロジックを用意してい
ると思ワレ。気おつけたほうがいい！

今日のメールで保田さんが、

＞私が、実際に投資家自身の手で検証可能な、本当に儲かる売買ルールを、条件式も含めてすべて公開してしまうのです。

といきまいているが、この「条件式」と一部でもかぶっているルールで検証・売買していると、公開以後はマーケットインパクトで大きな影響が出るのでは？
確かに検証くんが無かったら、私が今使用して利益を上げているルールは見つからなかった。しかし、多くの時間をかけてようやく見つけ出したストラテジーが、もし無効になるとしたら……

いったい、彼にはどういう意図があるのだろうか？

>いったい、彼にはどういう意図があるのだろうか？

これ位のインパクトであわてふめいてどうする。これは、彼にすれば、第一段階のプランを
実行するだけのこと

彼がいつ最終プランを実行するか

常に、最大ＤＤを頭に入れておくことを忘れるな！

>検証くんを公開したことによって業界に激震が走った時と同じか、それ以上の地殻変動が起こると思うのです。

２００％超えるスト、すご〜い
さすが保田さん、ステキ〜　早く公開して〜

＞この「条件式」と一部でもかぶっているルールで検証・売買していると、公開以後はマーケットインパクトで大きな影響が出るのでは？

たとえ、君のストとかぶっていなかったとしても、
君のしょぼいストでは、太刀打ちできないんじゃないか
そこを心配したほうがまだいいと思うよ。

売買ルールをすべて公開して、
はたして買いシグナルの銘柄がどの程度高く寄り付くのか？
マーケットインパクトの実体がどんなものなのかわかる。楽しみ。

素晴らしいものなら、少しアレンジして使えばいいのです。

200％のストが発表されるなら、それまで売買は控えようかな・・・サインは出てるけど。
しかし、ほんとに一切合財公開するのでしょうか？

IITのトレードルールの公開の件、わたしは実際のものをみるまでは信じないです。
以前も、トレンドフォローのルールを公開しますといって、ドンチャンルールの触りを公開しただけでしたから。
いつものように騒いで、注目を集めたいだけでは？

>いつものように騒いで、注目を集めたいだけでは？

いや、今回は、そうではないらしい
ロジックを公開することによって
いっきに巻き帰しをねらっている

肝心の保田は、検証君を７月から販売して
かなり、再現度の高いストが見つかったらしい。

完全公開！！ さんのおっしゃる

>いっきに巻き帰しをねらっている　
　
と云う意味が良く分からないのですが。
保田さんは何かに負けていたということですか？

今日はほとんどのユーザーさんたちと心中となりました・・・。２、３日したら天国でパーティーですね（祝！！）

ホダ＝アルカイーダへ。
あいつはホダではなくヤスダだよ。

みなさん、５年サイクルという言葉を聴いたことがあるでしょうか
今年は為替が５年サイクルの大波乱に入る年になると言われています。
５年サイクルの中でも一番最悪な年になるといわれています。
大学教授でセミナー講師でもある松田氏によると
ドル/円で最大ＤＤが６５円と観ています。
１９９５年４月の最大ＤＤ７９円を凌ぐといわれています。
そうなると、当然株も大波乱の年となります。
今年は、特別な年、ということを頭の片すみに入れておいてください。
ドル/円、月足で確認されたし。

>いっきに巻き帰しをねらっている　
　
と云う意味が良く分からないのですが。
保田さんは何かに負けていたということですか？

君は、何も知らないのか
たまには、ほかのちゃんねるも見たらどうかね

5年平均年利200%という自前のストラテジを信じて、15日寄り付きで万玉張ったところ、15,16日は暴落を食らった。二日見送ればなあ、というぼやきが出ます。シストレで行く以上これが宿命ということでしょう。一部だけ買うのではシストレではなくなるわけで・・。
粛々と、淡々と売買が出来ないとシストレは運用不可能、絵に描いた餅になってしまいますね。ここが一番難しいところと感じます。それにしても、今回15,16日のように、多量にほとんど同じ条件の買い銘柄が抽出されると、銘柄選定に裁量が働くのは当然で、後日バックテストをしてみたら、結果に違いが出ることでしょう。バックテストより劣っていたら自分の裁量が貧弱だったことが証明されてしまうわけです。

「5年平均年利200%という自前のストラテジを信じて、
15日寄り付きで万玉張ったところ、15,16日は暴落を食らった」

俺のストラテジーも１５日寄付きで目いっぱいの買い出動となった。
１５日の寄りは前日比高の寄付きだった。
その日の大引けは暴落。

こう考えれないか？
検証くんが出回っていなかったら
１５日は前日比安で寄り付いていたんだって。

皆が出動タイミングまで最適化したために
マーケットインパクトが出てしまったんじゃないのか？

15、16日、と逆張りストラテジーが発動したのですが、明らかに寄り付きの気配が異常でした。相場全体が売り気配一色なのに買いサインが出た銘柄は軒並み買い気配でした。「これがマーケットインパクトと言う奴か！」と思い急いで投入資金量を若干抑えました。あとこの買い気配に売りをぶつけられたらなとも思いましたが・・・。保田さんがストラテジーを公開する云々を言い出したのはもしかしたら、既に資金が大きくなりすぎて余りに良すぎるストだと現実の運用では厳しいのかもしれませんね。

はじめまして。
検証くんを5ヶ月ほど使っていますが、はじめて投稿します。皆さんのコメントを読ませていただき、DDが低い方も多いので、刺激になります。私のシステム･ポートフォリオでは17年間の最大ドローダウンは18％ありますから。（3000万、レバレッジ2倍、追証リスクはゼロですが）win winさんのコメントに賛成で、この連日の暴落で、逆張りシステムのほうはいっぱいいっぱいまで買いが入り（当然順張りは日足べーすでは音沙汰なし）、手仕舞いルールしだいでは更なる買い付けが難しい状況も出ますよね。資金管理での優先順位設定の優位性が出せるかですが、ここを充分検討してあるシステムなのであれば、やはり裁量を入れずに、淡々とサインと優先順位に従うしかないと思います。仮にそれでバックテストより数万低かろうとも、システムトレーダーとしての定義がぐらつく方が長期的にはリスクと思われます。もちろん、売買システムの改善の参考のために条件を少し変えるか加えるかのバックテストで実績と比較する必要はあるでしょうけれども。何とか数日（数週間）後には浮いて抜けてくれるとよいですが。

逆張りストラテジー使用者の増加により、寄り付きが高くなっている傾向はあると感じています（統計的な証明は出来ませんが）。寄り成り注文を見越しての高め設定の指値売りで稼いでいるデイ・トレーダーがいるのでしょう。日中の日経平均が下がる日には、寄付きよりもむしろ9:30〜10:30ごろに買い付けた方が、同じ銘柄でもDDが改善するどころか、その日のうちに利益がでる場合もありえる様子です。（私はデイトレする気はありませんが....）仮にそのような発注時間ルールを設定するとしても、システムトレーダーとしては、日中の日経が下げるというサインを前日のNYの引けやCMENIKKEIの早朝値などとの相関から検証する必要があります。検証くんではここまでは無理ですので、検証くんのサインどおり動くか否かの別発動ルールを造るか....ということになると思います。エクセルでいろいろな相関を取ろうと検討してみているのですが、プログラマーではない私ではなかなか簡単には行っていません。

検証くんの販売がもう少しで終了になるみたいです。

流石に今朝は売買指示を遵守するのには勇気が要りました。結果的には今朝安く仕込んだ玉の含みが効いて、併用している３つのストラテジーの内２つが本日プラス転換し一先ず安心です。ただ利食い指示で指していた玉が安く寄り付いて、本日高値引けが口惜しい所ですけど。これだけ連日ボラがでかいと、利食いしたつもりが損切りになってたりなんて当然バンバンあるのは当たり前なんでしょうね。それとこれは危険な考えかもしれませんが、資金力が多ければ多いほど分散が効いてパフォーマンスが安定する事を考えるなら、借金してでも今回の様な暴落時には多くの資金量を確保した方が良いのではないかと思い始めました。また年利20％以上を稼ぐストなら理屈的には消費者金融の高利で借りても利鞘が抜けるかなとも。あと信用のレバレッジを効かせ過ぎて肝心の暴落時に怖くて買い指示を遵守出来ないよりは、借金してでも出来る限り現物でポジションを持つ方が精神的に楽なのかも。

M.Iさん、検証くんの販売が終わる予定だというのは、本当ですか？ひょっとして集団訴訟か何かの影響でしょうか？
実は今回の暴落抜けで300万以上利益が出たら、Quadcore6700のパソコンとそれ用の検証くんの追加ライセンス購入を自分にご褒美しようと考えているものですから．．．．．．

どなたか64bit版OSで検証くんを使っていらっしゃる方、いますか？

斉藤さんの「勝率８０％の・・・」のストラテジーが２００６年はワークせず、大きくマイナスだったと聞いていました。逆張りをやる人が増えたたためだなんて説明も聞きました。

検証くんで検証してみました。２００万円レバレッジ２倍で２００６年167％、２００７年117％でした。
イグジットは１０％利食い６０日期限切れのままで、０７年も１００％以上勝てました。

マーケットインパクトってあるんですかね？

検証君ユーザーではありませんが、質問させてください。

上で斉藤手法の検証結果が年利１００％超えている書き込みがありますが、検証君で得られる結果に間違いが無いか「検証」した人はいますか？

斉藤手法の年利はそんなに稼げないし、レバレッジ２倍なら含み損段階で追証が発生してしまうハズですが…。

マーケットインパクトの影響の証明は、ちょっと手間がかかるでしょうね。たとえば、逆張りがポピュラーになる以前のサイン出現日終値と、寄成り日の始値との差が、現在よりがあるとか。私の斉藤さんの改善版システムは、確かに負けにはなっていませんが、1000万、レバレッジ2倍で2006年168.5%なんですが、2007年は44.6%で実績も手数料がありますので300万円台でした。期待値、勝率ともに過去に比べ低下しました。個人的には、マーケットインパクトがあったかなかったかを証明するより、今のシステムの改善で仮にマーケットインパクトがあったとして避けれるエントリーもしくは資金管理条件を探します。

斉藤さんのストラテジーですが、ライブドアの2月20日前後でも追証は大丈夫ですね。

自作派さんが検証すると斉藤ルールは年利なん％になられますか？

みなさんは検証くんを使っていて、このソフトは果して正常な結果を出しているのか、バグで狂った結果を出しているのかと不安になることはないでしょうか？
わたしは、検証条件を変える度にエクセルに条件と結果を記入しながらやっているのですが、トレード数と勝率とペイオフと期待値すべてが改善されているのに、変更前の年利に比べて極端に悪い年利の結果がでるときがあります。
1991年から2007年のほとんどの年で年利が半分くらいに落ちるので、不思議です。

基本的な売買ルールは斉藤手法でも、複数シグナル時の優先順位付けとポジションの増やし方次第で年利は大きく変わりますが、自分の調べた所ではおおむね平均年利３〜４０％程度でした。これは単利計算です。

レバレッジ無しでもＤＤは２０％超えるので、単純にレバレッジを倍にするようなポジションの取り方だと追証の可能性が高いです。

自分は色々工夫していますが、斉藤手法のアレンジで年利１００％超えで追証が発生しないような手法になるとはとても思えませんでしたので、自分の検証ルールが駄目駄目なのか、それとも検証君の結果が疑わしいのかが気になった次第でした。

含み損段階を計算しなければＤＤはもっと小さくなるので、もしかしたら実際のトレードより低く見えるＤＤ計算の仕方なのかなと。

ちなみに２００６年２月は特に問題ない月ですね。２００６年なら４月、２００７年なら７月頃が危うくなると思います。

＞斉藤さんの「勝率８０％の・・・」のストラテジーが２００６年はワークせず、大きくマイナスだったと聞いていました。逆張りをやる人が増えたたためだなんて説明も聞きました。

検証くんで検証してみました。２００万円レバレッジ２倍で２００６年167％、２００７年117％でした。
イグジットは１０％利食い６０日期限切れのままで、０７年も１００％以上勝てました。

斉藤氏の書籍のストのことを言っているのか？
そのへんをはっきり書き込まないと
読んでいるひとが誤解するよ
中途半端な書き込みは、しないほうがいいよ。
いつも！

こんにちは。

みなさん検証作業頑張っているみたいですね。

ところで検証くんを販売するにあたり販売本数700本限定と販売本数100本ごとの値上げが条件だったと思いますが、検証くんの申し込みのサイトではいつからか700本という数字が一定数と変更されています。

みなさん気づいていましたか？

これはどのような意図からなんでしょうね？

販売本数を減らすためでしょうかそれとももっと売りたいからなのでしょうか？

減らすためなら大歓迎ですが・・・・。

だれかご存じですか？

斉藤氏の本のストラテジーです。

直近10年平均は121％ですね。保田氏の200％には遠く及びませんが。

1990年からの平均が200％だったら驚きですね。直近の10年が200％ならわかるのですが。

あつさんへ

確か自前のシステムで運用中だとおしゃって
おりましたが2007年の運用結果はいかがでした
でしょうか？

検証くんで逆張りシグナル点灯しまくった1/15、16で仕込んだやつは日経14134〜13796付近
　　　　　　　　　　　　　↓
　 　　　　　　　現在N225 12600円

軽くやばいんじゃない？？？？？

このソフトは少なくとも既に1000本は
売れてるだろう。

俺は1500本は出てると思うけどね。

　＞一定数と変更されています。

　ヘッジファンドとの仕事のほうがやりがいがあるからでは？

　いくら頑張ってても理解者がいないと孤独だろうし、保田氏の年齢なら野心は拡大するほうが健全。おそらく。

同じストラテジーなのにバックテストのトレード一覧と指示票の作成の指示銘柄が違うのはどうしてでしょうか？ご存知の方教えていただけないでしょうか。まだ実際のトレードはしていないのですが、何か不安です。

＞同じストラテジーなのにバックテストのトレード一覧と指示票の作成の指示銘柄が違うのはどうしてでしょうか？

資金管理なしのバックテスト結果ででてくる銘柄数と指示票の銘柄数が違うということでしょうか？
もしそうなら資金管理なしのバックテストではある銘柄をシグナル点灯日に買付後、その銘柄がもっと下がってストラテジーの条件を満たしても買わないということになってるからだと思います
販売元に直接質問したわけではありませんので正しいとは限りませんのでご了承ください

自分もシグナル数のチェックがしたくて資金管理なしでバックテストしましたが、上記のように理解して諦めました^^;

リバさん、ありがとうございます。
実際の運用を考えて、資金ありでのテスト＆指示です。
よろしくお願いいたします。

さてと、新聞にも大暴落の記事もでたし
そろそろ年に数回しかない俺の仕込み時がきたようだ
おーっと、今年は円高だし、それも考慮に入れてと

オ〜　美味そうなモノ、めじろうしじゃないかー（大爆）

まゆぺこ様
　私のシステムは大きく分けて３つのシステムでできています。それは�@リアルタイムスクリーニングシステムを使用して相場を監視、�Aインデックスのリアルタイム情報などから予め予定している条件にあてはまる個別ポートフォリオ（ロット）を瞬時に生成、�B生成されたロット（1ロット/15〜20銘柄程度）に基づき自動発注をする機能、です。例えば逆張りでの例をあげると、相場のセンチメントを日足で計算して売買する個別ポートフォリオもあるのですが、それだけだと対資金運用効率があがりませんし、資金効率をあげようとするとマーケットインパクトの影響が必ずでます。そのためリアルタイムでインデックスの日中足の相関関係から相場のセンチメントとシグナル数を計算し、ロットを作成し自動発注をする取引も組み入れています。（システムが勝手にやってくれるので私は別の仕事をしていますが）このため検証くんユーザーとはパフォーマンスにおいても当然差が出ます。ただ私のシステムで使用している個別ポートフォリオのいくつかは日足ルールもありますので、似たような売買ルールを検証くんで再現することはできます。例えば資金500万円でレバレッジ2倍の資金管理でエントリーとイグジットは私がイメージしているものと似たようなパラメータを入力しましたが、去年のパフォーマンスは年利520%で最大DDは3.3%という結果がでています。ただ私の場合はリアルタイムのポートフォリオも多いときでは40ロット（1ロット500万円）近く打ち上げている関係もあり去年はおおよそ平均で年利650%程度だった思います。

すごいですね！脱帽です。
ちなみに今年に入ってからかなり暴落
していますがあつさんのシステムはどんな
感じでしょうか？（質問ばかりでスミマセン）

はじめまして。

独自システムで運用していますが、検証くんも持っています。

コメントをざっと見たのですが、結構、検証くんの関心って高いんですね。

私は以前からブログをしていて、自分のトレードシステムの成果やシストレ全般の話題を提供しています。

http://1systemtrade.seesaa.net/

よろしければ遊びに来てください。システムトレーダーにとって、何かの参考になればと思います。

　あつさん質問させてください。センチメント指標にはどういうものがありますか？パンローリング系の本で見ましたが、よくわからなかったもので。よろしくお願いします。

まゆぺこ様
今年に入ってからの暴落についてですが、私は1月11日にロングポジションの建玉を1ロット建てています。その後1月16日に3ロット、17日に2ロット、21日に3ロット、22日に12ロット、23日に3ロット打ち上げています。このうち本日までに建玉の40%が利益確定できています。明日の寄り付きで決済する分も含めると55%が利益確定といったところです。ただ1月の15日からショートポジションを17ロット建てていましたので（こちらは22日の引けまでにすべて買い戻しましたが）こちらのほうの成績が今回の暴落で期待以上の成績をだせているという感じでしょうか。

1ユーザー様
パンローリングは以前に目を通した程度ですが（好奇心から）、はっきりいって参考にはしていないというのが正直なところです。私が考える相場のセンチメント指標は結構シンプルです。（というかシンプルに定義付けしました）みなさんが使用されている日足ベースのセンチメント指標はその基本中の基本だと思います。それを応用して日中足ベースのセンチメント指標を構築しています。（いずれにしてもリアルタイムにシグナルを監視、分析、即実行できるシステムがないと不可能です）これ以上書くとたぶん叩かれますのでご容赦ください。ほかに質問などあれば個別にメールでお願いします。1回程度ならお返事返します。

　あつさんありがとうございます。やはり上級者ともなればオリジナルの指標を使用するのでしょうか？しかもシンプルな。
　あつさんもう一つ質問です。検証くんでショートの有効な売買ロジックを組み立てることは可能でしょうか？どうしても売りは小さい期待値（０．１〜１．５６）でしか結果がでないうえに、年利でマイナスの年が出てしまいます。
　検証くんの限界か、それとも自分がまだ検証くんを使いこなせきれていないのかをズバリ知りたいのでよろしくお願いします。　
　もし検証くんの限界ならシステムエンジニアの友人に株を１から教えてみようかと・・・。

1ユーザーですが様
検証くんでショートの売買ルールを検証したことはありません。理由は貸借銘柄の別と信用取引規制の影響をショートはロングより受けること、当然その時にはロングのように現物に切り替えるという選択肢もないのでバックテストしても意味がないはずですが。。。

検証くんは64bitOSでは動きません。
検証時間短縮のために試してみましたが、ライセンス管理に使用している「ソフト電池」が未対応のため、起動できませんでした。
http://www.soft-denchi.jp/developers/faq.html

「去年のパフォーマンスは年利520%で最大DDは3.3%という結果がでています」・・ウッソだろ！！
いやあ、すごいお方がいるんですねえ、世の中には。相場のイチロウか、ウッズかってところでしょうか。
年間

「去年のパフォーマンスは年利520%で最大DDは3.3%という結果がでています」・・ウッソだろ！！
いやあ、すごいお方がいるんですねえ、世の中には。相場のイチロウか、タイガーウッズかってところですね。
年間500%のストラテジを出せ、と命じると方法が出てくるプログラムでも存在するのでしょうか。
コンピューターのプログラマーならおちゃのこさいさい、というわけではないでしょうが。しかし、すごい。

＞理由は貸借銘柄の別と信用取引規制の影響をショートはロングより受けること

　なるほど現実に起こる当たり前の事象を考えていませんでした。

　あつさんから見て検証くんを使用する上で気をつけたほうが良いことなど他に何かありませんでしょうか？初心者の私から見ると検証くんはすごいものですが、あつさんのようなエキスパートからみたら、現実の使用では気をつけるべきところがたくさん見つかるのではないでしょうか。

　

「株式」 米国株下落、金融セクターに対する不安感広がる／海外市場動向

明日も割安株のめじろおしやな
超割安で買いたい
大幅に下げてくれ〜＾＾

オ〜ィ　生きてるか〜

あれ？

５０％は、まだ生存していると思うなだが？

ハッハッハ。　確かに静かですね。

でも、９５％の方は生きておられると思いますよ。

あつさんのロジックに刺激を受けたのと、今年の暴落と
自分のストラテジーの検証に忙しいのでは
ないのでしょうか。

私も、この機会にストラテジーの再調整に励んでいます。

では、お静かに・・。

シーーですね、ＯＫです。

検証くんはよいソフトに一票！コストをかけて海外に輸出しようとしてるしね。
http://www.atsoho.com/jobinfo/client/no-22912.html

本当に静かですね。検証くんユーザーは逆張り派が多いでしょうから、期待を胸に利食いと時間経過損ぎりにいそしむ日々、ということではないでしょうか。証券会社サイトでは必死に信託などのレポートを出して、てんやわんやですね。ひと波さってトータルで利益と、いきたいところです。

明朝のＦＯＭＣの利下げはどんな感じになるのでしょうか？私のところにこんなメールが多くきますが、わからないですよ。そもそもＳＴをやる人間がこんなことで心配をしていたら本末転倒ですね。そんなことを言いつつも個人的にはマーケットの期待を裏切ってほしいところです。というのは私は昨日までに既に建玉の88％まで利益確定してるので、もうひと波乱あってくれたほうが新規のポジションを建てられる可能性も出てくるし、対資金の運用効率の面からいっても喜ばしいのですが。。。最近お問い合わせが多く、お返事をすぐに返せていませんが、もし、現在カウンターをやっていて、明日のＦＯＭＣの利下げに過大な期待を寄せているＳＴのトレーダーがいるとしたらどうなんでしょう？私にはかなり恐ろしいポートフォリオのような気もしますが。。。

ＦＯＭＣ動向を心配している検証くんユーザーがそんなに多くいらっしゃるのですか？IITの保田さんがせっかくいいソフトを公開し、一生懸命説明しているのに、やっぱり心理面のトレーニングがいかに難しいかを物語っていますね。あつさんは88％利確ですか。うらやましいです。私の短期逆張りは、本日全決裁終わらせましたが、比較的深いサインで入り、長めに持つ方はまだ結構な数建ってます。あつさんは日中足での売りサインで処分が進んでいるのでしょうか？日足だとどうしても日中の高値を逃してしまいます。とはいえSTですからサインに従順にしないとSTとしての存在意義がなくなりますからね。自作ソフトを作る技術はいまはないので、Tradestationみたいのから勉強すれば出来るようになるモンなんですかねぇ。
逆張りサインも毎月ドカッと出てくれるといいのですが、今の日本株は安いと思いますので年中に久々に順張りサインが出ることも個人的には期待しています。

平均の年利、平均ＤＤ、勝敗数、がほとんど違わないストレテジーでも、1990年〜の複利運用では2億円も差がでる場合がありました。
年次での成績が悪く見える方が複利では勝つこともおおいにあり得ます。

年次での数値の改善にばかり躍起になっても意味がない部分もあると感じました。

複利だと資金が大きくなって来るので、年次での「余力不足」が多い方が複利では効いてくるのではないでしょうか？

恐ろしいポートフォリオ

日頃の検証作業では、メインのストの他に２つのストを使って検証を行っています。
（メインのストにも、まだまだ、自信がありませんので・・。）

今年の下げの中で、ひとつのストで、５日、７日と続けて仕掛けのシグナルが出ました。
（バックテストでは、相当高い数字をたたき出したストです。）

もし、実践でこのストを使っていたら、今日現在、大きな含み損を抱えていることになります。（ただし、資金量が億単位であれば変わってくるのですが・・。）

９５％の方は生きていると思いますが、５％くらいの方は、もしかすると・・・。

まささん
〈〈ＦＯＭＣ動向を心配している検証くんユーザーがそんなに多くいらっしゃるのですか？

本当にいるんですよ。もちろんポートフォリオの相談などをしてくださる方のほうが多いですが。結局、ＦＯＭＣやらモノライン、雇用統計などを気にしている人というのは現在かなりの含み損がでていて過去のバックテストとは明らかに違うのでこのまま溺れてしまうのではないかと不安なのではないでしょうか？

それと日中の高値を逃してしまうとの件ですが、検証くんである以上しょうがないと思います。あえていうなら利食い予定の銘柄のストップ高の指値くらいしか出来ないのではないでしょうか？まあ検証くんではそのルールのバックテストができないので吉と出るか凶と出るか掛けですが。。。
ちなみに私のほうは本日現在で93％の利益確定が終わっています。このまま新たにポジションを建てなければ、恐らく残りの3％から5％の建玉がロスカットの対象になると思います。ちなみにTSは使ったことありませんのでわからないです。私のシステムは開発するにあたって相当な時間とコストがかかっていますので1回の暴落局面で億単位のリターンがないとやってられません。それともう1つ、比較的長い期間でトレンドが下降していたら安易に順張りやっても良いパフォーマンス出ませんよ。

また、aoipieroさんが言っていることも間違いではないです。私のような資金量で運用する人間にとってみれば多少、突入タイミングが浅くても何の問題もないし、そうしなければ資金の運用効率があがりません。しかし浅いところから一気に大量の資金を投入したりしません。こんなことをするのは馬鹿以下です。このことから馬鹿な私はポートフォリオの資金量を１ロット単位で管理し、インデックスなどの日足や日中足のセンチメントに応じて突入タイミング決めています。そうすることによって資金が億単位でもパフォーマンスを上げることにも成功してきました。前にも書きましたが資金の少ない人は最低でも突入タイミングは深めにしたほうがいいのです。

１月１５日に出たサイン、どうも銘柄が気にくわないので（不動産ばかり）、これを「裁量で」見逃し、１月１６日のサインに従って売買しました。本日までに全て完了。１月１５日のサインに従っていたら期限切れで−１４％のシミュレーション結果。１月１６日のサインに従ったので、実際は＋８％。もし１月１５日、１６日のサインを見送って１月１７日のサインから買い始めた場合の検証結果は、＋１４％でした。年初でＤＤを食らうとキツイですから、とりあえずは結果論的にラッキーでした。
　次回からの実践では買付銘柄の優先順位を裁量で（他のソフトで検証して）決定して買い付けようかなと思います（「＠株」は相当に検証速度が改善されましたし）。

teltelbose さん　はじめまして

裁量についてですが、検証が出来ているシステムには裁量を入れないほうが良いと思っています。何故なら裁量が検証結果を上回るか分からないからです。
私の場合は１５日はヒットせず、１６日から出動し、他の人のコメントにもあるように、約８％の利益を確定し、残り２銘柄です。
つまり最大ＤＤを下げるシステムにしているので、１５日はヒットしなかったと言うことです。
以前は裁量トレードをしていました。この感覚から言えば、騰落レシオが６０を切った１月２０日過ぎは無条件で出動します。でも今はじっと我慢をしています。
検証くんは、エントリーの条件が不十分なので、その不十分差を補うために、何らかの方法で検証くんのシステムよりも優れていることが検証されているアイデアがあれば、それを優先すべきだと思います。
システムトレードは始めたばかりなので、頭で考えた意見ですが。

皆さん。お手数ですが、どなたかご教授くださると非常に嬉しいです。
１月１５日にフルになって、追証にびくびくびくしてますが、ＩＴＴの日記の今回の暴落＋８％て１億ないと不可じゃないですか？
こちらは２００万信用２倍で（９８〜０７年）年利１８９％平均ＤＤ５．４％ＭＡＸＤＤ７．９％で０８年１５日突入でＤＤ−２３％くらってます。年間でリターンが見込めると信じれれば耐えれますが、ー２３％はちょっと。。いきなり過去１０年更新。結果論では１６日出動が◎ですが、状況がよくわかりません。検証くんユーザの方々、大丈夫でしょうか？当方は大丈夫じゃありません。ＰＣが煙り吹き上げそうです。

「ＤＤ−２３％くらってます」
これはちょっとキッツいねー。

最大ドローダウンの２倍越えしてるね。
俺も過去１７年間の最大ＤＤを更新してる。
1.5倍程度だけど。

こんなことも起こるんだねー。

「ＰＣが煙り吹き上げそうです」
投稿者自身は煙どころかとっくに火事になってるね。

皆さんはじめまして。
時々読ませていただいています。

lafolia様
うーん。
15,16日にサインが出たといって、グッドウィル
を買うのは度胸がいると思うな。
結果としては少しあとで10％くらい上げていますのでシストレは間違いではないと思いますが。
少しは好き嫌いを入れてもいいじゃないかな。

「DD-23%くらってます」

以前ここで紹介されていたhttp://www.toushi-review.com/kensyokun.htmlで
発表されているストラテジは今年を良くあらわしていると思います。過去10年のDD平均が5.55%、
それがなんと今年は35%です。

YOYOさん

大変な状態ですね。

私は、たまたま正月から、突入条件を深くしたストに変更して助かりました。
先の投稿の４日（５日は間違いでした）、７日に突入サインがでたストは、
去年まで使っていたストでした。

以前の、あつさんのコメントが気になって、年末から再検証をしていたおかげです。
あつさん、いつも的確なコメントをありがとうございます。

保田さんの突入経過を見ると、１５日に資金量の２５％で約５０銘柄を買い付けていますね。
そして、１６日以降は残った７５％で買付。

貴方の言われるとおり、大きな資金量であれば、こういう芸当が出来たということです。
（資金量については、あつさんが何回もコメントされていますよね）

慰めにはならないと思いますが、斉藤さんも１１日の下げで１５日から資金量の
４０％位を買い付けられたようです。

１５日にフルになるストも、あながち悪いものでは無いと思いますよ。（無責任ですが）
検証とメンタル面のトレーニングをして、挫けないで頑張ってください。

以前、張り切っていたウォッカさんは、大丈夫だったのでしょうか・・？

lafolia様
　コメントありがとうございました。ご指摘通り、検証くんのエントリー条件が不十分なので、＠株の最適化指標を導入しようと思っています。当方の１月１５日のエントリを＠株で見るとあまり適していなかったですが、１月１６，１７日のエントリは適合していました。よって前投稿のようなことを考えてみたのです。さてどうしようかな。。

もう全部利食いしている人っていないのかな？
自分は資金200万・１５，１６日出勤で5割利食いして損益０円ぐらい。
残り3割がDD20%逝っている。これに関してはああまり期待できない。後は地合い次第で回復しそう。

皆さんのご意見に従い、検証くんのセミナーDVDについてきたストラテジーで今年1月を検証しました、500万開始でDD20.4％となっています。大きくへこんでしまっているかたがた、システムやご自身の売買ルールをよく見直すチャンスです。ご自身の証券会社での売買記録など、よく分析してみてください。私も偉そうなこといえたやり手ではありませんが、先に書いたシステムや売買ルールよりは優位性があるようです。また、以前にも書きましたが、パフォーマンスが非常によくとも、一本のストラテジーのみでトレードするのはリスクがあります。もちろん資金サイズの状況に差はあるでしょうが、逆張り、順張りなど状況の違いだけでなく、同じ逆張りでも突入時期、銘柄が変わるようなルールは作れるものです。今回の暴落でもまだ最終結論までいっていませんが、リスク分散にはなっています。ただ、最後は自分が使っているシステム、ストラテジーを最後まで信頼して使い続けられるのか、変えてしまうのかは自分次第の決断ですが．．．．．

検証君では決済してない含み損はドローダウンに含まれません。
条件を厳しくした逆張りの検証ではドローダウンが0％になったりしますｗ
ドローダウンの定義は人や業者によって変わりますから困ったものです。
この辺りはＩＩＴも商売ですから、少しでも結果がよく見えるようにしたいでしょう。
しかし、エクセルファイルでトレード結果がでますから
含み損込みのドローダウンは自分で計算できますよ。

http://vine.1-max.net/blog/index.php

システムトレードは一年通して、あるいは数年平均で結果を出す仕組みである以上、運が悪ければ、初っ端でDダウンを食らうことも当然あるわけで、今年の出だしは厳しいですね。過去利益を積み上げた方は今年が多少悪くても問題ないでしょうが、始めたばかりの私には、今年の成績が心配です。ただ、私はこの数年、裁量で損ばかりしているので、裁量抜きのシストレに賭けてみます。少なくとも裁量ほどには損が出ないでしょうから。私の最良のストラテジでは、2000年、2006年は年利500%を越えているので、乱高下しそうな今年は案外よい結果が出るのではないかと思えます。

たぬき様

グッドウィルですが、ストが買えと言うなら買うべきではないでしょうか。保田さんのストではボロ株も買っていますよね。ボロ株かどうかではなく、ストの検証結果をどう考えるかではないでしょうか。
但し私の場合は、エントリー条件で株価変化率が一定以上大きいことを入れているので、値が付かないような株は除外すると言うように、気に入らないような銘柄はある程度避ようにしています。

「DD-23%くらってます」
過去の検証結果と大きく異なっているという問題ですが、常識的には
１．過去は性格には未来の道しるべにならない
２．でも１０年以上の検証結果をそんなに簡単に大幅に上回る相場はめったに来ない
を信じるしかないと思います。

DD-23%は、長年の株の経験から言えば、株というのはこの程度のリスクはありうるということだとおもいます。
自分にとって耐えられるストを見つけるしかないですね。

まさ様　はじめまして
何時もご意見参考にさせていただいております。

良く分からないのはロスカットをどうするかということです。

一般的には、ロスカットというのは、エントリーの前提条件が消失したときに入れますが、この意味では、検証くんのエントリー条件の損切りではなく、長期間の検証結果と大きくことなる結果になった場合は、入れるべきだという気がしています。確かゼロ（？）さんが対談でＤＤは２倍まで云々と言っていたと思います。
これだと検証結果が最大１０％なら２０％で全て手仕舞するということになります。
２０％の資金ダウンなら、直ぐ取り戻せる筈だからです。

ご存知のように裁量トレードでは損きり出来ない人は決して儲けられないですよね。

まささんがおっしゃっているように資金量でカバーするという方法もありますが。

lafolia 様

了解。

lafoliaさま

lafoliaさんのおっしゃっているのは私の言葉では売買ルールのことだと思います。私は検証くんなどコンピューターを使用したシステムに自分で持っているルールを加えて運用しています。逆張り建玉の損切りに関するルールは私はもっていません。逆張りに限って言えば、システムの期限切れ損切りしかありません。（必ずしも損ではありませんが．．．．．）基本的に浅く入るシステムほど、期限を短くしています。深いサインで入るものは長めの期限設定になっています。これは検証結果でも優位性が確認されているからそうなっています。ゼロのように最大DDを超えたらシステムを見直す、というルールは持っています。すなわち、過去の指示と自分の実際の売買記録を深く見直し、何らかのヒントが得られないか、等です。あつさんとのやり取りで、むしろ利食いルールを日足ベースで極大化する手法を検討したいと思っている今日この頃です。
損切りルールも実際には裁量でやらずとも場合わけでシステム的に対応可能だと思いますが、浅くで入っても、さらに大きく下がっていくものに対しては、やはり期限切れ期間を見直すのか、エントリー条件を見直すのが逆張りとして基本なのではないかとも思います。日足で結局寄成り決裁ですと、あつさんのコメントにもありますように、本当のところは翌日上がるのか下がるのかわからずにやっているわけですから、利食いサインの結果、損切りになったり、損きりサインで行動したはずが利益になることだってあるわけですから、大きく損したときだけ切ってみるというのは、よくよく検証か検討しないとわざわざ最大DDで損確定ということになってしまう可能性も．．．前にも書きましたとおり、短期逆張りの方はすべて決裁が終わってしまいました、トータルで損だったかプラスだったか分析していません、なぜなら過去最大DDを割ってなかったからです。深い方は今日も買いがいくつか出ましたよ。こちらはじっくり、ゆっくり利確ではないかと、期待しています。

そういえば昨日メールでお問い合わせいただいた方の返信を書いている時に保田くんからメールがきました（みなさんにもきているメールかと思います）。相変わらずの上から目線の口調でこんなこと言われちゃいました（笑）↓

あつさんには私のように数年で億万長者になって、自分の好きな事だけを好きなだけやることが出来る人生を歩んで欲しいから・・・今日は、かなり厳しいことを言いました。ただ、トレードで利益をあげようとおもったら、かなり重要な話ですし、今のような暴力的な下げ相場でこそ、あつさんの心に響くだろうと思い、私が今感じていることをストレートに伝えました。今日のアドバイスをフル活用し、あつさんが相場から多額のキャッシュを手にすることを、祈っています。今日も最後まで熟読いただき、本当にありがとうございます。
またメールします。　　

だってさ。ご心配なく。いつもお心遣いありがとうございます（笑）

iitの保田君。
何となくやってることがわからなくて
いまいち信用できないトッチャンぼーや。

でも今回送られてきたメールには
なかなかいいことが書いてあったと思うぞ。

今落胆している連中はもう一度
読んでみたら？

やはり「あつさん」のところに、DDの不安メールが行ったように、保田さんのところにも、不安や問い合わせ、ひょっとするとクレームしてしまう人たちが多くいたのでしょう。宣伝が誇大気味だったことがあったかもしれませんが、「検証くん」ソフトは本当によく出来ているし、彼の言うSTとしての心構えに間違いはないと私は思っています。とにかく自分が信頼できるシステムとルールをつくり、それを信じて従うことです。不安があるならまだ信用できていないか、納得いくまでの改善が必要ということでしょう。
でも、「あつさん」にも同じ内容のメールはかわいいですね。私も早く億の台に届いて、保田さんのメールをかわいく思いたい。

検証くんで構築したストラテジーの運用記録をブログにアップしてます。

是非見てみてください☆
http://systemtrade-strategy.seesaa.net/

↑みなさんどう思われます？サイトを拝見しましたが、私には○○君のような気がしてなんか引っかかるのですが。。。もしそうなら彼の資金って200万円しかなかったんですかね？（笑）

あつさんって、本当に億を動かすトレーダー？

○○君、あきらかに１億はもってるよ。見てみ。
http://www.kensyokun.com/index2.html

まさ様

ご丁寧な返答有難うございました。

私の書き方が悪かったところがあったようですが、まさ様の考え方は理解できたつもりです。参考にさせていただきました。

これからは余談ですが、私は世の中にそんなに上手い話は無いと思っています。例えばシステムトレードで良いスト（資金管理も含めて）を見つけれさえすれば、必ず儲かるって本当なんだろうかということです。だから予想（前のメールでは前提条件）が外れることがあって、そのときにはどうするかということを予め考えておくべきだと思っています。
まさんはそれを解決する経験に裏付けられた方法を持っておられるということですね。

いずれにしても私の場合はもう少し実践を積み重ねないといけません。
またよろしくお願いします。

○○くんへ
私の悪戯がすぎたようです。謹んでお詫び申しあげます。
aoipieroさんへ
コメントはちゃんと見ましたよ。

みなさんへ

検証くんはすばらしいソフトです。
使う人次第かな。

あつさん

ありがとうございます。

この掲示板を通して、いろいろと、お聞きしたい事もあったのですが・・。

個人的にメールをさせていただくことがあると思います。

その節は、よろしくお願いいたします。

aoirieroさんへ
了解です。
ゴミ投資家のあつより

『これはすごいぞすとらてじー』について
過去年利200%とか出るような優秀な数字になっていましたが、公開されたあたりから使用できるような内容ではなくなって、2007年は年利マイナス１８％ほどになってしまっています。
過去に類を見ない暴落相場だから？それとも真似が増えて使えなくなったからというマーケットインパクト？いろんな理由があると思いますが、ではシグナルが出る日の引け（つまりは通常翌朝成行で買うはずの前日引け）で仕込んで、みんなが買う当日成行に対して売ったとしたら2007年はどうなっていますか？検証してみてください。500万円の資金が773万円を超えます。あの暴落で平均保有日数は営業日にして０日（当たり前ですが）、年率63％プラスになります。これが意味するところ・・・公開されたストラテジーは使えなくなるのではなく、それを逆手に利用されて儲けられているということかもしれませんね。

しかしデータの更新がザラバが引けた後
じゃないと出来ない検証くんの
仕様では当日の引けまでに
指示表もつくれないのし
当日のサインが出るものを
当日の引けまでに買い付けるのは
事実上むりなのでは？

SNさん、当日の引け直前にシグナル点灯数を確認して買いを入れるにはどうしたらよいのでしょう？
引けてみないとシグナル点灯数がわからないのでは？

次はあなたかも知れない。

追証　統計的には、損切りするより追加の証拠金を払ってマージンコールを解消したほうが有利とされている。だが期待に反して株価がさらに下落（上昇）すると、損失が拡大して資産のすべてを失う。株式市場の歴史には破算した投機家たちの無数の墓標が刻まれているが、ただ1人の例外もなく、この過程を忠実に辿って最期の日を迎えたのだ。

逆張りにとって一番弱いのは低反発ではないでしょうか。
申すまでもなく、逆張りは下がり過ぎた株価は戻す、という特性を利用しています。しかし、日本株の相場全体が売られ過ぎ、下げ過ぎと言われながらも反発しない状況ですから、とても厳しいです。

有効な逆張りルールを3パターンくらい持ち、仕掛けシグナル点灯が一番遅いものを使うとかの工夫が必要とも考えます。
私の場合は、08年早いシグナル点灯は7日に出てます。一番遅いシグナル点灯の16日を採用して200万レバ2倍で＋10％でした。

1億持ってる人が、試しに1千万でやってみるならサブプライムの先が見えない状況でもどんどんやってもＯＫとおもいます。でも200万しかない人が200万全部突っ込むなら様子見もありかなと考えます。

サブプライムの不安感がある程度治まって、上昇相場が来たら、まずブレイクアウト順張りルールで資産を増やして次の暴落でカウンター狙いです。

昨年１２月８日のサクサクさんの投稿で、既に今回の様相が警告されていましたね。結局過去のストラテジよりもその時点に適したストラテジを組む必要があるのかな。。。

「株式市場の歴史には破算した投機家たちの無数の墓標が刻まれているが、
ただ1人の例外もなく、この過程を忠実に辿って最期の日を迎えたのだ。」

そんなことはないよ。
確かに例外というと言えるほどの少ない数字だろうけど生き残っている奴はいる。

「有効な逆張りルールを3パターンくらい持ち、
仕掛けシグナル点灯が一番遅いものを使うとかの工夫が必要とも考えます。」

ちょっと伺いたいがこの「工夫」というのは
システムに組み込むのか
それとも裁量でやるのかどちら？

言うまでもないが裁量でやるなら
システムトレードをする必要はないだろう？

A,B,Cのルールがあったとして、一つの暴落でＡは7日、Ｂは15日、と突入シグナルが出たとします。最後に残ったＣの突入シグナルが出た時に仕込むと言うことです。Ｃのシグナルが16日に出たら16日にちに仕込むのです。
システム化されてます。適当に今度はＢで行こうとか、気分で決めるのではなく一番遅くシグナルが出たルールに従うのですね。

ロデオボーイさん

Ａで突入のサインが出た後、ＢもＣも突入のサインが出なかったらどうするの？？

一番遅いとは、誰が判断するの？

それこそ、相場を予想していることになるのでは？？

>適当に今度はＢで行こうとか、気分で決めるのではなく一番遅くシグナルが出たルールに従うのですね。

いつも一番遅いシグナルが一番有効だとは、
かぎらないよ。

なに、モシ、上手くいかなかったら
こんどは、一番早いシグナルにするってか
なんじゃもはや、すくいようがない。

シスオさんへ

>Ａで突入のサインが出た後、ＢもＣも突入のサインが出なかったらどうするの？？

なにか困りますか？

＞一番遅いとは、誰が判断するの？

A,B,Cのルールがあったとして、一つの暴落でＡは7日、Ｂは15日、と突入シグナルが出たとします。最後に残ったＣの突入シグナルが出た時に仕込むと言うことです。

通常はどれか一つの売買ルールだけでやるのですが、今の厳しい状況で少しでもリスクを回避したいからです。

今回はCで成功したのは後出しであって、
過去にはA、Bのシグナルで大反発して10%以上取れたという例もたくさんある。

長期で見ると毎回Aのシグナルで突入するのが一番資金が増える。
複利で回すと過去10年でAはCの２倍以上も資産が増えている。

A:300万複利→6000万
C:300万複利→3000万

しかし、その分AはDDとリスクが一番高くなる。
Bは期待値、リスク共にAとCの中間。

リスクが高くてもいいから大きく資金を増やしたい人はAで
儲けはそこそこでいいからとにかくリスクとDDを押さえたい人はCでやればいいってこと。

ただしこれはあくまで過去の17年統計の話で、今後はこのようにいくかどうかは分からない。

毎回楽しみにしている保田君からのメールが2月4日以降こないんですが、皆さんのところにはそれ以降きているでしょうか？

「通常はどれか一つの売買ルールだけでやるのですが、
今の厳しい状況で少しでもリスクを回避したいからです。」

どうゆう状況が「通常」なのか、
また「今の厳しい状況」は何をもって厳しいのか？
そしてこの判断を裁量でやるのかシステムでやるのか？

言うまでもないが裁量でやるなら
システムトレードをする必要はないだろう？

私はＣが一番資産が増えるメインのストラテジーです。

ＡとかＣとか人によって全然ちがいますよ。

システムトレードは、
　検証が仕事、トレードは集金に過ぎない
という意味の言葉があるようです。
システムトレーダーというのは世の中でもっとも暇で退屈な集金人だと思っていました。

でもやっと今日ヒットしましたね。私の場合は１／１５以来です。フルトレードではないけど、楽しみですね。後は明日の寄付きが安くなることを願うのみです。
ただチャート的には相場がちょっとという感じですが、今はシステムに従うのみです。

すいません。昨年12月に検証くんを購入し約2ヶ月経って1990-2007でﾄｰﾀﾙﾌﾟﾗｽの年利のstがやっと構築できましたが、2008年になってﾏｲﾅｽになりました。年次ｻﾏﾘの年利は年平均しての数値だと思うのですが、今年はまだ2ヶ月経過なので、今ﾏｲﾅｽであっても心配はしなくていいのでしょうか？　どなたかご教授ください。

２００８年資金１７００万レバ２．５倍、１２日現在含損−７００万弱それでも必ず勝てる。・・・と信じている。

>毎回楽しみにしている保田君からのメールが2月4日以降こないんですが、皆さんのところにはそれ以降きているでしょうか？

私のところもきてません。
IITストを公開するといってすでに一ヶ月以上たってますがいつになったら公開するのでしょうね。
もったいぶりすぎです。

>Ａで突入のサインが出た後、ＢもＣも突入のサインが出なかったらどうするの？？

なにか困りますか？

あ、はははははぁ
朝っぱらから大爆笑
二人のやりとりは超おもしろい

プレイボーイさん

超おもしろいですよねえ。
３段構えのシストレって何？って感じ。
ＡもＢも役にたってないし。

別に、何も困らないけど。


one one 1さん

心配したほうがいいですよ。


こんちゃんさん

根性は認めるけど、可哀想・・・。

ホント面白いですね。
ロデオボーイ5 さんはＡとＢを予告に使ってるだけなのにわかってもらえない。辛いねー（笑）

あ、はじめまして検証くんユーザーの”青いの”です。
よろしくお願いします。

私の使用しているストは
98年〜平均年利303.86％。平均DD8.08％です。
今のところ08年は16％ﾌﾟﾗｽです。

でも、年ごとにバラつきはあるので今年はいい年であればいいなと思っとります。

「ロデオボーイ5 さんは
　ＡとＢを予告に使ってるだけなのにわかってもらえない。
辛いねー（笑）」

いや、みんなわかってると思うよ。
君の解釈のほうがまちがってるんじゃないかなあ？

彼は「Ｃを使うときに」ＡとＢを予告に使う、
と言ってるんであって
「常に」ＡとＢを予告に使うのではない。

その使い分けは相場が「通常」であったり
「厳しい時」であったりするわけだ。

ロデオボーイ5さん、どうなの？

また、根本的にシステムでやるなら予告などいらないだろう？

>その使い分けは相場が「通常」であったり
「厳しい時」であったりするわけだ。

ア、ハハハハハハハ〜ァ
これまた大爆笑

まてよ、これは笑いごとではないかもしれない
システムをしている５０％の人がそういう理解をしているとしたら

これまた超おもろい

ありゃま！？ワタクシの解釈が間違ってた？
AもBも使うんだ？
だとしたら、相場ごとの3択問題やね。

結局はCを使うんだから、実際はAとかBは意味ないとわかってても、
本人のストだし、本人が予告で安心できればいいじゃん程度に思ってました。

へぇーそーなんだー。

ロデオボーイ5さん

>私はＣが一番資産が増えるメインのストラテジーです。

主観的なものではなく「過去の統計上」の話です。
裁量ではなくシステムトレードの話ですよね？
単にAが7日、Cが16日にサインが出るようなストラテジーだとすると、
過去の統計上からするとAが資産が一番増えますよという話です。

>ＡとかＣとか人によって全然ちがいますよ。

もちろん人によって違いはありますが、Aが7日、Cが16日に
サインが出るとするならばそれほど違いはないはずです。

ご自身のAのストラテジーでも7日〜15日にシグナルが出てるはずです。
ご自身のAとCストラテジーで年次のチェックをはずして検証してみてください。
過去10年くらいではおそらくCよりもAの方がかなり資産が増えていると思います。

ただ、今後は逆張りトレーダーの増加によるマーケットインパクトの懸念もありますから、
毎回Cで行くのが無難かもしれないですね。

今年2ヶ月で含み損が40％以上というのは、かなりのハイリスク・ハイリターンのシステムを使われているか、システムが機能していない可能性があると思います。検証くんで過去17年の最大DDの確認はもちろん、資産推移での「含み益」が最悪何パーセントぐらいへこんでるかなど、よく確認されたほうがいいですよ。また、利益が高いシステムと思っていても利益がでかい瞬間のトレード履歴をよく見て非現実的な取引が原因で見かけ上の利益に貢献していないか確認してみてください。
http://www.exptrading.jp/simulation.html
も計算してみましょう。
レバが高すぎないかも検討してみたほうがいいかもしれませんよ。
私は4種のシステムで運用していますが、こんちゃんさんの資金の倍ぐらいをレバ2倍、今年に入ってからの含み損は最大時で10％位でしたよ。
今資産価値が1000万になっているわけですから、原点復帰に70％の利益がいるということになります。そのシステム一本に資金全部で運用しているとすると、ハイリスクですよ。
幸運を祈ります。

はじめまして
質問なのですが、検証くんはロング出動のシグナルだけではなく
ショート出動のシグナルも検証できるのでしょうか?
また、銘柄を東証のみとか、好きな50銘柄とかをチョイスした範囲内での検証も行えるのでしょうか?

なるほどABCのポートフォリオですか。かなり盛り上がっていますね。仮に毎回Cのポートフォリオを今後選択するとしても期待値の高い局面にもかかわらず期待値の低い勝負をみんなでするような気がしますがどうなんでしょう？私にはシステムが示している結果から無理にこのような結論を導き出しているように思えますけど。。。大事なことはなぜシステムがこのような結果を示すのかを考えたほうが有益なような気がします。実際私は今回の一連の暴落相場で突入タイミングはAに近いところから入っていますが無事帰還しています。。。たとえ資金量が500万だけの1つのポートフォリオであったとしても250万前後のリターンが出ているはずです。。。（期間12月17日〜2月14日計算）

sengoku さんへ。
検証くんはショート出動のシグナルも検証できます。銘柄を東証のみとか、好きな50銘柄とかをチョイスした範囲内での検証も行えます。
私もためしていますが、ロングは比較的容易によい結果が出せますが、ショートはよいストラテジを見つけるのが難しい感じます。

＞彼は「Ｃを使うときに」ＡとＢを予告に使う、
と言ってるんであって
「常に」ＡとＢを予告に使うのではない。

その使い分けは相場が「通常」であったり
「厳しい時」であったりするわけだ。
　　　　　↑
このような考えかたをする人は（使い分けができる）ただ単に知能指数が低いのではなく
相場の経験未熟からくるものではないかと思う。

win winさんへ
ご回答ありがとうございます
いろいろなところで検証くんのことについて書かれているのですが
ショートポジションに関する記載が見当たらなくてもしかしたら
買いシグナルしか発信してくれないのかと思ってました
そうではないのですね、
ショートでは長年にわたって安定したパフォーマンスが期待できるストラテジーをみつけづらいということなんですね
参考になります。ありがとうございます

あと、検証くんに関して肯定的なお考えを持っている方々が多いので
ここでこんなことをお聞きしてもしょうがないかと思うのですが
他のサイトでは検証くんが詐欺とかインチキとかよく書かれています
それは、過去にこれだけ安定した利益率を上げているストラテジーもありますよ、もうかりますよ
っていう保田さんのちょっと詐欺師っぽいイメージの広告が目につくからなのでしょうか?
自分としては、ただ単に過去17年分のデータにいろいろなテクニカル指標をあてはめて、そのパフォーマンスを確認することができるツールとしてこの検証くんというソフトを見ています。
ただ、はじめに一緒に購入できる儲かるストラテジーセットっていうのが相場の動きに合わなくて損をする人もいれば、
同様のストラテジーを使う人が多くなって、相場にインパクトを与えすぎてしまって期待していたような動きをしてくれなくなったりだとか

儲かりますよっていうことを前面に出してうたっていなければ爆発的に売れないのかもしれませんが
自分としては先にも書いたように過去17年分のバックテストを行えるツールとして、儲かるかどうかは自分の思いついたストラテジーに依存するとして、その検証が20分程度で行えるのであればお得なのかなーと思っていますが

否定的なご意見の方がうれしいのですが
よろしくお願いいたします

はじめに一緒に購入できる儲かるストラテジーセットなんかあったかな。
検証くん動画マニュアルのことをいってるのですか？

すみません
内容未確認のまま書いてしまいました
39800円のもののことです

システムトレードは万能ではない。
このソフトを買っても儲かっていない奴は
たくさんいるはずだよ。

いや、「はず」ではなく絶対いる。
特に今年になってからのパフォーマンスは
９割の連中は大きくやられている。

このソフトに限ったことではないが
「ウマイ話」なんてのはそうそう
あるもんじゃないんだよ。

検証くんを他の人に使ってほしくないから、悪口をあえて言うパターン。

検証くんで、中途半端なストで損をしてしまい、八当たりしているパターン。

なんでもかんでも否定しないと気が済まないパターン。

どれかな？

過去17年分のバックテストを行えるツールとしては問題ないと思います。
検証が20分程度で行えるかどうかは、パソコンのスペックによると思います。

先月半ばから始まって、昨日現在＋３１％。
約100万、現物　でやってます。
私は幸運な残り一割に入ってるのかな？

そんなことは無いと思うよ。

今年9割やられは本当か？
200万が100万になったら辛いだろう。
-50％を元通りにするには、2倍にしなきゃなんねえ。
しかも、次の暴落局面で100万を使えるか？
検証くんでも1割しか勝てないなら、シストレは人気化はしばらくしないだろう。
勝者の1割は独壇場だ。

おおっと、
これは失礼しました。
批判ばかりで真意を伝えられなかったようです。

このソフトは使いようによって
もちろん儲けることもできます。

それを知っていれば(気づいていれば)今後も
このソフトを使い続けることができるでしょう。
(運用する上での精神的なタフネスサを除いて)

保田君が今度「大発表」などと言ってる
内容というのはその辺のことじゃないかなあ
・・・と私は思っているんですが。

先に書いた内容について逆説的な真理として
相場で儲けるのにこのソフトでなくても
儲けることはできる、
ということも付記しておきましょう。

「青いのへ」「sengokuへ」「アルゴリズムへ」へ

ちゃんと自分の名前で投稿したらどうだ。

なぜ？

そして「自分の名前で」というのは
本名を名乗れ、ということか？

そのときは少し勇気がいるな。(ドキドキ・・・)

好きな子に告白するのに似た気持ちになるかもしれない・・・

>本名を名乗れ、ということか？

イニシャルにしてもイイですよ。

へへは私ではない。

私を騙らないでくれ。

「ちゃんと自分の名前で投稿したらどうだ。」
とのことなので「自分の名前」
もしくはこのイニシャルでＪＮにさせて頂きます。

検証くん使用していて順張りメインでやってる方いますか？順張りでの年次集計ってどんな感じでしょうか誰か教えてください。

私も他の方の順張りのパフォーマンスを知りたいです。
１千万レバレッジ3倍1990年から2007年42.5％でした。平均ＤＤ6.25％（最大06年14.3％）
年間最大マイナス年も−100万円以内でした。
順張りは含み損が少ないので、レバレッジ3倍でも大丈夫かとの判断ですが、やはり順張りでも2倍にした方がいいのかわかりません。

資金500万、レバ２倍の順張りです。この通りに売買できれば最高なんですが、あくまでも検証結果ですので。

年 資産 最大DD 最大DD日 勝率 平均利益 平均損失 期待値 年利
2000 92,570,233 18.60% 2000/5/29 66.80% 2.90% -2.70% 1.00% 1751.40%
2001 47,902,318 24.30% 2001/10/1 61.80% 3.10% -2.60% 0.90% 858.00%
2002 40,169,106 16.70% 2002/7/31 65.50% 3.30% -2.60% 1.30% 703.40%
2003 237,197,403 15.90% 2003/3/25 66.80% 3.60% -2.70% 1.50% 4643.90%
2004 312,115,574 5.10% 2004/2/24 64.60% 4.00% -2.50% 1.70% 6142.30%
2005 378,848,838 5.40% 2005/2/22 61.80% 3.90% -2.40% 1.50% 7477.00%
2006 97,667,276 22.20% 2006/6/13 56.40% 3.80% -2.70% 1.00% 1853.30%
2007 155,496,572 14.00% 2007/2/28 58.50% 3.70% -2.60% 1.10% 3009.90%
2008 6,333,500 20.00% 2008/1/21 57.80% 3.30% -3.00% 0.60% 26.70%

当日引け成りさん

期待値からみると、総取引数がかなり多くありませんか？
手数料（信用分の利息も含める）を考慮すると、赤字になりませんか？？

advanceの次はやっぱりＤＳかな。

teltelbose　さんへ

>advanceの次はやっぱりＤＳかな。
に一票！！

そして、そのあとは、欧米デビューですよね？

「このレポートでは、ある２つの概念を使って、２００７年後半から続く大暴落相場でもライバル達を出し抜き一人こっそりと利益をあげる方法を完全無料で公開します。
日本ではまだ誰も実践していない方法であり、大変貴重な内容です。
３月３日までの期間限定公開ですので・・・」

「私は自分達のノウハウを、本当にその価値がわかるごく限られた投資家にだけ公開したいと思っています。そして、サポートの問題や、ユーザーの利益を保全する観点からも、ごく限られた人数にだけ、今回のノウハウを公開しようと思うのです。　そこで、今回のノウハウは、費用５２５０００円、３月３日までの期間限定で公開しようと思います。

もしこの価格をみて、「高いな。」と感じるのであれば、今回は申し込まない方がいいかもしれません。あなたにはまだこのノウハウを入手する必要がないステージにいるわけではないかもしれないからです。」

525000円はもしかしたら安い？

はじめまして。
advanceへの「バージョンアップ」は、
期限が３月３日までであり、
税抜き５０万円必要ということですね・・・
売買ルールは必要ないので、
２０万円以下にしてほしいですが、
私は結局「バージョンアップ」する
でしょうね・・・

この程度のバージョンアップに本体の3倍以上の価格をふっかけてくるとは・・・完全に足下みられてますなぁ。

指値が有効なのは分かるけど、旧本体の3倍も役に立つのか？？

この分だと逆指値機能つきは百万を超えそうだな。

advanceについて･･･
結局これって、今回の暴落で大損こいた人＝弱めのスト＋小資金個人投資家に対してのホローと言う位置付けのはずなのに、何でここで、値段を更に上げるのでしょうねー。
わたし的には、かなり疑問です。
“検証君を利用して、投資のくそノウハウを撲滅する”から、“検証君さえあれば、絶対儲かるから買って〜”に変わってませんか？だんだんと･･･。
あまり、胡散臭さを前面に出すセールスは、ユーザーとしては、少し残念な気がしますね。品格と言うか･･･。

完全無料なのか

５２５０００円なのか、

男ならはっきりしろ、

女がくさったみたいな女々しいことは、するな！！

advance　525000円ですか。
高いと思いますが、気になります。

どなたか株取引に詳しい方に教えていただきたいことがあります。
advanceでは指値注文とのことですが、
今年のような大暴落相場で指値で約定するものなのでしょうか？
過去の検証は100%約定しますが、リアルタイムではどうなのでしょうか？
投資初心者なもので、さっぱりわかりません。
宜しくお願いします。

今回のレポートって、今まで「絶対無敵」くらいに豪語していたシステムは駄目でした。新しくしたから買ってね。

という風にしか読めませんでした。

無料公開すると期待させながら結局金とるのね。
しかも５０万以上、資金２００万の私は手が出ません。

保田さんから送られてきたadvanceの案内見ましたが、あれって検証くんユーザーのみに通知されているものなのでしょうか？

･･･素朴な疑問なのですが。

\525000・・・

いやー、やっぱり高いね。
欲しいけど３万円くらいまでなら
出してもいいけどね。

バージョンアップ、525000円は高いです。

保田さんには感謝しているけど、今回の機能追加とその値段には、がっかりしたよ。この程度の機能なら普通の無料バージョンアップの範囲でないかなぁ？　ほとんどの検証くんユーザーはまだ逆張りチャンスを２〜３回経験しただけで、大きな含み損に、まさに資金投入をどう調整したらいいか悩んでいるわけだよ。保田さんの言うシステムトレードを安全にやるのに既存の検証くんユーザは「裁量」でやれってことだよね、保田さん。

安い。2007、2008で352万ほど儲けさせてもらったから。種は1000。
高いと思う人は買わなきゃいいんじゃね？

私は資金が２００万しかないので、まだ自分にとってはさんほど儲かってませんが、かれこれ５０万以上儲けさせてもらってるので、５２．５万というのは妥当な価格だと思いますよ。

ここで失望してるとかいってる人へ

じゃあ、あなたが考える本当に儲かる概念教えてみ。

結局ほだくん以上のもん出せないわけでしょ（笑）

彼みたく億の金を稼げないわけでしょ。

だったら、彼が公開したものを使うしかないじゃん（笑）

もしくは、ここで紹介されてるクソDVDでも見て相場はったらいいんでない？

200万円の資金をレバレッジ2倍で通常運用しても、今年25％以上取ること（カーブフィッテングではなく）は出来ます。突入量制限機能がなければ、今年は手も足も出ない訳ではないです。

また、200万の資金で、突入制限0.5倍にしたければ、1回目の暴落時に100万円を初期資産の欄に入力して、今まで通りにやればよろしい。自分で資金を2回に分ければ良いのではないでしょうか？

寄り付き指値機能も、シグナルが出た銘柄の終値+２％の寄り付き指値注文をすればよいと思います。

また、サブプライムが落ち着けば、今後の突入時は比較的素直に反発してくれるのではないでしょうか？

新しい機能つけるのもいいけど
基本的な画面右上の「×」でちゃんと閉じるようにしてほしいよ。
テストができてないじゃないか。

高いか安いかは人それぞれなんで関心ないんですが、今回のレポートにあまり説得力を感じませんでした。自分だけですかね？

bakaさんへ。
正直億程度の金でしたら学生でも市場から引っ張ってこれる時代ですので、保田さんが特別凄いわけではないと思いますよ。
商売上手だとは思いますが・・・

では、どっちでもいいさんが億の金を稼いだ手法を教えてください。

検証くんの優れているところは、その再現性ですよね。

あなたBNFさんのように儲けたのですか？そして、その手法を誰かに伝えて、誰かを儲けさせること出来ましたか？


少なくとも私は検証くんで、はじめて株で労働収入以上を稼ぐことが出来たし、これ以上価値のあるノウハウはないと思います。

だから、今回５２，５万だといわれれば、あっそうですか、という感じです。


それにレターにも書いてますが、高いと思う人は買わなきゃいい。ただそれだけだと思います。

ま、そっちの方が、参入者が少ない分利益が確保しやすいですから

検証くんで儲けてる人が安いと言って購入する。

儲かってない人が、高いからって購入を躊躇する。

儲かってるなら、買う必要ないのに。
儲かってない人は、システムの見直しが必要だね。
きっとそれは、資金管理以前では？

じゃあ、保田さんは誰のためにこれ作ったんだろうね。

ちなみに、自分は今年の下げでも十分儲けたので買いません。

システムトレードは複雑にすると、再現性が弱まりそう。

bakaさん、どう思われます？

保田氏は2,3ヶ月前、Zero氏との対談で、指値注文は寄り成よりパフォーマンスが下がるんで価値が無いと断言していた。資金分割にも触れていなかった。プログラム開発にお金がかかったのは分かるけど、バージョンアップは無料とすべきだ。

私はAdvance購入しました。
結局今年の初めからの暴落でシステム・ポートフォリオ総計で最大DD15％程度行きましたが、計算してみたら、現含み損を引いてもすでに利益が300万円出ていました。
プランどおりQUAD CORE6700のPCとそれ専用の追加検証くんを買おうと思った矢先なので、即申し込んでしまいました。
改善は楽しみなのですが、現時点で考えられる不安点は二つあります。
１．指値注文といっても、データ自体が4本値ですので、前場、後場等で値が飛んでいたりしても、検証結果では売り買い出来てしまったりするだろうし、ストップ高、安になった銘柄でも、安値・高値中の指値が約定したことになったりする影響を実践でどう再現できるのか？
２．突入タイミングを、資金の半々で分けるというのは、現在の資金管理でも実現可能では？もしくは、2ストラテジーに分けて今の検証くんでも実践可能では？？（実際私自身4システムで逆張り3種の突入タイミング、銘柄が別れていますし．．．．．．）

あつさま、コメントもしくは分析いただければ幸いです。

IITはこのAdvanceが200本売れれば、1億円入るわけで、私もそれ以上の元はとらせていただこうと思っていますが．．．．．
ソフト入手できまして、検証してみましたらまた具合をご報告いたします。

アドバンスの２つの概念「指値」と「分割突入」ってあつさんが過去にコメントした内容にすごく類似している概念ですよね。

1月23日のあつさんのコメントを読みましたが独自システムを使用して指値なのか成行なのか不明ですが相場のセンチメントをリアルタイムで分析しながらポジションをもつことによってあつさんはマーケットインパクトを回避しようとしていますよね。

また、ポートフォリオを複数に分散（分割突入）させることによって最大DDの改善とそこでもマーケットインパクトの回避、そして利益の安定を図っていますよね。

あつさんこれって保田さんが言うように本当に新しい概念なのでしょうか？アドバンスを買えば他のシステムトレーダーよりも安定して利益を出せるトレーダーに近づけるのでしょうか？現在、購入しようか迷っています。

Excelで検証すると分割突入は資金が少ない場合、リターンはそのままでドローダウンを激減させるのは間違いありません。

資金が大きい場合も、でかい暴落が起こるとかなり意味ある。

指値はいらね。

５０万なんてポンと払える、儲けてる人だけが買えばいいと思う。

つーか、インパクトをさけたいから、多くには買って欲しくない。

分割はユートピアだったわけだから。

Advance購入にあたり、不安ばかり書いてしまいましたが、当然「指値」での検証に期待するのは、1月31日に自分で書いた「日中の高値を逃してしまう」の利食い戦法に応用が利くことが大きいです。突入での指値は「成らず」リスクとベネフィットの天秤しだいでしょうけれども。手仕舞い戦略が含み益や期限切れ基いた翌日成り行き注文だけよりは、たい焼きの身がもう少し増えるストラテジーが組めると思います。ショートのストラテジーにもメリットがあるかも。
楽しみです。早くいじり回してみたいです。

>保田さんから送られてきたadvanceの案内見ましたが、あれって検証くんユーザーのみに通知されているものなのでしょうか

私は２つのアドレスで本名と偽名でメールを受けてますが購入していない偽名のほうでもメールはきてます。

彼は本当にお金が欲しくてやってると思う？
俺だったら、もっと安くして大量に売りさばくけどね

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋

保田です。

今日は、２８歳で５億以上のお金を手に入れた私が
その過程でかなり重要だと感じた、ある思考についてお話します。

もし○○さんが、私のように数年で億単位の
お金を手に入れようと思ったら、かなり重要な話ですので、
熟読するようにしてください。


というのも、日曜日から公開を開始した“検証くんAdvance”ですが、
かなりの数の質問を頂戴しています。

なかでも多かったのが、５２．５万円という価格に関しての質問です。

まずはじめに、申し上げておきたいのですが・・・
私は「検証くんAdvanceを買って欲しい。」とは、これっぽっちも思っていません。


今回公開するノウハウによって、史上稀にみる暴落相場において
今以上に安全に、かつ人よりも有利な立場で利益をあげ続けることが可能ですが・・・
「無理をしてでも買って欲しい。」とは全く思っていません。


間違っても、「何とかして検証くんAdvanceを売りたい。」などとは思っていません。


もう一生遊んで暮らせるお金を持っている私にとって、
検証くんAdvanceの売り上げは、さほど大きいものではないからです。


ただ価格設定については、ノウハウの流出を防ぐために、
あえて高額にしたということを、理解してください。

もし私が「検証くんAdvanceを何としても売りたい。」と考えているのならば、
５２．５万円などという売れそうもない価格設定ではなく・・・

５万円とか、１０万円程度の価格にして、巷にあふれる投資商材と同じように、
幅広く買ってもらったが、よほど効率的です。


ただ、私は一切お金に困っていませんから、それはやりません。

私たちのノウハウを高く評価してくれる洗練された投資家だけに
入手してもらえれば、それで良いと思っています。

そして、そういう方と一緒に今よりもさらにマーケットから多額の利益を手にして、
その喜びを分かち合う。

去年、私たちは６０００万の元手に対して
１億以上の利益を計上することが出来ましたが・・・

将来的には、５億、１０億というサイズの自己資金を運用し、
マーケットから、超大物メジャーリーガー並みの利益を稼ぎ出し、
その運用の過程で構築したノウハウを、またフィードバックする。

IITはそういう集団であり続けたいと思っています。


はっきりと言いますが、５億円以上の資金を運用する私にとっても、
５２．５万円の出費は大きいことは間違いありません。

たとえば、私と同じ世代が購入しているような２０万円のジャケット、
５０万円の旅行、３００万円の車等々、私は「高いから」という理由で、
購入したことはこれまでの人生でただ一度もありませんし・・・
もちろん、これからも購入するつもりは一切ありません。

ただ、その出費がいわゆるキャッシュフローを生むような
資産であれば話は別です。

たとえば・・・
・毎年安定した利益を計上し続ける株式、
・定期的な家賃収入をもたらしてくれる不動産
などが、その代表格です。

仮に毎年５００万円の税引後利益をあげてくれる会社の株式があったとすると・・・
平均的なPER水準である１５倍で評価しても、７５００万が必要になります。

７５００万円を投資してはじめて、その会社が毎年稼ぎ出す
５００万円の税引後利益を受け取ることが出来るというわけです。


株と比べて税金がべらぼうに高い不動産であれば、
家賃収入で手元に５００万円のキャッシュを残すためには、
より大きな資金が必要になります。


では、検証くんAdvanceに対する投資はどうか・・・？

私のもとには、昨年７月に公開した検証くんを手にした投資家から、
「２００万儲かった。」、「３００万儲かった。」というメールが、
少なくとも週に５通以上届きます。

５００万円程度を元手に、半年で４０％から６０％程度の
リターンを上げているということです。

このままいけば、年利１００％の運用。
つまり５００万円程度の利益を手にするということです。

私たちが去年達成した、６０００万を１億６９２０万円にした運用が実現すれば・・・
１４１０万円の利益を手にするということです。


こういった事実を冷静に見て、
まだ「検証くんAdvanceは高い。」と感じるのならば、
それはそれで良いです。


ただ私はこれまでの人生で、冷静なまでに、
「この出費は得られるリターンに対して適切かどうか」を判断し、
合理的だと判断できた場合は迅速に行動してきたからこそ、
今の富を手にすることが出来たと思っています。



そうやってきたからこそ、２８歳で５億以上のお金をつかみ、
毎日やりたいことだけを、やりたいだけやれる自由を手に出来たのだと思います。


現在の検証くんでも十分過ぎるほどの利益があがることは、
疑いようがない事実です。

ただ、今以上に抱える含み損も、ドローダウンも少ない状態で、
マーケットから、自分の年収以上を稼げるというのは、
確実に人生を豊かにすると思いますが、いかがでしょうか？

３月３日（正確に言うとシステムの関係で３月４日の朝）までしか公開しませんが・・・
それまでの間、○○さん自身でじっくりと考えてもらえればと思います。


１月後半から起こったような史上稀にみる大暴落相場において、
人よりも安全かつ着実に利益をあげるためのノウハウは、
無料レポートに全て書き込めてあります。

特にレポートの中で公開している動画には、○○さんの
今以上に小さいリスクで、高いリターンをあげるためのノウハウが
ぎっしりとつまっています。


ノウハウ流出をあやぶむ投資家の方々から、
「絶対に高額にしてくれ。」という要望もあって、
○○さんは今回のノウハウを手にすることがないかもしれませんが・・・

今以上に安全に暴落相場で利益をあげようと思ったら、
今回の無料レポートに書かれている内容は、かなり重要な内容ですから、
出来ればプリントアウトして、線を引きながら、熟読してみてください。

３月４日の朝には読めなくなりますので、今すぐにこちらをクリックして、
慎重に読み進めてください。
http://www.kensyokun.com/advance.html

ではでは、今日も最後までありがとうございました！
またメールします。

保田望


追伸

今日、お伝えした内容は、実際のトレード収益に
直結する話ではないかもしれませんが・・・

実は、私のように短期間で億単位のキャッシュを手に入れようと思ったら、
かなり重要な思考であることは間違いありません。

もし○○さんが、
「お金のことで一切悩む必要のない人生を送りたい。」
「好きなことを、好きなだけやれる人生を送りたい。」
と少しでも感じているのならば・・・
もう一度、熟読してみてください。


追伸２

動画がかなり好評ですので、絶対にみておくようにしてくださいね。
http://www.kensyokun.com/advance.html

買おうか買うまいか？
うまくやれば、すぐに元がとれるかもしれない
のだけど、金額が金額だけにちょっと悩むね。
はあーどうしようかな。

あと5日くらい。
ほんとうにどうする？みなさん。

偽名者さん、情報ありがとうございます。

>私は２つのアドレスで本名と偽名でメールを受けてますが購入していない偽名のほうでもメールはきてます。

･･･検証くんユーザーの人数ってどこまで増えるのでしょうね？最初の「限定700本」ってのは何だったのでしょう？

米ヘッジファンドとの契約云々という、いかにも信憑性がありそうなことを言っていましたが。

まあ、限定数の話は胡散臭いとは思っていましたけどね。レポートとかでも「限定○○」ってのが大好きみたいだし（笑）。

検証くん自体は素晴らしいと思っていますし、アドバンスにも期待はしているのですが、ＩＩＴのセールス手法にはだんだん嫌気がさしてきました･･･

私はアドバンスを買います。

IITの品性？は悪いかもしれませんが、
検証くんが良いソフトであることは確かです。

ただし、実戦では指値は使いません。
指摘していらっしゃる方がいるように、
指値での検証と指値での実戦とでは、
無視できない程度の差異が出る場合が
あるからです。

分割での検証は、
やはり指摘していらっしゃる方がいるように、
今のバージョンの検証でも可能です。
でも、アドバンスだと少し手間が省けます。

私は検証くんがもう一台ほしかったので、
いい機会だと思ってアドバンスを買います。

まだ検証くんを持っていない方は、
金銭に余裕があれば、
いきなりアドバンスを買うのもいいでしょうね。

良識のある企業なら、
売買ルール添付なしで
アドバンスへのバージョンアップ代は
１５万円くらい、
全くの新規購入者には３０万くらい
にするでしょうが、
このトレード業界や情報商材世界では、
「良」識や品性を求める方が非常識でしょう。

ただ、繰り返して述べますが、
検証くんは「良」いソフトです。
トレードの世界において、
IITは品性の「悪」い？企業として名を残すかもしれませんが、
検証くんは「良」いソフトとして名を残すでしょう。
以上のようなことを書くと、
保田氏・稲虎氏は気分を害して、
販売を取りやめるとおっしゃるかもしれませんが、
ここでの皆さんの声も、
IITへの批判と検証くんへの賛美が同居していますね。
ただ、私は
検証くんを世に出してくれたことに、
IITにとても感謝しております。

アドバンス買いたいけど、今回の暴落で
見事になけなしの400万の資金を200万に溶かして
しまったので、とてもじゃないけどあの額では
買えませ〜ん。
（購入→軍資金150万円）

ただ買えないものとして、負け惜しみを言わせて
頂くと、アドバンスがそこそこ広がって、逆に寄
りつきのインパクトが少しでも緩和する？
のではないかとの期待もしております。

なので買える方は、迷わず購入して、マーケット
インパクトを減らして下さい。

当日引け成りさんのとても夢のある順張り検証結果ありがとうございました。トレード数的には気が遠くなりましたが非常に興味深いです。実際には不可能かなと感じたので遊びでの検証結果だと思いますがもし差し支えなければＳＴのヒントをご教授願います。私は検証くん購入して１ヶ月でまだトレード数０の初心者です。

検証くんアドバンスが、525,000円で出ました。
当初の検証くんのマニュアルが、説明不足と思わざるを得ない箇所があるせいか使用になれていませんし、まだ成果を出していませんので、残念ながら購入は、この度は見送らざるをえません。

検証くんアドバンスの事は多言しない事を約束して下さいと保田さんは言ってましたね！
他のサイトなどで書き込まれて噂になるといけないから、皆さん検証くんアドバンスの事はシークレットにしませんか？

保田さんは結局「検証くん」を世に出したことによって、どれだけのマーケットインパクトが出るのかを検証しているのではないでしょうか？「検証くん」に付随して有料マニュアルも販売していましたが、その中のストラテジーを使って実弾を投入していたユーザも結構いるはずです。結果は・・・どうだったでしょうか？これを見て、アドバンス販売に踏み込んだとしか考えられません。今度は、アドバンス販売後のインパクトを保田さんはまた検証することでしょう。私が思うに公開されたストは使い物にはならないと考えたほうがよさそうです。（※無料レポートにあるストは良い結果がでてますけどね。）ちなみに私はそのストは使っていませんが、250万の資金で10％ほどやられました。まだまだ「検証くん」を使っての検証が足りませんね。

ヒントは私の名前です。
ちなみに２００７年は１１３１勝８０２敗です。
平均保有日数は１．５日。
おそらくこの検証結果どおりには実際の市場では買うことはできません。
ただ、検証結果でオーバー数千％の年利を見るのは爽快です。
金利はほとんどかかりませんが、手数料で負けるかもしれませんね。
バーチャルコンテストでは勝てるかもしれませんが。
大ヒントは、斉藤さんも言っていた「日本株は寄付きが高く、大引けが安い」を利用しているだけ。
エントリー４行、イグジット１行の超シンプルなストラテジーです。

これ以上はＩＩＴに怒られそうですので勘弁ください。

当日引け成りさん

1取引の手数料が800円だとすると、
3000取引としても年間240万円ですので
充分利益出ますよ。ただ、サイン数を絞る工夫をして、発注のスピードをあげる工夫（自動化？）があるかもしれませんが。

おそらく、あつさんの日中のトレードシステムはこのとおりではないでしょうが、コンセプトは近いのではないでしょうか？

順張りの寄り付き高を狙うストは、日経225を利用したサイトにもありましたね。ほんとに実現できているとなると素晴らしい。
私はというと、ブレイクアウトでIIT並の年利が出せるものをようやく作りました。でも、IITもそうですが、06年と07年は利益があがらないストです。05年ならば100%行きます。これだと実戦に投入しづらい。

まさ様、新しい2つの概念様、コメント遅れて申し訳ございませんでした。

まさ様へ

まず、まさ様は検証くんADを購入したとのことですが、分割突入および指値について私の考えをコメントいたします。ポートフォリオを考える際に分割突入という方法がメリットになる場合とデメリットになる場合があると考えます。まずメリットになる場合は、自己の資金量が豊富（数千万円以上）で１つのポートフォリオの運用だけではマーケットインパクトを与えかねない場合には有効です（これは単純に銘柄分散数を多くするという方法と異なるポートフォリオを１ロット単位で複数管理する方法があります）。ちなみに私はポートフォリオを複数保有しロット単位で管理する方法をとっています。これが私の考える分割突入という概念です（１つのポートフォリオで必要以上に銘柄分散数を増やす方法はやりません）。

一方、デメリットになる場合とは資金量が少額の場合（概ね１千万円〜５００万円以下）に分割突入によって先日のような規模の大暴落の際にDDの改善はできてもパフォーマンスの飛躍的な向上には貢献しないと考えています（これは私にいわせればデメリットとなります）。むしろ似たような売買ルールで多くの人が期待値の高い局面にもかかわらず期待値の低い勝負をせざるを得なくなっている状況をいかに克服するかが依然として重要です。

次に指値についてですが、私のシステムにおいて指値指示というものはパフォーマンスを犠牲にする結果になるので基本的に成り行き指示の方法をとっています。つまりマーケット全体もしくはインデックスの過剰反応を定量化して突入タイミングが決定されるならば（それが日足ルールであろうがリアルタイムであろうが銘柄によって当然ボラに違いがでるので）仕掛ける予定の全ての銘柄に一律に○○％のプレミアムをつけたり、もしくは○○%のディスカウントをして指値指示をするということは機会損失を許容することにもなりそうです（これはパフォーマンスを犠牲にするということにつながります）。

以上のことから上記２点の手法を取り入れた場合、確かに先日のような大暴落の時には検証くんユーザーの中では優位な立場に立てるかもしれませんが、STをやるすべてのトレーダーの中では必ずしも優位に立てるとはいえないかもしれません。あとは構築したポートフォリオからどれだけのリスクに対してリーターンを期待するのかは人それぞれ異なり、その人の問題なので私がそれ以上言うべきことではないと考えています。

２つの新しい概念様へ

まさ様に対してのコメントで重複していない部分のみコメントいたします。２つの新しい概念ということですが、知らない人にとってみれば新しい概念なのでしょう。知っているもしくは実践している人にとっては恐らく新しくはないのでしょうね。先ほども触れましたが、私はシステムが違うためSTでの指値指示をしていません（裁量トレードするときに指値をしたことはあります）。分割突入というものは資金が多いSTのトレーダーであれば当然マーケットインパクトの影響を気にしますのでポートフォリオの分散はしているはずですし常識の概念ではないでしょうか。ただ検証くんADはボタン１つでその計算をしてくれる特徴を備えているということは言えます（そのとおりになるかはまた別の話です）。

あつさま
コメントありがとうございます。Advanceいじくっておりますが、ほぼおっしゃる様な状況かと。すなわち、分割突入は１０００万以上のシステムでDDを下げることによって、多少レバを（２倍→２．５倍）あげれるメリットかな、と。複数のシステム・ポートフォリオで突入タイミングの分散、銘柄分散を図るほうが滑らかな資金曲線になりそうで。寄り指しは具体的効果がまだ掴めていない感じです。本当なら、指値注文での検証ができないと、寄り高の買いを改善することができませんよね。

私は検証くんで今年４０万ほど儲けさせてもらいました。検証くんで儲けた人は他にはいますか？某サイトでは検証くんのおかげで資金が半分になったとかどうとか？

Advance悩んだ末、結局購入をしませんでした。
どう考えても指値での検証に意味があるとは思えなっかたのと、分割投入も、私はもともと
資金の 3/1を投入する事にしていますので、
わざわざ検証をしても仕方が無いからです。
保田さんの新しい概念は、私にとっては、少しも目新しい考えではありませんでした。
なぜ分割の割合を過去の検証で割り出さなくてはならないのかわかりません。
暴落期間は過去は参考になりません。
自分で許容できると思う割合で分割するしか方法は無いんじゃないかと思います。
ただ保田さんのセールスがうまいので、悩んでしまいました。タイムリミットまでに、あつ様のコメントが読みたかったのですが、間に合いませんでした。
今日コメント拝見しました。
購入しなくて良かったとつくずく思います。
今年度の暴落前に発売しているんでしたら、まだわかるんですが。
保田さんは、なぜこんな後付けソフトを販売したんでしょうね？
指値、資金投入制限機能ともに蛇足というものです。

検証くんにすこし慣れてきて、ここ一週間実践してみようと思ったら、“無視…シグナル数不足”とばかり表示しています。皆様最近の点燈状況はいかがですか？

比呂さんへ
シグナル数不足が、続くと正常にシグナルが出てくれるのか不安になると思いますが、
過去の日にちの指示表を出して確かめてみるのと、基本レポートのストラテジーも併行して
指示表を出すと、ひとつの目安になると思いますよ

一月ほどじゃないけれど。
そこそこ燈ってるよ。

今日辺りきっと燈るよ。

比呂さま
検証くんの公開されている系の逆張りですと、最近ではサインは出ないと思います。
今晩は出るかも？！

保田氏が日頃すごく親しくしている投資関係者から聞いた話しですが、彼はこのブログにもコメントされている方が某所で行っていたプロジェクトに、相当怒っている模様。 どうやら検証くんの特許関係を調べたり、詳しい仕様を解析して、検証くんの全くのコピー品を作って５０万以上で売ろうとしてたらしい。

どうりでメールが来なくなったり、一部のクライアントだけを大事にするという発言をしたりするわけだ。

回答して頂きましたyosi様、年男様、まさ様に感謝します！
まだ、自分のなっとくするSTが出来ていないです。検証くんの公開されている系の逆張りものに近いSTで、今晩もシグナル数不足です。焦っても仕方がないので、少しずつ勉強して頑張っていきます。

検証くんAdvanceをいじくり回しています。
寄り指しの検証をしていて疑問なのですが、他のAdvanceユーザーの方は如何でしょうか？

･･･寄り指しを極端なパラメーターで検証する場合（例えば当日終値+200％とか）、結局成行きで仕掛けるのと同じですし、翌日寄り成りで検証した場合と検証結果が同一になるはずだと思うのですが、実際の結果はそうではありません。大きく違っています。

なんでだろ？
IITに問い合わせてみるか･･･

本日点灯。Advanceを購入しなかったので、いわば「裁量で」二分割購入予定。こんなことしてちゃシストレじゃないような気がする。買わないよ様の2008年02月25日付けの投稿と似た意見ですが。

3ヶ月以上検証中です。まだストラテジーに十分納得ができません。
最近はシグナル数不足となりシグナルは点灯しません。１０銘柄程度も「無視」のシグナル表示されます。なぜでしょう？
　またPC結果のみでなく、「紙に明記した条件」を守れば、シストレと考えられませんか？
PCからの結果のみに従うのは、不足があります。

今日の寄りはおいしかったですねー

種２００万で含み益＋５０万オーバー！

検証くん万歳！

一言、ひゃっほ〜っ！！

kenkensyoさん

Ad購入して、いじくりまわしている「まさ」です。
ご指摘の寄り指し、調べてみました。
同じストラテジーで、寄り成りと寄り指し+２０％とすると、結果が変わりました。内容を見ますと、約定の価格は変わらないのですが、出来高が、可能な銘柄に関して２０％増しになっています。
つまり、この寄り指しのパーセントは支払い代金として+/-何％までOKかという設定になっているようです。実際、前日終値２００％とか２０％とかの寄りはほとんどありませんので、実質影響しないでしょうが。むしろ、検証結果どおりの寄り指しの約定実現度の方が実績には影響することでしょう。
ある意味注文量を無視して、他の変数で調整している事となりますので、IITにクレームしておきましょう。

まさ様

コメントありがとうございます！
お蔭様で疑問が氷解しました。

更に現実の売買とのギャップをなくすために、ストップ幅を考慮したりするとなるとプログラムの構築が大変なのでしょうね。

IITに要望として、出来れば、この辺の話はマニュアルで説明が欲しかったと思いました。

「検証くん」の購入を検討しているのですが、自分のやりたい検証が出来なければ意味がないいので何点か質問させてください。
１．エントリー条件で、前日までの条件に加えて当日ギャップアップした時のみエントリーという条件設定は可能でしょうか？
２．複数のストラテジーを同時に検証することは可能でしょうか？
例として、「順張りのストラテジーと逆張りのストラテジーを同時に資金５００万で運用、シグナルは順張りストラテジーを優先」といった検証は可能でしょうか？
３．抵抗線ブレイクアウトを検証する際、高安値ベースでなくローソク足本体高安値ベースで検知出来ますでしょうか？
以上、お手数ですがよろしくお願いいたします。

全部だめです。

やっぱりマウス操作だけでそこまで望むのは無理でしたか。楽が出来るかと思ったのですが(＾＾ゞ
これまで通り地道にオメガチャートでスクリプト書くことにします。
試用期間がないので買って試すしかないかと思ってましたが、無駄金を使わずにすみました。
ありがとうございますm(_ _)m

17日月曜にシグナルが点灯したので、総資金の三分の一だけ仕掛けました。保田さんの叱咤のDMではトレードルール通りに仕掛けるようにとなっていましたが、さすがにグッドウィル、スルガ、アルデプロは買えなかった。リストの中から下げ過ぎという自分の感覚で６銘柄のみ仕掛けました。
以前よりトレードルール通りに仕掛けるべきか否かの議論がありましたが、みなさんはどうしているのでしょうか。

トレードルール通りか否か、という意見は、
ここでも以前から幾度となく出てきていますが、
個人的には、ある程度の取捨選択は行ってもよい、
というか、行うべきだと思います。

どなたかも指摘されている通り、保田くんの主張も、
去年のゼロ氏との対談の時点と違うようなので、
それを責めるつもりはありませんが。

まぁ、言うまでもなく、投資行動というのは、
そもそもあくまで自己責任という所ではないかと思います。

このようなことを書くと、
ブログオーナーに承認されないかもしれませんが、
私自身も、「検証くん」自体には、
今ある中では、最高の評価を与えたいと思いますが、
IITというか、保田くんの販売方法、販売姿勢には、
ヘドが出るような嫌悪感を抱いているのが、正直な所です。

あまり匿名でこういうことを書くのではないかと思いますが、
まぁ、こういうヘタレのことは流しておいて下さい。

私個人の場合ですが、
システムトレードを行うことは手段であって、
目的は利益をあげること、
特に第一目的はリスクを軽減すること
（大儲けすることではありません）なので、
「グッドウィル、スルガ、アルデプロは買えなかった」というような、
やはりある程度の取捨選択は行いますね。
「総資金の三分の一だけ」というような
投入金額の調整は、
TOPIXの週足テクニカルのルールを自分で作って、
やっております。

小額資金でのシステムトレードについて

検証君では資金が少ない場合購入銘柄の優先順位パラメータによって、結果がかなり変わってきます。
資金が豊富にある場合（最低500万円以上）は
ぼろ株をつかんでも銘柄数が多く、ポートフォリオが機能し他がカバーしてくれますが、資金が少ない場合購入銘柄が少ないため１つのぼろ株がこれまでの利益を吹き飛ばすケースが検証上なんどもみられます。突入の優先順位を変えた場合、カーブフィットする可能性も高く、かといってエントリー条件を厳しくしすぎると、パフォーマンスの低下を招くというジレンマに陥ってしまいます。これは分割突入でも防げません。
過去の検証結果のトレードをみていると、シグナル発生の段階で特殊事情により下げている銘柄は勝率は低く、そもそも分りきった銘柄を除外することは資金が少ない場合有効に働いていると思います。個人的な意見ですが、検証君で絶対ストラテジーの構築は簡単には出来ないと思いますので、資金が少ない期間は安全策をとりながら、良いストラテジーを作っていくのがいいと思います。

ドンチヤンさん
私は18日にスルガもアルデプロも買ってしまいました。参考までに、なぜこれらははずされたのですか？考え方を差し支えのない範囲でお教えいただければ幸いです。

まささん、質問にお答えします。スルガは、フロント企業絡みの件で上場廃止もあり得るため、下がり続けていました。上がるとはとても思えなかったので外しました。その件は、USAという３社が危ないという噂もありました。Sはスルガです。Uはアーバンかも?　Aはアルデプロかも? 両社とも株価も下がりっぱなしなので、もしも噂通りの悪材料が出てきたら終ってしまいます。だから外しました。このUSAの話はどこまで信憑性があるかは疑問ですが、敢えてリスクを取って３％程度の利益を狙う必要はないと思います。

ドンチヤンさん

コメント、ありがとうございます。
私はウブなのかまったくUSAとかいう噂も知りませんでした。参考になりました。
結果的には私の６システムのうちのもっとも短期システムの反応でしたので、今回はすべて安全に手仕舞えることができました。
ただ、検証くんで設定できないフィルターや売買のルールを追加することはありえる、というか私もいくつか持っていまして、そのルールが機能するかは、自分でデータを蓄積して検証するか、別のエクセルなどで（できる場合は、ですが）追加検証してみるかすることにより、裁量ではなく、システムの一部として設定することは、不可能ではないと考えます。

少額システムトレードについてですが、
自分は５０万円のレバ２で、平均年利５００％
最大ＤＤ平均１１％になりました。
フィルターは、当日終値１００円以上と
平均売買代金１０日１０００万円以上です。

みなさんは、逆バリルールのEXIT条件はどうしているのでしょうか。代表的な利食い、損切り、期限切れの三種類だけでしょうか？
それとも三点チャージのように凝ったことを
されているのでしょうか？
ここのところ、EXIT条件にいろいろ条件付加
してみているものの、単純な条件のほうが
年利もDDもいいので果して付加しても解が
あるのか迷ってきています。

初めまして。システムトレードという言葉すらつい数日前に知った門外漢です。
とても基本的なことで大変恐縮なのですが、検証くんの購入を検討する上で、既ユーザーの方に教えていただきたいことがあり、メールさせていただきました。

１．検証くんは、『過去17年分のデータにいろいろなテクニカル指標をあてはめて、そのパフォーマンスを確認することができるツール』とどなたかが書いておられましたが、
解析対象とするデータはあくまで
『個々の』銘柄の一連の株価データ（およびその一連の数字だけから派生するデータ）だけでしょうか？

それとも自分でデータ群を自由に追加できるのでしょうか？
（たとえばある銘柄２種の毎日の株価の差とか、日本株以外の毎日の株価などを解析対象データとして自分で追加し、売買ルールを作るための指標として参照できるでしょうか？）

２．検証くんで検証した売買ルールにしたがって売買する場合は、寄付あるいは引けでの注文のみになり、『市場が開いている時間帯に注文を成行きで出す必要はない』という理解で合っていますでしょうか？
（日中に株価チェックして発注できる環境が整っていないので、もし日中の発注が必要ならやっぱり携帯電話が必要かな・・・と考えています）

ど素人でうまく説明ができなくてすみませんが、教えていただきたい内容が伝わりましたら、どうかご教示いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

トレード門外漢さん、回答します。
1.検証くんは、株価データ４本/日と出来高のみ
取り込みです。自作データの取り込みはできません。
2.そのとおり、ザラ場注文の検証はできません。検証できていないザラ場注文を携帯を使ってまでしたいのなら、シストレをする必要もないと思いますよ。文面が混乱しているように見受けられます。
P.S.わたしは日中は一切株価チェックはしません。寄り付きの成り行きで決済しています。個人的には他の仕事に影響するような携帯での日中トレードはお勧めしません。

1.前者です。
　後者はムリです。

2.それで合ってます。

回答を下さり、大変ありがとうございました。すっきりしました。

＞わたしは日中は一切株価チェックはしません。

なんともうらやましい！！
システムトレードというのは、そういうことが可能なのですね。
俄然、興味が増しました☆
・・・でもいくつか心配・不明な点があるので、もう少し教えてくださいm(u_u)m

質問１．
有効な売買ルールを見つけるのに数ヶ月かけてもまだ見つけられていないといった書込みをここで読んだような気がしますが、それはその方がより高いパフォーマンスを望まれるからであって、低いパフォーマンスに甘んじるならば、なんとか最低限（手数料を引いても）プラスになるルールは、何ヶ月もかけなくても見つけられるものでしょうか？？

質問２．
自分で気づかないところで相場の現実とか常識などにそぐわない条件を使っていて、
計算上と実際で結果が違うような間違った検証をしてしまう危険性は、
条件が単純であればあるほど少ないでしょうか？
あるいは、相場というものにある程度親しんでいないと、条件がいくら単純でもそうした間違いをする危険性があるでしょうか？

質問３．
>検証くんは、株価データ４本/日と出来高のみ
>取り込みです。

ということは、毎日データを更新したあと、
今採っている売買ルールが現在も有効かどうかを毎日検証し、
必要があれば修正して、
その結果にしたがった注文を入れる
という手順を毎日踏むことが理想的なのでしょうか？

質問４．
検証くんを基盤としたシステムトレードは１年間が一区切りになっているように感じたのですが、もし間違ったルールでやっていて、１年経って初めて結果がわかって間違いに気づかされるのでは不安なので、たとえばもっと短期間（１ヶ月は無理としてもせめて３ヶ月くらい）を一区切りとして、益が出るかどうかを検証することは可能でしょうか？あるいは短期間で結果を出す売買ルールを見つけるのはとても難しいのでしょうか？

以上、ど素人の質問ばかりで本当に恐縮ですが、どうかよろしくお願いいたします。
まずはこんなことを勉強したらいいとか、何かヒントだけでもいただけたら助かります。

トレード門外漢　さんの質問を読んで感じたのは、株式投資をやったことがないのではないということです。損失リスクを経験していない感じです。
私の意見ですが、「システムトレードでは、数年の裁量投資の経験が必要」です。それでもって質問への回答にしたいです。

質問１．
有効な売買ルールを見つけるのに数ヶ月かけてもまだ見つけられていないといった書込みをここで読んだような気がしますが、それはその方がより高いパフォーマンスを望まれるからであって、低いパフォーマンスに甘んじるならば、なんとか最低限（手数料を引いても）プラスになるルールは、何ヶ月もかけなくても見つけられるものでしょうか？？

→低いパフォーマンスがどの程度にもよるでしょうが、見つけられるかと問われれば、見つけられると言えるでしょう。ただ、いつ見つかるともわからないものを、真剣にひたすら検証をし続けられる努力と根気強さが必要ですが。


質問２．
自分で気づかないところで相場の現実とか常識などにそぐわない条件を使っていて、
計算上と実際で結果が違うような間違った検証をしてしまう危険性は、
条件が単純であればあるほど少ないでしょうか？
あるいは、相場というものにある程度親しんでいないと、条件がいくら単純でもそうした間違いをする危険性があるでしょうか？

→何を言っているのかがよく分かりませんが、検証すれば分かることだと思われます。

質問３．
>検証くんは、株価データ４本/日と出来高のみ
>取り込みです。

ということは、毎日データを更新したあと、
今採っている売買ルールが現在も有効かどうかを毎日検証し、
必要があれば修正して、
その結果にしたがった注文を入れる
という手順を毎日踏むことが理想的なのでしょうか？

→理想的かどうかも検証すれば分かりますが、これも人によるので、自分がそうしたければできますし、そうしない人もいます。

質問４．
検証くんを基盤としたシステムトレードは１年間が一区切りになっているように感じたのですが、もし間違ったルールでやっていて、１年経って初めて結果がわかって間違いに気づかされるのでは不安なので、たとえばもっと短期間（１ヶ月は無理としてもせめて３ヶ月くらい）を一区切りとして、益が出るかどうかを検証することは可能でしょうか？あるいは短期間で結果を出す売買ルールを見つけるのはとても難しいのでしょうか？

→いっていることがよくわかりませんが、短期間の検証結果を出力することは可能ですし、年毎に区切らずに出力することも可能です。ルールを見つけることが難しいかどうかは質問１の答えを参照してください。

１、人によって違います。

２、ケースバイケースです。

３、なんとも言えません。
　　ケースバイケースです。

４、だめです。

はじめまして検証君で色々徹夜して自分では使えるかなと思うストができたんですが、実際に通用するのかどうか不安なんです。。。

レバ１、複利なし、１８年平均年利２７％、ペイレシオ0.76、期待値0.11、年平均最大DD19％最大26.1％

寄り引けのデイトレです、過去一年だけ-5％の年がありますが最近５年は30％以上の年利となっています

なんとか実際にストを運用している方の意見を聞かせて頂ければ幸いです
よろしくお願い致します

１
>なんとか最低限（手数料を引いても）プラスになるルールは、何ヶ月もかけなくても見つけられるものでしょうか？？

無料ストラテジーですでに公開されています。（最低限どころか、かなりすごいのが）

２．
＞計算上と実際で結果が違うような間違った検証をしてしまう危険性は、
条件が単純であればあるほど少ないでしょうか？

計算上と実際は違います。
（あたりまえ）
間違った検証ってなんですか？
（意味不明）
危険性が、条件の単純or複雑でかわるのですか？リスクってなんなのでしょう？

３．
＞売買ルールが現在も有効かどうかを毎日検証し、必要があれば修正して

毎日STが有効かどうかは、私は分かりません。採用している売買ルールが機能しているかどうか判断できるのは、時間がたってからです。
毎日修正していたらシステムトレードといえなくなりませんか？
もちろん、毎日、自分が採用したロジックが有効か無効か分かるのであれば、修正をその都度施して、フィットさせていくのは理想かも知れません。でも、それが分かるのであれば、そもそも、過去のデータを検証してルールを決めなくても、あっている方向が分かるのですから、こんなことをする必要はないと思います。
理想的だと思います。（検証くんを買う必要はありません。）

４．
＞もし間違ったルールでやっていて、１年経って初めて結果がわかって間違いに気づかされるのでは不安なので

少し冷静になって、ご自分の質問されている文章をごらんになってみてください。
・間違ったルール？
・1年経って結果が？
・ふあん？

＞短期間（１ヶ月は無理としてもせめて３ヶ月くらい）を一区切りとして、益が出るかどうかを検証

できます。
めんどくさいけど・・・

＞短期間で結果を出す売買ルールを見つけるのはとても難しいのでしょうか？

かんたんですよ(^.^)1ヶ月で倍とか。
実際にトレードできるかどーかわかりませんが・・・

＞まずはこんなことを勉強したらいいとか、何かヒントだけでもいただけたら助かります。

本を読むのと、いろんなブログを参考にされたらいいかと・・・

教えてクン　スタイルで成功するのは難しいのではないかと思います。

検証くんを購入した方々が、あなたの様な疑問をもったかどうかは分かりませんが、少なくともこのような質問をしてから購入を決めたのでは無いと思います。
（私は、保田さんの言っていることだけを判断材料にしました。）

そんなに、15万が惜しいなら、買わない方がいいと思います。


保田さんのいっていることを、線を引きながら真剣に読んで、購入を検討しください。

本屋さんに行くなり、ネット検索するなり、
シストレ関連の書籍を、お読みになったほうがいいと思います。
（ご質問されている内容から類推）


えらそうにごめんなさい。

初めて書き込みます。
トレード暦20年ですが、5年位前から、システムトレードみたいなことをやっておりました。
主に移動平均乖離率とストキャスティクスを組み合わせてのトレードです。
自分でプログラミングを行ってトレードを行ってきましたが、全市場の全銘柄はとてもできませんでしたので、数十銘柄に絞っています。
結果は平均年率＋５０％でした。

そんな昨年秋に検証君を知り、購入してみました。
商品とするだけのことはあって、簡単な操作で全銘柄を検証できるところはとてもいいです。
しかし時間がかかりすぎます。1ケース検証するのにも、最速のCore2Duoで5分もかかります。
毎回毎回データを読み込むのがその原因で、何十何百ケースかを一気に検証できればもっとよかったのにと思います。

私が最近の相場で感じることは、裁量で儲けるのが難しくなってきている　ということです。個人のデイトレやシステムトレードが流行りだしているためなのでしょうか？
私のシストレも最近はパフォーマンスが落ちてきています。
みなさんはいかがでしょうか？

＞結果は平均年率＋５０％でした。
充分いい成績ですよ

＞最速のCore2Duoで5分もかかります
５分なら充分早いです。

＞私が最近の相場で感じることは、裁量で儲けるのが難しくなってきている　
ということです。

だいぶ以前に書かれていましたが
裁量でも儲けるやつは常にいて
正しい裁量のノウハウを持っていないのが
裁量でうまくいかない原因では？

最速って、クアッドの４ＧＨｚぐらいを使ってるのかな？
そんなに遅くはないが。
ＲＡＭも４ＧＢフルで積もうな。
ケチってる人間に結果は伴わない。

＞＞最速のCore2Duoで5分もかかります
＞５分なら充分早いです。

説明不足でした。
「1ケース設定するのに3分、バックテスト5分、結果の保存2分、トータルで約10分」を何百回もテストしようとすると、気の遠くなるような手間と時間がかかります。
たとえば、100ケースのストラテジーを一気（寝てる間とか）に検証できないかということです。

＞ＲＡＭも４ＧＢフルで積もうな。
＞ケチってる人間に結果は伴わない。

検証くんは何年か分に区切って検証しているのは、ご存知でしょう。検証君は32ビットソフトなので、メモリーアドレスは最大2GBまでです。
実際には、検証くん自体が使うメモリーは、1GB程度までです。メモリーの少ないパソコンでも使えるような仕様にしているはずです。
他のアプリを動作させなければ、2GBあれば十分で、それ以上積んでも速くなりません。

速くする方法は、シリコンディスクを増設して、検証くんのデータ領域をそこに置くことです。いずれやってみようと思っています。

しかし、上に述べたように、結局1ケースづつの検証では非常に手間がかかりますので、そこが悩ましいところです。

ちょっとしたシストレソフトを作成してきたので、何を検証すべきはわかっているため、
検証くんに出会えたことはたいへんよかったです。
全銘柄を資金管理ありで検証できる機能はすばらしいです。
しかし、多量の検証に時間がかかるような使い勝手が惜しいところです。

検証くんの購入を検討しているものですが、いまひとつ良く分からないところがありますので皆様にご質問させて頂きます。

最良のストラテジーを（自分としては平均回収率が50％もあれば十分だと思います）を発見した場合に、後は検証くんは不要にならないのですか？

常に最良のストラテジーを求めて試行錯誤を繰り返すのなら、結局のところ最良のストラテジーなどは存在せず、並みのストラテジー（平均回収率が低位にとどまるもの）しか存在せず、検証くんがとりたてて優秀ではなくなってしまうような気がするのですが・・・・

ど素人の質問にたくさんの書込みをしてくださり、本当にありがとうございました。
納得のいかない点がなかったので、８日に申し込み完了しました☆

３営業日以内に届くと書かれていたので、この週末は初めての検証作業に明け暮れる予定でしたが、まだ届かないので、初検証は来週に持ち越しになりそうです。（IITは平日休みの会社かもしれませんね。知らないのでなんとも言えませんが）

でも、申し込んだからか全員に対してなのかわかりませんが、対談音声や講演動画へのリンクが貼ってあるメールが保田氏から届くようになり、とても勉強になっています。学生のようにノートにメモを取りながら、何回も聞きました。

投信を初めて１年弱（すっかり塩漬け）、株式の取引経験は半年（しっかり元本割れ）の初心者なので、まだまだこれからですが、長期的視野で自分がどうなっていたいか、ビジョンを具体的に持つ助けになって感謝しています。

少し経験を積んでから、またこのサイトに戻ってきたいと思います。
とりいそぎ、お礼とご報告まで・・・m(u_u)m

>>速くする方法は、シリコンディスクを増設して、検証くんのデータ領域をそこに置くことです。いずれやってみようと思っています。

どの程度早くなるのか、興味津々です。
容量も小さいので、コストもかからなさそうですね。
既にフラッシュをお持ちの方、試みていただけませんか？

sinsinさんのコメントにぶら下がりで失礼します
私は32bitアプリでメモリー空間云々といった専門的知識はないのですが
ボトルネックはsinsinさんもご指摘のとおりデータ読込プロセスと（直感的に）思ってます
シリコンディスクは思ったほど速くないと聞いてるので自分はWDの10000rpm-HDDでRAID-0でも組みたいなと思ってます
既にどなたか試みた方いらしたら是非ともお聞かせ願いたく

検証のスピードアップをしたい気持ちは良く解ります。
残念ですが、ここで語られている方法は全て駄目ですよ。
信用できない方はどうぞ無駄金を使って試してください。
スピードアップの方法は有りますが、最低でも自作出来る程度のスキルを様しますので詳細は書きません。

はじめまして。株関係も怪しげな高い商材が多い中、検証君に関しても暫く悩んでいましたが、こちらの、実際に使用されている諸先輩の多数の書き込みを拝見して、先程購入しました。資金量が少ないので暫く苦労すると思いますが、よろしくお願い致します。

フラッシュメモリ使うよりも 普通のメモリ4GB積んで、その内1GBを RAMディスクドライブにしたらいい！
それで そのRAMディスクドライブに検証くんをインストールすれば、ハードディスク ほとんど使わずに 検証くんの運用ができる。
パソコンの起動と終了はディスクイメージ作ったり、イメージから読み込んだり の分 時間が余計にかかるけど。
私はそうしてます！

PCAD様

スピードアップの方法はお教え頂けないとのことでございますのが、それでは「なぜここで語られている方法は全て駄目」なのかについてその理由だけでもお教えいただくわけにはまいりませんでしょうか。何卒よろしくお願い申し上げます。

　どういう訳か、認証にちょっと手間取りましたが、先程検証君無事可動始めました。
　なるほど、資金100万位ですと、年度によって激しく乱高下しますね。
　斉藤氏が売買ルールは極簡単で良くて資金管理の方が重要とか、保田氏が資金管理がないなら意味がないと発言されている理由が漸く垣間見えてきました。

neko3さん

なぜ駄目なのか？。答えは自分で全て試したからですよ。
RAMDISKは原理的にはシリコンディスクと同じです。
RAMDISKは日々のデータ更新だけは劇的に早くなりますよ。
しかし、RAMDISKでは実際の検証時間は殆ど変わりません。
フラッシュはHDDより転送速度が遅いですので論外です。
メモリ増設に関してはsinsinさんが指摘している通りです。
以上の事象から解かる様にHDDの高速化やメモリ増設は根本解決は出来ません。

タスクマネージャからパフォーマンスを開いて検証くんで検証作業をしてみてください。
CPUがほぼ100パーセントに張り付いているはずです。
Dual、Quad、ならどれか1個が100パーセントに張り付いているはずです。
つまりボトルネックはCPU自体が大きな原因となっているのです。

検証くんの動作の特徴として、検証1回目と2回目ではHDDにアクセス回数が
激減するのを知っていますか？。HDDのアクセスランプで確認してください。
検証くんは2回目以降はメモリにデータが常駐しているのです。
つまりRAMDISKと同じ状態で動作します。だからRAMDISKでも検証が速くならないのです。
以上はメモリは２G以上が前提です。512M程度しか無いのであれば増設は効果ありますよ。

ではCPUを最新の高速の物に交換すれば良いのか？、と考えると思いますが、
実はそれほど単純には交換は出来ません。メーカー製のPCなら絶対に交換出来ないと
思ってください。

私のPCは自作で高速のMBがFSB1800M対応でメモリはDDR3のPC3-14400を使用しています。
CPUはE8500です。HDDは7800rpmの一般的なものです。この構成での
実際の検証速度ですが、全銘柄で10年程度であれば2分位です。もっとも多く使う４〜５年位の
検証は１分位で完了しますのでストレス有りません。当然ですがデータの読み込みも含めてです。

余談ですが、ハンドルがから思うにneko3はネコ飼っていますか？。
我が家にはスコが2匹います。

こんにちは。スピードアップの方法についてです。
TNZさんの言われるように、シリコンディスク（巷ではSSDと言うらしいです）はそれほど速くなく、劇的なスピードアップは見込めないようですね。私が見たのはRAIDを組んだ業務用でした。（SATAの10倍以上速い）
しかし、atlanさんの言われるように、RAMディスクという方法がありましたね！
電源OFFでメモリーは消えてしまいますけど、メインメモリーは高速なので、期待できますね！まったく気づきませんでした。

まだ一日ストラテジーいじっただけですが、今の所どこかの年度がマイナスになってしまいます。
基本的に短期狙いですが、それでも何十日か所有してしまう事もあるわけで、少資金な事もあり、こうした場合割安株から仕掛けていくというのは意味ないでしょうか?
PERをフィルターにしようと思ってみてみたら検証君には無いようなので、良い方法はありませんでしょうか?
まだ各種指標について基礎的な知識不足痛感していますがよろしくお願いします。

PCADさん
E8500で１０年検証が２分はすごいですね。
私は、無知だったので検証用コンピュータに
Q6700、MBIntel®P35 Express、メモリはDDR2 SDRAMを４GB（実効３GB）HDDは7200rpmで
10年検証は４〜５分はかかっています。
17年検証が７〜８分程度でしょうか。
Quad Coreなので、検証くんとアドバンスを
同時に走らせても同じ時間です。
その間確かに2つのCPUは80〜100にパフォーマンスは張り付いてます。
5分あるので、インターネットしたり、将棋ゲームしたりして検証結果を待っています。
そのせいで、たまに検証結果が出たときに、
条件のどこをいじったかすぐに思い出せない場合もあります（汗
それにしても2分はうらやましい限りです。

18年目の不調
昨秋検証くんを仕入れまして、検証を繰り返し
、自分の腕ではこれ以上は無いという、17年間マイナスなし、10年間平均年間利益200％というストラテジを見つけました。よしよし、今年からは勝ち組の仲間入り決定済とばかり、勇んで戦場に参入したのですが、なんということか、まったくの不運。18年目の惨敗が待ち受けていようとは。カウンタートレードですから、下がったところを買って、さらに下がり続ければ当然マイナスで、今年の相場はまさにそれです。50年のバックテストはしていないので、18年目が敗戦でも不思議は無いのです。実に不運としか言いようが無い、最悪の参入タイミングとなりました。自慢のストも今年は現時点でマイナス30%。資金300万×レバ2倍だから、100万円の損が確定済。こうなると次の銘柄が出ても買う気にならないのでは無いかと思う次第。多分がんばって続ければ、年末には取り返している可能性は無いわけでないとは思うけど・・。ところで、私のストは期限切れ30日ですが、これを期限切れ5日にしただけで、今年に限っては、プラス15％に変化します。しかし、今になって分かることであと出しじゃんけんは実践では不可能です。皆さんはストの変更をどのように実行されていますか？

poorman さん

今年はまだ２/３も残ってるよ。
悪あがきするより仕方ないネ！

そろそろ私の出番かな？

PCAD様

ご親切に大変詳しくお教え頂き誠にどうもありがとうございました。技術的なことはあまり詳しくないので良く勉強した上で是非参考にさせて頂きます。

PS　私も猫を飼っていたのですが、昨年秋に19歳で天寿をまっとう致しました。PCAD様の二匹の猫ちゃんはきっととても可愛いのでしょうね。「ncco」は「きょうの猫村さん」という漫画から拝借しました。

PCADさん

解説有難う御座いました！
無駄遣いしなくて済みました。

ＣＰＵ換装スキルはないので，大人しく，今のままで我慢します。

私も17年間マイナス無し、年平均利益500％というストを見つけて喜んでいたのですが、最近気づいたことに、最大DDが40-50％に迫る年が多々あるんですね。よって、30%程度のDDは十分考えられたことなのではないでしょうか？これを耐えていけば年末にはプラスに転じると思われますが、おそらく現実的ではないような気がします。よって、最近はDDを10％以下であることを最低の条件として検証を続けています。この場合、年利50-100％がやっとかなって感じです。保田さんは200％をKeepしているようですが...

　標準添付の逆張りいじるのはおいておいて、動画マニュアル付属のストラテジーをいじっていったら、資金100万でも、1990〜2008.2.8で年次最大DD15.4%、総期待値8.26%になりました。
まだ2日めですが、1回も最大DD30%切らなかったものですから、こんなんで喜んでます。
年次最小期待値1.8%が寂しすぎる〜
　
　しかし、一年だけがくんと落ちるストラテジーとかが出てくると、poormanさんがそうでない事を祈るばかりですが、参入初年度だけはそうなって欲しくないと、ちょっと肝を冷やしますね。

　まだ暫くは検証君いじってから実戦参入します。
　あ、2/8以降のデータは、日々更新データ購入しないと無いのでしょうか? 実戦前の検証ですが、3月末まで見てみたいきがします。

検証くんは、全く同じ条件で回せば、誰がやっても全く同じ結果が出るはずだと思っていましたが、そうならないので、確認させてください。

【その１】
動画マニュアル前編の最終条件でやってみたところ、
年利が2006年について20％弱、違いました。
どなたか試された方、おられませんか？

動画マニュアル内では101.5％という話に対し、83.60％という結果でした。
ちなみに2007年は、マニュアル内12.7％に対し18.20％。
（もちろん期間は7/31までにそろえてあります）

また、ここのブログでお話の出ていたプログラムミスの
8696ワールド日栄フロンティア証券は
上記期間の取引データには入っていませんでした。

なお、その他の年について結果が同じかどうかは不明です。
というのは、動画マニュアルの画面上では数字まで確認できなかったからです。
（2006年と2007年についてだけは音声で数字が読まれたので比較できた次第です）

【その２】
無料レポートの中の条件も試しましたが、
こちらも、無料レポート内とかなり異なる結果になりました。

試した条件は、
　Entry：5日移動平均乖離率-15％以下
　EXIT：含み益５%以上or30日経過
　資産管理：自己資金500万円
　突入条件：サイン点灯数が過去90日平均の3倍以上

ただし、下記２つの条件については無料レポートの中に記述を見つけられなかったので、
　シグナル優先順位：株価降順
　ポジションサイズタイプ：定額　100万円
としました。

無料レポート内年利→自力検証年利
　2004年　84.1 ％→55.80 ％
　2005年　20.2 ％→10.20 ％
　2006年　200.8 ％→102.30 ％

使い初めなので、まずは同じ条件でやってみて、
紹介されているとおり同じ結果が出るかを試して
自分の使い方が合っているかを検証しているわけですが、
そうならないので、先輩方の知見をお聞かせいただければと思い、投稿しています。

同様の経験をお持ちの方、書込みいただければ助かります。

18年目の不調・・・

しっかりしたフィルターの入ったルールならば、今年は10%程度の黒字になるところです。但し、過去通算の年利は30〜50%/年くらいです。
売買ルールの変更は、各人のアートの部分だと思います。EXIT条件の30日期限切れはかなり辛い、14日で手仕舞いが可能なルールでないと私としては採用し辛いです。なお、逆バリルールで5日手仕舞いはありえない、他の年では機能しないのではルールにはなりません。
あと、どんなカーブフィッティングをしたのか、ENTRY条件には興味深々の部分もあります。

>入門しましたさん
僕も無料レポートの中の条件も試しました。
やっぱりみんな無料レポートとは
異なる結果になったんですね。

　シストレでもテクニカル分析でもそういう話しは聞いた事がないので、すごくバカな事を言っている気もするのですが、一つ質問させて下さい。(どちらにしろ現状検証君ではできない事ですが)
　今日も先行する米国株の動きを好感してほぼ全面高となっています。そこで、何か分かり易い米国株の指標を、ステトラジーに組み込むのは無意味でしょうか? 短期目標のステトラジーであれば、上がりそうな日は利食い条件を少し大きくするとか、下がりそうな日は乖離率の下げを大きめにして購入する、等の条件式を使ったらどうでしょう?
　もっとも、検証に米国データも必要になりますから、当面実際にバックテストはできないですね。
　しかし、ステトラジーを2つ作っておいて、米国の指標見てどちらを使うか裁量するとか...

poorman様

去年までに書かれたストラテージは、今年はあまり良い結果が出ないようです。
今年は1月から落ち始めると2段、3段落ちでリカバーできません。
私はエントリー条件をガチガチに固めています。（買えないほど固めれば損も出ませんが・・・。）
1月の1発目でアウト！即別のストラテージに変更しました。これってストラテージの裁量ですかね？

18年目の不調
ドンチャンが書き込みしてくださったので、も少し付け加えます。手仕舞いルールを30日期限切れとしか書きませんでしたが、正確には、利食い７％or期限切れ30日です。期限切れ5日の場合は利食い5%orです。
逆張りで、期限切れ5日は有り得無いと申されますが、私のスト（期限5日）では2007年を含む直近10年の平均は、利率162％です。1990年から2007年までマイナスの年は2007年のみです。2007年はマイナス1%です。なお、2008年は+15%ではなく、＋30%でした。
期限切れ30日のほうでは2008年がぜんぜんだめですが、2007年は+62%でした。今年始めるなら期限切れ30日を選択するのが当然でしょう。結果はだめでしたが。
なお、エントリー条件は何の変哲も無い移動平均5日、25日からの乖離を組み合わせたものです。株である以上先のことがわからずにエントリーするわけですから、変えるとすれば、状況に応じてイグジット条件を変えるほか無いわけですね。もしくは今年は損を覚悟で愚鈍に同じ条件で継続するか・・・。

今いじっているストラテジーだと、勝率と平均保有日数が、1993年だけ NAN(非数値) となってしまうんですが、これってどういう事でしょう??
あと、P.O.Rが、999,999.000となる年が6年間ある...

poormanさん
私は逆バリでは利食いはMAX5%までで設定しています。フォローの買いでは10%以上も設定しますが・・・。
私の売買ルール、乖離率とRSIの組み合わせでは、利食いまで平均7日くらいかかります。
最近は、5日乖離はあまり検討しなくなりました。なんかボラティリティが高すぎる感じがするのが嫌で。多分に感覚的なものです。
私は状況に応じて変えるのは、ENTRYのタイミングだと考えています。それを反映できる売買ルールを構築できればいいのですが、08年のような場合は難しいです。今までENTRYタイミングはセリングクライマックスが出た場合としてましたが、08年はそれがない場合もあってチャンスを逃がしたり。もちろん、売買ルールはENTRYを点滅させていたのですが。
あと、08年の特徴はボラティリティの高さですから、イグジット条件を短くすべく毎日二時間ほど検討しています。

名無しさん、書込みありがとうございました　m(u_u)m　同様の体験をされた方がいらっしゃることがわかって、少し心強くなりました。

動画マニュアルには、その中で紹介されているストラテジーとバックテスト結果がファイルでついてきていることにあとで気づいたので、そのストラテジーファイルを使って試しました。
が、なんと！やはり結果が違いました。

98年からしかやりませんでしたが、年利で最大9.80％の違いがありました。（1999年です。例の8696ワールド日栄フロンティア証券の取引はなし）

おかしいですよね。同一のストラテジーファイルを用いているのに、IITから提供されているバックテスト結果が、自分で行った結果と違うなんて。
これは一体どういうことでしょう？

（ちなみに先日書込みした、20%弱違いが出たときに用いていたストラテジーは2点違いがありましたので、すみませんが無視してください。エントリー条件で1点、これは動画画面の表記間違い、資金管理で1点、これは私の入力間違い）

それにしても検証くんを検証できなくては、この先進めません。
クソ商材ではないはずなのに・・・
でも再現できないのであれば、なんと呼べばいいでしょう？

そこで皆さんにお願いがあります。

ご自分で試されたストラテジーファイルとそのバックテスト結果（期間や成績は問いません。年次集計だけでも結構です）を送っていただけませんか？
10件くらい試して、100%ピッタリ同じ結果が私のところでも出たら、OKとしたいと思います。

それから、無料レポートの中の結果を再現できた方、
いらっしゃったら、ぜひ挙手願います（って、見えませんね）
書込みお願いします。
もしよければ、そのとき使われた
　・シグナル優先順位　
　・ポジションサイズタイプ
も教えてください。

あるいは、無料レポート内に
　・シグナル優先順位　
　・ポジションサイズタイプ
についての記述を見つけた方、もしおられましたら、教えてください。

いつも長くなってすみません。
よろしくお願いいたします。

年男さんへ
　私も昨年作成した（現物年利３９％）は今年の１月１５日エントリー型でしたが、やられました。正直２月末で全て裁量で決済しました。
　そこでスローＳＤを追加した所今年の年利が４月１８日現在では３５％になりました。
エントリーも１月１６日からになります。因みに移動平均線の乖離率−１７％以下です。
※その上下でも検証はしましたが、ＤＤや年利の上からこれが一番私にはフィットしていると思います。

株街道一直線　様
昨年秋に購入し1000回？もバックテストを繰り返し、100万円、現物で過去10年の平均年利が約100%、DDが平均10%でしたが前述のとおり一発目でやられました。
幸い性格の違うストラテージを持っていましたので変更し、さらにエントリーを固めて今に至っています。1月16日エントリー型になりました。同様の条件で「数字では」3月16日現在＋60%ですが一発目の損を差し引けば半分かな。
4月に入っても点灯しないので、3月半ばで止まったままです。

入門しました　様
株価データーも新しくダウンロードすると変更が在るみたいです。自分で作ったストラテージでも同じ期間のバックテストの結果が異なるときがあります。
他のアプリケーションのように「標準条件｣が在りませんので、数学的厳密さを要求しても無理だと思います。
ソフトの信頼性については、大枠で考えた方がいいかもしれません

メルアド、該当欄に入れたのは消えてしまうようですね。
お願いしておきながらすみません。
本文に入れてみます。

ご自分で試されたストラテジーファイルとそのバックテスト結果を送ってくださる方、ぜひ下記へお願いします。
dgsgc353@ybb.ne.jp

（再現性の検証が目的なので、トレードとしての成績はどんなものでもかまいません。ストラテジーファイルと年次集計ファイルだけでも結構です）

20万円近く払って、再現性のないソフトが来たのではがっかりなので、
どうかよろしくお願いします。

年男様
書込みありがとうございました。
そういうこともあるのですか・・・
株価データが変わるのでは結果が異なるのは当たり前ですね。
それでは、バックテスト結果の年利もそのまま鵜呑みにせず、
少なくとも±１０％の誤差は考慮に入れなくてはならないと理解することにします。
うーん、ちょっとがっかりですが、仕方ないですね。
でも、情報の共有化、ありがとうございました。助かりました。

ドンチャンさん
確かにエントリーのタイミングは大事ですね。今年損を出している私のストですが、今年最初に買い点灯した、1月11日の指示を見送っておれば、損どころか今日現在でプラス３６％を叩き出していたところです（期限切れ5日に至っては、プラス64%です）。しかし、1月11日の指示を見送る根拠はその時はありません。確かに、カタカナ表示の不動産や金融関連がほとんどで、裁量トレードならまず絶対に買わない銘柄ばかりでしたが。
しかし、昨年まで抜群によかったからこのストに賭けたわけでして、少なくとも1月11日時点で降りるわけには行かないでしょう。これはシストレの宿命ですかね。会社四季報の記事に事業継続に疑義あり、などという銘柄も結構頻繁に抽出されますが、これなんかも外したくなりますね。ということは、検証したストラテジはそれはそれとして、馬鹿正直には従わない、というやり方もアリということですかね。検証不可能ということにはなりますが。ところで、ドンチャンさんの言うエントリーのタイミングを変えるということはどういうことなのでしょうか？

統計的優位性・・について一言言わせてください。
一般に過去データを使ったトレード（この場合それが日足チャートが示した事であれファンダメンタル分析をした結果であれ）全て自分の憶測でしかないのだと思います。ただそれが過去において勝率が高かっとか利益率が良かったかを客観的に毎回同じように判断出来ることが重要だと思います。私はこれまで休日といえばデイトレードに没頭し６：４で負け２年間で７０万円の損失を出しています。その後ファンダメンタル投資をやり微益を稼せいでは株価チャート本を見て裁量でトレードしたりして勝ったり負けたり負けたりしていました。検証くんと付き合ってまだ半年あまりですが最終的には渋谷高雄さんのチャートパターン投資術のようにチャートを見て過去その様な状態になると今後暫く上がりそうだ、と言う憶測を元に仕掛ける。そして予想に反して下落したら切る。これをたんたんとやりこなして行くこれしかないと思いました。システムトレードを否定しないのは、人間は弱い生きものですからその時の気分で買ったり売ったりしてしまいがちです。これではせっかくの統計的に勝てるという判断を鈍らせてしまいます。そういう意味でも機械的にトレードするのは正しいと思いました。
検証くんは刀や包丁と同じように使い方しだいで武器にも盾にもなると思います。
唐突ですが・・・

私は動画マニュアルは買っていませんが、購入時（11月）に検証くんＨＰのストラテジーを検証した時は、ほぼ一致していたと記憶しています。
今、検証しても一致しないのは、株式分割の影響があるかもしれません。検証結果のトレード履歴（の一部）をチェックしたところ、それは正しいことを確認できました。

それはともかく、最近の相場で検証くんが思ったほど機能しないのは、
�@過去に例のない異常な相場
�A移動平均乖離率など主だった指標を使ったシストレを行う人が増えたため、機能しなくなった。
のいずれかで、どちらかというと�Aではないかと感じています。
それまで有効に機能していた優秀なストラテジーが、暴露（あるいは公開）されたとたん、機能しなくなるのはよく知られています。
検証くんのサンプルストラテジーでは勝てませんし、それを少しいじったくらいではあまり機能しないと考えたほうがよさそうです。
検証くんで過去17年をバックテストし、今後2年くらいはフォワードテストしてから、実践するくらいの根気が必要な気がします。

殆どの方がカーブフィッティングの恐ろしさを今年の年初から味わった様ですね。
どんなに凄いストラテージを過去の検証から作ってもカーブフィッティングであれば
実際にトレードした時から儲かるどころか損切りのオンパレードとなります。
まずは、自身でカーブフィッティングの恐ろしさ検証くんで体験するのが良いと思いますよ。
やり方は簡単です。１９９０〜２００５までの勝率１００％のストラテージを作って
それで２００６年を検証してみてください。恐ろしい結果がでますよ。
１６年間勝率１００％のストラテージだ機能しないのですから。。

勝率１００％のストラテージの作り方は自分で考えてください。
カーブフィッティングの意味が理解出来ていれば簡単に作れます。
この程度の事を教えて君する様では、勝てるストラテージは作れません。

2006年の成績
カウンタートレードをされておられる方のストラテジーは大同小異ではないかと想像しますが、2006年は良かったのではないでしょうか？私のストでは、2006年は2000年と並んで大勝してます。過去成績のよくない年は、2004年で、すべてのストがほぼ±０でした。最近では2005年と2007年が、ぱっとせずです。ロングがだめな年はショートもだめな傾向があるようです。だめな年はボラリティが小さい年で、よい年は値動きの大きな年です。今年は、1月の最初こそだめでしたが、ボラは大きい様相ですから、結果的には大勝の可能性が大きいと思います。

poormanさん
今年の一月に大きく暴落したのは、10日と15日と22日だったと記憶しています。
11日に指示が出て12日ENTRYの判断は疑問です。
10日と15日を見送って22日にENTRYするのは、どこのサイトでも言われていたことですが。
私自身もずっと見送ったあと22日にENTRYしましたが、ロスカット設定をするというバカなことをやったため、ザラ場の上下の変動で損切りしてしまい、利益を得ることができませんでした。
つまり、ストラテジーがENTRY指示を出しても、ENTRYしてもいいかどうかの判断の良し悪しが明暗を分けます。だから、タイミングをどう判断するかで今、苦しんでいます。

poorman さん　2006年のストの検証結果

2004年で、すべてのストがほぼ±０ならば、私ならそのストの採用をためらいます。08年一年がんばってほぼ±０ならばつらいでしょう。
私がいろいろ検証した結果を言えば、04年は50〜70%の年利の出る年です。このサイトでも02年は利益が出にくいとの話がありましたが、確かに02年は出にくいです。でもどのストでも10%以上は年利があります。

ドンチャンさん　
ご指摘があったので、念のため2008年1月11日付けで再度スクーリングを試みましたが、間違いありません。私のストでは1月10日は買い指示は出ておりません。12日は土曜日ゆえ、買い付けは連休明けの15日です。ここで万玉建ってしまった為、15日に出た有利な買い指示は結果的に、指をくわえて見送らざるを得ないこととなりました。もっとも、15日の指示が有利だったとは、その時知る由もありませんが。
ドンチャンさんの手法では、買いの指示が出てもやめておく場合もあるということなのですね。後から振り返って、やめといてよかったとい言える場合と、やめなきゃよかったという場合があるということですね。半システムトレードというわけですか。しかし、これだと検証は出来ませんね。
ところで、バージョンアップされた検証くんソフトは資金を分割が出来るので、このような不利な状況でも半分はカバーできるというわけですね。全ての状況で有利とは言い切れないとは思いますが・・。

検証くんをＣドライブ以外にインストールするとエラーが出て起動できないのですが、データだけを他にドライブに置くにはどうすればいいのでしょうか？

どなたかご教授ください。
よろしくお願いします。

訂正
2004年の成績がだめだったと書きましたが、1994年の間違いです。ドンチャンさんのご指摘の通り70%ほど取れています。

資産比率について
例えば、現物(１倍)1/10であれば指示も10分割。
信用(2倍)1/10であれば指示は20分割。
まだトレードに入ってない者ですが、上記の事実に間違いないですよね。
私はついこの前知りました。

先日新たにＰＣ購入し早速検証くんをインストール。そしてあることに気付きました。
以前のＰＣではバックテスト経過時間がバックテストウィンドウ下に表示されていたのですが新しいＰＣではその表示が出ません。
これは何の差によるものなのでしょうか？
どなたかご存知でしたら教えて下さい。
よろしくお願いします。

検証くんですがインストールですが
Cドライブインストール後そっくりほかのドライブにCOPYしても動きます
そこからショートカットをきりなおしてください

即時決済取引(松井証券)
信用を利用してのシステムトレードにおいて、連日買い指示が出る場合、即時決済取引を利用しないとストラテジー通りの取引は不可能なんじゃないですかね。
みなさんのご意見お願いします。

資金管理２

　例えば、資金１００万、信用２倍、ポジションサイジング資産の１／２の場合
１エントリーあたりに割り当てられるのは５０万。しかし、４銘柄すべてで
５０万ピッタリでエントリーすることはほぼありません。
　上記条件で、１銘柄あたり全て４０万で約定した場合、
(１００万×レバレッジ２倍）−(４０万×４銘柄）＝４０万
４０万円分の余裕があります。
で、検証くんはといいますと、実際にもう一銘柄分エントリーに
行っています（上記の条件でも５銘柄、６銘柄を保有するタイミングが
あるようです）。

そこで、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただきたいのですが
１．
５銘柄目をエントリーするのは、指定した分割数分エントリーした後の
残高×レバレッジが『下限』以上かつ、エントリーできる銘柄があれば
５銘柄目をエントリーするのでしょうか？

２．
１銘柄あたり全て３０万でエントリーした場合、
(１００万×レバレッジ２倍）−（３０万×４銘柄）＝８０万
８０万が上限以下かつ下限以上であれば、８０万分を５銘柄目
としてエントリーするのでしょうか？
それとも、２００万／分割数４＝５０万で
上限５０万以下かつ下限以上でエントリーするのでしょうか？


３．
最初(冒頭)の条件で５銘柄ホールド中、２銘柄がイグジットし、
３銘柄ホールドとなった場合、次にエントリーする金額枠、銘柄数枠は
何を基準に算出しているのでしょうか？


カーブフィッティングを避けるためにも、ただソフトの指示通り
行動するのではなく、ソフトの特性を理解した上でストラテジーを
構築したいためご存知の方がいらっしゃいましたらご教授の程、
よろしくお願いいたします。

検証くんでの検証にかかる所要時間を短縮したいと考えているのですが、
検証くんはデュアルコア（またはクァッドコア）に最適化などされているのでしょうか？

もし、デュアルコア（またはクァッドコア）最適化無しで、単純にクロック依存だとすると、

Core 2 Quad Q9550 (2.83GHz)
よりも
Core 2 Duo E8500 (3.16GHz)
のほうが速いということになりそうですが、どうでしょう？

ご存知の方おられましたらご教示ください。
よろしくお願いいたします。

↑
私も同じ疑問を持ちました。
が、先日Core2DuoE8500を購入いたしました。

↑
E8500での10年検証、17年検証は何分ぐらい
実測で完了されましたか？
後学のためにお教えいただければ幸いです。
Quad coreのQ6700を買ってしまった「まさ」
より。

検証時間に関してですが、私の環境ではストキャスティクス%Kと%Dのクロス等のシグナルとのクロス系（MACD以外）を使用すると極端に遅くなります。

日経225
過去1年、日経225の終値の動きをフーリエ級数展開してみました。
振幅の大きい順に

第１成分　256日周期　±2180円
第２成分　128日周期　±1151円
第３成分　51日周期　±507円
第４成分　85日周期　±397円
固定値　　　　　　　15680円

最近の日経平均は固定値に対し1000円以上安く、まだ上がる余地があるのかも？
ちなみに4月28日より第6成分まですべて上向きになっています。
もちろんフーリエ級数は過去の分析のみで、将来のことは分からないですが、
逆張りは点灯の気配すらなく、順張りに移行しようかな。

皆様どう判断されていますか？
　　　　　　

　斉藤さんもＩＩＴのほっしゃんこと保田氏も順張り出動してますね。私は売り逆張りでいきます。

E8500 オーバークロックなしの実測値は 6:19でした。
ストラテジは付属の3点チャージ、
テスト期間は 1990/01/01〜2008/02/08
です。

↑
情報ありがとうございます。
私もクアッド・コアQ6700で同条件の
測定実施しました（付属の3点チャージ、
1990/01/01〜2008/02/08）
結果は7：23でした。

検証くんに関してはクロック重視ということでしょうかね？

また皆さん話題の順張りですが、1月31日の書き込み以来、順張りシステムの改善検証し続けているのですが、まだまだ、なかなかです。

皆様最近の運用状況はどうですか？

私は、種１００万で、１月から＋５３．８％です。

パイロンでは資金管理が出来ず失敗しましたが、検証くんでかなり取り返してます。

掲示板オーナー様のお考えは分かりませんが、一言言わせていただきたく。

ストラテジーの詳細を公開せずに年間○○％とか書かれてもただの自慢話にしかならず何の参考にもなりません。

自慢話につけられるレスに悪口やさらなる自慢話など不毛なレスが伸びて掲示板全体が荒れることはよくあることです。

他人の成果が気になるのは分かりますが、せっかくの有意義な情報交換ができる場所で不用意な発言は控えるのが大人のマナーだと思います

　ＴＮＺさんへ

　私は年間○○％とか書かれるととても参考になります。まだ上があるぞ！！と頑張れます。逆にストの詳細公開は迷惑です。公開は機能不全をもたらします。

　

1ユーザーさんへ

貴殿のような考えの方もいらっしゃるであろうことは十分承知しておりました。
しかしそのようなことが分かっていながら、書き込まないのが大人のマナーという押し付けがましい言い方をした点については当方の不徳のいたすところでした。　申し訳ありません。

ところで差し支えなければ教えてほしいのですが、年率○○％と聞いてご自分の検証結果より数値が上だったとしても、実は過去の検証結果でマイナスの年があったり、最大DDが30%とかになってるかもしれないのに本当に参考になりますか？
私は表面上の利回りの大小を単純比較することは破滅への第一歩だと思ってますので全く参考にしません。
こんな考え方の人間もいるとご理解いただければ幸いです。

　先日、使用していた順バリのストラテジーに
基づき、購入しましたがその決裁が終わる前にストラテジーが壊れました！（そのストラテジーを選択しても条件式等が表示されない）

　損きりについてはなくても大丈夫ですが、利益確定についてはストラテジーがないと分かりません。壊れたストラテジーを直すことは出来ますか？もし、分かれば教えて頂きたいと思います。（ストラテジーのコピーをどこかにおいておけば良かったです・・・）

1ユーザーですがさん
同意見です
公開に関して秀逸スト保持者は一人でこっそりほくそ笑みましょう

まささん、
私のロングのストは、過去10年の平均で
勝率50%、ペイオフ1.86、期待値4.5です。
ドローは06年のみひどいですが、あとは98年のみ▲6%の赤字です。
でも08年は若干の含み益レベルなので、仕掛っていません。
まささんの検証結果は？

ドンチヤンさん
1000万運用前提です
満足してはいませんが、2008年から運用始めています。とりあえず４％程度の含み益です。
年 最大DD 勝率 P.O.R. 期待値 年利
1998 10.30% 38.80% 2.064 1.40% 5.70%
1999 2.80% 72.90% 8.25 68.10% 273.80%
2000 19.10% 13.80% 0.967 -13.00% -17.20%
2001 7.60% 43.80% 2.012 3.50% 6.90%
2002 9.60% 33.80% 2.403 1.50% 6.80%
2003 13.90% 40.90% 2.741 9.30% 42.30%
2004 4.50% 49.10% 2.248 7.20% 21.70%
2005 6.50% 57.50% 3.735 22.20% 145.50%
2006 7.30% 47.80% 1.044 -0.20% -1.30%
2007 9.90% 30.90% 4.776 6.60% 17.70%

はじめまして。斉藤さんの動画に背中を押され先日、検証くんのオーナーになりました。

書籍の「ゾーン」が大好きで、何回も読み直しました。でも、どうすれば優位性を確認できるの？
という思いでいました。
ＶＢＡを少し書けても、プロのプログラマーではありませんから、システムトレードは無理だな、とあきらめていました。

感想ですが、検証くん、私のトレードアイデアの稚拙さを教えてくれます。

TNZさんへ

　たしかに傷物！？のスト検証結果かもしれませんが、自分はモチベーションをあげるために活用させていただきます。

　私は結構ナマケモノなので自分の検証が最高だと思うと、あとは検証くんにカビを生やしてしまうタイプなもんで・・・。

近況を示す一句。

「シストレの　損を埋め込む　裁量かな」

ストラテジが機能不全に陥ったため、
裁量で何とか穴埋めしています。
システムトレーダーへの道が遠ざかる、、、。

まささん、ＤＤを下げるために年利を落としたストにしています。
05年は170%から97％にまで落としています。
勝率が高く、ＤＤが小さく、そこそこ年利がでるストの作成は難しいです。

年, 最大DD, 勝率, 期待値, 年利
1998, 9.50%, 31.60%, -3.20%, -6.40%
1999, 5.10%, 61.50%, 11.20%, 152.80%
2000, 12.70%, 39.40%, 1.50%, 11.80%
2001, 5.40%, 50.40%, 2.00%, 10.30%
2002, 7.10%, 46.20%, 0.20%, 1.10%
2003, 4.60%, 57.30%, 7.10%, 83.50%
2004, 4.80%, 51.50%, 5.20%, 46.50%
2005, 4.10%, 64.30%, 8.40%, 97.20%
2006, 17.40%, 29.30%, -3.90%, -16.40%
2007, 5.70%, 45.50%, 1.50%, 5.60%
2008, 1.90%, 42.50%, 0.40%, 0.70%

保田さん、今年はシストレ夏祭りやらないのかな？もうすぐ衝撃の検証くん発表から１年ですね。新たなファイナルウェポンを期待してます。

た　さん

私は実用しているストラテジは、プリントスクリーンで、画面をコピーし、エントリ、イグジット、資金管理をエクセル3枚にペーストして
ストラテジごとにエクセルブックとして保存してあります。
一般の方に比べ整理整頓が非常に悪い方ですが、逆にストラテジ改善などでファイルを上書きしてしまったりのエラーも多いので、こうしています。
他に、なにか検証結果など、有効なファイルの管理法を思いつかれた方いらっしゃいますか？

P.S.順張りの含み益は順調になってきました。
今年はビック順張り年になりえるのか？！

ドンチヤンさん

DDのコントロールは確かに２００６年を除き、すばらしいですね。
私の順張りコンセプトは上昇年はしっかりと（逆張り低調年のカバー目的）なので、ドンチヤンさんの２００３、２００４はうらやましいです。勝率も５割越えが多く、コンセプトに合っていますね。私のはそれこそドンチャンベースですが、ドンチヤンさんのもきっとそうでしょうね。結構長めのドンチャンストだと、年次別にするより複利でもぐんぐん増える傾向にあるようですよ。（逆張りは資金量によっては頭打ち傾向あり）
逆張りストラテジーとの併用で毎年１００
〜２００％以上安定させ、リタイア生活に入りたいと思っています。
どなたか短期順張りのよいアイディアお持ちの方はいらっしゃいますか？

準バリは短期はかなり難しそうですよ。

２００５年でも短期逆バリで十分にとれますって。現物５００万円、１００円以上の株価、平均売買代金１億円以上の株に限定しました。平均保有期間は２．１〜２．７日です。

２００６年はむちゃくちゃですが。。。


年 最大DD 勝率 P.O.R. 年利
1998 20.60% 62.10% 0.997 113.00%
1999 9.80% 64.20% 1.11 253.40%
2000 14.70% 62.20% 1.257 473.30%
2001 9.20% 62.40% 1.324 378.50%
2002 13.60% 63.20% 1.053 165.80%
2003 9.30% 66.90% 1.434 628.00%
2004 20.70% 64.90% 1.123 319.90%
2005 7.70% 62.20% 1.209 257.30%
2006 33.10% 52.90% 0.943 2.30%
2007 19.30% 53.60% 1.078 51.60%
2008 12.90% 57.60% 0.919 13.20%
(2008は５月まで）

逆バリの方が簡単にストを組めて、オーバーフィットしにくいストを組めると考えています。

gazaetさん
かなりの短期逆張りで、爆発的な年利ですね。
詳細はお伝えいただく必要はありませんが、エントリを工夫されました？それともイグジット条件ですか？これで実践で機能すれば、逆張りなんてしなくても十分億万長者コースですね。

gazaetさんの短期逆バリのストラテジーは、リズム取りのような気がします。
上昇基調の銘柄の押し目を買って噴いたら売り。今までリズム取りもいろいろ検証しているのだけど、ここで結果をお見せできないレベル。私の場合は勝率は40%くらい。60%勝てるとなると実戦に投入できるのですが・・・。

まさ様。

>逆張りなんてしなくても

順張りなんかしなくても？？

エントリもイグジットも特別な工夫はしていません。誰もが使うごくありきたりのルールです。

ただ、平均売買代金を大きくしたことに工夫ががあります。

これは大きなヒントですが、たとえば平均売買代金のみを１千万に変更したストですと、
１９９９年の利率は１１３０％であり、
２００５年では２３０％であり、
２００７年はマイナス３％です。

（ここまで書けば基本的ストがばれましたね）

具体的には２００８年から実践していますので、現状は手数料を差し引いてほぼ一割の利益です。

現在はこのストを逆手に取った逆張りストを試行錯誤しながら開発中です。

gazaetさん

ご指摘のとおり、「順張りなんかしなくても」の意です。
ヒントまで頂き、恐縮ですがぜんぜん分かりません。でも１〜３日で手仕舞いされているのは特徴ですし、流動性が高い銘柄にしぼられているようなので実現性も高いですね。順張りストに満足いかないのですが、逆張りもまだまだ余地があるんですね。開発がんばります。
私の逆張りのひとつには以下のものがあります
１０００万ベースです。
年 資産 最大DD 勝率 期待値 年利
1990 19,453,391 6.20% 83.80% 8.20% 94.50%
1991 11,477,466 3.20% 85.70% 8.90% 14.80%
1992 13,718,529 10.20% 77.30% 7.50% 37.20%
1993 14,634,280 2.40% 82.90% 8.90% 45.50%
1994 11,896,322 2.90% 72.10% 6.60% 19.00%
1995 18,229,797 2.80% 83.80% 10.90% 82.30%
1996 13,286,655 3.10% 74.40% 5.20% 28.60%
1997 27,606,439 13.00% 74.00% 6.50% 144.00%
1998 15,003,298 8.90% 81.30% 8.40% 50.00%
1999 32,017,506 9.10% 85.40% 10.50% 217.80%
2000 31,389,159 3.20% 85.00% 11.30% 211.00%
2001 27,713,761 4.70% 77.20% 6.60% 118.60%
2002 12,923,035 6.50% 69.10% 4.50% 29.20%
2003 18,179,994 7.90% 80.30% 8.20% 81.80%
2004 20,153,113 4.60% 85.00% 9.90% 101.50%
2005 14,027,435 7.40% 76.60% 7.40% 40.30%
2006 33,369,563 8.70% 88.20% 9.50% 233.70%
2007 11,076,077 17.30% 60.50% 1.20% 10.80%
2008 13,350,900 3.20% 90.50% 7.70% 33.50%

アメリカが暴落したのを見て、日本も下がりそうだから順張りを全部整理しようとするのは、相場の予想をしてる裁量トレードではありませんか？結局その予想ははずれました。
2006年のライブドアショック、村上ショックでも年間プラスの順張りルールもあるので、右往左往するのは正しい方法でしょうか？

まさ様。
これだけの逆バリストラテジをお持ちになりながら、順張りに精力を傾けられるとはすばらしいですね。
バレモト様の２００８／１／１０付け投稿のストラテジと当方とは傾向は若干似ていますが、バレモト様の方がずっと安定して優れていますね。
当方も実践と並行してスト開発を進めてゆきます。

しかし１０００万円とは大変に羨ましいです。

資金効率を考えると、順張りポジションをもっていて、暴落してから逆張りのために売ると、
含み益が飛ぶばかりか、逆張りへの参戦が一日遅れてしまいます。（結果的に得か損かは検証しないといけませんが）
Dowが下げた翌日に日系が低く寄り付くことはよくあることなので、予測ではなくて過去データで相関がみられれば、それもシステムトレードといえると思います。
また、システムトレードでも一定の勝率があるので、裏目に出ることもありますよね。あとは確率の問題ですから。

久しぶりの書き込みですが、
８日のメールは、
また新しいウェポンを投入しようとする前振りでしょうかねぇ。
まぁ、半分妄想入ってますが、
そうなると楽しみ。


もしそうだとすると、
今度の「無料」は、いくらなんでしょうか。

３０万円？５０万円？７０万円？
いや、
１００万円以上儲かったユーザーなんか、
ごろごろいるって論法で、そのくらいになるかなぁ。

advanceの次はどういうネーミングだろ？
最終兵器？

また、
ヘドが出るような、シビれる売り方で
売るんだろうなぁ…。

gazaetさま
お褒め頂きありがとうございます。
でも、世の中にはこんなの鼻で笑って、「よく恥ずかしくないな」と感じるレベルの高い人がいらっしゃるのは間違いありません。大人なので、絡んだ書き込みされないのでしょうが。
私も投資だけで生活し、セミリタイアするのが目標なので、もっと安定して毎年稼げるストラテジーのポートフォリオ造りに励みます。
P.S.昨日は順張りもまずまず、一日短期の逆張りも利が乗るという不思議な日でした。

今週、逆張りでポジションを持った方いらっしゃいますか？わたしは最高シグナル数が26個で完全なシグナル数不足でした。

純二さん
私は逆張りストは超短期、短期、中期、中期の中にさらに浅くで反応するもの、深くで反応してもうチョイ長めに持つもの等4種動かしています。超短期だけが今週2度シグナル出しました。一回目は利がでましたが、今日突入したのは含み損になっています。
超短期ストは以下のようなものです。（500万ベース）
年 資産 勝率 P.O.R. 期待値 平均保有日数 年利
1998 5,307,675 56.70% 0.954 0.60% 1.6 6.20%
1999 11,855,979 65.10% 1.507 2.40% 1.7 137.10%
2000 6,186,040 55.70% 1.077 0.80% 1.4 23.70%
2001 6,351,883 63.90% 1.006 1.40% 1.3 27.00%
2002 5,502,781 61.00% 0.895 0.90% 1.5 10.10%
2003 8,017,358 63.60% 1.071 1.80% 1.6 60.30%
2004 12,986,876 59.40% 1.822 3.10% 1.4 159.70%
2005 7,329,899 59.50% 1.217 1.40% 1.3 46.60%
2006 7,686,144 60.80% 1.271 1.80% 1.4 53.70%
2007 7,502,468 62.50% 1.236 1.80% 1.6 50.00%
2008 6,521,450 66.30% 1.999 3.40% 1.2 30.40%
順張りはまだ処分していませんが、結局保田さんのメールですべて売っていれば今日より40万以上の含み益があったことになります。（約140万→100万位に減）相場観のシステム構築に努力するモチベーションになりました。

　相場の現況にあわせて玉をとる、検証くん次回最新機種！！！

　　その名も

『儲かった堂ＤＳ（ドリームシステム！？）』


　が出るんでしょうか？

『儲かった堂ＤＳ（ドリームシステム！？）』

保田くんからのメールで画像公開してましたけど、やつぱり相場判定機能を組み込んだソフトを持ってましたね。画像からはNYとか海外の相場とのリンクはないみたいな感じ。
これが52万5千円なら納得したけどね。また２百万円とかで売るんでしょうね。
で、このDSは、本業を別途持っている人が使えるシロモノでしょうか？　検証くんだけでも一つのストラテジーを作るのに何百時間もかかるのに、使いこなせるのかな？

2008.2.24付け投稿の予言とおりだわな。

確かにDOWやNASDAQなどとの関連付けはできなさそうですが、日経平均だけでも私のやりたかった検証ができそうで、大変興味があります。
値段は確かに難しいところですが、販売のチャンスがほしいですね。

逆張りストラテジーの銘柄点灯数や
日経平均のデッドクロスで
順張りのエントリー銘柄を一斉にイグジットする検証をしたい場合、
予め、逆張り突入日やデッドクロスの日をチェックしておいて
テスト期間の最終日に設定すれば
一斉にイグジットしない時と比較して、
どの程度、有効なのか、判断することができると思います。
面倒くさい作業になってしまいますが。

検証くんは個人投資家にとって最大の武器であるというのは間違いではないでしょう。

<a href=http://kennsyoukunn.blogkingdom.jp/>検証くんは個人投資家の最大の武器である</a>

保田さんの新たなブログで、NY DOW, NASDAQ等との関連まで検証できる様子が伺えました。
はっきり言って、システムをプログラムする能力のない私からすると、四本値での検証においては理想の状態です。１００万円でも買いたいぐらいです。

素人の質問をさせてください。

デスクトップPCを買うため選定しています。
購入目的は検証くんの検証を早くするためです。

結局CPUはcore2DuoのE8500が良いのでしょうか。Quadは考えなくてよいでしょうか
OSはビスタですかXPですか。

検証以外は標準的な使い方です。検証しながらこのブログを見たり、検証結果のエクセル処理をしたりとか。

OS以外の選択が良くわかりません。グラフィックスとか。E8500はハイエンドなので、標準的に付属しているものを選べば良いということでしょうか。

今はDELLあたりを考えていますが、他メーカーの候補はありませんか。

以上よろしくお願いいたします。

私はQuad coreのQ6700を使用しています。
前に書き込みしましたとおり、純粋な速度では
E8500の方のほうが早いようです。
ただし、Quadなので、検証くんと検証くんAdvancedを同時に走らせ、ネット作業をしても
実質の時間に大差ないようです。Duoでの並列作業の悪影響がどれぐらいあるかは、E8500使用者の「は」さんのコメントを求められては？
私は個人的にVistaはトロイと思っているので、あえてXPにしました。
他メーカーの候補に関しましては、
保障はできませんが、個人的にはBTOも検討されては、と思います。