皆さんはこの1年間、いかがでしたでしょうか?
今年はサブプライム問題という数年に一度の大きな為替変動があり、相場は厳し い世界であるということを再認識させられました。
そんな荒波の中、私のスワップ金利を目的とした「永遠のロングポジション」は 確実に金利を稼いでくれました。
8月の暴落時には含み損が200万円を超えましたが、それでも慌てることなくポジ ションを持ち続けた結果、現在では含み損も解消し、スワップも累計で300万円以 上となっています。
現在は毎月の受け取りスワップが約35万円まで増加しましたが、来年はそれを45万円にまで引き上げたいと考えています。
今のペースでいけば、来年1年間のスワップが約400万円、それをトルコリラ円レバレッジ2倍で8万トルコリラ、スワップはプラス10万円で目標達成なのですが、 それではリスクが高すぎるので、スイスフランキャリートレードをメインに通貨ペアの種類を増やしていきたいと考えています。
また、来年は逆相関なども研究し、暴落リスクにも備えながら スワップを増やしていきたいと思います。
逆相関を使えば、 レバレッジを高くしながら、為替変動による損失を最小限に抑えることができるからです。
逆相関については、 はやぶささんのブログが参考になります。
また、 はやぶさ流FX!スワップ金利運用の極意とFX分析ツール と スワッピー では、より突っ込んだ説明が書かれています。
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※このポジションは、普段のスイングトレードのポジションとは全く別です。
1週間 | 1日 | 1ヶ月 | トータル | |
今週のスワップ (12月22日〜12月29日) |
97,774円 | 13,967円 | 432,977円 | 3,051,014円 |
通貨ペア | ポジション | 1日のスワップ | 証拠金額 | 年間想定スワップ | 利回り |
NZドル/円 | 102,000 | 1,887 | 3,350,000 | 688,755 | 20.5% |
豪ドル/円 | 132,000 | 1,689 | 4,695,000 | 616,485 | 13.1% |
米ドル/円 | 160,000 | 1,920 | 2,439,000 | 700,800 | 28.7% |
トルコリラ/円 | 50,000 | 1,985 | 2,500,000 | 724,525 | 28.9% |
ユーロ/アイス ランドクローナ |
50,000 | 2,310 | 2,500,000 | 843,150 | 33.7% |
スイスフラン/ トルコリラ |
40,000 | 1,464 | 2,000,000 | 534,360 | 26.7% |
461,000 | 11,255 | 17,606,000 | 4,108,075 | 23.3% |
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日付 | 通貨 | 成立値 | 単位 | 証拠金 | スワップ |
06.06.23 | NZドル/円 | 70.92 | 10,000 | 200,000 | 89,886 | |
06.10.26 | NZドル/円 | 78.15 | 10,000 | 280,000 | 72,266 | |
06.11.16 | 豪ドル/円 | 90.44 | 10,000 | 300,000 | 60,790 | |
07.01.02 | NZドル/円 | 83.89 | 1,000 | 35,000 | 6,194 | |
07.02.26 | 豪ドル/円 | 95.81 | 1,000 | 35,000 | 4,601 | |
07.03.06 | 豪ドル/円 | 90.26 | 10,000 | 300,000 | 44,922 | |
07.03.14 | 米ドル/円 | 116.00 | 10,000 | 160,000 | 42,154 | |
07.03.28 | 米ドル/円 | 117.85 | 1,000 | 18,000 | 4,006 | |
07.04.24 | 豪ドル/円 | 98.19 | 10,000 | 380,000 | 37,981 | |
07.05.15 | 豪ドル/円 | 100.23 | 1,000 | 40,000 | 3,492 | |
07.05.24 | 豪ドル/円 | 100.24 | 20,000 | 800,000 | 67,464 | |
07.06.11 | 米ドル/円 | 121.76 | 1,000 | 22,000 | 2,853 | |
07.06.22 | 米ドル/円 | 123.94 | 40,000 | 960,000 | 107,180 | |
07.07.05 | NZドル/円 | 95.88 | 1,000 | 45,000 | 3,144 | |
07.07.13 | 米ドル/円 | 122.12 | 1,000 | 22,000 | 2,347 | |
07.07.23 | 米ドル/円 | 121.64 | 1,000 | 22,000 | 2,189 | |
07.07.27 | 米ドル/円 | 119.00 | 10,000 | 190,000 | 21,418 | |
07.08.01 | 米ドル/円 | 118.00 | 10,000 | 180,000 | 20,476 | |
07.08.15 | 米ドル/円 | 117.00 | 10,000 | 170,000 | 18.265 | |
07.07.30 | 米ドル/円 | 118.22 | 1,000 | 19,000 | 2,079 | |
07.07.31 | 豪ドル/円 | 102.32 | 10,000 | 520,000 | 22,943 | |
07.08.16 | 米ドル/円 | 116.00 | 10,000 | 160,000 | 18.107 | |
07.08.06 | 米ドル/円 | 117.63 | 1,000 | 18,000 | 1,969 | |
07.08.13 | 米ドル円 | 118.24 | 1,000 | 19,000 | 1,859 | |
07.08.20 | 米ドル円 | 114.35 | 1,000 | 15,000 | 1,751 | |
07.08.23 | NZドル円 | 82.31 | 30,000 | 1,200,000 | 66,312 | |
07.08.27 | 米ドル円 | 116.46 | 1,000 | 22,000 | 1,647 | |
07.09.03 | 米ドル円 | 115.80 | 1,000 | 22,000 | 1,537 | |
214,000 | 5,929,000 (336,000) |
729,832 | ||||
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【セントラル短資】 (ポジション決済せずに金利のみ受け取れます) | ||||||
日付 | 通貨 | 成立値 | 単位 | 証拠金 | スワップ | |
07.02.12 | 豪ドル/円 | 94.85 | 20,000 | 700,000 | 98,542 | |
07.01.08 | 豪ドル/円 | 92.66 | 10,000 | 330,000 | 54,482 | |
06.12.14 | 豪ドル/円 | 92.02 | 40,000 | 1,280,000 | 231,336 | |
07.02.12 | NZドル/円 | 83.38 | 10,000 | 340,000 | 56,889 | |
07.01.08 | NZドル/円 | 81.50 | 10,000 | 320,000 | 62,481 | |
06.12.14 | NZドル/円 | 80.92 | 30,000 | 930,000 | 198,057 | |
120,000 | 3,900,000 | 701,787 |
【ヒロセ通商】(金利15.75%のトルコリラがトレードできます。運用方法はこちら) | ||||||
日付 | 通貨 | 成立値 | 単位 | 証拠金 | スワップ | |
07.06.21 | トルコリラ/円 | 94.32 | 50,000 | 2,500,000 | 409,565 | |
07.06.21 | ユーロ/アイスランドクローナ | 84.08 | 50,000 | 2,500,000 | 378,597 | |
07.07.20 | スイスフラン/ トルコリラ |
1.0525 | 10,000 | 500,000 | 69,263 | |
07.07.31 | スイスフラン/ トルコリラ |
1.0627 | 10,000 | 500,000 | 65,523 | |
07.09.06 | スイスフラン/ トルコリラ |
1.0799 | 20,000 | 1,000,000 | 98,790 | |
140,000 | 7,000,000 (1,000,000) |
1,012,738 | ||||
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【FX-navi】07年6月12日に全てのポジションを決済、ヒロセ通商に資金を移動しました。 | |||
単位 | 証拠金 | スワップ | |
120,000 | 4,600,000 | 411,972 | 決済 |
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日付 | 通貨 | 成立値 | 単位 | 証拠金 | スワップ | |
07.03.12 | 米ドル/円 | 117.60 | 20,000 | 352,000 | 86,094 | |
07.03.13 | 米ドル/円 | 116.86 | 10,000 | 180,000 | 42,896 | |
07.03.13 | 米ドル/円 | 116.50 | 10,000 | 180,000 | 42,896 | |
07.09.14 | 米ドル/円 | 114.57 | 10,000 | 150,000 | 13,799 | |
50,000 | 862,000 (100,000) |
185,685 | ||||
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