先日、複数ストラテジーを稼動させることによって、ドローダウンを軽減させながら、パフォーマンスを飛躍的にアップさせることが
出来るとお伝えしましたが・・・
今日は、その具体的な検証結果をお見せしようと思います。
以下の表をみてください。
【表１】
【表２】
表１は、典型的な逆張り型の売買ルール、表２は同じく、典型的な順張りルールです。
どちらの売買ルールも、全体相場を的確に判定しながら、エントリー、イグジットを実行することで、逆張りは平均２４７％、順張りは平均５９％というリターンをあげることが出来ています。 ※２００８年は除いて集計
史上稀に見る暴落相場が訪れた後、綺麗な上昇相場となり、また最近雲行きが怪しくなるという、２００８年の難しい相場においても、逆張りで＋８７．３％稼ぎ、順張りは−１．９％と最小限の損失でとどめることが出来ています。
それぞれ単体で運用していたとしても、逆張りで平均約２５０％、順張りで平均約６０％と、十分満足のいく売買ルールといえますが・・・
このストラテジーを平行稼動させることによって、以下のパフォーマンスが実現します。
【表３】
表３にあるとおり、平均年利３５４％とパフォーマンスは飛躍的に向上する一方、ドローダウンは５％未満におさまっています。 ※２００８年は除いて集計
これは、順張りと逆張りを入れ替えるタイミング、すなわち全体相場を的確に判定しているからこそ、実現できるパフォーマンスです。
例えば、
「逆張りシグナルが１つ以上点灯した場合は順張りをすべてイグジットする。」
「TOPIX、日経平均、JASDAQのどれかがが過去●日間の最安値を更新したら順張りをすべてイグジットする。」
といったような全体相場判定を駆使して、的確なタイミングで順張りと逆張りを入れ替えているからこそ・・・
単体で２５０％、６０％というパフォーマンスの売買ルールを単純に合計した以上のパフォーマンスが実現しているのです。
そして、これは複数ストラテジーを平行稼動させることにより資金効率が向上し、その結果としてパフォーマンスが向上したわけですから・・・
カーブフィッティングのリスクは単体のストラテジーをチューニングさせたよりも遥かに低いです。
実際に運用してみれば分かることですが・・・
むしろ、トレード回数が大幅に増加しているため、期待通りのパフォーマンスが実現しやすくなるというのが、実感です。
つまり、年利２００％以上、すなわち１年間で資金を３倍以上に増やしたいのであれば、“複数ストラテジーの平行稼動”と、“全体相場判定”はなくてはならない概念だということです。
私たちは、この２つの概念を散々テストし、そしてそれを実際にこの１年半運用し続けてきたからこそ、億単位の投資収益を得ることが出来たのです。
実は、先日、私たちが使用している検証システムのスクリーンショットを公開したところ、本当にたくさんの「そのシステムを公開してください。」というメールをもらいました。
当然です。
上記の画像をみていただければ分かるとおり、私たちが使用するシステムを使えば、“複数ストラテジーの平行稼動”も、“全体相場判定”も、マウス操作のみで検証することが出来ます。
順張り、逆張りを組み合わせるのは、もちろんのこと・・・
例えば、ロングとショートの売買ルールを組み合わせたり、中・長期の逆張りと短期の逆張りを組み合わせたりすることも可能です。
また全体相場判定条件として、日経平均やTOPIX、JASDAQといった指標はもちろんのこと・・・
NYダウ、NASDAQ、業種別株価指数といった、CSV形式でデータさえ用意すれば、すべて検証することが出来ます。
他にも、何かしらのストラテジーのサイン点灯数も、全体相場判定条件としてセットすることが出来ますので、無数といっても過言ではないほどの全体相場判定条件を使用することが出来るということです。
“複数ストラテジーの平行稼動”と“全体相場判定”は、年利２００％以上という常識では考えられないようなパフォーマンスを稼ぐためには、必要不可欠な概念ですから・・・
「IITが使っているシステムが欲しい。」という声を頂くのは、当然だと思います。
ただ、ハッキリと言います。
この２つの概念は、自分たちが実際にこの１年６ヶ月で億単位の収益をあげてきたシステムの本当に核となるノウハウですから・・・
幅広く公開する気は一切ありません。
というのも、現行の検証くんを使って、この１年で２００万から３００万以上の利益をあげたユーザーは、本当に多数存在しているわけですから・・・
私たちがこれまでひた隠しにしてきた、年利２００％以上という異次元のパフォーマンスを実現できる検証システムを公開する必要はないと思います。
ただ、検証くんを使ってマーケットから実際に利益を手にし、そして私たちがこれまで公開してきたノウハウの高い価値を認めてくれる、
“ごく一部の洗練された検証くんユーザー”にだけは、
この２つの概念を組み込んだ私たちが実際に使用しているシステムを公開してみたいと思っています。
なぜなら、そういったレベルの高いユーザーと運用ノウハウを共有することは、私たちの運用技術向上にも大いに役立つ話だからです。
無数に等しい全体相場判定条件と、複数ストラテジーの平行稼動を使うと、ストラテジー構築の幅は、飛躍的に拡大します。
私たちが全く気付いていない、有効な売買ルールも多数あるはずです。
だからこそ日本はおろか、世界的に見てもこれまで公開されたことがない、“全体相場判定”と“複数ストラテジーの平行稼動”を組み込んだ検証システムを、自分の手で検証を重ねてきたレベルの高いシステムトレーダーに使ってもらい、そして、運用ノウハウを互いにシェアすることは・・・
あなたにとっても、そして私たちにとっても、本当に意義のあることだと思っています。
公開にあたっての条件等、詳細は７月６日（日）の午後２０時にメールしようと思います。私からのメールを絶対に見逃さないようにしてください。
保田望
追伸
暴落相場を使って逆張りで儲ける方法はすべて以下のレポートに書いてあります。
今日書いたノウハウとあわせて使用することによって、かなり安定的に年利２００％以上とか、そういう常識外のパフォーマンスを達成することが出来ます。
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