今回は、システムの見方について書きたいと思います。
システムの見方が分かれば、システムのパフォーマンスを理解することが出来ますので、自分でシステムを作ったときの完成度が分かったり、人が作ったシステムと自分のシステムを比較することも出来るようになります。
■システムの見方■
重要なデータを書きます。
◇システムの種類◇
そのシステムが、デイトレードなのか、スイングトレードなのか、時間軸は日足なのか、分足なのかということです。
これは絶対にどの種類ではなければ駄目だというものではないので、そのシステムを使う人の趣向によって決めれば良いと思います。
◇総トレード数◇
バックテストの期間中、何回取引をしたかを示すデータです。
この回数が少なすぎると、たまたまその時勝っていただけという可能性があり、システムの信憑性が薄いです。
最低でも１００回は必要だと思います。
◇勝率◇
総トレード数の中、何パーセント勝ったかを示すデータです。
勿論、高ければ高いほど良いのですが、損大利小になっている場合もありますので、絶対ではないです。
ただ、私の経験上勝率が高くて利益が出るシステムの方が使っていて精神的に楽です。
◇ＰＦ（プロフィットファクター）◇
総利益が総損失の何倍かを示すデータです。
例えば、総利益が２００万、総損失が１００万なら、ＰＦは２．０になります。
総トレードで負け越していれば１．０以下、勝ち越していれば１．０以上になります。
１．０より大きい数値になるほど、良いシステムになります。
当たり前ですが、１．０以下のシステムは論外です。
理想は２．０以上のシステムです。
勿論高ければ高いほど良いのですが、あまりに高すぎるとカーブフィッティングしている可能性がありますので、３．０以上ある場合はある程度疑ってみた方が良いと思います。
実際、何回かＰＦが３．０を越えるシステムを作ったことがありますが、リアルトレードでは使い物にならないものばかりでした。
◇ペイオフレシオ◇
平均利益が平均損失の何倍かを示すデータです。
この値が２なら、平均的に２回負けても一度の勝ちで取り返すことが出来ます。
ただ、例えこの値が１．０以下でも勝率が高ければ、負け越すわけではありませんので気をつけてください。
この数値はシステムの種類によってかなり変わりますので、勝率と一緒に見て下さい。
◇最大ドローダウン◇
ドローダウンとは、一時的に最大資産から落ち込んだ場合の下落率を表します。
最大ドローダウンは、ドローダウンの中でも一番大きい下落率のものです。
例えば、資産がその時点で１００万あり、最大ドローダウンが１０％の場合は一時的に資産が９０万まで落ち込んだということになります。
最大ドローダウンは１０％以下が理想的です。
最大ドローダウンが高くなると、システム的にもリスクが高くなりますし、精神的にも耐え難くなります。
実際は、バックテスト以上に最大ドローダウンが広がるのは頻繁にありますので、リスク管理は余裕を持って行うのが良いと思います。
他にもデータは色々ありますが、ＰＦなどの計算に使われているだけのデータ、最初の頃には難解すぎるデータなどがあります。
最初のうちはこれだけ見ていれば充分だと思います。
システックトレードというサイトに色々とシステムが登録されていて、パフォーマンスを見ることが出来ますので、試しに色々と見てみて下さい。