この現象は、リモートデスクトップで接続されているWindows Server 2003側の設定になると思います。Windows Server 2003側のスクリーンセイバーの既定の設定にある「パスワードによる保護」のチェックを解除すれば、リモートデスクトップ上の設定も切り替わるかと思います。
間違っていたら、すみません。

回答ありがとうございます。セキュリティ上、パスワードの解除ははずせません

設定があるかどうかはわかりませんが、
スクリーンセーバーで強制ログオフのアプリを作成するのもありかもしれません。

回答ありがとうございます。
スクリーンセーバー使用はいいかもしれません。

チャブーンです。

残念ですが、おっしゃるような実装はありません。

わりと簡単に実現できる管理方法は、管理用クライアントにサーバ管理ツール (adminpak.msi) をインストールして、"ターミナルサービスマネージャ" でセッションを管理することでしょうか。

http://support.microsoft.com/kb/314978/ja

ロックがかかった段階で即ログオフでもよい、ということなら、そういう目的のスクリーンセーバを起動するように設定させることもできます。たとえば Windows Server 2003 リソースキットツールにある、Winexit.scr のようなものがあります。

管理ツールだと運用的にはタスクマネージャできるのとあまり変わらないかも
逆にWinexit.scrのほう調べさせていただきます。
ありがとうございました。

Winexit.scrを使用してみたのですが、ローカルで無操作状態の場合、通常にスクリーンセーバーが動作しログオフされるのは確認できました。しかしリモートディスクトップからログインした状態で無操作状態でスクリーンセーバーの設定時間たつと画面が黒くなってカーソルを戻すと普通のロックによるログイン画面になりスクリーンセーバーが動作しませんでした。つまりリモートディスクトップの場合スクリーンセーバーが動作しないようです。
せっかく回答をいただいたのですが、他の方法がありましたらよろしくお願いします。

チャブーンです。

確かめてみました。なるほど、そういう動作になりますね。

で、別の方法なのですが、「スクリーン ロック」にこだわらなければ、方法がないわけではありません。

サーバ側のグループポリシーの "アクティブでアイドル状態になっているターミナル サービス セッションの制限時間を設定する" と "制限時間に達したらセッションを中止する" を併用することで、指定した時間 + 2 分間でログオフ状態になります。

リモートデスクトップ接続 (サーバ側) はターミナルサーバのサブセットなので、うえのグループポリシーが使えるはずですよ。

ただし、クライアント側ではセッションが終了する旨のダイアログが表示されるため、"ユーザが気がつかないうちに(リモートデスクトップクライアントも閉じて)何もかも終わっていた" とはならないので、注意してください。

また、うえの動作が終了する前に、ターミナルサーバ上のスクリーンセーバが動作してしまうと失敗するようですので、これも気をつけてください。