難しそうです。以下のページを参照してください。
http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/0705/15/news002.html

確かに、Webアクセス管理はActive Directoryだけでは一元管理の実現が難しいと記載がありますね。良い回避方法がほしいですね。

チャブーンです。

グループポリシー (テンプレート) には、URL をフィルタリングする機能は基本的にはありません。普通は、URL フィルタリング機能をもつプロキシサーバなどを使うことになります。

ですが、インターネットオプションの "コンテンツアドバイザ" を使って URL 表示を承認/未承認することは可能です。これをグループポリシーで展開するには "Internet Explorer のメンテナンス" ポリシーのしたにある "セキュリティゾーンおよびコンテンツの規制" ポリシーを設定することになります。

ただし、この機能は URL アクセス自体をブロックするのではなく、単に (ダウンロードしたページを) IE で表示許可するかどうかの実装ですので、ネットワークトラフィックを減らず、という目的で使うのは難しいでしょう。

＃もっともページが表示されなければ、アクセスしようという人は減るかもしれませんが

なるほど、ではProxyサーバーを構築する方向で考えた方が良さそうですね。
表示させられない所の、更にリンク先をブックマークしている人もいそうなので・・・

プロキシサーバーをご利用であればフィルタリングで対応するのが普通だと思います。
また、プロキシの例外設定にアクセスさせたくない任意のサイトを登録しておくことにより、直接接続を行わせることによって、接続を失敗させることができるとも考えられます。

なるほど、やはりプロキシで制御という方法ですね。
検討に入ります。
ありがとうございました。