クソ投資系情報商材撲滅委員会

本当に価値の無いものはお金では買えません。
価値があるからこそ売ろうとすうのです。
賢明な方なら考えなくても分かる事です。

パソコンを Core2 Duo 3GHz に変えて、15年間の検証が10分ほどになりました。今までは１時間弱でしたので、作業がはかどります。
３か月の作業の結果、ようやく期待値が2%台から5%台になりました。疲れた!! でも最大DDはまだ20%だし、勝率も50%そこそこだから励まねば。

もりお様
ようやく実家に戻れましたので詳細書きます
このパソコンでバックテスト1990年〜2008年1月4日で8分56秒でした。

Microsoft Windows XP
Media Center Edition
Version 2002

Intel(R)Core(TM)2 CPU
6600@2.40GHz
2.40GHz 1.00GB RAM
HDD 300GB

「本当に価値の無いものはお金では買えまん。
　価値がないからこそ売ろうとすうのです。
　賢明な方なら考えなくても分かる事です。」

買えます。
食料や日用品など買ってるでしょう？

価値があるから買ってるのです。

ただ、価値を見出すかどうかは
購入者の扱い次第でしょう。

はじめまして、検証くん大変興味があります。
信用取引はできませんので、現物しか扱えないのですが、
それでも、検証くんは使えますか？

また、動画マニュアルは、同時購入のみなのでしょうか？オンラインデモ以上の情報が入っていると思いますが、
どのような内容でしょうか？
差し障りの無い範囲で教えていただけませんでしょうか？
よろしくお願いいたします。

私はS/Tなるものを知らなかったので、過去は当然、裁量トレードでした。値下がりした株を、5％利食い、-3％損切りで良しと思ってやっていたが、これを検証くんでバックテストするとひどい結果が出てくる。1に損切り、2に損切り、3,4が無くて5に損切り。これでは損切りのオンパレードとなってしまう。それでさっぱり儲からなかっ理由が分かったんです。
下げ巾で決めた損切りはやめて、5日とか10日とか30日とかの期限切れで損きりしたらよほど良い結果が出る事が分かりました。

検証くんユーザーで逆張り買いを手掛けておられる方、本日(もしくは明日）エントリーされた人も多いのではないでしょうか？

ふふふ・・・多分引かされますよ。ロスカットのオンパレードとなりますね、今回は。
・・・楽しみですね。

＞ふふふ・・・多分引かされますよ。ロスカットのオンパレードとなりますね、今回は。

ここが罠ですよね。
もう、裁量に逆戻りかよ。
「今回はやめておこう」に従ったら最後、システムトレードの崩壊。

win winさん、 こんばんは。
お答えいただきありがとうございます。
で・・S/Tって信用取り引きのことですよね。すみません初心者なもので・・・

win win さんは、今は信用取り引き出よい結果を出されているのでしょうか？それとも、今も現物買いだけで（裁量トレードというのですか？）検証くんをお使いになっているのでしょうか？
くどい質問だと思いますが、よろしくお願いいたします。

「検証くんユーザーで逆張り買いを手掛けておられる方、本日(もしくは明日）エントリーされた人も多いのではないでしょうか？

ふふふ・・・多分引かされますよ。ロスカットのオンパレードとなりますね、今回は。」

今仕掛ければきっと引かされるような
気がするね。

でも俺はまだ仕掛けてないよ。
俺の戦略ではこの程度ではまだ
「暴落」と言えないんだろうね。

すみません・・・S/Tってシステムトレードのことですね！無知ですみません。
ロデオボーイ5さんのカキコでなんか理解できたような。
信用取引できなくても、十分活用できますよね？

自分の「騰がりそうだ」「下がりそうだ」ほどこの世であてにならないものはない事に気がついたからこそ検証くんでシステムトレードに切り替えたのです。

統計的に有効性が証明出来ているシグナルを、この世で一番あてにならない自分の裁量でもって、「今回はやめておこう」などと無視するのは暴挙ですよね。

検討中さんへ。
winwinさんのs/tはシストレと読むのでは・？

値上げ直前の１２月１８日に購入。どうすればいいのか全く判らなかったので、シストレのブログをウロウロしていたら、何故か１０日間で戦えそうなストラテジーにめぐり合ってしまった。４日から早速参戦。今までの裁量トレでは絶対に買わなかった銘柄のオンパレード驚きながらも、検証結果を信じてワクワク中。
９８年〜０７年の１０年
平均DD　　　3.7
最大DD　　　8.7
勝率 　 　　 86.8
平均年利 112.7

検討中さんへ。
ウォッカさんのご指摘の通り、Sはｼｽﾃﾑ、tはﾄﾚｰﾄﾞのつもりでしたした。信用のｓ、取引のｔが当てはまるとは、気が付きませんでした。
「裁量取引」は「ｼｽﾃﾑ取引」に対称する呼び方で、要するに、ｼｽﾃﾑ取引＝機械的売買、裁量取引＝自己判断取引と説明されてます。ｼｽﾃﾑ取引以外はすべて裁量取引です。
検討中さんは、お察しするにｼｽﾃﾑﾄﾚｰﾄﾞは初めてのようですので、信用取引はなさらないほうがよいと思います。信用取引でﾚﾊﾞﾚｯｼﾞを掛ければ、成功すれば利益が倍増しますが、失敗すれば損失も倍増します。勝率80％のｽﾄﾗﾃｼﾞでも､20％は損する確率があるわけで損した場合の精神的負担はきつくなります。私は9月に検証くん
を購入して、10月に売買を開始しましたが、出鼻で損を出してしまいました。十分なﾊﾞｯｸﾃｽﾄをしないでいきなりﾄﾚｰﾄﾞを開始したのが失敗の原因です。初めてでしたら、3ヶ月は練習してから実践に臨むくらい慎重にされたほうがよいとおもいます。検証くん自体はとても優れた、良心的なよいソフトで、価格は安いと思います。
私は50回くらい検証を重ねて、ようやく自分で納得の行くｽﾄﾗﾃｼﾞが見つかったところです。現物取引で10年間平均年利83％です。19年間マイナスの年が無いので行けると思いますが、今年の結果は、もちろんわかりません。ｼｽﾃﾑﾄﾚｰﾄﾞは魔法の杖ではないと、名人は言ってますから、投入資金の管理は用心しながらやらないといけないと思います。

バレモトさま。

詳細な情報をありがとうございます。
自分が思っていたより低いスペックで理想の処理速度が出せることがわかりました。来週中にはパソコンを購入し思う存分バックテストをしたいと思います。

ウォッカさんへ

ストラテジーというのを見つけるのは、難しいものなのでしょうか？
動画マニュアルを購入すれば、説明してあるんでしょかね？？

やっとそこそこのストラテジーを作成できました。
まだDDが大きいのが不満ですけど。
さて、昨日サインが出たのですが怪しい銘柄が複数出てきました。
過年度決算訂正の可能性、赤字へ下方修正、決算延期、インチキ増資などです。
このような銘柄が引っかかったら皆さんどうしていますか？
地雷かなと感じてこれらの銘柄を避けて仕掛けましたけど、このように裁量を入れない方が良いのでしょうか？
ご意見をお聞かせ下さい。

9月末購入のユーザーです。

どこでエントリーするかは人それぞれのストラテジーによって、変わるはずですから、正解は先にならないとわからないと思います。

私は複数のストラテジーでほぼ同じような年利を出しているのですが、すべてまだシグナル出てません。また、有名な斉藤正章氏のブログによれば、まだ今年はシグナルが出ていないそうです。

ただ去年の12月にはシグナルが出て利食っているようですが、私のストラテジーでは11月以来シグナルが出ないんですよね。（シグナル不足です）

人のストラテジーがシグナルが出ていて、結果的に利食っているのを我慢してみているのもシステムトレーディングの宿命ではないかと思います。

ちなみに、現在のストラテジーのひとつは100万円現物のストラテジーで、平均年利53%（1990−2007)、勝率は81.7%、最大DD9.4%です。

同じストラテジーを300万でレバレッジ2倍でまわせば、129%（10年では165%）、勝率83%、最大DD16%です。

私もこの掲示板を見て購入を決断したので、まあ恩返しの意味で報告します。

11月には200万ほどでおそるおそるスタートして、15%ほど利益が出ました。

検証数は、200以上でしたが、最近は保田氏のような勝率アップができず行き詰まっています。

さらに順張りと空売りのストラテジーができないか、検討中です。（空売りは斉藤氏も難しいと言っていますが)

皆さん、お互いにがんばりましょう！！

こんにちは。
検証君既存運用で保有ポジションファイルを入れるところで
マニュアルどおりcsvファイルで作っても
、警告メッセージが出てしまいます。
lltにメールで問い合わせてもcsvファイル形式か確認して下さい。という返事だけでした。
どうしてファイルが読み込めないのか、ど素人なので全くわかりません。
こおいう現象になった人、どなたか他にもいらっしゃいますか?

はじめまして。
私は、株で失敗続きの主婦で、初心者です。
今までの投資判断は、主にはチャートです。
「ほぼ底を打ったかな?」というのと、業績が良いのを、探して買いました。
(世間一般の、要するに「負け組み」の多くの投資家と同じか、それ以下かもしれませんね)
当然のごとく、あっという間に、１００万以上掏り取られてしまい、株の世界で、素人が勝利することの難しさを、思い知らされました。
それで、このままでは絶対だめだと思い、検証くんを考えているところです。
ただ高額ですし、買う前に、このブログ(?)で、先輩方が書き込みされているのを読んでいますが、“ストラテジー”、“ロジック”などの専門用語(私にとっては)が飛び交い、またまた???です。あいうえお順の「用語集」でも、欲しいくらいです。(笑)

こんな私に、検証くんが出来るか心配です。
買っても使いこなせない人が、かなりいると、保田さんも書かれていましたしね。
それは、私のような人のこと?と、心配になります。株の知識豊富なベテランの方でないと、私程度の者には、検証くんは無理なのでしょうか?

打ち明けますと、使える残り資金５０万円くらい。信用取引は、しない。
こういう条件下です。

検証くんの利用者のみなさんは、購入時、どんな感じだったのでしょうか?

オー、ここも随分入れ替わりが激しいなー

そう言えば､ﾐｽﾀｰｴｯｸ酢とか、も、とか、他にも、いろいろいたが、

まだ、生きているのだろうか？

ここで生き残れるのは、５０、５０の確率だと思っている。

そして新人が参入してきて、さらに生き残れるのが５０、５０

それの繰り返し
運のいいやつがいきのこる。
しかし、その運も、いつかは、つきてしまう。
ま、後でわかるよ。

＞９８年〜０７年の１０年
＞平均DD　　　3.7
＞最大DD　　　8.7
＞勝率 　 　　 86.8
＞平均年利 112.7

なに、年利１１２．７だと、凄いじゃないか、
もし、それに近いような、数字が再現できたなら
億万長者も夢じゃないでねーか
世界中のヘッジファンドの注目の的でねーか
ぜひ、再現してくれー

サクサク様
小生は愚直にシグナルに従った結果、
クインランドのくず株券が手元にあります。
売れませんでした。
やはりあまりに危ないのは避けるべきかと。

私は10月に検証くんを購入しバックテストを数千回してきましたが、やはり一番大事なのは資金管理だと思います。
例えばある条件を資金300万、レバレッジ2倍でバックテストし、
そのあと同条件で資金管理の欄のみいじってみるとかなり変わりました。

資金管理をいじる前
http://sakuratan.ddo.jp/uploader/source/date66071.png
資金管理をいじった後
http://sakuratan.ddo.jp/uploader/source/date66075.png

思うようにいかない人は資金管理をいじってみると意外な結果がでるかもしれませんよ。

このレベルで　手を出しても無理?! さん
やめておいたほおうが良いでしょう！
資金が少なすぎます。

確率50％さんのご意見でわからないのは、
「運がいいやつしか生き残れない」の部分です。
それは、まさに裁量トレードの事だと思うのですが？裁量トレードはまさに運に左右されるトレード方法です。
運に左右されない為に、みなさん検証を一生懸命されているのではないでしょうか？

　このレベルで　手を出しても無理?! さん、まず斉藤氏の書籍を読むことをおすすめします。書籍の中で斉藤氏は資金管理のことについて本当は一番書きたかったと主張しています。ですから最近のセミナーＤＶＤでは資金管理のことについて集中的に講義を行っています。その中で５０万円資金のモデルも提示していますが、かなりデンジャラスなスト（戦略＝資金管理を含めた売買ルール）となっています。
　斉藤氏の書籍・ＤＶＤを経てから検証君に進み、種銭を増やしてから実践が安全ですよ。
　ちなみに検証マニアと化した自分は１０〜５００万円の資金でそれぞれ（１７個のスト）平均年利１６０％以上のストを見つけました。しかし、資金額が少ないと追証覚悟のドローダウン（含み損）のでかいもので、実践では斉藤氏がＤＶＤの中でで解説するように裁量でポジションを整理する必要が出てきそうなストとなっています。

あつさんへ。
コメント、ありがとうございました。
「資金量が少ないので、やめておいたほうがいい」とのことでしたね。納得できます。

昨年、初めて株を購入した　わずか３日後、サブプライム問題が　世間で初めて勃発してしまいました。
よりによって、大変な株デビューです!
一気に、大きく下げてしまいました。
たいして日も経たないのに、１００万円以上のマイナスになってしまったのです。
大変ショックでした。

最初から、検索くんで株を始めていたら、２００万近くはあったのに・・・と、悔やまれますが、もう後の祭りですね。

資金量の問題以外に、伺いたいことがあります。

★実は、こちらが本筋だったのですが、検索くんを始める人は、株初心者では無理なのでしょうか?　
「ストラテジーをX万で　レバレッジX倍でまわせば、・・・DDX%です」とか、「ロジック」とか、みなさんが　ここでよく使われている用語・言い回しですが、何回読み直しても、サッパリわかりません。

検索くんをするような方というのは、購入する前から、分かっていらっしゃったのですか?

それとも、最初は、私のような感じだった方も、いらっしゃるのでしょうか?

購入したツールの中で、当然そういった説明などがないと、検索くんを買っても、意味も使い方も解からないと思うのですが・・・?

保田さんの「買っても、使いこなせていない人が多い」、というのが、一番気になっています。

どうぞよろしくお願いいたします。

以前のコメントに私のメアド載せていますのでそちらのメールから質問してください。この場で質問に対してお返事すると掲示板が荒れますので。それと資金量に関しては以前私もコメントしていますのでそちらを参考にしてください。

クインランド・・・懐かしい、そんな銘柄もありましたね。
監理ポスト、整理ポストのものに手を出したらダメになりそうですね。
新たにポスト入りしたのも即座に処分した方が良いのかもしれません。
でも、夕凪さんのところで「監理ポスト、整理ポスト銘柄で勝つ!」なんて記事があったりして扱いが難しそうです。

うろ覚えですが、斉藤正章さんはシグナル該当銘柄であっても変なモノは見送ると言っていたような気がします。
本かDVDか忘れましたけど。
あるいは夕凪さんかもしれません。

ですが、検証くんのバックテストでは個々の銘柄の状況は考えずにシグナルに従って売買しているはずなので、整理ポストだろうが、上場廃止確定銘柄だろうが、決算偽装だろうがどんなネガティブ要因があろうと関係ないはずですよね。

クインランドをつかんでしまってご愁傷様とは思いますが、何も感がえずにシステムに従った方が過去の結果に近づくでしょうし。
悩ましいところです。

検討中さんへ。
はじめまして。わたしもウォッカさんほどのストラテジーではありませんが、結構、早く見つけるというか、めぐり合うというか、判ったというか・・そう３週間くらいで、まずまずのモノになりました。この場で、皆さんが真剣に考えておられるのは、より良いストラテジーを求めておられると理解すれば良いと思います。
動画マニュアルには、良いストラテジーを見つけるヒントは沢山ありました。他にも、このブログやｙｏｓｉさんのブログなんかも、ヒントがいっぱいあるのですが、それを感じ取って自分で理解できるかどうかが問題です。
あつさんをはじめ、いろいろな方が言っておられるように、焦らない事、資金に余裕を持っていることが、大切だと思います。
真面目な方のようですので、その真面目さがちょっと心配です。

>それは、まさに裁量トレードの事だと思うのですが？裁量トレードはまさに運に左右されるトレード方法です。
運に左右されない為に、みなさん検証を一生懸命されているのではないでしょうか？

ロデオボーイさん、あなたの考えが正しいとすれば
パソコンが時代と共に日々進歩しているように
ＳＴも、今年よりは、来年、さらに再来年と
凄い進歩を遂げるでしょう。
時代と共にＳＴ派が急増するでしょう。
時代と共にＳＴが圧倒的に優位になるでしょう。しかし・・・・
ま、後でわかるよ

相場が全面高になっても、その銘柄だけストップ安になるような場合は当然見送りでは？
だって、他の日にその銘柄だけシグナル点灯しても「シグナル数不足」になるから。

今後、システムトレードが盛んになっても700台で検証くんが打ち止めだから、検証くんを駆使したシステムトレーダーは勝ち組になるのではないかな。

>裁量トレードはまさに運に左右されるトレード方法です。
運に左右されない為に、みなさん検証を一生懸命されているのではないでしょうか？

過去の検証結果は、それほどでもないが、上手い具合によい結果を出す人もいれば

過去の検証結果は、抜群によいけれど
まったく再現性のない結果に陥る人もいる

過去の検証結果通りに抜群によい結果を出していたが、たった一回の負けで大きく後退する人もいる

それも運では、ないでしょうか？

サクサクさんへ。

あなたの検証結果の中には過去の「過年度決算訂正の可能性、赤字へ下方修正、決算延期、インチキ増資」の銘柄がすべて含まれているはずですよね。ということは、これらもひっくるめてのトレードがシストレなのかも知れませんね。
ただ、ジャスダックのＭＭ銘柄は省くとか、終値１００円以下の銘柄や売買代金の少ない銘柄は省くとかをしておられると思います。
あなたの考えがブレないとしたら、「怪しい銘柄」は省いていいのではないでしょうか。
ただし、これは良いがこれはダメ、というのでは裁量と変わりがなくなると思いますが。

「ＳＴも、今年よりは、来年、さらに再来年と
　凄い進歩を遂げるでしょう。
　時代と共にＳＴ派が急増するでしょう」

私もこういうことは考えたことがある。
しかし私の結論はこうではない。

「時代と共にＳＴ派が急増する」
というのはチャレンジするものは
確かに増えるが、
生き残れずに撤退する者も大半でてくるだろう。

優秀なシステムを見つける、
ということはトレードするために必要な
全てではないからだ。

また、私のごく身近には
裁量で４００万を２億にして
もう１０年もやってるやつがいる。

もっともこいつはずっと同じ手法を
使っており、
これは一種のシステムトレードと
言えなくもないが・・・

>裁量トレードはまさに運に左右されるトレード方法です。
運に左右されない為に、みなさん検証を一生懸命されているのではないでしょうか？


･･･BNF氏やcis氏はシステムトレーダーではありません。裁量トレーダーとして50億や100億以上の利益をたたき出しています。

裁量トレード＝運に左右される、というのは偏見ですよ。断言します。

もっとも裁量でやってて失敗している輩もとても多いのも実情ですが。

いつまでもＳＴの優位性を信じてる人はいつまでたっても勝てない
ま、後でわかるよ

バレモトさま
すばらしいストラテですね。
私は８０回のバックテストで既に行き詰まってます。
私も３００万の２倍ですが、過去１０年、勝率７７、期待値７、最大ＤＤ16。どまりです（マイナスはなくなりましたが）
私のストラテは　エントリー条件＝移動平均乖離率、平均売買代金、当日終値。イグジット条件＝期限切れ、利食い。資金管理＝資産比率１５分の１、突入タイミング６０日２倍、シグナル優先平均売買代金１０日降順。です。
何か足りないでしょうか？アドバイスがあったら宜しくお願い致します。
バレモトさんの検証結果を目標にこれからもバックテストしまくります。

ちなみに当方がヘタ打ったクインランド、
検証したら上場廃止の欄で
損益０になっていました。
つまり検証したときにその経緯において、
ストラテジはミスを知らんぷりして記録していました。こんなこともあるので要注意。

動画マニュアルはメールできたが、本体？にあたるものはどこでダウンロードするんでしょうか。購入後に来たメールは決済の確認と動画マニュアルに関してだけなのですが・・・

バレモト氏の指摘に関連して一言。

私が敗退した原因も資金管理条件が「クリフ」になっていたことがわかった。

シグナル点灯数が●日平均の▲倍以上という突入タイミングがあるが、この●日平均を中心としてプラマイ５日前後においてのみＤＤが６％台であり、かつ年利も８０％程度あった。

しかしそれ以外の点灯平均日数ではＤＤが２０％を越えることがわかった。これが今回の敗退の原因であると推察される。この現象（ＤＤが特定の●日近傍でのみ従来通りであり、●日を少しずらすと急増する現象）は１９９８年から２００６年では観察されず、２００７年のみで観察された。

資金管理による影響は非常に敏感に反映されることがあるので要注意と見た。チャートで検討できないだけに大変である。

みなさん素晴らしい検証結果がでているようですが、ここ数ヶ月の実際の運用結果を発表できる人がいたら示してください。
私は長い間出来高上位の２０銘柄程度を繰り返し売買して生活しています。
１取引単位は5千株から1万株で、常時運用額は2千万限度で、月に10〜20回位売買して月平均100万から150万程度の利益です。
同じ銘柄を繰り返しやっているので管理している銘柄の癖は頭に浸み込んでいますが、このスレにあるような統計的な分析はやったことがありません。
検証くんに興味があるのですが、一部上場で一定規模以上の時価総額と平均出来高など、流通性の高い銘柄（即売買可能）に限定して検証することが可能でしょうか。

そのようなDDの、最適化の問題だから、資金管理以前にまず検証しておくべき事。過去最適なら、将来は最適でないパラメータの結果を得ることが当然予想されるのだから、近隣のパラメーターでのパフォーマンスをチェックするのは当たり前。


しかしさ、特定のツールやｘｘｘトレード、というのにエッジがあるわけないでしょ！
まして、ゼロサムゲームなんだから、サステイナブルな優位性を持続する保証は、そんなものでは得られっこないぞ。
手軽に手に入るものは、手軽に失う。これ、この世界でも当然です。「正しいアプローチ」で、相応の努力が必要なんですよ。

有効性のある逆張りストラテジーで、２００６年２００７年を切りぬけられれば、「たった一回の負けで・・・」破産する事があるのかなぁとおもいます。
過去１０年以上に渡って、年単位で全てプラスで、且つ２００７年も１００％以上取れているルールで破産する相場ってどんな相場が考えれれるでしょうか？
私には想像つきませんが。


どなたかがおっしゃっていたように、裁量で永年勝ち続けている方も、常に自分の売買ルール通りに裁量をされている方で、広い意味ではシステムトレードではないでしょうか？

ａｏｉｐｉｅｒｏさん
そうですね、怪しい銘柄をひっくるめたバックテストですからね。
まだ実践で使用して日が浅いのでMM銘柄に出会ったことはありませんので、これに該当したら見送るか、どのレベルで指し値を入れるか今後の検討課題です。
大証とジャスダックが統合すればMM銘柄は無くなるかもしれませんけど。
んんん〜、取引所の再編があったら検証くんはバージョンアップするのかな？
売買代金についてはエントリー条件に含めているので、そこは気にしていません。

> あなたの考えがブレないとしたら、
結局はここなんですよね。
ブレるからシステムトレードをやっているのであって、個々の銘柄の事情を判断するときはその時々によりどうしても基準が違うモノになると思います。
バックテストの結果からさらに個別に当時の銘柄の状況をチェックして外して検証し直すのもほとんど無理ですし。
下にも書きますが、裁量を入れるのは整理ポストを外すくらいかなと感じました。
タスコシステムとかグッドウィルがシグナルに引っかかると裁量で外すか悩みそうですが・・・

マリヲさん
何が足りないか具体的にお伝えするのは控えますが、突入タイミングが浅いのかな？という印象です。

teltelboseさん
えーと、システム上はそのトレードをしなかったことにしている、ということでしょうか？
それともトレード履歴にクインランドは記載されていて、損益が0で決済されているされ、備考に「上場廃止」と表示されるのでしょうか？

どちらにしても注意が必要というか、仕掛けるときに整理ポストのものは裁量で外す、整理ポスト入りしたら問答無用で投げるという対処が必要そうですね。

勝率に拘っている人へ、
コーヒータイムの時に読んで下さい。

再現性の高いシステムは、基本的には、勝敗は、５０％前後が多いと言われています。
事実、欧米の著名なトレーダーが使うシステムの勝率も、５０％前後が多いと言われています。
これは、株、先物、ＦＸ、全てのシステムに
言えるといわれています。

＞いつまでもＳＴの優位性を信じてる人はいつまでたっても勝てない
ま、後でわかるよ

これは、俺のコメントではない
俺のネームを勝手に使わないでくれ

>また、私のごく身近には
裁量で４００万を２億にして
もう１０年もやってるやつがいる。

もっともこいつはずっと同じ手法を
使っており、
これは一種のシステムトレードと
言えなくもないが・・・

なんだと、同じ手法の繰り返しで４００万が２億だと
凄いじゃないか
２億だとＦＸでレバレッジ２〜３倍でほったらかしでもスワップだけで一生遊んで暮らせるでねーか
ところで、おまえさんは、なんでそれをやらないの？？？
別に上げ足とるつもりはないが俺のごく身近には、そういうヤツがいないから、
もしいたら、土下座して、即、御師匠さんだー

＞１取引単位は5千株から1万株で、常時運用額は2千万限度で、月に10〜20回位売買して月平均100万から150万程度の利益です。

なに、月平均100万から150万程度の利益だと
凄いじゃないか
そんなら検証くん、即、買いだね
必要経費にぶちこんで、
使い物にならなければ即ポイすればいい
オークションには、かけないでくれー・・）

マリヲ様

バックテストをそれこそ保田様がおっしゃっているように鼻血がでるほどすればあの程度の結果などいくらでもでます。
私はあのストラテジーを全然良い結果ともおもっていませんしむしろもっとDDを下げ利益を上げれないものかと思っています。

＞何か足りないでしょうか？アドバイスがあったら宜しくお願い致します。

具体的には言えませんが例えば
エントリー、イグジット条件である程度いい結果が出たら
・レバレッジを2倍から1.5倍、2.5倍にしてみる、現物にしてみる。
・ポジションサイジングを定額にしてみる
・資産比率を15分の1から20分の1にしてみる、上限下限を変えてみる
・突入タイミングを固定にしてみる、点灯数5個以上にするあるいは30個以上にする
・平均点灯数を60日から100日、120日に変えてみる、2倍以上を3倍、4倍にしてみる
・優先順位を平均売買代金10日降順を20日に変えてみる、昇順に変えてみるもしくは株価、出来高、RSI降順昇順にしてみる

資金管理だけでも無限に近いほど組み合わせがあります。
資金管理一ついじるだけではるかに良いパフォーマンスを得られるときもあるので色々やってみるといいですよ。

マリヲさま
多分逆張りですよね。
その簡素なルールで勝率77%は画期的です。もう少し複雑化すればDDを下げるのも簡単でしょう。
私のほうは三か月かけてエントリ条件だけで７つになりました。今日ようやく期待値が7%を超えましたが、勝率は59%が最高です。

サクサク様：
トレード履歴にクインランドは記載されていて、損益が0で決済されており、備考に「上場廃止」と表示されていました。つまり売りシグナル（この場合期限切れ）が出ずに上場廃止の場合はこうなるのかと思います。言い訳というか悔しいというか、上場廃止の期日が当初よりも早まったのを見落としていたのが大きな敗因です。

なお、１月５日で投稿しましたように、クソ銘柄であっても、それを保持していることにより、次々とクソ銘柄を買わずに済む場合がありますので（つまり手持ち資金がないのでシグナル発生しない）、手動で銘柄を外すとそれは過去のシステムとは異なります。逆に言えば、バックテストにおいて売ることなく上場廃止となった購買履歴を取り去って検証しなければなりません。しかしそれはかなり困難かと思います。

資金300万円ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ2倍（1銘柄60万円固定）で私もトライしてみました。結構よい結果が出ました。このくらいの資金が一番効率がよいみたいです。

年： 年利
1990： 38%
1991： 29%
1992： 68%
1993： 39%
1994： 1%
1995： 87%
1996： 65%
1997： 291%
1998： 75%
1999： 311%
2000： 518%
2001： 176%
2002： 33%
2003： 216%
2004： 69%
2005： 44%
2006： 519%
2007： 52%
19年平均：　　　152%
直近10年平均：　211%
直近5年平均：　200%
このストラテジで今日は12月19日以来買い指示が出ました。ほとんどが不動産関連の新興市場です。いざ仕込むとなると勇気がいりますなあ。50年来の暴落だったら破産ですから･･･。

　1998〜2007で他の条件を揃えた上で、運用開始時の買付値段をほぼ５０万円に設定した検証結果です（他の条件は揃えました：現物逆張りパターン）。
　数字は順に、最大ＤＤ、平均ＤＤ、平均年率、平均年率÷平均ＤＤです。１０００万円あってどれかを選ぶとしたら資金管理を使います（２００万円のストラテジを選ぶなら、実際の運用事には５倍の株数を買えばよい？）？
　資金が大きいほど平均ＤＤも最大ＤＤも、更に平均年率÷平均ＤＤも向上しますが、年利が小さくなります。
１０００万で１／２０買付
5.60% 3.59% 51.51% 14.3
７５０万で１／１５買付
8.60% 4.86% 56.50% 11.6
６００万で１／１２買付
9.40% 5.67% 58.82% 10.4
５００万で１／１０買付
9.80% 6.29% 65.73% 10.4
４００万で１／８買付
12.80% 7.86% 75.30% 9.6
３００万で１／６買付
22.30% 10.55% 75.95% 7.2
２５０万で１／５買付
30.60% 11.98% 78.70% 6.6

>有効性のある逆張りストラテジーで、２００６年２００７年を切りぬけられれば、「たった一回の負けで・・・」破産する事があるのかなぁとおもいます。
過去１０年以上に渡って、年単位で全てプラスで、且つ２００７年も１００％以上取れているルールで破産する相場ってどんな相場が考えれれるでしょうか？
私には想像つきませんが。

破産ではい、後退と言っているんだ
勝手に文面変えるな、

win win at 2008様

失礼します。直近５年平均はいい数字ですが、単年ごとの破産確立は計算済みでしょうか？

「なんだと、
　同じ手法の繰り返しで４００万が　
　２億だと、凄いじゃないか」

いや、実際すごいんだよ。

「２億だとＦＸでレバレッジ２〜３倍で
　ほったらかしでもスワップだけで
　一生遊んで暮らせるでねーか」

そのとおり。
俺もそれをもちろん言ったよ。
そいつによれば
「スワップなんかでチンタラ稼ぐよりも
　株で運用した方が儲かるから」とのこと。

そいつはＦＸも一部運用している。
ちなみにスワップが有効なのは
ここ数年だけのことだから
スワップを取っている奴は今のうちに稼げ、
とのこと。

「ところで、おまえさんは、
　なんでそれをやらないの？？？」

もちろんやりたいが
システムトレード的な立場から言うと
手法を定量化できないから真似できないと
思っている。

本人は
「ずっと同じことを繰り返しているだけ」
というが、裁量だけあって単純ではない。

手法の基本はまあ、
世間一般に言われるバリュー投資だろう。
しかし相場に対する広範な知識と分析力は
ずば抜けたものがある。

「俺のごく身近には、
　そういうヤツがいないから、
　もしいたら、土下座して、
　即、御師匠さんだー」

そいつの話を聞いた奴は大概株をはじめる。
「お師匠さん」「先生」とか言ってね。
そいつも親切に無料でアドバイスを
してやってる。

そんな奴が今まで５０人くらいいたみたいだが
独り立ちできたのは３人くらいらしい。

ちなみに去年の夏からの暴落で
今いる弟子は全滅したとのこと。

ライトマンさん

２０００万円の資金で月平均１００〜１５０万円ですか・・素晴らしいですね。
これ以上のパフォーマンスを、検証くんに望んでおられるのでしょうか？
それは欲というものです（笑）

検証くんは、昨年７月の発売です。したがって、実際に運用をされている方は、
早くても９月以降でしょう。
数ヶ月分の結果を出せる方は、あまり多くおられないと思いますよ。

ちなみに、私は９月中旬から検証くんを使って運用を始めています。
資金は１３００万円、レバレッジは１．７倍です。

年末までに延べ１１１銘柄を仕込み７６勝です。
１１１銘柄のうち１３銘柄は現在も保有中です。
（バックテストの平均勝率８８％でしたが、８０％に届かないようです）

金額的には、およそ４３０万円のプラスですが、保有銘柄で含み損が出ているのも
ありますので４００万円弱というところでしょうか。

検証くんですが、東証１部のみとか平均売買代金３億円以上などの
条件をつけての検証は可能です。
ただ、こうした条件で高いパフォーマンスのストラテジを構築するのは
大変な作業になると思いますよ。

ホダが近日中に売買ロジック公開だって！

システムトレーダーにとっても、
また日夜検証に励んで満足のいく
売買ルールを見つけた検証くんユ
ーザーの立場からすればこれはテ
ロ行為そのものだね。

検証くんを購入した消費者を欺く
行為であり、きっと彼はロジックを
公開したことにより自分たちが儲
かる新たなロジックを用意してい
ると思ワレ。気おつけたほうがいい！

今日のメールで保田さんが、

＞私が、実際に投資家自身の手で検証可能な、本当に儲かる売買ルールを、条件式も含めてすべて公開してしまうのです。

といきまいているが、この「条件式」と一部でもかぶっているルールで検証・売買していると、公開以後はマーケットインパクトで大きな影響が出るのでは？
確かに検証くんが無かったら、私が今使用して利益を上げているルールは見つからなかった。しかし、多くの時間をかけてようやく見つけ出したストラテジーが、もし無効になるとしたら……

いったい、彼にはどういう意図があるのだろうか？

>いったい、彼にはどういう意図があるのだろうか？

これ位のインパクトであわてふめいてどうする。これは、彼にすれば、第一段階のプランを
実行するだけのこと

彼がいつ最終プランを実行するか

常に、最大ＤＤを頭に入れておくことを忘れるな！

>検証くんを公開したことによって業界に激震が走った時と同じか、それ以上の地殻変動が起こると思うのです。

２００％超えるスト、すご〜い
さすが保田さん、ステキ〜　早く公開して〜

＞この「条件式」と一部でもかぶっているルールで検証・売買していると、公開以後はマーケットインパクトで大きな影響が出るのでは？

たとえ、君のストとかぶっていなかったとしても、
君のしょぼいストでは、太刀打ちできないんじゃないか
そこを心配したほうがまだいいと思うよ。

売買ルールをすべて公開して、
はたして買いシグナルの銘柄がどの程度高く寄り付くのか？
マーケットインパクトの実体がどんなものなのかわかる。楽しみ。

素晴らしいものなら、少しアレンジして使えばいいのです。

200％のストが発表されるなら、それまで売買は控えようかな・・・サインは出てるけど。
しかし、ほんとに一切合財公開するのでしょうか？

IITのトレードルールの公開の件、わたしは実際のものをみるまでは信じないです。
以前も、トレンドフォローのルールを公開しますといって、ドンチャンルールの触りを公開しただけでしたから。
いつものように騒いで、注目を集めたいだけでは？

>いつものように騒いで、注目を集めたいだけでは？

いや、今回は、そうではないらしい
ロジックを公開することによって
いっきに巻き帰しをねらっている

肝心の保田は、検証君を７月から販売して
かなり、再現度の高いストが見つかったらしい。

完全公開！！ さんのおっしゃる

>いっきに巻き帰しをねらっている　
　
と云う意味が良く分からないのですが。
保田さんは何かに負けていたということですか？

今日はほとんどのユーザーさんたちと心中となりました・・・。２、３日したら天国でパーティーですね（祝！！）

ホダ＝アルカイーダへ。
あいつはホダではなくヤスダだよ。

みなさん、５年サイクルという言葉を聴いたことがあるでしょうか
今年は為替が５年サイクルの大波乱に入る年になると言われています。
５年サイクルの中でも一番最悪な年になるといわれています。
大学教授でセミナー講師でもある松田氏によると
ドル/円で最大ＤＤが６５円と観ています。
１９９５年４月の最大ＤＤ７９円を凌ぐといわれています。
そうなると、当然株も大波乱の年となります。
今年は、特別な年、ということを頭の片すみに入れておいてください。
ドル/円、月足で確認されたし。

>いっきに巻き帰しをねらっている　
　
と云う意味が良く分からないのですが。
保田さんは何かに負けていたということですか？

君は、何も知らないのか
たまには、ほかのちゃんねるも見たらどうかね

5年平均年利200%という自前のストラテジを信じて、15日寄り付きで万玉張ったところ、15,16日は暴落を食らった。二日見送ればなあ、というぼやきが出ます。シストレで行く以上これが宿命ということでしょう。一部だけ買うのではシストレではなくなるわけで・・。
粛々と、淡々と売買が出来ないとシストレは運用不可能、絵に描いた餅になってしまいますね。ここが一番難しいところと感じます。それにしても、今回15,16日のように、多量にほとんど同じ条件の買い銘柄が抽出されると、銘柄選定に裁量が働くのは当然で、後日バックテストをしてみたら、結果に違いが出ることでしょう。バックテストより劣っていたら自分の裁量が貧弱だったことが証明されてしまうわけです。

「5年平均年利200%という自前のストラテジを信じて、
15日寄り付きで万玉張ったところ、15,16日は暴落を食らった」

俺のストラテジーも１５日寄付きで目いっぱいの買い出動となった。
１５日の寄りは前日比高の寄付きだった。
その日の大引けは暴落。

こう考えれないか？
検証くんが出回っていなかったら
１５日は前日比安で寄り付いていたんだって。

皆が出動タイミングまで最適化したために
マーケットインパクトが出てしまったんじゃないのか？

15、16日、と逆張りストラテジーが発動したのですが、明らかに寄り付きの気配が異常でした。相場全体が売り気配一色なのに買いサインが出た銘柄は軒並み買い気配でした。「これがマーケットインパクトと言う奴か！」と思い急いで投入資金量を若干抑えました。あとこの買い気配に売りをぶつけられたらなとも思いましたが・・・。保田さんがストラテジーを公開する云々を言い出したのはもしかしたら、既に資金が大きくなりすぎて余りに良すぎるストだと現実の運用では厳しいのかもしれませんね。

はじめまして。
検証くんを5ヶ月ほど使っていますが、はじめて投稿します。皆さんのコメントを読ませていただき、DDが低い方も多いので、刺激になります。私のシステム･ポートフォリオでは17年間の最大ドローダウンは18％ありますから。（3000万、レバレッジ2倍、追証リスクはゼロですが）win winさんのコメントに賛成で、この連日の暴落で、逆張りシステムのほうはいっぱいいっぱいまで買いが入り（当然順張りは日足べーすでは音沙汰なし）、手仕舞いルールしだいでは更なる買い付けが難しい状況も出ますよね。資金管理での優先順位設定の優位性が出せるかですが、ここを充分検討してあるシステムなのであれば、やはり裁量を入れずに、淡々とサインと優先順位に従うしかないと思います。仮にそれでバックテストより数万低かろうとも、システムトレーダーとしての定義がぐらつく方が長期的にはリスクと思われます。もちろん、売買システムの改善の参考のために条件を少し変えるか加えるかのバックテストで実績と比較する必要はあるでしょうけれども。何とか数日（数週間）後には浮いて抜けてくれるとよいですが。

逆張りストラテジー使用者の増加により、寄り付きが高くなっている傾向はあると感じています（統計的な証明は出来ませんが）。寄り成り注文を見越しての高め設定の指値売りで稼いでいるデイ・トレーダーがいるのでしょう。日中の日経平均が下がる日には、寄付きよりもむしろ9:30〜10:30ごろに買い付けた方が、同じ銘柄でもDDが改善するどころか、その日のうちに利益がでる場合もありえる様子です。（私はデイトレする気はありませんが....）仮にそのような発注時間ルールを設定するとしても、システムトレーダーとしては、日中の日経が下げるというサインを前日のNYの引けやCMENIKKEIの早朝値などとの相関から検証する必要があります。検証くんではここまでは無理ですので、検証くんのサインどおり動くか否かの別発動ルールを造るか....ということになると思います。エクセルでいろいろな相関を取ろうと検討してみているのですが、プログラマーではない私ではなかなか簡単には行っていません。

検証くんの販売がもう少しで終了になるみたいです。

流石に今朝は売買指示を遵守するのには勇気が要りました。結果的には今朝安く仕込んだ玉の含みが効いて、併用している３つのストラテジーの内２つが本日プラス転換し一先ず安心です。ただ利食い指示で指していた玉が安く寄り付いて、本日高値引けが口惜しい所ですけど。これだけ連日ボラがでかいと、利食いしたつもりが損切りになってたりなんて当然バンバンあるのは当たり前なんでしょうね。それとこれは危険な考えかもしれませんが、資金力が多ければ多いほど分散が効いてパフォーマンスが安定する事を考えるなら、借金してでも今回の様な暴落時には多くの資金量を確保した方が良いのではないかと思い始めました。また年利20％以上を稼ぐストなら理屈的には消費者金融の高利で借りても利鞘が抜けるかなとも。あと信用のレバレッジを効かせ過ぎて肝心の暴落時に怖くて買い指示を遵守出来ないよりは、借金してでも出来る限り現物でポジションを持つ方が精神的に楽なのかも。

M.Iさん、検証くんの販売が終わる予定だというのは、本当ですか？ひょっとして集団訴訟か何かの影響でしょうか？
実は今回の暴落抜けで300万以上利益が出たら、Quadcore6700のパソコンとそれ用の検証くんの追加ライセンス購入を自分にご褒美しようと考えているものですから．．．．．．

どなたか64bit版OSで検証くんを使っていらっしゃる方、いますか？

斉藤さんの「勝率８０％の・・・」のストラテジーが２００６年はワークせず、大きくマイナスだったと聞いていました。逆張りをやる人が増えたたためだなんて説明も聞きました。

検証くんで検証してみました。２００万円レバレッジ２倍で２００６年167％、２００７年117％でした。
イグジットは１０％利食い６０日期限切れのままで、０７年も１００％以上勝てました。

マーケットインパクトってあるんですかね？

検証君ユーザーではありませんが、質問させてください。

上で斉藤手法の検証結果が年利１００％超えている書き込みがありますが、検証君で得られる結果に間違いが無いか「検証」した人はいますか？

斉藤手法の年利はそんなに稼げないし、レバレッジ２倍なら含み損段階で追証が発生してしまうハズですが…。

マーケットインパクトの影響の証明は、ちょっと手間がかかるでしょうね。たとえば、逆張りがポピュラーになる以前のサイン出現日終値と、寄成り日の始値との差が、現在よりがあるとか。私の斉藤さんの改善版システムは、確かに負けにはなっていませんが、1000万、レバレッジ2倍で2006年168.5%なんですが、2007年は44.6%で実績も手数料がありますので300万円台でした。期待値、勝率ともに過去に比べ低下しました。個人的には、マーケットインパクトがあったかなかったかを証明するより、今のシステムの改善で仮にマーケットインパクトがあったとして避けれるエントリーもしくは資金管理条件を探します。

斉藤さんのストラテジーですが、ライブドアの2月20日前後でも追証は大丈夫ですね。

自作派さんが検証すると斉藤ルールは年利なん％になられますか？

みなさんは検証くんを使っていて、このソフトは果して正常な結果を出しているのか、バグで狂った結果を出しているのかと不安になることはないでしょうか？
わたしは、検証条件を変える度にエクセルに条件と結果を記入しながらやっているのですが、トレード数と勝率とペイオフと期待値すべてが改善されているのに、変更前の年利に比べて極端に悪い年利の結果がでるときがあります。
1991年から2007年のほとんどの年で年利が半分くらいに落ちるので、不思議です。

基本的な売買ルールは斉藤手法でも、複数シグナル時の優先順位付けとポジションの増やし方次第で年利は大きく変わりますが、自分の調べた所ではおおむね平均年利３〜４０％程度でした。これは単利計算です。

レバレッジ無しでもＤＤは２０％超えるので、単純にレバレッジを倍にするようなポジションの取り方だと追証の可能性が高いです。

自分は色々工夫していますが、斉藤手法のアレンジで年利１００％超えで追証が発生しないような手法になるとはとても思えませんでしたので、自分の検証ルールが駄目駄目なのか、それとも検証君の結果が疑わしいのかが気になった次第でした。

含み損段階を計算しなければＤＤはもっと小さくなるので、もしかしたら実際のトレードより低く見えるＤＤ計算の仕方なのかなと。

ちなみに２００６年２月は特に問題ない月ですね。２００６年なら４月、２００７年なら７月頃が危うくなると思います。

＞斉藤さんの「勝率８０％の・・・」のストラテジーが２００６年はワークせず、大きくマイナスだったと聞いていました。逆張りをやる人が増えたたためだなんて説明も聞きました。

検証くんで検証してみました。２００万円レバレッジ２倍で２００６年167％、２００７年117％でした。
イグジットは１０％利食い６０日期限切れのままで、０７年も１００％以上勝てました。

斉藤氏の書籍のストのことを言っているのか？
そのへんをはっきり書き込まないと
読んでいるひとが誤解するよ
中途半端な書き込みは、しないほうがいいよ。
いつも！

こんにちは。

みなさん検証作業頑張っているみたいですね。

ところで検証くんを販売するにあたり販売本数700本限定と販売本数100本ごとの値上げが条件だったと思いますが、検証くんの申し込みのサイトではいつからか700本という数字が一定数と変更されています。

みなさん気づいていましたか？

これはどのような意図からなんでしょうね？

販売本数を減らすためでしょうかそれとももっと売りたいからなのでしょうか？

減らすためなら大歓迎ですが・・・・。

だれかご存じですか？

斉藤氏の本のストラテジーです。

直近10年平均は121％ですね。保田氏の200％には遠く及びませんが。

1990年からの平均が200％だったら驚きですね。直近の10年が200％ならわかるのですが。

あつさんへ

確か自前のシステムで運用中だとおしゃって
おりましたが2007年の運用結果はいかがでした
でしょうか？

検証くんで逆張りシグナル点灯しまくった1/15、16で仕込んだやつは日経14134〜13796付近
　　　　　　　　　　　　　↓
　 　　　　　　　現在N225 12600円

軽くやばいんじゃない？？？？？

このソフトは少なくとも既に1000本は
売れてるだろう。

俺は1500本は出てると思うけどね。

　＞一定数と変更されています。

　ヘッジファンドとの仕事のほうがやりがいがあるからでは？

　いくら頑張ってても理解者がいないと孤独だろうし、保田氏の年齢なら野心は拡大するほうが健全。おそらく。

同じストラテジーなのにバックテストのトレード一覧と指示票の作成の指示銘柄が違うのはどうしてでしょうか？ご存知の方教えていただけないでしょうか。まだ実際のトレードはしていないのですが、何か不安です。

＞同じストラテジーなのにバックテストのトレード一覧と指示票の作成の指示銘柄が違うのはどうしてでしょうか？

資金管理なしのバックテスト結果ででてくる銘柄数と指示票の銘柄数が違うということでしょうか？
もしそうなら資金管理なしのバックテストではある銘柄をシグナル点灯日に買付後、その銘柄がもっと下がってストラテジーの条件を満たしても買わないということになってるからだと思います
販売元に直接質問したわけではありませんので正しいとは限りませんのでご了承ください

自分もシグナル数のチェックがしたくて資金管理なしでバックテストしましたが、上記のように理解して諦めました^^;

リバさん、ありがとうございます。
実際の運用を考えて、資金ありでのテスト＆指示です。
よろしくお願いいたします。

さてと、新聞にも大暴落の記事もでたし
そろそろ年に数回しかない俺の仕込み時がきたようだ
おーっと、今年は円高だし、それも考慮に入れてと

オ〜　美味そうなモノ、めじろうしじゃないかー（大爆）

まゆぺこ様
　私のシステムは大きく分けて３つのシステムでできています。それは�@リアルタイムスクリーニングシステムを使用して相場を監視、�Aインデックスのリアルタイム情報などから予め予定している条件にあてはまる個別ポートフォリオ（ロット）を瞬時に生成、�B生成されたロット（1ロット/15〜20銘柄程度）に基づき自動発注をする機能、です。例えば逆張りでの例をあげると、相場のセンチメントを日足で計算して売買する個別ポートフォリオもあるのですが、それだけだと対資金運用効率があがりませんし、資金効率をあげようとするとマーケットインパクトの影響が必ずでます。そのためリアルタイムでインデックスの日中足の相関関係から相場のセンチメントとシグナル数を計算し、ロットを作成し自動発注をする取引も組み入れています。（システムが勝手にやってくれるので私は別の仕事をしていますが）このため検証くんユーザーとはパフォーマンスにおいても当然差が出ます。ただ私のシステムで使用している個別ポートフォリオのいくつかは日足ルールもありますので、似たような売買ルールを検証くんで再現することはできます。例えば資金500万円でレバレッジ2倍の資金管理でエントリーとイグジットは私がイメージしているものと似たようなパラメータを入力しましたが、去年のパフォーマンスは年利520%で最大DDは3.3%という結果がでています。ただ私の場合はリアルタイムのポートフォリオも多いときでは40ロット（1ロット500万円）近く打ち上げている関係もあり去年はおおよそ平均で年利650%程度だった思います。

すごいですね！脱帽です。
ちなみに今年に入ってからかなり暴落
していますがあつさんのシステムはどんな
感じでしょうか？（質問ばかりでスミマセン）

はじめまして。

独自システムで運用していますが、検証くんも持っています。

コメントをざっと見たのですが、結構、検証くんの関心って高いんですね。

私は以前からブログをしていて、自分のトレードシステムの成果やシストレ全般の話題を提供しています。

http://1systemtrade.seesaa.net/

よろしければ遊びに来てください。システムトレーダーにとって、何かの参考になればと思います。

　あつさん質問させてください。センチメント指標にはどういうものがありますか？パンローリング系の本で見ましたが、よくわからなかったもので。よろしくお願いします。

まゆぺこ様
今年に入ってからの暴落についてですが、私は1月11日にロングポジションの建玉を1ロット建てています。その後1月16日に3ロット、17日に2ロット、21日に3ロット、22日に12ロット、23日に3ロット打ち上げています。このうち本日までに建玉の40%が利益確定できています。明日の寄り付きで決済する分も含めると55%が利益確定といったところです。ただ1月の15日からショートポジションを17ロット建てていましたので（こちらは22日の引けまでにすべて買い戻しましたが）こちらのほうの成績が今回の暴落で期待以上の成績をだせているという感じでしょうか。

1ユーザー様
パンローリングは以前に目を通した程度ですが（好奇心から）、はっきりいって参考にはしていないというのが正直なところです。私が考える相場のセンチメント指標は結構シンプルです。（というかシンプルに定義付けしました）みなさんが使用されている日足ベースのセンチメント指標はその基本中の基本だと思います。それを応用して日中足ベースのセンチメント指標を構築しています。（いずれにしてもリアルタイムにシグナルを監視、分析、即実行できるシステムがないと不可能です）これ以上書くとたぶん叩かれますのでご容赦ください。ほかに質問などあれば個別にメールでお願いします。1回程度ならお返事返します。

　あつさんありがとうございます。やはり上級者ともなればオリジナルの指標を使用するのでしょうか？しかもシンプルな。
　あつさんもう一つ質問です。検証くんでショートの有効な売買ロジックを組み立てることは可能でしょうか？どうしても売りは小さい期待値（０．１〜１．５６）でしか結果がでないうえに、年利でマイナスの年が出てしまいます。
　検証くんの限界か、それとも自分がまだ検証くんを使いこなせきれていないのかをズバリ知りたいのでよろしくお願いします。　
　もし検証くんの限界ならシステムエンジニアの友人に株を１から教えてみようかと・・・。

1ユーザーですが様
検証くんでショートの売買ルールを検証したことはありません。理由は貸借銘柄の別と信用取引規制の影響をショートはロングより受けること、当然その時にはロングのように現物に切り替えるという選択肢もないのでバックテストしても意味がないはずですが。。。

検証くんは64bitOSでは動きません。
検証時間短縮のために試してみましたが、ライセンス管理に使用している「ソフト電池」が未対応のため、起動できませんでした。
http://www.soft-denchi.jp/developers/faq.html

「去年のパフォーマンスは年利520%で最大DDは3.3%という結果がでています」・・ウッソだろ！！
いやあ、すごいお方がいるんですねえ、世の中には。相場のイチロウか、ウッズかってところでしょうか。
年間

「去年のパフォーマンスは年利520%で最大DDは3.3%という結果がでています」・・ウッソだろ！！
いやあ、すごいお方がいるんですねえ、世の中には。相場のイチロウか、タイガーウッズかってところですね。
年間500%のストラテジを出せ、と命じると方法が出てくるプログラムでも存在するのでしょうか。
コンピューターのプログラマーならおちゃのこさいさい、というわけではないでしょうが。しかし、すごい。

＞理由は貸借銘柄の別と信用取引規制の影響をショートはロングより受けること

　なるほど現実に起こる当たり前の事象を考えていませんでした。

　あつさんから見て検証くんを使用する上で気をつけたほうが良いことなど他に何かありませんでしょうか？初心者の私から見ると検証くんはすごいものですが、あつさんのようなエキスパートからみたら、現実の使用では気をつけるべきところがたくさん見つかるのではないでしょうか。

　

「株式」 米国株下落、金融セクターに対する不安感広がる／海外市場動向

明日も割安株のめじろおしやな
超割安で買いたい
大幅に下げてくれ〜＾＾

オ〜ィ　生きてるか〜

あれ？

５０％は、まだ生存していると思うなだが？

ハッハッハ。　確かに静かですね。

でも、９５％の方は生きておられると思いますよ。

あつさんのロジックに刺激を受けたのと、今年の暴落と
自分のストラテジーの検証に忙しいのでは
ないのでしょうか。

私も、この機会にストラテジーの再調整に励んでいます。

では、お静かに・・。

シーーですね、ＯＫです。

検証くんはよいソフトに一票！コストをかけて海外に輸出しようとしてるしね。
http://www.atsoho.com/jobinfo/client/no-22912.html

本当に静かですね。検証くんユーザーは逆張り派が多いでしょうから、期待を胸に利食いと時間経過損ぎりにいそしむ日々、ということではないでしょうか。証券会社サイトでは必死に信託などのレポートを出して、てんやわんやですね。ひと波さってトータルで利益と、いきたいところです。

明朝のＦＯＭＣの利下げはどんな感じになるのでしょうか？私のところにこんなメールが多くきますが、わからないですよ。そもそもＳＴをやる人間がこんなことで心配をしていたら本末転倒ですね。そんなことを言いつつも個人的にはマーケットの期待を裏切ってほしいところです。というのは私は昨日までに既に建玉の88％まで利益確定してるので、もうひと波乱あってくれたほうが新規のポジションを建てられる可能性も出てくるし、対資金の運用効率の面からいっても喜ばしいのですが。。。最近お問い合わせが多く、お返事をすぐに返せていませんが、もし、現在カウンターをやっていて、明日のＦＯＭＣの利下げに過大な期待を寄せているＳＴのトレーダーがいるとしたらどうなんでしょう？私にはかなり恐ろしいポートフォリオのような気もしますが。。。

ＦＯＭＣ動向を心配している検証くんユーザーがそんなに多くいらっしゃるのですか？IITの保田さんがせっかくいいソフトを公開し、一生懸命説明しているのに、やっぱり心理面のトレーニングがいかに難しいかを物語っていますね。あつさんは88％利確ですか。うらやましいです。私の短期逆張りは、本日全決裁終わらせましたが、比較的深いサインで入り、長めに持つ方はまだ結構な数建ってます。あつさんは日中足での売りサインで処分が進んでいるのでしょうか？日足だとどうしても日中の高値を逃してしまいます。とはいえSTですからサインに従順にしないとSTとしての存在意義がなくなりますからね。自作ソフトを作る技術はいまはないので、Tradestationみたいのから勉強すれば出来るようになるモンなんですかねぇ。
逆張りサインも毎月ドカッと出てくれるといいのですが、今の日本株は安いと思いますので年中に久々に順張りサインが出ることも個人的には期待しています。

平均の年利、平均ＤＤ、勝敗数、がほとんど違わないストレテジーでも、1990年〜の複利運用では2億円も差がでる場合がありました。
年次での成績が悪く見える方が複利では勝つこともおおいにあり得ます。

年次での数値の改善にばかり躍起になっても意味がない部分もあると感じました。

複利だと資金が大きくなって来るので、年次での「余力不足」が多い方が複利では効いてくるのではないでしょうか？

恐ろしいポートフォリオ

日頃の検証作業では、メインのストの他に２つのストを使って検証を行っています。
（メインのストにも、まだまだ、自信がありませんので・・。）

今年の下げの中で、ひとつのストで、５日、７日と続けて仕掛けのシグナルが出ました。
（バックテストでは、相当高い数字をたたき出したストです。）

もし、実践でこのストを使っていたら、今日現在、大きな含み損を抱えていることになります。（ただし、資金量が億単位であれば変わってくるのですが・・。）

９５％の方は生きていると思いますが、５％くらいの方は、もしかすると・・・。

まささん
〈〈ＦＯＭＣ動向を心配している検証くんユーザーがそんなに多くいらっしゃるのですか？

本当にいるんですよ。もちろんポートフォリオの相談などをしてくださる方のほうが多いですが。結局、ＦＯＭＣやらモノライン、雇用統計などを気にしている人というのは現在かなりの含み損がでていて過去のバックテストとは明らかに違うのでこのまま溺れてしまうのではないかと不安なのではないでしょうか？

それと日中の高値を逃してしまうとの件ですが、検証くんである以上しょうがないと思います。あえていうなら利食い予定の銘柄のストップ高の指値くらいしか出来ないのではないでしょうか？まあ検証くんではそのルールのバックテストができないので吉と出るか凶と出るか掛けですが。。。
ちなみに私のほうは本日現在で93％の利益確定が終わっています。このまま新たにポジションを建てなければ、恐らく残りの3％から5％の建玉がロスカットの対象になると思います。ちなみにTSは使ったことありませんのでわからないです。私のシステムは開発するにあたって相当な時間とコストがかかっていますので1回の暴落局面で億単位のリターンがないとやってられません。それともう1つ、比較的長い期間でトレンドが下降していたら安易に順張りやっても良いパフォーマンス出ませんよ。

また、aoipieroさんが言っていることも間違いではないです。私のような資金量で運用する人間にとってみれば多少、突入タイミングが浅くても何の問題もないし、そうしなければ資金の運用効率があがりません。しかし浅いところから一気に大量の資金を投入したりしません。こんなことをするのは馬鹿以下です。このことから馬鹿な私はポートフォリオの資金量を１ロット単位で管理し、インデックスなどの日足や日中足のセンチメントに応じて突入タイミング決めています。そうすることによって資金が億単位でもパフォーマンスを上げることにも成功してきました。前にも書きましたが資金の少ない人は最低でも突入タイミングは深めにしたほうがいいのです。

１月１５日に出たサイン、どうも銘柄が気にくわないので（不動産ばかり）、これを「裁量で」見逃し、１月１６日のサインに従って売買しました。本日までに全て完了。１月１５日のサインに従っていたら期限切れで−１４％のシミュレーション結果。１月１６日のサインに従ったので、実際は＋８％。もし１月１５日、１６日のサインを見送って１月１７日のサインから買い始めた場合の検証結果は、＋１４％でした。年初でＤＤを食らうとキツイですから、とりあえずは結果論的にラッキーでした。
　次回からの実践では買付銘柄の優先順位を裁量で（他のソフトで検証して）決定して買い付けようかなと思います（「＠株」は相当に検証速度が改善されましたし）。

teltelbose さん　はじめまして

裁量についてですが、検証が出来ているシステムには裁量を入れないほうが良いと思っています。何故なら裁量が検証結果を上回るか分からないからです。
私の場合は１５日はヒットせず、１６日から出動し、他の人のコメントにもあるように、約８％の利益を確定し、残り２銘柄です。
つまり最大ＤＤを下げるシステムにしているので、１５日はヒットしなかったと言うことです。
以前は裁量トレードをしていました。この感覚から言えば、騰落レシオが６０を切った１月２０日過ぎは無条件で出動します。でも今はじっと我慢をしています。
検証くんは、エントリーの条件が不十分なので、その不十分差を補うために、何らかの方法で検証くんのシステムよりも優れていることが検証されているアイデアがあれば、それを優先すべきだと思います。
システムトレードは始めたばかりなので、頭で考えた意見ですが。

皆さん。お手数ですが、どなたかご教授くださると非常に嬉しいです。
１月１５日にフルになって、追証にびくびくびくしてますが、ＩＴＴの日記の今回の暴落＋８％て１億ないと不可じゃないですか？
こちらは２００万信用２倍で（９８〜０７年）年利１８９％平均ＤＤ５．４％ＭＡＸＤＤ７．９％で０８年１５日突入でＤＤ−２３％くらってます。年間でリターンが見込めると信じれれば耐えれますが、ー２３％はちょっと。。いきなり過去１０年更新。結果論では１６日出動が◎ですが、状況がよくわかりません。検証くんユーザの方々、大丈夫でしょうか？当方は大丈夫じゃありません。ＰＣが煙り吹き上げそうです。

「ＤＤ−２３％くらってます」
これはちょっとキッツいねー。

最大ドローダウンの２倍越えしてるね。
俺も過去１７年間の最大ＤＤを更新してる。
1.5倍程度だけど。

こんなことも起こるんだねー。

「ＰＣが煙り吹き上げそうです」
投稿者自身は煙どころかとっくに火事になってるね。

皆さんはじめまして。
時々読ませていただいています。

lafolia様
うーん。
15,16日にサインが出たといって、グッドウィル
を買うのは度胸がいると思うな。
結果としては少しあとで10％くらい上げていますのでシストレは間違いではないと思いますが。
少しは好き嫌いを入れてもいいじゃないかな。

「DD-23%くらってます」

以前ここで紹介されていたhttp://www.toushi-review.com/kensyokun.htmlで
発表されているストラテジは今年を良くあらわしていると思います。過去10年のDD平均が5.55%、
それがなんと今年は35%です。

YOYOさん

大変な状態ですね。

私は、たまたま正月から、突入条件を深くしたストに変更して助かりました。
先の投稿の４日（５日は間違いでした）、７日に突入サインがでたストは、
去年まで使っていたストでした。

以前の、あつさんのコメントが気になって、年末から再検証をしていたおかげです。
あつさん、いつも的確なコメントをありがとうございます。

保田さんの突入経過を見ると、１５日に資金量の２５％で約５０銘柄を買い付けていますね。
そして、１６日以降は残った７５％で買付。

貴方の言われるとおり、大きな資金量であれば、こういう芸当が出来たということです。
（資金量については、あつさんが何回もコメントされていますよね）

慰めにはならないと思いますが、斉藤さんも１１日の下げで１５日から資金量の
４０％位を買い付けられたようです。

１５日にフルになるストも、あながち悪いものでは無いと思いますよ。（無責任ですが）
検証とメンタル面のトレーニングをして、挫けないで頑張ってください。

以前、張り切っていたウォッカさんは、大丈夫だったのでしょうか・・？

lafolia様
　コメントありがとうございました。ご指摘通り、検証くんのエントリー条件が不十分なので、＠株の最適化指標を導入しようと思っています。当方の１月１５日のエントリを＠株で見るとあまり適していなかったですが、１月１６，１７日のエントリは適合していました。よって前投稿のようなことを考えてみたのです。さてどうしようかな。。

もう全部利食いしている人っていないのかな？
自分は資金200万・１５，１６日出勤で5割利食いして損益０円ぐらい。
残り3割がDD20%逝っている。これに関してはああまり期待できない。後は地合い次第で回復しそう。

皆さんのご意見に従い、検証くんのセミナーDVDについてきたストラテジーで今年1月を検証しました、500万開始でDD20.4％となっています。大きくへこんでしまっているかたがた、システムやご自身の売買ルールをよく見直すチャンスです。ご自身の証券会社での売買記録など、よく分析してみてください。私も偉そうなこといえたやり手ではありませんが、先に書いたシステムや売買ルールよりは優位性があるようです。また、以前にも書きましたが、パフォーマンスが非常によくとも、一本のストラテジーのみでトレードするのはリスクがあります。もちろん資金サイズの状況に差はあるでしょうが、逆張り、順張りなど状況の違いだけでなく、同じ逆張りでも突入時期、銘柄が変わるようなルールは作れるものです。今回の暴落でもまだ最終結論までいっていませんが、リスク分散にはなっています。ただ、最後は自分が使っているシステム、ストラテジーを最後まで信頼して使い続けられるのか、変えてしまうのかは自分次第の決断ですが．．．．．

検証君では決済してない含み損はドローダウンに含まれません。
条件を厳しくした逆張りの検証ではドローダウンが0％になったりしますｗ
ドローダウンの定義は人や業者によって変わりますから困ったものです。
この辺りはＩＩＴも商売ですから、少しでも結果がよく見えるようにしたいでしょう。
しかし、エクセルファイルでトレード結果がでますから
含み損込みのドローダウンは自分で計算できますよ。

http://vine.1-max.net/blog/index.php

システムトレードは一年通して、あるいは数年平均で結果を出す仕組みである以上、運が悪ければ、初っ端でDダウンを食らうことも当然あるわけで、今年の出だしは厳しいですね。過去利益を積み上げた方は今年が多少悪くても問題ないでしょうが、始めたばかりの私には、今年の成績が心配です。ただ、私はこの数年、裁量で損ばかりしているので、裁量抜きのシストレに賭けてみます。少なくとも裁量ほどには損が出ないでしょうから。私の最良のストラテジでは、2000年、2006年は年利500%を越えているので、乱高下しそうな今年は案外よい結果が出るのではないかと思えます。

たぬき様

グッドウィルですが、ストが買えと言うなら買うべきではないでしょうか。保田さんのストではボロ株も買っていますよね。ボロ株かどうかではなく、ストの検証結果をどう考えるかではないでしょうか。
但し私の場合は、エントリー条件で株価変化率が一定以上大きいことを入れているので、値が付かないような株は除外すると言うように、気に入らないような銘柄はある程度避ようにしています。

「DD-23%くらってます」
過去の検証結果と大きく異なっているという問題ですが、常識的には
１．過去は性格には未来の道しるべにならない
２．でも１０年以上の検証結果をそんなに簡単に大幅に上回る相場はめったに来ない
を信じるしかないと思います。

DD-23%は、長年の株の経験から言えば、株というのはこの程度のリスクはありうるということだとおもいます。
自分にとって耐えられるストを見つけるしかないですね。

まさ様　はじめまして
何時もご意見参考にさせていただいております。

良く分からないのはロスカットをどうするかということです。

一般的には、ロスカットというのは、エントリーの前提条件が消失したときに入れますが、この意味では、検証くんのエントリー条件の損切りではなく、長期間の検証結果と大きくことなる結果になった場合は、入れるべきだという気がしています。確かゼロ（？）さんが対談でＤＤは２倍まで云々と言っていたと思います。
これだと検証結果が最大１０％なら２０％で全て手仕舞するということになります。
２０％の資金ダウンなら、直ぐ取り戻せる筈だからです。

ご存知のように裁量トレードでは損きり出来ない人は決して儲けられないですよね。

まささんがおっしゃっているように資金量でカバーするという方法もありますが。

lafolia 様

了解。

lafoliaさま

lafoliaさんのおっしゃっているのは私の言葉では売買ルールのことだと思います。私は検証くんなどコンピューターを使用したシステムに自分で持っているルールを加えて運用しています。逆張り建玉の損切りに関するルールは私はもっていません。逆張りに限って言えば、システムの期限切れ損切りしかありません。（必ずしも損ではありませんが．．．．．）基本的に浅く入るシステムほど、期限を短くしています。深いサインで入るものは長めの期限設定になっています。これは検証結果でも優位性が確認されているからそうなっています。ゼロのように最大DDを超えたらシステムを見直す、というルールは持っています。すなわち、過去の指示と自分の実際の売買記録を深く見直し、何らかのヒントが得られないか、等です。あつさんとのやり取りで、むしろ利食いルールを日足ベースで極大化する手法を検討したいと思っている今日この頃です。
損切りルールも実際には裁量でやらずとも場合わけでシステム的に対応可能だと思いますが、浅くで入っても、さらに大きく下がっていくものに対しては、やはり期限切れ期間を見直すのか、エントリー条件を見直すのが逆張りとして基本なのではないかとも思います。日足で結局寄成り決裁ですと、あつさんのコメントにもありますように、本当のところは翌日上がるのか下がるのかわからずにやっているわけですから、利食いサインの結果、損切りになったり、損きりサインで行動したはずが利益になることだってあるわけですから、大きく損したときだけ切ってみるというのは、よくよく検証か検討しないとわざわざ最大DDで損確定ということになってしまう可能性も．．．前にも書きましたとおり、短期逆張りの方はすべて決裁が終わってしまいました、トータルで損だったかプラスだったか分析していません、なぜなら過去最大DDを割ってなかったからです。深い方は今日も買いがいくつか出ましたよ。こちらはじっくり、ゆっくり利確ではないかと、期待しています。

そういえば昨日メールでお問い合わせいただいた方の返信を書いている時に保田くんからメールがきました（みなさんにもきているメールかと思います）。相変わらずの上から目線の口調でこんなこと言われちゃいました（笑）↓

あつさんには私のように数年で億万長者になって、自分の好きな事だけを好きなだけやることが出来る人生を歩んで欲しいから・・・今日は、かなり厳しいことを言いました。ただ、トレードで利益をあげようとおもったら、かなり重要な話ですし、今のような暴力的な下げ相場でこそ、あつさんの心に響くだろうと思い、私が今感じていることをストレートに伝えました。今日のアドバイスをフル活用し、あつさんが相場から多額のキャッシュを手にすることを、祈っています。今日も最後まで熟読いただき、本当にありがとうございます。
またメールします。　　

だってさ。ご心配なく。いつもお心遣いありがとうございます（笑）

iitの保田君。
何となくやってることがわからなくて
いまいち信用できないトッチャンぼーや。

でも今回送られてきたメールには
なかなかいいことが書いてあったと思うぞ。

今落胆している連中はもう一度
読んでみたら？

やはり「あつさん」のところに、DDの不安メールが行ったように、保田さんのところにも、不安や問い合わせ、ひょっとするとクレームしてしまう人たちが多くいたのでしょう。宣伝が誇大気味だったことがあったかもしれませんが、「検証くん」ソフトは本当によく出来ているし、彼の言うSTとしての心構えに間違いはないと私は思っています。とにかく自分が信頼できるシステムとルールをつくり、それを信じて従うことです。不安があるならまだ信用できていないか、納得いくまでの改善が必要ということでしょう。
でも、「あつさん」にも同じ内容のメールはかわいいですね。私も早く億の台に届いて、保田さんのメールをかわいく思いたい。

検証くんで構築したストラテジーの運用記録をブログにアップしてます。

是非見てみてください☆
http://systemtrade-strategy.seesaa.net/

↑みなさんどう思われます？サイトを拝見しましたが、私には○○君のような気がしてなんか引っかかるのですが。。。もしそうなら彼の資金って200万円しかなかったんですかね？（笑）

あつさんって、本当に億を動かすトレーダー？

○○君、あきらかに１億はもってるよ。見てみ。
http://www.kensyokun.com/index2.html

まさ様

ご丁寧な返答有難うございました。

私の書き方が悪かったところがあったようですが、まさ様の考え方は理解できたつもりです。参考にさせていただきました。

これからは余談ですが、私は世の中にそんなに上手い話は無いと思っています。例えばシステムトレードで良いスト（資金管理も含めて）を見つけれさえすれば、必ず儲かるって本当なんだろうかということです。だから予想（前のメールでは前提条件）が外れることがあって、そのときにはどうするかということを予め考えておくべきだと思っています。
まさんはそれを解決する経験に裏付けられた方法を持っておられるということですね。

いずれにしても私の場合はもう少し実践を積み重ねないといけません。
またよろしくお願いします。

○○くんへ
私の悪戯がすぎたようです。謹んでお詫び申しあげます。
aoipieroさんへ
コメントはちゃんと見ましたよ。

みなさんへ

検証くんはすばらしいソフトです。
使う人次第かな。

あつさん

ありがとうございます。

この掲示板を通して、いろいろと、お聞きしたい事もあったのですが・・。

個人的にメールをさせていただくことがあると思います。

その節は、よろしくお願いいたします。

aoirieroさんへ
了解です。
ゴミ投資家のあつより

『これはすごいぞすとらてじー』について
過去年利200%とか出るような優秀な数字になっていましたが、公開されたあたりから使用できるような内容ではなくなって、2007年は年利マイナス１８％ほどになってしまっています。
過去に類を見ない暴落相場だから？それとも真似が増えて使えなくなったからというマーケットインパクト？いろんな理由があると思いますが、ではシグナルが出る日の引け（つまりは通常翌朝成行で買うはずの前日引け）で仕込んで、みんなが買う当日成行に対して売ったとしたら2007年はどうなっていますか？検証してみてください。500万円の資金が773万円を超えます。あの暴落で平均保有日数は営業日にして０日（当たり前ですが）、年率63％プラスになります。これが意味するところ・・・公開されたストラテジーは使えなくなるのではなく、それを逆手に利用されて儲けられているということかもしれませんね。

しかしデータの更新がザラバが引けた後
じゃないと出来ない検証くんの
仕様では当日の引けまでに
指示表もつくれないのし
当日のサインが出るものを
当日の引けまでに買い付けるのは
事実上むりなのでは？

SNさん、当日の引け直前にシグナル点灯数を確認して買いを入れるにはどうしたらよいのでしょう？
引けてみないとシグナル点灯数がわからないのでは？

次はあなたかも知れない。

追証　統計的には、損切りするより追加の証拠金を払ってマージンコールを解消したほうが有利とされている。だが期待に反して株価がさらに下落（上昇）すると、損失が拡大して資産のすべてを失う。株式市場の歴史には破算した投機家たちの無数の墓標が刻まれているが、ただ1人の例外もなく、この過程を忠実に辿って最期の日を迎えたのだ。

逆張りにとって一番弱いのは低反発ではないでしょうか。
申すまでもなく、逆張りは下がり過ぎた株価は戻す、という特性を利用しています。しかし、日本株の相場全体が売られ過ぎ、下げ過ぎと言われながらも反発しない状況ですから、とても厳しいです。

有効な逆張りルールを3パターンくらい持ち、仕掛けシグナル点灯が一番遅いものを使うとかの工夫が必要とも考えます。
私の場合は、08年早いシグナル点灯は7日に出てます。一番遅いシグナル点灯の16日を採用して200万レバ2倍で＋10％でした。

1億持ってる人が、試しに1千万でやってみるならサブプライムの先が見えない状況でもどんどんやってもＯＫとおもいます。でも200万しかない人が200万全部突っ込むなら様子見もありかなと考えます。

サブプライムの不安感がある程度治まって、上昇相場が来たら、まずブレイクアウト順張りルールで資産を増やして次の暴落でカウンター狙いです。

昨年１２月８日のサクサクさんの投稿で、既に今回の様相が警告されていましたね。結局過去のストラテジよりもその時点に適したストラテジを組む必要があるのかな。。。

「株式市場の歴史には破算した投機家たちの無数の墓標が刻まれているが、
ただ1人の例外もなく、この過程を忠実に辿って最期の日を迎えたのだ。」

そんなことはないよ。
確かに例外というと言えるほどの少ない数字だろうけど生き残っている奴はいる。

「有効な逆張りルールを3パターンくらい持ち、
仕掛けシグナル点灯が一番遅いものを使うとかの工夫が必要とも考えます。」

ちょっと伺いたいがこの「工夫」というのは
システムに組み込むのか
それとも裁量でやるのかどちら？

言うまでもないが裁量でやるなら
システムトレードをする必要はないだろう？

A,B,Cのルールがあったとして、一つの暴落でＡは7日、Ｂは15日、と突入シグナルが出たとします。最後に残ったＣの突入シグナルが出た時に仕込むと言うことです。Ｃのシグナルが16日に出たら16日にちに仕込むのです。
システム化されてます。適当に今度はＢで行こうとか、気分で決めるのではなく一番遅くシグナルが出たルールに従うのですね。

ロデオボーイさん

Ａで突入のサインが出た後、ＢもＣも突入のサインが出なかったらどうするの？？

一番遅いとは、誰が判断するの？

それこそ、相場を予想していることになるのでは？？

>適当に今度はＢで行こうとか、気分で決めるのではなく一番遅くシグナルが出たルールに従うのですね。

いつも一番遅いシグナルが一番有効だとは、
かぎらないよ。

なに、モシ、上手くいかなかったら
こんどは、一番早いシグナルにするってか
なんじゃもはや、すくいようがない。

シスオさんへ

>Ａで突入のサインが出た後、ＢもＣも突入のサインが出なかったらどうするの？？

なにか困りますか？

＞一番遅いとは、誰が判断するの？

A,B,Cのルールがあったとして、一つの暴落でＡは7日、Ｂは15日、と突入シグナルが出たとします。最後に残ったＣの突入シグナルが出た時に仕込むと言うことです。

通常はどれか一つの売買ルールだけでやるのですが、今の厳しい状況で少しでもリスクを回避したいからです。

今回はCで成功したのは後出しであって、
過去にはA、Bのシグナルで大反発して10%以上取れたという例もたくさんある。

長期で見ると毎回Aのシグナルで突入するのが一番資金が増える。
複利で回すと過去10年でAはCの２倍以上も資産が増えている。

A:300万複利→6000万
C:300万複利→3000万

しかし、その分AはDDとリスクが一番高くなる。
Bは期待値、リスク共にAとCの中間。

リスクが高くてもいいから大きく資金を増やしたい人はAで
儲けはそこそこでいいからとにかくリスクとDDを押さえたい人はCでやればいいってこと。

ただしこれはあくまで過去の17年統計の話で、今後はこのようにいくかどうかは分からない。

毎回楽しみにしている保田君からのメールが2月4日以降こないんですが、皆さんのところにはそれ以降きているでしょうか？

「通常はどれか一つの売買ルールだけでやるのですが、
今の厳しい状況で少しでもリスクを回避したいからです。」

どうゆう状況が「通常」なのか、
また「今の厳しい状況」は何をもって厳しいのか？
そしてこの判断を裁量でやるのかシステムでやるのか？

言うまでもないが裁量でやるなら
システムトレードをする必要はないだろう？

私はＣが一番資産が増えるメインのストラテジーです。

ＡとかＣとか人によって全然ちがいますよ。

システムトレードは、
　検証が仕事、トレードは集金に過ぎない
という意味の言葉があるようです。
システムトレーダーというのは世の中でもっとも暇で退屈な集金人だと思っていました。

でもやっと今日ヒットしましたね。私の場合は１／１５以来です。フルトレードではないけど、楽しみですね。後は明日の寄付きが安くなることを願うのみです。
ただチャート的には相場がちょっとという感じですが、今はシステムに従うのみです。

すいません。昨年12月に検証くんを購入し約2ヶ月経って1990-2007でﾄｰﾀﾙﾌﾟﾗｽの年利のstがやっと構築できましたが、2008年になってﾏｲﾅｽになりました。年次ｻﾏﾘの年利は年平均しての数値だと思うのですが、今年はまだ2ヶ月経過なので、今ﾏｲﾅｽであっても心配はしなくていいのでしょうか？　どなたかご教授ください。

２００８年資金１７００万レバ２．５倍、１２日現在含損−７００万弱それでも必ず勝てる。・・・と信じている。

>毎回楽しみにしている保田君からのメールが2月4日以降こないんですが、皆さんのところにはそれ以降きているでしょうか？

私のところもきてません。
IITストを公開するといってすでに一ヶ月以上たってますがいつになったら公開するのでしょうね。
もったいぶりすぎです。

>Ａで突入のサインが出た後、ＢもＣも突入のサインが出なかったらどうするの？？

なにか困りますか？

あ、はははははぁ
朝っぱらから大爆笑
二人のやりとりは超おもしろい

プレイボーイさん

超おもしろいですよねえ。
３段構えのシストレって何？って感じ。
ＡもＢも役にたってないし。

別に、何も困らないけど。


one one 1さん

心配したほうがいいですよ。


こんちゃんさん

根性は認めるけど、可哀想・・・。

ホント面白いですね。
ロデオボーイ5 さんはＡとＢを予告に使ってるだけなのにわかってもらえない。辛いねー（笑）

あ、はじめまして検証くんユーザーの”青いの”です。
よろしくお願いします。

私の使用しているストは
98年〜平均年利303.86％。平均DD8.08％です。
今のところ08年は16％ﾌﾟﾗｽです。

でも、年ごとにバラつきはあるので今年はいい年であればいいなと思っとります。

「ロデオボーイ5 さんは
　ＡとＢを予告に使ってるだけなのにわかってもらえない。
辛いねー（笑）」

いや、みんなわかってると思うよ。
君の解釈のほうがまちがってるんじゃないかなあ？

彼は「Ｃを使うときに」ＡとＢを予告に使う、
と言ってるんであって
「常に」ＡとＢを予告に使うのではない。

その使い分けは相場が「通常」であったり
「厳しい時」であったりするわけだ。

ロデオボーイ5さん、どうなの？

また、根本的にシステムでやるなら予告などいらないだろう？

>その使い分けは相場が「通常」であったり
「厳しい時」であったりするわけだ。

ア、ハハハハハハハ〜ァ
これまた大爆笑

まてよ、これは笑いごとではないかもしれない
システムをしている５０％の人がそういう理解をしているとしたら

これまた超おもろい

ありゃま！？ワタクシの解釈が間違ってた？
AもBも使うんだ？
だとしたら、相場ごとの3択問題やね。

結局はCを使うんだから、実際はAとかBは意味ないとわかってても、
本人のストだし、本人が予告で安心できればいいじゃん程度に思ってました。

へぇーそーなんだー。

ロデオボーイ5さん

>私はＣが一番資産が増えるメインのストラテジーです。

主観的なものではなく「過去の統計上」の話です。
裁量ではなくシステムトレードの話ですよね？
単にAが7日、Cが16日にサインが出るようなストラテジーだとすると、
過去の統計上からするとAが資産が一番増えますよという話です。

>ＡとかＣとか人によって全然ちがいますよ。

もちろん人によって違いはありますが、Aが7日、Cが16日に
サインが出るとするならばそれほど違いはないはずです。

ご自身のAのストラテジーでも7日〜15日にシグナルが出てるはずです。
ご自身のAとCストラテジーで年次のチェックをはずして検証してみてください。
過去10年くらいではおそらくCよりもAの方がかなり資産が増えていると思います。

ただ、今後は逆張りトレーダーの増加によるマーケットインパクトの懸念もありますから、
毎回Cで行くのが無難かもしれないですね。

今年2ヶ月で含み損が40％以上というのは、かなりのハイリスク・ハイリターンのシステムを使われているか、システムが機能していない可能性があると思います。検証くんで過去17年の最大DDの確認はもちろん、資産推移での「含み益」が最悪何パーセントぐらいへこんでるかなど、よく確認されたほうがいいですよ。また、利益が高いシステムと思っていても利益がでかい瞬間のトレード履歴をよく見て非現実的な取引が原因で見かけ上の利益に貢献していないか確認してみてください。
http://www.exptrading.jp/simulation.html
も計算してみましょう。
レバが高すぎないかも検討してみたほうがいいかもしれませんよ。
私は4種のシステムで運用していますが、こんちゃんさんの資金の倍ぐらいをレバ2倍、今年に入ってからの含み損は最大時で10％位でしたよ。
今資産価値が1000万になっているわけですから、原点復帰に70％の利益がいるということになります。そのシステム一本に資金全部で運用しているとすると、ハイリスクですよ。
幸運を祈ります。

はじめまして
質問なのですが、検証くんはロング出動のシグナルだけではなく
ショート出動のシグナルも検証できるのでしょうか?
また、銘柄を東証のみとか、好きな50銘柄とかをチョイスした範囲内での検証も行えるのでしょうか?

なるほどABCのポートフォリオですか。かなり盛り上がっていますね。仮に毎回Cのポートフォリオを今後選択するとしても期待値の高い局面にもかかわらず期待値の低い勝負をみんなでするような気がしますがどうなんでしょう？私にはシステムが示している結果から無理にこのような結論を導き出しているように思えますけど。。。大事なことはなぜシステムがこのような結果を示すのかを考えたほうが有益なような気がします。実際私は今回の一連の暴落相場で突入タイミングはAに近いところから入っていますが無事帰還しています。。。たとえ資金量が500万だけの1つのポートフォリオであったとしても250万前後のリターンが出ているはずです。。。（期間12月17日〜2月14日計算）

sengoku さんへ。
検証くんはショート出動のシグナルも検証できます。銘柄を東証のみとか、好きな50銘柄とかをチョイスした範囲内での検証も行えます。
私もためしていますが、ロングは比較的容易によい結果が出せますが、ショートはよいストラテジを見つけるのが難しい感じます。

＞彼は「Ｃを使うときに」ＡとＢを予告に使う、
と言ってるんであって
「常に」ＡとＢを予告に使うのではない。

その使い分けは相場が「通常」であったり
「厳しい時」であったりするわけだ。
　　　　　↑
このような考えかたをする人は（使い分けができる）ただ単に知能指数が低いのではなく
相場の経験未熟からくるものではないかと思う。

win winさんへ
ご回答ありがとうございます
いろいろなところで検証くんのことについて書かれているのですが
ショートポジションに関する記載が見当たらなくてもしかしたら
買いシグナルしか発信してくれないのかと思ってました
そうではないのですね、
ショートでは長年にわたって安定したパフォーマンスが期待できるストラテジーをみつけづらいということなんですね
参考になります。ありがとうございます

あと、検証くんに関して肯定的なお考えを持っている方々が多いので
ここでこんなことをお聞きしてもしょうがないかと思うのですが
他のサイトでは検証くんが詐欺とかインチキとかよく書かれています
それは、過去にこれだけ安定した利益率を上げているストラテジーもありますよ、もうかりますよ
っていう保田さんのちょっと詐欺師っぽいイメージの広告が目につくからなのでしょうか?
自分としては、ただ単に過去17年分のデータにいろいろなテクニカル指標をあてはめて、そのパフォーマンスを確認することができるツールとしてこの検証くんというソフトを見ています。
ただ、はじめに一緒に購入できる儲かるストラテジーセットっていうのが相場の動きに合わなくて損をする人もいれば、
同様のストラテジーを使う人が多くなって、相場にインパクトを与えすぎてしまって期待していたような動きをしてくれなくなったりだとか

儲かりますよっていうことを前面に出してうたっていなければ爆発的に売れないのかもしれませんが
自分としては先にも書いたように過去17年分のバックテストを行えるツールとして、儲かるかどうかは自分の思いついたストラテジーに依存するとして、その検証が20分程度で行えるのであればお得なのかなーと思っていますが

否定的なご意見の方がうれしいのですが
よろしくお願いいたします

はじめに一緒に購入できる儲かるストラテジーセットなんかあったかな。
検証くん動画マニュアルのことをいってるのですか？

すみません
内容未確認のまま書いてしまいました
39800円のもののことです

システムトレードは万能ではない。
このソフトを買っても儲かっていない奴は
たくさんいるはずだよ。

いや、「はず」ではなく絶対いる。
特に今年になってからのパフォーマンスは
９割の連中は大きくやられている。

このソフトに限ったことではないが
「ウマイ話」なんてのはそうそう
あるもんじゃないんだよ。

検証くんを他の人に使ってほしくないから、悪口をあえて言うパターン。

検証くんで、中途半端なストで損をしてしまい、八当たりしているパターン。

なんでもかんでも否定しないと気が済まないパターン。

どれかな？

過去17年分のバックテストを行えるツールとしては問題ないと思います。
検証が20分程度で行えるかどうかは、パソコンのスペックによると思います。

先月半ばから始まって、昨日現在＋３１％。
約100万、現物　でやってます。
私は幸運な残り一割に入ってるのかな？

そんなことは無いと思うよ。

今年9割やられは本当か？
200万が100万になったら辛いだろう。
-50％を元通りにするには、2倍にしなきゃなんねえ。
しかも、次の暴落局面で100万を使えるか？
検証くんでも1割しか勝てないなら、シストレは人気化はしばらくしないだろう。
勝者の1割は独壇場だ。

おおっと、
これは失礼しました。
批判ばかりで真意を伝えられなかったようです。

このソフトは使いようによって
もちろん儲けることもできます。

それを知っていれば(気づいていれば)今後も
このソフトを使い続けることができるでしょう。
(運用する上での精神的なタフネスサを除いて)

保田君が今度「大発表」などと言ってる
内容というのはその辺のことじゃないかなあ
・・・と私は思っているんですが。

先に書いた内容について逆説的な真理として
相場で儲けるのにこのソフトでなくても
儲けることはできる、
ということも付記しておきましょう。

「青いのへ」「sengokuへ」「アルゴリズムへ」へ

ちゃんと自分の名前で投稿したらどうだ。

なぜ？

そして「自分の名前で」というのは
本名を名乗れ、ということか？

そのときは少し勇気がいるな。(ドキドキ・・・)

好きな子に告白するのに似た気持ちになるかもしれない・・・

>本名を名乗れ、ということか？

イニシャルにしてもイイですよ。

へへは私ではない。

私を騙らないでくれ。

「ちゃんと自分の名前で投稿したらどうだ。」
とのことなので「自分の名前」
もしくはこのイニシャルでＪＮにさせて頂きます。

検証くん使用していて順張りメインでやってる方いますか？順張りでの年次集計ってどんな感じでしょうか誰か教えてください。

私も他の方の順張りのパフォーマンスを知りたいです。
１千万レバレッジ3倍1990年から2007年42.5％でした。平均ＤＤ6.25％（最大06年14.3％）
年間最大マイナス年も−100万円以内でした。
順張りは含み損が少ないので、レバレッジ3倍でも大丈夫かとの判断ですが、やはり順張りでも2倍にした方がいいのかわかりません。

資金500万、レバ２倍の順張りです。この通りに売買できれば最高なんですが、あくまでも検証結果ですので。

年 資産 最大DD 最大DD日 勝率 平均利益 平均損失 期待値 年利
2000 92,570,233 18.60% 2000/5/29 66.80% 2.90% -2.70% 1.00% 1751.40%
2001 47,902,318 24.30% 2001/10/1 61.80% 3.10% -2.60% 0.90% 858.00%
2002 40,169,106 16.70% 2002/7/31 65.50% 3.30% -2.60% 1.30% 703.40%
2003 237,197,403 15.90% 2003/3/25 66.80% 3.60% -2.70% 1.50% 4643.90%
2004 312,115,574 5.10% 2004/2/24 64.60% 4.00% -2.50% 1.70% 6142.30%
2005 378,848,838 5.40% 2005/2/22 61.80% 3.90% -2.40% 1.50% 7477.00%
2006 97,667,276 22.20% 2006/6/13 56.40% 3.80% -2.70% 1.00% 1853.30%
2007 155,496,572 14.00% 2007/2/28 58.50% 3.70% -2.60% 1.10% 3009.90%
2008 6,333,500 20.00% 2008/1/21 57.80% 3.30% -3.00% 0.60% 26.70%

当日引け成りさん

期待値からみると、総取引数がかなり多くありませんか？
手数料（信用分の利息も含める）を考慮すると、赤字になりませんか？？

advanceの次はやっぱりＤＳかな。

teltelbose　さんへ

>advanceの次はやっぱりＤＳかな。
に一票！！

そして、そのあとは、欧米デビューですよね？

「このレポートでは、ある２つの概念を使って、２００７年後半から続く大暴落相場でもライバル達を出し抜き一人こっそりと利益をあげる方法を完全無料で公開します。
日本ではまだ誰も実践していない方法であり、大変貴重な内容です。
３月３日までの期間限定公開ですので・・・」

「私は自分達のノウハウを、本当にその価値がわかるごく限られた投資家にだけ公開したいと思っています。そして、サポートの問題や、ユーザーの利益を保全する観点からも、ごく限られた人数にだけ、今回のノウハウを公開しようと思うのです。　そこで、今回のノウハウは、費用５２５０００円、３月３日までの期間限定で公開しようと思います。

もしこの価格をみて、「高いな。」と感じるのであれば、今回は申し込まない方がいいかもしれません。あなたにはまだこのノウハウを入手する必要がないステージにいるわけではないかもしれないからです。」

525000円はもしかしたら安い？

はじめまして。
advanceへの「バージョンアップ」は、
期限が３月３日までであり、
税抜き５０万円必要ということですね・・・
売買ルールは必要ないので、
２０万円以下にしてほしいですが、
私は結局「バージョンアップ」する
でしょうね・・・

この程度のバージョンアップに本体の3倍以上の価格をふっかけてくるとは・・・完全に足下みられてますなぁ。

指値が有効なのは分かるけど、旧本体の3倍も役に立つのか？？

この分だと逆指値機能つきは百万を超えそうだな。

advanceについて･･･
結局これって、今回の暴落で大損こいた人＝弱めのスト＋小資金個人投資家に対してのホローと言う位置付けのはずなのに、何でここで、値段を更に上げるのでしょうねー。
わたし的には、かなり疑問です。
“検証君を利用して、投資のくそノウハウを撲滅する”から、“検証君さえあれば、絶対儲かるから買って〜”に変わってませんか？だんだんと･･･。
あまり、胡散臭さを前面に出すセールスは、ユーザーとしては、少し残念な気がしますね。品格と言うか･･･。

完全無料なのか

５２５０００円なのか、

男ならはっきりしろ、

女がくさったみたいな女々しいことは、するな！！

advance　525000円ですか。
高いと思いますが、気になります。

どなたか株取引に詳しい方に教えていただきたいことがあります。
advanceでは指値注文とのことですが、
今年のような大暴落相場で指値で約定するものなのでしょうか？
過去の検証は100%約定しますが、リアルタイムではどうなのでしょうか？
投資初心者なもので、さっぱりわかりません。
宜しくお願いします。

今回のレポートって、今まで「絶対無敵」くらいに豪語していたシステムは駄目でした。新しくしたから買ってね。

という風にしか読めませんでした。

無料公開すると期待させながら結局金とるのね。
しかも５０万以上、資金２００万の私は手が出ません。

保田さんから送られてきたadvanceの案内見ましたが、あれって検証くんユーザーのみに通知されているものなのでしょうか？

･･･素朴な疑問なのですが。

\525000・・・

いやー、やっぱり高いね。
欲しいけど３万円くらいまでなら
出してもいいけどね。

バージョンアップ、525000円は高いです。

保田さんには感謝しているけど、今回の機能追加とその値段には、がっかりしたよ。この程度の機能なら普通の無料バージョンアップの範囲でないかなぁ？　ほとんどの検証くんユーザーはまだ逆張りチャンスを２〜３回経験しただけで、大きな含み損に、まさに資金投入をどう調整したらいいか悩んでいるわけだよ。保田さんの言うシステムトレードを安全にやるのに既存の検証くんユーザは「裁量」でやれってことだよね、保田さん。

安い。2007、2008で352万ほど儲けさせてもらったから。種は1000。
高いと思う人は買わなきゃいいんじゃね？

私は資金が２００万しかないので、まだ自分にとってはさんほど儲かってませんが、かれこれ５０万以上儲けさせてもらってるので、５２．５万というのは妥当な価格だと思いますよ。

ここで失望してるとかいってる人へ

じゃあ、あなたが考える本当に儲かる概念教えてみ。

結局ほだくん以上のもん出せないわけでしょ（笑）

彼みたく億の金を稼げないわけでしょ。

だったら、彼が公開したものを使うしかないじゃん（笑）

もしくは、ここで紹介されてるクソDVDでも見て相場はったらいいんでない？

200万円の資金をレバレッジ2倍で通常運用しても、今年25％以上取ること（カーブフィッテングではなく）は出来ます。突入量制限機能がなければ、今年は手も足も出ない訳ではないです。

また、200万の資金で、突入制限0.5倍にしたければ、1回目の暴落時に100万円を初期資産の欄に入力して、今まで通りにやればよろしい。自分で資金を2回に分ければ良いのではないでしょうか？

寄り付き指値機能も、シグナルが出た銘柄の終値+２％の寄り付き指値注文をすればよいと思います。

また、サブプライムが落ち着けば、今後の突入時は比較的素直に反発してくれるのではないでしょうか？

新しい機能つけるのもいいけど
基本的な画面右上の「×」でちゃんと閉じるようにしてほしいよ。
テストができてないじゃないか。

高いか安いかは人それぞれなんで関心ないんですが、今回のレポートにあまり説得力を感じませんでした。自分だけですかね？

bakaさんへ。
正直億程度の金でしたら学生でも市場から引っ張ってこれる時代ですので、保田さんが特別凄いわけではないと思いますよ。
商売上手だとは思いますが・・・

では、どっちでもいいさんが億の金を稼いだ手法を教えてください。

検証くんの優れているところは、その再現性ですよね。

あなたBNFさんのように儲けたのですか？そして、その手法を誰かに伝えて、誰かを儲けさせること出来ましたか？


少なくとも私は検証くんで、はじめて株で労働収入以上を稼ぐことが出来たし、これ以上価値のあるノウハウはないと思います。

だから、今回５２，５万だといわれれば、あっそうですか、という感じです。


それにレターにも書いてますが、高いと思う人は買わなきゃいい。ただそれだけだと思います。

ま、そっちの方が、参入者が少ない分利益が確保しやすいですから

検証くんで儲けてる人が安いと言って購入する。

儲かってない人が、高いからって購入を躊躇する。

儲かってるなら、買う必要ないのに。
儲かってない人は、システムの見直しが必要だね。
きっとそれは、資金管理以前では？

じゃあ、保田さんは誰のためにこれ作ったんだろうね。

ちなみに、自分は今年の下げでも十分儲けたので買いません。

システムトレードは複雑にすると、再現性が弱まりそう。

bakaさん、どう思われます？

保田氏は2,3ヶ月前、Zero氏との対談で、指値注文は寄り成よりパフォーマンスが下がるんで価値が無いと断言していた。資金分割にも触れていなかった。プログラム開発にお金がかかったのは分かるけど、バージョンアップは無料とすべきだ。

私はAdvance購入しました。
結局今年の初めからの暴落でシステム・ポートフォリオ総計で最大DD15％程度行きましたが、計算してみたら、現含み損を引いてもすでに利益が300万円出ていました。
プランどおりQUAD CORE6700のPCとそれ専用の追加検証くんを買おうと思った矢先なので、即申し込んでしまいました。
改善は楽しみなのですが、現時点で考えられる不安点は二つあります。
１．指値注文といっても、データ自体が4本値ですので、前場、後場等で値が飛んでいたりしても、検証結果では売り買い出来てしまったりするだろうし、ストップ高、安になった銘柄でも、安値・高値中の指値が約定したことになったりする影響を実践でどう再現できるのか？
２．突入タイミングを、資金の半々で分けるというのは、現在の資金管理でも実現可能では？もしくは、2ストラテジーに分けて今の検証くんでも実践可能では？？（実際私自身4システムで逆張り3種の突入タイミング、銘柄が別れていますし．．．．．．）

あつさま、コメントもしくは分析いただければ幸いです。

IITはこのAdvanceが200本売れれば、1億円入るわけで、私もそれ以上の元はとらせていただこうと思っていますが．．．．．
ソフト入手できまして、検証してみましたらまた具合をご報告いたします。

アドバンスの２つの概念「指値」と「分割突入」ってあつさんが過去にコメントした内容にすごく類似している概念ですよね。

1月23日のあつさんのコメントを読みましたが独自システムを使用して指値なのか成行なのか不明ですが相場のセンチメントをリアルタイムで分析しながらポジションをもつことによってあつさんはマーケットインパクトを回避しようとしていますよね。

また、ポートフォリオを複数に分散（分割突入）させることによって最大DDの改善とそこでもマーケットインパクトの回避、そして利益の安定を図っていますよね。

あつさんこれって保田さんが言うように本当に新しい概念なのでしょうか？アドバンスを買えば他のシステムトレーダーよりも安定して利益を出せるトレーダーに近づけるのでしょうか？現在、購入しようか迷っています。

Excelで検証すると分割突入は資金が少ない場合、リターンはそのままでドローダウンを激減させるのは間違いありません。

資金が大きい場合も、でかい暴落が起こるとかなり意味ある。

指値はいらね。

５０万なんてポンと払える、儲けてる人だけが買えばいいと思う。

つーか、インパクトをさけたいから、多くには買って欲しくない。

分割はユートピアだったわけだから。

Advance購入にあたり、不安ばかり書いてしまいましたが、当然「指値」での検証に期待するのは、1月31日に自分で書いた「日中の高値を逃してしまう」の利食い戦法に応用が利くことが大きいです。突入での指値は「成らず」リスクとベネフィットの天秤しだいでしょうけれども。手仕舞い戦略が含み益や期限切れ基いた翌日成り行き注文だけよりは、たい焼きの身がもう少し増えるストラテジーが組めると思います。ショートのストラテジーにもメリットがあるかも。
楽しみです。早くいじり回してみたいです。

>保田さんから送られてきたadvanceの案内見ましたが、あれって検証くんユーザーのみに通知されているものなのでしょうか

私は２つのアドレスで本名と偽名でメールを受けてますが購入していない偽名のほうでもメールはきてます。

彼は本当にお金が欲しくてやってると思う？
俺だったら、もっと安くして大量に売りさばくけどね

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋

保田です。

今日は、２８歳で５億以上のお金を手に入れた私が
その過程でかなり重要だと感じた、ある思考についてお話します。

もし○○さんが、私のように数年で億単位の
お金を手に入れようと思ったら、かなり重要な話ですので、
熟読するようにしてください。


というのも、日曜日から公開を開始した“検証くんAdvance”ですが、
かなりの数の質問を頂戴しています。

なかでも多かったのが、５２．５万円という価格に関しての質問です。

まずはじめに、申し上げておきたいのですが・・・
私は「検証くんAdvanceを買って欲しい。」とは、これっぽっちも思っていません。


今回公開するノウハウによって、史上稀にみる暴落相場において
今以上に安全に、かつ人よりも有利な立場で利益をあげ続けることが可能ですが・・・
「無理をしてでも買って欲しい。」とは全く思っていません。


間違っても、「何とかして検証くんAdvanceを売りたい。」などとは思っていません。


もう一生遊んで暮らせるお金を持っている私にとって、
検証くんAdvanceの売り上げは、さほど大きいものではないからです。


ただ価格設定については、ノウハウの流出を防ぐために、
あえて高額にしたということを、理解してください。

もし私が「検証くんAdvanceを何としても売りたい。」と考えているのならば、
５２．５万円などという売れそうもない価格設定ではなく・・・

５万円とか、１０万円程度の価格にして、巷にあふれる投資商材と同じように、
幅広く買ってもらったが、よほど効率的です。


ただ、私は一切お金に困っていませんから、それはやりません。

私たちのノウハウを高く評価してくれる洗練された投資家だけに
入手してもらえれば、それで良いと思っています。

そして、そういう方と一緒に今よりもさらにマーケットから多額の利益を手にして、
その喜びを分かち合う。

去年、私たちは６０００万の元手に対して
１億以上の利益を計上することが出来ましたが・・・

将来的には、５億、１０億というサイズの自己資金を運用し、
マーケットから、超大物メジャーリーガー並みの利益を稼ぎ出し、
その運用の過程で構築したノウハウを、またフィードバックする。

IITはそういう集団であり続けたいと思っています。


はっきりと言いますが、５億円以上の資金を運用する私にとっても、
５２．５万円の出費は大きいことは間違いありません。

たとえば、私と同じ世代が購入しているような２０万円のジャケット、
５０万円の旅行、３００万円の車等々、私は「高いから」という理由で、
購入したことはこれまでの人生でただ一度もありませんし・・・
もちろん、これからも購入するつもりは一切ありません。

ただ、その出費がいわゆるキャッシュフローを生むような
資産であれば話は別です。

たとえば・・・
・毎年安定した利益を計上し続ける株式、
・定期的な家賃収入をもたらしてくれる不動産
などが、その代表格です。

仮に毎年５００万円の税引後利益をあげてくれる会社の株式があったとすると・・・
平均的なPER水準である１５倍で評価しても、７５００万が必要になります。

７５００万円を投資してはじめて、その会社が毎年稼ぎ出す
５００万円の税引後利益を受け取ることが出来るというわけです。


株と比べて税金がべらぼうに高い不動産であれば、
家賃収入で手元に５００万円のキャッシュを残すためには、
より大きな資金が必要になります。


では、検証くんAdvanceに対する投資はどうか・・・？

私のもとには、昨年７月に公開した検証くんを手にした投資家から、
「２００万儲かった。」、「３００万儲かった。」というメールが、
少なくとも週に５通以上届きます。

５００万円程度を元手に、半年で４０％から６０％程度の
リターンを上げているということです。

このままいけば、年利１００％の運用。
つまり５００万円程度の利益を手にするということです。

私たちが去年達成した、６０００万を１億６９２０万円にした運用が実現すれば・・・
１４１０万円の利益を手にするということです。


こういった事実を冷静に見て、
まだ「検証くんAdvanceは高い。」と感じるのならば、
それはそれで良いです。


ただ私はこれまでの人生で、冷静なまでに、
「この出費は得られるリターンに対して適切かどうか」を判断し、
合理的だと判断できた場合は迅速に行動してきたからこそ、
今の富を手にすることが出来たと思っています。



そうやってきたからこそ、２８歳で５億以上のお金をつかみ、
毎日やりたいことだけを、やりたいだけやれる自由を手に出来たのだと思います。


現在の検証くんでも十分過ぎるほどの利益があがることは、
疑いようがない事実です。

ただ、今以上に抱える含み損も、ドローダウンも少ない状態で、
マーケットから、自分の年収以上を稼げるというのは、
確実に人生を豊かにすると思いますが、いかがでしょうか？

３月３日（正確に言うとシステムの関係で３月４日の朝）までしか公開しませんが・・・
それまでの間、○○さん自身でじっくりと考えてもらえればと思います。


１月後半から起こったような史上稀にみる大暴落相場において、
人よりも安全かつ着実に利益をあげるためのノウハウは、
無料レポートに全て書き込めてあります。

特にレポートの中で公開している動画には、○○さんの
今以上に小さいリスクで、高いリターンをあげるためのノウハウが
ぎっしりとつまっています。


ノウハウ流出をあやぶむ投資家の方々から、
「絶対に高額にしてくれ。」という要望もあって、
○○さんは今回のノウハウを手にすることがないかもしれませんが・・・

今以上に安全に暴落相場で利益をあげようと思ったら、
今回の無料レポートに書かれている内容は、かなり重要な内容ですから、
出来ればプリントアウトして、線を引きながら、熟読してみてください。

３月４日の朝には読めなくなりますので、今すぐにこちらをクリックして、
慎重に読み進めてください。
http://www.kensyokun.com/advance.html

ではでは、今日も最後までありがとうございました！
またメールします。

保田望


追伸

今日、お伝えした内容は、実際のトレード収益に
直結する話ではないかもしれませんが・・・

実は、私のように短期間で億単位のキャッシュを手に入れようと思ったら、
かなり重要な思考であることは間違いありません。

もし○○さんが、
「お金のことで一切悩む必要のない人生を送りたい。」
「好きなことを、好きなだけやれる人生を送りたい。」
と少しでも感じているのならば・・・
もう一度、熟読してみてください。


追伸２

動画がかなり好評ですので、絶対にみておくようにしてくださいね。
http://www.kensyokun.com/advance.html

買おうか買うまいか？
うまくやれば、すぐに元がとれるかもしれない
のだけど、金額が金額だけにちょっと悩むね。
はあーどうしようかな。

あと5日くらい。
ほんとうにどうする？みなさん。

偽名者さん、情報ありがとうございます。

>私は２つのアドレスで本名と偽名でメールを受けてますが購入していない偽名のほうでもメールはきてます。

･･･検証くんユーザーの人数ってどこまで増えるのでしょうね？最初の「限定700本」ってのは何だったのでしょう？

米ヘッジファンドとの契約云々という、いかにも信憑性がありそうなことを言っていましたが。

まあ、限定数の話は胡散臭いとは思っていましたけどね。レポートとかでも「限定○○」ってのが大好きみたいだし（笑）。

検証くん自体は素晴らしいと思っていますし、アドバンスにも期待はしているのですが、ＩＩＴのセールス手法にはだんだん嫌気がさしてきました･･･

私はアドバンスを買います。

IITの品性？は悪いかもしれませんが、
検証くんが良いソフトであることは確かです。

ただし、実戦では指値は使いません。
指摘していらっしゃる方がいるように、
指値での検証と指値での実戦とでは、
無視できない程度の差異が出る場合が
あるからです。

分割での検証は、
やはり指摘していらっしゃる方がいるように、
今のバージョンの検証でも可能です。
でも、アドバンスだと少し手間が省けます。

私は検証くんがもう一台ほしかったので、
いい機会だと思ってアドバンスを買います。

まだ検証くんを持っていない方は、
金銭に余裕があれば、
いきなりアドバンスを買うのもいいでしょうね。

良識のある企業なら、
売買ルール添付なしで
アドバンスへのバージョンアップ代は
１５万円くらい、
全くの新規購入者には３０万くらい
にするでしょうが、
このトレード業界や情報商材世界では、
「良」識や品性を求める方が非常識でしょう。

ただ、繰り返して述べますが、
検証くんは「良」いソフトです。
トレードの世界において、
IITは品性の「悪」い？企業として名を残すかもしれませんが、
検証くんは「良」いソフトとして名を残すでしょう。
以上のようなことを書くと、
保田氏・稲虎氏は気分を害して、
販売を取りやめるとおっしゃるかもしれませんが、
ここでの皆さんの声も、
IITへの批判と検証くんへの賛美が同居していますね。
ただ、私は
検証くんを世に出してくれたことに、
IITにとても感謝しております。

アドバンス買いたいけど、今回の暴落で
見事になけなしの400万の資金を200万に溶かして
しまったので、とてもじゃないけどあの額では
買えませ〜ん。
（購入→軍資金150万円）

ただ買えないものとして、負け惜しみを言わせて
頂くと、アドバンスがそこそこ広がって、逆に寄
りつきのインパクトが少しでも緩和する？
のではないかとの期待もしております。

なので買える方は、迷わず購入して、マーケット
インパクトを減らして下さい。

当日引け成りさんのとても夢のある順張り検証結果ありがとうございました。トレード数的には気が遠くなりましたが非常に興味深いです。実際には不可能かなと感じたので遊びでの検証結果だと思いますがもし差し支えなければＳＴのヒントをご教授願います。私は検証くん購入して１ヶ月でまだトレード数０の初心者です。

検証くんアドバンスが、525,000円で出ました。
当初の検証くんのマニュアルが、説明不足と思わざるを得ない箇所があるせいか使用になれていませんし、まだ成果を出していませんので、残念ながら購入は、この度は見送らざるをえません。

検証くんアドバンスの事は多言しない事を約束して下さいと保田さんは言ってましたね！
他のサイトなどで書き込まれて噂になるといけないから、皆さん検証くんアドバンスの事はシークレットにしませんか？

保田さんは結局「検証くん」を世に出したことによって、どれだけのマーケットインパクトが出るのかを検証しているのではないでしょうか？「検証くん」に付随して有料マニュアルも販売していましたが、その中のストラテジーを使って実弾を投入していたユーザも結構いるはずです。結果は・・・どうだったでしょうか？これを見て、アドバンス販売に踏み込んだとしか考えられません。今度は、アドバンス販売後のインパクトを保田さんはまた検証することでしょう。私が思うに公開されたストは使い物にはならないと考えたほうがよさそうです。（※無料レポートにあるストは良い結果がでてますけどね。）ちなみに私はそのストは使っていませんが、250万の資金で10％ほどやられました。まだまだ「検証くん」を使っての検証が足りませんね。

ヒントは私の名前です。
ちなみに２００７年は１１３１勝８０２敗です。
平均保有日数は１．５日。
おそらくこの検証結果どおりには実際の市場では買うことはできません。
ただ、検証結果でオーバー数千％の年利を見るのは爽快です。
金利はほとんどかかりませんが、手数料で負けるかもしれませんね。
バーチャルコンテストでは勝てるかもしれませんが。
大ヒントは、斉藤さんも言っていた「日本株は寄付きが高く、大引けが安い」を利用しているだけ。
エントリー４行、イグジット１行の超シンプルなストラテジーです。

これ以上はＩＩＴに怒られそうですので勘弁ください。

当日引け成りさん

1取引の手数料が800円だとすると、
3000取引としても年間240万円ですので
充分利益出ますよ。ただ、サイン数を絞る工夫をして、発注のスピードをあげる工夫（自動化？）があるかもしれませんが。

おそらく、あつさんの日中のトレードシステムはこのとおりではないでしょうが、コンセプトは近いのではないでしょうか？

順張りの寄り付き高を狙うストは、日経225を利用したサイトにもありましたね。ほんとに実現できているとなると素晴らしい。
私はというと、ブレイクアウトでIIT並の年利が出せるものをようやく作りました。でも、IITもそうですが、06年と07年は利益があがらないストです。05年ならば100%行きます。これだと実戦に投入しづらい。

まさ様、新しい2つの概念様、コメント遅れて申し訳ございませんでした。

まさ様へ

まず、まさ様は検証くんADを購入したとのことですが、分割突入および指値について私の考えをコメントいたします。ポートフォリオを考える際に分割突入という方法がメリットになる場合とデメリットになる場合があると考えます。まずメリットになる場合は、自己の資金量が豊富（数千万円以上）で１つのポートフォリオの運用だけではマーケットインパクトを与えかねない場合には有効です（これは単純に銘柄分散数を多くするという方法と異なるポートフォリオを１ロット単位で複数管理する方法があります）。ちなみに私はポートフォリオを複数保有しロット単位で管理する方法をとっています。これが私の考える分割突入という概念です（１つのポートフォリオで必要以上に銘柄分散数を増やす方法はやりません）。

一方、デメリットになる場合とは資金量が少額の場合（概ね１千万円〜５００万円以下）に分割突入によって先日のような規模の大暴落の際にDDの改善はできてもパフォーマンスの飛躍的な向上には貢献しないと考えています（これは私にいわせればデメリットとなります）。むしろ似たような売買ルールで多くの人が期待値の高い局面にもかかわらず期待値の低い勝負をせざるを得なくなっている状況をいかに克服するかが依然として重要です。

次に指値についてですが、私のシステムにおいて指値指示というものはパフォーマンスを犠牲にする結果になるので基本的に成り行き指示の方法をとっています。つまりマーケット全体もしくはインデックスの過剰反応を定量化して突入タイミングが決定されるならば（それが日足ルールであろうがリアルタイムであろうが銘柄によって当然ボラに違いがでるので）仕掛ける予定の全ての銘柄に一律に○○％のプレミアムをつけたり、もしくは○○%のディスカウントをして指値指示をするということは機会損失を許容することにもなりそうです（これはパフォーマンスを犠牲にするということにつながります）。

以上のことから上記２点の手法を取り入れた場合、確かに先日のような大暴落の時には検証くんユーザーの中では優位な立場に立てるかもしれませんが、STをやるすべてのトレーダーの中では必ずしも優位に立てるとはいえないかもしれません。あとは構築したポートフォリオからどれだけのリスクに対してリーターンを期待するのかは人それぞれ異なり、その人の問題なので私がそれ以上言うべきことではないと考えています。

２つの新しい概念様へ

まさ様に対してのコメントで重複していない部分のみコメントいたします。２つの新しい概念ということですが、知らない人にとってみれば新しい概念なのでしょう。知っているもしくは実践している人にとっては恐らく新しくはないのでしょうね。先ほども触れましたが、私はシステムが違うためSTでの指値指示をしていません（裁量トレードするときに指値をしたことはあります）。分割突入というものは資金が多いSTのトレーダーであれば当然マーケットインパクトの影響を気にしますのでポートフォリオの分散はしているはずですし常識の概念ではないでしょうか。ただ検証くんADはボタン１つでその計算をしてくれる特徴を備えているということは言えます（そのとおりになるかはまた別の話です）。

あつさま
コメントありがとうございます。Advanceいじくっておりますが、ほぼおっしゃる様な状況かと。すなわち、分割突入は１０００万以上のシステムでDDを下げることによって、多少レバを（２倍→２．５倍）あげれるメリットかな、と。複数のシステム・ポートフォリオで突入タイミングの分散、銘柄分散を図るほうが滑らかな資金曲線になりそうで。寄り指しは具体的効果がまだ掴めていない感じです。本当なら、指値注文での検証ができないと、寄り高の買いを改善することができませんよね。

私は検証くんで今年４０万ほど儲けさせてもらいました。検証くんで儲けた人は他にはいますか？某サイトでは検証くんのおかげで資金が半分になったとかどうとか？

Advance悩んだ末、結局購入をしませんでした。
どう考えても指値での検証に意味があるとは思えなっかたのと、分割投入も、私はもともと
資金の 3/1を投入する事にしていますので、
わざわざ検証をしても仕方が無いからです。
保田さんの新しい概念は、私にとっては、少しも目新しい考えではありませんでした。
なぜ分割の割合を過去の検証で割り出さなくてはならないのかわかりません。
暴落期間は過去は参考になりません。
自分で許容できると思う割合で分割するしか方法は無いんじゃないかと思います。
ただ保田さんのセールスがうまいので、悩んでしまいました。タイムリミットまでに、あつ様のコメントが読みたかったのですが、間に合いませんでした。
今日コメント拝見しました。
購入しなくて良かったとつくずく思います。
今年度の暴落前に発売しているんでしたら、まだわかるんですが。
保田さんは、なぜこんな後付けソフトを販売したんでしょうね？
指値、資金投入制限機能ともに蛇足というものです。

検証くんにすこし慣れてきて、ここ一週間実践してみようと思ったら、“無視…シグナル数不足”とばかり表示しています。皆様最近の点燈状況はいかがですか？

比呂さんへ
シグナル数不足が、続くと正常にシグナルが出てくれるのか不安になると思いますが、
過去の日にちの指示表を出して確かめてみるのと、基本レポートのストラテジーも併行して
指示表を出すと、ひとつの目安になると思いますよ

一月ほどじゃないけれど。
そこそこ燈ってるよ。

今日辺りきっと燈るよ。

比呂さま
検証くんの公開されている系の逆張りですと、最近ではサインは出ないと思います。
今晩は出るかも？！

保田氏が日頃すごく親しくしている投資関係者から聞いた話しですが、彼はこのブログにもコメントされている方が某所で行っていたプロジェクトに、相当怒っている模様。 どうやら検証くんの特許関係を調べたり、詳しい仕様を解析して、検証くんの全くのコピー品を作って５０万以上で売ろうとしてたらしい。

どうりでメールが来なくなったり、一部のクライアントだけを大事にするという発言をしたりするわけだ。

回答して頂きましたyosi様、年男様、まさ様に感謝します！
まだ、自分のなっとくするSTが出来ていないです。検証くんの公開されている系の逆張りものに近いSTで、今晩もシグナル数不足です。焦っても仕方がないので、少しずつ勉強して頑張っていきます。

検証くんAdvanceをいじくり回しています。
寄り指しの検証をしていて疑問なのですが、他のAdvanceユーザーの方は如何でしょうか？

･･･寄り指しを極端なパラメーターで検証する場合（例えば当日終値+200％とか）、結局成行きで仕掛けるのと同じですし、翌日寄り成りで検証した場合と検証結果が同一になるはずだと思うのですが、実際の結果はそうではありません。大きく違っています。

なんでだろ？
IITに問い合わせてみるか･･･

本日点灯。Advanceを購入しなかったので、いわば「裁量で」二分割購入予定。こんなことしてちゃシストレじゃないような気がする。買わないよ様の2008年02月25日付けの投稿と似た意見ですが。

3ヶ月以上検証中です。まだストラテジーに十分納得ができません。
最近はシグナル数不足となりシグナルは点灯しません。１０銘柄程度も「無視」のシグナル表示されます。なぜでしょう？
　またPC結果のみでなく、「紙に明記した条件」を守れば、シストレと考えられませんか？
PCからの結果のみに従うのは、不足があります。

今日の寄りはおいしかったですねー

種２００万で含み益＋５０万オーバー！

検証くん万歳！

一言、ひゃっほ〜っ！！

kenkensyoさん

Ad購入して、いじくりまわしている「まさ」です。
ご指摘の寄り指し、調べてみました。
同じストラテジーで、寄り成りと寄り指し+２０％とすると、結果が変わりました。内容を見ますと、約定の価格は変わらないのですが、出来高が、可能な銘柄に関して２０％増しになっています。
つまり、この寄り指しのパーセントは支払い代金として+/-何％までOKかという設定になっているようです。実際、前日終値２００％とか２０％とかの寄りはほとんどありませんので、実質影響しないでしょうが。むしろ、検証結果どおりの寄り指しの約定実現度の方が実績には影響することでしょう。
ある意味注文量を無視して、他の変数で調整している事となりますので、IITにクレームしておきましょう。

まさ様

コメントありがとうございます！
お蔭様で疑問が氷解しました。

更に現実の売買とのギャップをなくすために、ストップ幅を考慮したりするとなるとプログラムの構築が大変なのでしょうね。

IITに要望として、出来れば、この辺の話はマニュアルで説明が欲しかったと思いました。

「検証くん」の購入を検討しているのですが、自分のやりたい検証が出来なければ意味がないいので何点か質問させてください。
１．エントリー条件で、前日までの条件に加えて当日ギャップアップした時のみエントリーという条件設定は可能でしょうか？
２．複数のストラテジーを同時に検証することは可能でしょうか？
例として、「順張りのストラテジーと逆張りのストラテジーを同時に資金５００万で運用、シグナルは順張りストラテジーを優先」といった検証は可能でしょうか？
３．抵抗線ブレイクアウトを検証する際、高安値ベースでなくローソク足本体高安値ベースで検知出来ますでしょうか？
以上、お手数ですがよろしくお願いいたします。

全部だめです。

やっぱりマウス操作だけでそこまで望むのは無理でしたか。楽が出来るかと思ったのですが(＾＾ゞ
これまで通り地道にオメガチャートでスクリプト書くことにします。
試用期間がないので買って試すしかないかと思ってましたが、無駄金を使わずにすみました。
ありがとうございますm(_ _)m

17日月曜にシグナルが点灯したので、総資金の三分の一だけ仕掛けました。保田さんの叱咤のDMではトレードルール通りに仕掛けるようにとなっていましたが、さすがにグッドウィル、スルガ、アルデプロは買えなかった。リストの中から下げ過ぎという自分の感覚で６銘柄のみ仕掛けました。
以前よりトレードルール通りに仕掛けるべきか否かの議論がありましたが、みなさんはどうしているのでしょうか。

トレードルール通りか否か、という意見は、
ここでも以前から幾度となく出てきていますが、
個人的には、ある程度の取捨選択は行ってもよい、
というか、行うべきだと思います。

どなたかも指摘されている通り、保田くんの主張も、
去年のゼロ氏との対談の時点と違うようなので、
それを責めるつもりはありませんが。

まぁ、言うまでもなく、投資行動というのは、
そもそもあくまで自己責任という所ではないかと思います。

このようなことを書くと、
ブログオーナーに承認されないかもしれませんが、
私自身も、「検証くん」自体には、
今ある中では、最高の評価を与えたいと思いますが、
IITというか、保田くんの販売方法、販売姿勢には、
ヘドが出るような嫌悪感を抱いているのが、正直な所です。

あまり匿名でこういうことを書くのではないかと思いますが、
まぁ、こういうヘタレのことは流しておいて下さい。

私個人の場合ですが、
システムトレードを行うことは手段であって、
目的は利益をあげること、
特に第一目的はリスクを軽減すること
（大儲けすることではありません）なので、
「グッドウィル、スルガ、アルデプロは買えなかった」というような、
やはりある程度の取捨選択は行いますね。
「総資金の三分の一だけ」というような
投入金額の調整は、
TOPIXの週足テクニカルのルールを自分で作って、
やっております。

小額資金でのシステムトレードについて

検証君では資金が少ない場合購入銘柄の優先順位パラメータによって、結果がかなり変わってきます。
資金が豊富にある場合（最低500万円以上）は
ぼろ株をつかんでも銘柄数が多く、ポートフォリオが機能し他がカバーしてくれますが、資金が少ない場合購入銘柄が少ないため１つのぼろ株がこれまでの利益を吹き飛ばすケースが検証上なんどもみられます。突入の優先順位を変えた場合、カーブフィットする可能性も高く、かといってエントリー条件を厳しくしすぎると、パフォーマンスの低下を招くというジレンマに陥ってしまいます。これは分割突入でも防げません。
過去の検証結果のトレードをみていると、シグナル発生の段階で特殊事情により下げている銘柄は勝率は低く、そもそも分りきった銘柄を除外することは資金が少ない場合有効に働いていると思います。個人的な意見ですが、検証君で絶対ストラテジーの構築は簡単には出来ないと思いますので、資金が少ない期間は安全策をとりながら、良いストラテジーを作っていくのがいいと思います。

ドンチヤンさん
私は18日にスルガもアルデプロも買ってしまいました。参考までに、なぜこれらははずされたのですか？考え方を差し支えのない範囲でお教えいただければ幸いです。

まささん、質問にお答えします。スルガは、フロント企業絡みの件で上場廃止もあり得るため、下がり続けていました。上がるとはとても思えなかったので外しました。その件は、USAという３社が危ないという噂もありました。Sはスルガです。Uはアーバンかも?　Aはアルデプロかも? 両社とも株価も下がりっぱなしなので、もしも噂通りの悪材料が出てきたら終ってしまいます。だから外しました。このUSAの話はどこまで信憑性があるかは疑問ですが、敢えてリスクを取って３％程度の利益を狙う必要はないと思います。

ドンチヤンさん

コメント、ありがとうございます。
私はウブなのかまったくUSAとかいう噂も知りませんでした。参考になりました。
結果的には私の６システムのうちのもっとも短期システムの反応でしたので、今回はすべて安全に手仕舞えることができました。
ただ、検証くんで設定できないフィルターや売買のルールを追加することはありえる、というか私もいくつか持っていまして、そのルールが機能するかは、自分でデータを蓄積して検証するか、別のエクセルなどで（できる場合は、ですが）追加検証してみるかすることにより、裁量ではなく、システムの一部として設定することは、不可能ではないと考えます。

少額システムトレードについてですが、
自分は５０万円のレバ２で、平均年利５００％
最大ＤＤ平均１１％になりました。
フィルターは、当日終値１００円以上と
平均売買代金１０日１０００万円以上です。

みなさんは、逆バリルールのEXIT条件はどうしているのでしょうか。代表的な利食い、損切り、期限切れの三種類だけでしょうか？
それとも三点チャージのように凝ったことを
されているのでしょうか？
ここのところ、EXIT条件にいろいろ条件付加
してみているものの、単純な条件のほうが
年利もDDもいいので果して付加しても解が
あるのか迷ってきています。

初めまして。システムトレードという言葉すらつい数日前に知った門外漢です。
とても基本的なことで大変恐縮なのですが、検証くんの購入を検討する上で、既ユーザーの方に教えていただきたいことがあり、メールさせていただきました。

１．検証くんは、『過去17年分のデータにいろいろなテクニカル指標をあてはめて、そのパフォーマンスを確認することができるツール』とどなたかが書いておられましたが、
解析対象とするデータはあくまで
『個々の』銘柄の一連の株価データ（およびその一連の数字だけから派生するデータ）だけでしょうか？

それとも自分でデータ群を自由に追加できるのでしょうか？
（たとえばある銘柄２種の毎日の株価の差とか、日本株以外の毎日の株価などを解析対象データとして自分で追加し、売買ルールを作るための指標として参照できるでしょうか？）

２．検証くんで検証した売買ルールにしたがって売買する場合は、寄付あるいは引けでの注文のみになり、『市場が開いている時間帯に注文を成行きで出す必要はない』という理解で合っていますでしょうか？
（日中に株価チェックして発注できる環境が整っていないので、もし日中の発注が必要ならやっぱり携帯電話が必要かな・・・と考えています）

ど素人でうまく説明ができなくてすみませんが、教えていただきたい内容が伝わりましたら、どうかご教示いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

トレード門外漢さん、回答します。
1.検証くんは、株価データ４本/日と出来高のみ
取り込みです。自作データの取り込みはできません。
2.そのとおり、ザラ場注文の検証はできません。検証できていないザラ場注文を携帯を使ってまでしたいのなら、シストレをする必要もないと思いますよ。文面が混乱しているように見受けられます。
P.S.わたしは日中は一切株価チェックはしません。寄り付きの成り行きで決済しています。個人的には他の仕事に影響するような携帯での日中トレードはお勧めしません。

1.前者です。
　後者はムリです。

2.それで合ってます。

回答を下さり、大変ありがとうございました。すっきりしました。

＞わたしは日中は一切株価チェックはしません。

なんともうらやましい！！
システムトレードというのは、そういうことが可能なのですね。
俄然、興味が増しました☆
・・・でもいくつか心配・不明な点があるので、もう少し教えてくださいm(u_u)m

質問１．
有効な売買ルールを見つけるのに数ヶ月かけてもまだ見つけられていないといった書込みをここで読んだような気がしますが、それはその方がより高いパフォーマンスを望まれるからであって、低いパフォーマンスに甘んじるならば、なんとか最低限（手数料を引いても）プラスになるルールは、何ヶ月もかけなくても見つけられるものでしょうか？？

質問２．
自分で気づかないところで相場の現実とか常識などにそぐわない条件を使っていて、
計算上と実際で結果が違うような間違った検証をしてしまう危険性は、
条件が単純であればあるほど少ないでしょうか？
あるいは、相場というものにある程度親しんでいないと、条件がいくら単純でもそうした間違いをする危険性があるでしょうか？

質問３．
>検証くんは、株価データ４本/日と出来高のみ
>取り込みです。

ということは、毎日データを更新したあと、
今採っている売買ルールが現在も有効かどうかを毎日検証し、
必要があれば修正して、
その結果にしたがった注文を入れる
という手順を毎日踏むことが理想的なのでしょうか？

質問４．
検証くんを基盤としたシステムトレードは１年間が一区切りになっているように感じたのですが、もし間違ったルールでやっていて、１年経って初めて結果がわかって間違いに気づかされるのでは不安なので、たとえばもっと短期間（１ヶ月は無理としてもせめて３ヶ月くらい）を一区切りとして、益が出るかどうかを検証することは可能でしょうか？あるいは短期間で結果を出す売買ルールを見つけるのはとても難しいのでしょうか？

以上、ど素人の質問ばかりで本当に恐縮ですが、どうかよろしくお願いいたします。
まずはこんなことを勉強したらいいとか、何かヒントだけでもいただけたら助かります。

トレード門外漢　さんの質問を読んで感じたのは、株式投資をやったことがないのではないということです。損失リスクを経験していない感じです。
私の意見ですが、「システムトレードでは、数年の裁量投資の経験が必要」です。それでもって質問への回答にしたいです。

質問１．
有効な売買ルールを見つけるのに数ヶ月かけてもまだ見つけられていないといった書込みをここで読んだような気がしますが、それはその方がより高いパフォーマンスを望まれるからであって、低いパフォーマンスに甘んじるならば、なんとか最低限（手数料を引いても）プラスになるルールは、何ヶ月もかけなくても見つけられるものでしょうか？？

→低いパフォーマンスがどの程度にもよるでしょうが、見つけられるかと問われれば、見つけられると言えるでしょう。ただ、いつ見つかるともわからないものを、真剣にひたすら検証をし続けられる努力と根気強さが必要ですが。


質問２．
自分で気づかないところで相場の現実とか常識などにそぐわない条件を使っていて、
計算上と実際で結果が違うような間違った検証をしてしまう危険性は、
条件が単純であればあるほど少ないでしょうか？
あるいは、相場というものにある程度親しんでいないと、条件がいくら単純でもそうした間違いをする危険性があるでしょうか？

→何を言っているのかがよく分かりませんが、検証すれば分かることだと思われます。

質問３．
>検証くんは、株価データ４本/日と出来高のみ
>取り込みです。

ということは、毎日データを更新したあと、
今採っている売買ルールが現在も有効かどうかを毎日検証し、
必要があれば修正して、
その結果にしたがった注文を入れる
という手順を毎日踏むことが理想的なのでしょうか？

→理想的かどうかも検証すれば分かりますが、これも人によるので、自分がそうしたければできますし、そうしない人もいます。

質問４．
検証くんを基盤としたシステムトレードは１年間が一区切りになっているように感じたのですが、もし間違ったルールでやっていて、１年経って初めて結果がわかって間違いに気づかされるのでは不安なので、たとえばもっと短期間（１ヶ月は無理としてもせめて３ヶ月くらい）を一区切りとして、益が出るかどうかを検証することは可能でしょうか？あるいは短期間で結果を出す売買ルールを見つけるのはとても難しいのでしょうか？

→いっていることがよくわかりませんが、短期間の検証結果を出力することは可能ですし、年毎に区切らずに出力することも可能です。ルールを見つけることが難しいかどうかは質問１の答えを参照してください。

１、人によって違います。

２、ケースバイケースです。

３、なんとも言えません。
　　ケースバイケースです。

４、だめです。

はじめまして検証君で色々徹夜して自分では使えるかなと思うストができたんですが、実際に通用するのかどうか不安なんです。。。

レバ１、複利なし、１８年平均年利２７％、ペイレシオ0.76、期待値0.11、年平均最大DD19％最大26.1％

寄り引けのデイトレです、過去一年だけ-5％の年がありますが最近５年は30％以上の年利となっています

なんとか実際にストを運用している方の意見を聞かせて頂ければ幸いです
よろしくお願い致します

１
>なんとか最低限（手数料を引いても）プラスになるルールは、何ヶ月もかけなくても見つけられるものでしょうか？？

無料ストラテジーですでに公開されています。（最低限どころか、かなりすごいのが）

２．
＞計算上と実際で結果が違うような間違った検証をしてしまう危険性は、
条件が単純であればあるほど少ないでしょうか？

計算上と実際は違います。
（あたりまえ）
間違った検証ってなんですか？
（意味不明）
危険性が、条件の単純or複雑でかわるのですか？リスクってなんなのでしょう？

３．
＞売買ルールが現在も有効かどうかを毎日検証し、必要があれば修正して

毎日STが有効かどうかは、私は分かりません。採用している売買ルールが機能しているかどうか判断できるのは、時間がたってからです。
毎日修正していたらシステムトレードといえなくなりませんか？
もちろん、毎日、自分が採用したロジックが有効か無効か分かるのであれば、修正をその都度施して、フィットさせていくのは理想かも知れません。でも、それが分かるのであれば、そもそも、過去のデータを検証してルールを決めなくても、あっている方向が分かるのですから、こんなことをする必要はないと思います。
理想的だと思います。（検証くんを買う必要はありません。）

４．
＞もし間違ったルールでやっていて、１年経って初めて結果がわかって間違いに気づかされるのでは不安なので

少し冷静になって、ご自分の質問されている文章をごらんになってみてください。
・間違ったルール？
・1年経って結果が？
・ふあん？

＞短期間（１ヶ月は無理としてもせめて３ヶ月くらい）を一区切りとして、益が出るかどうかを検証

できます。
めんどくさいけど・・・

＞短期間で結果を出す売買ルールを見つけるのはとても難しいのでしょうか？

かんたんですよ(^.^)1ヶ月で倍とか。
実際にトレードできるかどーかわかりませんが・・・

＞まずはこんなことを勉強したらいいとか、何かヒントだけでもいただけたら助かります。

本を読むのと、いろんなブログを参考にされたらいいかと・・・

教えてクン　スタイルで成功するのは難しいのではないかと思います。

検証くんを購入した方々が、あなたの様な疑問をもったかどうかは分かりませんが、少なくともこのような質問をしてから購入を決めたのでは無いと思います。
（私は、保田さんの言っていることだけを判断材料にしました。）

そんなに、15万が惜しいなら、買わない方がいいと思います。


保田さんのいっていることを、線を引きながら真剣に読んで、購入を検討しください。

本屋さんに行くなり、ネット検索するなり、
シストレ関連の書籍を、お読みになったほうがいいと思います。
（ご質問されている内容から類推）


えらそうにごめんなさい。

初めて書き込みます。
トレード暦20年ですが、5年位前から、システムトレードみたいなことをやっておりました。
主に移動平均乖離率とストキャスティクスを組み合わせてのトレードです。
自分でプログラミングを行ってトレードを行ってきましたが、全市場の全銘柄はとてもできませんでしたので、数十銘柄に絞っています。
結果は平均年率＋５０％でした。

そんな昨年秋に検証君を知り、購入してみました。
商品とするだけのことはあって、簡単な操作で全銘柄を検証できるところはとてもいいです。
しかし時間がかかりすぎます。1ケース検証するのにも、最速のCore2Duoで5分もかかります。
毎回毎回データを読み込むのがその原因で、何十何百ケースかを一気に検証できればもっとよかったのにと思います。

私が最近の相場で感じることは、裁量で儲けるのが難しくなってきている　ということです。個人のデイトレやシステムトレードが流行りだしているためなのでしょうか？
私のシストレも最近はパフォーマンスが落ちてきています。
みなさんはいかがでしょうか？

＞結果は平均年率＋５０％でした。
充分いい成績ですよ

＞最速のCore2Duoで5分もかかります
５分なら充分早いです。

＞私が最近の相場で感じることは、裁量で儲けるのが難しくなってきている　
ということです。

だいぶ以前に書かれていましたが
裁量でも儲けるやつは常にいて
正しい裁量のノウハウを持っていないのが
裁量でうまくいかない原因では？

最速って、クアッドの４ＧＨｚぐらいを使ってるのかな？
そんなに遅くはないが。
ＲＡＭも４ＧＢフルで積もうな。
ケチってる人間に結果は伴わない。

＞＞最速のCore2Duoで5分もかかります
＞５分なら充分早いです。

説明不足でした。
「1ケース設定するのに3分、バックテスト5分、結果の保存2分、トータルで約10分」を何百回もテストしようとすると、気の遠くなるような手間と時間がかかります。
たとえば、100ケースのストラテジーを一気（寝てる間とか）に検証できないかということです。

＞ＲＡＭも４ＧＢフルで積もうな。
＞ケチってる人間に結果は伴わない。

検証くんは何年か分に区切って検証しているのは、ご存知でしょう。検証君は32ビットソフトなので、メモリーアドレスは最大2GBまでです。
実際には、検証くん自体が使うメモリーは、1GB程度までです。メモリーの少ないパソコンでも使えるような仕様にしているはずです。
他のアプリを動作させなければ、2GBあれば十分で、それ以上積んでも速くなりません。

速くする方法は、シリコンディスクを増設して、検証くんのデータ領域をそこに置くことです。いずれやってみようと思っています。

しかし、上に述べたように、結局1ケースづつの検証では非常に手間がかかりますので、そこが悩ましいところです。

ちょっとしたシストレソフトを作成してきたので、何を検証すべきはわかっているため、
検証くんに出会えたことはたいへんよかったです。
全銘柄を資金管理ありで検証できる機能はすばらしいです。
しかし、多量の検証に時間がかかるような使い勝手が惜しいところです。

検証くんの購入を検討しているものですが、いまひとつ良く分からないところがありますので皆様にご質問させて頂きます。

最良のストラテジーを（自分としては平均回収率が50％もあれば十分だと思います）を発見した場合に、後は検証くんは不要にならないのですか？

常に最良のストラテジーを求めて試行錯誤を繰り返すのなら、結局のところ最良のストラテジーなどは存在せず、並みのストラテジー（平均回収率が低位にとどまるもの）しか存在せず、検証くんがとりたてて優秀ではなくなってしまうような気がするのですが・・・・

ど素人の質問にたくさんの書込みをしてくださり、本当にありがとうございました。
納得のいかない点がなかったので、８日に申し込み完了しました☆

３営業日以内に届くと書かれていたので、この週末は初めての検証作業に明け暮れる予定でしたが、まだ届かないので、初検証は来週に持ち越しになりそうです。（IITは平日休みの会社かもしれませんね。知らないのでなんとも言えませんが）

でも、申し込んだからか全員に対してなのかわかりませんが、対談音声や講演動画へのリンクが貼ってあるメールが保田氏から届くようになり、とても勉強になっています。学生のようにノートにメモを取りながら、何回も聞きました。

投信を初めて１年弱（すっかり塩漬け）、株式の取引経験は半年（しっかり元本割れ）の初心者なので、まだまだこれからですが、長期的視野で自分がどうなっていたいか、ビジョンを具体的に持つ助けになって感謝しています。

少し経験を積んでから、またこのサイトに戻ってきたいと思います。
とりいそぎ、お礼とご報告まで・・・m(u_u)m

>>速くする方法は、シリコンディスクを増設して、検証くんのデータ領域をそこに置くことです。いずれやってみようと思っています。

どの程度早くなるのか、興味津々です。
容量も小さいので、コストもかからなさそうですね。
既にフラッシュをお持ちの方、試みていただけませんか？

sinsinさんのコメントにぶら下がりで失礼します
私は32bitアプリでメモリー空間云々といった専門的知識はないのですが
ボトルネックはsinsinさんもご指摘のとおりデータ読込プロセスと（直感的に）思ってます
シリコンディスクは思ったほど速くないと聞いてるので自分はWDの10000rpm-HDDでRAID-0でも組みたいなと思ってます
既にどなたか試みた方いらしたら是非ともお聞かせ願いたく

検証のスピードアップをしたい気持ちは良く解ります。
残念ですが、ここで語られている方法は全て駄目ですよ。
信用できない方はどうぞ無駄金を使って試してください。
スピードアップの方法は有りますが、最低でも自作出来る程度のスキルを様しますので詳細は書きません。

はじめまして。株関係も怪しげな高い商材が多い中、検証君に関しても暫く悩んでいましたが、こちらの、実際に使用されている諸先輩の多数の書き込みを拝見して、先程購入しました。資金量が少ないので暫く苦労すると思いますが、よろしくお願い致します。

フラッシュメモリ使うよりも 普通のメモリ4GB積んで、その内1GBを RAMディスクドライブにしたらいい！
それで そのRAMディスクドライブに検証くんをインストールすれば、ハードディスク ほとんど使わずに 検証くんの運用ができる。
パソコンの起動と終了はディスクイメージ作ったり、イメージから読み込んだり の分 時間が余計にかかるけど。
私はそうしてます！

PCAD様

スピードアップの方法はお教え頂けないとのことでございますのが、それでは「なぜここで語られている方法は全て駄目」なのかについてその理由だけでもお教えいただくわけにはまいりませんでしょうか。何卒よろしくお願い申し上げます。

　どういう訳か、認証にちょっと手間取りましたが、先程検証君無事可動始めました。
　なるほど、資金100万位ですと、年度によって激しく乱高下しますね。
　斉藤氏が売買ルールは極簡単で良くて資金管理の方が重要とか、保田氏が資金管理がないなら意味がないと発言されている理由が漸く垣間見えてきました。

neko3さん

なぜ駄目なのか？。答えは自分で全て試したからですよ。
RAMDISKは原理的にはシリコンディスクと同じです。
RAMDISKは日々のデータ更新だけは劇的に早くなりますよ。
しかし、RAMDISKでは実際の検証時間は殆ど変わりません。
フラッシュはHDDより転送速度が遅いですので論外です。
メモリ増設に関してはsinsinさんが指摘している通りです。
以上の事象から解かる様にHDDの高速化やメモリ増設は根本解決は出来ません。

タスクマネージャからパフォーマンスを開いて検証くんで検証作業をしてみてください。
CPUがほぼ100パーセントに張り付いているはずです。
Dual、Quad、ならどれか1個が100パーセントに張り付いているはずです。
つまりボトルネックはCPU自体が大きな原因となっているのです。

検証くんの動作の特徴として、検証1回目と2回目ではHDDにアクセス回数が
激減するのを知っていますか？。HDDのアクセスランプで確認してください。
検証くんは2回目以降はメモリにデータが常駐しているのです。
つまりRAMDISKと同じ状態で動作します。だからRAMDISKでも検証が速くならないのです。
以上はメモリは２G以上が前提です。512M程度しか無いのであれば増設は効果ありますよ。

ではCPUを最新の高速の物に交換すれば良いのか？、と考えると思いますが、
実はそれほど単純には交換は出来ません。メーカー製のPCなら絶対に交換出来ないと
思ってください。

私のPCは自作で高速のMBがFSB1800M対応でメモリはDDR3のPC3-14400を使用しています。
CPUはE8500です。HDDは7800rpmの一般的なものです。この構成での
実際の検証速度ですが、全銘柄で10年程度であれば2分位です。もっとも多く使う４〜５年位の
検証は１分位で完了しますのでストレス有りません。当然ですがデータの読み込みも含めてです。

余談ですが、ハンドルがから思うにneko3はネコ飼っていますか？。
我が家にはスコが2匹います。

こんにちは。スピードアップの方法についてです。
TNZさんの言われるように、シリコンディスク（巷ではSSDと言うらしいです）はそれほど速くなく、劇的なスピードアップは見込めないようですね。私が見たのはRAIDを組んだ業務用でした。（SATAの10倍以上速い）
しかし、atlanさんの言われるように、RAMディスクという方法がありましたね！
電源OFFでメモリーは消えてしまいますけど、メインメモリーは高速なので、期待できますね！まったく気づきませんでした。

まだ一日ストラテジーいじっただけですが、今の所どこかの年度がマイナスになってしまいます。
基本的に短期狙いですが、それでも何十日か所有してしまう事もあるわけで、少資金な事もあり、こうした場合割安株から仕掛けていくというのは意味ないでしょうか?
PERをフィルターにしようと思ってみてみたら検証君には無いようなので、良い方法はありませんでしょうか?
まだ各種指標について基礎的な知識不足痛感していますがよろしくお願いします。

PCADさん
E8500で１０年検証が２分はすごいですね。
私は、無知だったので検証用コンピュータに
Q6700、MBIntel®P35 Express、メモリはDDR2 SDRAMを４GB（実効３GB）HDDは7200rpmで
10年検証は４〜５分はかかっています。
17年検証が７〜８分程度でしょうか。
Quad Coreなので、検証くんとアドバンスを
同時に走らせても同じ時間です。
その間確かに2つのCPUは80〜100にパフォーマンスは張り付いてます。
5分あるので、インターネットしたり、将棋ゲームしたりして検証結果を待っています。
そのせいで、たまに検証結果が出たときに、
条件のどこをいじったかすぐに思い出せない場合もあります（汗
それにしても2分はうらやましい限りです。

18年目の不調
昨秋検証くんを仕入れまして、検証を繰り返し
、自分の腕ではこれ以上は無いという、17年間マイナスなし、10年間平均年間利益200％というストラテジを見つけました。よしよし、今年からは勝ち組の仲間入り決定済とばかり、勇んで戦場に参入したのですが、なんということか、まったくの不運。18年目の惨敗が待ち受けていようとは。カウンタートレードですから、下がったところを買って、さらに下がり続ければ当然マイナスで、今年の相場はまさにそれです。50年のバックテストはしていないので、18年目が敗戦でも不思議は無いのです。実に不運としか言いようが無い、最悪の参入タイミングとなりました。自慢のストも今年は現時点でマイナス30%。資金300万×レバ2倍だから、100万円の損が確定済。こうなると次の銘柄が出ても買う気にならないのでは無いかと思う次第。多分がんばって続ければ、年末には取り返している可能性は無いわけでないとは思うけど・・。ところで、私のストは期限切れ30日ですが、これを期限切れ5日にしただけで、今年に限っては、プラス15％に変化します。しかし、今になって分かることであと出しじゃんけんは実践では不可能です。皆さんはストの変更をどのように実行されていますか？

poorman さん

今年はまだ２/３も残ってるよ。
悪あがきするより仕方ないネ！

そろそろ私の出番かな？

PCAD様

ご親切に大変詳しくお教え頂き誠にどうもありがとうございました。技術的なことはあまり詳しくないので良く勉強した上で是非参考にさせて頂きます。

PS　私も猫を飼っていたのですが、昨年秋に19歳で天寿をまっとう致しました。PCAD様の二匹の猫ちゃんはきっととても可愛いのでしょうね。「ncco」は「きょうの猫村さん」という漫画から拝借しました。

PCADさん

解説有難う御座いました！
無駄遣いしなくて済みました。

ＣＰＵ換装スキルはないので，大人しく，今のままで我慢します。

私も17年間マイナス無し、年平均利益500％というストを見つけて喜んでいたのですが、最近気づいたことに、最大DDが40-50％に迫る年が多々あるんですね。よって、30%程度のDDは十分考えられたことなのではないでしょうか？これを耐えていけば年末にはプラスに転じると思われますが、おそらく現実的ではないような気がします。よって、最近はDDを10％以下であることを最低の条件として検証を続けています。この場合、年利50-100％がやっとかなって感じです。保田さんは200％をKeepしているようですが...

　標準添付の逆張りいじるのはおいておいて、動画マニュアル付属のストラテジーをいじっていったら、資金100万でも、1990〜2008.2.8で年次最大DD15.4%、総期待値8.26%になりました。
まだ2日めですが、1回も最大DD30%切らなかったものですから、こんなんで喜んでます。
年次最小期待値1.8%が寂しすぎる〜
　
　しかし、一年だけがくんと落ちるストラテジーとかが出てくると、poormanさんがそうでない事を祈るばかりですが、参入初年度だけはそうなって欲しくないと、ちょっと肝を冷やしますね。

　まだ暫くは検証君いじってから実戦参入します。
　あ、2/8以降のデータは、日々更新データ購入しないと無いのでしょうか? 実戦前の検証ですが、3月末まで見てみたいきがします。

検証くんは、全く同じ条件で回せば、誰がやっても全く同じ結果が出るはずだと思っていましたが、そうならないので、確認させてください。

【その１】
動画マニュアル前編の最終条件でやってみたところ、
年利が2006年について20％弱、違いました。
どなたか試された方、おられませんか？

動画マニュアル内では101.5％という話に対し、83.60％という結果でした。
ちなみに2007年は、マニュアル内12.7％に対し18.20％。
（もちろん期間は7/31までにそろえてあります）

また、ここのブログでお話の出ていたプログラムミスの
8696ワールド日栄フロンティア証券は
上記期間の取引データには入っていませんでした。

なお、その他の年について結果が同じかどうかは不明です。
というのは、動画マニュアルの画面上では数字まで確認できなかったからです。
（2006年と2007年についてだけは音声で数字が読まれたので比較できた次第です）

【その２】
無料レポートの中の条件も試しましたが、
こちらも、無料レポート内とかなり異なる結果になりました。

試した条件は、
　Entry：5日移動平均乖離率-15％以下
　EXIT：含み益５%以上or30日経過
　資産管理：自己資金500万円
　突入条件：サイン点灯数が過去90日平均の3倍以上

ただし、下記２つの条件については無料レポートの中に記述を見つけられなかったので、
　シグナル優先順位：株価降順
　ポジションサイズタイプ：定額　100万円
としました。

無料レポート内年利→自力検証年利
　2004年　84.1 ％→55.80 ％
　2005年　20.2 ％→10.20 ％
　2006年　200.8 ％→102.30 ％

使い初めなので、まずは同じ条件でやってみて、
紹介されているとおり同じ結果が出るかを試して
自分の使い方が合っているかを検証しているわけですが、
そうならないので、先輩方の知見をお聞かせいただければと思い、投稿しています。

同様の経験をお持ちの方、書込みいただければ助かります。

18年目の不調・・・

しっかりしたフィルターの入ったルールならば、今年は10%程度の黒字になるところです。但し、過去通算の年利は30〜50%/年くらいです。
売買ルールの変更は、各人のアートの部分だと思います。EXIT条件の30日期限切れはかなり辛い、14日で手仕舞いが可能なルールでないと私としては採用し辛いです。なお、逆バリルールで5日手仕舞いはありえない、他の年では機能しないのではルールにはなりません。
あと、どんなカーブフィッティングをしたのか、ENTRY条件には興味深々の部分もあります。

>入門しましたさん
僕も無料レポートの中の条件も試しました。
やっぱりみんな無料レポートとは
異なる結果になったんですね。

　シストレでもテクニカル分析でもそういう話しは聞いた事がないので、すごくバカな事を言っている気もするのですが、一つ質問させて下さい。(どちらにしろ現状検証君ではできない事ですが)
　今日も先行する米国株の動きを好感してほぼ全面高となっています。そこで、何か分かり易い米国株の指標を、ステトラジーに組み込むのは無意味でしょうか? 短期目標のステトラジーであれば、上がりそうな日は利食い条件を少し大きくするとか、下がりそうな日は乖離率の下げを大きめにして購入する、等の条件式を使ったらどうでしょう?
　もっとも、検証に米国データも必要になりますから、当面実際にバックテストはできないですね。
　しかし、ステトラジーを2つ作っておいて、米国の指標見てどちらを使うか裁量するとか...

poorman様

去年までに書かれたストラテージは、今年はあまり良い結果が出ないようです。
今年は1月から落ち始めると2段、3段落ちでリカバーできません。
私はエントリー条件をガチガチに固めています。（買えないほど固めれば損も出ませんが・・・。）
1月の1発目でアウト！即別のストラテージに変更しました。これってストラテージの裁量ですかね？

18年目の不調
ドンチャンが書き込みしてくださったので、も少し付け加えます。手仕舞いルールを30日期限切れとしか書きませんでしたが、正確には、利食い７％or期限切れ30日です。期限切れ5日の場合は利食い5%orです。
逆張りで、期限切れ5日は有り得無いと申されますが、私のスト（期限5日）では2007年を含む直近10年の平均は、利率162％です。1990年から2007年までマイナスの年は2007年のみです。2007年はマイナス1%です。なお、2008年は+15%ではなく、＋30%でした。
期限切れ30日のほうでは2008年がぜんぜんだめですが、2007年は+62%でした。今年始めるなら期限切れ30日を選択するのが当然でしょう。結果はだめでしたが。
なお、エントリー条件は何の変哲も無い移動平均5日、25日からの乖離を組み合わせたものです。株である以上先のことがわからずにエントリーするわけですから、変えるとすれば、状況に応じてイグジット条件を変えるほか無いわけですね。もしくは今年は損を覚悟で愚鈍に同じ条件で継続するか・・・。

今いじっているストラテジーだと、勝率と平均保有日数が、1993年だけ NAN(非数値) となってしまうんですが、これってどういう事でしょう??
あと、P.O.Rが、999,999.000となる年が6年間ある...

poormanさん
私は逆バリでは利食いはMAX5%までで設定しています。フォローの買いでは10%以上も設定しますが・・・。
私の売買ルール、乖離率とRSIの組み合わせでは、利食いまで平均7日くらいかかります。
最近は、5日乖離はあまり検討しなくなりました。なんかボラティリティが高すぎる感じがするのが嫌で。多分に感覚的なものです。
私は状況に応じて変えるのは、ENTRYのタイミングだと考えています。それを反映できる売買ルールを構築できればいいのですが、08年のような場合は難しいです。今までENTRYタイミングはセリングクライマックスが出た場合としてましたが、08年はそれがない場合もあってチャンスを逃がしたり。もちろん、売買ルールはENTRYを点滅させていたのですが。
あと、08年の特徴はボラティリティの高さですから、イグジット条件を短くすべく毎日二時間ほど検討しています。

名無しさん、書込みありがとうございました　m(u_u)m　同様の体験をされた方がいらっしゃることがわかって、少し心強くなりました。

動画マニュアルには、その中で紹介されているストラテジーとバックテスト結果がファイルでついてきていることにあとで気づいたので、そのストラテジーファイルを使って試しました。
が、なんと！やはり結果が違いました。

98年からしかやりませんでしたが、年利で最大9.80％の違いがありました。（1999年です。例の8696ワールド日栄フロンティア証券の取引はなし）

おかしいですよね。同一のストラテジーファイルを用いているのに、IITから提供されているバックテスト結果が、自分で行った結果と違うなんて。
これは一体どういうことでしょう？

（ちなみに先日書込みした、20%弱違いが出たときに用いていたストラテジーは2点違いがありましたので、すみませんが無視してください。エントリー条件で1点、これは動画画面の表記間違い、資金管理で1点、これは私の入力間違い）

それにしても検証くんを検証できなくては、この先進めません。
クソ商材ではないはずなのに・・・
でも再現できないのであれば、なんと呼べばいいでしょう？

そこで皆さんにお願いがあります。

ご自分で試されたストラテジーファイルとそのバックテスト結果（期間や成績は問いません。年次集計だけでも結構です）を送っていただけませんか？
10件くらい試して、100%ピッタリ同じ結果が私のところでも出たら、OKとしたいと思います。

それから、無料レポートの中の結果を再現できた方、
いらっしゃったら、ぜひ挙手願います（って、見えませんね）
書込みお願いします。
もしよければ、そのとき使われた
　・シグナル優先順位　
　・ポジションサイズタイプ
も教えてください。

あるいは、無料レポート内に
　・シグナル優先順位　
　・ポジションサイズタイプ
についての記述を見つけた方、もしおられましたら、教えてください。

いつも長くなってすみません。
よろしくお願いいたします。

年男さんへ
　私も昨年作成した（現物年利３９％）は今年の１月１５日エントリー型でしたが、やられました。正直２月末で全て裁量で決済しました。
　そこでスローＳＤを追加した所今年の年利が４月１８日現在では３５％になりました。
エントリーも１月１６日からになります。因みに移動平均線の乖離率−１７％以下です。
※その上下でも検証はしましたが、ＤＤや年利の上からこれが一番私にはフィットしていると思います。

株街道一直線　様
昨年秋に購入し1000回？もバックテストを繰り返し、100万円、現物で過去10年の平均年利が約100%、DDが平均10%でしたが前述のとおり一発目でやられました。
幸い性格の違うストラテージを持っていましたので変更し、さらにエントリーを固めて今に至っています。1月16日エントリー型になりました。同様の条件で「数字では」3月16日現在＋60%ですが一発目の損を差し引けば半分かな。
4月に入っても点灯しないので、3月半ばで止まったままです。

入門しました　様
株価データーも新しくダウンロードすると変更が在るみたいです。自分で作ったストラテージでも同じ期間のバックテストの結果が異なるときがあります。
他のアプリケーションのように「標準条件｣が在りませんので、数学的厳密さを要求しても無理だと思います。
ソフトの信頼性については、大枠で考えた方がいいかもしれません

メルアド、該当欄に入れたのは消えてしまうようですね。
お願いしておきながらすみません。
本文に入れてみます。

ご自分で試されたストラテジーファイルとそのバックテスト結果を送ってくださる方、ぜひ下記へお願いします。
dgsgc353@ybb.ne.jp

（再現性の検証が目的なので、トレードとしての成績はどんなものでもかまいません。ストラテジーファイルと年次集計ファイルだけでも結構です）

20万円近く払って、再現性のないソフトが来たのではがっかりなので、
どうかよろしくお願いします。

年男様
書込みありがとうございました。
そういうこともあるのですか・・・
株価データが変わるのでは結果が異なるのは当たり前ですね。
それでは、バックテスト結果の年利もそのまま鵜呑みにせず、
少なくとも±１０％の誤差は考慮に入れなくてはならないと理解することにします。
うーん、ちょっとがっかりですが、仕方ないですね。
でも、情報の共有化、ありがとうございました。助かりました。

ドンチャンさん
確かにエントリーのタイミングは大事ですね。今年損を出している私のストですが、今年最初に買い点灯した、1月11日の指示を見送っておれば、損どころか今日現在でプラス３６％を叩き出していたところです（期限切れ5日に至っては、プラス64%です）。しかし、1月11日の指示を見送る根拠はその時はありません。確かに、カタカナ表示の不動産や金融関連がほとんどで、裁量トレードならまず絶対に買わない銘柄ばかりでしたが。
しかし、昨年まで抜群によかったからこのストに賭けたわけでして、少なくとも1月11日時点で降りるわけには行かないでしょう。これはシストレの宿命ですかね。会社四季報の記事に事業継続に疑義あり、などという銘柄も結構頻繁に抽出されますが、これなんかも外したくなりますね。ということは、検証したストラテジはそれはそれとして、馬鹿正直には従わない、というやり方もアリということですかね。検証不可能ということにはなりますが。ところで、ドンチャンさんの言うエントリーのタイミングを変えるということはどういうことなのでしょうか？

統計的優位性・・について一言言わせてください。
一般に過去データを使ったトレード（この場合それが日足チャートが示した事であれファンダメンタル分析をした結果であれ）全て自分の憶測でしかないのだと思います。ただそれが過去において勝率が高かっとか利益率が良かったかを客観的に毎回同じように判断出来ることが重要だと思います。私はこれまで休日といえばデイトレードに没頭し６：４で負け２年間で７０万円の損失を出しています。その後ファンダメンタル投資をやり微益を稼せいでは株価チャート本を見て裁量でトレードしたりして勝ったり負けたり負けたりしていました。検証くんと付き合ってまだ半年あまりですが最終的には渋谷高雄さんのチャートパターン投資術のようにチャートを見て過去その様な状態になると今後暫く上がりそうだ、と言う憶測を元に仕掛ける。そして予想に反して下落したら切る。これをたんたんとやりこなして行くこれしかないと思いました。システムトレードを否定しないのは、人間は弱い生きものですからその時の気分で買ったり売ったりしてしまいがちです。これではせっかくの統計的に勝てるという判断を鈍らせてしまいます。そういう意味でも機械的にトレードするのは正しいと思いました。
検証くんは刀や包丁と同じように使い方しだいで武器にも盾にもなると思います。
唐突ですが・・・

私は動画マニュアルは買っていませんが、購入時（11月）に検証くんＨＰのストラテジーを検証した時は、ほぼ一致していたと記憶しています。
今、検証しても一致しないのは、株式分割の影響があるかもしれません。検証結果のトレード履歴（の一部）をチェックしたところ、それは正しいことを確認できました。

それはともかく、最近の相場で検証くんが思ったほど機能しないのは、
�@過去に例のない異常な相場
�A移動平均乖離率など主だった指標を使ったシストレを行う人が増えたため、機能しなくなった。
のいずれかで、どちらかというと�Aではないかと感じています。
それまで有効に機能していた優秀なストラテジーが、暴露（あるいは公開）されたとたん、機能しなくなるのはよく知られています。
検証くんのサンプルストラテジーでは勝てませんし、それを少しいじったくらいではあまり機能しないと考えたほうがよさそうです。
検証くんで過去17年をバックテストし、今後2年くらいはフォワードテストしてから、実践するくらいの根気が必要な気がします。

殆どの方がカーブフィッティングの恐ろしさを今年の年初から味わった様ですね。
どんなに凄いストラテージを過去の検証から作ってもカーブフィッティングであれば
実際にトレードした時から儲かるどころか損切りのオンパレードとなります。
まずは、自身でカーブフィッティングの恐ろしさ検証くんで体験するのが良いと思いますよ。
やり方は簡単です。１９９０〜２００５までの勝率１００％のストラテージを作って
それで２００６年を検証してみてください。恐ろしい結果がでますよ。
１６年間勝率１００％のストラテージだ機能しないのですから。。

勝率１００％のストラテージの作り方は自分で考えてください。
カーブフィッティングの意味が理解出来ていれば簡単に作れます。
この程度の事を教えて君する様では、勝てるストラテージは作れません。

2006年の成績
カウンタートレードをされておられる方のストラテジーは大同小異ではないかと想像しますが、2006年は良かったのではないでしょうか？私のストでは、2006年は2000年と並んで大勝してます。過去成績のよくない年は、2004年で、すべてのストがほぼ±０でした。最近では2005年と2007年が、ぱっとせずです。ロングがだめな年はショートもだめな傾向があるようです。だめな年はボラリティが小さい年で、よい年は値動きの大きな年です。今年は、1月の最初こそだめでしたが、ボラは大きい様相ですから、結果的には大勝の可能性が大きいと思います。

poormanさん
今年の一月に大きく暴落したのは、10日と15日と22日だったと記憶しています。
11日に指示が出て12日ENTRYの判断は疑問です。
10日と15日を見送って22日にENTRYするのは、どこのサイトでも言われていたことですが。
私自身もずっと見送ったあと22日にENTRYしましたが、ロスカット設定をするというバカなことをやったため、ザラ場の上下の変動で損切りしてしまい、利益を得ることができませんでした。
つまり、ストラテジーがENTRY指示を出しても、ENTRYしてもいいかどうかの判断の良し悪しが明暗を分けます。だから、タイミングをどう判断するかで今、苦しんでいます。

poorman さん　2006年のストの検証結果

2004年で、すべてのストがほぼ±０ならば、私ならそのストの採用をためらいます。08年一年がんばってほぼ±０ならばつらいでしょう。
私がいろいろ検証した結果を言えば、04年は50〜70%の年利の出る年です。このサイトでも02年は利益が出にくいとの話がありましたが、確かに02年は出にくいです。でもどのストでも10%以上は年利があります。

ドンチャンさん　
ご指摘があったので、念のため2008年1月11日付けで再度スクーリングを試みましたが、間違いありません。私のストでは1月10日は買い指示は出ておりません。12日は土曜日ゆえ、買い付けは連休明けの15日です。ここで万玉建ってしまった為、15日に出た有利な買い指示は結果的に、指をくわえて見送らざるを得ないこととなりました。もっとも、15日の指示が有利だったとは、その時知る由もありませんが。
ドンチャンさんの手法では、買いの指示が出てもやめておく場合もあるということなのですね。後から振り返って、やめといてよかったとい言える場合と、やめなきゃよかったという場合があるということですね。半システムトレードというわけですか。しかし、これだと検証は出来ませんね。
ところで、バージョンアップされた検証くんソフトは資金を分割が出来るので、このような不利な状況でも半分はカバーできるというわけですね。全ての状況で有利とは言い切れないとは思いますが・・。

検証くんをＣドライブ以外にインストールするとエラーが出て起動できないのですが、データだけを他にドライブに置くにはどうすればいいのでしょうか？

どなたかご教授ください。
よろしくお願いします。

訂正
2004年の成績がだめだったと書きましたが、1994年の間違いです。ドンチャンさんのご指摘の通り70%ほど取れています。

資産比率について
例えば、現物(１倍)1/10であれば指示も10分割。
信用(2倍)1/10であれば指示は20分割。
まだトレードに入ってない者ですが、上記の事実に間違いないですよね。
私はついこの前知りました。

先日新たにＰＣ購入し早速検証くんをインストール。そしてあることに気付きました。
以前のＰＣではバックテスト経過時間がバックテストウィンドウ下に表示されていたのですが新しいＰＣではその表示が出ません。
これは何の差によるものなのでしょうか？
どなたかご存知でしたら教えて下さい。
よろしくお願いします。

検証くんですがインストールですが
Cドライブインストール後そっくりほかのドライブにCOPYしても動きます
そこからショートカットをきりなおしてください

即時決済取引(松井証券)
信用を利用してのシステムトレードにおいて、連日買い指示が出る場合、即時決済取引を利用しないとストラテジー通りの取引は不可能なんじゃないですかね。
みなさんのご意見お願いします。

資金管理２

　例えば、資金１００万、信用２倍、ポジションサイジング資産の１／２の場合
１エントリーあたりに割り当てられるのは５０万。しかし、４銘柄すべてで
５０万ピッタリでエントリーすることはほぼありません。
　上記条件で、１銘柄あたり全て４０万で約定した場合、
(１００万×レバレッジ２倍）−(４０万×４銘柄）＝４０万
４０万円分の余裕があります。
で、検証くんはといいますと、実際にもう一銘柄分エントリーに
行っています（上記の条件でも５銘柄、６銘柄を保有するタイミングが
あるようです）。

そこで、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただきたいのですが
１．
５銘柄目をエントリーするのは、指定した分割数分エントリーした後の
残高×レバレッジが『下限』以上かつ、エントリーできる銘柄があれば
５銘柄目をエントリーするのでしょうか？

２．
１銘柄あたり全て３０万でエントリーした場合、
(１００万×レバレッジ２倍）−（３０万×４銘柄）＝８０万
８０万が上限以下かつ下限以上であれば、８０万分を５銘柄目
としてエントリーするのでしょうか？
それとも、２００万／分割数４＝５０万で
上限５０万以下かつ下限以上でエントリーするのでしょうか？


３．
最初(冒頭)の条件で５銘柄ホールド中、２銘柄がイグジットし、
３銘柄ホールドとなった場合、次にエントリーする金額枠、銘柄数枠は
何を基準に算出しているのでしょうか？


カーブフィッティングを避けるためにも、ただソフトの指示通り
行動するのではなく、ソフトの特性を理解した上でストラテジーを
構築したいためご存知の方がいらっしゃいましたらご教授の程、
よろしくお願いいたします。

検証くんでの検証にかかる所要時間を短縮したいと考えているのですが、
検証くんはデュアルコア（またはクァッドコア）に最適化などされているのでしょうか？

もし、デュアルコア（またはクァッドコア）最適化無しで、単純にクロック依存だとすると、

Core 2 Quad Q9550 (2.83GHz)
よりも
Core 2 Duo E8500 (3.16GHz)
のほうが速いということになりそうですが、どうでしょう？

ご存知の方おられましたらご教示ください。
よろしくお願いいたします。

↑
私も同じ疑問を持ちました。
が、先日Core2DuoE8500を購入いたしました。

↑
E8500での10年検証、17年検証は何分ぐらい
実測で完了されましたか？
後学のためにお教えいただければ幸いです。
Quad coreのQ6700を買ってしまった「まさ」
より。

検証時間に関してですが、私の環境ではストキャスティクス%Kと%Dのクロス等のシグナルとのクロス系（MACD以外）を使用すると極端に遅くなります。

日経225
過去1年、日経225の終値の動きをフーリエ級数展開してみました。
振幅の大きい順に

第１成分　256日周期　±2180円
第２成分　128日周期　±1151円
第３成分　51日周期　±507円
第４成分　85日周期　±397円
固定値　　　　　　　15680円

最近の日経平均は固定値に対し1000円以上安く、まだ上がる余地があるのかも？
ちなみに4月28日より第6成分まですべて上向きになっています。
もちろんフーリエ級数は過去の分析のみで、将来のことは分からないですが、
逆張りは点灯の気配すらなく、順張りに移行しようかな。

皆様どう判断されていますか？
　　　　　　

　斉藤さんもＩＩＴのほっしゃんこと保田氏も順張り出動してますね。私は売り逆張りでいきます。

E8500 オーバークロックなしの実測値は 6:19でした。
ストラテジは付属の3点チャージ、
テスト期間は 1990/01/01〜2008/02/08
です。

↑
情報ありがとうございます。
私もクアッド・コアQ6700で同条件の
測定実施しました（付属の3点チャージ、
1990/01/01〜2008/02/08）
結果は7：23でした。

検証くんに関してはクロック重視ということでしょうかね？

また皆さん話題の順張りですが、1月31日の書き込み以来、順張りシステムの改善検証し続けているのですが、まだまだ、なかなかです。

皆様最近の運用状況はどうですか？

私は、種１００万で、１月から＋５３．８％です。

パイロンでは資金管理が出来ず失敗しましたが、検証くんでかなり取り返してます。

掲示板オーナー様のお考えは分かりませんが、一言言わせていただきたく。

ストラテジーの詳細を公開せずに年間○○％とか書かれてもただの自慢話にしかならず何の参考にもなりません。

自慢話につけられるレスに悪口やさらなる自慢話など不毛なレスが伸びて掲示板全体が荒れることはよくあることです。

他人の成果が気になるのは分かりますが、せっかくの有意義な情報交換ができる場所で不用意な発言は控えるのが大人のマナーだと思います

　ＴＮＺさんへ

　私は年間○○％とか書かれるととても参考になります。まだ上があるぞ！！と頑張れます。逆にストの詳細公開は迷惑です。公開は機能不全をもたらします。

　

1ユーザーさんへ

貴殿のような考えの方もいらっしゃるであろうことは十分承知しておりました。
しかしそのようなことが分かっていながら、書き込まないのが大人のマナーという押し付けがましい言い方をした点については当方の不徳のいたすところでした。　申し訳ありません。

ところで差し支えなければ教えてほしいのですが、年率○○％と聞いてご自分の検証結果より数値が上だったとしても、実は過去の検証結果でマイナスの年があったり、最大DDが30%とかになってるかもしれないのに本当に参考になりますか？
私は表面上の利回りの大小を単純比較することは破滅への第一歩だと思ってますので全く参考にしません。
こんな考え方の人間もいるとご理解いただければ幸いです。

　先日、使用していた順バリのストラテジーに
基づき、購入しましたがその決裁が終わる前にストラテジーが壊れました！（そのストラテジーを選択しても条件式等が表示されない）

　損きりについてはなくても大丈夫ですが、利益確定についてはストラテジーがないと分かりません。壊れたストラテジーを直すことは出来ますか？もし、分かれば教えて頂きたいと思います。（ストラテジーのコピーをどこかにおいておけば良かったです・・・）

1ユーザーですがさん
同意見です
公開に関して秀逸スト保持者は一人でこっそりほくそ笑みましょう

まささん、
私のロングのストは、過去10年の平均で
勝率50%、ペイオフ1.86、期待値4.5です。
ドローは06年のみひどいですが、あとは98年のみ▲6%の赤字です。
でも08年は若干の含み益レベルなので、仕掛っていません。
まささんの検証結果は？

ドンチヤンさん
1000万運用前提です
満足してはいませんが、2008年から運用始めています。とりあえず４％程度の含み益です。
年 最大DD 勝率 P.O.R. 期待値 年利
1998 10.30% 38.80% 2.064 1.40% 5.70%
1999 2.80% 72.90% 8.25 68.10% 273.80%
2000 19.10% 13.80% 0.967 -13.00% -17.20%
2001 7.60% 43.80% 2.012 3.50% 6.90%
2002 9.60% 33.80% 2.403 1.50% 6.80%
2003 13.90% 40.90% 2.741 9.30% 42.30%
2004 4.50% 49.10% 2.248 7.20% 21.70%
2005 6.50% 57.50% 3.735 22.20% 145.50%
2006 7.30% 47.80% 1.044 -0.20% -1.30%
2007 9.90% 30.90% 4.776 6.60% 17.70%

はじめまして。斉藤さんの動画に背中を押され先日、検証くんのオーナーになりました。

書籍の「ゾーン」が大好きで、何回も読み直しました。でも、どうすれば優位性を確認できるの？
という思いでいました。
ＶＢＡを少し書けても、プロのプログラマーではありませんから、システムトレードは無理だな、とあきらめていました。

感想ですが、検証くん、私のトレードアイデアの稚拙さを教えてくれます。

TNZさんへ

　たしかに傷物！？のスト検証結果かもしれませんが、自分はモチベーションをあげるために活用させていただきます。

　私は結構ナマケモノなので自分の検証が最高だと思うと、あとは検証くんにカビを生やしてしまうタイプなもんで・・・。

近況を示す一句。

「シストレの　損を埋め込む　裁量かな」

ストラテジが機能不全に陥ったため、
裁量で何とか穴埋めしています。
システムトレーダーへの道が遠ざかる、、、。

まささん、ＤＤを下げるために年利を落としたストにしています。
05年は170%から97％にまで落としています。
勝率が高く、ＤＤが小さく、そこそこ年利がでるストの作成は難しいです。

年, 最大DD, 勝率, 期待値, 年利
1998, 9.50%, 31.60%, -3.20%, -6.40%
1999, 5.10%, 61.50%, 11.20%, 152.80%
2000, 12.70%, 39.40%, 1.50%, 11.80%
2001, 5.40%, 50.40%, 2.00%, 10.30%
2002, 7.10%, 46.20%, 0.20%, 1.10%
2003, 4.60%, 57.30%, 7.10%, 83.50%
2004, 4.80%, 51.50%, 5.20%, 46.50%
2005, 4.10%, 64.30%, 8.40%, 97.20%
2006, 17.40%, 29.30%, -3.90%, -16.40%
2007, 5.70%, 45.50%, 1.50%, 5.60%
2008, 1.90%, 42.50%, 0.40%, 0.70%

保田さん、今年はシストレ夏祭りやらないのかな？もうすぐ衝撃の検証くん発表から１年ですね。新たなファイナルウェポンを期待してます。

た　さん

私は実用しているストラテジは、プリントスクリーンで、画面をコピーし、エントリ、イグジット、資金管理をエクセル3枚にペーストして
ストラテジごとにエクセルブックとして保存してあります。
一般の方に比べ整理整頓が非常に悪い方ですが、逆にストラテジ改善などでファイルを上書きしてしまったりのエラーも多いので、こうしています。
他に、なにか検証結果など、有効なファイルの管理法を思いつかれた方いらっしゃいますか？

P.S.順張りの含み益は順調になってきました。
今年はビック順張り年になりえるのか？！

ドンチヤンさん

DDのコントロールは確かに２００６年を除き、すばらしいですね。
私の順張りコンセプトは上昇年はしっかりと（逆張り低調年のカバー目的）なので、ドンチヤンさんの２００３、２００４はうらやましいです。勝率も５割越えが多く、コンセプトに合っていますね。私のはそれこそドンチャンベースですが、ドンチヤンさんのもきっとそうでしょうね。結構長めのドンチャンストだと、年次別にするより複利でもぐんぐん増える傾向にあるようですよ。（逆張りは資金量によっては頭打ち傾向あり）
逆張りストラテジーとの併用で毎年１００
〜２００％以上安定させ、リタイア生活に入りたいと思っています。
どなたか短期順張りのよいアイディアお持ちの方はいらっしゃいますか？

準バリは短期はかなり難しそうですよ。

２００５年でも短期逆バリで十分にとれますって。現物５００万円、１００円以上の株価、平均売買代金１億円以上の株に限定しました。平均保有期間は２．１〜２．７日です。

２００６年はむちゃくちゃですが。。。


年 最大DD 勝率 P.O.R. 年利
1998 20.60% 62.10% 0.997 113.00%
1999 9.80% 64.20% 1.11 253.40%
2000 14.70% 62.20% 1.257 473.30%
2001 9.20% 62.40% 1.324 378.50%
2002 13.60% 63.20% 1.053 165.80%
2003 9.30% 66.90% 1.434 628.00%
2004 20.70% 64.90% 1.123 319.90%
2005 7.70% 62.20% 1.209 257.30%
2006 33.10% 52.90% 0.943 2.30%
2007 19.30% 53.60% 1.078 51.60%
2008 12.90% 57.60% 0.919 13.20%
(2008は５月まで）

逆バリの方が簡単にストを組めて、オーバーフィットしにくいストを組めると考えています。

gazaetさん
かなりの短期逆張りで、爆発的な年利ですね。
詳細はお伝えいただく必要はありませんが、エントリを工夫されました？それともイグジット条件ですか？これで実践で機能すれば、逆張りなんてしなくても十分億万長者コースですね。

gazaetさんの短期逆バリのストラテジーは、リズム取りのような気がします。
上昇基調の銘柄の押し目を買って噴いたら売り。今までリズム取りもいろいろ検証しているのだけど、ここで結果をお見せできないレベル。私の場合は勝率は40%くらい。60%勝てるとなると実戦に投入できるのですが・・・。

まさ様。

>逆張りなんてしなくても

順張りなんかしなくても？？

エントリもイグジットも特別な工夫はしていません。誰もが使うごくありきたりのルールです。

ただ、平均売買代金を大きくしたことに工夫ががあります。

これは大きなヒントですが、たとえば平均売買代金のみを１千万に変更したストですと、
１９９９年の利率は１１３０％であり、
２００５年では２３０％であり、
２００７年はマイナス３％です。

（ここまで書けば基本的ストがばれましたね）

具体的には２００８年から実践していますので、現状は手数料を差し引いてほぼ一割の利益です。

現在はこのストを逆手に取った逆張りストを試行錯誤しながら開発中です。

gazaetさん

ご指摘のとおり、「順張りなんかしなくても」の意です。
ヒントまで頂き、恐縮ですがぜんぜん分かりません。でも１〜３日で手仕舞いされているのは特徴ですし、流動性が高い銘柄にしぼられているようなので実現性も高いですね。順張りストに満足いかないのですが、逆張りもまだまだ余地があるんですね。開発がんばります。
私の逆張りのひとつには以下のものがあります
１０００万ベースです。
年 資産 最大DD 勝率 期待値 年利
1990 19,453,391 6.20% 83.80% 8.20% 94.50%
1991 11,477,466 3.20% 85.70% 8.90% 14.80%
1992 13,718,529 10.20% 77.30% 7.50% 37.20%
1993 14,634,280 2.40% 82.90% 8.90% 45.50%
1994 11,896,322 2.90% 72.10% 6.60% 19.00%
1995 18,229,797 2.80% 83.80% 10.90% 82.30%
1996 13,286,655 3.10% 74.40% 5.20% 28.60%
1997 27,606,439 13.00% 74.00% 6.50% 144.00%
1998 15,003,298 8.90% 81.30% 8.40% 50.00%
1999 32,017,506 9.10% 85.40% 10.50% 217.80%
2000 31,389,159 3.20% 85.00% 11.30% 211.00%
2001 27,713,761 4.70% 77.20% 6.60% 118.60%
2002 12,923,035 6.50% 69.10% 4.50% 29.20%
2003 18,179,994 7.90% 80.30% 8.20% 81.80%
2004 20,153,113 4.60% 85.00% 9.90% 101.50%
2005 14,027,435 7.40% 76.60% 7.40% 40.30%
2006 33,369,563 8.70% 88.20% 9.50% 233.70%
2007 11,076,077 17.30% 60.50% 1.20% 10.80%
2008 13,350,900 3.20% 90.50% 7.70% 33.50%

アメリカが暴落したのを見て、日本も下がりそうだから順張りを全部整理しようとするのは、相場の予想をしてる裁量トレードではありませんか？結局その予想ははずれました。
2006年のライブドアショック、村上ショックでも年間プラスの順張りルールもあるので、右往左往するのは正しい方法でしょうか？

まさ様。
これだけの逆バリストラテジをお持ちになりながら、順張りに精力を傾けられるとはすばらしいですね。
バレモト様の２００８／１／１０付け投稿のストラテジと当方とは傾向は若干似ていますが、バレモト様の方がずっと安定して優れていますね。
当方も実践と並行してスト開発を進めてゆきます。

しかし１０００万円とは大変に羨ましいです。

資金効率を考えると、順張りポジションをもっていて、暴落してから逆張りのために売ると、
含み益が飛ぶばかりか、逆張りへの参戦が一日遅れてしまいます。（結果的に得か損かは検証しないといけませんが）
Dowが下げた翌日に日系が低く寄り付くことはよくあることなので、予測ではなくて過去データで相関がみられれば、それもシステムトレードといえると思います。
また、システムトレードでも一定の勝率があるので、裏目に出ることもありますよね。あとは確率の問題ですから。

久しぶりの書き込みですが、
８日のメールは、
また新しいウェポンを投入しようとする前振りでしょうかねぇ。
まぁ、半分妄想入ってますが、
そうなると楽しみ。


もしそうだとすると、
今度の「無料」は、いくらなんでしょうか。

３０万円？５０万円？７０万円？
いや、
１００万円以上儲かったユーザーなんか、
ごろごろいるって論法で、そのくらいになるかなぁ。

advanceの次はどういうネーミングだろ？
最終兵器？

また、
ヘドが出るような、シビれる売り方で
売るんだろうなぁ…。

gazaetさま
お褒め頂きありがとうございます。
でも、世の中にはこんなの鼻で笑って、「よく恥ずかしくないな」と感じるレベルの高い人がいらっしゃるのは間違いありません。大人なので、絡んだ書き込みされないのでしょうが。
私も投資だけで生活し、セミリタイアするのが目標なので、もっと安定して毎年稼げるストラテジーのポートフォリオ造りに励みます。
P.S.昨日は順張りもまずまず、一日短期の逆張りも利が乗るという不思議な日でした。

今週、逆張りでポジションを持った方いらっしゃいますか？わたしは最高シグナル数が26個で完全なシグナル数不足でした。

純二さん
私は逆張りストは超短期、短期、中期、中期の中にさらに浅くで反応するもの、深くで反応してもうチョイ長めに持つもの等4種動かしています。超短期だけが今週2度シグナル出しました。一回目は利がでましたが、今日突入したのは含み損になっています。
超短期ストは以下のようなものです。（500万ベース）
年 資産 勝率 P.O.R. 期待値 平均保有日数 年利
1998 5,307,675 56.70% 0.954 0.60% 1.6 6.20%
1999 11,855,979 65.10% 1.507 2.40% 1.7 137.10%
2000 6,186,040 55.70% 1.077 0.80% 1.4 23.70%
2001 6,351,883 63.90% 1.006 1.40% 1.3 27.00%
2002 5,502,781 61.00% 0.895 0.90% 1.5 10.10%
2003 8,017,358 63.60% 1.071 1.80% 1.6 60.30%
2004 12,986,876 59.40% 1.822 3.10% 1.4 159.70%
2005 7,329,899 59.50% 1.217 1.40% 1.3 46.60%
2006 7,686,144 60.80% 1.271 1.80% 1.4 53.70%
2007 7,502,468 62.50% 1.236 1.80% 1.6 50.00%
2008 6,521,450 66.30% 1.999 3.40% 1.2 30.40%
順張りはまだ処分していませんが、結局保田さんのメールですべて売っていれば今日より40万以上の含み益があったことになります。（約140万→100万位に減）相場観のシステム構築に努力するモチベーションになりました。

　相場の現況にあわせて玉をとる、検証くん次回最新機種！！！

　　その名も

『儲かった堂ＤＳ（ドリームシステム！？）』


　が出るんでしょうか？

『儲かった堂ＤＳ（ドリームシステム！？）』

保田くんからのメールで画像公開してましたけど、やつぱり相場判定機能を組み込んだソフトを持ってましたね。画像からはNYとか海外の相場とのリンクはないみたいな感じ。
これが52万5千円なら納得したけどね。また２百万円とかで売るんでしょうね。
で、このDSは、本業を別途持っている人が使えるシロモノでしょうか？　検証くんだけでも一つのストラテジーを作るのに何百時間もかかるのに、使いこなせるのかな？

2008.2.24付け投稿の予言とおりだわな。

確かにDOWやNASDAQなどとの関連付けはできなさそうですが、日経平均だけでも私のやりたかった検証ができそうで、大変興味があります。
値段は確かに難しいところですが、販売のチャンスがほしいですね。

逆張りストラテジーの銘柄点灯数や
日経平均のデッドクロスで
順張りのエントリー銘柄を一斉にイグジットする検証をしたい場合、
予め、逆張り突入日やデッドクロスの日をチェックしておいて
テスト期間の最終日に設定すれば
一斉にイグジットしない時と比較して、
どの程度、有効なのか、判断することができると思います。
面倒くさい作業になってしまいますが。

検証くんは個人投資家にとって最大の武器であるというのは間違いではないでしょう。

<a href=http://kennsyoukunn.blogkingdom.jp/>検証くんは個人投資家の最大の武器である</a>

保田さんの新たなブログで、NY DOW, NASDAQ等との関連まで検証できる様子が伺えました。
はっきり言って、システムをプログラムする能力のない私からすると、四本値での検証においては理想の状態です。１００万円でも買いたいぐらいです。

素人の質問をさせてください。

デスクトップPCを買うため選定しています。
購入目的は検証くんの検証を早くするためです。

結局CPUはcore2DuoのE8500が良いのでしょうか。Quadは考えなくてよいでしょうか
OSはビスタですかXPですか。

検証以外は標準的な使い方です。検証しながらこのブログを見たり、検証結果のエクセル処理をしたりとか。

OS以外の選択が良くわかりません。グラフィックスとか。E8500はハイエンドなので、標準的に付属しているものを選べば良いということでしょうか。

今はDELLあたりを考えていますが、他メーカーの候補はありませんか。

以上よろしくお願いいたします。

私はQuad coreのQ6700を使用しています。
前に書き込みしましたとおり、純粋な速度では
E8500の方のほうが早いようです。
ただし、Quadなので、検証くんと検証くんAdvancedを同時に走らせ、ネット作業をしても
実質の時間に大差ないようです。Duoでの並列作業の悪影響がどれぐらいあるかは、E8500使用者の「は」さんのコメントを求められては？
私は個人的にVistaはトロイと思っているので、あえてXPにしました。
他メーカーの候補に関しましては、
保障はできませんが、個人的にはBTOも検討されては、と思います。

＞素人ですが　さん

CPUの上位レベルの話は、私はよく分かりませんが、
（私はそこそこ早くなればよいと思ったので、　T7250 2G 程度。）
素人ですが、さんのような使い方であれば、XPの方がよいかと思われます。

私も2か月ほど前に、ノートPCを買い換えましたが、
私はvaio好きなので、XPが欲しかったために、
わざわざオーナーメイドで購入しました。

メーカーは好みがあるので何とも言えませんが、
XPであれば、確か今月中なので、
それも考慮された方がよいかと思われます。

まさ様

早速のアドバイス有難うございます。

そうですか。二つの検証くんを同時に走らすとは気が付きませんでした。advanceは持っていませんが、もし新しい検証くんを買うとそういうことも考えた方が良いということですね。

Vistaは重いということを聞きますが、起動だけでなく検証時間も遅いということでしょうか。

BTOにつては調べてみます。

有難うございました。

検証くんは評価Aだが さん

要するに自分で好きなものを選べばということでしょうか

実は私も、旅行用にノートを買おうと思っています。最も儲かってからですが。

正直に言って、速さではXPということですが、もう直ぐ販売中止になるがそれで良いかということがちょっと気になっています。それで検証スピードが余り変わらないようなら、CPUの性能を上げてvistaとも思っているのですが。

まささんのおっしゃるBTOや、検証くんは評価Aだが、さんのオーナーメードも知りませんでした。名前どおりというわけです。

有難うございました。

お邪魔します。
東北地方の方へは本当にお悔やみ申し上げます。私も阪神淡路で震災にあったものですから。
さて、御ブログ中で最近シストレのストの複数使用や相場の状況によってストの条件を変えてエントリーやイグジットするとお見受けしましたが、私にはいま一よく理解できません。
私はまだ投資歴３年で未熟なのでしょうが、過去19年以上の間（新興企業が大幅に参入してきた1998年以降は若干条件が変わったかもしれませんが）には今と同じサブプライムとかの不動産関連や銀行に関連した問題は無かったかも知れませんが株価の騰落に影響する様々な問題は多かれ少なかれ有ったと思うのです。
それでもバックテストで成果を上げられているならその場の雰囲気でいじくるのはと言うのが私の考えです。あまちゃんでしょうか
m（_ _;）m

いつもありがとうございます。

逆張りで、大量シグナルが出た晩にダウが爆上げした時はいつでしたか？
教えていただけますか？

「その場の雰囲気でいじくる」という方がいらっしゃたかは、判りませんが、複数使用に関しましては、私はずいぶんとやっています。
投資での年間の収入ばらつきをなくしたいので
資金効率が上げるのが目的です。
何度も書いていますが、専業にしてセミリタイアしたいので。
自分が信頼できるシステムで、利益が上がっていれば、それぞれの考え方でよいのではないかと私は思います。これが正解だ、というのは投資にはないように思います。

パソコンの件ですが、Pentium4 1.7GHz 520MB のXPで走らせると、98年からの検証が10〜15分で耐えられない遅さでした。
今は、VISTA DUO 3GHz E6850 2GBで二つの検証くんを回していますが、98年からの検証が5分ほどです。VISTAについては重さを感じません。ただ、ノートンからウイルスバスターに変えると軽く感じましたね。

わたしも複数運用しています。トレードルールにも得手の年と不得手の年があるようで、複数の中で一番その年に合っているのを使います。

純二 様

データ−　山盛りのサイトです。
きっと見つかりますよ。

http://finance.yahoo.com/q/hp?s=%5EDJI

http://finance.yahoo.com/q/hp?s=%5EGSPC

http://finance.yahoo.com/q/hp?s=%5EIXIC

ドンチヤン様
アドバイス有難うございます。

> 今は、VISTA DUO 3GHz E6850 2GBで二つの検証くんを回していますが、98年からの検証が5分ほどです。VISTAについては重さを感じません。ただ、ノートンからウイルスバスターに変えると軽く感じましたね。

CPUについて色々調べてみました。
E8500は3.16GHzですが、E6850 3GHzとVISTAの組み合わせでも十分速いのですね。速いと言う意味では、Q9650のようにQUADでも3GHzもあるのですね。
結局私も、予算の許す範囲で、VISTAでなるべく速いCPUにすることにしました。

まさ様

BTOについて調べてみました。
高速タイプはゲーマー向きでグラフィックも高級になっていますが、私の場合はその必要がないので、選択肢の多いBTOで目的にあったものを選びます。

皆様　有難うございました。

データマニア様ありがとうございます。

ＮＹダウフィルターをかけると、トレード数が3倍とかに増える理由はおわかりになりますか？

減るのではありませんか？

純二 様

よく分かりません。フィルターの性格によりけりだと思います。

単純に考えれば

１）フィルターにより優良株(儲かる時期)が選択できる。
２）（儲かる時期)優良株は手離れがいい。
３）直ぐに次の優良株が買える。

この繰り返しではと思いますが、自信はありません。

追加のNYDOWフィルターをかけると、条件が増えるので、買いのシグナル発生回数が減りますよね。あったとしてもNYダウに基づく売りシグナル回数が増える為に、新たな突入シグナルに反応が出来て、買い回数もまた増える可能性があります。しかしながら、それだけで３倍になると考えにくいので、NYDOWフィルターによる優位性により、他の条件を緩め、結果売買頻度および年利が上がったということだと想像します。

純二さん

すみません、思慮が足りませんでした。
NYDOWフィルターで順張り投資の売買回数３倍はありえます。
たとえばこうです。平均保持日数が７０日〜１２０日ぐらいの順張りで、通常だと年間これらの売り買いで２０〜４０回の売買と仮定します。逆張りフル出動ほどの暴落が年に３〜４回はあると仮定すると、この暴落にNYDOWの変動が絡んでいれば、そのフィルターで保持中の順張り銘柄をすべて処分し、どこかでまたNYDOWしだいで順張りの保持していた銘柄買い戻すような設定になっていれば、順張りにおける売買頻度は２〜３倍は論理的にありえます。もちろん常に逆張りに乗り換えていれば、逆張り側の売買回数はシステムどおりの回数でしょうけれども。

初めて投稿します。
よろしくお願いします。

初心者ゆえどなたかご意見いただきたいのですが、ほとんど「買い」ばかりのようなのですが「売り」は皆様なさらないんでしょうか。

１９９０年からの検証しかできないので、大きくは、相場が下降に転じてからであり、中短期において、逆張りの買いや順張りの戻しで儲かると思うのですが、一転、１９８９年以前のような上昇相場になれば、逆張りの売りや順張りの中長期的な買いが儲かるように思えてならないのですが間違いでしょうか・・・

常に、順張りと逆張りの売りと買いの４つのシステムをトレードするというスタイルは効率が悪すぎてダメでしょうか。
逆張りも順張りも買いばかりというのが怖い気がするのですが・・・

今日もシグナルが点かなかった。

先週末辺りからぼちぼちシグナル数不足ながらも候補が出るようになって、
土曜日のDOW暴落で今日こそはと思っていたのに。
資金が有ればもっと緩めるのだが・・・。
出来高も少ないので今日はあきらめ！！。
６／９もケアレスミスで買えませんでした。

皆さんはどんな調子ですか？

私は超短期の売り、やっています。
勝率を上げるため、シグナル数はかなり少なめですけど。月に数回程度のシグナルです。
シグナル数多くカバーして、利益をかなり上げようとすると、以前どなたか書き込みしていたとおり、当日引け成り注文となり、今の私の状況（サラリーマン）では難しくて。

ちょっと気になるので。

私も今のところ検証くん有効に活用させて頂いていますが、検証くんのサポートが打ち切られた場合に備えて、自力でプログラミング出来るようにと猛勉強中です。
私にとってどんな大きなドローダウンより怖いのは、サポートの打ち切りです。年利何百%のスト構築しても検証くん撤退！となれば、次の日からまたこつこつと働くしか能がない、ただのサラリーマンです。
こんなこと考えるとキリがないですが、最終的にシストレで生き残ってゆけるのは、本ブログの管理人さんとかあつさんとか、斉藤さんとか自前で資金管理込みのプログラミングが出来る一部の人だけなんじゃないかと私は思います。

投資の世界は検証くんだけで長期的に勝てる程甘くないと考え始めてます（検証くんが半永久的にサポートしてもらえればまた別ですが、その保障はないですし…）。現にプログラミング出来る方（保田さんとか斉藤さんとか）は、検証くんユーザの何歩も先を歩いています。

自前で出来てこそ、今後長く生きてゆける真のシステムトレーダーと言えるのではないでしょうか？最近の保田さんのメールとかブログを拝見して感じるようになりました。

皆さんの意欲を引いてしまうようなコメントすいません。

心配性さんのいうとおりです。ただし、資金管理をも行うことができるプログラムの作成は相当にしんどいらしいですから、むしろ今からパイ論とかにグレードアップで資金管理機能追加を依頼することを考えてはいかがでしょうか。まだ特許もとられていないようですから。

久々に超短期以外の逆張り出動です。

遂に検証くんの次期バージョンが出るようですね。

全体相場指標と複数ストラテジーの検証が出来るとのこと。

正直これは魅力的なので、１００万までだったら買おうと思います。

待ってました！！！

検証くん、検証くんアドバンスでは儲けさせてもらっていますので、今回も期待は大きいです。

100万であれば、利益の20%程度ですから、まあその程度であれば出そうかなと。

私も１００万円までだったら、入手したいです。今までやりたいと思っていた、もしくはプログラム技術がないまま、エクセルでダウやナスと日経平均変動の相関なんかを調べていた私にとっては、やってみたい検証ですから。そりゃぁ、正直安いほうがうれしいですけど、株でも何でも．．．．．．．．．．

私も100万なら安いと思いますが、資金がまだ少ないのでかき集めても50万が実質限界かな...でも何とかして手に入れたいです。

現在ヤフオクや、アマゾンで定価の10倍ほどの価格がついている絶版名著
「世紀の相場師ジェシー・リバモア」が、なんと！定価販売されています。
需要を見て、再刷なんでしょうか。
発送には1ヶ月要するらしいですが、飛ぶように売れています。
今ランキング357位です。
http://www.amazon.co.jp/dp/4047913715/

CMBの内田氏も「10万円の価値がある」と大絶賛した名著です。
http://www.cmb-fund.jp/book1.htm#0702101

おそらくホダくんの性格からして、検証くんで儲かってる人だけに、新型検証くんを入手して欲しいと思っているはず。

私も２００万ほど儲けさせてもらってるので、１００万までだったら目をつぶって買いますね。

常識的に考えれば、ソフトウェアに百万払うというのは高いわけですが、投資という観点で考えれば百万以上の利益が出れば安いということになるかと思います。

私は検証くんを１５万払って買いましたが、元手は１週間経たずに回収し、その１０倍以上の利益が出てるわけですから、私にとって検証くんは非常に安い買い物だったといえます。

ここを見ると、そう考えている人が非常に多いということでしょう。


また例のごとく人数限定で公開としてくるでしょうから、早めに入手したいところですね。

これまでExcelを使って全体相場判定と、複数ストラテジーをやってきた私にとって、今回の発表は複雑です。

利益を上げる上で最重要ファクタであることは疑いようがなく、正直これが広まってしまうことには抵抗を覚えます。

一方これまでとは比べ物にならないほど簡単かつ、厳密な検証を行えるわけですから、うれしい気持ちもあります。


ま価値のわかる人間だけ買えば良いと思います。

個人的には８０万以上でIITには公開してもらって、購入者を絞ってもらいたいと思っています。

80万ポンと出せるとなると、相当限られた人間になるはずですから。

新しい検証くんは、アドバンス購入者でけに販売して欲しいです。

確かに１００万の価値はありますね。

ただ１００万あれば業者に作ってもらえる金額で、さらにオリジナルの機能も付けられますからどちらが良いのか迷うところであります。

利便性を取るか、更なるパフォーマンスを取るか好みによると思いますが....

新検証くんの公開までにやりたい検証で新検証くんでできないものがあれば考えてみようかと。

まあ現時点では買いなんですけどね＾＾

３ヶ月前に検証くんADVANCEDを購入したばかりだったもので、新バージョンには驚きました。
せめてADVANCEDを購入した人達には、
新バージョン販売の際は割引をして
もらいたいと思いますが。

１００万で業者に作ってもらうのは無理ですよ。
私が見積もったところ、検証くんと同等のシステムを作るのには１億はかかるといわれました。

今回のような全体相場とか複数ストラテジーという機能も盛り込むとなると、２億近くするのでは。

しかもバグ等の心配もありますし、簡単な話じゃないですよ。

ケンケンさんへ。
現状ではADVANCED未購入の私
のところには営業メー
ルは来ていないので、
ADVANCED購入者に限定されているのではないですか？それなら割引はなさそうですね。
そもそも新しい検証くんの発売のニュースソースはどこですか？

新しい検証君はAdvanceで搭載された分割突入と指値は搭載されているのでしょうか？

ご存知の方いらっしゃいます？

今回のメールにて保田氏の日本での活動は最後のようですね。

検証くんに関しても今回がファイナルといったところでしょうか？

実際のところ新しい検証くんの公開条件はやはり前回のように購入金額をあげて購入者を制限することでしょうかね？

他の掲示板等でもアドバンスの話題はほとんど出ていない事からもかなり限られたユーザー数しかアドバンス所有者はいないのでしょうね。

とすると最低アドバンス50万以上は確実としてどのくらいで提示されるのでしょう？

ユーザーを制限するだけなら50万でも十分とは思いますが、アドバンス購入者からすると納得できないところでしょうか・・・

それともアドバンスの機能は持たないのでしょうか？

新検証くんの料金の憶測

保田くんの各人が開発したストラテジーについて、有益なものがあるのなら活用したいとの
コメントが本当なら、保田くんの立場に立てば下記のような条件になるのではと憶測しています。今度も短時間で購入の可否の決断をする必要があるので、各人で条件を想定していろいろシミュレーションしておく必要があります。

・ライセンスは販売せず、IITのサーバーでのソフト利用料を徴収する
・毎月のソフト使用料　10万円
　　日々のNASDAQとかのデータの利用権付、つまりIITでデータベースは準備
・参加者のストラテジーは、参加者同士に公開する。つまり、ストラテジーの開発効率のアップ
・参加者の毎月の使用時間が一定の時間無い場合は、ソフトの利用は打ち切り

上記のような条件にすれば、精力的に活動して儲かるストラテジーを作る方のみに公開とすることができ、また、ライバル会社への情報流出も防止し易いです。
もちろん、参加者がいろいろアイデアを出して検証してくれるので、保田くんはリタイア生活を満喫できます。

妄想ですから気にせずに、でも各人でいろいろ考えておく必要はあります。　　ではでは

新検証くんはアドバンス購入者のみしかPRしていないのですかね？

アドバンス購入者以外にも告知されています。
私は旧版しか持っていませんし、年利25％程度のストラテジーしか構築できていませんので、メールにあった「洗練されたシステムトレーダーである＿＿さんには、いち早く私たちが使用する検証システムを手にして欲しい。」という言葉も微妙です。
また実際に運用していないので、検証くんのおかげで儲かりました的な返信もしていません。
ただ保田さんの送信日時が29日の18:58となっているので、ある程度差別化がされているか gazaet さんのコメントを見ての対応かもしれません。
ちなみに、私へのメールでは新検証くんに関して
詳細は、７月６日（日）２０時にメールしますから、
とあります。

新しい検証くんが出るそうですが、検証くん、検証くんアドバンスド購入者向けのバージョンアップの優待販売してほしいです。

あと料金も５０万円くらいにしてほしいなあ。
（ＮＹダウやナスダックのデータは手入力でもかまわないので・・・）

現検証くんユーザーの事を考えるとバージョンアップが良いですね。

もし新しい検証くんを手にした場合パソコン2台とかで使用するならいいですがそうでない場合は旧バージョンは使用しなくなりませんか？

それを勘案しても現ユーザーが手に入れる場合は何らかの配慮がほしいですね。

それとできるなら現ユーザー限定での販売にして欲しいですね。

営業メールも現ユーザー向けとその他のメルマガとの差別化をお願いしたいですね。

なかなか検証君で小資金安定高効率のストがつくれず、ちょっと日経225miniに手を出しましてこちらはご無沙汰してしまいました。
以前にもこちらで質問させて頂いたように、海外相場などをフィルターに用いる、相場判定シグナルに組み込む、等の方法は興味があり(225先物では最もオーソドックスなストラテジーの基礎データですね!)、新検証君は是非とも欲しい所ですが、現状50万でもちょっと手が出せない。225miniは危険承知で全力突っ込みしているのでこれの利益が間に合えばなあ。(今,上の方に既に15枚置いて来ているので既に危険領域ですが...)
さて、検証君でデータを最適化する手助けとなるように、自動で検証君に数値を可変させて入力して行くソフトなんて、大変なんでしょうか?(大変そうな気はしますが、私は全く判断できないレベルです)
225ではトレードスタジアム使っていますが、言語も何とかいじれそうだし、何より自動最適化もやってくれるので大変面白いです。

新検証くんの全体相場判断とか他ストラテジーによるイグジットって主に順張り用だと思うのですが、成績が良くなるのは当たり前ですが、カーブフィッティングの可能性が桁違いに高くなりませんか？

あとお互いにストラテジー交換て、すごいストラテジーもっている人素直にそれ差し出すようなことあるんですか？ちょっと原則を無視しているような・・

私も検証くん、検証くんAdvancedをもっているのでバージョンアップも1つの選択として期待したいですね。

今までIITを信頼してソフトを購入した人に対する配慮は欲しいですね。

トレードスタジアムについて拝見しましたが、便利そうなソフトですね。

検証くんにもそのような機能があればストラテジー構築の効率も上がりそうですね。

私もIITの保田氏を信頼して検証くん、検証君アドバンスを購入した者なので、今回の新検証くんを販売の際には、既にソフトを購入者に
対しては配慮をしてほしいと思います。

全体相場が重要ってのは、今年の相場をみれば明らかなわけで、投資家ならそれを検証できるソフトにはいくら支払っても入手する価値があるのかなと思います。
ただ価格はＩＩＴに決定権があるわけで、彼らの考えに左右されるのは仕方がないですね。

でも個人的には仮に70万払ったとしても、それ以上の見返りがあると思ってるので、70までだったら出します。それ以上なら、、、うーん、妻と相談かな。

　トレードスタジアムは口座開いて10万以上入れてあれば無料で使えます。

　これで、短い期間や出現の少ないストを最適化すると、いかにもカーブフィッティングになります。というのは、パラメータとパフォーマンスのグラフをみると、いかにも特異点として分かるからです。こいつを他の期間に当てはめると、面白い程成績が変わります。
　そうでない物は、パラメータの変化によって、なだらかにパフォーマンスが変化します。
他の期間に適用しても、そんなに大きな違いにはなりません。

　他に、ひまわり証券の同系のソフトが有名ですが、こちらは株にも使えるみたいです。無料試用期間があります。また、高〜いストも沢山売ってますね。
　セミナ−やDVDでは、長谷川博也氏,斉藤正章氏らのストが入手できます。

　尚、2つとも、Excel使った225用ストでは定番の海外指標は使えないです。


　検証君に、何かオートマウスソフト見たいの使って、予め用意した数値で良いので、自動で次々代入していく事できないですかねぇ...
　それと、上の方で、独自にExcelで全体相場判定的な事やってから、検証君で作ったストを切り替えていらっしゃる方いらっしゃるようですが、新検証君は、こうした物が内蔵されていて、切替も含めて全体的な検証結果が得られるって事でしょうか??
　あと、PER等の指標を組み込んだら勝率上がらないでしょうか? 裁量では必ずフィルターとしてみていますが。

素朴な疑問ですが新検証くんで何がしたいのですか？

保田氏が言うように年利数１０％くらいなら現在のものでも可能ではないでしょうか？

みなさんは年利を数１００パーセント単位で狙っているのでしょうか？

それと現在の検証くんにてそこそこのストしか作れなかった場合でも新検証くんの全体相場判定フィルターを使うことにより強力なストに変化させることができるのでしょうか？

アドバンス使用者さん

アドバンスの機能を使うことにより実際のトレードのパフォーマンスの向上はありましたか？

みなさん50万〜100万ならという書き込みがありますが仮にそれ以上だった場合はどうしますか？

たしかに価値を考えればということになりますが・・・・・

先の検証くん+アドバンス+新検証くんを手に入れると15万+50万+100万(仮定）=165万も払う計算です。

しかし今回の検証くんのみなら100万（仮）ですむわけです。

現ユーザーより新規ユーザーの方が優遇されたことになりませんか？

本当に検証くんの可能性、価値をわかってる人は最初の検証くんを即座に購入に至っているのではないでしょうか？

今ほど営業メールが氾濫してない時期に購入したのですから

名無しさんへ

アドバンスですが、私はパフォーマンスが向上というよりも、ドローダウンが激減しました。

たとえばここ2週間の相場で、一気に買うよりも分割して買った方が遥かにリスクを少なく稼ぐことが出来ました。

そういう意味では価値ある内容でした。

ただ私も、すでにここまで今年＋５０％オーバーなので、新検証くんは無理して買う必要はないかなと。

でも60万までだったら、今年の利益の１０％以下ですんで文句なく買います。

今度のノウハウはおっしゃるとおり、１００％以上を目指す方向けじゃないでしょうか。

GENさん

参考になります。

分割投入機能はやはり有効なんですね。

指値機能は使ってないのでしょうか？

分割投入する事である程度のリスクを抑えているので多少のインパクト？、寄り付きの　GUは考慮せずにトレードを執行しているのでしょうか？


このサイトのように検証くんユーザー同士の適度な距離感のある意見交換は参考になりますね。

検証くんのサポートWEBでユーザーから寄せられた意見、質問をユーザーで共有するような旨がありますが機能してませんね。

どこかの掲示板は保田氏の批判ばかりですからね。

たとえ保田さんがどんな人でも検証くんが有効なのは確かなんだし、新規ユーザーが検証くんにも疑いや胡散臭さを感じてくれれば現ユーザーには喜ばしいですね。ライバルが減るし。


ただ心配なのはデータゲットのサービスが停止されたらどうなるんですかね？

今後10年、20年と大丈夫でしょうか？

仮に検証くんユーザーが増加すると結局は裏のかきあい、裁量部分が出てきませんか？

マーケットインパクトが心配だからシグナル数が少ないときとか、売買代金の少ないの避けるとか・・・・

そうするとその理由の裏をかいてあえてそういう時に仕掛けたり・・・・。

Advanceですが、私の場合パフォーマンスで実績上効果があったのは、順張りの分割突入でした。逆張りで活躍しているのは、Advanceの機能を使っていないストばかりです、今のところ。でも、GENさんのご指摘どおり、検証結果では逆張りでもドローダウンは改善できていますが。
また、年利１０％〜２０％狙いだったら、間違いなく今度の新検証くんを購入する必要はないでしょう。しかし、検証をしていらっしゃる方だったら感じると思いますが、新たな指標を追加できれば、優位性が上がる可能性は高いことに間違いないわけで、それにどれぐらいの価値を感じるか、あると考えるのかで判断すればよいのだと思います。
逆にIITとしては、べらぼうに稼ぐ必要はなくとも、ある程度の購入者がいて、かつ、ある程度の値段をつけたいわけで、この掲示板の書き込みも参考に分析されていることでしょう。
今の状況ですと、50万〜100万の間で検討されるのではないかと想像しますが、どなたかが書き込まれたとおり、3つとも買っちゃう人は、（仮に100万だと）162万6千円以上の出費になるわけで、優遇策を考慮いただけると有り難いとは思いますね。

NYの引けって何時でしたっけ？

本業持ちには新検証くんはきつくありませんか？

新製品「検証くんコンボ」の価格を見て、IITの良心を感じました。

保田さんに感謝、感謝です！

私もNYの引けを確認するときには、朝5時おきっすよ。

新検証くんの案内きました。アドバンスユーザーだからかな。

機能としては、全体相場判定と、複数ストラテジーの合成が出来るので、期待通りです。

検証結果も明示されており、やはりこの２つの機能はインパクトがありそうです。

でも一番驚いたのは価格です。
私は即決で購入を決めました。

正直、もっと高くして欲しいというのが本音です。高くすることで、あまり広まらない方が、最終的に得られるお金は多いでしょうからね。

アドバンスの時は？？な部分もありましたが、今回のノウハウは価格も機能も良いカンジなんじゃないでしょうか。

保田さんありがとう！そしてリタイアおめでとう！

アドバンスユーザー様

もう新検証くん（コンボ）てに入れられたのですか！！！

うらやましいですね。

やはり購入という形だったのですね。

皆さんの書き込みからすると思いのほか廉価だったと言う事でしょうか？

詳細は言えないかもしれませんが現検証くんユーザーにとっても良い話なんでしょうか？

ヒントだけでも頂けたら幸いです。

検証くんユーザーは皆同一条件なのでしょうかね？

購入金額はバラつきがあると思いますが・・・

新規ユーザーにも販売するんですよね。

何だか質問が次々と沸いてきて日曜日まで待つのがつらくなってきましたよ（笑）

新検証くん発注済みのみなさま、

アドバンス購入したことで享受できたメリットを、Web, ブログで自慢げに書くのは、いかがなものでしょう。感情的に興奮するのはわかりますが、洗練された投資家として、クールに行きませんか？
保田さんへ感謝したいのであれば、直接IITにメールすればよいと思います。
紳士協定というものがあると思います。

紳士協定は守るべきです。
舞い上がらないでください。

アドバンス購入者には、少し早く予約を受け付けただけでしょう。実際に手に入れている訳では無いのに浮かれすぎです。

管理人さん、
もしも管理人さんもアドバンス購入によるメリットを享受されるのであれば、紳士協定に反する記載をした方々をIITに連絡していただき、新検証くんの配布を取りやめることも検討いただきたいと思います。保田さんにもメールしたいと思います。（私の認識では、ご本人このサイト見てらっしゃると思いますが．．．．）

たしかにそうですね。これ以上新検証くんについては書かないようにしましょう。

どうせ日曜日にわかることですから。

ま、ほださんも、今日のメールの内容さえネットにアップしなければ、とくに怒らんでしょう。

そんなわけで一足早く手に入れる皆様、がんばって検証に励みましょうね！

気になるのは…、

advanceのように、
期間限定販売となるのかどうか…。

驚くほど高額ではなくとも、
恐らく誰にでも即決可能な金額ではないと思われ…。

そっかー,,,検証君普通版ユーザですが、それなら私も新検証君欲しいです。
7/8夜まで外出なので、益々気になる。買える価格だといいなあ。。。

検証くんって機能が逆張り寄りになっているような気がするのですが、みなさんはどう思われますか？

DATA-GETは、国内の情報しかとれませんよね？

NYの引けのデータが更新される時間も気になりますが
どこから取得してくるのかも気になります。

ＮＹのデータ等はＣＳＶ形式でインポートと、保田さんのメールにはあったはずです。

ヤフーファイナンス等から自分でひっぱってくるということでしょう。

でもそっちの方が、ヨーロッパや中国といった指標も使えるので汎用性は高いのかなと。

CVSファイル取り込み可となると、汎用性はすごく広がりますよね。現検証くんも対象グループなどはCVSファイル読み込みで検証可能でしたが、フィルターや突入側の条件には使えませんでしたので。
四本値での検証プログラムとしては、自分でのプログラミングが出来ないだけで、ほぼ理想のシステムだと思います。後は指標や計算式設定が出来れば、もうTrade station並みの能力で簡単操作、ということでしょうけれども。

検証くん普通版ユーザです。

advanceユーザ限定で先行メールを出しているのならば、おそらく値段の方もある程度の差額はあるでしょう。

ほださんのメールにあるように、新検証くんはNYダウの値動きをフィルターに掛ける機能が搭載されているようです。

↑にもご指摘があるようにNYの引けデータ更新は何時になるのかわかりませんが、実際の取引では、当日の朝に検証して、買指示を出すことになるのでしょうか？

ＤＢで検証くんのデータを取り込み、やっと、トレード履歴から日次資産推移、年次、サマリーと、積上げて、さあこれからシグナル検証と思ったら、新検証くんのお出まし、

所詮他人が作ったプログラムですから、何かをカスタマイズしたいと思っても、ままならない。
　２０分で４０００銘柄、２０年を検証するには、手が届かない。
　さて、どうするものか、
たとえ、一時間かかるプログラムでも自分でつくってみるか？
それにしても、やりたくても今まで出来なかった全体相場の判定、
何とかしたいね。

NYの（ダウだろうが、ナスだろうが）指標をシステムむに組み込めば、当日の売買指示が日本時間の早朝にしか出せません（日本時間月曜を除き）日本時間の早朝にマーケットが引けますから。

前日のデータを使うならそうなると思います

いよいよアドバンスユーザー以外の人々への条件公開まであと一日になりましたね。

通常版ユーザーはどのように動くのでしょうか？

機能などからすれば手に入れたいでしょうが条件気になりますよね？

結局お金がないとチャンスもものにできないのですね・・・・（泣）

私は本業持ちですので全体相場判定は使いこなせないと思います。

複数ストには興味ありますが・・・。

値段にもよりますが、購入を迷ってます。

確か普通版ユーザーは明日公開でしたよね。

やっぱり本体よりも高いのでしょうか？

30万超えるとキツイです。

このブログの先輩方には笑われてしまうでしょうが・・・。

でも手に入れたいなあ

明日が待ちどおしいです。

高いと見るか。安いと見るか。アドバンスユーザにとっては、妥当な値段ですが、通常版ユーザはちょっとね。。今年の儲けを全部吹き飛ばして購入するかどうか。また、カーブフィッティングになりすぎの懸念があります。

80万〜100万くらいなんじゃないですか。
アドバンスの50万を割ることは無いでしょう。

コンボの動作は重いと予想はしていましたが、矢張り重かったです。
パラメーターが増える分ストラテジー並行稼動の検証は重いのでは、と思っていましたが
予想通りでした。目安としては検証くんの倍の時間と考えたください。
恐らく、現状で検証速度に不満の方はPCの買い替えか高速化の検討が必要です。

検証くんのストラテジーファイルとの互換性はありません。コンボで再設定が必要です。

知りたいで有ろう購入の是非は各自が判断する事で、他人の考えを参考にする事ではありません。

値段の問題よりも、価値どおり活用できるかどうかのリスクのほうが大きいと思います。
ねこに小判となるか、金のでる小槌にできるかは、値段じゃなくて自分次第ということだと思います。買えたら利益が出るわけではないですから。売りつけられた、値段が高いと文句を言う人はいつの世も、どんな商品に対してもいると思いますが、このソフトの場合、可能性は無限ですが、自分の実力以上の結果を出してくれるわけではないので（サンプルストを除き）。
結局、向かい合うのは自分です。

値段みて笑っちゃいました。はっきり言って、安すぎ。もちろん即買いです。

これまで得てきたリターン、これから得られるであろうリターンを考えて６３万が高いと思う人は、買わなきゃいい。それだけです。

私はその数十倍とらせてもらってるんで、何の迷いもありまへーん。

今、無料セミナーを聴きました。
値段は予想どおり、機能から考えるとadvancedより遥かにリーズナブル。
全体相場に指標検証がなかったのが、気になりましたが。
購入かどうかは、今後の本人の使い方次第で、使いこなせるかどうか、また、今後の人生で株とどう向き合っていくかが、決め手となると思います。安いと思うか、高かったと思うか、自分次第でしょう。
そもそも、世の中で、世界中で、このような検証は行っていないのでしょか？
多分、実施しているが公開されていないだけではないか？世界中の英知が全体相場と複合投資の概念を見落とすわけはないと考えます。
　ただ、ＣＯＭの普及で、大型ＣＯＭしか出来なかった検証が、個人ベースでも可能となった。それが、日本で一番早く実現したのかもしれません。
　速いＣＯＭがほしくなりました。

確かに資金のある人には程なく元の取れる値段、しかし、資金力の無い人にはより投資資金の減る値段だ。。。
ちょうど私は、225に投資しているツールや教材代と重なってしまったのが痛すぎる。
しかし,既に入手済みの諸先輩もおられるようですから、こちらの書き込みを今夜いっぱい拝見し、明朝までに決断しようかと思います。
投資資金どの位から有効かなど、お聞かせ願えれば幸いです。
唯一70万枠残っているカードを用意して、こちらずっと覗いています。

roneさん
「全体相場に指標検証がなかった」とありますが、突入条件、退避条件中で、日経２２５やNYダウなどどれを選んでも、通常の検証くんのエントリーと同じ指標条件リストが出ますよ。
本当にキリがありません。

検証くんコンボに関して質問ですが、動画ではストラトジー２つで
平行稼動していますが、スト3つとか4つでも同時に平行稼動できるのでしょうか？

デモをみると、１９９０−９７のパフォーマンスがパットしないのはなぜ？
１００％超えてないじゃん。

ふうむ。オンラインデモ見ましたが、確かに検証君から飛躍的機能UPですね。
私の場合、少資金でも効果あるかが心配ですが、マネックストレーダーやひまわりトレードシグナル使ってパラメータの最適化した後検証君コンボに組み入れたら有効でしょうか?
それとも、単純にコンボの新機能は、少資金でも効率を上げてくれるのでしょうか?

roneさん、こんばんは。
最近の斉藤正章氏は順張りと逆張りの複数のストの組合せ、相場状況切替で検証されていました。売買ルール具体的に公開しているし、資金量にあわせてドローダウン大きめに取る物から安全運転の物まで検証されていて大変参考になりました。実は、資金作ったらそっくり真似て運用しようとおもってました。

昨日なにかのきっかけで検証くんを知りました。システムトレードについては、以前から斉藤氏のDVD等で実践を行っていますが、セミナーどおりの結果にはなっておらず、利があまりでていない状況でありました。
検証システムがあることは、セミナーでも言われていたので、どこかであるのだと思っていたところ偶然にも見つかりました。そして夕べ一晩寝てから購入しようと思ってた矢先に、このページにおいて、本日新たな検証くんコンボがでるということで、金額も3倍なので、躊躇しましたが、あまりにもタイミングが良すぎることで思い切りました。　回収できるようがんばっていきたいと思います。

コンボの複数稼動は２つまでです。

ぷうふさん
資金量が少ない場合のコンボの効果、ということですが、一意見として客観的に分析します。
１．複数ストは資金効率を上げる効果があり、むしろ資金量があり、効率を上げたい(資金が寝ている時間、量を減らしたい）場合に効果が大きいということになります。資金量が少ないうちは、効率の前に絶対量が足りないので、この部分では余り大きな効果はないと思われます。
２．全体相場判定は、呼び名はどうあれ、エントリーとイグジットの条件に、その株自身の変動以外を組み込めるようになったわけで、これだけでもストラテジーの幅は広がる可能性があります。これは資金量は直接関係ありません。

資金量が少ないうちは、思いっきりリスクを取って短期に資金量増加を狙うのか、超低ドローダウンストに特化して、時間をかけて少しづつでも種を増やしていくのか、決断しないといけないですよね。

初めて投稿します。
資金２００万円で運用しています、逆張りで仕掛けるとき寄り付きで買いが売りを数倍上回り、購入できないケースがあります。そんな時株数を増やして注文しておけば何割か買えるのでしょうが、もし全部成約したら買い過ぎてしまうのでやはり資金の範囲内でいくべきでしょうね。

まささんの全くおっしゃる通りですね。客観的分析ありがとうございます。
どうするのか決めて、使いこなすしかないですね。そうしてみます。一応、今夜までは保留。
ここの所、シストレに移行するにしろ、基礎固めすべきと思い有料講習会にも参加し結構気合い入れて勉強していますが、トレンドフォローのスト構築に特に役立ちそうです。
一目均衡表をそのまま検証すると酷い結果になるのに、なんで一流の裁量トレーダーが指標として活用できているのか等々。

お世話になります。
コンボが発表されたのですね。

教えて頂きたいのは、
今までも、逆張りと順張りの2つのストラテジーを作って、相場の悪い時は逆張り待ち、何を買っても上がるようなときは順張り待ちでやってました。

コンボが無いと絶対にそれでは劣る面はどんなことでしょうか？

投資に「絶対」というのはないと思いますが、
（コンボじゃないと絶対劣るということもない）出来ないことは、以前にも書きましたが、たとえば、
順張りでNYダウや日経のある動きですべて手仕舞ってしまう、などの検証。
逆張りの突入で、同じくNYダウや日経などの変動に準じて手控えるルールのの検証。
円・ドルの変動で○○のとき、日経225を売る、（通貨をどう4本値にするか問題はありますが）など、
○×株の突入は、××業界がこう動いたとき、などといったテーラーメード的検証（IITもまだ言ってないこと、書いちゃった！）

また、２つの逆張りで同期間にシグナルが出た場合、どちらを優先した方が、過去では統計的に利が出るか検証できたりして、複数ストラテジーを既にもっている方にとっては、序列をつけることも可能になります。（２づつしか出来ませんが、繰り返せば）私の場合、逆張りだけで４種使っていますので、A>B>C>Dなど。

実際、土日の二日間もいろいろと試しましたが、まだまだ「これ！！」という条件には当たっていません。結構大変ですし、組み合わせ方も多いので、納得いく実践ストに仕上げるまでには数ヶ月を要するかもしれません。

やれることはわかっているのですが、有効なストに出会えるかはやはり、自分しだいですので、誰にでも「絶対買った方がよい」、とは言い切れません。
私は自分を信じていますが。

IITは数ヵ月後更に新型の検証くんを出してくると思いますか？

みなさんの意見をお聞かせください。

検証くんユーザーです。ADVANCEは購入していません。昨年末に、自分なりに満足できるストを構築して、今年1月15日にフルインベスト、結果は大きく損切りした、未熟者のユーザーです。コンボで、CSV形式のデータをインポートできるようですが、何種類のデータまでインポート可能なのでしょうか？知っておられる方、教えていただけませんでしょうか？3種類以上インポートできると、とても魅力的なのですが、・・・明日中に購入を決断んしたいのでよろしくお願いします。

検証くんコンボリリースは最短で１５日ですよね？

ここの掲示板を見ていると既に入手したかのようなコメントしている人いるようですが紛らわしいのでやめてください。。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

コンボの動作は重いと予想はしていましたが、矢張り重かったです。
パラメーターが増える分ストラテジー並行稼動の検証は重いのでは、と思っていましたが
予想通りでした。目安としては検証くんの倍の時間と考えたください。
恐らく、現状で検証速度に不満の方はPCの買い替えか高速化の検討が必要です。

検証くんのストラテジーファイルとの互換性はありません。コンボで再設定が必要です。

知りたいで有ろう購入の是非は各自が判断する事で、他人の考えを参考にする事ではありません。

Posted by 今晩の参考まで at 2008年07月06日 17:03

bull2005さん

データは何種類でもインポートできますよ。

コンボリリースは15日さん

すでに送られてきてますよ。私の友人も一般で購入したようですが、すでに送られてきてます。


ちなみに、今回の公開におけるＩＩＴの姿勢は評価できますね。

まあ、詳細はアドバンストユーザーの秘密ですが（笑）

コンボもいち早く購入した人には、彼らもそれなりの優遇をするだろうなって思います。

ＩＩＴがんばれ！

はじめまして。
お聞きしたいことがあります。
有効なストラテジー作成は自分次第というのは重々承知しておりますが、
コンボと一緒についてくるストラテジーは使えますか？

検証くんコンボ購入条件の期限or限定数のどちらが先にくるのでしょう？

コンボの送付が15日からというのには何か理由があるのでしょうか？

アドバンス購入の際も申込→送付までに何日か開いていましたか？

アドバンスユーザー以外ですでに送付されたひとが本当にいるのでしょうか？

今回の検証くんコンボって検証くんユーザー以外にも案内メール配信されているの？

　検証くんシリーズ、初めての購入を検討しています。

　第三弾のコンボですが、第一弾の「検証くん」、第二弾「検証くんアドバンス」が持つ各々の機能もすべて含んでいるのでしょうか。

　それとも、第三弾コンボ独自の機能だけで、第一弾のチャート表示機能などやアドバンスの指値注文機能などは含まれていないのでしょうか。価格が価格だけに考え込んでおります。

　先達者の方々に、アドバイスを頂ければ幸いです。
　よろしくお願いします。

まささんありがとうございました。

体験版などがあればいいですね。
パイロンなどはありますが、63万支払ってがっかりと言うのは避けたいですね。

順と逆の2つのストを上昇相場下落相場で使い分ければ十分に感じてしまうのです。

なるほど。すでに順次公開しているんですね。それは楽しみです。。

買いましたあ。
225miniをトレードスタジアムで最適化中の順張りルールとかいれてみよっと!

純二さん
IITの戦略は広く売ろうとはされていないので、体験版をオファーする必要性は全く感じておられないと思いますし、コンボぐらいになると、体験版で「使いこなせない」と感じる方のほうが多くなってしまうほど、よくできていると思います。
したがって、１００本以内に絞ろうと思うのであれば期限を切って、価値がわかる、もしくは迷ったり、試したりという猶予なく決断できる人を対象にしよう、と考えるのは王道だと私は思います。

きました、コンボ。今回も動画、マニュアル等もしっかりしてます。
2つのストを単に組み合わせるのではなく、切替も含めて全体を検証できるのはやはり凄いかも。
安い買い物だったと言えるよう頑張らねば!!

コンボ早速使ってます。
複数ストラテジー稼働は着実にパフォーマンスがアップする感じです。

個人的に驚いたのは全体相場判定ですね。
当方、ある世界の株価指数をCSVでインポートし、その指数が強い場合のみ、日本株を逆張りで仕掛けるというストラテジーを組んだのですが、パフォーマンスが2000年以降毎年２５０％以上で安定しています。

最近のような世界的に弱いマーケットでは仕掛けずに、日本だけ局地的に暴落しているような局面だけエントリーするという戦略です。

コンボを使って、いままでの検証くんとは次元の違う検証が出来ています。

つかいこなす自信のある人にとっては、安い買い物だと思います。

私も気になります。今回はストラテジーも
いくつか参考に公開しているのでしょうか。
（今まで当方、逆張りストラテジーばかり作成してきたので、ぜひ順張りの参考になるストラテジーがあればコンボを購入後に参考にさせていただければとおもっています）

購入者の方で回答できる方がいれば
教えていただけるとありがたいです。


↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
はじめまして。
お聞きしたいことがあります。
有効なストラテジー作成は自分次第というのは重々承知しておりますが、
コンボと一緒についてくるストラテジーは使えますか？


Posted by だい at 2008年07月07日 19:40

検証好きだよさん

ストラテジーはオーソドックスですが、たしかに年利200％オーバーのものが紹介されています。
順張りも十分機能しているルールですから、頑健性も高いと思います。

検証くんユーザーではありませんでしたが、検証くんコンボの内容を知り購入しようかと思ってます。
そこで教えていただきたいのですが、コンボは前バージョンまでの検証くんを購入していなくても使えるのでしょうか？
また、初期の検証くんやアドバンスには出来てコンボでは出来ない機能などはありますか？
ＩＩＴに直接質問のメールを送ったのですが、返事がなく困ってます。
上のほうでも同様の質問があったのですが、回答がないようなのでご存じの方おられましたらどうかよろしくお願いいたしますm(_ _)m

年利200％オーバーというコンボに付属するストラテジーを実際に使用している方いますか？

オリジナルのストラテジーを作成するには膨大な時間がかかることを覚悟しているため、スト完成まで、平行してこの付属のストで実運用しようか考えています。

ご意見頂けたら幸いです。
よろしくお願いします。

検証くんコンボ購入した者です。

現段階でコンボが使用できるのはアドバンスユーザーだけなのでしょうか？

私はまだ案内メール来てないですし、受付メールには15日より順次となっています。

わかる方いらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか？

コンボユーザーSERO さん、
そうですか。それはありがたいです。

順張りストラテジーも出ているようなので,
ぜひとも購入後に参考にさせていただきます。

＞順張りも十分機能しているルールですから、頑＞健性も高いと思います。

コンボだけをはじめて購入しても使えるはずです。私は３つとも平行して検証しています。コンボは一番遅いので、コンボでしかできない検証をしつつ、基本ストの改善を同時に進める形でやっています。

コンボユーザーSERO様に質問です。

>ストラテジーはオーソドックスですが、たしかに>年利200％オーバーのものが紹介されています。
>順張りも十分機能しているルールですから、頑健>性も高いと思います。

1.ストラテジーサンプルは逆張り、順張り何種類くらいでていますか？

2.それと全体相場判定もモデルが紹介されているのでしょうか？

順張りは2種類。全体相場判定を使用したルールも１つ紹介されています。

ただソフトを使って、本当にいろんなことが出来るので、あくまで自分でルールを探すことに価値があると私は考えています。

ご参考まで

コンボユーザーSERO様、回答ありがとうございました。そうですか。

＞・・ソフトを使って、本当にいろんなことが出来るので・・・・

逆張りはかなり検証したので楽しみです。

1/12以来2回目の投稿です。
日夜ベストなステ研究に励んでおられる方の集まりで感心して時々拝見させていただいております。
検証君も発売以来1年を経過しましたので、そろそろどなたか最近の具体的な運用結果（トレード棋譜）をご披露いただけないでしょうか。1日当たり純資金2千万〜5千万程度で生活しておられる方にお願いします。（月間の運用損益です。デイトレ、スイング他問いません。）

検証くんはまだつかったことないものですが
検証コンビに興味があります。もうすでにお使いの人がいらっしゃるみたいですが、検証くんの成果はあがっているのでしょうか？
どなたか教えてください。もうまもなく販売が停止にちかづいているとのことなので、早く判断しないといけないのですが・・・

案内メールにも書いてありますが、マニュアルでなく、別途ついてくる方のPDFは、最初に開いたPCでしか見られないようロックされているので、ダウンロード専用に古いサブパソコンとか使っている方は注意して下さいねー。
確かにこれが気軽に飛び交ったら、買った方としても嫌ですから、正解な措置と思います。しかし、私は紙派なのでプリントはしたかったな。

マイトマンさん


当方発売と同時に検証くんを入手し、種１０００で１年弱運用してきました。

ここまでのパフォーマンスですが、2007年は＋３１．２％、2008年は6月までで＋４８．２％です。

これだけみてると順調だと感じるかもしれませんが、３月は一時１５％近くドローダウンを食ったりと、精神的にはしんどいものがありました。

ただこの厳しい相場で合計８００万近い利益を出してるわけですから、検証くんには十分満足してます。

吉村さんへ

成果はあがっていますが、それと吉村さんが儲けられるかは別問題だと思います。

あくまで自分で作ったルールで儲けるのです。

ただ個人的な感想をいえば、検証くん以外でどうやってトレードするの？という感じです。

検証くんを手にして以来、それぐらい検証することの重要性を実感しています。

はじめまして。
コンボ君で追加された各指標のデータ入手＆更新方法についてお聞きします。
コンボ君では日経平均、TOPIX、ダウ、ナスダック等の指標を用いてエントリー、エグジットできるようですが、これらのデータは現検証くんがDATA-GETから自動更新しているように、別のサイトかＤＢから自動更新可能なのでしょうか？その場合、有償でしょうか？
それとも各個人でＣＳＶファイルで用意するのでしょうか？
ご回答よろしくお願いします。

コンボ入手しました。検証くんユーザーで、アドバンスは購入していませんが、9日の申し込みで、いち早く入手を決断された方へのサービスとの意味合いで、10日にコンボを入手できました。実行速度が気になったので、3台のPCで稼動してみました。
�@celeron 2.5GH, 768MB ･･･15分、
�Aceleron 2.8GH, 480MB ･･･20分、
�Bceleron 1.7GH, 632MB ･･･45分、
45分は、さすがにしんどかった。

相場判定用の各指標で、日経平均、TOPIX,ジャスダック、業種別指標(36種）のデータは株価と同様に、自動入手できます。NYダウ、ナスダックは、1990年1月1日から2008年6月13日分までのデータがエクセルファイルとして付属していますので、7月以降の分を自分で付け足すことになっています。その他の指標は自分で用意します。手始めに、英国株価指数を入れてみたら、（単に、外部データ用のフォルダーにコピーするだけ）突入条件の選択肢に反映されました。よくできていると思います。
デモ用に内蔵されているストで検証しましたが、いい結果がでません。年利200%超を目指して、検証を重ねていますが、なかなかうまくいっておりません。自身のアイデアの希薄さを反省していますが、しっかりコストを回収して、余裕の老後をたのしめるようがんばります。

bull2005さん

ご回答ありがとうございました。
やはりダウ等の海外指標は自身でのメンテが必要なんですね。
その手間さえ惜しまなければ無限の可能性を秘めていることは理解出来るのですが、貧乏人には正直苦しい･･･｡資金に余裕があれば即決なんですが･･･｡

bull2005さんは、資金いくらで検証してらっしゃるんですか？

自分は小資金なんですがストを見つける間は貯金に励んだほうがよさそうなので、

ある程度の額が貯まってから参入しようかと考えています。

bull2005様

上の方の7/9のメッセージでコンボユーザーSERO様が年利200％オーバーのストラテジーが紹介されているとありましたが、そのストラテジーで実際に検証するとそうならないという意味でしょうか？

それともADVANCEユーザーと送られてくる内容が違うのでしょうか？

小額　さま、

年初資金500万円で検証しています。

コータロー　さま、

目標利回りの解釈の違いもあるかと思います。コンボマニアさんが、毎年２５０％以上のストを構築されたと知って、小生も2000年以降で毎年２００％以上のストを目指しています。

はじめからソフトに内蔵されているストでは、いろいろいじらないと満足できる検証結果は出ませんでした。投稿後に、付録で紹介されているストを見つけて、検証してみました。2000年から2007年の8年間の単純平均で１８５％です。
検証結果は、
2000年：３９４．９％、
2001年：８５．０％、以下順に、
22.2,
219.7,
181.7,
173.0,
280.7,
110.5 となります。
添付されている検証結果とほぼ同じです（２００７年が、添付結果では、１２０．２％となっていましたが、なぜ違う結果なのかわかりません。）
いろいろいじくりまわしておりますが、コンボマニアさんのようにはうまくいきません。検証くんを二台、コンボを一台、合計三台でこの二日間、PCが火を噴くのではと心配しながら汗だくで検証しまくりです。

はじめて投稿します、Qjiです。
もうみなさんだいぶ買われたようですね。
保田くんからのメールでは、
もう読まれましたか？
と来ていたのですが、仕事でバタバタして
今やっと動画を見ました。
うーん、思ったより安いけど高い。
最近ちょっと物入りで２００万ほど
必要になったので、加えて225で少し
やられて１２日連続なんて、、。
弱り目に祟り目というか。

　しかし今回のメールではかなり突っ込んだ
発言というか。乖離率とあれだったんですね！
割と早くから気がついていたのでなんとか逆張りで100％乗ってますが、そこからがどうにも
伸びない。それに資金量を増やすとどうにも
利回り落ちますね。
　ちょうどストラテジーがなんとか出来た感じだったのが１月半ばだったので、というか完成度70％ぐらい。それになにか異様な感じがして
実戦に入れませんでした。
　保田くんのメールもあの時はさすがに条件をきつめにとか、レバレッジを落としてといった
感じでかなりきてましたね。

　でも少しイジルト別々のストラテジーを
動かして資金管理だけ一緒にしたいという
衝動には駆られます。
　少しはトレンドフォローもやりましたが、
イグジット条件が一緒では難し過ぎるので。
知的興味からはほしいなぁ。
　でも今、資金が苦しい。
でも単に２つの切替ならば今の検証くんでも
出来ないことはないようにも感じます。もちろん資金管理は出来ませんが、あとはフラッグのたち具合とチャートで判断。

　同じような感じもしますが、ご意見をお聞かせください。非常に迷ってます。

　それとも２４回分割でも購入か？

資金百万なんですが、無料ストで売買シグナル出ますか？

か　さま

資金百万でもシグナルは出ると思いますが稼げるかどうかは別だと思います

「資金１００万」
その程度の資金では新しいソフトを
使っても大きな差は出ない。

私は８０万で運用している。
(こんな奴いないよー)
新しいソフトを無理して買えない訳ではないが
数年間は猫に小判で５、６年は
その価値を享受することはできない。

もうしょうがないね。

Qji様
どうやら、お友達のようデス。225もシストレ計画中ですが、その前に実践を知っておきたいと挑戦し、勝ち続けてかえって熱くなり、最後の最後に上に置いたまま持って行かれました。
私はカードで購入。株はカードで購入できないので、塩漬け株をSBIに移して借金しようかと計画中。

検証くんシリーズは今まで未購入で、今回コンボ購入を考えている者です。

既に購入された方へ質問です。

購入申込をすると、ＰＤＦマニュアルおよび検証くんコンボがメールにて送付されてくるとのことですが、
・本体とマニュアルはどこかのURLからのダウンロードですか。
・ダウンロードの場合、１回のみですか。
・ダウンロードに期限がつけられていますか。

また、上の書込みで、
　別途ついてくる方のPDFは、最初に開いたPCでしか見られないようロックされているので、
　ダウンロード専用に古いサブパソコンとか使っている方は注意
とありましたが、開く前であれば他のPCへの移動って可能なのでしょうか。

というのも現在保有のPCは古いため、稼動用にPC購入するのですが、
購入して色々な設定を完了する前にダウンロード期限が来てしまったり、
ダウンロードは１回のみだったりすると、新PC購入が無駄になると思いまして。
一旦古いPCに本体やマニュアルを保存した後でも
新PCに移動できるものなのか確認したく、質問させていただきました。

どなたかよろしくお願いいたします。

bull2005様

検証結果掲載ありがとうございました。

2000-2007年の平均で183%ですから、付属のストラテジーとしては優秀だと思います。


もしご面倒でなければ、あと２つ教えてください。


�@これは、逆張りと順張りを組み合わせる複数ストラテジーの検証結果でしょうか？

�A2008年の1/15に突入する条件だと、2008年は結構やられます。

今回の付属では問題ないのでしょうか？

「2008年1月15日に突入する条件」て、1月15日にサインが出て、16日に寄り付き買いという意味ですよね。それですとその条件でぼろもうけいくらでもできますよ。以下、私のストの資産推移です。5000万ベースで、1000万以上儲けさせて頂きました。

日付 資産 含み益 建玉数
2008/1/15 50,000,000 0 0
2008/1/16 50,000,000 690,220 X
2008/1/17 50,650,300 4,581,150 X
2008/1/18 52,285,900 6,118,840 X
2008/1/21 55,529,600 -1,102,920 X
2008/1/22 55,529,600 -3,845,950 X
2008/1/23 55,529,600 -3,195,920 X
2008/1/24 55,529,600 -1,971,000 X
2008/1/25 55,843,200 6,840 X
2008/1/28 56,730,520 -1,691,350 X
2008/1/29 56,730,520 -751,250 X
2008/1/30 57,271,020 -704,850 X
2008/1/31 57,271,020 -467,950 X
2008/2/1 57,469,020 -742,000 X
2008/2/4 57,469,020 -447,200 X
2008/2/5 57,862,120 -1,049,250 X
2008/2/6 57,862,120 -1,457,900 X
2008/2/7 57,862,120 -1,672,000 X
2008/2/8 57,538,720 -1,497,300 X
2008/2/12 57,538,720 -3,163,010 X
2008/2/13 57,014,520 -1,437,550 X
2008/2/14 57,609,520 2,771,250 X
2008/2/15 59,452,720 2,528,300 X
2008/2/18 61,859,420 1,341,300 X
2008/2/19 62,647,420 1,788,800 X
2008/2/20 63,897,420 -338,000 X
2008/2/21 63,897,420 350,400 X

言いたいことは、逆張りだと、どんなストでも○月×日はやられるとか、限らないということです。ストの種類は無限大です。損するストも、大きく儲けるストも、まぁまぁ儲けるストだってなんだってあります。付属のストに60万円払おうとしているのなら、ソフトを買う必要はないと思います。

初購入さん

ダウンロードは何度でも出来ますし、新PCに移し変えることも出来ますよ。

コータローさん

横から失礼します。
付属のストラテジーは２００８年も、すでに５０％以上リターンをあげていますよ。

順張りと逆張りを組み合わせたものですが、どちらもかなり優秀なストラテジーだと思います。

コータロさま

検証結果は、順張りと逆張りの組み合わせのストでまわしたものです。
２００８年は、１月１５日の終値でのエントリー指示で、１６日の寄付きでの仕掛け（購入）となります。
因みに、逆張り単独での検証結果をのせます。
２０００年から、種５００万、レバ２倍で、年利、最大DDの順で、
395, 3.5
76, 12.6
7, 15.3
116, 8.0
182, 8.6
43, 12.9
291, 3.3
111, 9.5
54, 3.8

２００２年、２００３年、２００５年について、逆張り単独より複合のほうが改善されています。２００７年年初以降では、順張りストは働いておりません（仕掛け指示が出ていません）。

初購入さま

検証くん(初代）では、ダウンロードの期限は設定されておりません。小生は、昨年１０月以降、HDDを何回もフォーマットして、その都度インストールしております。ただし、ソフト電池が入力されないと起動できない仕掛けになっております。ソフト電池を古いPCからソフト電池運営会社に預けて、新PCに検証君をインストールし、その後、預けたソフト電池を新PCに導入すれば、新PCで検証くん（コンボも同様）が稼動します。
コンボのマニュアルについては、一度ダウンロードしてからは、他のPCにコピーなどで移動もできませんし、印刷もできない仕掛けになっておりますので、どのPCにダウンロードするか良く考えたほうがいいと思います。

公開期限って明日の０時まで？

まだ受付できるって事は１００本は販売されてないんですよね？

検証くんコンボについているダウとナスダックのCVSファイルって何か変じゃないですか？

開いてみてみると空白があったり、途中ヤフーファイナンスの数値と出来高が違うのですが・・・・。（桁の話ではないですよ）

みなさんどうですか？


それと皆さんは複数の検証くんは複数のパソコンで使用されてますか？

初購入さん、はじめまして。
すべて大丈夫だと思います。しかし、責任は持てませんので、念のため、IITに確認されたらいかがでしょう。購入前一度質問した事がありますが、直ぐ、簡潔ながら丁寧な返事が帰ってきました。

bull2005様
あの．．．．．．．様
GEN様

大変参考になりました。

面倒な質問に返答いただきありがとうございました。

コンボ販売サイトのストならそのまま使えると思いましたが、さすがにそれは公開しないようですね。

コンボ、すごくほしいのですが、財力がまだ許さないので、今回はあきらめます。

1/15に突入でだいぶやられて、しばらく検証の日々だったので、その後のリカバリーが取れていません。また、チャンスがあれば考えることにします。

教えてください。
コンボを使って、2006年1月のライブドアショックの暴落前に2005年後半からのトレンドフォローの保有銘柄をクローズすることは出来ますか？

みなさま、いろいろと丁寧なご回答どうもありがとうございました！
とても参考になりました。

puufu さん
結局どうされましたか？
わたしは今回見送ったようです？？
まだ申し込めるのかな？

　分割突入機能がないのが
どうにも納得がいかないというか。

　他にも改善してほしいこともありますし。

まぁ保田くん、彼女とどこかの島で
しばらくゆっくりしてきて下さいと
いったところですか。

　思うんですが、最初に運用する
時はレバレッジを１．５倍以下とか
ドローダウンは一桁とか言っとけば
こんなに一部で揉めることなかった
と思います。

　まぁ売り方うんぬんという話も
ありますが。

　

７月７日にカードにてコンボを購入したのですが、本日１５日２０時時点で案内等のメールが届いていないのですが、購入された方で何かしら進展のあった方や私と同じような方はいらっしゃいますか？順次とありましたが数日後と言う事もあるのでしょうか？かなり早い段階での購入なので少々心配しております。。。

コンボを使わずとも、カーブフィッティングしたければ、如何様にもライブドアショックは避けられますよ。

リサさん

私もそうだったのですが何らかの原因でメールが届いてない可能性があると思います。

IITに問い合わせれば返信と共にダウンロード等の案内がくると思いますよ。

早めに問い合わせする事をお勧めします。

リサ様へ
私も７月７日にカードにて２４回払いで勝負（注文）しました。
まだ商品は届いておりませんが、私は今日から３日間出張ですので帰宅した１９日に届いていなければ、メールで納品日の確認をしてみようと思います。

Qjiさん、あれ?私??
えっと,もう早々に購入してますよ。

リサさん、それは何か、購入履歴見落としとか、行き違いかも知れません。すぐお問い合わせになってみて下さい。

リサさん
申し込み後に、「受付ました」、というIITからのメールと、ZEUSというところから、カード決済済みのメールは届いていますか？
もしも両方届いていれば、至急IITにメールで状況を連絡したほうがよいと思います。
もしも、ZEUS等からメールが来ていなければ、申し込みが何らかの理由でうまく行っておらず、カードの決済が降りていないので、注文が通っていない可能性があります。

リサさんへ

私は現金で入金しましたら、すぐに（１日で）案内がきました。
ご心配なさらないでもよいのでは？

リサさん

メールを出せば、すぐ対応してもらえると思いますョ

はじめまして、私も７日にカードで購入したのですが、まだメール等ありません。同様の方がいて少し安心？しました。もう少し様子をみてみましょう。

リサさん
IITに直接メールで連絡すれば送ってもらえると思いますよ。

検証くんシリーズを3つ稼動させてスト構築に勤しんでいます。

さて、昨晩、非常にショックを受けたことがあり、皆様の意見をお伺いしてもよろしいでしょうか。

特に、まさ様にご意見頂戴したく存じます。（理由は後述させて頂きますので）

･･･先日、シグナルが点灯したため、翌寄りで入りました。そして後日（昨日になりますが）同じストのバックテストを直近まで走らせてみると、シグナルが点灯したはずの日にその形跡がないのです。

･･･詳細を書きます。検証くんでサインが出現したのは先月25日です。翌26日にサイン通りに数十銘柄買い付け、現在半分は利食い済み、もう半分が含み損状態です。

昨日、同ストで直近までのバックテストを行い結果を観てみました。「資産推移」の詳細を見ますと、何と、26日の「建玉数」が全く増加していません。つまり、この日のサインが出ていなかったことになります。

昨夜からずっと、理由を考えているのですがさっぱり判りません。
皆様の中で、このような経験をされた方、いらっしゃらないでしょうか。

･･･まさ様の書き込みを拝見させて頂いたのですが、私と同じ日にサインが出現＆エントリーされていることと存じます。まさ様、お手数かと思いますが、再度のバックテストの結果を見てご意見を頂けると嬉しいです。よろしくお願いします。

リサさん　はじめまして

＞７月７日にカードにてコンボを購入したのですが、本日１５日２０時時点で案内等のメールが届いていないのですが、

私も同じですよ。（只今9日午後13時50分）

7月6日に即買いしましたが、その日に決済完了メールが送られてきて以来、音沙汰なしです。

昨日くるだろうと思っていましたが、きませんでしたし・・・。

公開予定の7月15日以前に送られてきた人も結構いるようですね。

どうなっているのかなあ！？

今日一日待ってみて、送られてこなければ、明日ぐらいメールしてみようと思います。

リサさんその他案内メール未着の方へ

こんばんは、私は７日の申し込みと同時に、IITの受付メールと【ＺＥＵＳ】確認メールを受けていたのですが、その件を今夜、IITに問合せメールをしたところ、すぐにダウンロード案内メールが返信されてきました。

IITでは、７日の段階ですぐに案内メールを送付したはずとのことでしたが、何故か届かなかったようです。

申し込みをしたのに、現時点で案内メールが来ていない方は、すぐIITに問合せメールをされることをお勧めします。

リサさん。私もです。
カードの決済の確認は６日にはできていたのですが、昨日一日待ってみて、ＩＩＴより何の音沙汰もないので、今日、問い合わせメールをしてみました。
すぐに返信があり、やはり私の方にも案内メールを７日にだしたはずとの返答でした。
これだけ、同じような人がいるということは明らかにＩＩＴの方で不備があったのではと考えます。
早急に問い合わせメールしてみてください。

スバルさん


ありがとうございます。
早速IITに連絡しときました。

スバルさん

ありがとうございます。私も２つ上のシューク さんとほとんど同じ状況でして，連絡が無いので，皆様の書き込みを見つつ，どうしたものかと考えておりました。
早速問い合わせメールを送付してみます。

kenkensyoさま
ご指名につき、ご返答申し上げます（笑
検証した結果（時間節約のため、当日３種の逆張りストラテジがサインを出したのですが、一種のみで調べました。）
当日２０件でたストのうち、実際に資産推移やトレード一覧でみると１４件のみ建っていました。実際の私の発注略歴とくれべると、注文していても「成らず」もののがあり、なぜか一銘柄だけ齟齬がありましたが、それ以外は同じ結果でした。

なので、確かに「成らず」の判定と、実際の成らない（もしくは成ってしまう）ものの齟齬があるようですが、大勢に影響はないと考えます。

Kenkensyoさんの場合、全く建っていなかったということですが、ずばり原因をお教えします（間違ってたらごめんなさい、でもソフトの不具合以外に論理的にありえるのはこれだけ）
Kenkensyoさんのストラテジーには、たとえば５０日平均線が２０日平均線の上にある場合といった長めの期間の条件があるにもかかわらず、最バックテストをした時には、６月２０日からとか、６月２５日からとしてしまったため、検証時に５０日平均が取れずに、サインが出なかった。
どうです？当たってたら天才とほめてください。（笑
では、お試しください。

検証くんをお持ちの方が多いようですので、お遊びで勝率１００％とかドローダウン０％みたいなストを公開してみませんか？

もちろんカーブフィッティングでしょうけど（笑）

逆に勝率０％、ドローダウン１００％とかも面白そうですね。

検証作業の息抜きにでもどうでしょうか（＾＾）

まさ様
早速、丁寧なご返答を頂き、感謝申し上げます。

さて、ご指摘頂きました「日数のパラメータ」に関しては、私も真っ先に着目したポイントだったのですが、今回の場合、どうも違うようです。

再度のバックテストにおいても、期間を長めにしての結果なのです。突入タイミングに関しても色々考慮してみましたが、今のところ？？？状態です（笑）。


･･･以下の2点を疑うべきなのかも知れません。

�@「検証くん」のバグ
�A「DATE-GET」のデータ


･･･�@に関しては、IITに対して失礼なようですが、バグが全く無いとは未だ言い切れるものではないと思います。（「Excel」でさえ、バグが抜け切れていないそうですし･･･）


�Aについては、過去データの修正等は当然あるだろうと推察しております。


いずれにしても、今回自分の眼前に突き出された事象は、検証くんが弾き出す検証結果・シグナルを疑いなく受け止めていた自分にとっては受け入れ難く、正直、信念を揺さぶられております･･･

原因を突き止めるべく、色々調べてみます。
何か気付きましたら、ご報告させて頂きます！
ありがとうございました。

こんにちは、初めて書き込みさせていただきます。

検証くんとコンボで同じストラテジーを検証したところ、少し違った結果になります。

コンボの方が良い結果になることが多く、とくに検証初年度に大きな違いがあります。2007,2008年あたりは同じ結果になることが多いですが。

途中の年度でもコンボでシグナルがたつのに検証くんではシグナルになっていなかったり...

これはプログラムのエラーなのでしょうか？

私はメインの他にいくつかのストを回していますが、その中にどうやらKenkensyoさんと似たようなストもあったようです。

一応、以下もし間違っていたら本当にごめんなさいってことで。

Kenkensyoさんの悩まれていることは
たぶんﾃﾞｰﾀの不良？分割ﾃﾞｰﾀ不良？みたいなもので、残念ながら誤ｼｸﾞﾅﾙでそのまま突入したような気がします。

その時出たストを詳しく言うと、その日の検証くんﾃﾞｰﾀ上では
3859ｼﾅｼﾞｰﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ：260000位⇒13万1千へ急落。
8948ﾗﾝﾄﾞｺﾑ：16600位⇒8310へ急落。
という誤ﾃﾞｰﾀになっていました。
証券会社のチャートや24日以前の株価を確認するとぜんぜん急落ではありません。

その日は11件のｼｸﾞﾅﾙが出ましたが、実際は8件でそのストではギリギリ突入ではない状態です。
しかもその内の1件ｽﾙｶﾞｺｰﾎﾟは上場廃止方向なので購入はありえない感じでしたしね。

翌日以降のﾃﾞｰﾀをﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞしたら上記の2社は消えました。ﾃﾞｰﾀが元に戻ったようです。

私はヤバイと思って突入しませんでした。
同時に間違える人もいるだろうなとも思いつつ。

そんな感じです。
解決すればいいんですけど。

PPさん
私も検証くんやアドバンスのストと同じものをコンボにいれ、ストAのみでやると、まったく違う結果が出るものがあります。
コンボにバグがあるのでしょうか？
IITに具体例とともに、問い合わせたほうがよいかも．．．．．．．

青カビ様

kenkensyoです。
大変貴重なコメント、ありがとうございます。

私も、まだ実際にデータを眼で見て確認したわけでは無いのですが、おそらくご指摘して頂いたようなことなのではないかと推測し始めておりました。

誤データ銘柄まで教えて頂きありがとうございます。

･･･しかし、このようなことがあるのですね。
今回、誤データに気付かず、シグナルを妄信してしまった可能性が高いのですが、これも全て自己責任です。新たな課題が与えられたとして甘受します。


青カビ様、まさ様、ありがとうございました！

ＰＰさん

従来の検証くんとコンボで検証結果が違うのはＰＰさんが
基本操作を怠った為に出る現象です。
私も4つのストで試しましが全て同じ結果になります。
プログラムのバグではありません。

原因はデータ更新を片方だけして検証したからですよ。
データベース型のプログラムはデータを同じくしてから
使用するのが基本です。

初年度だけは、コンボの方がエントリー条件に忠実ですので
ずれが出るのは確かです。
従来の検証くんは突入条件で平均120日とした場合は最初の120日は
エントリー条件が厳密に適用されない為に誤差が出ます。
何故そうなっているのかはＩＩＴに問い合わせてみようかな！。

はじめまして。通常版検証君ユーザーです。

コンボほしかったのですが、手がでませんでした。それで、コンボを使われているかたにお聞きしたいのですが、コンボの宣伝HP？にかかれてた、逆バリ単体（乖離率＋ストキャス）で年利２４７％。順バリ単体で５９％というのは、通常版検証君でも作成できるストラテジーなのでしょうか？コンボの機能が必要なのでしょうか？よろしくお願いします。

空売りのストラテジーをお使いの方いらっしゃいますか？
1000万レバレッジ2倍で稼げる年で年間100％って可能でしょうか？全ての年でプラスは無理ですよね？
自分がやるとせいぜい年間50％、悪い年は年間半分になってしまいます。
お願いします。

さとさん

あのストは、コンボの全体相場判定を使うのが必須ですね。
というか、コンボのパフォーマンスは次元が違います♪

これをたかだか６０万で公開しているのは、本当にすごいことです。
ありがとうIIT

さとさん、
コンボを買わなかったのであれば、
コンボのことは忘れるべし。

自分ができることをしましょう。

知人が投資革命とかいうシステムトレードの売買ルールを4万円で買ったと言うので、検証くんで検証してみました。
2000年以降1000万円をレバ2倍で年利平均25％で2008年は若干のマイナスでした。
ボリンジャーとサイコロジカルだったので、検証の結果を見る前からあやしいと感じていたのですが、案の定でした。
勝率が５７％だと言うので順張りなんだろと考えていたら、逆張りでした。
ご報告まで。

ショートさん、貴重な情報ありがとう。
検証くんストのひとつに加えようと、危うく「投資革命」買いそうな気分のところでした。
お陰で無駄な投資をしなくてすみました。

ショートさん

面白い検証結果を見せていただき、ありがとうございます。

私も検証くんユーザーとなってからは、巷でよく売られているあの手の商材は、ヘドが出るほど嫌悪しています。

もちろん購入等はしていませんが、例の商材は非常に胡散臭く、ああいったモノが売られていること自体、不快に感じております。

騙されてしまう人もいるのだろうなと思いつつ･･･

コンボいいねさん、みさんありがとうございました。

やはりコンボの全体相場判定を使うのが必須なんですね。

皆様、はじめまして
検証くん、検証くんコンボを購入ました。順逆並行稼働のストラテジーで、本日仕掛けのシグナルが点灯しました。

よく見ると、新興の動産関連銘柄が多く含まれていますね・・・皆様のストラテジーでも本日仕掛けのシグナルが転倒したかと思いますが、ストを信じてこれらの銘柄を購入されますか？それとも裁量で外しますか？

検証くんを４月に購入してから初めて仕掛けのシグナルが出たので、戸惑っています。アドバイス頂けたらありがたいです。初期資産５００万、信用２倍です。

私とまったく同じストではないでしょうが、私は本日出た指示通り、突入いたします。いつものことです。ただし、上場廃止が決まっているなど、私のルールに基づき、一部除くものはありますが。

初めて投稿いたします。

先月に検証くんを購入したばかりでまだまだ検証が足らないのですが、そろそろ実践に入ろうかと思ってシグナルが点灯するのを待っていたところ今日仕掛けのシグナルが出ました。

で、タカクーさんと同様にシグナルの大半が不動産セクターの銘柄で、「このタイミングで不動産株は買えんだろう」と今回は仕掛けませんでした。

こういったときに裁量で判断することがそもそもシストレの原則に反することだとは思うのですが、皆さんはどう判断されるのでしょうか？

未だ実戦投入が出来ないチキンな私はシストレに向いてない？

タカクーさん、

私の経験では、スタートの成果がプラスと出るかマイナスと出るかで、以降のトレードに大きな違いが出ます。はじめにやられるとシストレに対する信頼が大いに削がれます。大きく利益を上げてからなら多少のドローダウンもある程度平静にやり過ごすことが出来るでしょうが、出だしでつまずくと精神的に厳しくなります。
カウンタートレーでシグナルが出るのは、多かれ少なかれ怪しい銘柄が多いので、機械的に買い進むシストレでは、今のように、不動産業が厳しい状況で開始されるのは考えものかも知れません。もちろん、あとから振り返れば、今が一番のチャンスだったと言う可能性もありえますが。はじめは信用を掛けないという手もあるかと思います。

まささん
今日突入ですか。おめでとう、コンボの代金の回収完了ですね。
私のストはエントリーをきつめにしているので今回はシグナル不足です。
私のストの中にも今回突入サインを出す物も有りますのでそれで
調べたらエントリー数３９で終値ベースで９０万の利益が出ていましたので
まささんも、可也取れたのでは？と勝手な想像しています。

コンボは重いので２台のパソで廻して検証していますが面白いストが作れそうですね。

私も上げ相場／下げ相場共通の逆張りストですが、本日参入し、含み益が出ています。検証くん名無ししか持っていない当方としては、このストは重宝しています。

先に書きましたとおり、システム以外のルールというものもありえると考えますし、必要だと思うルールを私は持っているつもりです。しかし、めったに出ない逆張りシグナルが出たときに、突入すべきか迷ってしまうということは、自分のシステムを少なくとも信用はできていませんよね。なぜシステムトレーダーになろうとしたのかを考えなくてはならないと思います。それは自分の中でしか答えがないはずなので、他人の意見はまったく関係ないのではないかと思います。要約しますと、「自分で作ったシステムが信じられないのですが、どう思われます？」とそのシステムの内容を知らない人に聞いているわけで、欲しい答えは得られることはない質問である、というわけです。
冷たく聞こえたらごめんなさい、そういう意図ではありませんが、現実はそういうことだと思います。

　どなたかシストレに詳しい方に質問です。期待値がマイナスなのに年利がプラスになることは自然なことでしょうか？コンボで検証した結果を見ていたら、期待値−0.10なのに＋１６％の年利の年がありました。せっかく通年プラスのストを見つけたのにこれでは不安です。

コンボ付属の逆張り系ストで買い指示が出たけど、不動産セクターばかりで危なっかしくて従えない！　って話題が出てたのでチェックしてみました。

買い指示が結果オーライかそうでないかは数日もすれば判明すると思いますが、それよりも気になるのは買い指示銘柄の中で今日の寄付きがマーケットインパクトっぽく高く寄り付いている銘柄があることです。

ストの詳細のヒントになるのでズバリ銘柄名はかけませんが、○×電機とかかなりアヤシイと思いませんか？

異なるストでも設計思想？が同じであれば結果的に指示が重なることはありえますので、今日の寄り付きの買いが全てコンボ付属のストをそのまま使用した人による買いだ！　とはいえませんが。　コンボ付属のストをそのまま運用する人が結構な数いるのかな？　と邪推してしまいました

付属スト目当てで６０万払ったつもりの人もいるようですし、実際かなり良く出来たストではあるのでもしこれが機能不全の兆候だとしたらいろんな意味で痛いですね。

まさ様、善太様、コメントありがとうございました！

まさ様のコメントに勇気づけられ、思い切って、シグナル通り、新興不動産の銘柄にも買い仕掛けしたところ、おかげ様で、今のところ、全体では含み益がでております。いや、まさか、あの銘柄が反発するとは・・驚きです。

それにしても、買い仕掛けの出た銘柄の始値よりも、実際の約定価格の方がかなり高くなってしまいますね・・・（昨日は、人気集中のため「当日の高値」で約定した銘柄や、気配.値しかつかず、約定できなかったバイオ系の銘柄もありました）

そこで思ったのですが、
（１）実際には、始値よりも高い価格（「高値」かどうかはともかく）で約定する可能性、
（２）気配値しかつかず約定できない可能性
があることを考えると、「検証した年利および最大ＤＤ」と「実際の年利および最大ＤＤ」とは開きが生じることは覚悟しなくてはなりませんが、一体どれくらい開きが出るのか、運用の目安として、ある程度の目途を立てておければより安心かな、とも考えております。

皆様は既に何度も買い仕掛けし、相当の利益を上げられておられるものと存じますが、一体どのくらい、「検証した年利および最大ＤＤ」よりも「実際の年利および最大ＤＤ」が少なく（あるいは多く）なっておりますでしょうか？

資金量、レバレッジ、ロング/ショート、寄り成り/引け成り、検証した年、「検証した年利および最大ＤＤ」、「実際の年利および最大ＤＤ」をご教示頂けたら、大変ありがたく存じます。大変ご面倒とは存じますが、皆様のお知恵をお借りしたく、コメントをお待ちしております。特に、いつも的確なコメントで敬服している、まさ様のコメントを頂戴できれば大変心強く存じます。

勿論、ストの内容によっても開きは異なるでしょうから、ご回答は参考程度に留めておくということは承知しております。なお、当方、資金量５００万、信用2倍、ほぼ付属の順逆並行、ロングの寄り成り、で運用し始めたばかりです。

以上、昨日、初の買い仕掛けをした者からの書き込みでした。最後までお読み頂き、ありがとうございました。

まささん、ご指摘ありがとうございます。まったくその通りですね。

>自分のシステムを少なくとも信用はできていませんよね
まだまだ検証が足りません。自分で納得するほどのストも出来ていないのに、見切り発車した自分が甘チャンでした。
自分で信じられなくて仕掛けられず、結果として利益を取り損なったと言うことですね。

タカクーさん
初の仕掛けで含み益、よかったですね。
poormanさんが”出だしでつまずくと精神的に厳しくなります”と書かれた様に、いきなりのDDが怖くて仕掛けられなかったです、私。
もっとストを磨き上げて、次の機会には自信を持って仕掛けられるように準備したいと思います。

PCADさま
ご声援、ありがとうございます（笑
とはいえ、私のシステム･ポートフォリオでは、もっと先に突入したものもあり、含み損が出ているものもありますので、今回の突入後、数週間したらごっそりいただければいいな、と思っております。このまま順張りサインが出るほど上がってくかも知れませんしね。　まだコンボでのストラテジーは検証中で、実践には使っておりませんが、基をとるどころか、本当にごっそり行けるものに仕上げたいと思っています。

１ユーザー様
私のストで同じような例があったかよく調べる時間がないので、不正確かもしれませんが、期待値がマイナスで、年利がプラスになることはないはずなので、ひょっとして含み益がプラスのまま決裁されていない分で（それが期待値の計算に入らず）、年利には計算されているために、年利がプラスとなっているのでは？

TNZさま
逆張り派が増加しているのは、コンボ前もそうでしたし、私の、Posted by まさ at 2008年01月18日 15:39の書き込み、およびPosted by まさ at 2008年01月20日 22:48の書き込みご参照ください。マーケットインパクトの可能性はありますが、それを証明するよりは、それを避けて利益を出す手法を探索するほうが、実効的であると、思います。
まさに、今コンボが手に入りましたので、プログラマーでない私も、１８日書き込みの実践が可能となったわけです。

PCADさま
ご声援、ありがとうございます（笑
とはいえ、私のシステム･ポートフォリオでは、もっと先に突入したものもあり、含み損が出ているものもありますので、今回の突入後、数週間したらごっそりいただければいいな、と思っております。このまま順張りサインが出るほど上がってくかも知れませんしね。　まだコンボでのストラテジーは検証中で、実践には使っておりませんが、基をとるどころか、本当にごっそり行けるものに仕上げたいと思っています。

１ユーザー様
私のストで同じような例があったかよく調べる時間がないので、不正確かもしれませんが、期待値がマイナスで、年利がプラスになることはないはずなので、ひょっとして含み益がプラスのまま決裁されていない分で（それが期待値の計算に入らず）、年利には計算されているために、年利がプラスとなっているのでは？

TNZさま
逆張り派が増加しているのは、コンボ前もそうでしたし、私の、Posted by まさ at 2008年01月18日 15:39の書き込み、およびPosted by まさ at 2008年01月20日 22:48の書き込みご参照ください。マーケットインパクトの可能性はありますが、それを証明するよりは、それを避けて利益を出す手法を探索するほうが、実効的であると、思います。
まさに、今コンボが手に入りましたので、プログラマーでない私も、１８日書き込みの実践が可能となったわけです。

タカクーさま
私も、「いつも通りです」などと言って突入しましたが、１日目で利確が数件出るとは思いませんでした。これも「いつもどおりです」などとクールに言いたいところですが、２〜３週間のうちに、入れ替わり立ち代り利食いが出て、終わってみたら３００万ぬけた！、といけたらいいですね。
ただ、初突入されたとのことで、逆張りですとやはり、含み損に苦しむ日々が続くこともありますので、御覚悟ください。絶対とはいえませんが、トンネルはたいがい抜けられますから。その意味ために複数ストのポートフォリオは重要だと思います、常々こちらにも書き込んでおりましたように、実感しております。今年の初め１月１６日の突入においても、深く暗いトンネルでしたが、複数の逆張りストの複合のおかげで、抜け出たときはプラスでしたから。

また、バックテストと実績の乖離分析ですが、非常に重要な課題だと思いますし、実際調べれば調べられるのですが、非常に時間を要しますので、ここで数値的な回答をお示しすることができません。
長くなりますが、ご説明しますと、逆張りだけで５種、順張り２種で実運用しております。しかしメインに使っている投資口座は３口座で（実際にはバックアップがあと３口座ありますが．．．．）、口座の履歴だけで単純にはどのストでどれぐらい儲かったかを簡単に分析できないのです。すごい手間がかかってしまいます。（すべては記録を残してあるので、調べ上げられるのですが．．．．．）　たとえば異なる３種の逆張りストで同一銘柄にサインが出た場合、優先順位の高い方のストとして突入するのですが、その場合、ダブって他の２ストではその銘柄は突入しません。その意味で厳密な実績とバックテストとの比較が出来ないのです。幸い今のところ、「口座の残高が、順調に増えている」という事実のチェックのみで深堀するための時間とエネルギーを費やしておりません。（口座残高の状況は毎日エクセルに保存しています）。今はそのようなことに時間を使うより、コンボのストをひとつでも多く検証したい状況です。とにかく、口座残高が１億、３億と到達していくことだけを目指して検証し続けているしだいです。
振り返るべきときに、いつかはやらなきゃいけない分析とは思っていますが。

先ほど、副業の（笑）会社から戻ってきましたが、もう本当に利食いのオンパレで、うれしい悲鳴です。明日はNYのせいで（23：52現在）寄りが下がるかもしれませんけど。
結果、利食い注文のはずが損切ってたりするかもしれませんが、「いつものことです」（笑

もう、ほとんどライブ中継のように投稿しまくってますが、１つの順張りストが反応してしまいました。明日の寄りが低い可能性もありえるので、おそるおそるながら、仕込んじゃいます。

ショート様
空売りのストラテジーは私も挑戦しておりますが、ベストのストでも直近5年平均で45%程度(300万レバ2倍）としょぼいです。91年と95年が-5、-3％以外は一応プラスで、最大DDは98年が19%と、まあ使って使えなくは無い程度です。
最近コンボを入手したので、これを使って、逆張りロングと組み合わせたところ、直近10年で261%、5年で241%と予想以上の結果が出たので驚きました。1990年以降、マイナスの年も無く、近々タイミングを見て運用を開始しようと考えています。
ストラテジは、高度なものは思いつかず、5日移動平均から上への乖離だけで見る単純なものです。東証1部の貸借銘柄のみグループホルダーに登録して検証しています。極端に小型の銘柄が抽出されると怖いので、売買高も少し高めに設定します。それでも連続ストップ高を食らう可能性はあるので、ポジションサイズは定額で分散します。
ただ、ショートは取引所の規制がかかることが多いので、検証結果通りにはなりません。事実上はバックテスト不能です。

poorman様ありがとうございます。

DDが19％とは素晴らしいです。
2004年2005年などの相場上昇時は50％に迫ってしまいます。
勉強になりました。

研究をさらに続けます。

まさ様、コメントありがとうございました。上記の乖離分析については、初心者のもので参考になるかわかりませんが、今後記録して、いつの日か公表できるようにしたいと思っております。

>絶対とはいえませんが、トンネルはたいがい抜けられますから

現在、含み損38万円、約-１５％と芳しくありませんが、トンネルが抜けることを信じて待ちます。今まで実現したイグジットできた１０銘柄はいずれも利益が出ていることですし、信じるしかないと思いました。

ありがとうございました。

まさ様。
バックテストと実績の乖離の大きな原因の一つとして成り行き注文であることがあげられると思います。実績では前日の指示によって決定された株数で当日発注しますが、バックテストでは成り行き価格の大小に応じて株数が調整されているのではないでしょうか。たとえば資金管理が一回投入金額が５０万円であったとき、前日終値が１２０円であれば４０００株購入の指示がでて、実績では始値によらずに４０００株購入します。しかし当日成り行きが１００円であれば、バックテストでは５０００株購入していますよね。逆に始値が２００円であれば３０万円分、バックテストよりも多く買ってしまうことになります。
このような現象のため、バックテストと実績の比較はやっても仕方がない（やらないよりまし程度）だと思います。

当方の上昇／下降相場兼用の単一逆張りストの傾向を見ると、２００３〜２００５年あたりと類似した傾向が出てきています。今年後半は上昇波動になりそうな気配です。

年 最大DD 勝率 P.O.R. 年利
1998 16.90% 58.10% 0.830 13.60%
1999 10.80% 63.60% 0.947　 146.40%
2000 16.70% 60.40% 1.079 143.90%
2001 10.80% 62.50% 1.033 104.20%
2002 8.80% 57.40% 1.153 63.50%
2003 5.50% 68.50% 1.287 317.80%
2004 15.50% 61.50% 1.185 202.20%
2005 10.10% 60.60% 1.528 88.40%
2006 12.00% 58.50% 1.085 90.20%
2007 8.40% 54.90% 1.105 40.80%
2008 8.80% 68.30% 0.958 63.80%

gazaetさま
新たな知見のご提示、ありがとうございます。
以前Advancedの寄り指し値注文で生じたことと同じような理屈で、「結果的に株数で調整されてしまう」ケースですね。
いつかはやらなきゃ、といいつつ、ますます「その時」は遠ざかってしまうかも？！
また、「上昇・下降相場兼用逆張り」は、DDが高い年もあるようですが、安定した利益が得られるシステムのようですね。命名からすると、通常の下降時買いに加え、上昇時の空売りがセットになっているということですか？

まさ様。

「単一逆張りスト」です。2008.6.8付けの当方が投稿したストを安定化したものです。ちなみに当方は検証くんオールドでストを検証しています。

ご紹介したストは、ご指摘のようにＤＤが高い年があるのが欠点のストですね。

初めまして。
皆さん空売りが儲からないと言っていますし、ショートのポジションはパフォーマンスがよくないと言われていますが、私の場合過去ずっと空売りでやっています。
少なくとも年トータルで負けたことはありません。
ちょうど友人が検証君を買ったばかりなので、私の手法を検証してもらったところ、DDは大きいものの結構なパフォーマンスになります。
皆さんこれってどうでしょうか？
やはりDD大きすぎて怖いでしょうか？

年 資産 最大DD 勝率 P.O.R. 平均保有日数 年利
2000 27,345,619 40.30% 53.80% 1.203 4.3 433.40%
2001 27,387,412 24.30% 55.50% 1.216 4.5 488.30%
2002 20,737,906 31.60% 57.40% 1.094 4.6 320.60%
2003 16,060,487 41.70% 55.30% 1.103 4.6 220.50%
2004 18,872,082 39.80% 58.30% 0.967 4.5 289.20%
2005 18,533,948 34.80% 60.70% 0.935 4.9 289.10%
2006 168,503,119 21.00% 63.50% 1.306 4.6 3449.40%
2007 60,623,116 17.30% 60.00% 1.103 4.3 1176.90%
2008 6,458,084 14.30% 62.00% 0.995 3.6 29.20%

500万円年次です。
2008年は2月までです。
5日目には強制処分の超短期、順張りです。

空売り情報ありがとうございます。
年利が凄すぎます。本当ですか？
逆張りも軽く凌駕してますね。
自分は平均年利63％くらいで全然劣ります。

ショートさん初めまして。
たとえば2006年の年利が3,400％ですが、これは最初は6,000％を超えていました。
しかしながらさすがにそれはあり得ないので、トレードにざっくり目を通すと、4830プライムシステムを2円売り1円買いで繰り返していました。
まず、この銘柄空売りできませんし、さらに仮にできたとしても、本当にトレードしていたならば、私の数百万株の売買玉が入ることによって寄り値が変化して、2円売りは1円売りになるでしょうし、1円買いは2円買いになるはずなのです。
ですからこういった銘柄を取り除きたかったのですが、株価で指定したくても、この4830は1,000株を1株に株式併合してますから、データでは2,000円売り1,000円買いとなっていて、ゴミ株条件では取り除けません。
ですからやむを得ずヘラクレス自体を取り除いてしまいました。
そのため全体の年利も落ちてしまっています。

私が思うに、たぶんこのシステムを組んでいる人たちは、頭の中が基本的に買い方なのではないでしょう。
私の上記のバックテストは、世間では「買い」と言われる条件に近い条件で売っています。
下がり込んだところでさらにあまのじゃくに売り込んでいるのです。
ですから、ロスカットと5日しか持たないという縛り条件がついているのですが、本当はもっとパフォーマンスを上げる方法があります。
それは突入条件でシグナルが「〜倍以上」というところで「〜倍以下」という条件を設定することです。
つまりシグナルがいつもより少ないときにのみ突入すると言ったようなあまのじゃく条件です。
このあたりの条件が設定できないところが、たぶんシステムの制作サイドの相場歴の浅さが出てしまっているのかなという感じですね。
パイロンのように貸借銘柄というグループも当然ほしいところです。

私は長く相場を見てきて、圧倒的に売り方の方が強いと思っています。
売りの江副と言われたリクルートの江副氏を始め、売り方で莫大な利益を上げた人は大勢います。
メンタルさえ強ければ、ハイリスクではありますが、超ハイリターンが期待できるのも売り方です。

mirage様レベルが高くてちょっとわからないのですが、普通は逆張りで買うポジションで更に売り込まれるとのお話でした。
逆張りは85％程の勝率ですが、そこを買うのではなく空売りで何百％以上取る事が出来るとはとても私の頭では理解不能です。
ドローダウンがもっと少なかったら、空売り一本で十分ですね。

こんにちは。ふと思ったんですけど、

検証くんの資金管理機能は特許申請中？？なのかと思いますが

ストの平行稼動などはパイロンとかに真似されてしまうんじゃないですかね？？

その場合値段も安くなるかもしれませんが、コンボ購入者には痛手になるかもしれませんね。

IITは手を打ってくれてるんでしょうか？？

ご存知の方いらっしゃいませんかね？

mirage様

買いは逆張り、売りは順張り、ということですね。
素晴らしいパフォーマンスだと思います。

是非、ストラテジーを公開して下さい。

mirageさま
ショートストラテジーは、検討はし続けているものの、実働しているのはパイロン・ベースのものだけで、なかなかうまいものが見つからずにおります。今後の検討に、いろいろと参考になります。突入条件はアドバンストではXX以下という設定ができます。コンボではもっとバリエーション設定があります。また、検証時に「銘柄グループ」に貸借銘柄のファイルを作成して読み込めば、さらに実践に近い検証になります。ただ、貸借銘柄だけを検証対照にすると、同一ストでも愕然とするぐらいパフォーマンスが下がり、これが実際、実践に使えるストを見つけられていない原因にもなっています。
また、実践に持ち込みにくい理由に、
「引け成り買戻しが優位」なため、約定の可能性が「？」となり、またそれを避けるために流動性の高い銘柄のみにするとまた、パフォーマンスが落ちてしまいます。
Mirageさんはこれらのショートの課題にどのように、対応されていらっしゃいますか？

なんかヤフオクみてたらコンボを
１５０万でもう売りにだしている人がいます。
使いこなせないと思ったのか？

それと、ストラテジーを売ってる人も
いるんですね！

　ところで話は変わりますが、
ネット上では池内圭なる人物の
ことについていろいろ書いていますが、
結果表示が検証くんそっくりなんです。
どなたか彼の商材を買われた方
いらっしゃいませんか？
評価もわずかで信用に値しないと
いうか、、。
　２００万での運用なんですが、
保田くんをはるかに上回る運用益で
ビックリ。
こんなことあるのかなぁ？
５００万で100％ぐらいのストを
２００万に置き換えてもたいして
変わらないんですが？？
ただ有名な方の商材じゃないので
いきなり買うのはちょっと,,,(^^

mirageさん　はじめまして
勝率は決して高くないようですから、相当数の売買を繰り返しているのだと思いますが、年間の勝ち数、負け数はどのくらいですか。フルレバでしょうか。さすがにD,D,４０％超えは、怖くて手が出せません。

空売りの順張りが上手くわたしは出来ない感じです。
空売りの逆張り1000万レバ2倍で2000年から平均年利はせいぜい90％止まりです。
DDは平均16％ですが、04年だけ39.5％が最大DDです。逆張りだと空売りでも74％の勝率になりましたが、年利平均100％以上は私には無理なようです。

買いの逆張りと空売りは下げ相場対応なので、同じ資金を使うのは難しいですよね？

買いの順張りと買いのカウンターなら同一資金の運用がOKですけど。

空売りの逆張り1000万レバ2倍で2000年から平均年利が325％で全部の年で100％以上にはなったのですが、DDが平均28％で上昇相場の年は50％とどうしてもDDが悪いです。
DDの改善法はなにかありますか？

第一波逆張りのトンネルも貫けきっていないのに、4種の逆張りシステムがサインを出しました。てんやわんやの発注でした。

みなさん、はじめまして。西ポンと申します。
株投資初心者ですが、「検証くんコンボ」を購入してしまいました。
でも、未だ実際の売買に至っていません。みなさんの情報を参考にしてこれからがんばっていこうと思います。


昨日、保田さんからメールが来ました。
追伸の中で、斉藤正章さんのＤＶＤや本を参考にせよ、とのことでした。
私も斉藤さんのＤＶＤ「斉藤正章の順張り＆逆張りシステムトレードセミナー」が気になっています。

読んでみると「検証くんコンボ」の概念ととてもよく似た主張をしています。

購入を検討していますが、どなたか購入された方がいらっしゃいましたら、アドバイスいただければ幸いです。

ところで
以前、話題に上っていた「投資革命」ですが一応購入しています。

バックテストの結果、ＤＤがやや大きめで、勝率も高くありませんが、それなりのリターンがのぞめそうです。

今、これを元にストラテジーを作っています。

今日も、逆張りサインがでまくってます。異なるストで、同じ銘柄買い込まないように、分別するのが大変です。トンネルは深く長そうですが、どこまで下げるのやら．．．．

西ポンさんへ。おっしゃってる「斉藤正章の順張り＆逆張りシステムトレードセミナー」は買って損はありませんよ。僕のブログで少し内容を書いています。よければ参考にしてみてください。コンボで順・逆平行ストラテジーを作成する際に非常に参考になります。ただ個人的にはまず強力な「逆張りストラテジー」を完成させることをおすすめします。正直、平行ストラテジーは難しいです。僕もまだ研究中です。

西ボンさんこんにちは。

投資革命もそのままでなく自分なりにパラメーターをいじったりイグジットを変えたり資金管理を調整すると改善されますね。
1000万2レバ、上限150万でやると2000年以降の年利87％平均、勝率82％、平均DD11.4%、年次合計トレード1560勝330敗
たたき台にはなりますね。

空売りも投資金額の上限を大きくすると1000％とかも可能になってしまいますね。

まさぶ〜さま
１００％同意いたします。コンボ付属のストもすばらしいのですが、自分で納得いく並行ストラテジー開発は、簡単じゃなさそうですよね。
今は、自身オリジナルの逆張りストに突入条件等を加えて、パフォーマンスおよびDDの改善で効果が出つつある状況です。それに自身のベストの順張りを組み合わせてみても、簡単にシナジーが出せる突入・撤退条件が見出せないでおります。小グループで分担して条件設定をしらみつぶしに出来ると効率が上がるのでしょうが．．．．．．

ショートさん、まさぷ〜さん、こんばんは。
西ポンです。

まさぷ〜さんのブログを先ほど読ませていただきました。非常に参考になりました。追い証の件は驚きです。ここまで考えないといけないんですね。私は資金が少ないので1発で撃沈しないように気をつけたいと思います。そして、他の読者に申し訳ありませんが、これからも「検証くん」の記事を書いて下さい。楽しみにしています。

ショートさん、私は200万円の現物で検証しています。お恥ずかしいかぎりです。
投資革命のストラテジーを少しいじったもので検証していますが、今年で80％以上の結果は出ています。
まさぷ〜さんの追い証の検証はしていませんが。

これで近々、実トレードをしてみようと思っています。

以前1度だけトレードしてみたんですが、
ＤＤが少しで恐くてすぐ損切りしてしまい、トレードをやめてしまいました。
今度はしばらくがんばって見たいと思います。

みなさん、これからもよろしくお願いします。

まささんへ。おっしゃる通りです。
ブログにも書きましたが、僕自身も『突入』『退避』をいくら工夫しても今のベストストラテジー同士がシナジーを発揮しません。

思うに『順・逆並行ストラテジー』の場合、コンボの付属ストラテジーのように荒削りなストラテジー同士の方が親和性が高いのかもしれません。

僕やまささんの様に極限まで最適化しすぎたストラテジー同士（カーブフィッティングではなく）では玉のやり取りがうまく機能しないのだと感じています。

現状、逆張りの性能アップを図っていますのでまささんと同じようなところをウロウロしてます。お互いがんばりましょう。
今回のトンネル早く抜けられるといいですね。

トンネルを貫けるどころか、フルインベストに行ってしまうのかというぐらい、今日もサインが出ちゃってます。いったいどうなってしまうのか、システムのいうまま、おもむくまま行きます。これでNYが上昇に転じれば、利確の嵐、なんでしょうけどねぇ。。。。

コンボの皆様教えて下さい。
2005年後半からの上昇相場で順張りストで調子よく稼いでいます。2006年1月のライブドアショック直前で異変を察知して順張りを手じまいして、逆張りに切り替えて待機しているという事が出来るのですか？
ライブドアショックは逆張りで一番稼いだところなので、それが起きる前に順張りを手じまいしていなければ儲け損なってしまいます。

もちろん、カーブフィッティングではなく通年のルールの中でです。

まさ様のおっしゃる事が理解出来ました。

DDが22％平均になったので、
空売りの貸借銘柄のグループを作って検証したら322％の年利平均がたったの42％になってしまいました。
これでは意味がないですね。
全ての銘柄が空売りが可能なら凄かったのですが。

５日は１９銘柄仕掛けて、今日７個利食いの指示がでました。今回初めてフルに仕掛けたのですが、パソコンと検証くんのライセンス費用は
ねん出したいです。検証くんAdvancedのライセンス費用はこのボックス相場が続いてくれれば結構早い時期かも。

ショートさん、
私の説明に具体的数値例がなかったので、お手間をおかけしたのかもしれませんが、空売りのシステムトレードの難点はおっしゃるようなことです。（ただでも私の文章は長いので、細かいことは割愛しているんです、これでも）ですから、Mirageさんの検証は本当にMirage（妄想、幻覚）なのか、私では至っていないストラテジーとして実在するのか、Mirageさんにご質問させていただいたしだいです。
（Posted by まさ at 2008年08月02日 19:24）
Mirageさんは最近このサイトみてらっしゃらないのかな？

検証くんを使っているものです。執行条件で当日引け成りがありますが、これはシグナルが出た日の引けでｴﾝﾄﾘｰしてまたイグジットシグナルが出た日の引けで執行すると言う事でいいのでしょうか？　どなたか教えてください。

あるカリスマシステムトレーダーのブログ　辛らつですね

システムトレードを始める発端は、統計的な優位性を生かしたいということや、裁量では自分の生のままの感覚を捨てきれないからであったろう。このためにメカニカルなトレードルールを策定したはずだ。ここにおいては、そのルールを厳格に遵守してトレードするべきなのである。もちろん、これでずっと利益が上がり続ければ問題ないのだが、現実にはおそらくそんなことはないだろう(笑)。
なぜなら、初心者(ベテランであっても)のうちに作ったアルゴリズムは、なんらかの欠陥を含むものだからだ。この問題を解決する方法はただひとつ。自分の経験値をあげることである。すならち、裁量によってトレードする回数を増やすこと、つまり演習である。この段階では、非常に奇妙なことながら、システムトレーダーであるがゆえに、裁量でトレードすべき」なのである。上達のある段階においては一見矛盾するような行為が適切な行動であることもあるのである。自分の枠を自分で超えることは難しい。それを行なうためには、巷に存在するありとあらゆるアルゴリズムを膨大な量の検証にかけることよって偶然の発見を狙うか、自分自身の経験値を上げるしかない。システムトレーダーにおいても、時には裁量トレードを勧めるゆえんである。（土屋賢三）

one one さんへ

検証くんは使ってないのですが、、、（苦笑）
シグナルの出た翌日寄りでエントリして、
その日の大引けでイグジットということになります。

岩五郎さんへ


ご回答　ありがとうございます。私は某　会社の株ロボを購入して昨年7月より運用しましたが、ｻﾌﾞﾌﾟﾗｲﾑの影響で全然利益が出なかったです。CTがﾒｲﾝの為、暴落時は期待出来たはずですが・・・？
　現在は検証くんを購入してから株ロボは運用停止しています。昨年　12月に検証くん購入し自分なりのSTで運用していますが、なかなかうまい事いきませんね。

まさ様

こんにちは。
大丈夫です、時々見ております。
現在ちょっと早めのバケーション中で、少し涼しいところに来ております。
メールチェックのためだけの小さなPCしかありませんので帰ったらまたちゃんと書き込みます。
ちなみに引け成りなんか使えませんよ。
板が離れて入れたり枚数が多いと、普通に引け気配で終わってしまうので。
バックテストでは、注文は寄り値で考えるしかないですよね。
それも、今ここを見ている人たちを含めたその頃存在しなかったシストレ派のマーケットインパクトの考慮されていない（笑）
それを避ける上でも売り方は安全な方かと。

poorman ご紹介のカリスマさんは2008年は苦戦しているのでしょうね。
システムトレードが連戦連勝なら裁量を勧めませんよね。

2000年以降2007年2008年もプラスで切り抜けるルールなら今後不敗の境地でしょうか？

Mirageさま
涼しいところ、うらやましいです。
戻られたら、ショート･ストラテジーの考え方、望み方をご教示いただければ幸いです。
前に書きましたように、なかなか有効なストラテジ構築が難しいもので。

夜検証くんを立ち上げると、今日もエントリーのサインが出てびっくり。日経平均はチョイ上げでも、金融不安再燃で不動産が軒並みシグナルにひっかかりました。
もうお盆やすみなのでエントリーしません。巷も買いが弱くなるので、来週後半あたりに押し目が来ないかなって期待しています。

最近マーケットインパクトがすごいですね。

板を見ていると、売りサインが出た銘柄は買い注文に比べて大きな成行売り注文になり、結局前日終値より大幅に安く寄り付き、その後回復するという銘柄がいくつも出てますね。

また買いの場合も寄値が高すぎる銘柄が多いような気がしています。

ストの年率が良いので最終的には儲かるかもしれませんが、過去の検証結果に比べて大幅に年利が下がるような気がしています。

皆さんいかがですか。期待通りの結果は出ていますか。

皆さんマーケットインパクトに触れられていますが、確かに、2008年は逆張りストに引っかかった銘柄は翌日に高寄りした後、陰線引けすることが多いようです。また、新興不動産株はリバウンドせず、棒下げしてます。この不利な状況を回避するには、
�@成り行き買いをやめて、場中に安値で買いを入れる。
�A突入優先順位は機械的に決めないで裁量で銘柄を選ぶ。
などが有効かと思われます。
最近では、ゼファーとか三平建設とか整理ポスト入りした銘柄も買い指示が出てしまうので、少なくとも、こんなものは除外すべきと思います。

基本的に上場廃止が決定している銘柄は
無視しますね。

マーケットインパクトの憂い　様

同感です。

検証くんコンボに付いているSTをそのまま使っている方が多いのじゃないかな。
雰囲気が少し変わってきてると思います。
独自のSTでやってる方、8月5日の結果はどうですか？私は半分利益確定です。

検証くんでは引け成りでエントリーした場合の検証が可能ですが、実戦では、データゲットが更新されるのは5時過ぎですから、当然ながら、当日の大引け近くでどの銘柄が抽出されているのかはつかめません。
例えば、松井証券のネットストックレーダーなどではチャート上にリアルタイムの乖離率が表わせるので、手間を惜しまずチェックすれば出来ないことは無いのですが、時間がかかります。
どなたか、平均移動からの乖離率をリアルタイムで昇順降順で指示してくれるサービスをご存知でしたらお教えいただけませんか。

ストックデーターバンクというサービスをネットで見つけました。引け間際に検索して、条件を満足する銘柄を抽出できそうです。

こんにちは。

２５日移動平均線及び５日移動平均線とは、その日の終値を２５日＆５日分の平均値より算出しています。
ですから、日々更新されますが、ザラバ中リアルタイムに変動している指標ではありません。

普通に、ネット証券口座を開設すれば、その日の移動平均線の株価は分かりますから、現在（ザラバ中）の
株価から、乖離率は、簡単に計算できるはずです。

お疲れ様です。7月20日以降の逆張りストラテジ
では、過去のシュミレーションとは大幅に状況が変わってきてるみたいですが、やはりマーケットインパクトの影響でしょうか
この相場で利益だしている人もあると思いますが・・・

年 最大DD 勝 負 勝率 期待値 年利
1990 6% 231 129 64% 1.1% 67%
1991 9% 101 39 72% 1.3% 38%
1992 14% 188 88 68% 2.7% 135%
1993 8% 150 75 67% 1.9% 77%
1994 5% 89 41 69% 1.8% 45%
1995 5% 346 130 73% 2.2% 194%
1996 4% 262 109 71% 2.3% 159%
1997 21% 293 143 67% 3.2% 224%
1998 5% 429 146 75% 2.7% 268%
1999 6% 1,631 623 72% 2.8% 1104%
2000 13% 1,211 485 71% 3.5% 1019%
2001 24% 556 340 62% 1.1% 174%
2002 14% 349 209 63% 1.2% 120%
2003 9% 1,312 537 71% 2.9% 963%
2004 8% 1,401 568 71% 3.2% 1105%
2005 3% 1,409 745 65% 2.1% 772%
2006 8% 977 473 67% 3.1% 781%
2007 11% 952 499 66% 2.1% 535%
2008 28% 359 307 54% 0.7% 83%

皆さんマーケットインパクトについてご意見ありがとうございました。

公開されている並行稼働ストで年利を検証してみました。

翌日寄成：
1987〜2007年　　　年利平均　208.31%
2008年(8/11まで)　年利平均　17.1%　

当日引成：
1987〜2007年　　　年利平均　201.85%
2008年(8/11まで)　年利平均　75.10%

2008年の差が余りにも大きいですね。

今は出来高が少ないため、マーケットインパクトの影響が大きいと思いますが、それにしてもですね。

マーケットインパクトなのでしょうか？
それとも、これは２００８年という今年の特徴なのでしょうか？
２００８年に関しては以下のことを注意して検証しています。
�@１月１５日以前ではなく、１月１６日以降にサインが出ていること
�A６月、７月、８月の小暴落で、新興不動産株にサインが出ないこと
しかし、どうしても８月４日（８月５日）に不動産株にサインが出てしまいます。
どう考えても、ゼファーやサンシティ、アーバンといった多くの不動産株が今後浮上してくるとは考えづらいと思うのですが、、、。
反発せずに下がり続ける株を排除するフィルターは、あるのでしょうか？
（あっても逆張りの銘柄抽出と矛盾してしまうような、、、）
１７年間大幅プラスで、２００８年に突然大幅マイナスという、今年使えないストラテジーもけっこう出来て（？）しまいます。

はじめまして。

当方、今年もノーマル検証くんで、年初から７０％ちょっと儲けさせてもらってますよ。

インパクトの影響というよりも、単純に底値圏でのボラがデカイ展開かと思います。

それをうまく利用するタイプのストラテジーですと、鬼のように儲かります。

ヒントを言えば、２００２年からの検証結果を重視してるということですかね。

今年に関していえば、２００５年の検証結果とか排除して考えても良いのではないでしょうか？

保田氏がいっていた、全体相場判定の重要性は、１００％同意します。

前を向いてさん

私も、いままで使ってたストラテジーで普通に儲かっています。

種500で、今月、含み益をいれると既に＋100を越えてます。ちなみに去年250万を500万に出来たのもこのストのお陰です。


検証くんという最強ツールに出会えたことは本当に幸運でした。

みなさんインパクトとよく言いますが、たんなる検証不足というか、楽しすぎなのではないのでしょうか？自分の大事な資金を市場に入れるのにしっかり検証しないで、勝てなくなるとインパクトとすぐ逃げ道をつくる。そんなんではいつまでたっても負け組みです。この巨大な市場で、わずかな検証くんユーザーによって簡単にインパクトが出るわけ無いと思います。そんなしょぼい市場ならこの先儲けていけませんよ。

検証あるのみです。そして信じるのみです。一時的な含み損に恐れることなかれです。

システムトレーダーであるためには、「よいシステムを構築することと、そのシステムと自分の売買ルールを守り続けること」と良書であればどのようなものにも書かれていますよね。DDが厳しい期間に、滅入ったり、考え直すことは人間ですからあるでしょうが、どんなストラテジーでも（逆張りでは特に）DDを経験するのはバックテストを眺めれば明らかです。
もしも、マーケットインパクトが本当に気になるなら、個別株より流動性の高い日経２２５やFXのシステムトレードがいいのではないですか？
私は日本株でのシステムの分散を今まで図ってきましたが、さらにFX、225等へ市場の分散も図ろうかと検討中です。
とはいえ、コンボの検証も山積みだし.....

　懸念していたように、１３日午後、やはり今度はアーバンが民事再生法申請（９月１４日上場廃止が決定）しました。
　アーバンなどの株は、現在は裁量で排除していますが、先日も書いたように、出来ればシステムの中で、倒産の危険性が高い銘柄をフィルターで排除するストラテジーを構築したいと、日々検証しています。でも、なかなか思い通りのストラテジーが出来ません。
　逆張りのストラテジーで、アーバンにサインが出ていた方も多かったのではないでしょうか？

検証くんで資産運用を始めていきなり過去最大のDDダウンを食らうと精神的にしばらく株が出来なくなってしまう。運用開始いきなりのDDダウンだけは食らいたくないね！皆さんは運用開始いきなりDDダウン、しかも過去最大をくらうと精神的に耐えれますか？？？

以前ドローダウンを減らすためには投入条件を厳しめにしていく
とかいってたようだが
厳しくすればするほど新興不動産のクソ銘柄ばかり
アーバンとかアルデプロとかゼファー買い指示が出て
困ります。どうにかしてくれ〜

あの、、投入条件を厳しくするとクソ銘柄が出て来るというのは、個別的な判断をしてないからではないでしょうか。。もう少しいうと、売買サイン●日平均×倍とか、平均移動線に頼り切ると、やばいと思います。売買サインの何倍とかいうのはトレンド判断のためですので、トレンド判断でストを変更するのであれば、不要ではないですか？私は１個でも点灯すれば売買しますが、平均移動線でトレンドをはかっているので、結構な利率になっています。クソ銘柄はあまり引っかかりません。
あまり欲をかかないので、これで十分。でも検証くんは２００７年発売でしたから過去利率は屁に描いた餅。。

1998 17.60% 0.752 48.80%
1999 13.80% 1.139 278.20%
2000 13.50% 1.185 248.50%
2001 9.60% 1.089 185.20%
2002 10.80% 1.005 86.30%
2003 8.50% 1.253 405.90%
2004 21.40% 1.025 126.80%
2005 9.50% 1.662 382.30%
2006 16.60% 1.039 63.40%
2007 12.60% 1.043 70.70%
2008 13.10% 0.969 68.70%

7月の第3週から始まり、8月5日で一区切り。
皆さん結果は････？

私の稼ぎ時！！

名無し様

簡単だよ。

全銘柄を一つのグループファイルにして、その中から全不動産銘柄を削除する。その後
銘柄グループに指定して使ってみる。

今年使えないストラテジー さま
私も、300万レバ2倍で2007年まで17年負け無し、しかも10年平均年率210%というすばらしい(?)ストで参戦したのですが、2008年初っ端で、−100万円のカウンターパンチを浴びてあえなくダウンです。最近、別のストで少しは取りかえしましたが、最初のストでがんばってたら、2008年は-60%に被害は拡大していたところです。18年目始めてのマイナスが−60％とは、恐ろしいことです。もちろん悪いのは検証くんではなく、私のストです。
素人が、たかだか17年ばかりの検証結果で未来永劫通用する筈と考えたのが甘過ぎるのか。
ところで、斉藤正章講師は、倒産銘柄を回避するために、株価100円以下を除外することを勧めています。この程度しかないのかも。
暴落銘柄を除外するのに、私はストキャのfastｋとfastDの位置関係をフィルターに採用してみたところストによっては抜群の効果が出ました。しかしかえって悪化するストもあり、うまく行きません。

私もアーバン、今回の突入で保持していますけど、処分せざるおえません。逆張りやる限りは、必要経費でしょう。

某サイトの意見です。参考まで。
このサイト、結構当てにしている人が多いようです。

問題は、15日を通過した後の需給面です。昨年はこの時期にＢＮＰパリバのファンド凍結を契機に信用収縮懸念が欧米で拡大しました。
8月3週に東京市場は急落を余儀なくされた訳ですが、その45日ルールによる最終日から2日後の週末8月17日は日経平均が874円も下落（-5.4％）しています。これは2000年4月17日のＩＴバブル崩壊（下げ幅1426円、下落率7.0％）、2001年9月12日の同時多発テロ時（下げ幅682円、下落率6.6％）に匹敵するインパクトでした。足元の相場環境は、昨年と似通った部分が多分にあるだけに警戒したいところですね。これに加えて、昨日書いた日経平均の中勢の変化日●●日が接近しています。この変化日はＮＹダウ、ＮＹ原油先物、為替（ドル／円）の変化日もこの日柄となりますので、ちょっと強烈な動きが出て来ても可笑しくありません（過去、この変化日は極めて高い確率で大きくブレています）。

こんなアドバイスも過去のブログにありました。

「なにかしらの売買ルールがあって、さらに高いパフォーマンスをあげようとした場合、 通常は例えば移動平均乖離率のパラメータをきつくしたり、突入タイミングを調整したり ということをやるわけですが・・・
それだけをやって、仮に年利２００％以上をたたき出す売買ルールが構築できたとしても、それはカーブフィッティングの危険性が高いです。」

でわ一体どうすればよいのでしょうか？

wanker 1 さま。

2008年が悪いとしても、2008年だけパラメータを調整するのではなく、10年分一緒に調整してほかの年も有効な範囲での調整がよろしいのではないでしょうか？

poorman様
そうですね。
　私のストラテジーの中にも、資金２００万（リバ２倍）で１８年間負けなし、平均年利１３６．３％（一見まずまず）なのに、２００８年が、−９４．１％というのがあります。つまり年初２００万でスタートし、８月１４日現在１１万７８００円（信用ならとっくに終わっています）信用でなくともこのＤＤにはとても耐えられませんネ。内容を見るとやはりゼファーやアーバンを買っていました。

　私が裁量でトレードしていた数年前、アーバン株は飛ぶ鳥を落とす勢いでした。１年で数倍というパフォーマンスが２年半程続きました。他のすべての株の損失をアーバン１銘柄で補ってくれたこともありました。アーバンがなければ私はとっくに退場していたかもしれません。ここ１〜２年は近寄っていませんでしたが、民事再生法と聞き、盛者必衰というか感慨深い思いで、ちょっと切ない気持ちです。（余談ですが、、）

　ストラテジーも、仮に１８年間申し分なくても、ある年突然風向きが変わる可能性はやはりあると思います。逆に（これは遊びで）１８年間平均がマイナスなのに２００８年だけ圧勝というストラテジーも出来そうです。（これはこれで怖くて使えませんが、、、）

結局はドローダウンに耐えて自分の信じたストに忠実に従いつつも、どこで見限りをつけるかという問題ですね。答えを出しているサイトもあるようですが（●ン●二●ツとか）。

2002/ 10月ころに結構大きなDDがあるのできになってみていたら4774 (ＮＥＣソフト) がそのころに2分割していたようです。
検証くんはすでに上場廃止になった銘柄などは修正されてないのでしょうか？
極端に大ききな利益とか損失があるトレードは一度、調べてみるほうがいいかもしれませんね。他にバグあるの知ってる人がいらしたら教えてください。

年 最大DD 勝 負 勝率 P.O.R. 年利
1998 12.50% 1,035 698 59.70% 0.989 118.90%
1999 8.50% 1,511 921 62.10% 0.825 168.60%
2000 11.10% 1,378 958 59.00% 0.944 136.60%
2001 14.20% 1,268 840 60.20% 0.933 117.80%
2002 7.30% 1,238 803 60.70% 0.978 150.80%
2003 9.60% 1,370 791 63.40% 0.891 285.40%
2004 12.10% 1,379 794 63.50% 0.915 446.00%
2005 7.40% 1,577 980 61.70% 0.929 407.80%
2006 7.60% 1,421 882 61.70% 1.071 306.60%
2007 9.70% 1,482 999 59.70% 1.02 284.70%
2008 7.60% 910 640 58.70% 1.029 123.40%

検証してみたら2008年だけ大幅プラスのスト出来ましたよ♪

ほとんどプラスの年が無いんで怖くて使えませんが・・・。

　

　やはりファンダメンタルが検証くんに組み込まれていないので、アーバンなどは自分で外していくしかないんでしょうね。

純利益だけでも組み込んであると更に幅が広がりますよね〜。


データマニア様
某サイトというのはどこのサイトでしょうか？
差し支えなければ教えていただきたいです。

インパクトが！！！
と騒いでいる方に検証してみて欲しいのですが、斉藤式に合致する銘柄を、サイン点灯の当日、引けなりで買って、翌日始値でうってというルールを検証してみてください。

さして儲かりませんから。

急落銘柄のある程度のギャップアップは昔からあったことだと再認識するはずですよー

検証くんを購入検討しています。
良くわからない点がいくつかあり､調べていたところ、ここのサイトを見つけました。
実際に利用されている方にお聞きするのが正確と思い、投稿させていただきました。
検証くんの次の点について教えてもらえないでしょうか？

�@.たぶんできると思うのですがETFは検証銘柄に含まれているのでしょうか？

�A.チャートビューに直接トレンドライン(線)を書き込むことはできるのでしょうか？

�B.パラメータを変更しながらチャートビューのﾃｸﾆｶﾙ指標の変化を見ることはできるのでしょうか？

よろしくお願いします。

たぬきさん、私も独自のSTを使用していますが、半分利食いしました。利食いしたものは検証くんコンボの銘柄とは被っていません。
残っている含み損の6個は、すべて高寄りで購入してそのままリバウンドせずに下げています。
検証くんコンボのSTとは4個被っていますが、高寄りしたのがコンボのSTの影響かは不明です。

ボラの高い検証くんコンボのSTをそのまま使っている方は、四分の一しか利食いできていないはずですので、大変でしょう。
わたしとしては、高寄りよりリバウンドしないのが問題で、お盆だからなのか市況がより悪化する前兆なのかそちらのほうが気になります。

先日はじめて検証くんコンボを手にして株のシストレを開始しましたが、先物と比べてかなり安定して利益をあげることが出来ると実感しています。

コンボについていたストラテジーですが、あれは傑作だと思います。ある全体相場判定条件をかませると、２００％オーバーのＳＴがさらにパフォアップしました。


コンボを使って思うのは、銘柄分散、ストラテジー分散というのは、こんなにもエクイティカーブを安定させるのだなと実感しています。

このコメント欄もきらりと光る投稿が多く、参考にしています。


一方目に余るのは、「ギャップアップが気になる。」とか「インパクトがうんぬん。」というコメントですね。

玉を建てた方向と逆に相場が展開すれば、誰でもそう思うものですが、システムトレーダーならシステムトレーダーらしく、客観的データでもってマーケットインパクトがどの程度出ているのか示すべきです。


２００７まで機能していたＳＴが、2008で機能しなくなったといっている人がいますが、これは少ない資金量で過剰最適化を行っていれば、そんなことは日常茶飯事でしょう。

大きな資金を用意し銘柄分散を徹底していれば、2007年だろうが、2008年だろうが問題なく儲かることはあきらかじゃないでしょうか？


第一、これ以上の検証ソフトは見つからないわけで、検証くんで儲かったとか、検証くんでやられたとか、そういうことを言っていること自体かなりナンセンスな話です。


私も色々と使いましたが、最強のシステムトレードソフトであることは間違いないですね。

がんばれＩＩＴ

検証くんで225先物を検証することはできないのでしょうか？

ドンチヤン　様

やっぱ半分ですか。
おまけに私の残って居る銘柄の経緯も良く似てます。

8月は最初から夏休みにすべきだったかな?
暑さで市場のやる気が無くなってるのかな???
14日は派手に灯りましたが、さすがに手控えました。
上の方の欄の情報もあることですし、キャッシュの準備に入った方がいいかも。

教えてください！

検証くんのご使用のみなさんへ。

はじめまして。株初心者です。
検証くんの購入を考えています。
購入費用を取り戻すだけの自信が無いのですが、皆さんいかがでしょうか・・？
保田さんが無料レポートで公開しているストラテジーでも、まずは、十分利益があげられるとお聞きしたのですがどうなのでしょうか・・。

はじめまして。わたしも資金が少ないせいでしょうか、レバレッジを２倍でコンボ付属のストラテジーをちょっといじっただけですので、今の時期は含み損が増えています。

でもライブドアショックのときにも、斉藤逆張りで実弾投入していましたが、途中の含み損は相当びびりました。ただシステム売買なので途中で降りることはしませんでした。システムどおりの売買が終了して建て玉がなくなってから、考えました。結局自分に向いていないストラテジだったのだと思います。ちなみにわたしの場合、ライブドアショックが終わってみると、収支トントンでした。

システムどおりに売買して、今回の建て玉がなくなったらですが、なかなかよいストラテジが見つからないので、当面はレバレッジを少し下げて、かつ、含み損%に基づく損切りも追加してみようと考えています。利益も重要ですが、途中のdrawdownは恐怖に感じますし、ほかの方がいうようなダメ銘柄も早めに損きりできますし。

先物相場師さま
コンボをいじくりまわしているものですが、「ある全体相場判定条件」の参考になるヒントをいただけませんでしょうか？
NYダウなどいろいろ試しているのですが、結構苦労しているのです。DDの改善はできても、パフォーマンスをあげる方は、さっぱりです。そのまんまお教えいただけないことは了解していますが、現在頓挫してアイディアにつまっています。お助けください。

　コンボですが検証の経過時間が表示されたりされなかったりしませんか。

　最初のうちは、コンボで連続して検証すると一回目の検証だけ経過時間が表示されていたので、曽於言う者だと思い経過時間を知りたいときは一々コンボを終了し再度コンボを立ち上げていました。

　ところが、コンボを一端終了して立ち上げても経過時間が表示されないときがあります。ＩＩＴに質問して１週間以上経つのですが回答がありません。

　同じような症状の方はいらっしゃいませんか。

結局、今回もいろいろといわれてる人がいますが、今日の反発で利益になっている人多そうですねー

私もルールどおり今朝エントリーして、今日の引け段階で含み益が１００万超えてます。

明日イグジット予定です。

>購入費用を取り戻すだけの自信が無いのですが、皆さんいかがでしょうか・・？

いかがでしょうか？がどういう意味なのかよく分かりませんが、出来る人は出来る、ダメな人はダメです。

つまり、真剣に、地道かつ地味な検証作業を苦痛でなく楽しくできるくらいでないと検証くんの価値は見いだせないまま終わる可能性が高いです。

>保田さんが無料レポートで公開しているストラテジーでも、まずは、十分利益があげられるとお聞きしたのですがどうなのでしょうか・・。

これも同じです。利益が出るのはストラテジーではなく、トレーダー自身によるところが大です。特に心理的な能力、具体的には指示どおりに怖がらずに淡々と売買できるかが非常に重要です。そうした面もしっかりと考慮してから判断されることをおすすめします。

そのくらい自分で解決しろよと思われるくだらない質問も結構ありますね。

一方、レベルの高い方も結構いますね。

質問の基本というのは、単純に”教えてください”ではなく、少なくとも

”こういう理由でこう考えるのですが、、、”とか

”ここまでは、検証できましたが、、、”

何て、ある程度、自分なりの考えとか検証があるとかでないとね。

簡単に
”教えてください”とか
”どう思いますか”

何ていう方は、つまり、検証不足であり、シストレには向いてないと思う。

先物相場師さま
本当に投資って面白いですよね。昨日の不動産関連サインが一日で利食いサインですものね。明日の寄りが高いとうまみが出るのですが．．．．．．．

先物相場師様。

全体相場判定条件とは、シグナル数○○日△倍とは違うモノですか？
コンボにしかない機能なのでしょうか？

やはり昨年は難しかったようだ。。。

年 勝 負 勝率 平均利益 P.O.R. 年利
1998 32 24 57.10% 3.90% 0.848 3.50%
1999 54 24 69.20% 5.30% 1.698 572.20%
2000 53 41 56.40% 6.30% 1.559 244.10%
2001 65 30 68.40% 4.20% 1.025 272.50%
2002 53 31 63.10% 4.50% 1.181 177.50%
2003 63 28 69.20% 4.60% 1.567 546.90%
2004 70 30 70.00% 5.50% 1.183 714.00%
2005 62 44 58.50% 6.00% 1.62 505.90%
2006 55 32 63.20% 4.10% 1.099 141.30%
2007 48 43 52.70% 3.50% 1.118 25.00%
2008 41 20 67.20% 5.10% 1.139 172.80%

たぬき　様

５日にエントリーして半分しか利食いできていないことについて、今日は自分のストラテジーを点検していました。
やっぱり、問題があるので改良します。18日は利食い点灯は一つもなし。弱いストラテジーです。

検証くんコンボは夢を見させてくれますね。
ちょっとしたひらめきで、このようなストが出来ました。逆張り+順張り　300万レバ2倍です。
保田氏が送ってくる年利500%を越えるストは非現実的と思っていたのですが、平均1000%という結果が出てくると、真夏の夜の夢かと、我ながら信じられない。年平均3000回売買しなければならないので手数料がかさむのと、自動売買でなければ管理しきれないストではあります。

年｜｜ 資産｜｜ 最大DD｜ 勝率｜ 期待値｜ 年利｜｜
1990｜ 6,546,145 ｜6%｜ 64%｜ 1.1% ｜118%｜
1991｜ 5,340,214 ｜7%｜ 68%｜ 1.3% ｜78%｜
1992｜ 7,986,826 ｜14%｜ 67%｜ 1.9% ｜166%｜
1993｜ 7,247,675 ｜6%｜ 66%｜ 1.2% ｜142%｜
1994｜ 7,446,171 ｜4%｜ 66%｜ 1.4% ｜148%｜
1995｜ 14,437,287 ｜4%｜ 70%｜ 1.8% ｜381%｜
1996｜ 10,233,977 ｜3%｜ 69%｜ 1.6% ｜240%｜
1997｜ 11,548,032 ｜19%｜ 66%｜ 2.2% ｜256%｜
1998｜ 15,055,997 ｜5%｜ 72%｜ 1.9% ｜402%｜
1999｜ 60,115,928 ｜5%｜ 73%｜ 2.3% ｜1885%｜
2000｜ 40,263,141 ｜14% | 70%｜ 2.7% ｜1228%｜
2001｜ 13,380,926 ｜25%｜ 61%｜ 0.9% ｜326%｜
2002｜ 9,111,112 ｜11%｜ 61%｜ 0.8% ｜204%｜
2003｜ 50,353,180 ｜10%｜ 67%｜ 2.3% ｜1569%｜
2004｜ 47,285,233 ｜8%｜ 67%｜ 2.3% ｜1476%｜
2005｜ 38,221,063 ｜3%｜ 64%｜ 1.9% ｜1174%｜
2006｜ 29,434,405 ｜13%｜ 64%｜ 2.3% ｜881%｜
2007｜ 25,758,093 ｜10%｜ 63%｜ 1.7% ｜737%｜
2008｜ 6,313,153 ｜28%｜ 54%｜ 0.6% ｜110%｜

gazaetさん
検証くんオリジナルでのストとしては、すばらしいパフォーマンスですね。おめでとうございます。（DDの記載がないので詳細は不明ですが）

Poormanさん、コンボで平行稼動シナジーおよび全体相場判断設定で苦労中のわたくしとしては、「ひらめき」がうらやましいです。

ヒロさん

コンボ独自のものもありますが、基本は●日平均点灯数の●倍でいけますよ。

皆さん、いろいろと検証されておられると思いますが、検証くんにおいては、アドバンスのみが指値でできるので、他の検証くんではストップ高やストップ安での検証ができません。
ストップ高安を除外する方法はないとのことなので、それを考慮するためのなにか方法があればいいのですが・・・・
全体に及ぼす影響はどれくらいでしょうね

出来高を考慮したロジックなので今回の暴落でも資金の１０％程度しか突入していないと保田氏は書かれています。
これは○○日平均売買代金△△万円以上というエントリー条件以外にもパラメータを入れているのでしょうか？
１０日５０００万円以上程度ではフルポジションになってしまうんですが・・・

まさ様。
逆張り資金管理で盲点のような設定をしました。ただしＤＤが２０％にもなったりしてこれのみでの実践は考えていません。サブのストラテジです。メインはＤＤをもっと減らさないと。。タバスコはかけすぎてはいけません。

どなたか、投入資金をテクニカルの指数で設定する手法、ソフトをご存じないでしょうか。たとえばボリンジャの値で投入金額を増減するとか。。検索の仕方が下手なのか、うまくひっかかってきません。

ドンチヤン　様

前向きですねー。

とろいコンピューター、この暑さ、頭の悪さ
私の場合改良すらなかなか進みません。

いっそ裁量逆張りでアパマンＨＬＤでも買おうかな。

いよいよ日経平均の下落と関係なく、利が乗る銘柄の利食いサインが出始めました。とはいえ、含み損の回復が大きくなってきてもトンネル抜けきったところで、トータル・プラスといけるか、まだまだ「？」ではありますが、今回の下落は。

初めての書き込みです。教えてください。
皆さんは検証くんで検証したストラテジーの評価はどのように行っていますか。あるいは複数のストラテジーの優劣をどうやって判断しているのでしょうか。去年の9月に検証くんを購入して今年の1月から実戦投入していますが未だにストラテジーの選択に迷っています。

wanker1 さん

保田氏は、wanker1 さんとは資金量が違うのだから当然です。

より出来高縛りを厳しくするとか、いろいろとやり方はあると思いますよ。

まささん

いつも興味深くコメント拝見させてもらってます。

ここ２，３日で急速に戻している感がありますねぇ。

「まだまだ？」と感じるのは、逆張り型のルールを運用していれば良くあること。

今回敗戦で終わったとしても、それは無数のトレード履歴の一断面に過ぎないと考えます。

一喜一憂せず、悠然と行きましょう！

昨日、17日の保田くんのメールに気づきました。出来高を考慮したロジックですか？
わたしも出来高水準をいろいろ試しましたが
よく分からないといった印象、というか確実に売買回数は減るので利回りが落ちるような気がしますが、、？？
　少し思ったのですが、出来高移動平均や平均売買代金はその水準がないと使い物にならないのでは？どのレベルにあるかがわからない、数字ではその判定に使えないと思う。

　話は変わりますが、
8/18日のgazaetさんのストラテジーを見て
驚きました。
2008年、41勝20敗勝率67.2％で年利が172.8％ですか。こんな効率のいいストもあるんですね。
コンボって凄いですね。
イグジット条件が非常にすぐれているのか？？
わたしも尻尾の先からシッポまでと行かなくても半分くらいと試しましたが、なかなかいいイグジット条件って見つかりませんねぇ。
保田くんもイグジット条件についてはまるで
ふれないのでひた隠しの秘密なのでしょうか？

　それと先頃、危ない会社300社リストなるものがとある調査会社のセミナーで配られたという話を聞きつけ、なんだそれ使えばいいじゃないとさっそく調べてみると投資に使うというと？？な反応で、法人で年40万の契約でリアルタイムに配信されるとか！リストはセミナー向けにまとめたものとのこと。
　会員は事業会社が大半、というか金融機関は
限られているとのことでした。
　金融機関の友人、特に銀行系なら簡単に手に入らないのか？でも融資担当で支店長クラスしか見られない資料だったりして？？
　証券会社にそういうリストは使ってないのかと聞いたところ驚きの理由というか使ってないとのこと。理由はインサイダーってほんまかいな？

先物相場師さま
全くおっしゃるとおりです。システムトレーダーとしての修行（？）じゃないですが、メンタル面の重要さを頭では理解しているつもりですが、今回は投資家ハートを試されているのではないか、と感じる経験になるのではないかと思っています。この修行を乗り切れば、億の細道にはいったも同然（！？）と、相変わらず都合のよいことばかり考えています。（笑

どなたかが、自分は最大dd10％以下のストでしかトレードをしないと書かれていました。
確かに、そのくらいでなければトレードを継続することが困難になるということなのでしょう。
しかし、凡人がいくら検証を繰り返しても、年利をそこそこ上げることは出来ても、最大ddを10％以下に抑えることは至難の業。無理な注文と思わざるを得ません。
今年は不動産銘柄を買いから外す、という意見に保田氏から、そんなことではシストレで利益は上がりませんよと叱責が来てますね。
確かにその通りなんですが、よいストが開発できない以上、大漁を狙わない代わりに小利で我慢するというのもありかと思う次第。今年は生半可な逆張りストでは全然利益が出ません。

斉藤正章氏の「勝率80％の逆張りシステムトレード術」のストのイグジット幅を直した2000年〜を見ると、2007年までは十分使えてDDも07年までは平均７％位なのに今年はいきなりDDが73％です。いかにサブプライムが反発しずらい相場かがわかりますね。
でも、2000年〜今年までプラスであるストを作れれば一生安泰なルールが完成と言えますね。

今年、今まで成績が例えば300万レバレッジ2倍で600万以上つまり100％をクリアーしている方いらっしゃるのでしょうか？もちろん、2000年から通常使用しうるストでですが。

ショート様

確かに、今年は厳しいですね。
ただ、検証結果の資産推移を調べると分かりますが、検証くんの示すddにはややおかしい点があります。
2008年のddには、まだ手仕舞いしてない玉の評価損が算入されてます。
（一方、過去の年末の評価損は無視されている）
そういう仕組みですといわれればそれまでですが・・

私のストの試算では、今日現在100万ほどの利益ですが、未決着の評価損が120万もあるので、年次集計では2008年はマイナス勘定です。

おそらく、斉藤正章氏のストも同様の傾向があるのでは？。氏のストは期限が30日と長かったと思います。今の相場では含み損が大きいはずです。
とは言え、信用枠が持たないので惨憺たる状態には違いありませんが。

もうひとつ、ddというものは、今日確定した資産を昨日の資産と比べ、損した額を昨日の資産で割ったものと考えますが、検証くんの分母は昨日の資産ではなくて初期投入資産のようなのです。
定義の問題ですから間違っているということではありません。
例えば、100万円のddでも前日の資産が大きければdd（％）は小さいし、逆ならば大きい方が、感覚としては納得しやすいのですが・・。

初めて書き込みします。
皆さんのコメントをみると、ここ数週間で突入サインが出ているようですね。私の逆張りストは3月から突入サインが出ていません。資金が少ない故、きついストにしてるってこともあるんですが、今の状態は周りに置いていかれている様でもどかしさを感じます。

とはいえコンボのおかげで、きつめストでも逆張り単体だけで過去10年の平均年利２４０％、平均DD５％台までいってます。日本株初めて1年足らずの初心者ですが、早い段階で検証くんに出会えて感謝している次第です

とりとめのない文章になってしまいましたが、俺は俺って言い聞かせて、皆が投げ出してくれるまでドカーンと下がってくれる事を待ち続けている昨今です。

Qjiさま。私の８／１８付けのストラテジについてコメントいただきありがとうございました。でも私はコンボどころかアドバンスも持っていません。まさ様の８／１９のコメントにもありますように、オリジナルの検証くん（今後は「無印」検証くんと呼びましょう！）です。
DDは２０％程度です。

poormanさま
DDは決済ベースで含み損はDDに入らないので、ライブドアショックの時などは含み損で追証発生の危険性ありますね。

とにかく100年で最悪の相場の今年に何が何でも実弾トレードをする必要はないのかもしれませんね。中途半端なストでは死にます。

今年1000万レバ2倍で今日まで+50％取れてればよしですかね？+100％の方もいらっしゃるのでしょうか？

ショート様

もちろんこんな相場でもしっかり利益を出している上級者はいくらでもおられるでしょうね。
私が自分の恥をさらして、だめだだめだと騒いでいるのは、私のようなシストレ初心者には、猪突猛進は身の破滅ですよと、これから始めようとしてこのブログを見ている初心者の方々に注意したいのです。
余計なお世話かも知れないけど、裁量で勝ち組は10人に一人といわれていますが、シストレもたぶん同じでしょう。

質問をさせてください。

企業業績の影響を検証したいのですが、どなたか過去のデータを検索できてＥｘｃｅｌファイルなどにダウンロードできるＷｅｂサイトをご存じないですか。

よろしくお願いします。

お初です。初めて書き込みます。　検証くんユーザーに良い羅針盤になるブログですね。

＠ＤＤを考える

ショートさんのコメントにあるように、付属ストを少しいじった程度の中途半端なストで戦場に赴いている人はずいぶんいらしゃるようです。

私は安定してシステムにしたがって運用できるように、ＤＤ１０％以下のストで、堅くやっています。

メンタル的に、どこまでのＤＤに耐えられるのかそれを最初に決めるのは大切ですね。

検証くんＤＤが５％でも、エクイティカーブをとると最大含み損が−１５％ということもありますので、これにも注意してストラテジーを調整しています。　　

gazaetさん。
オリジナルの検証くんというのは、昨年の夏に
売り出された初代のという意味ですか？
もしそうだとしたら驚きの数字ですね！励みになります。
　風の噂で聞いたのですが、プログラマーの方たちは少し自分に使いやすいように改良されているという話を聞いたことがあります。わたしの目からみてももっとこうすればみたいな話はあるのでそうだとすれば羨ましいかぎりです。それはさておき、もし全くのオリジナルのままだとしたら唸ります。2007年が少し？ですが、

　考えるにこれはカウンターだけなのでしょうか？資金が300万と少ないこともあるのか？取引回数がどうも少なく感じます。しかしパフォーマンスも素晴らしいので資金が増えてきたら普通に取引回数も増えると思うのですが？？
　それとも突入条件を普通のカウンターよりも
確実に大底を捉えるように設定し、利食いも頭から尻尾まで取らないとこんなパファーマンスは出ないと思います。
　もしかしてトレンドフォロー？
それなら勝率、利回り、あるいはＤＤも納得いきます。保田くんもマーケットインパクトが出るのでこれはかけないといっていたＳＴに近いものかも？
　いずれにしてもトレンドフォローでこの勝率なら素晴らしいですよ。

エクイティカーブ・・・とはどういう意味か
参考にお教えいただけますか。

金融用語ですか？？？

>検証くんＤＤが５％でも、エクイティカーブをと>ると最大含み損が−１５％ということもあります>ので、これにも注意してストラテジーを調整して>います。　　

今日、寄りですべてイグジットしましたー

結局今回も利益になりましたね。
不動産関連が一番儲かったような（笑）


これで当方のストラテジーは、今年年利１００％は軽く越えて、１５０％近くに達してます。

ネットで調べますとエクイティカーブというのはシステムトレーダーには必須の確認事項だとわかってくると思います。ここでも、何度も出ている表現で、先物相場師さんも、
「コンボを使って思うのは、銘柄分散、ストラテジー分散というのは、こんなにもエクイティカーブを安定させるのだなと実感しています。」というように、大変光ったコメントをされています。　さりげない言葉の中に、大変深い意味を示していることに気付かれたでしょうか？
システムトレードのリスクを十分に認識せずに、取引を始めてしまうケースを散見します。たとえば検証くんのサンプルのストラテジィは基本的に全力買いしますが、そのようなストラテジーは、１回の失敗で大きな打撃を被りかねないという理解もする必要があります。　エクイティカーブだけでなく、いくつかの確認ルーチンを持たない場合、リスク管理は相当甘いと言わざるとえません。

Qjiさま。
私のストは、昨年の初代検証くん（無印検証くん）を用いています。８／１８付けのストは実際に単独で用いるには怖いストです。私自身は７月２９日投稿のストをメインに用いています。でも実際の使用は７月からであり、本日までに３％ほど負けています。
どちらのストも、エントリ条件において平均移動線をトレンド把握に用いた逆張りです。エグジットと資金管理にクセのある仕掛けをしています。

strategyさま
「いくつかの確認ルーチン」、深いですね。
システムの改善能力をどう高められるか、日々の勉強＆考察が必要ですね。
私も今回含み損が大きい時期（２０％！）がありましたが、昨今の不動産銘柄の上昇で、ずいぶん取り戻せてきています。まだ先物相場氏さんのようにすべてイグジットしていませんので、１月時の利益を少し飛ばしてしまうことになってしまうかもしれませんが．．．．．．．

保田くんからのメールではIITは８月は勝率９０％ですべて手仕舞いしたそうな。言っている通りなら、21日の期限経過の条件で勝率９０％。
いっぽう、私のストは８月勝率４６％ながら、裁量で不動産を外していたので収支トントンです。当分、裁量を加えざるを得ないストラテジーです。勝っている方がいる以上、まだまだ改良が必要。

7月中旬から今日までの期間でプラスで切り抜ける人もいるんですね。
わたしのストでは7月中旬からだとたとえ1億あってもマイナスです。

エクイティーカーブ（Equity　Curve）

縦軸に資産（収益累計）、横軸に時間（日、週、月等）で表されるグラフ。
一般に時間と共に右肩上がりに滑らかに増加するストラテージが良いとされています。
グラフの凸と凹でDDが分かりますし、含み損も分かります。
単純なグラフですので誰でもすぐ出来ます。
検証が終わると出来る資産推移をCSVで記録し、必要な期間と項目をガーッとコピーしてエクセルファイルに貼り付け、折れ線グラフを作ります。CSVのままでも出来ますが後々面倒です。
年次で検証すると、調子のいいストラテージは日を追う毎に資産の伸び率が増加し、いわゆるエクスポーネンシャルカーブになります。
今年の12月はどんな結果になるやら？
ちなみにエクイティー＊＊という言葉は金融、株式用語で沢山あり、どれも難しくてよく分かりません。

資金は昨年600万台でスタート．信用倍率1.5倍です．今年はじめからのパフォは＋27％．ここ1、2ヶ月では＋2％です（現在建玉なし）．検証くんは３つとも持っていますが、初代しか使っていません（というか、仕事や家庭サービスに忙しく、せっかく購入しても検証の暇がありません 泣)．

信用倍率でもお分かりかもしれませんが、リスクはあまり取りたくない方です．過去各年の最大DDを1桁に抑える事をまず考えたため、年率はさほどよくありません．仲々厳しいですね．

8月は利益率は5.1%、勝率80%でした。
要因の分析を始めています。　裁量は加えておりません。

私のストは、今年は7月末まで54%の利益を積み上げたが、8月に全て吐き出している。
実にddは、39％!
　
8月からコンボを使って再戦に臨んだが、話しにならないひどさだ。
ただ、1月の敗戦に懲りて、買いシグナル点灯銘柄から不動産関連をすべて外してトレードしたので、結果は今月22%の利食いとなった。コンボ代金は回収できたが・・複雑な心境。
当分、シグナル点灯銘柄の中から危ない（と思う）ものを外して買うしか無い。
多くの方が言うように、ストを分散させないとだめかも。300万程ではではそれも困難だ。

>データーマニアさん

すばらしい回答ありがとうございます。
大変参考になります。

はじめまして。
検証くんはストップ高、ストップ安が考慮されていないという問題があると思いますが、みなさんはどうされていますか？

当方は独自のプログラムを書いて対応しています。

ストもあわせて公開していますので、みてください！
http://www.systemtrade-info.com/st-gap.html

KAZU様

スト拝見しました。実は私もひらめいて8月18日検証結果をここに載せましたが、貴殿の考えと同じなので、やはり先人がいたのかと思いました。
私は自動発注の環境が無いので、ただの遊びです。
私の場合は、翌日成り行き空売りするストを、前の日の引けで買っておいたらどうなんだと試したわけです。

初めて投稿させて頂きます。
　此処のコーナーは初心者の私には非常に参考になります、現在作成中のシストレですがで壁に当たってしまい、どうやってもＤＤが10％以下に成りません、分散、絞りと色々試してみましたが、5400回ぐらいはテストやってますが上手くいっていません、こんな物でしょうか。
　
500万円　レバ3.3です。
見にくいかと思いますが。

年 資産 最大DD 最大DD日 最終含益 勝 負 勝率 平均利益 平均損失 P.O.R. 期待値 平均保有日数 年利
1997 28,518,909 15.20% 1997/10/21 -174,467 254 54 82.50% 10.00% -11.00% 0.902 6.30% 9.9 466.90%
1998 10,556,585 3.80% 1998/8/31 242,095 102 22 82.30% 9.10% -7.20% 1.256 6.20% 13.9 116.00%
1999 74,381,153 14.20% 1999/4/21 -2,649,076 326 134 70.90% 14.10% -9.30% 1.506 7.20% 14.6 1334.60%
2000 50,283,690 5.20% 2000/5/9 -119,820 226 17 93.00% 12.30% -12.10% 1.017 10.60% 3.9 903.30%
2001 12,492,092 11.80% 2001/9/18 -807,444 142 52 73.20% 10.40% -11.70% 0.888 4.50% 13.1 133.70%
2002 8,526,504 8.30% 2002/6/24 0 81 34 70.40% 10.40% -8.60% 1.207 4.80% 14.2 70.50%
2003 19,578,500 7.10% 2003/11/26 0 184 89 67.40% 14.40% -9.80% 1.465 6.50% 25 291.60%
2004 13,111,944 2.70% 2004/5/26 0 136 49 73.50% 10.20% -5.50% 1.873 6.10% 25 162.20%
2005 9,728,036 10.90% 2005/5/17 0 120 60 66.70% 11.60% -10.70% 1.088 4.20% 26.4 94.60%
2006 25,411,546 6.90% 2006/8/2 1,489,717 211 40 84.10% 10.40% -5.90% 1.768 7.80% 6.5 438.00%
2007 11,043,551 14.10% 2007/11/28 -201,500 160 48 76.90% 7.60% -9.30% 0.815 3.70% 5.1 116.80%
2008 15,513,870 7.30% 2008/2/6 0 133 22 85.80% 9.50% -7.00% 1.36 7.20% 4.3 210.30%

toshi さん

だいぶ苦労されている様ですね。
一見すると凄いTSに見えますが極端なカーブフィッテングと
思われる兆候が出ています。
１、資金量に対してトレード回数が少ない。
２、勝率が安定していない。
３、保有日数が極端にバラける。
これらは極端なカーブフィッテングの時に出るパターンです。

どんなに凄いSTでもカーブフィッテングでは実践では使えません。

toshiさん

大丈夫だ。
去年の相場に張るのじゃなくて、今年に張るのでしょ？
今年は10％以下だから問題なし。
1500万欲しいでしょ！

男は度胸、堂々と一歩踏み出しましょう。
腰が引けて半歩しか出さないと池に落ちるよ。

toshiさんの検証は1年ごとにルールをその年の相場に合わせて変えているということですか？

投資金額の上限をおいくらにされているのかをtoshiさんに教えて頂きたいです。

toshiさん
レバ３．３で設定されておられるので、「まさぶ〜」さんのブログにある、追証チェックは必須でしょう。多分、追証出ちゃってる時があるかもしれません。
個人的には、売買回数、DDは利率に対し、悪いものではないと思いますよ。カーブフィッティングがあるとすれば、極端に安い株を１００万円分買っちゃってるとか、なければ大丈夫そうな気がしますが。ちょっと利率が落ちても、追証のでないポジションサイズにすれば、結局DDも下がるでしょうから、使えそうに見えますが？！

　先日は、初めての投稿にもかかわらず、黒猫様、貧乏神様、ショート様 、 まさ 様よりアドバイス、励まし、質問有り難う御座いました。

一人で行動してると本当に自分が正しい方向に行っているのかどうか迷う事があります。
　4人の方に書き込み頂き、本当に有り難う御座いました、久しぶりに気合が入りました。

　ショート様の質問ですがシストレは1つの物で通年で上限は500です、フルでは危険でしょうか、最近ＤＤを下げる為のアイデアが出てきません。

　所で信用取引シミュレーションソフトがありました、以下の所です、使えるでしょうか。　
http://sec.himawari-group.co.jp/trade/margin/simulation.html

toshiさん
回答ありがとうございます。
是非レバを2倍、上限150位でやってみられてください。実際、一銘柄に500万は買えないと私は思います。
2006年のライブドアショックの年、資産推移で含み損の多い金額をその日の資産から引いて、その日の合計玉サイズが何倍におさまってるかを見てみて下さい。
私のは3.3倍とかにすると含み損で追証発生です。

今日突入して、トータルで＋７％の含み益です。

今日のNYが無難にいけば、今回の暴落はかなりおいしいことになりそう。

でも、これも長期の運用成績のごく一部でしかありません。

先物相場師さん同様、我が家でも本日突入してかなりの含み益にあります。やはり逆張りは毎回しっかりシグナルに従わないとトータルでは勝てませんね。勝てないことをインパクトや検証くんのせいにしてしまってはせっかくの機会も意味を持ちません。前回はすこし損失が出てしまいましたが今回はそれを差し引いても大きくお釣りがきそうです。途中でやめてしまえばそこで終わりですからね。

継続こそ力なりそれが逆張りの真髄かなと思います。

私はコンボ機能で加えた全体相場判定で、出動できませんでした。NYが下げすぎで.....

'08/09/04

にっこり！


'08/09/05

アッ！　ヤラレ・・・！

明日を信じよう。

で、逆張りの力さん、どうなりました？

初めて投稿します。初期型とコンボ購入者です。
いままでROM専でしたが、みなさんの書き込み非常に参考になります。

追証についてですが、資産推移.csv に数式を入れて確認しています。

セルF2に「　=IF(A2<>"",+B2+C2,"")　」
以下F3以降にコピー
セルG1に「　=+MIN(G2:G10000)　」
セルG2に「　=IF(D2>0,+F2/D2,"")　」
以下G3以降にコピー

でG1が33.33%以下だと追証になってしまうので、これ以下にならないように、またなるべく40%を切らないようにしています。
（あっていると思いますが。間違っていたらすみません。）

それと破産確率もみています。
http://www.exptrading.jp/simulation.html
ここなんか便利です。
なお、「破産確率」でぐぐってもらえば分かります。

では。

お互い、真剣に投資に向かうもの同士、武士の情けもあるだろう。ただ、死す取れはいずれにせよ淡々とサインどおりに行動する以外、道はない（システムとルールを変えない限りは）。

皆さん、以下を見てください。
　保田氏からの一泊二日型で作ってみました、ＤＤも勝率も年利も上回っています、しかし此れは執行できません、何故なら当日引け成りでのシストレだからです、コンボはリアルタイムでは取引出来ませんよね、できる方法が有るのでしょうか。
ちなみに翌日では使い物になりません。
500万円　レバ2.5です

年 資産 最大DD 最大DD日 最終含益 勝 負 勝率 平均利益 平均損失 P.O.R. 期待値 平均保有日数 年利
2000 106,226,106 13.50% 2000/1/6 0 3,556 2,058 63.30% 2.50% -2.40% 1.078 0.70% 1.5 2024.50%
2001 64,220,697 18.70% 2001/9/21 0 2,714 1,643 62.30% 2.40% -2.20% 1.096 0.70% 1.5 1184.40%
2002 21,065,271 11.80% 2002/10/7 0 1,914 1,309 59.40% 2.30% -2.20% 1.073 0.50% 1.5 321.30%
2003 304,081,758 9.70% 2003/3/27 0 4,733 2,272 67.60% 3.00% -2.20% 1.331 1.30% 1.5 5981.60%
2004 278,282,253 8.90% 2004/2/27 0 4,301 2,283 65.30% 3.20% -2.30% 1.407 1.30% 1.5 5465.60%
2005 347,145,568 2.50% 2005/1/14 0 6,232 3,856 61.80% 2.90% -2.10% 1.41 1.00% 1.4 6842.90%
2006 45,156,791 15.30% 2006/1/19 0 2,724 2,308 54.10% 2.90% -2.30% 1.259 0.50% 1.5 803.10%
2007 107,984,310 14.40% 2007/8/15 0 3,222 2,380 57.50% 3.00% -2.30% 1.279 0.70% 1.4 2059.70%
2008 39,158,936 12.30% 2008/1/22 0 1,765 1,464 54.70% 3.30% -2.50% 1.343 0.70% 1.4 683.20%

自分も一泊二日の引けなりのシストレを作成しました。似たような成績にはなりますが、引けなりで買わないと無理ですよね。
検証君で抽出できないので、証券会社のスクリーニング機能を使って、地道に銘柄を抽出してやってみようと思います。
当方はオリックス証券のマーケットステーションを使ってやろうと考えてますが、どなたかザラ場での条件抽出がたくさんできる証券会社を知りませんか？

toshiさん

当日引けなりだから執行できないというのは、あまりに早計過ぎますよ。

タワーというデータベンダーと、自作プログラムを組み合わせれば、引けなり執行は可能ですし、実際高い利益を生み出すことが出来ます。

詳細は私のサイトに書いてありますので、みてください。
http://www.systemtrade-info.com/st-gap.html

ＫＡＺＵ様　アドバイス有り難う御座います。
　私はプログラムが組め無いので厳しいですねで。　
　条件が違うので、同じ200万円でも遣ってみました、更にすごい事に成っています、05年度は２００万円が２億8千万円です、此れは私には絵に書いた餅でしょうか、取引件数が1日30件ぐらいなので十分可能かと、リアルタイムで出来て、も少し改造できたら使えませんか、リアルタイムで出来る方法を知ってる方がいればシェアしても良いのですが。
年 資産 最大DD 最大DD日 最終含益 勝 負 勝率 平均利益 平均損失 P.O.R. 期待値 平均保有日数 年利
2002 6,787,102 11.30% 2002/10/8 0 1,697 1,148 59.60% 2.30% -2.20% 1.035 0.50% 1.5 239.40%
2003 239,907,301 9.40% 2003/3/27 0 4,243 2,055 67.40% 3.10% -2.30% 1.351 1.40% 1.5 11895.40%
2004 216,769,593 7.90% 2004/2/27 0 3,851 2,031 65.50% 3.30% -2.30% 1.431 1.30% 1.5 10738.50%
2005 286,417,087 3.00% 2005/8/8 0 5,998 3,711 61.80% 2.90% -2.10% 1.397 1.00% 1.4 14220.90%
2006 14,975,954 14.40% 2006/1/19 0 2,572 2,121 54.80% 2.80% -2.20% 1.258 0.50% 1.4 648.80%
2007 50,076,191 15.20% 2007/10/22 0 2,740 1,966 58.20% 3.10% -2.40% 1.274 0.80% 1.4 2403.80%
2008 14,728,887 14.10% 2008/1/22 0 1,720 1,424 54.70% 3.30% -2.50% 1.349 0.70% 1.4 636.40%

toshiさん
色々努力されている事と思います。
しかし安易なSTの結果のみの掲示は誤解を招きます。
はっきり言います。使い物になりません。
もっと勉強してください。
STの検証結果をみれば、その人のレベルは判ります。
５０００回も検証してこの程度ならシストレの才能は無いです。
資産を流さない今の内に止めた方が良いです。

黒猫さんが手厳しく指摘するのももっともだと思います。5400回の検証で、一回10分と仮定すると900時間くらい検証していることになります。そのくらいやると、手がみえてきて、行き詰ることはないでしょう。あと、疑問なのが、それだけ検証をしていながら、自分ができない「引け成り」のストに拘っている点と、資金が200万円と少ないのにもかかわらず多額の資金が必要なナイトスタンド型のストを開発しようとしている点です。期待値１％だと証券会社へ手数料を払うのも大変です。

toshiさん、はじめまして。
当方自動売買のスキルはありませんが、１０分遅れ程度でデータ取得出来る方法なら知っています。
具体的にはフリーのチャートソフトを少し改造したものを使うのですが、自分でプログラムを書いてシグナル条件に合致する銘柄をスクリーニングすることも可能なので、ほぼリアルタイムで検出出来ると思います。
良ければシェアしませんか？
興味がありましたらメールいただけると幸いです。
ktjfb-katze@yahoo.co.jp

みなさんはじめまして、いままでROMってたシステムトレード勉強中の大学生です。

1年半ほど前から株に興味を持ち、様々な株式投資の手法を勉強したり、実践したりしてきましたが、自分の今後のライフワークなどを鑑みるに、システムトレードこそ最適の投資法と思い、現在検証くん及びコンボを用いて、検証作業に勤しんでおります。

みなさんの書き込みは大変に参考になるものが多く、ストラテジを考案したりするにあたって非常に重宝しております。


ただ、ストラテジ作りが現在非常に難航しております。
一応、逆張りについては「まあ使えないことはないけど少し物足りないな･･･」といった程度のものは、試行錯誤のうちに自力で作り上げることが出来ました（年利平均100％程度）。
しかしながら、そのストラテジーや検証くんコンボのサンプルをいろいろ弄っていても、なかなかパフォーマンスを向上させることが出来ません。
無い知識を振り絞ってアイデアを捻出しても
「今年は9月はじめの段階で70％の利益が出てるけど、去年は年利30％どまり…」
といったような、あまりパッとしない結果に終始してしまいます。総当りでやることも考えましたが、特にコンボの場合変数が多すぎてちょっと手に負えないな、という状況です。


そこで最近思うことは、システムトレードでよいストラテジを作るためには、テクニカル指標の理解といった知識もさることながら、デイトレードなり、裁量トレードなり株取引そのものの経験が必要なのではないか、ということです。残念ながら、私には知識もまだまだ足りていないのですが･･･^^;
ここの常連さん（？）のドンチヤンさんは、他の方の書き込みの返答として「システムトレードでは、数年の裁量投資の経験が必要」とアドバイスされています。斉藤正章氏は自著で、システムを確立する以前はかなり損を出した、といったことを述べていたと思います。


そこで皆様にお聞きしたいのですが、やはり、経験と言うものは必要なのでしょうか。それとも、こんな低レベルな質問をするくらいなら総当りでいいから、どんどんとバックテストをしたほうがいいのでしょうか。

私はそれまでの株取引の経験がストラテジ作りに及ぼす影響は、相当大きいのではないかと思うのです。それの有無でストラテジを探し当てられるかが懸かっているのではないか、とさえ思うのです。

私自身、皆様にしてみれば「ど」がつくほどの素人ですが、御意見をお聞かせいただけたら幸いです（実経験などを交えていただけるとなおありがたいです）。


長々と失礼しました。

プールに入ったことが無い人が、２年をかけて水泳とは何か、授業と教科書とビデオ等フル活用し、さらにオリンピック選手が教官など最高の環境であったとしましょう。そしてとうとう生まれて初めて泳ぐとするとどうでしょうか。
検証も、実践も投資の勉強も、すべて必須科目ですよ、学生さん......

パソコンを買い替えたので検証くんと検証くんコンボを再インスト−ルしようとしたら、両者ともにバ−ジョンアップされてました。
まめに、チェックすることが必要だな。
気がつかない人は多いと思う。

M-1729さん
大学生との事ですが、文体からして大変思慮深い方と思います。
まささんの例えは面白く的を得ていると思います。
ただ、私は必ずしも実際の株取引の経験が必要とは思っていません。
勿論ある事に越した事は無いですよ。
特にパラメーターの設定等にはかなり影響すると思います。

STを作成する上で方法論の1つではありますが、絶対に止めるべきなのが
総当り的な方法です。。何故？駄目なのかは少しご自身で考えてみてください。

システムトレードで資産を増やすの簡単ではありません。
実際にどれくらいのリターンを望むのか解かりませんが、はっきり言える事は
希望リターンと同じ努力が必要です。
年、1億欲しいなら、1年間に1億円もらっても可笑しくない努力が必要と思っております。

よく、自分のストをサイトに載せている人や、いくら儲けましたとか、今年は年利○％ですとか書いている人が多いですが。
それはどうかなぁ〜と思います。
今年はX％儲けたのでY％を寄付しましたとかを書く人はいないのですかね？
まず、人は周りの人間に助けられて生きています。
なぜか自分ひとりの力で儲けることができたと勘違いしている人がいます。
検証くんを作ってくれた人がいてそれを世に放った人がいるからいま投資で勝てているのに。
やはり幸せになりたいのなら儲けたX％は貧しい人達に寄付をしてあげると考えを少し持ったほうがいいと思います。
実際、寄付をするとお金だけでは味わえない幸せを感じることができると思います。

実際の株取引での成功体験や失敗経験で勘所を養っていないわけですね。

初心者がいきなりシステムトレードを始めて成功したという人はいまだ一人も知りません。　

システムトレードの世界でも長期間にわたり継続して勝てる人は５％くらいという厳しい世界です。

2000年から2008年まで検証くんで生き残れるSTが出来れば今後大丈夫だろうと考えますが、それでも生き残れるのは５％でしょうか？

シストレに出会ったのが2007年2008年だったことが長い目で見れば最大のラッキーだったと言えませんか？

ショートさんへ
たしかに2006〜以降はシストテには厳しい環境が続いています。そこで2000年から2008年まで検証くんで生き残れるSTが出来れば今後大丈夫と考える論理的根拠は何ですか？？？。

私は未来は解からない。と言う考えが前提になっています、だからこそ統計的優位性の発見に努力しています、だからこそショーんの考えを教示頂ければと思います。

黒猫さん　私は素人ですから釈迦に説法になる事をご容赦ください。

>たしかに2006〜以降はシストテには厳しい環境が続いています。

初めに厳しい環境でスタートすれば、以降は楽だろうと言うだけなのです。

逆張りのシストレの事だったのですが、下がり過ぎても反発しずらい相場だからです。
斉藤氏の本のストの10％利食いのイグジットではDDが今年80％になってしまうのは、それまでは面白いように暴落すれば10％反発していたものがしなくなったからです。

今のサブプラ低反発相場でも生き残れるSTなら、今後、大概の相場状況でも生き残れるだろうと言う事でした。

黒猫さんのように今年ですら100％以上をクリアーされているなら、黒猫さんが大損する相場ってどんな相場が考えられますでしょうか？

M-1729 様

良いストと言うのがパフォーマンスの高いストという意味であれば、
バックテストを繰り返した方が良いと思います。
何百回と検証を繰り返せば、高いパフォーマンスのものは作れます。
しかし、実行できないストには何の意味もありません。

トレードというのは、相手の顔は見えませんが、野球で例えれば、
生き残っている勝ち組はプロかノンプロのレベルです。

ド素人が140キロの速球を素手で打つことは不可能です。
でも、トレードの恐ろしいところは、ド素人が素手でホームランを
打ててしまうところだと思います。

そして、そんなマグレは何度も続かずに、多くは大怪我して退場します。
おそらく何年かのトレード経験のある方は、耐え難い程の思いを何度も
乗り越えて来た方であると思います。私も最初は素手で立ち向かい、
とんでもない目に合いました。今思い出しても泣きそうになります。（笑）

まだほとんど経験がないのに、その資金をコンボや検証くんに
投資されたセンスは正直素晴らしいと思います。
私なら、そのお金をきっと株に突っ込んでやられていたはずです。

検証くんやコンボは、少なくともバットやグローブ程度の意味はある
と思います。素手で始めるよりも、生き残れる可能性は高いです。
最初は、少額で現物のみから始めて、自分の精神状態を確認しながら
少しづつ資金投下していかれれば良いんじゃないでしょうか？！

大変興味深い話題になったので参加させていただきたいと思います。

M-1729さん
私も黒猫さんと同様に実践は必ずしも必要ではないと考えています。
問題なのはどれだけ多くの事を考えられるかだと思います。資金管理、メンタル管理、相場状況、など多々ありますが、長年実践してきた人はその蓄積量が多いので優位に立てるという事でしょう。
長年実践しても何も考えてなければ意味を成しません。

あと、スト作成に悩んだ時は一つ一つの変数がどんな意味を持つのかを考えてみてはどうでしょうか？相場を動かすのは事象ではなく人の心理ですから。